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申万菱信申万进取(150023)

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基金公告

申万菱信深证成指分级:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-25


   基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
  
   基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  
   报告送出日期: 二〇一一年八月二十五日
  
   1 重要提示
  
   1.1 重要提示
  
   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
   本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
  
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
   本报告中财务资料未经审计。
  
   本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。
  
   2 基金简介
  
   2.1 基金基本情况
  
   ■
  
   2.2 基金产品说明
  
   ■
  
   注:本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础份额(简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“申万收益份额”)与申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类份额(简称“申万进取份额”)。其中,申万收益份额、申万进取份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。
  
   本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购的全部基金份额将确认为申万深成份额 场内认购的全部基金份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即申万收益份额和申万进取份额。
  
   《基金合同》生效后,申万深成份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
  
   投资者可在场内申购和赎回申万深成份额,投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按1:1的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额。投资者也可按1:1的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。
  
   投资者可在场外申购和赎回申万深成份额。投资者不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆,但《基金合同》另有规定的除外。但投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易。
  
   2.3 基金管理人和基金托管人
  
   ■
  
   2.4 信息披露方式
  
   ■
  
   3 主要财务指标和基金净值表现
  
   3.1 主要会计数据和财务指标
  
   金额单位:人民币元
  
   ■
  
   注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
   2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
  
   3、自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
  
   3.2 基金净值表现
  
   3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
   ■
  
   注:本基金的业绩基准指数=95%x深证成分指数收益率+5%x银行同业存款利率。其中:深证成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。
  
   本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
  
   benchmark(0) =1000 
  
   %benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365 
  
   benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1)  
  
   其中t=1,2,3,… 。
  
   3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
   申万菱信深证成指分级证券投资基金
  
   份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
   (2010年10月22日至2011年6月30日)
  
   ■
  
   注:1)自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年 
  
   2)根据本基金基金合同,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中, 深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在本基金合同生效日起3个月内,达到上述比例限制。
  
   4 管理人报告
  
   4.1  基金管理人及基金经理情况
  
   4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
   申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
  
   公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2011年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的12只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过120亿元,客户数超过170万户。
  
   4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
  
   ■
  
   注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
   2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
  
   4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
   本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
  
   本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整 本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开 没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
  
   4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
   4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
   我司于2004年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易问题。2004年年底我司颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》、《标准交易指引》等,并且多次予以修订。原则上我司禁止日内多基金之间的反向交易,要求严格执行多基金日内的公平交易。
  
   依据中国证监会2008年3月20日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订,并建立系统以有效执行相关内容(包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块,并不断完善异常交易检查模块)。
  
   依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
  
   为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益输送行为,我司一方面不断优化投资决策和研究流程,强化内部风险控制,另一方面强化对投资管理人员行为规范和职业操守的日常教育培训,并加强投资管理人员个人及直系亲属投资行为的申报管理。
  
   我司建立并实施了严格的投资授权制度、投资备选库管理制度和集中交易制度,来切实规范基金经理投资决策行为。首先,基金经理只能在授权的范围内,依据投资策略会议决定的投资策略,结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 第二,基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票,而且对于我司内部严格定义的重大投资决策,必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施 第三,所有的投资指令必须通过集中交易室执行,集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行,执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上,我司内部控制部门(风险管理部和监察稽核部)还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核,督促落实以上制度的措施,并促进投资运作的规范性。
  
   4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
   根据投资风格划分,我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
  
   4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
   无。
  
   4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
   4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
   操作上,基金主要着眼于控制净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作效果来看,今年以来基金收益率和业绩基准收益率的差控制在较小的区间。今年以来年化跟踪误差控制在1%附近,达到契约的要求。实际运作结果观察,本报告期内基金净值小数位3位的计算方法、申购赎回、季末成分股调仓是贡献基金跟踪误差的主要来源。
  
   本基金产品在深成份额的基础上,设计了深成收益和深成进取部分。目前来看,深成进取是目前市场上同类产品中杠杆最高的分级基金产品,在同类产品当中溢价也是最高。而深成收益则是同类产品中折价最高的品种。从整体折溢价水平来看,波动范围在-1%至+1%之间,大部分时间段都处于略微溢价或者平价的水平。
  
   作为被动投资的基金产品,深圳成分指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算分级端两个产品的状况。
  
   4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
   2011年上半年深圳成分指数期间收益率为-2.79%,同期基金业绩比较基准收益率为-2.58%,基金净值期间收益率为-2.41%,领先业绩比较基准约0.17%。
  
   4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
   2011年上半年,沪深A股市场维持震荡格局。通胀能否得到有效控制,经济增长速度究竟会以怎样的情景放缓,对此市场分歧较大。大部分投资者选择了估值合理的行业和个股进行防御,而去年涨幅较大的小盘股一度调整空间较大。期间B股市场数次出现单日暴跌走势,也一定程度上影响了A股投资者。
  
   目前情况观察,上半年经济增长稳中微降,数据略超出一致预期。但是在经历六七月份通胀洪峰之后,下半年通胀数据是否能够有效下降还是会出现反复还需要观察。但是,下半年通胀下降应是大概率事件。随着通胀同比数据的放缓,预计货币政策收紧的力度和频率将同步放缓。如果经济继续保持良好的增长态势,市场的整体估值就有可能出现企稳回升。
  
   4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
   本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
  
   本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
  
   本基金管理人设立基金资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
  
   基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、投资总监、基金会计主管、监察稽核总部和风险管理总部负责人组成。其中,代任总裁姜国芳先生,在资产管理和基金管理领域,拥有15年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生,拥有7年的基金公司高级管理人员经验。代理投资总监施海仙女士,拥有12年的基金公司研究和投资管理经验。基金运营总部副总监李濮君女士,拥有11年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有7年的基金合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士,拥有6年的基金风险管理经验。
  
   基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。
  
   4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
   根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。
  
   5 托管人报告
  
   5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
   2011年上半年,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  
   5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
   2011年上半年,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。
  
   5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
   本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
  
   6 半年度财务会计报告(未经审计)
  
   6.1 资产负债表
  
   会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
  
   报告截止日:2011年6月30日
  
   单位:人民币元
  
   ■
  
   注:报告截止日2011年06月30日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申万深成”)份额净值0.879元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万收益)份额净值1.029元,申万深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)份额净值0.729元 申万深成份额848,262,334.58份,申万收益基金份额571,762,143.00份,申万进取类基金份额571,762,143.00份
  
   6.2 利润表
  
   会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
  
   本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日
  
   单位:人民币元
  
   ■
  
   注:本基金合同生效日为2010年10月22日,无上年度可比期间对比数据。
  
   6.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
   会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
  
   本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日
  
   单位:人民币元
  
   ■
  
   注:本基金合同生效日为2010年10月22日,无上年度可比期间对比数据。
  
   报告附注为财务报表的组成部分。
  
   本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
  
   基金管理公司负责人:姜国芳,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君
  
   6.4 报表附注
  
   6.4.1 基金基本情况
  
   申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币712,355,232.51元,业经普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第267号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2010年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为712,484,721.40份基金份额,其中认购资金利息折合129,488.89份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
  
   根据本基金基金合同的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“申万收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按1:1的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按1:1的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。
  
   申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破0.100 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于0.100 元,则超过0.100 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过0.100 元,并恢复至正常情况下的净值计算原则。
  
   本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益份额期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12 月31 日份额净值超出本金1.000 元部分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2 份申万深成份额将按1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。
  
   本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币2.000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。
  
   经深圳证券交易所深证上[2010]351号文审核同意,本基金申万收益份额95,309,647.00份和申万进取份额95,309,647.00份于2010年11月8日上市交易。
  
   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金基金合同和《申万菱信深证成指分级证券投资基金更新的招募说明书》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率+5%×银行同业存款利率。
  
   本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2011年8月25日批准报出。
  
   6.4.2 会计报表的编制基础
  
   本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  
   6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
   本基金2011年01月01日至2011年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年01月01日至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
  
   6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
   本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
   6.4.5 差错更正的说明
  
   本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。
  
   6.4.6 税项
  
   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  
   (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  
   (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
  
   (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
  
   (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  
   6.4.7关联方关系
  
   6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  
   根据申万菱信基金管理有限公司于2011年3月4日发布的公告,经2010年度第二次股东会审议通过,报中国证监会批准(证监许可[2011]106号),原公司外方股东法国巴黎资产管理有限公司将所持有的申万巴黎基金管理有限公司全部33%的股权转让给三菱UFJ信托银行株式会社。变更后的股东及持股比例分别为:申银万国证券股份有限公司:67% 三菱UFJ信托银行株式会社:33%。股权正式转让后,三菱UFJ信托银行株式会社作为本基金新的关联方,原股东法国巴黎资产管理有限公司与本基金不再有关联方关系。
  
   6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  
   ■
  
   注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
   6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
   6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
   6.4.8.1.1股票交易
  
   金额单位:人民币元
  
   ■
  
   注:本基金合同生效日为2010年10月22日,无上年度可比期间对比数据。
  
   6.4.8.1.2应支付关联方的佣金
  
   金额单位:人民币元
  
   ■
  
   注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
  
   2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
  
   6.4.8.2关联方报酬
  
   6.4.8.2.1 基金管理费
  
   单位:人民币元
  
   ■
  
   注:1.支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。
  
   2.本基金合同生效日为2010年10月22日,无上年度可比期间对比数据。
  
   6.4.8.2.2基金托管费
  
   单位:人民币元
  
   ■
  
   注:1.支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年天数。
  
   2.本基金合同生效日为2010年10月22日,无上年度可比期间对比数据。
  
   6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
   本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
   6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
  
   6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
   本报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
  
   6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
   申万深成
  
   ■
  
   申万收益
  
   ■
  
   申万进取
  
   ■
  
   6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
   单位:人民币元
  
   ■
  
   注:1.本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
  
   2.本基金合同生效日为2010年10月22日,无上年度可比期间对比数据。
  
   6.4.8.6  本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
   本报告期本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
  
   6.4.9 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券
  
   6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
   截至本报告期末2011年6月30日止,本基金未持有因认购新发、增发而流通受限的证券。
  
   6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
   金额单位:人民币元
  
   ■
  
   注:本基金截至2011年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
  
   6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
   截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。
  
   6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
   (1)公允价值
  
   (a)不以公允价值计量的金融工具
  
   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  
   (b)以公允价值计量的金融工具
  
   根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
  
   第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
  
   第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
  
   第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
  
   于2011年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,603,581,050.18 元,第二层级的余额为6,789,888.00元,无属于第三层级的余额。本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
  
   对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。
  
   (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
  
   7 投资组合报告
  
   7.1 期末基金资产组合情况
  
   金额单位:人民币元
  
   ■
  
   7.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
   金额单位:人民币元
  
   ■
  
   7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
   金额单位:人民币元
  
   ■
  
   注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
  
   7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
   7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
   金额单位:人民币元
  
   ■
  
   7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
   金额单位:人民币元
  
   ■
  
   7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
   金额单位:人民币元
  
   ■
  
   注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
   7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  
   本基金本报告期末未持有债券。
  
   7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
   本基金本报告期末未持有债券。
  
   7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
  
   本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
   7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
   本基金本报告期末未持有权证。
  
   7.9 投资组合报告附注
  
   7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液(000858)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
  
   五粮液是本基金的业绩基准“深证成分指数”的前十大成分股。因为本基金是一只采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以五粮液受到的公开处罚不会影响本基金的投资决策。
  
   7.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  
   7.9.3期末其他各项资产构成
  
   单位:人民币元
  
   ■
  
   7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
   7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  
   8 基金份额持有人信息
  
   8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
   份额单位:份
  
   ■
  
   注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。
  
   8.2 期末上市基金前十名持有人
  
   申万收益份额
  
   ■
  
   注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
  
   申万深成份额
  
   ■
  
   注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
  
   8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
   ■
  
   9   开放式基金份额变动
  
   单位:份
  
   ■
  
   注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
  
   10  重大事件揭示
  
   10.1 基金份额持有人大会决议
  
   报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
  
   10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
   1、根据本基金管理人2011年度股东会相关会议决议,选举姜国芳、杜平、刘郎、宫永宪一、陈志成为申万菱信第一届董事会之董事,选举冯根福、张军建、阎小平、李秀仑为申万菱信第一届董事会之独立董事,任期三(3)年。鉴于原任董事任期届满,毛剑鸣、陆文清、Max Diulius不再担任申万菱信董事职务,毛应樑、王大东、袁恩桢、赵霄洛不再担任申万菱信独立董事职务。具体内容请参考本基金管理人于2011年5月18日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于董事变更的公告》及2011年6月29日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》。
  
   2、经本基金管理人第一届董事会2011年第一次会议审议通过,同意免去毛剑鸣先生公司总经理职务,由姜国芳先生代为履行总经理职务,代为履行期限不超过90日。具体内容请参考本基金管理人于2011年5月4日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于由姜国芳先生代为履行公司总经理职务的公告》。
  
   3、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。
  
   10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
   报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  
   10.4 基金投资策略的改变
  
   报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
  
   10.5报告期内改聘会计师事务所情况
  
   报告期内本基金未发生改聘会计师事务所情况。
  
   10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
   报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
  
   10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
   金额单位:人民币元
  
   ■
  
   注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 2、公司财务状况良好 3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
  
   11 影响投资者决策的其他重要信息
  
   本基金管理人已于2011年3月4日发布《申万巴黎基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》,原公司外方股东法国巴黎资产管理有限公司将所持有的申万巴黎基金管理有限公司全部33%的股权转让三菱UFJ信托银行株式会社。变更后的股东及持股比例分别为:申银万国证券股份有限公司:67% 三菱UFJ信托银行株式会社:33%。同时公司名称由“申万巴黎基金管理有限公司”变更为“申万菱信基金管理有限公司”。
  
   经基金托管人同意,并报请中国证监会批准,本基金管理人已于2011年4月6日发布《基金管理公司名称、基金名称变更公告》,本基金的名称也已改为申万菱信深证成指分级证券投资基金。
  
   申万菱信基金管理有限公司
  
   二〇一一年八月二十五日
  
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