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申万菱信申万进取(150023)

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基金公告

申万深成:2012年年度报告

公告日期:2013-03-28

                           申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告




申万菱信深证成指分级证券投资基金
        2012 年年度报告
            2012 年 12 月 31 日




      基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
      基金托管人:中国工商银行股份有限公司
      报告送出日期:二〇一三年三月二十八日




                       0
                                                      申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


                                      §1 重要提示及目录


    1.1   重要提示


   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董

事签字同意,并由董事长签发。

   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

   本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




                                               1
                                                                               申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


1.2 目录
    §1    重要提示及目录 ................................................................................................................ 1
    1.1    重要提示 ............................................................................................................................ 1
    §2    基金简介 ............................................................................................................................ 4
    2.1    基金基本情况 .................................................................................................................... 4
    2.2    基金产品说明 .................................................................................................................... 4
    2.3    基金管理人和基金托管人................................................................................................. 4
    2.4    信息披露方式 .................................................................................................................... 5
    2.5    其他相关资料 .................................................................................................................... 5
    §3    主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................. 5
    3.1    主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5
    3.2    基金净值表现 .................................................................................................................... 6
    3.3    过去三年基金的利润分配情况......................................................................................... 8
    §4    管理人报告 ........................................................................................................................ 8
    4.1    基金管理人及基金经理情况............................................................................................. 8
    4.2    管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 8
    4.3    管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................. 9
    4.4    管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................... 11
    4.5    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 12
    4.6    管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 12
    4.7    管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 13
    4.8    管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13
    §5    托管人报告 ...................................................................................................................... 13
    5.1    报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 13
    5.2    托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14
    5.3    托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 14
    §6    审计报告 .......................................................................................................................... 14
    6.1    管理层对财务报表的责任............................................................................................... 14
    6.2    注册会计师的责任 .......................................................................................................... 14
    6.3    审计意见 .......................................................................................................................... 15
    §7    年度财务报表 .................................................................................................................. 15
    7.1    资产负债表 ...................................................................................................................... 15
    7.2    利润表 .............................................................................................................................. 17
    7.3    所有者权益(基金净值)变动表................................................................................... 18
    7.4    报表附注 .......................................................................................................................... 19
    §8    投资组合报告 .................................................................................................................. 37
    8.1    期末基金资产组合情况................................................................................................... 37
    8.2    期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 38
    8.3    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 39
    8.4    报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................... 40
    8.5    期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 42
    8.6    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 42
    8.7    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 42
    8.8    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 42

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                                                                          申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


8.9    投资组合报告附注 .......................................................................................................... 42
§9    基金份额持有人信息 ...................................................................................................... 43
9.1    期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................... 43
9.2    期末上市基金前十名持有人........................................................................................... 43
9.3    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 44
§10   开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 44
§11   重大事件揭示 .................................................................................................................. 45
11.1   基金份额持有人大会决议............................................................................................... 45
11.2   基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 45
11.3   涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 45
11.4   基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 45
11.5   为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 45
11.6   管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 46
11.7   基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 46
11.8   其他重大事件 .................................................................................................................. 47
§12   备查文件目录 .................................................................................................................. 51
12.1   备查文件目录 .................................................................................................................. 51
12.2   存放地点 .......................................................................................................................... 51
12.3   查阅方式 .......................................................................................................................... 52




                                                                  3
                                                        申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告




                                         §2 基金简介


    2.1    基金基本情况


基金名称                                                        申万菱信深证成指分级证券投资基金
基金简称                                                                       申万菱信深证成指分级
基金主代码                                                                                     163109
基金运作方式                                                                            契约型开放式
基金合同生效日                                                                     2010 年 10 月 22 日
基金管理人                                                                申万菱信基金管理有限公司
基金托管人                                                                中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                                                           11,295,539,642.70 份
基金合同存续期                                                                                 不定期
基金份额上市的证券交易所                                                              深圳证券交易所
上市日期                                                                            2010 年 11 月 8 日
下属分级基金的基金简称                           申万深成               申万收益              申万进取
下属分级基金的交易代码                               163109               150022                 150023
报告期末下属分级基金的份额总额      1,442,418,132.70 份 4,926,560,755.00 份 4,926,560,755.00 份


    2.2    基金产品说明


                 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力
投资目标         争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,
                 年跟踪误差不超过 4%,实现对深证成指的有效跟踪。
                 本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票
                 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
投资策略
                 但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投
                 资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准     深证成指收益率 × 95% +银行同业存款利率 × 5%
                 申万深成份额为常规指数基金份额,       申 万 收 益 份 额申万进取份额由于具有杠杆特
下属三级基金
                 具有较高风险、较高预期收益的特         风 险 和 预 期 收性,具有高风险高收益的特征,
的风险收益特
                 征,其风险和预期收益均高于货币市       益 与 债 券 型 基其风险和预期收益要高于一般

                 场基金和债券型基金。                   金相近。         的股票型指数基金。


    2.3    基金管理人和基金托管人


       项目                         基金管理人                                 基金托管人
名称                申万菱信基金管理有限公司                        中国工商银行股份有限公司
信 息 披 姓名       来肖贤                                          赵会军
露 负 责 联系电话   021-23261188                                    010-66105799


                                                 4
                                                            申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


人         电子邮箱    service@swsmu.com                                custody@icbc.com.cn
客户服务电话           4008808588                                       95588
传真                   021-23261199                                     010-66105798
注册地址               上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层            北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址               上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层            北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码               200021                                           100140
法定代表人             姜国芳                                           姜建清


     2.4      信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称                               《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址                     http://www.swsmu.com
                                                           申万菱信基金管理有限公司
基金年度报告备置地点
                                                           中国工商银行


     2.5      其他相关资料


       项目                           名称                                       办公地址
会计师事务所        普华永道中天会计师事务所有限公司           上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6层
注册登记机构        中国证券登记结算有限责任公司               北京市西城区太平桥大街17号


                             §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


     3.1      主要会计数据和财务指标


                                                                                       金额单位:人民币元
                                                                                  2010 年 10 月 22 日(基
     3.1.1 期间数据和指标                2012 年                  2011 年           金合同生效日)至
                                                                                   2010 年 12 月 31 日
本期已实现收益                          -301,406,489.10            -76,327,316.99          -3,592,043.53
本期利润                                188,966,718.53            -566,553,316.59             -87,758,473.25
加权平均基金份额本期利润                        0.0309                    -0.2828                   -0.0920
本期加权平均净值利润率                           4.88%                   -34.82%                     -9.86%
本期基金份额净值增长率                           2.13%                   -26.84%                     -9.40%
     3.1.2 期末数据和指标                2012 年末               2011 年末                  2010 年末
期末可供分配利润                      -3,469,866,535.99         -1,104,936,545.27            -114,379,151.49
期末可供分配基金份额利润                       -0.3072                    -0.3346                   -0.0938
期末基金资产净值                       7,268,333,829.15          2,177,509,618.03           1,105,569,711.00
期末基金份额净值                                   0.643                    0.659                     0.906
       3.1.3 累计期末指标               2012 年末                2011 年末                  2010 年末
基金份额累计净值增长率                         -32.31%                  -33.72%                      -9.40%

                                                      5
                                                         申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


      注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或

交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水

平要低于所列数字。


      3.2    基金净值表现


     3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                 份额净值    份额净值增长    业绩比较基准       业绩比较基准收
      阶段                                                                          ①-③     ②-④
                 增长率①    率标准差②        收益率③         益率标准差④
过去三个月           4.72%         1.25%             4.82%                1.26%      -0.10%     -0.01%
过去六个月         -3.74%          1.31%           -3.77%                 1.32%       0.03%     -0.01%
过去一年             2.13%         1.34%             2.26%                1.36%      -0.13%     -0.02%
自基金合同
                   -32.31%          1.32%             -28.95%              1.39%     -3.36%     -0.07%
生效起至今
      注:本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业存款利率。其中:深证成

分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。

      本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

      benchmark(0) =1000;

      %benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;

      benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;

      其中 t=1,2,3, 。

     3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比



                                 申万菱信深证成指分级证券投资基金

                     份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

                             (2010 年 10 月 22 日至 2012 年 12 月 31 日)




                                                  6
                                              申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告




3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                          申万菱信深证成指分级证券投资基金

              合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图




注:2010 年数据按基金合同生效当年实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。




                                          7
                                                         申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    3.3 过去三年基金的利润分配情况


    根据基金合同,本基金不进行利润分配。


                                         §4 管理人报告


    4.1   基金管理人及基金经理情况


    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申银万国

证券股份有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

2004 年 1 月 15 日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限

公司持有 67%的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。

    公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2012 年 12 月 31 日,公司旗

下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 14 只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。

公司旗下基金管理资产规模超过 160 亿元,客户数超过 170 万户。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
                  任本基金的基金经理      证券
 姓名     职务      (助理)期限          从业                              说明
                 任职日期    离任日期     年限
                                                      张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。曾任职
                                                      于申银万国证券,2003 年 1 月加入申万巴黎基金
                                                      管理有限公司(现名申万菱信)筹备组,后正式加
       本基金
                                                      入本公司,历任风险管理总部高级风险分析师、
张少华 基金经 2010-10-22     -            13 年
                                                      风险管理总部副总监、总监,投资管理总部副总
       理
                                                      监,现任申万菱信沪深 300 价值指数、申万菱信
                                                      深证成指分级、申万菱信量化小盘,申万菱信中
                                                      小板指数分级基金经理。
    注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。


    4.2   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵

守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为

持有人谋求最大利益。

                                                  8
                                                   申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基

金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。

在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风

险,保护了基金持有人的合法权益。


    4.3   管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


   4.3.1 公平交易制度和控制方法

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组

织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资

决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合

在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常

监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

    在研究分析方面,本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部,建立了规

范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在

获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

    在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组

合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经

理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必

须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投

资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;另

外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。

    在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部,通过实行集中交易制度和公平

的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;此外,本公司对于可能导致涉嫌不公平

交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,

交易总部按照“时间优先、价格优先”的原则,采取“未委托数量比例法”,通过系统的公平交易模块

实现公平交易;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各

投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的

原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易总部在银行间市场开展独立、公平

的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进

行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序

                                            9
                                                 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


的交易指令,投资经理须提出申请并阐明具体原因,交由交易总监及风险管理总监进行严格的公平性

审核;(4)严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易(除完全按照有

关指数的构成比例进行投资的组合外)。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组

合之间的同日反向交易,相关投资经理须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。

    在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情

况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股

票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间

交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评

估上,风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资标的、

临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

   4.3.2 公平交易制度的执行情况

    对于场内同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3

日内和 5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两

两组合归类计算平均价差率。首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差率为 0,

我们进行了 95%的置信度、假设平均价差率为 0 的 T 检验,若通过该假设检验,则我们认为该两两组

合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组合价差占优次数比例、

价差交易模拟贡献、组合收益率差异和模拟输送比例占收益率差的比例等指标;若综合以上各项指标,

认为仍存在一定的嫌疑,则我们将进一步对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价格、数量等

作分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。

    对于场外同向交易,我们分析了本报告期内不同时间窗口内(日内、3 日内和 5 日内)两两组合同

向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手,未发现利益输送的情况。

    对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况。

    综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制

度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

   4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公

平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开

竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有一次。投资组合经理因

投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

                                            10
                                                   申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    4.4   管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2012 年,沪深 A 股市场整体呈现出震荡格局,先上行后探底,最终 12 月大幅回升。上证综指以

2212 点开盘,最高至 2478 点,最低至 1949 点,收盘站上 2269 点,上涨 3.17%,年 K 线最终收阳。深

证成分指数上涨 2.22%,沪深 300 指数上涨 7.55%,中小板成指下跌 1.38%,创业板指数下跌 2.14%。

    操作上,基金运作主要着眼于控制净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作效果来看,虽然

全年基金规模呈现出爆发性的增长,仍然很好地控制了日均的跟踪偏差,全年基金收益率和业绩基准

收益率的差也控制在很小的区间之内。今年以来年化跟踪误差控制在 1.21%左右,达到契约的要求。实

际运作结果观察,本报告期内申购赎回、成分股分红、成分股调整换仓、成分股长期停牌后变更估值

方法、基金净值小数位 3 位的估值方法是贡献基金跟踪误差的主要来源。而基金净值小数位 3 位的估

值方法越来越成为影响每日跟踪偏离的最大因素。本基金于 2013 年 1 月 10 日起,基金净值公布精度

将调整至小数点后四位。

    本基金产品在深成指数基金份额的基础上,设计了深成收益和深成进取两个品种。目前来看,深

成进取是目前市场上同类产品中理论杠杆最高的股票分级产品之一,虽然二级市场该品种交易的溢价

幅度较大,其实际杠杆也一直高于 2 倍。而深成收益则是同类产品中折价幅度最高的品种。从整体折

溢价水平来看,全年大部分时间波动范围在-1%至+1%之间。

    作为被动投资的基金产品,深圳成分指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控

制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出

分级端两个产品的折溢价状况。

    根据本产品基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基

金将在极端情况发生日及之后采用极端情况发生情况下基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万

进取份额的基金份额净值进行计算。由于在报告期内发生了约定的极端情景,本运作期间,申万菱信

基金管理有限公司多次发布了关于申万收益份额和申万进取份额可能发生极端情况的风险提示公告和

关于份额发生极端情景的风险提示公告。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    2012 年全年深圳成分指数期间表现为 2.22%,基金业绩基准表现为 2.26%,申万菱信深圳成分指

数分级基金净值期间表现为 2.13%,和业绩基准的差约 0.13%。




                                              11
                                                   申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    4.5   管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


    回顾整个 2012 年,市场走势是颇具戏剧性的。开年市场情绪乐观,“经济复苏”的行情到了年中

被证伪,市场拐头大幅向下。而到了四季度,虽然说从月度数据看,中国经济已经连续几个月出现了

底部回升的态势,但是市场仍然处于前期的悲观预期情绪之中,难以自拔,上证指数一度跌破了 2000

点。在全年最后一个月里,在金融、地产的带领下,市场出现了一轮力度较大的恢复信心的行情。短

短一个月之内,上证指数上攻 300 点,使得 2012 年的年 K 线收阳。

    回顾市场上行的主要原因在于,经济在此已经企稳回升,政策导向略偏积极,市场情绪逐步恢复。

展望未来一两个季度,2013 年初仍然将延续当前经济弱复苏的态势。我们应当重点关注即将来临的政

府的换届,新一届领导所推行的改革举措和城镇化建设将是未来很长一段时期内引领中国稳步前行和

证券市场关注的重心。我们应当重点关注地产能否在目前的基础上继续持续复苏以及货币增速的变化,

这两个因素将对 2013 年的短中期经济走势产生较大影响。


    4.6   管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


    本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作以维护基金份额持有人利益为原则,以严格遵守“三

条底线”相关要求、保证基金运营合法合规为总体目标,由监察稽核总部独立开展。通过组织公司员

工参加合规培训,严格执行相关业务流程中的合规审查环节以及定期对各部门进行内部审计等方式提

高公司员工的合法合规意识,推动内部控制体系的完善和优化,确保各项法规及制度得到落实。对于

在监察稽核工作开展中发现的问题及时提出改进建议并督促相关部门进行改进。

    本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作具体包括:

    1.密切跟踪法规政策及监管均要求的变化,组织员工学习理解新发布的法律法规及监管文件,推动

公司各部门完善制度建设和业务流程,使各项业务符合相关法律法规的要求。

    2.严格遵守中国证监会关于“三条底线”的有关规定,进一步加强对于公司员工,特别是投资研究

人员的日常监控,防范发生任何有损基金份额持有人利益的行为。

    3.进一步加强相关业务流程中的合规审查环节,防止与法律法规及监管精神相违背的行为发生。

    4.定期、深入开展内部审计工作,全面透彻地对现有业务流程及内部控制体系进行梳理和评估。对

于审计发现的内控中可能存在的薄弱环节提出可行的改进意见,并严格督促各部门整改落实。

    本报告期内,在监察稽核工作的开展过程中本基金管理人未发现本基金在投资运作等方面存在与

法律法规或基金合同约定相违背的情况。今后本基金管理人将继续坚持确保基金份额持有人的利益不

受损害的原则,以科学的风险管理为基础,积极有效地开展监察稽核工作。


                                             12
                                                   申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    4.7   管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


    本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不

存在任何重大利益冲突。

    本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,即

就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意

见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

    本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审

议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护

基金份额持有人的利益。

    资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽核

总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,代总经理姜国芳先生,拥有近 10

年基金公司高级管理人员经验。分管基金运营的副总经理过振华先生,拥有 8 年的基金公司高级管理

人员经验。基金投资管理总部总监欧庆铃先生,拥有近 10 年的基金公司研究和投资管理经验。基金运

营总部总监李濮君女士,拥有 11 年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有 8 年的基金

合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士,拥有近 7 年的基金风险管理经验。

    基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。


    4.8   管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


    根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份

额)不进行收益分配。


                                      §5 托管人报告


    5.1   报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


    2012 年,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券

投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,

完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。




                                             13
                                                  申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    5.2   托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


    2012 年,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱

信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费

用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合

同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。


    5.3   托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


    本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金

2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了

核查,以上内容真实、准确和完整。


                                        §6 审计报告


                                                            普华永道中天审字(2013)第 20451 号

申万菱信深证成指分级证券投资基金 (原名为申万巴黎深证成指分级证券投资基金)

全体基金份额持有人:

    我们审计了后附的申万菱信深证成指分级证券投资基金(原名为“申万巴黎深证成指分级证券投资

基金”,以下简称“申万菱信深成指分级基金”)的财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、

2012 年度 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。


    6.1   管理层对财务报表的责任


    编制和公允列报财务报表是申万菱信深成指分级基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司管

理层的责任。这种责任包括:

    (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允

许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;

    (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


    6.2   注册会计师的责任


    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

                                             14
                                                         申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,

计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并

非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计

的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


    6.3    审计意见


    我们认为,上述申万菱信深成指分级基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务

报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了申万菱

信深成指分级基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度 的经营成果和基金净值变动情况。

                                             普华永道中天会计师事务所有限公司          注册会计师 薛竞

                                                                                       注册会计师 王灵

                                                           上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 层

                                                                                             2013-03-25


                                            §7 年度财务报表


    7.1    资产负债表


会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

报告截止日:2012 年 12 月 31 日

                                                                                        单位:人民币元
                                                       本期末                      上年度末
           资 产                  附注号
                                                   2012年12月31日               2011年12月31日
资 产:
银行存款                          7.4.7.1                574,500,951.02                  126,213,663.65
结算备付金                                                  9,655,791.78                     218,427.70
存出保证金                                                  3,085,167.27                   1,025,420.53
交易性金融资产                    7.4.7.2               6,833,652,631.81               2,053,554,902.41


                                                   15
                                                      申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


其中:股票投资                                       6,833,652,631.81               2,053,554,902.41
       基金投资                                                     -                               -
       债券投资                                                     -                               -
       资产支持证券投资                                             -                               -
衍生金融资产                   7.4.7.3                              -                               -
买入返售金融资产               7.4.7.4                              -                               -
应收证券清算款                                                      -                               -
应收利息                       7.4.7.5                    112,827.35                       27,822.90
应收股利                                                            -                               -
应收申购款                                             60,009,686.92                       20,948.96
递延所得税资产                                                      -                               -
其他资产                       7.4.7.6                              -                               -
资产总计                                             7,481,017,056.15               2,181,061,186.15
                                                   本期末                       上年度末
     负债和所有者权益          附注号
                                               2012年12月31日                2011年12月31日
负 债:
短期借款                                                            -                               -
交易性金融负债                                                      -                               -
衍生金融负债                   7.4.7.3                              -                               -
卖出回购金融资产款                                                  -                               -
应付证券清算款                                                      -                               -
应付赎回款                                            201,043,998.22                      221,591.88
应付管理人报酬                                           5,730,963.71                   1,838,734.29
应付托管费                                               1,260,812.01                     404,521.57
应付销售服务费                                                      -                               -
应付交易费用                   7.4.7.7                   3,392,152.21                     774,498.52
应交税费                                                            -                               -
应付利息                                                            -                               -
应付利润                                                            -                               -
递延所得税负债                                                      -                               -
其他负债                       7.4.7.8                   1,255,300.85                     312,221.86
负债合计                                              212,683,227.00                    3,551,568.12
所有者权益:
实收基金                       7.4.7.9              10,738,200,365.14               3,282,446,163.30
未分配利润                    7.4.7.10              -3,469,866,535.99              -1,104,936,545.27
所有者权益合计                                       7,268,333,829.15               2,177,509,618.03
负债和所有者权益总计                                 7,481,017,056.15               2,181,061,186.15
    注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申万

深成”)份额净值 0.643 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万收益)

份额净值 1.065 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)份额净

值 0.221 元;申万深成份额 1,442,418,132.70 份,申万收益基金份额 4,926,560,755.00 份,申万进取类基


                                               16
                                                         申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


金份额 4,926,560,755.00 份。


    7.2     利润表


会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

                                                                                        单位:人民币元
                                                     本期                        上年度可比期间
              项 目              附注号     2012年1月1日至2012年12           2011年1月1日至2011年12
                                                   月31日                            月31日
 一、收入                                                 247,205,919.54                -543,337,573.35
 1.利息收入                                                  2,077,449.81                    940,445.44
 其中:存款利息收入              7.4.7.11                    1,841,449.78                    889,350.60
       债券利息收入                                             11,845.00                      1,122.63
       资产支持证券利息收入                                             -                              -
       买入返售金融资产收入                                    224,155.03                     49,972.21
       其他利息收入                                                     -                              -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                            -247,020,424.77                -54,523,420.06
 其中:股票投资收益              7.4.7.12                 -290,312,836.26                -67,673,644.72
       基金投资收益                                                     -                              -
       债券投资收益              7.4.7.13                       28,912.80                     45,214.47
       资产支持证券投资收益                                             -                              -
       衍生工具收益              7.4.7.14                               -                              -
       股利收益                  7.4.7.15                   43,263,498.69                 13,105,010.19
 3.公允价值变动收益(损失以
                                                          490,373,207.63                -490,225,999.60
 “-”号填列)              7.4.7.16
 4.汇兑收益(损失以“-”号
                                                                        -                              -
 填列)
 5.其他收入(损失以“-”号填
                                                             1,775,686.87                    471,400.87
 列)                        7.4.7.17
 减:二、费用                                               58,239,201.01                 23,215,743.24
 1.管理人报酬                                              38,380,968.85                 16,113,895.78
 2.托管费                                                   8,443,813.20                  3,545,056.99
 3.销售服务费                                                          -                              -
 4.交易费用                     7.4.7.18                   10,385,290.00                  2,973,470.05
 5.利息支出                                                            -                              -
 其中:卖出回购金融资产支出                                             -                              -
 6.其他费用                     7.4.7.19                    1,029,128.96                    583,320.42
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                          188,966,718.53                -566,553,316.59
 号填列)
 减:所得税费用                                                         -                              -

                                                    17
                                                         申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


 四、净利润(净亏损以“-”号
                                                           188,966,718.53               -566,553,316.59
 填列


    7.3   所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

                                                                                        单位:人民币元
                                                                     本期
                项目                                     2012年1月1日至2012年12月31日
                                            实收基金             未分配利润          所有者权益合计
 一、期初所有者权益(基金净值)          3,282,446,163.30      -1,104,936,545.27       2,177,509,618.03
 二、本期经营活动产生的基金净值变                          -      188,966,718.53         188,966,718.53
 动数(本期利润)
 三、本期基金份额交易产生的基金净        7,455,754,201.84      -2,553,896,709.25       4,901,857,492.59
 值变动数(净值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款                      9,624,975,026.00      -3,271,602,154.53       6,353,372,871.47
       2.基金赎回款                     -2,169,220,824.16         717,705,445.28      -1,451,515,378.88
 四、本期向基金份额持有人分配利润                          -                    -                      -
 产生的基金净值变动(净值减少以“-”
 号填列)
 五、期末所有者权益(基金净值)         10,738,200,365.14      -3,469,866,535.99       7,268,333,829.15
                                                                上年度可比期间
                项目                                     2011年1月1日至2011年12月31日
                                            实收基金             未分配利润          所有者权益合计
 一、期初所有者权益(基金净值)          1,219,948,862.49        -114,379,151.49       1,105,569,711.00
 二、本期经营活动产生的基金净值变                          -     -566,553,316.59        -566,553,316.59
 动数(本期利润)
 三、本期基金份额交易产生的基金净        2,062,497,300.81        -424,004,077.19       1,638,493,223.62
 值变动数(净值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款                      2,510,658,220.98        -491,275,060.23       2,019,383,160.75
       2.基金赎回款                       -448,160,920.17          67,270,983.04        -380,889,937.13
 四、本期向基金份额持有人分配利润                          -                    -                      -
 产生的基金净值变动(净值减少以“-”
 号填列)
 五、期末所有者权益(基金净值)          3,282,446,163.30      -1,104,936,545.27       2,177,509,618.03
   报告附注为财务报表的组成部分。

   本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

   基金管理公司负责人:过振华,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君



                                                    18
                                                   申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    7.4   报表附注


    7.4.1 基金基本情况

    申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共

和国证券投资基金法》和本基金基金合同及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存

续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 712,355,232.51 元,业经普华永道会计师

事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 267 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基

金合同于 2010 年 10 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40 份基金份额,

其中认购资金利息折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,

基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

    根据本基金基金合同的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基础

份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“申万

收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“申万进取份额”)。申万深

成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额只可上市交易,

不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万收益

份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外

申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可

按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。

    申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每日

获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。若发生极端情况,即

申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日

获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,各负

盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.100 元,

则超过 0.100 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计应得的

基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100 元,并恢复至正常情况下的净值计算

原则。

    本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,

本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益份额期

末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.000 元部分,将折


                                              19
                                                         申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每 2 份申万深成份额

将按 1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额和申万深成

份额的基金份额净值将相应调整。

    本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币 2.000

元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份额折算后

本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、

申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。

    经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意,本基金申万收益份额 95,309,647.00 份和申万进

取份额 95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金基金合同和《申万菱信深证成指分级证券投资基

金更新的招募说明书》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数

成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金

采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不

低于 90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值 5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟

踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率

+5%×银行同业存款利率。

    本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2013 年 3 月 27 日批准报出。

    7.4.2 会计报表的编制基础

    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具

体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企

业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报

告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎深证成指分级

证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行

业实务操作编制。

    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31

日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

    7.4.4 重要会计政策和会计估计

    7.4.4.1 会计年度

                                                20
                                                    申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

   7.4.4.2 记账本位币

    本基金的记账本位币为人民币。

   7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

    (1) 金融资产的分类

    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能

力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

    本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资

产列示。

    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收

款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

    (2) 金融负债的分类

    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负

债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有

的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

   7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支

付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其

他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收

款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)

该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金

融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放

弃了对该金融资产控制。

    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。



                                              21
                                                 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止

确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

   7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

    本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

    (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近

交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日

的市场交易价格确定公允价值。

    (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考

类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

    (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有

可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易

中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

   7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负

债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

   7.4.4.7 实收基金

    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购、

赎回及合并拆分引起的实收基金变动分别于基金申购确认日、基金赎回确认日及基金合并拆分确认日

认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定

的折算比例计算认列。

   7.4.4.8 损益平准金

    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购

或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购

或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平

准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

   7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投

资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发

                                            22
                                                 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变

动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变

动损益结转的公允价值累计变动额。

    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直

线法计算。

   7.4.4.10 费用的确认和计量

    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

   7.4.4.11 基金的收益分配政策

    本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。

   7.4.4.12 分部报告

    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定

报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够

在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以

决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等

有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个

经营分部。

    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

   7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投

资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

    对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38

号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估

值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

   7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

   7.4.5.1 会计政策变更的说明

    本报告期,本基金未发生会计政策变更事项。

   7.4.5.2 会计估计变更的说明

                                            23
                                                        申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    本报告期,本基金未发生会计估计变更事项。

    7.4.5.3 差错更正的说明

    本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

    7.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财

税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个

人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法

规和实务操作,主要税项列示如下:

    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,

债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个

人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%

计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。

    (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

    7.4.7 重要财务报表项目的说明

    7.4.7.1 银行存款

                                                                                       单位:人民币元
             项目                         本期末                                  上年度末
                                     2012 年 12 月 31 日                     2011 年 12 月 31 日
活期存款                                        574,500,951.02                          126,213,663.65
定期存款                                                         -                                    -
其他存款                                                         -                                    -
合计                                               574,500,951.02                       126,213,663.65
    7.4.7.2 交易性金融资产

                                                                                       单位:人民币元
                                                            本期末
           项目                                        2012 年 12 月 31 日
                                   成本                    公允价值                 公允价值变动
股票                          6,917,671,853.50              6,833,652,631.81            -84,019,221.69
           交易所市场                         -                              -                        -
债券       银行间市场                         -                              -                        -
           合计                               -                              -                        -
资产支持证券                                  -                              -                        -

                                                  24
                                                        申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


 基金                                         -                              -                          -
 其他                                         -                              -                          -
           合计                6,917,671,853.50            6,833,652,631.81               -84,019,221.69
                                                            上年度末
           项目                                        2011 年 12 月 31 日
                                 成本                      公允价值                   公允价值变动
 股票                          2,627,947,331.73            2,053,554,902.41              -574,392,429.32
            交易所市场                        -                              -                          -
 债券       银行间市场                        -                              -                          -
            合计                              -                              -                          -
 资产支持证券                                 -                              -                          -
 基金                                         -                              -                          -
 其他                                         -                              -                          -
           合计                2,627,947,331.73            2,053,554,902.41              -574,392,429.32
   7.4.7.3 衍生金融资产/负债

       无余额。

   7.4.7.4 买入返售金融资产

   7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

       无余额。

   7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

       无余额。

   7.4.7.5 应收利息

                                                                                         单位:人民币元
                                        本期末                                      上年度末
             项目
                                    2012年12月31日                               2011年12月31日
应收活期存款利息                                       108,047.74                                 27,724.60
应收定期存款利息                                                 -                                          -
应收其他存款利息                                                 -                                          -
应收结算备付金利息                                        4,779.61                                   98.30
应收债券利息                                                     -                                          -
应收买入返售证券利息                                             -                                          -
应收申购款利息                                                   -                                          -
其他                                                             -                                          -
合计                                                   112,827.35                                 27,822.90
   7.4.7.6 其他资产

       无余额。

   7.4.7.7 应付交易费用


                                                  25
                                                    申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


                                                                                   单位:人民币元
              项目                       本期末                              上年度末
                                    2012 年 12 月 31 日                 2011 年 12 月 31 日
 交易所市场应付交易费用                            3,392,152.21                         774,498.52
 银行间市场应付交易费用                                         -                                 -
 合计                                              3,392,152.21                         774,498.52
   7.4.7.8 其他负债

                                                                                   单位:人民币元
                                         本期末                              上年度末
              项目
                                     2012年12月31日                       2011年12月31日
应付券商交易单元保证金                                              -                                 -
应付赎回费                                            757,538.57                              503.82
应付指数使用费                                        297,762.28                          111,718.04
预提费用                                              200,000.00                         200,000.00
合计                                                1,255,300.85                         312,221.86
   7.4.7.9 实收基金

   申万深成

                                                                              金额单位:人民币元
                                                          本期
              项目                            2012年1月1日至2012年12月31日
                                       基金份额                             账面金额
 上年度末                                   969,190,244.73                          949,797,227.30
 本期申购                                        1,588,953.48                          1,588,262.43
 本期赎回(以“-”号填列)                   -15,336,927.00                         -15,313,137.80
 基金拆分/份额折算前                        955,442,271.21                          936,072,351.93
 基金拆分/份额折算调整                      150,298,496.91                                        -
 本期申购                                12,668,435,385.85                       12,168,427,033.57
 本期赎回(以“-”号填列)               -12,331,758,021.27                     -12,219,420,530.36
 本期末                                    1,442,418,132.70                         885,078,855.14
    注:“本期申购”包含申购交易和配对转换业务中的合并交易;“本期赎回”包含赎回交易和配对
转换业务中的分拆交易。
   申万收益

                                                                              金额单位:人民币元
                                                          本期
              项目                            2012年1月1日至2012年12月31日
                                       基金份额                             账面金额
 上年度末                                  1,166,324,468.00                       1,166,324,468.00
 本期申购                                        5,349,063.00                          5,349,063.00
 本期赎回(以“-”号填列)                       -727,100.00                           -727,100.00


                                            26
                                                      申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


基金拆分/份额折算前                          1,170,946,431.00                       1,170,946,431.00
基金拆分/份额折算调整                                         -                                     -
本期申购                                     5,027,407,359.00                       5,027,407,359.00
本期赎回(以“-”号填列)                   -1,271,793,035.00                      -1,271,793,035.00
本期末                                       4,926,560,755.00                       4,926,560,755.00
         注:“本期申购”指配对转换业务中的分拆交易;“本期赎回”指配对转换业务中的合并交易。

   申万进取

                                                                                金额单位:人民币元
                                                              本期
              项目                                2012年1月1日至2012年12月31日
                                         基金份额                             账面金额
上年度末                                     1,166,324,468.00                       1,166,324,468.00
本期申购                                           5,349,063.00                          5,349,063.00
本期赎回(以“-”号填列)                          -727,100.00                           -727,100.00
基金拆分/份额折算前                          1,170,946,431.00                       1,170,946,431.00
基金拆分/份额折算调整                                         -                                     -
本期申购                                     5,027,407,359.00                       5,027,407,359.00
本期赎回(以“-”号填列)                   -1,271,793,035.00                      -1,271,793,035.00
本期末                                       4,926,560,755.00                       4,926,560,755.00
         注:“本期申购”指配对转换业务中的分拆交易;“本期赎回”指配对转换业务中的合并交易。

   7.4.7.10 未分配利润

                                                                                     单位:人民币元
           项目              已实现部分                 未实现部分              未分配利润合计
上年度末                       -106,712,870.30            -998,223,674.97         -1,104,936,545.27
本期利润                       -301,406,489.10             490,373,207.63             188,966,718.53
本期基金份额交易产生
                               -460,465,759.62           -2,093,430,949.63         -2,553,896,709.25
的变动数
其中:基金申购款               -605,238,880.20           -2,666,363,274.33         -3,271,602,154.53
      基金赎回款                144,773,120.58             572,932,324.70             717,705,445.28
本期已分配利润                                -                           -                         -
本期末                          -868,585,119.02          -2,601,281,416.97         -3,469,866,535.99
   7.4.7.11 存款利息收入

                                                                                     单位:人民币元
                                         本期                         上年度可比期间2011年1月1日
             项目
                             2012年1月1日至2012年12月31日                 至2011年12月31日
活期存款利息收入                                     1,727,344.14                       852,547.84
定期存款利息收入                                                  -                                 -
其他存款利息收入                                                  -                                 -


                                              27
                                                     申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


结算备付金利息收入                                     87,033.20                          29,180.12
其他                                                   27,072.44                           7,622.64
合计                                                1,841,449.78                         889,350.60
   7.4.7.12 股票投资收益

                                                                                    单位:人民币元
                                            本期                    上年度可比期间
             项目
                                2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
卖出股票成交总额                                 1,937,380,919.55                     420,649,062.09
减:卖出股票成本总额                             2,227,693,755.81                     488,322,706.81
买卖股票差价收入                                  -290,312,836.26                     -67,673,644.72
   7.4.7.13 债券投资收益

                                                                                    单位:人民币元
                                             本期                   上年度可比期间2011年1月1日
              项目
                                 2012年1月1日至2012年12月31日           至2011年12月31日
卖出债券(债转股及债券到期兑
                                                    4,645,757.80                       1,268,337.10
付)成交总额
减:卖出债券(债转股及债券到
                                                    4,605,000.00                       1,222,000.00
期兑付)成本总额
减:应收利息总额                                       11,845.00                           1,122.63
债券投资收益                                           28,912.80                          45,214.47
   7.4.7.14 衍生工具收益

   7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

   无。

   7.4.7.15 股利收益

                                                                                    单位:人民币元
                                           本期                     上年度可比期间2011年1月1日
           项目
                               2012年1月1日至2012年12月31日             至2011年12月31日
股票投资产生的股利收益                             43,263,498.69                   13,105,010.19
基金投资产生的股利收益                                         -                                   -
合计                                               43,263,498.69                      13,105,010.19
   7.4.7.16 公允价值变动收益

                                                                                    单位:人民币元
                                           本期                     上年度可比期间2011年1月1日
          项目名称
                               2012年1月1日至2012年12月31日             至2011年12月31日
1.交易性金融资产                                  490,373,207.63                    -490,225,999.60
——股票投资                                      490,373,207.63                    -490,225,999.60
——债券投资                                                   -                                   -
——资产支持证券投资                                           -                                   -

                                             28
                                                      申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


——基金投资                                                     -                                  -
2.衍生工具                                                       -                                  -
——权证投资                                                     -                                  -
3.其他                                                           -                                  -
合计                                               490,373,207.63                    -490,225,999.60
   7.4.7.17 其他收入

                                                                                     单位:人民币元
                                             本期                    上年度可比期间
               项目
                                 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
基金赎回费收入                                     1,775,684.36                   471,400.87
转换费收入                                                      2.51                                    -
其他                                                                 -                                  -
合计                                                  1,775,686.87                         471,400.87
       注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。

   7.4.7.18 交易费用

                                                                                     单位:人民币元
                                         本期                            上年度可比期间
             项目
                             2012年1月1日至2012年12月31日         2011年1月1日至2011年12月31日
交易所市场交易费用                            10,385,290.00                              2,973,470.05
银行间市场交易费用                                          -                                           -
合计                                          10,385,290.00                              2,973,470.05
   7.4.7.19 其他费用

                                                                                     单位:人民币元
                                         本期                               上年度可比期间
             项目
                             2012年1月1日至2012年12月31日            2011年1月1日至2011年12月31日
审计费用                                           100,000.00                             100,000.00
信息披露费                                         100,000.00                             100,000.00
指数使用费                                         767,619.31                             322,277.92
银行汇划费                                           1,109.65                               1,042.50
上市年费                                            60,000.00                              60,000.00
其他                                                   400.00                                       -
合计                                           1,029,128.96                               583,320.42
       注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资

产净值的 0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若年度指数使用费下限(人民币 20 万元)大

于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。

   7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

   7.4.8.1 或有事项



                                              29
                                                        申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    无。

   7.4.8.2 资产负债表日后事项

    根据基金合同规定的本基金份额折算办法,本基金向截至 2013 年 1 月 4 日止登记在册的申万收益

份额和申万深成份额持有人进行定期份额折算。份额折算方式为申万收益份额和申万进取份额按照基

金合同规定的净值计算规则进行净值计算,对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算,每 2

份申万深成份额将按 1 份申万收益份额获得约定应得收益的新增折算份额。折算完成后,申万收益份

额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。

   7.4.9 关联方关系
                   关联方名称                                         与本基金的关系
中国工商银行                                           基金托管人 基金代销机构
申万菱信基金管理有限公司                               基金管理人 基金销售机构
申银万国证券股份有限公司 (以下简称“申银万            基金管理人的股东 基金代销机构
国”)
三菱 UFJ 信托银行株式会社                              基金管理人的股东
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

   7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

   7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

   7.4.10.1.1 股票交易

                                                                                  金额单位:人民币元
                                  本期                                  上年度可比期间
                      2012年1月1日至2012年12月31日               2011年1月1日至2011年12月31日
  关联方名称
                                              占当期股票成                       占当期股票成交总额
                         成交金额                                 成交金额
                                              交总额的比例                             的比例
 申银万国                 1,851,409,403.55            21.92%    740,914,254.13                29.02%
   7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金

                                                                                  金额单位:人民币元
                                                         本期
                                             2012年1月1日至2012年12月31日
   关联方名称
                            当期         占当期佣金总                                 占期末应付佣金
                                                               期末应付佣金余额
                            佣金           量的比例                                     总额的比例
申银万国                 1,590,123.09            21.83%                 533,472.80             15.73%
                                                    上年度可比期间
                                             2011年1月1日至2011年12月31日
   关联方名称
                            当期         占当期佣金总                                 占期末应付佣金
                                                               期末应付佣金余额
                            佣金           量的比例                                     总额的比例
申银万国                    601,997.18           29.02%                 130,874.24             16.90%

                                                 30
                                                          申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经

手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

    2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

   7.4.10.2 关联方报酬

   7.4.10.2.1 基金管理费

                                                                                           单位:人民币元
                                                    本期                         上年度可比期间2011年1
               项目
                                        2012年1月1日至2012年12月31日             月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费                                    38,380,968.85                16,113,895.78
其中:支付销售机构的客户维护费                                   1,856,279.76                 2,476,023.09
    注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计至每

月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。

   7.4.10.2.2 基金托管费

                                                                                           单位:人民币元
                                                    本期                        上年度可比期间 2011 年 1 月
               项目
                                        2012年1月1日至2012年12月31日            1 日至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费                                     8,443,813.20                 3,545,056.99
    注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日

累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年天数。

   7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

   7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

   7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

   7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。

   7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

                                                                                           单位:人民币元
                                       本期                                    上年度可比期间
  关联方名称          2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日      2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
                       期末余额            当期利息收入              期末余额            当期利息收入
中国工商银行      574,500,951.02             1,727,344.14          126,213,663.65             852,547.84

                                                   31
                                                             申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


            注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

            7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

            本报告期本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

            7.4.11 利润分配情况

            根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。

            7.4.12 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

            7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

            本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
            7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                       金额单位:人民币元
                                  停牌 期末估          复牌开                       期末            期末
股票代码 股票名称    停牌日期                 复牌日期        数量(股)                                        备注
                                  原因 值单价          盘单价                     成本总额        估值总额
                                  重大
000002   万科 A     2012-12-26         10.12 2013-01-21      11.13 75,394,433 641,379,045.68 762,991,661.96            -
                                  事项
                                  重大
000527   美的电器   2012-08-27           9.69            -       - 10,137,422 136,103,994.57 98,231,619.18             -
                                  事项
            注:本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

         的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

            7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

            截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无

         相关抵押债券。

            7.4.13 金融工具风险及管理

            本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具

         有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

            7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

            本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪深圳成指。本基金管理人从

         事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最

         佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

            本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理人

         在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具

         相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管理部门

         负责具体落实和日常跟踪的工作机制。

                                                        32
                                                   申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风

险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。

而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风

险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险

进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

    本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要

是利率风险和其他价格风险。

    7.4.13.2 信用风险

    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用

风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。

    对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投

资对象来管理。于 2012 年 12 月 31 日,本基金未持有信用类债券(2011 年 12 月 31 日:同),所以本

基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。

    本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国工商银行,因而本基金管理人认为与该银行相关的

信用风险不重大。

    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款

项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不

重大。

    对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式

来管理风险。

    7.4.13.3 流动性风险

    流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要

来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风

险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。

    本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场出现剧烈波动时,

基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。

    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测,

保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,

设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利

益。

                                              33
                                                                申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


               针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标,

         包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品

         种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的

         流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。

               本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场

         交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金,因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。

         除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的

         投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。

               本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值

         (所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

               7.4.13.4 市场风险

               市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发

         生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

               7.4.13.4.1 利率风险

               利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

               于资产负债表日,本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活

         动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结

         算备付金。

               7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

                                                                                               单位:人民币元
    本期末
2012 年 12 月 31      1 个月以内           1 年以内   1-5 年           5 年以上         不计息                合计
       日
     资产

   银行存款           574,500,951.02              -         -                  -                    -      574,500,951.02

  结算备付金             9,655,791.78             -         -                  -                    -        9,655,791.78

  存出保证金                         -            -         -                  -        3,085,167.27         3,085,167.27

交易性金融资产                       -            -         -                  -    6,833,652,631.81     6,833,652,631.81

   应收利息                          -            -         -                  -          112,827.35           112,827.35

  应收申购款                         -            -         -                  -       60,009,686.92        60,009,686.92

   资产总计           584,156,742.80              -         -                  -    6,896,860,313.35     7,481,017,056.15


                                                       34
                                                                  申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告



    负债

  应付赎回款                         -             -          -                  -      201,043,998.22       201,043,998.22

应付管理人报酬                       -             -          -                  -        5,730,963.71         5,730,963.71

  应付托管费                         -             -          -                  -        1,260,812.01         1,260,812.01

 应付交易费用                        -             -          -                  -        3,392,152.21         3,392,152.21

   其他负债                          -             -          -                  -        1,255,300.85         1,255,300.85

   负债总计                          -             -          -                  -      212,683,227.00       212,683,227.00

利率敏感度缺口        584,156,742.80               -          -                  -    6,684,177,086.35     7,268,333,829.15

   上年度末
                          1个月以内       1年以内       1-5年             5年以上               不计息                   合计
2011年12月31日

    资产

   银行存款           126,213,663.65               -          -                  -                    -      126,213,663.65

  结算备付金              218,427.70               -          -                  -                    -          218,427.70

  存出保证金                         -             -          -                  -        1,025,420.53         1,025,420.53

交易性金融资产                       -             -          -                  -    2,053,554,902.41     2,053,554,902.41

   应收利息                          -             -          -                  -           27,822.90               27,822.90

  应收申购款                         -             -          -                  -           20,948.96               20,948.96

   资产总计           126,432,091.35               -          -                  -    2,054,629,094.80     2,181,061,186.15

    负债

  应付赎回款                         -             -          -                  -          221,591.88           221,591.88

应付管理人报酬                       -             -          -                  -        1,838,734.29         1,838,734.29

  应付托管费                         -             -          -                  -          404,521.57           404,521.57

 应付交易费用                        -             -          -                  -          774,498.52           774,498.52

   其他负债                          -             -          -                  -          312,221.86           312,221.86

   负债总计                          -             -          -                  -        3,551,568.12         3,551,568.12

利率敏感度缺口        126,432,091.35               -          -                  -    2,051,077,526.68     2,177,509,618.03

               注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

        者予以分类。

               7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

               于 2012 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日:同),因此市场利率

        的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日:同)。

               7.4.13.4.2 外汇风险


                                                         35
                                                         申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


       外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的

所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

   7.4.13.4.3 其他价格风险

       基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因

素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的

市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影

响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,对于深圳成指成分

股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,所以存在很高的其他价格风险。

       本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当预

期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标

的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有

效控制。

       本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量,有效

监控基金的投资组合面临的市场价格风险。

   7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

                                                                                   金额单位:人民币元
                                          本期末                                 上年度末
                                     2012 年 12 月 31 日                    2011 年 12 月 31 日
             项目
                                                 占基金资产净值                          占基金资产净
                               公允价值                                 公允价值
                                                   比例(%)                             值比例(%)
交易性金融资产-股票投资      6,833,652,631.81                94.02    2,053,554,902.41            94.31
衍生金融资产-权证投资                        -                    -                  -                  -
其他                                         -                    -                  -                  -
合计                         6,833,652,631.81                94.02    2,053,554,902.41            94.31
   7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

 假设      1. 以深圳成指为基准衡量其他价格风险
           2.其他市场变量保持不变
                                                       对资产负债表日基金资产净值的
                                                       影响金额(单位:人民币元)
             相关风险变量的变动
                                           本期末                              上年度末
  分析
                                      2012 年 12 月 31 日                 2011 年 12 月 31 日
            基准上升 5%                     343,960,000.00                                95,540,000.00
            基准下降 5%                    -343,960,000.00                               -95,540,000.00
   7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项



                                                  36
                                                     申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    (1) 公允价值

    (a) 不以公允价值计量的金融工具

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值

相差很小。

    (b) 以公允价值计量的金融工具

    (i)   金融工具公允价值计量的方法

    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报

价以外的资产或负债的输入值。

    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

    (ii) 各层次金融工具公允价值

    于 2012 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

5,972,429,350.67 元,属于第二层级的余额为 861,223,281.14 元,无属于第三层级的余额(2011 年 12 月

31 日:第一层级 2,031,094,974.37 元,第二层级 22,459,928.04 元,无属于第三层级的余额)。

    (iii) 公允价值所属层次间的重大变动

    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售

期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公

允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

    (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

    无。

    (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项


                                         §8 投资组合报告


    8.1    期末基金资产组合情况


                                                                               金额单位:人民币元
 序号                    项目                               金额        占基金总资产的比例(%)

                                                37
                                                     申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


 1         权益投资                                    6,833,652,631.81                          91.35
           其中:股票                                  6,833,652,631.81                          91.35
 2         固定收益投资                                                   -                            -
           其中:债券                                                     -                            -
                  资产支持证券                                            -                            -
 3         金融衍生品投资                                                 -                            -
 4         买入返售金融资产                                               -                            -
           其中:买断式回购的买入返售金融资产                             -                            -
 5         银行存款和结算备付金合计                      584,156,742.80                           7.81
 6         其他各项资产                                   63,207,681.54                           0.84
 7         合计                                        7,481,017,056.15                         100.00


     8.2    期末按行业分类的股票投资组合


                                                                                   金额单位:人民币元

代码                        行业类别                   公允价值               占基金资产净值比例(%)
 A         农、林、牧、渔业                                           -                            -
 B         采掘业                                       391,054,747.92                          5.38
 C         制造业                                     3,693,057,982.02                         50.81
C0                食品、饮料                            983,047,707.33                         13.53
C1                纺织、服装、皮毛                                    -                            -
C2                木材、家具                                          -                            -
C3                造纸、印刷                                          -                            -
C4                石油、化学、塑胶、塑料                134,507,056.00                          1.85
C5                电子                                  249,992,012.80                          3.44
C6                金属、非金属                          652,288,577.34                          8.97
C7                机械、设备、仪表                    1,244,451,413.63                         17.12
C8                医药、生物制品                        428,771,214.92                          5.90
C99               其他制造业                                          -                            -
 D         电力、煤气及水的生产和供应业                               -                            -
 E         建筑业                                       116,059,302.26                          1.60
 F         交通运输、仓储业                                           -                            -
 G         信息技术业                                   147,752,689.50                          2.03
 H         批发和零售贸易                               227,840,424.70                          3.13
 I         金融、保险业                                 982,880,796.84                         13.52
 J         房地产业                                   1,072,916,106.07                         14.76
 K         社会服务业                                   202,090,582.50                          2.78
 L         传播与文化产业                                             -                            -
 M         综合类                                                     -                            -
           合计                                       6,833,652,631.81                         94.02


                                                38
                                                    申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


     8.3    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


                                                                              金额单位:人民币元
序号       股票代码   股票名称      数量(股)          公允价值        占基金资产净值比例(%)
 1          000002    万 科A          75,394,433      762,991,661.96                        10.50
 2          000651    格力电器         18,278,382      466,098,741.00                         6.41
 3          000858    五 粮 液         14,510,680      409,636,496.40                         5.64
 4          000001    平安银行         21,263,366      340,639,123.32                         4.69
 5          000776    广发证券         21,596,973      333,025,323.66                         4.58
 6          000157    中联重科         34,331,221      316,190,545.41                         4.35
 7          002024    苏宁电器         34,261,718      227,840,424.70                         3.13
 8          000069    华侨城A         26,945,411      202,090,582.50                         2.78
 9          000568    泸州老窖          5,646,857      199,898,737.80                         2.75
10          000338    潍柴动力          7,218,526      182,700,893.06                         2.51
11          002304    洋河股份          1,939,869      181,125,568.53                         2.49
12          000024    招商地产          5,999,324      179,319,794.36                         2.47
13          000423    东阿阿胶          4,373,212      176,721,496.92                         2.43
14          000983    西山煤电         12,507,351      173,977,252.41                         2.39
15          002415    海康威视          5,299,980      164,882,377.80                         2.27
16          000538    云南白药          2,223,046      151,167,128.00                         2.08
17          000895    双汇发展          2,559,764      148,210,335.60                         2.04
18          000063    中兴通讯         15,154,122      147,752,689.50                         2.03
19          000792    盐湖股份          5,018,920      134,507,056.00                         1.85
20          000402    金 融 街         19,348,837      130,604,649.75                         1.80
21          000629    攀钢钒钛         30,887,177      127,255,169.24                         1.75
22          000783    长江证券         12,886,265      121,130,891.00                         1.67
23          002081    金 螳 螂          2,636,513      116,059,302.26                         1.60
24          000630    铜陵有色          5,960,394      112,651,446.60                         1.55
25          002142    宁波银行         10,010,051      106,707,143.66                         1.47
26          000425    徐工机械          9,037,914      104,207,148.42                         1.43
27          000623    吉林敖东          5,934,270      100,882,590.00                         1.39
28          000060    中金岭南         10,896,854       98,616,528.70                         1.36
29          000527    美的电器         10,137,422       98,231,619.18                         1.35
30          000878    云南铜业          6,083,668       92,045,896.84                         1.27
31          000709    河北钢铁         32,049,639       85,893,032.52                         1.18
32          002241    歌尔声学          2,257,550       85,109,635.00                         1.17
33          000562    宏源证券          4,317,152       81,378,315.20                         1.12
34          000937    冀中能源          5,810,002       80,352,327.66                         1.11
35          000758    中色股份          3,929,024       80,152,089.60                         1.10
36          000960    锡业股份          3,904,933       77,630,068.04                         1.07


                                             39
                                                      申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


37         000768     中航飞机          9,257,508         77,022,466.56                         1.06
38         000401     冀东水泥          4,217,133         58,196,435.40                         0.80
39         000933     神火股份          7,513,025         56,573,078.25                         0.78
40         000869     张 裕A               939,927       44,176,569.00                         0.61


     8.4   报告期内股票投资组合的重大变动


     8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

                                                                                金额单位:人民币元
序号       股票代码      股票名称            本期累计买入金额          占期初基金资产净值比例(%)
 1          000002        万 科A                     587,387,965.67                           26.98
 2          000858       五 粮 液                     440,478,153.42                           20.23
 3          000651       格力电器                     400,532,712.86                           18.39
 4          000001       平安银行                     285,083,719.53                           13.09
 5          000157       中联重科                     278,112,640.81                           12.77
 6          000776       广发证券                     267,789,996.21                           12.30
 7          002024       苏宁电器                     264,771,465.28                           12.16
 8          002304       洋河股份                     214,762,195.70                            9.86
 9          000568       泸州老窖                     201,050,824.68                            9.23
10          000024       招商地产                     171,022,827.76                            7.85
 11         000983       西山煤电                     166,475,460.06                            7.65
12          000063       中兴通讯                     160,640,246.17                            7.38
13          000423       东阿阿胶                     159,089,482.27                            7.31
14          002415       海康威视                     158,269,126.90                            7.27
15          000338       潍柴动力                     151,828,789.48                            6.97
16          000069       华侨城A                     147,457,999.61                            6.77
17          000895       双汇发展                     145,139,517.77                            6.67
18          000792       盐湖股份                     138,797,511.91                            6.37
19          000538       云南白药                     123,936,403.15                            5.69
20          000629       攀钢钒钛                     118,195,420.43                            5.43
21          000425       徐工机械                     113,885,811.45                            5.23
22          000402       金 融 街                     112,959,545.90                            5.19
23          002081       金 螳 螂                     107,974,482.19                            4.96
24          000630       铜陵有色                     105,633,756.68                            4.85
25          000783       长江证券                     103,247,752.44                            4.74
26          000878       云南铜业                      91,411,486.95                            4.20
27          000623       吉林敖东                      89,570,318.12                            4.11
28          002142       宁波银行                      88,885,941.74                            4.08
29          000060       中金岭南                      85,758,033.29                            3.94
30          002241       歌尔声学                      83,008,809.55                            3.81

                                               40
                                                     申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


 31        000758        中色股份                     80,780,638.12                            3.71
 32        000527        美的电器                     80,126,754.59                            3.68
 33        000937        冀中能源                     79,375,681.33                            3.65
 34        000960        锡业股份                     78,298,625.46                            3.60
 35        000709        河北钢铁                     77,873,054.08                            3.58
 36        000401        冀东水泥                     75,303,718.24                            3.46
 37        000562        宏源证券                     68,189,349.49                            3.13
 38        000768        中航飞机                     66,356,175.96                            3.05
 39        002202        金风科技                     65,504,446.38                            3.01
 40        000039        中集集团                     64,277,031.43                            2.95
 41        000012        南 玻A                      62,041,156.83                            2.85
 42        000933        神火股份                     60,719,302.13                            2.79
 43        000869        张 裕A                      50,668,180.92                            2.33
     8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

                                                                               金额单位:人民币元
序号      股票代码       股票名称        本期累计卖出金额         占期初基金资产净值比例(%)
 1         000002        万 科A              140,799,618.14                                   6.47
 2         000651        格力电器             130,916,609.87                                   6.01
 3         000858        五 粮 液             122,928,564.41                                   5.65
 4         002024        苏宁电器                 93,147,530.84                                4.28
 5         000001        平安银行                 89,292,014.42                                4.10
 6         000039        中集集团                 80,793,686.08                                3.71
 7         000012        南 玻A                  80,606,332.31                                3.70
 8         002202        金风科技                 74,954,212.82                                3.44
 9         000157        中联重科                 70,153,135.78                                3.22
 10        000568        泸州老窖                 56,906,577.46                                2.61
 11        000983        西山煤电                 52,534,005.90                                2.41
 12        000338        潍柴动力                 48,560,203.11                                2.23
 13        002304        洋河股份                 48,019,389.73                                2.21
 14        000423        东阿阿胶                 47,735,539.07                                2.19
 15        000898        鞍钢股份                 46,155,736.69                                2.12
 16        000063        中兴通讯                 45,590,061.44                                2.09
 17        000069        华侨城A                 44,466,529.47                                2.04
 18        000895        双汇发展                 42,208,667.64                                1.94
 19        000792        盐湖股份                 39,959,794.29                                1.84
 20        000538        云南白药                 36,497,048.75                                1.68
     8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

                                                                                    单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额                                                         6,517,163,277.58


                                             41
                                                   申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


卖出股票的收入(成交)总额                                                       1,937,380,919.55
   注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交

易费用。


    8.5    期末按债券品种分类的债券投资组合


   本基金本报告期末未持有债券。


    8.6    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


   本基金本报告期末未持有债券。


    8.7    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


   本基金本报告期末未持有资产支持证券。


    8.8    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


   本基金本报告期末未持有权证。


    8.9    投资组合报告附注


   8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。



   8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

   8.9.3 期末其他各项资产构成

                                                                                  单位:人民币元
  序号                        名称                                       金额
   1       存出保证金                                                                3,085,167.27
   2       应收证券清算款                                                                       -
   3       应收股利                                                                             -
   4       应收利息                                                                    112,827.35
   5       应收申购款                                                               60,009,686.92
   6       其他应收款                                                                           -


                                              42
                                                            申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


      7       待摊费用                                                                                     -
      8       其他                                                                                         -
      9       合计                                                                            63,207,681.54
      8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                                                                         金额单位:人民币元
                                       流通受限部分的公允价 占基金资产净值比例
 序号       股票代码     股票名称                                              流通受限情况说明
                                               值                 (%)
  1           000002      万 科A              762,991,661.96                    10.50              重大事项


                                          §9 基金份额持有人信息


      9.1     期末基金份额持有人户数及持有人结构


                                                                                               份额单位:份
                                                                          持有人结构
       份额          持有人户数     户均持有的             机构投资者                     个人投资者
       级别            (户)           基金份额                          占总份                      占总份
                                                      持有份额                      持有份额
                                                                        额比例                      额比例
  申万深成               10,852      132,917.26     898,916,095.26      62.32%    543,502,037.44    37.68%
  申万收益                4,229     1,164,946.97   3,852,210,444.00     78.19%   1,074,350,311.00   21.81%
  申万进取               31,895      154,461.85    1,372,314,035.00     27.86%   3,554,246,720.00   72.14%
       合计              44,633      253,075.97    6,123,440,574.26     54.21%   5,172,099,068.44   45.79%
    注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级
别基金份额。


      9.2     期末上市基金前十名持有人


      申万收益
序号                          持有人名称                              持有份额(份)     占上市总份额比例
  1       国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合                   375,038,373.00                  7.61%
  2       中国人寿再保险股份有限公司                                   372,265,000.00                  7.56%
  3       农银人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                   294,951,356.00                  5.99%
  4       中国财产再保险股份有限公司                                   258,125,000.00                  5.24%
  5       张弛                                                         190,749,903.00                  3.87%
  6       天平汽车保险股份有限公司-自有资金                           163,219,990.00                  3.31%
  7       华宝信托有限责任公司-单一类资金信托                         157,702,602.00                  3.20%


                                                      43
                                                        申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


        R2007ZX106
  8     幸福人寿保险股份有限公司-分红                            154,023,202.00                 3.13%
  9     中国大地财产保险股份有限公司                             151,873,900.00                 3.08%
 10     国联证券股份有限公司                                     127,734,259.00                 2.59%
      注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
      申万进取
序号                       持有人名称                           持有份额(份)        占上市总份额比例
  1     红塔证券股份有限公司                                     345,164,643.00                 7.01%
  2     中国财产再保险股份有限公司                               142,240,000.00                 2.89%
  3     中信信托有限责任公司-基金 9 号                           96,000,096.00                 1.95%
  4     山东省国际信托有限公司-以太 4 号集合资金信托              73,508,814.00                 1.49%
  5     中国人寿再保险股份有限公司                                59,846,826.00                 1.21%
  6     广州市广百股份有限公司                                    59,083,672.00                 1.20%
  7     李莉                                                      51,213,671.00                 1.04%
  8     山东省国际信托有限公司-以太 3 号集合信托                  46,104,148.00                 0.94%
  9     深圳市保腾创业投资有限公司                                44,770,000.00                 0.91%
 10     招商证券股份有限公司                                      40,382,360.00                 0.82%
      注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。


      9.3   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


            项目               份额级别         持有份额总数(份)            占基金总份额比例
                                 申万深成                   202,938.99                           0.01%
 基金管理公司所有从业            申万收益                             -                               -
 人员持有本基金                  申万进取                             -                               -
                                 合计                       202,938.99                               0%
    注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
    2、基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0;
本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。


                                    §10    开放式基金份额变动



                                                                                               单位:份
                 项目                       申万深成               申万收益               申万进取
本报告期期初基金份额总额                      969,190,244.73         1,166,324,468         1,166,324,468
本报告期基金总申购份额                      10,275,282,566.24                     -                       -
减:本报告期基金总赎回份额                   2,281,582,104.27                     -                       -
本报告期基金拆分变动份额                       -7,520,472,574        3,760,236,287         3,760,236,287
本报告期期末基金份额总额                     1,442,418,132.70        4,926,560,755         4,926,560,755


                                                  44
                                                  申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。



                                      §11重大事件揭示


    11.1 基金份额持有人大会决议


    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。


    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


    1、经本基金管理人股东会决议通过及职工民主选举结果,同意外方股东提名的监事由正冈利之先

生变更为代田秀雄先生,原职工监事王厚谊先生变更为王菲萍女士。

    2、经本基金管理人第一届董事会 2012 年第二次会议审议通过,同意免去于东升先生公司总经理

职务,由姜国芳先生代为履行总经理职务,代为履行期限不超过 90 日。具体内容请参考本基金管理人

于 2012 年 8 月 14 日发布的《申万菱信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。

    3、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。


    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


    报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


    11.4 基金投资策略的改变


   报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未

发生显著的改变。


    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


    报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计

师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务

时间为 3 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费 100000 元。




                                             45
                                                    申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


   报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


                                                                              金额单位:人民币元
            交易                 股票交易                    应支付该券商的佣金              备注
 券商名称   单元                       占当期股票成交                    占当期佣金总量
                      成交金额                              佣金
            数量                         总额的比例                          的比例
招商证券       1   1,892,698,574.86           22.40%     1,662,601.55              22.83%        -
申银万国       2   1,851,409,403.55           21.92%     1,590,123.09              21.83%        -
银河证券       1   1,157,944,420.05           13.71%       997,291.97              13.69%        -
中信证券       1    656,773,787.91             7.77%       568,256.47               7.80%        -
广发证券       1    427,081,424.71             5.06%       367,271.93               5.04%        -
国信证券       1    361,526,146.47             4.28%       305,415.57               4.19%        -
国泰君安       1    327,034,522.81             3.87%       270,696.95               3.72%        -
华泰证券       1    303,654,395.39             3.59%       248,717.63               3.41%        -
民生证券       1    270,308,831.19             3.20%       239,196.79               3.28%        -
光大证券       1    258,936,454.53             3.07%       226,753.38               3.11%        -
天风证券       1    223,590,953.06             2.65%       190,298.47               2.61%     新增
东兴证券       1    189,711,901.34             2.25%       167,876.03               2.30%        -
红塔证券       1    193,063,774.44             2.29%       159,870.86               2.19%        -
中投证券       1     96,863,129.29             1.15%        80,873.39               1.11%        -
海通证券       1     91,647,458.34             1.08%        79,906.87               1.10%        -
兴业证券       1     70,213,719.34             0.83%        62,132.36               0.85%     新增
渤海证券       1     45,370,125.95             0.54%        40,147.90               0.55%     新增
东方证券       1     29,835,826.64             0.35%        26,401.75               0.36%     新增
国金证券       1        143,407.00             0.00%           121.88               0.00%        -
长城证券       1                   -                -                -                   -       -
平安证券       1                   -                -                -                   -       -
五矿证券       1                   -                -                -                   -       -
中金公司       1                   -                -                -                   -       -
   注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良

好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供

质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究

报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。




                                               46
                                                    申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


     11.8 其他重大事件


序号                     公告事项                           法定披露方式             法定披露日期
     关于旗下开放式基金 2011 年度最后一个交易日基金《中国证券报》、《上海证券报》、
 1                                                                                 2012-01-04
     资产净值和基金份额净值的公告                  《证券时报》、《证券日报》
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额
 2                                               《中国证券报》                      2012-01-05
     折算业务及申万收益停牌的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金可能发生
 3                                               《中国证券报》                      2012-01-05
     极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额
 4                                               《中国证券报》                      2012-01-06
     折算结果及恢复交易的公告
     关于申万收益定期份额折算后复牌首日前收盘价调
 5                                               《中国证券报》                      2012-01-06
     整的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金增加份额
 6                                               《中国证券报》                      2012-01-07
     配对转换业务办理机构的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收
 7                                                《中国证券报》                     2012-01-07
     益类份额 2012 年度约定年基准收益率变更的公告
     关于旗下开放式基金新增红塔证券股份有限公司为《中国证券报》、《上海证券报》、
 8                                                                               2012-01-10
     代销机构的公告                              《证券时报》、《证券日报》
     申万菱信深证成指分级证券投资基金 2011 年第四季
 9                                                 《中国证券报》                    2012-01-19
     度报告
     关于提请投资者及时更新客户身份基本信息及更新《中国证券报》、《上海证券报》、
10                                                                               2012-02-07
     已过期身份证明文件的公告                    《证券时报》、《证券日报》
     关于旗下开放式基金新增中信证券(浙江)有限责《中国证券报》、《上海证券报》、
11                                                                               2012-02-10
     任公司为代销机构的公告                      《证券时报》、《证券日报》
     关于旗下添益宝债券基金、稳益宝债券基金及可转《中国证券报》、《上海证券报》、
12                                                                               2012-02-18
     换债券债券基金实施特定申购费率的公告        《证券时报》、《证券日报》
     关于旗下添益宝债券基金、稳益宝债券基金及可转《中国证券报》、《上海证券报》、
13                                                                               2012-02-21
     换债券债券基金实施特定申购费率的更正公告    《证券时报》、《证券日报》
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金(LOF)增
14                                                《中国证券报》                     2012-03-02
     加份额配对转换业务办理机构的公告
     申万菱信深证成指分级证券投资基金 2011 年年度报
15                                                 《中国证券报》                    2012-03-26
     告
     关于旗下部分开放式基金参加国泰君安证券股份有《中国证券报》、《上海证券报》、
16                                                                               2012-03-30
     限公司开展的开放式基金申购费率优惠活动的公告《证券时报》、《证券日报》
   关于旗下开放式基金继续参加中国工商银行股份有
                                               《中国证券报》、《上海证券报》、
17 限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动                                2012-03-31
                                               《证券时报》、《证券日报》
   的公告
     关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提《中国证券报》、《上海证券报》、
18                                                                               2012-03-31
     示性公告                                    《证券时报》、《证券日报》
     关于参加东吴证券股份有限公司网上交易申购费率《中国证券报》、《上海证券报》、
19                                                                               2012-04-12
     优惠活动的公告                              《证券时报》、《证券日报》
20 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年第 1 季《中国证券报》                     2012-04-24

                                               47
                                                    申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


     度报告
     关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提《中国证券报》、《上海证券报》、
21                                                                               2012-05-05
     示性公告                                    《证券时报》、《证券日报》
     关于恢复对旗下基金持有的南岭民爆股票进行市价《中国证券报》、《上海证券报》、
22                                                                               2012-05-22
     估值的公告                                  《证券时报》、《证券日报》
     关于恢复对旗下基金持有的隆平高科股票进行市价《中国证券报》、《上海证券报》、
23                                                                               2012-05-22
     估值的公告                                  《证券时报》、《证券日报》
   关于参加华融证券股份有限公司网上定期定额申购
                                               《中国证券报》、《上海证券报》、
24 费率优惠活动的公告关于参加华融证券股份有限公                                2012-05-29
                                               《证券时报》、《证券日报》
   司网上定期定额申购费率优惠活动的公告
     申万菱信深证成指分级指数基金招募说明书第三次
25                                               《中国证券报》                      2012-06-06
     更新(摘要)
     关于旗下开放式基金新增天风证券股份有限公司为《中国证券报》、《上海证券报》、
26                                                                               2012-06-14
     代销机构的公告                              《证券时报》、《证券日报》
   关于旗下部分开放式基金继续参加交通银行股份有
                                               《中国证券报》、《上海证券报》、
27 限公司开展的网上银行、手机银行基金申购费率优                                2012-06-28
                                               《证券时报》、《证券日报》
   惠活动的公告
     关于旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司开《中国证券报》、《上海证券报》、
28                                                                               2012-06-28
     展的网上银行及移动银行申购费率优惠活动的公告《证券时报》、《证券日报》
     关于旗下开放式基金 2012 半年度最后一个交易日基《中国证券报》、《上海证券报》、
29                                                                                 2012-07-02
     金资产净值和基金份额净值的公告                《证券时报》、《证券日报》
     关于旗下开放式基金新增华宝证券有限责任公司为《中国证券报》、《上海证券报》、
30                                                                               2012-07-11
     代销机构并实施申购费率优惠的公告            《证券时报》、《证券日报》
                                                    《中国证券报》、《上海证券报》、
31 关于代为履行基金经理职责的公告                                                   2012-07-17
                                                    《证券时报》、《证券日报》
     申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年第 2 季
32                                                  《中国证券报》                   2012-07-19
     度报告
     关于旗下开放式基金新增杭州数米基金销售有限公《中国证券报》、《上海证券报》、
33                                                                               2012-08-01
     司为代销机构并实施申购费率优惠的公告        《证券时报》、《证券日报》
                                                    《中国证券报》、《上海证券报》、
34 基金行业高级管理人员变更公告                                                     2012-08-14
                                                    《证券时报》、《证券日报》
     关于旗下开放式基金参加杭州数米基金销售有限公《中国证券报》、《上海证券报》、
35                                                                               2012-08-15
     司开展的基金转换申购补差费率优惠活动的公告 《证券时报》、《证券日报》
     关于旗下开放式基金新增上海好买基金销售有限公《中国证券报》、《上海证券报》、
36                                                                               2012-08-15
     司为代销机构并实施申购费率优惠的公告        《证券时报》、《证券日报》
     关于旗下开放式基金新增上海长量基金销售投资顾《中国证券报》、《上海证券报》、
37                                                                               2012-08-15
     问有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告《证券时报》、《证券日报》
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金可能发生
38                                               《中国证券报》                      2012-08-20
     极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金可能发生
39                                               《中国证券报》                      2012-08-27
     极端情况的风险提示公告
     申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度
40                                                 《中国证券报》                    2012-08-29
     报告


                                               48
                                                   申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金可能发生
41                                               《中国证券报》                     2012-08-30
     极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金可能发生
42                                               《中国证券报》                     2012-09-03
     极端情况的风险提示公告
     关于旗下部分开放式基金投资光明乳业非公开发行《中国证券报》、《上海证券报》、
43                                                                               2012-09-06
     股票的公告                                  《证券时报》、《证券日报》
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金可能发生
44                                               《中国证券报》                     2012-09-06
     极端情况的风险提示公告
     关于旗下部分开放式基金投资光明乳业非公开发行《中国证券报》、《上海证券报》、
45                                                                               2012-09-12
     股票的公告                                  《证券时报》、《证券日报》
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金可能发生
46                                               《中国证券报》                     2012-09-13
     极端情况的风险提示公告
     关于恢复对旗下基金持有的南岭民爆股票进行市价《中国证券报》、《上海证券报》、
47                                                                               2012-09-14
     估值的公告                                  《证券时报》、《证券日报》
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金可能发生
48                                               《中国证券报》                     2012-09-19
     极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
49                                               《中国证券报》                     2012-09-21
     益份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
50                                               《中国证券报》                     2012-09-21
     取份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
51                                               《中国证券报》                     2012-09-24
     益份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
52                                               《中国证券报》                     2012-09-24
     取份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
53                                               《中国证券报》                     2012-09-27
     益份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
54                                               《中国证券报》                     2012-09-27
     取份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
55                                               《中国证券报》                     2012-10-11
     益份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
56                                               《中国证券报》                     2012-10-11
     取份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于旗下开放式基金新增深圳众禄基金销售有限公《中国证券报》、《上海证券报》、
57                                                                               2012-10-17
     司为代销机构并实施申购费率优惠的公告        《证券时报》、《证券日报》
     关于旗下开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限《中国证券报》、《上海证券报》、
58                                                                               2012-10-17
     公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告      《证券时报》、《证券日报》
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
59                                               《中国证券报》                     2012-10-18
     益份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
60                                               《中国证券报》                     2012-10-18
     取份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于旗下开放式基金新增平安银行股份有限公司为《中国证券报》、《上海证券报》、
61                                                                               2012-10-23
     代销机构并实施申购费率优惠的公告            《证券时报》、《证券日报》
62 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年第 3 季《中国证券报》                    2012-10-24


                                              49
                                                   申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


     度报告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
63                                               《中国证券报》                     2012-10-25
     益份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
64                                               《中国证券报》                     2012-10-25
     取份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
65                                               《中国证券报》                     2012-11-06
     益份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
66                                               《中国证券报》                     2012-11-06
     取份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
67                                               《中国证券报》                     2012-11-09
     益份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
68                                               《中国证券报》                     2012-11-09
     取份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
69                                               《中国证券报》                     2012-11-14
     益份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
70                                               《中国证券报》                     2012-11-14
     取份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
71                                               《中国证券报》                     2012-11-15
     益份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
72                                               《中国证券报》                     2012-11-15
     取份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
73                                               《中国证券报》                     2012-11-16
     益份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
74                                               《中国证券报》                     2012-11-16
     取份额可能发生极端情况的风险提示公告
     关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提《中国证券报》、《上海证券报》、
75                                                                               2012-11-29
     示性公告                                    《证券时报》、《证券日报》
     申万菱信深证成指分级指数基金招募说明书第四次
76                                               《中国证券报》                     2012-12-06
     更新(摘要)
   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常
77 情况后申万收益、申万进取份额净值计算方法的公《中国证券报》                       2012-12-11
   告
                                                   《中国证券报》、《上海证券报》、
78 关于开通支付宝账户进行网上直销业务的公告                                        2012-12-12
                                                   《证券时报》、《证券日报》
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进
79                                               《中国证券报》                     2012-12-14
     取份额发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收
80                                               《中国证券报》                     2012-12-14
     益份额发生极端情况的风险提示公告
   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端
81 情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公《中国证券报》                       2012-12-14
   告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常
82                                               《中国证券报》                     2012-12-17
     情况后申万收益、申万进取份额净值计算方法的公


                                              50
                                                     申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


      告
      关于旗下开放式基金新增诺亚正行(上海)基金销《中国证券报》、《上海证券报》、
 83                                                                               2012-12-21
      售投资顾问有限公司为代销机构的公告          《证券时报》、《证券日报》
      关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期
 84                                               《中国证券报》                      2012-12-25
      份额折算业务的提示性公告
      关于申万菱信深证成指分级基金办理定期份额折算
 85                                               《中国证券报》                      2012-12-27
      业务的公告
      关于申万收益定期份额折算后次日前收盘价调整的
 86                                               《中国证券报》                      2012-12-27
      提示性公告
      关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行开《中国证券报》、《上海证券报》、
 87                                                                               2012-12-28
      展的“2013 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 《证券时报》、《证券日报》
      关于 2013 年开始停止使用第一代身份证办理基金业《中国证券报》、《上海证券报》、
 88                                                                                 2012-12-28
      务的公告                                      《证券时报》、《证券日报》
      关于旗下部分开放式基金继续参加平安银行开展的《中国证券报》、《上海证券报》、
 89                                                                               2012-12-28
      基金申购费率优惠活动的公告                  《证券时报》、《证券日报》
      关于旗下部分开放式基金继续参加中信建投证券开《中国证券报》、《上海证券报》、
 90                                                                               2012-12-28
      展的基金申购费率优惠活动的公告              《证券时报》、《证券日报》
      关于停止受理第一代居民身份证办理基金业务的公《中国证券报》、《上海证券报》、
 91                                                                               2012-12-31
      告                                          《证券时报》、《证券日报》


                                       §12   备查文件目录


      12.1 备查文件目录


      基金合同;

      招募说明书及其定期更新;

      发售公告;

      成立公告;

      开放日常交易业务公告;

      定期报告;

      其他临时公告。


      12.2 存放地点


      上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本

基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管

理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 层。


                                                51
                                               申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年年度报告


   12.3 查阅方式


   上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:

www.swsmu.com.




                                                              申万菱信基金管理有限公司
                                                                 二〇一三年三月二十八日




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