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申万菱信申万进取(150023)

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基金公告

申万深成:招募说明书(第二次更新)摘要

公告日期:2011-12-07

              申万菱信深证成指分级证券投资基金招募说明书(第二次更新)摘要

  基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
  
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  
  【重要提示】
  
  ●  本基金基金合同已于2010年10月22日生效。
  
  ●  投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
  
  ●  基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
  
  ●  本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
  
  ●  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年10月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日(财务数据未经审计)。
  
  一、基金管理人
  
  (一)基金管理人概况
  
  名称:申万菱信基金管理有限公司
  
  住所:上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼(200021)
  
  法定代表人:姜国芳
  
  设立日期:2004年1月15日
  
  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144 号文。
  
  组织形式:有限责任公司
  
  注册资本:壹亿五仟万元人民币
  
  联系电话:-86-21-23261188
  
  联系人:王菲萍
  
  股本结构:申银万国证券股份有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权
  
  (二)主要人员情况
  
  (1)董事会成员
  
  姜国芳先生,董事长,1957年出生,高级经济师,工商管理硕士。1980年至1984年任职于中国人民银行上海市分行,1984年至1992年任职于中国工商银行上海市分行组织处,1992年至1996年任职于上海申银证券有限公司,董事副总经理、党委副书记。1996年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司执行副总裁,兼申银万国(香港)有限公司董事长。2004年2月至今任申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理管理有限公司)董事长。
  
  杜平先生,董事,1963年出生,经济师,法学硕士。1989年至1990年在湖北省武汉市政府政策研究室任科员、副主任科员,1990年底至1993年初在湖北省武汉市政府办公厅任副市长秘书、主任科员。1993年初至1998年初在交通银行总行秘书处、条法处先后担任副行长秘书、行长秘书、党组秘书。1998年起任交通银行深圳分行副行长,2000年7月任交通银行新加坡分行行长。2003年10月起加盟申银万国证券股份有限公司,任公司副总裁。
  
  刘郎先生,董事,1961年出生,副教授,硕士研究生。1982年至1983年在湖南邵阳学院物理系任教,1986年至1994年在东南大学哲学系担任系副主任。1994年至2003年底在泰阳证券公司任公司总裁。2004年任万联证券总裁。2006年6月至2007年1月在广州城市商学院担任主任。2007年1月至8月在大通证券公司担任副总经理。2007年9月至今担任申银万国证券股份有限公司副总裁。
  
  宫永宪一先生,董事,1960年出生,日本籍。1982年4月至今在三菱UFJ信托银行株式会任职,历任综合企划部副部长,经营企划部副部长,投资企划部副部长等职。现担任三菱UFJ信托银行株式会社执行董事并兼任海外资产管理事业部部长。
  
  陈志成先生,董事,1955年出生,日本籍。1990年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社任职,历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。
  
  冯根福先生,独立董事,1957年出生,二级教授,博士生导师,经济学博士。1982年至2000年在陕西财经学院工作,历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000年5月至今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。
  
  张军建先生,独立董事,1956年出生,教授,博士研究生。1983年至1988年在四川外国语大学任教。1988年至1990年在日本长崎县立大学任特聘讲师。1990年至1998年在日本千叶大学先后担任特聘讲师,客座教授和早稻田大学非常勤讲师。1998年-2000年在日本菱南开发株式会社中国事业部任部长兼法律顾问。2001年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与信托法研究中心主任 中国银行法学研究会常务理事 中美法律交流基金会信托法委员会副主席。
  
  阎小平先生,独立董事,1948年出生,硕士研究生,高级经济师。1969年开始工作,1984年进入金融行业,1984年1月至2001年1月在中国工商银行人事部历任科员、副处长、处长、主任及副主任等职务 2001年1月至2008年12月在工商银行北京市分行历任副行长、副书记等职务 2009年1月起退休。
  
  李秀仑先生,独立董事,1948年出生,大学本科学历,高级经济师。1969年开始工作,1979年3月至1993年5月在工商银行上海分行卢湾和长宁支行历任会计、分理处主任、党委副书记、书记、行长等职务 1993年6月至2004年3月在工行上海分行历任总稽核、行长助理等职务 2004年5月至2005年8月在上海农村信用合作社联合社任党委书记、理事长 2005年9月至2008年12月在上海农村商业银行任党委书记、董事长 2009年1月至12月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长 2010年1月起退休。
  
  (2)监事会成员
  
  蒋元真先生,监事会主席,1953年出生,高级会计师、高级经济师。1983至1985年在上海市财政局企业财务一处任科员。1985年底至1987年在上海市财税二分局任局长助理。1987至1998年在上海市税务局外税处历任副处长、处长。1998年至2000年在上海国际信托投资公司历任计财部经理、襄理兼计财部经理。2000年-2010年在上海国际集团有限公司任副总经理(其中:2003年-2010年在上海证券有限责任公司任董事长)2010年中至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。
  
  正冈利之先生,监事,1957年出生,日本籍。1982年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),历任资产运用部次长,公共资金运用部次长,受托运用部部长,其中2005年6月至2010年6月曾任职于三菱基金管理公司,2011年6月起任三菱UFJ信托银行株式会社投资企划部部长。
  
  王厚谊先生,监事,申万菱信基金管理有限公司行政管理总部负责人。1951年出生,研究生学历。自1978年起任职上海船舶研究设计院 1994年任职万国房地产开发公司任办公室主任 1997年任职申银万国证券股份有限公司人力资源总部薪酬部经理。2004年1月加盟本公司。
  
  (3)高级管理人员
  
  姜国芳先生,代任总裁,相关介绍见董事会成员部分。
  
  过振华先生,副总裁,1964年出生,工商管理硕士。1983年至1990年任职于中国工商银行上海分行,1990年至1993年任上海申银证券公司国际业务部经理。1997年至1999年任申万泛达投资管理(亚洲)有限公司联席总裁,1999年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司国际业务总部副总经理。2004年3月至2005年2月任申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理管理有限公司)督察长。
  
  (4)督察长
  
  来肖贤先生,1969年出生,经济学硕士 曾任本公司监察稽核总部副总经理 在本公司任职之前,曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。
  
  (5)基金经理
  
  张少华,复旦大学数量经济学硕士。自1999年起从事金融工作,1999年7月至2003年1月在申银万国证券股份有限公司任职,2003年1月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组。2004年2月加盟申万菱信基金管理有限公司,历任风险管理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监,2009年3月起任风险管理总部总监,2010年2月起任投资管理总部副总监,申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金基金经理, 2010年10月起同时任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2011年6月起同时任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金基金经理。(6)投资决策委员会委员名单
  
  投资决策委员会由下述执行委员组成:总裁、副总裁、投资总监、基金经理代表、组合投资经理代表。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有投票权。
  
  非执行委员有下列人员组成:研究负责人、宏观及策略分析师、基金经理、组合投资经理。非执行委员对需决策事项可发表观点,但不参与决策事项的投票表决。
  
  本公司总裁担任投资决策委员会主席,投资总监担任投资决策委员会会议召集人。
  
  本公司董事长、督察长和风险管理总监和首席金融工程师有权列席投资决策委员会的任何会议。
  
  (7)上述人员之间不存在近亲属关系。
  
  二、基金托管人
  
  名称:中国工商银行股份有限公司
  
  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
  
  成立时间:1984年1月1日
  
  法定代表人:姜建清
  
  注册资本:人民币349,018,545,827元
  
  联系电话:010-66105799
  
  联系人:赵会军
  
  三、相关服务机构
  
  (一)基金份额发售机构
  
  1、直销机构
  
  申万菱信基金管理有限公司直销中心
  
  申万菱信基金管理有限公司
  
  注册地址:中国上海淮海中路300号40层
  
  法定代表人:姜国芳
  
  电话:+86 21 23261188
  
  传真:+86 21 23261199
  
  联系人:浦剑悦 李濮君
  
  客户服务中心电话:400 880 8588 或 +86 21 962299
  
  2、代销机构
  
  (1) 名称:中国工商银行股份有限公司
  
  法定代表人:姜建清
  
  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
  
  联系人:刘业伟
  
  客户服务电话:95588
  
  传真:+86 10 66107914
  
  网址:www.icbc.com.cn
  
  (2)名称:中国农业银行股份有限公司
  
  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
  
  法定代表人:项俊波
  
  传真:+86-10-85109219
  
  客户服务电话:95599
  
  网址:www.abchina.com
  
  (3) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司
  
  注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
  
  办公地址:上海市中山东一路12号
  
  法定代表人:吉晓辉
  
  传真:(021)63604199
  
  联系人:倪苏云、虞谷云
  
  客户服务热线:95528
  
  公司网站:www.spdb.com.cn
  
  (4) 名称:中国民生银行股份有限公司
  
  注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
  
  办公地址:北京市西城区西长安街88号
  
  法定代表人:董文标
  
  客服电话:95568
  
  联系人: 陆红霞
  
  传真:010-83914283
  
  网址:www.cmbc.com.cn
  
  (5) 名称:中信银行股份有限公司
  
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
  
  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
  
  法定代表人: 孔丹 
  
  客服电话:95558
  
  联系人:金蕾
  
  传真:+86-10-65550827
  
  网址:http://bank.ecitic.com
  
  (6) 名称:华夏银行股份有限公司
  
  法定代表人:吴建
  
  办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
  
  联系人:郑鹏
  
  客户服务电话:95577
  
  传真:010-85238680
  
  网址:www.hxb.com.cn
  
  (7)名称:上海农村商业银行股份有限公司
  
  注册地址:上海市浦东新区浦东大道981 号
  
  法定代表人:胡平西 
  
  客服电话:021-962999
  
  联系人: 吴海平
  
  传真:021-50105124
  
  网址:www.srcb.com
  
  (8) 名称:申银万国证券股份有限公司
  
  注册地址:上海市常熟路171号
  
  法定代表人:丁国荣
  
  传真:+86 21 54035333
  
  联系人:邓寒冰
  
  客服电话:021-962505
  
  公司网站:www.sw2000.com.cn
  
  (9) 名称:中信建投证券有限责任公司
  
  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
  
  办公地址:北京市朝阳门内大街188号
  
  法定代表人:张佑君
  
  联系人:权唐
  
  开放式基金咨询电话:400-8888-108
  
  开放式基金业务传真:(010)65182261
  
  公司网站:www.csc108.com
  
  (10) 名称:海通证券股份有限公司
  
  注册地址: 上海市淮海中路98号
  
  办公地址:上海市广东路689号
  
  法定代表人:王开国
  
  联系人:金芸、李笑鸣
  
  客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,
  
  或拨打各城市营业网点咨询电话
  
  公司网站:www.htsec.com
  
  (11) 名称:国泰君安证券股份有限公司
  
  注册地址:上海市浦东新区商城路618号
  
  办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
  
  法定代表人:万建华
  
  传真:021-38670161
  
  客户服务热线:4008888666
  
  公司网站:www.gtja.com
  
  (12) 名称:招商证券股份有限公司
  
  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
  
  法定代表人:宫少林
  
  传真:+86 755 82943636
  
  联系人:林生迎
  
  客户服务热线:4008888111、95565
  
  公司网站: www.newone.com.cn
  
  (13) 名称:中国银河证券股份有限公司
  
  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  
  法定代表人:顾伟国
  
  客户服务热线:  400 8888 888
  
  传真:+86 010-66568116
  
  联系人:田薇
  
  公司网址:www.chinastock.com.cn
  
  (14) 名称:广发证券股份有限公司
  
  住所:广东省天河北路183号大都会广场43楼
  
  办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
  
  法定代表人:林治海
  
  电话:95575或致电各营业网点
  
  传真:(020)87555305
  
  联系人:黄岚
  
  公司网站:www.gf.com.cn
  
  (15) 名称:光大证券股份有限公司
  
  注册地址:上海市静安区新闸路1508号
  
  法定代表人:徐浩明
  
  联系人:刘晨、李芳芳
  
  客户服务电话: 400 8888 788、10108998
  
  传真:021-68815009
  
  公司网站:www.ebscn.com
  
  (16) 名称:东方证券股份有限公司
  
  注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
  
  法定代表人:王益民
  
  联系人:吴宇
  
  传真:021-63326173
  
  客户服务电话:+86-21-95503
  
  东方证券网站:www.dfzq.com.cn
  
  (17) 名称:信达证券股份有限公司
  
  注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  
  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  
  法定代表人:张志刚
  
  联系人:唐静
  
  客服电话:400-800-8899
  
  公司网址:www.cindasc.com
  
  (18) 名称:中航证券有限公司
  
  注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
  
  法定代表人:杜航
  
  联系人:戴蕾
  
  客服电话:0791-6768763
  
  网址:www.scstock.com
  
  (19) 名称:国信证券股份有限公司
  
  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  
  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
  
  法定代表人:何如
  
  联系人:齐晓燕
  
  传真:0755-82133302
  
  客户服务电话:95536
  
  网址:www.guosen.com.cn
  
  (20) 名称:长江证券股份有限公司
  
  注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
  
  法定代表人:胡运钊
  
  联系人:李良
  
  传真:027-85481900
  
  客户服务电话:95579或4008-888-999
  
  网址:www.95579.com
  
  (21) 名称:国联证券股份有限公司
  
  注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
  
  法定代表人:雷建辉
  
  联系人:徐欣
  
  传真:0510-82830162
  
  客户服务电话:4008885288
  
  网址:www.glsc.com.cn
  
  (22) 名称:中国民族证券有限责任公司
  
  公司名称:中国民族证券有限责任公司
  
  注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
  
  办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
  
  邮政编码:100140
  
  法定代表人:赵大建
  
  联系人:李微
  
  客服电话:400-889-5618
  
  公司网站:www.e5618.com
  
  (23) 名称:安信证券股份有限公司
  
  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  
  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  
  深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
  
  法定代表人:牛冠兴
  
  传真:0755-82558355
  
  联系人:余江
  
  统一客服电话:4008001001
  
  公司网站地址:www.essence.com.cn
  
  (24)中信证券股份有限公司
  
  住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
  
  办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
  
  法定代表人:王东明
  
  电话:010-84588266
  
  传真:010-84865560
  
  联系人:陈忠
  
  网址:www.cs.ecitic.com
  
  (25) 名称:华融证券股份有限公司
  
  注册地址:北京市西城区月坛北街26号
  
  办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3、5层
  
  法定代表人:丁之锁
  
  联系人:梁宇
  
  传真:010-58568062
  
  客户服务电话:010-58568118
  
  网址:www.hrsec.com.cn
  
  (26)名称:东吴证券股份有限公司
  
  住所:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层
  
  法定代表人:吴永敏
  
  联系人:方晓丹
  
  电话:0512 65581136
  
  传真:0512 65588021
  
  客服电话:0512 33396288
  
  公司网址:www.dwzq.com.cn
  
  2、场内发售机构
  
  (1)本基金的场内发售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。
  
  (2)本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。
  
  (二)基金注册登记机构
  
  名称:中国证券登记结算有限责任公司
  
  注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
  
  办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
  
  法定代表人:金颖
  
  电话:(010)66210988,(010)59378888
  
  传真:(010)66210938
  
  联系人:任瑞新
  
  (三)律师事务所和经办律师
  
  律师事务所:通力律师事务所
  
  注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  
  负责人:韩炯
  
  电话:+86-21-31358666
  
  传真:+86-21-31358600
  
  联系人姓名:黎明
  
  经办律师:吕红、黎明
  
  (四)会计师事务所和经办注册会计师
  
  会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司
  
  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
  
  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
  
  法定代表人姓名:杨绍信
  
  电话:+86 -21-23238888
  
  传真:+86-21-23238800
  
  联系人姓名:张鸿
  
  经办注册会计师姓名:薛竞、张鸿
  
  四、基金的名称
  
  本基金的名称:申万菱信深证成指分级证券投资基金(LOF)
  
  五、基金的类型
  
  本基金的类型: 契约型开放式
  
  六、基金的投资目标
  
  本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
  
  七、基金的投资范围
  
  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
  
  本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  
  八、基金的投资策略
  
  本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
  
  特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。
  
  1、资产配置策略
  
  本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
  
  本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。
  
  2、组合构建策略
  
  本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
  
  (1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
  
  (2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。
  
  (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
  
  3、组合管理策略
  
  (1)定期调整
  
  本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
  
  (2)不定期调整
  
  ① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整 
  
  ② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数 
  
  ③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
  
  九、业绩比较基准
  
  本基金以深证成指为标的指数。
  
  业绩比较基准为:95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率。
  
  十、风险收益特征
  
  本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金 申万收益份额,其风险和预期收益与债券型基金相近 申万进取份额由于具有杠杆特性,具有高风险高收益的特征,其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。
  
  十一、基金投资组合报告
  
  本投资组合报告所载数据截止日为2011年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
  
  1 报告期末基金资产组合情况
  
  ■
  
  2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  ■
  
  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  ■
  
      4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  ■
  
  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  ■
  
  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8 投资组合报告附注
  
  8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液(000858)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
  
  五粮液是本基金的业绩基准“深证成分指数”的前十大成分股。因为本基金是一只采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以五粮液受到的公开处罚不会影响本基金的投资决策。
  
  8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  
  8.3 其他各项资产构成
  
  ■
  
  8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  
  十二、基金的业绩
  
  本基金的过往业绩不代表未来表现。
  
  1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
  
  ■
  
  注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
  
  2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  申万菱信深证成指分级证券投资基金
  
  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
  (2010年10月22日至2011年09月30日)
  
  ■
  
  注:1)自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年 
  
  2)根据本基金基金合同,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中, 深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在本基金合同生效日起3个月内,达到上述比例限制。
  
  十三、基金的费用与税收
  
  (一)基金费用的种类:
  
  1、基金管理人的管理费 
  
  2、基金托管人的托管费 
  
  3、基金的指数使用费 
  
  4、基金上市费用 
  
  5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 
  
  6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 
  
  7、基金份额持有人大会费用 
  
  8、基金的证券交易费用 
  
  9、基金的银行汇划费用 
  
  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
  
  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产中扣除。
  
  (二)管理费与托管费的计提方法、计提标准和支付方式
  
  1、基金管理人的管理费
  
  基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E ×1% ÷ 当年天数
  
  H为每日应计提的基金管理费
  
  E为前一日基金资产净值
  
  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  
  2、基金托管人的托管费
  
  基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下:
  
  H = E ×0.22% ÷ 当年天数,其中:
  
  H 为每日应计提的基金托管费
  
  E 为前一日基金资产净值
  
  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  
  3、基金的指数使用费
  
  本基金作为指数基金,需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%(2个基点)的年费率计提,且收取下限为每年人民币20万元。计算方法如下:
  
  H= E×0.02%÷当年天数
  
  H 为每日应计提的指数使用费
  
  E 为前一日的基金资产净值
  
  指数使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付 基金设立当年不足3个月的,按照3个月收费。
  
  指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。
  
  如果年度指数使用费下限(人民币20万元)大于按基金资产净值提取的年度指数使用费(正常指数使用费),则超过部分(即:人民币20万元减去该年度正常指数使用费)由基金管理人自行承担,不得作为基金费用在基金财产中列支。
  
  上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  
  (三)与基金销售有关的费用
  
  1、认购费用
  
  (1)本基金的场外认购费率如下表:
  
  ■
  
  (2)本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。
  
  2、申万深成份额的申购费率
  
  (1)申万深成份额的场外申购费率根据申购金额设定如下:
  
  ■
  
  (2)申万深成份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
  
  3、申万深成份额的赎回费率
  
  (1)申万深成份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:
  
  ■
  
  (2)申万深成份额的场内赎回费率为固定0.5%。
  
  申万深成份额的赎回费用由投资者承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。
  
  (四)不列入基金费用的项目
  
  下列费用不列入基金费用:
  
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 
  
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 
  
  3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 
  
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  
  (五)费用调整
  
  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。
  
  调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。
  
  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
  
  (六)基金的税收
  
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  
  十四、对招募说明书本次更新部分的说明
  
  本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
  
  1、增加了基金管理人的董事会成员 
  
  2、变更了基金管理人的监事会成员 
  
  3、更新了基金托管人的部分信息 
  
  4、更新了代销机构的部分信息 
  
  5、更新了基金注册登记机构的部分信息 
  
  6、更新了投资组合报告,数据截止日期为2011年9月30日 
  
  7、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为2011年9月30日 
  
  8、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自2011年5月1日至2011年10月31日发布的有关公告。
  
  十五、其它应披露事项
  
  自2011年5月1日至2011年10月31日,与本基金和本基金管理人有关的公告如下:
  
  1、2011年5月4日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于由姜国芳先生代为履行公司总经理职务的公告。
  
  2、2011年5月9日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增中信证券股份有限公司为代销机构的公告。
  
  3、2011年5月18日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于董事变更的公告。
  
  4、2011年6月3日,刊登于《中国证券报》的本基金招募说明书第一次更新(摘要)。
  
  5、2011年6月3日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于延续中国工商银行网上直销交易申购、定期定额投资等费率优惠的公告。
  
  6、2011年6月17日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行开展的“2011倾心回馈”基金定投优惠活动的公告。
  
  7、2011年6月29日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加交通银行股份有限公司开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告。
  
  8、2011年6月29日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于独立董事变更的公告。
  
  9、2011年7月1日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金2011年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告。
  
  10、2011年7月2日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司开展的个人网银、移动银行申购费率优惠活动的公告。
  
  11、2011年7月2日,刊登于《中国证券报》的本基金增加份额配对转换业务办理机构的公告。
  
  12、2011年7月21日,刊登于《中国证券报》的本基金2011年第二季度报告。
  
  13、2011年9月2日,刊登于《中国证券报》的本基金增加份额配对转换业务办理机构的公告。
  
  14、2011年9月16日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增东吴证券股份有限公司为代销机构的公告。
  
  15、2011年9月29日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。
  
  16、2011年10月21日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的南岭民爆股票进行市价估值的公告。
  
  17、2011年10月25日,刊登于《中国证券报》的本基金2011年第三季度报告。
  
  签署日期:2011年11月22日
  
  以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资料一并阅读。
  
  申万菱信基金管理有限公司
  
  2011年12月7日
  
    序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    1,752,764,599.28    91.43  
       其中:股票    1,752,764,599.28    91.43  
  2    固定收益投资    907,505.60    0.05  
       其中:债券    907,505.60    0.05  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    113,939,749.80    5.94  
  6    其他各项资产    49,464,896.76    2.58  
  7    合计    1,917,076,751.44    100.00  
  代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    138,725,964.03    7.30  
  C    制造业    1,046,962,114.37    55.06  
  C0    食品、饮料    279,470,034.10    14.70  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    45,101,019.60    2.37  
  C5    电子    -    -  
  C6    金属、非金属    265,745,352.01    13.98  
  C7    机械、设备、仪表    336,105,598.73    17.68  
  C8    医药、生物制品    120,540,109.93    6.34  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    657,000.00    0.03  
  F    交通运输、仓储业    -    -  
  G    信息技术业    68,646,009.60    3.61  
  H    批发和零售贸易    90,735,964.71    4.77  
  I    金融、保险业    218,466,241.31    11.49  
  J    房地产业    155,948,284.90    8.20  
  K    社会服务业    32,623,020.36    1.72  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    -    -  
       合计    1,752,764,599.28    92.18  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    000858    五粮液    3,621,887    131,474,498.10    6.91  
  2    000002    万科A    17,471,040    126,490,329.60    6.65  
  3    002024    苏宁电器    8,716,231    90,735,964.71    4.77  
  4    000001    深发展A    5,307,316    85,129,348.64    4.48  
  5    000651    格力电器    4,144,428    82,847,115.72    4.36  
  6    000157    中联重科    8,163,632    77,636,140.32    4.08  
  7    000063    中兴通讯    3,632,064    68,646,009.60    3.61  
  8    000983    西山煤电    3,121,805    66,525,664.55    3.50  
  9    000527    美的电器    3,755,430    55,355,038.20    2.91  
  10    000568    泸州老窖    1,403,560    54,598,484.00    2.87  
  序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    -    -  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    907,505.60    0.05  
  8    其他    -    -  
  9    合计    907,505.60    0.05  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    110017    中海转债    9,830    907,505.60    0.05  
  序号    名称    金额(元)  
  1    存出保证金    1,340,546.32  
  2    应收证券清算款    -  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    23,893.15  
  5    应收申购款    48,085,333.15  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    15,124.14  
  8    其他    -  
  9    合计    49,464,896.76  
  阶段    基金份额净值增长率①    基金份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  2010年10月22日至2010年12月31日    -9.40%    1.52%    -4.69%    1.82%    -4.71%    -0.30%  
  2011年1月1日至2011年9月30日    -16.07%    1.22%    -16.51%    1.28%    0.44%    -0.06%  
  自基金合同生效起至2011年9月30日    -23.96%    1.29%    -20.43%    1.41%    -3.53%    -0.12%  
  认购金额(人民币:元)    认购费率  
  100万以下    1%  
  100万(含)~500万    0.6%  
  500万(含)~1000万    0.1%  
  1000万(含)以上    1000元/笔  
  申购金额(人民币:元)    申购费率  
  100万以下    1.2%  
  100万(含)-500万    0.7%  
  500万(含)-1,000万    0.2%  
  1,000万(含)以上    1000元/笔  
  持有时间    赎回费率  
  1年以下    0.5%  
  1年(含1年)至2年    0.25%  
  2年以上(含2年)    0%  

  
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