基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 申万菱信申万进取 > 基金公告

申万菱信申万进取(150023)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:1.51%(12-03) 最新净值:0.3566(12-03) 累计净值:0.3566 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

申万深证成分分级:2015年半年度报告

公告日期:2015-08-25

    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    2015年半年度报告
    
    2015年6月30日
    
    基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
    
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    
    报告送出日期:二〇一五年八月二十五日
    
    1 重要提示及目录
    
    1.1 重要提示
    
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    
    本报告中财务资料未经审计。
    
    本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录
    
    1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
    
    1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5
    
    2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
    
    2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
    
    2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5
    
    2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
    
    2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
    
    3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6
    
    3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8
    
    4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8
    
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9
    
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9
    
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10
    
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11
    
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 12
    
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12
    
    4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 13
    
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 13
    
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13
    
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 136 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................... 13
    
    6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13
    
    6.2 利润表............................................................................................................................................ 15
    
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................ 15
    
    6.4 报表附注........................................................................................................................................ 167 投资组合报告......................................................................................................................................... 34
    
    7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 34
    
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 35
    
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 35
    
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 47
    
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 49
    
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 49
    
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 49
    
    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 49
    
    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 49
    
    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 49
    
    7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 49
    
    7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 508 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 50
    
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 50
    
    8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................ 51
    
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 52
    
    8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 529开放式基金份额变动................................................................................................................................ 5210 重大事件揭示....................................................................................................................................... 53
    
    10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 53
    
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 53
    
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 53
    
    10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 53
    
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.............................................................................................. 53
    
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 53
    
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 53
    
    10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 5411 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 5612 备查文件目录....................................................................................................................................... 57
    
    12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 57
    
    12.2 存放地点...................................................................................................................................... 57
    
    12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 57
    
    2 基金简介
    
    2.1 基金基本情况
    
     基金名称                                            申万菱信深证成指分级证券投资基金
     基金简称                                                        申万菱信深证成指分级
     场内简称                                                                    申万深成
     基金主代码                                                                    163109
     交易代码                                                                      163109
     基金运作方式                                                            契约型开放式
     基金合同生效日                                                     2010年10月22日
     基金管理人                                                  申万菱信基金管理有限公司
     基金托管人                                                  中国工商银行股份有限公司
     报告期末基金份额总额                                               2,363,238,079.05份
     基金合同存续期                                                                不定期
     基金份额上市的证券交易所                                              深圳证券交易所
     上市日期                                                            2010年11月28日
     下属分级基金的基金简称                  申万深成         深成指A            深成指B
     下属分级基金的场内简称                  申万深成         深成指A            深成指B
     下属分级基金的交易代码                    163109          150022             150023
     报告期末下属分级基金的份额总额    412,565,205.05份  975,336,437.00份     975,336,437.00份
    
    
    2.2 基金产品说明
    
                    本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,
     投资目标       力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过
                    0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
                    本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股
     投资策略       票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地
                    调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他
                    合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
     业绩比较基准   深证成指收益率 ×95% +银行同业存款利率 ×5%
     下属分级基金   申万深成份额为常规指数基金                       深成指B份额由于具有
     的风险收益特   份额,具有较高风险、较高预  深成指A份额风险和   杠杆特性,具有高风险
     征             期收益的特征,其风险和预期  预期收益与债券型基   高收益的特征,其风险
                    收益均高于货币市场基金和债  金相近。             和预期收益要高于一般
                    券型基金。                                       的股票型指数基金。
    
    
    2.3 基金管理人和基金托管人
    
               项目                   基金管理人                     基金托管人
     名称                       申万菱信基金管理有限公司       中国工商银行股份有限公司
     信 息 披 露     姓名                王菲萍                         蒋松云
     负责人       联系电话           021-23261188                   010-66105799
                  电子邮箱         service@swsmu.com             custody@icbc.com.cn
     客户服务电话                     4008808588                       95588
     传真                             021-23261199                   010-66105798
     注册地址                   上海市中山南路100号11层     北京市西城区复兴门内大街55号
     办公地址                   上海市中山南路100号11层     北京市西城区复兴门内大街55号
     邮政编码                           200010                         100140
     法定代表人                         姜国芳                         姜建清
    
    
    2.4 信息披露方式
    
     本基金选定的信息披露报纸名称                  《中国证券报》
     登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址      http://www.swsmu.com
     基金半年度报告备置地点                        申万菱信基金管理有限公司
                                                   中国工商银行股份有限公司
    
    
    2.5 其他相关资料
    
           项目                     名称                            办公地址
     注册登记机构      中国证券登记结算有限责任公司   北京市西城区太平桥大街17号
    
    
    3 主要财务指标和基金净值表现
    
    3.1 主要会计数据和财务指标
    
    金额单位:人民币元
    
     3.1.1 期间数据和指标                        报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)
     本期已实现收益                                                        1,865,239,342.81
     本期利润                                                               943,789,534.61
     加权平均基金份额本期利润                                                      0.2322
     本期加权平均净值利润率                                                        29.09%
     本期基金份额净值增长率                                                        25.17%
     3.1.2 期末数据和指标                                报告期末(2015年6月30日)
     期末可供分配利润                                                        59,475,176.00
     期末可供分配基金份额利润                                                      0.0252
     期末基金资产净值                                                      2,023,940,302.63
     期末基金份额净值                                                              0.8564
     3.1.3 累计期末指标                                  报告期末(2015年6月30日)
     基金份额累计净值增长率                                                         3.11%
    
    
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    
    2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
    
    3.2 基金净值表现
    
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
            阶段         份额净值增   份额净值增长   业绩比较基  业绩比较基准收 ①-③  ②-④
                           长率①      率标准差②    准收益率③   益率标准差④
     过去一个月            -11.43%        3.67%        -10.37%        3.47%      -1.06%   0.20%
     过去三个月            6.04%         2.70%         8.61%         2.58%      -2.57%   0.12%
     过去六个月            25.17%        2.28%        28.69%        2.19%      -3.52%   0.09%
     过去一年              84.57%        1.83%        89.29%        1.78%      -4.72%   0.05%
     过去三年              46.62%        1.50%        48.63%        1.48%      -2.01%   0.02%
     自基金成立起至今      3.11%         1.44%         9.74%         1.45%      -6.63%  -0.01%
    
    
    注:本基金的业绩基准指数=95%x深证成分指数收益率+5%x银行同业存款利率。其中:深证成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
    
    benchmark(0) =1000;
    
    %benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;
    
    benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;
    
    其中t=1,2,3,… 。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    
    (2010年10月22日至2015年6月30日)
    
    4 管理人报告
    
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    
    申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
    
    公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2015年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的23只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过1024 亿元,客户数超过465万户。
    
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
    
                    任本基金的基金经理    证券
     姓名   职务       (助理)期限       从业                     说明
                    任职日期   离任日期   年限
            本基                                张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。曾任职
    张少华  金基   2010-10-22      -      16年   于申银万国证券,2003年1月加入申万巴黎基
            金经                                金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组,后正式
             理                                 加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险管理
                                                总部总监,基金投资管理总部副总监,申万菱信
                                                量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理
                                                等,现任基金投资管理总部总监,量化投资部总
                                                经理,申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基
                                                金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万
                                                菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中
                                                证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱
                                                信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱
                                                信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信申
                                                银万国电子行业投资指数分级证券投资基金、申
                                                万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投
                                                资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证
                                                券投资基金基金经理。
                                                袁英杰先生,上海交通大学应用数学硕士,曾任
                                                职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013
                                                年5月加入本公司,曾任高级数量研究员,基金
                                                经理助理,现任申万菱信深证成指分级证券投资
            本基                                基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、
    袁英杰  金基   2015-01-30      -       8年   申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资
            金经                                基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资
             理                                 基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基
                                                金、申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证
                                                券投资基金、申万菱信申银万国传媒行业投资指
                                                数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生
                                                物指数分级证券投资基金基金经理。
    
    
    注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    
    2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
    
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    
    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
    
    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
    
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    
    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
    
    在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。
    
    在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
    
    在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。
    
    本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
    
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    
    本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
    
    本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    
    2015年上半年,沪深A股市场风格板块差异明显,以中小板、创业板指数为代表的成长股持续大幅上涨,明显跑赢沪深300指数为代表的大盘蓝筹,但是6月份下半月,市场各板块均开始较大幅度下跌调整。上半年,上证综指上涨32.23%,深证成份指数上涨30.17%,沪深300指数上涨26.58%,而中证500指数上涨67.32%、中小板指数上涨69.06%、创业板指数上涨94.23%。
    
    操作上,本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作效果来看,应该说很好地控制了基金收益率和业绩基准收益率的差。今年以来,本基金年化跟踪误差控制在2.56%左右,达到契约年化跟踪误差小于4%的要求。从实际运作结果观察,跟踪误差主要源于长期停牌股票估值调整、大额申购、指数成份股调整以及申万宏源替代配置。需要说明的是,因2015年5月深证成份指数实施新的指数编制方案,额外增加1次指数成份股调整,本基金被动进行大规模调仓,进而增加了跟踪误差。
    
    本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指A份额和深成指B份额两个品种。深成指B份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基金净值波动与深成指A份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。深成指A份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。
    
    从整体折溢价水平来看,上半年1-4月基金基本处于折价状态,幅度在-2%以内;在5月和6月下半月本基金处于明显溢价状态,幅度最高超过8%。
    
    作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
    
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    
    2015年上半年深证成份指数期间表现为30.17%,基金业绩基准表现为28.69%,申万菱信深成指分级基金净值期间表现为25.17%,和业绩基准的差约3.52%。
    
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    
    上半年,宏观数据显示经济依然还在底部运行,中央“高度重视应对经济下行压力,高度重视防范和化解系统性风险”的表态预示着下半年稳经济政策将加码、货币政策继续宽松。A股市场持续大幅上涨在6月迎来了调整,并引发流动性风险,在政府强力有效的政策影响下,市场逐步平稳,但是还需要时间休养生息、恢复元气。当前,成长股高估值需要等待业绩兑现,大盘股需要等待经济景气度的实际回升,缺乏基本面支撑的高估值标的、以概念题材炒作为主的标的依然有回调压力。展望下半年,投资应该注重价值和安全边际,建议关注业绩增长的确定性高、估值低的个股;国企改革是当前较为重要的主题方向,军工、央企和上海等区域国企改革值得重点挖掘,并关注十三五规划涉及相关主题。
    
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    
    本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
    
    本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
    
    本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
    
    资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽核总部、投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理过振华先生,拥有11年基金行业高级管理人员经验;副总经理来肖贤,拥有10年基金行业高级管理人员经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有14年的基金会计经验;监察稽核总部副总监牛锐女士(主持工作),拥有近11年的证券基金行业合规管理经验;投资管理总部总监张少华先生,拥有近12年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有近10年的基金行业风险管理经验。
    
    基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。
    
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    
    根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、深成指A份额、深成指B份额)不进行收益分配。
    
    4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    
    无。
    
    5 托管人报告
    
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    
    本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    
    本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。
    
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    
    本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
    
    6 半年度财务会计报告(未经审计)
    
    6.1 资产负债表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    报告截止日:2015年6月30日
    
    单位:人民币元
    
                资产             附注号           本期末                 上年度末
                                              2015年6月30日          2014年12月31日
     资 产:                                                    -                        -
     银行存款                     6.4.7.1             136,797,001.35            339,507,613.43
     结算备付金                                      26,829,199.82              3,147,399.36
     存出保证金                                       1,550,398.87                327,716.97
     交易性金融资产               6.4.7.2           1,898,150,599.53           3,930,334,344.71
     其中:股票投资                               1,898,150,599.53           3,930,334,344.71
           基金投资                                             -                        -
           债券投资                                             -                        -
           资产支持证券投资                                     -                        -
           贵金属投资                                           -                        -
     衍生金融资产                 6.4.7.3                        -                        -
     买入返售金融资产             6.4.7.4                        -                        -
     应收证券清算款                                             -             84,042,031.36
     应收利息                     6.4.7.5                 43,646.45                 62,833.25
     应收股利                                                   -                        -
     应收申购款                                      24,039,636.75              4,826,174.33
     递延所得税资产                                             -                        -
     其他资产                     6.4.7.6                        -                        -
     资产总计                                     2,087,410,482.77           4,362,248,113.41
          负债和所有者权益       附注号           本期末                 上年度末
                                              2015年6月30日          2014年12月31日
     负 债:                                                    -                        -
     短期借款                                                   -                        -
     交易性金融负债                                             -                        -
     衍生金融负债                                               -                        -
     卖出回购金融资产款                                         -                        -
     应付证券清算款                                  46,502,803.49                        -
     应付赎回款                                       5,909,210.83            181,123,862.39
     应付管理人报酬                                   2,184,779.75              3,584,006.37
     应付托管费                                        480,651.54                788,481.38
     应付销售服务费                                             -                        -
     应付交易费用                 6.4.7.7               8,018,929.02              2,431,383.68
     应交税费                                                   -                        -
     应付利息                                                   -                        -
     应付利润                                                   -                        -
     递延所得税负债                                             -                        -
     其他负债                     6.4.7.8                373,805.51              1,152,940.10
     负债合计                                        63,470,180.14            189,080,673.92
     所有者权益:                                               -                        -
     实收基金                     6.4.7.9           1,964,465,126.63           5,070,091,275.12
     未分配利润                  6.4.7.10             59,475,176.00           -896,923,835.63
     所有者权益合计                               2,023,940,302.63           4,173,167,439.49
     负债和所有者权益总计                         2,087,410,482.77           4,362,248,113.41
    
    
    注:报告截止日2015年06月30日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申万深成”)份额净值0.8564元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“深成指A)份额净值1.0285元,申万深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“深成指B”)份额净值0.6843元;申万深成份额412,565,205.05份,深成指A基金份额975,336,437.00份,深成指B基金份额975,336,437.00份。
    
    6.2 利润表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
    
    单位:人民币元
    
                                                           本期           上年度可比期间
                    项目                   附注号    2015年1月1日至     2014年1月1日至
                                                     2015年6月30日       2014年6月30日
     一、收入                                             982,204,429.22      -300,214,904.47
     1.利息收入                                               891,677.87          762,082.99
     其中:存款利息收入                   6.4.7.11            891,677.87          743,027.45
           债券利息收入                                              -                  -
           资产支持证券利息收入                                      -                  -
           买入返售金融资产收入                                      -           19,055.54
           其他利息收入                                              -                  -
     2.投资收益(损失以“-”填列)                         1,896,655,790.03      -188,495,354.04
     其中:股票投资收益                   6.4.7.12       1,884,388,769.37      -235,522,504.37
           基金投资收益                                              -                  -
           债券投资收益                   6.4.7.13                    -                  -
           资产支持证券投资收益                                      -                  -
           贵金属投资收益                 6.4.7.14                    -                  -
           衍生工具收益                   6.4.7.15                    -                  -
           股利收益                       6.4.7.16          12,267,020.66       47,027,150.33
     3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  6.4.7.17        -921,449,808.20      -113,371,020.78
     4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                   -                  -
     5.其他收入(损失以“-”号填列)          6.4.7.18           6,106,769.52          889,387.36
     减:二、费用                                          38,414,894.61       23,158,960.95
     1.管理人报酬                                         16,137,784.76       16,418,247.37
     2.托管费                                              3,550,312.67        3,612,014.44
     3.销售服务费                                                   -                  -
     4.交易费用                          6.4.7.19          18,254,768.81        2,651,081.41
     5.利息支出                                                     -                  -
     其中:卖出回购金融资产支出                                      -                  -
     6.其他费用                          6.4.7.20            472,028.37          477,617.73
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  943,789,534.61      -323,373,865.42
     减:所得税费用                                                  -                  -
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      943,789,534.61      -323,373,865.42
    
    
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
    
    单位:人民币元
    
                                                              本期
                   项目                         2015年1月1日至2015年6月30日
                                            实收基金       未分配利润     所有者权益合计
     一、期初所有者权益(基金净值)      5,070,091,275.12   -896,923,835.63   4,173,167,439.49
     二、本期经营活动产生的基金净值变动                -    943,789,534.61     943,789,534.61
     数(本期利润)
     三、本期基金份额交易产生的基金净值  -3,105,626,148.49     12,609,477.02   -3,093,016,671.47
     变动数(净值减少以“-”号填列)
     其中:1.基金申购款                   1,834,987,911.76     94,789,491.18   1,929,777,402.94
           2.基金赎回款                  -4,940,614,060.25    -82,180,014.16   -5,022,794,074.41
     四、本期向基金份额持有人分配利润产
     生的基金净值变动(净值减少以“-”号                 -               -                 -
     填列)
     五、期末所有者权益(基金净值)      1,964,465,126.63     59,475,176.00   2,023,940,302.63
                                                         上年度可比期间
                   项目                         2014年1月1日至2014年6月30日
                                            实收基金       未分配利润     所有者权益合计
     一、期初所有者权益(基金净值)      6,514,168,768.00  -2,536,952,455.90  3,977,216,312.10
     二、本期经营活动产生的基金净值变动                -    -323,373,865.42   -323,373,865.42
     数(本期利润)
     三、本期基金份额交易产生的基金净值  -1,005,379,043.23     426,386,810.53   -578,992,232.70
     变动数(净值减少以“-”号填列)
     其中:1.基金申购款                    277,428,536.83    -121,470,617.00    155,957,919.83
           2.基金赎回款                  -1,282,807,580.06     547,857,427.53   -734,950,152.53
     四、本期向基金份额持有人分配利润产
     生的基金净值变动(净值减少以“-”号                 -                -                -
     填列)
     五、期末所有者权益(基金净值)      5,508,789,724.77  -2,433,939,510.79  3,074,850,213.98
    
    
    报表附注为财务报表的组成部分。
    
    本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
    
    基金管理人负责人:过振华,主管会计工作负责人:来肖贤,会计机构负责人:李濮君
    
    6.4 报表附注
    
    6.4.1 基金基本情况
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 712,355,232.51 元,业经普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第267号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2010年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为712,484,721.40份基金份额,其中认购资金利息折合129,488.89份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    
    根据本基金基金合同的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“深成指A”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“深成指B”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。深成指A与深成指B只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按1:1的比例分拆成深成指A和深成指B,但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成深成指A和深成指B后上市交易,也可按1:1的配比将其持有的深成指A和深成指B申请合并为场内的申万深成份额。深成指A与深成指B的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,深成指A每日获得日基准收益,深成指A实际的投资盈亏都由深成指B分享与承担。若发生极端情况,即深成指B的基金份额净值将跌破0.1000 元的当日,深成指B暂时不再保证深成指A每日获得日基准收益,深成指A开始与深成指B按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得深成指B按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于0.1000 元,则超过0.1000 元的部分净值优先用于弥补深成指A自极端情况发生以来在正常情况下累计应得的基准收益,补足后深成指B的基金份额净值方可超过0.1000 元,并恢复至正常情况下的净值计算原则。
    
    本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对深成指A和申万深成份额进行定期份额折算。对于深成指A期末的约
    
    定应得收益,即深成指A每个会计年度12 月31 日份额净值超出本金1.0000 元部分,将折算为场
    
    内申万深成份额分配给深成指A持有人。申万深成份额持有人持有的每2 份申万深成份额将按1 份
    
    深成指A获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,深成指A和申万深成份额的基金份额
    
    净值将相应调整。
    
    本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币2.0000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和深成指B进行份额折算,份额折算后本基金将确保深成指B与深成指A保持1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、深成指B的基金份额净值与折算基准日深成指A的基金份额净值三者相等。
    
    经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意,本基金深成指 A95,309,647.00 份和深成指B95,309,647.00份于2010年11月8日上市交易。
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金基金合同和《申万菱信深证成指分级证券投资基金更新的招募说明书》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率+5%×银行同业存款利率。
    
    本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2015年8月25日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础
    
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    
    本基金2015年01月01日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年01月01日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明
    
    本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。6.4.6 税项
    
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    
    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    
    (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    
    (3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。
    
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明
    
    6.4.7.1 银行存款
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                     本期末
                                                         2015年6月30日
    活期存款                                                                136,797,001.35
    定期存款                                                                            -
    其他存款                                                                            -
    合计                                                                    136,797,001.35
    
    
    6.4.7.2 交易性金融资产
    
    单位:人民币元
    
                                                         本期末
               项目                                  2015年6月30日
                                         成本               公允价值       公允价值变动
     股票                               1,945,762,203.52     1,898,150,599.53    -47,611,603.99
     贵金属投资-金交所黄金合约                        -                  -               -
             交易所市场                              -                  -               -
      债券   银行间市场                              -                  -               -
             合计                                    -                  -               -
     资产支持证券                                    -                  -               -
     基金                                            -                  -               -
     其他                                            -                  -               -
               合计                     1,945,762,203.52     1,898,150,599.53    -47,611,603.99
    
    
    6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    
    无余额。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    
    无余额。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    
    无余额。6.4.7.5 应收利息
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                     本期末
                                                        2015年6月30日
    应收活期存款利息                                                             30,875.65
    应收定期存款利息                                                                    -
    应收其他存款利息                                                                    -
    应收结算备付金利息                                                           12,073.10
    应收债券利息                                                                        -
    应收买入返售证券利息                                                                -
    应收申购款利息                                                                      -
    应收黄金合约拆借孳息                                                                -
    其他                                                                           697.70
                    合计                                                         43,646.45
    
    
    6.4.7.6 其他资产
    
    无余额。6.4.7.7 应付交易费用
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                     本期末
                                                         2015年6月30日
    交易所市场应付交易费用                                                    8,018,929.02
    银行间市场应付交易费用                                                              -
    合计                                                                      8,018,929.02
    
    
    6.4.7.8 其他负债
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                     本期末
                                                        2015年6月30日
    应付券商交易单元保证金                                                              -
    应付赎回费                                                                   16,358.86
    其他应付款                                                                   68,349.84
    应付指数使用费                                                              140,331.10
    预提费用                                                                    148,765.71
    合计                                                                        373,805.51
    
    
    6.4.7.9 实收基金
    
    金额单位:人民币元本期
    
                          项目                           2015年1月1日至2015年6月30日
                                                          基金份额           账面金额
     上年度末                                             5,652,182,346.35   5,070,091,275.12
     本期申购                                                3,656,612.51       3,279,908.89
     本期赎回(以“-”号填列)                                -61,537,669.22     -55,198,068.24
     -基金拆分/份额折算前                                 5,594,301,289.64    5,018,173,115.77
     基金拆分/份额折算调整                                 442,476,057.39               —
     基金拆分/份额折算变动本期申购                        2,203,552,768.90   1,831,708,002.87
     基金拆分/份额折算变动本期赎回(以“-”号填列)         -5,877,092,036.88   -4,885,415,992.01
     本期末                                               2,363,238,079.05   1,964,465,126.63
    
    
    注:本基金于2015年1月6日进行定期份额折算,对申万深成份额和深成指A份额按照基金合同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于2015年1月7日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,折算前申万深成份额为488,503,497.64份,深成指A份额为2,552,898,896.00份;折算后申万深成份额为930,979,555.03份,深成指A份额为2,552,898,896.00份。
    
    6.4.7.10 未分配利润
    
    单位:人民币元
    
               项目                已实现部分          未实现部分        未分配利润合计
     上年度末                      -668,142,448.81       -228,781,386.82       -896,923,835.63
     本期利润                      1,865,239,342.81       -921,449,808.20        943,789,534.61
     本期基金份额交易产生的         -59,466,953.42        72,076,430.44         12,609,477.02
     变动数
     其中:基金申购款               496,606,378.39       -401,816,887.21         94,789,491.18
           基金赎回款              -556,073,331.81       473,893,317.65        -82,180,014.16
     本期已分配利润                             -                   -                    -
     本期末                       1,137,629,940.58     -1,078,154,764.58         59,475,176.00
    
    
    6.4.7.11 存款利息收入
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                       本期
                                                 2015年1月1日至2015年6月30日
     活期存款利息收入                                                           822,776.63
     定期存款利息收入                                                                   -
     其他存款利息收入                                                                   -
     结算备付金利息收入                                                          54,180.61
     其他                                                                        14,720.63
     合计                                                                       891,677.87
    
    
    6.4.7.12 股票投资收益
    
    单位:人民币元
    
                     项目                                      本期
                                                 2015年1月1日至2015年6月30日
    卖出股票成交总额                                                       7,307,737,764.35
    减:卖出股票成本总额                                                   5,423,348,994.98
    买卖股票差价收入                                                       1,884,388,769.37
    
    
    6.4.7.13债券投资收益
    
    无。6.4.7.14贵金属投资收益
    
    无。6.4.7.15衍生工具收益
    
    无。6.4.7.16股利收益
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                       本期
                                                    2015年1月1日至2015年6月30日
     股票投资产生的股利收益                                                  12,267,020.66
     基金投资产生的股利收益                                                             -
     合计                                                                    12,267,020.66
    
    
    6.4.7.17公允价值变动收益
    
    单位:人民币元
    
                  项目名称                                     本期
                                                    2015年1月1日至2015年6月30日
     1.交易性金融资产                                                       -921,449,808.20
     ——股票投资                                                           -921,449,808.20
     ——债券投资                                                                       -
     ——资产支持证券投资                                                               -
     ——基金投资                                                                       -
     ——贵金属投资                                                                     -
     2.衍生工具                                                                          -
     ——权证投资                                                                       -
     3.其他                                                                              -
     合计                                                                   -921,449,808.20
    
    
    6.4.7.18其他收入
    
    单位:人民币元
    
                   项目                                       本期
                                                   2015年1月1日至2015年6月30日
    基金赎回费收入                                                            6,061,230.35
    转换费收入                                                                   45,539.17
    合计                                                                      6,106,769.52
    
    
    注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。
    
    6.4.7.19交易费用
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                      本期
                                                   2015年1月1日至2015年6月30日
    交易所市场交易费用                                                       18,254,768.81
    银行间市场交易费用                                                                  -
    合计                                                                     18,254,768.81
    
    
    6.4.7.20其他费用
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                       本期
                                                    2015年1月1日至2015年6月30日
     审计费用                                                                    69,424.36
     信息披露费                                                                  49,588.57
     银行汇划费                                                                    507.00
     指数使用费                                                                 322,755.66
     上市年费                                                                    29,752.78
     合计                                                                       472,028.37
    
    
    注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若年度指数使用费下限(人民币20万元)大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。
    
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    
    6.4.8.1或有事项
    
    无。6.4.8.2资产负债表日后事项
    
    无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    
    本报告期内,基金管理人的原股东申银万国证券股份有限公司(以下简称 “申银万国”)以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”),并以申银万国和宏源证券的全部证券类资产及负债(净资产)设立申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)。申万宏源设立后,基金管理人67%股权的持有人由申银万国变更为申万宏源。
    
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    
                        关联方名称                               与本基金的关系
     申万菱信基金管理有限公司                                     基金管理人 基金销售机构
     申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)             基金管理人的股东 基金代销机构
     三菱UFJ信托银行株式会社                                             基金管理人的股东
     中国工商银行                                                 基金托管人 基金代销机构
     申万菱信(上海)资产管理有限公司                              基金管理人的全资子公司
    
    
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    
    6.4.10.1.1 股票交易
    
    金额单位:人民币元
    
      关联方名称                   本期                           上年度可比期间
                        2015年1月1日至2015年6月30日         2014年1月1日至2014年6月30日
                                          占当期股票成交                   占当期股票成交
                         成交金额                            成交金额
                                            总额的比例                       总额的比例
     申万宏源              788,917,799.40           7.06%    341,960,930.61          21.51%
    
    
    注:由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。申万宏源的交易情况包含宏源证券2015年1月16日至2015年6月30日的交易量。
    
    6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
    
    金额单位:人民币元
    
                                                       本期
         关联方名称                      2015年1月1日至2015年6月30日
                               当期        占当期佣金   期末应付佣金余额   占期末应付佣金
                               佣金        总量的比例                        总额的比例
     申万宏源                   698,114.44       7.06%           351,935.97           4.39%
                                                  上年度可比期间
         关联方名称                         2014年1月1日至2014年6月30日
                               当期        占当期佣金   期末应付佣金余额   占期末应付佣金
                               佣金        总量的比例                        总额的比例
     申万宏源                   302,601.00      21.51%           302,601.00          34.77%
    
    
    注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
    
    2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
    
    3、由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。申万宏源的佣金包含宏源证券2015年1月16日至2015年6月30日的佣金。
    
    6.4.10.2 关联方报酬
    
    6.4.10.2.1 基金管理费
    
    单位:人民币元
    
                                                  本期                上年度可比期间
                   项目                 2015年1月1日至2015年6月   2014年1月1日至2014年6月
                                                  30日                     30日
     当期发生的基金应支付的管理费                   16,137,784.76              16,418,247.37
     其中:支付销售机构的客户维护费                   691,053.36                 507,747.62
    
    
    注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费
    
    单位:人民币元
    
                                                  本期                上年度可比期间
                   项目                 2015年1月1日至2015年6月   2014年1月1日至2014年6月
                                                  30日                     30日
     当期发生的基金应支付的托管费                    3,550,312.67               3,612,014.44
    
    
    注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年天数。
    
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    
    本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    
    本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    
    本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    
    单位:人民币元
    
                                     本期                          上年度可比期间
       关联方名称         2015年1月1日至2015年6月30日        2014年1月1日至2014年6月30日
                            期末余额        当期利息收入     期末余额      当期利息收入
     中国工商银行            136,797,001.35      822,776.63  191,317,220.60        728,207.90
    
    
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    
    本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。6.4.11 利润分配情况
    
    根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。6.4.12 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    
    金额单位:人民币元
    
     6.4.12.1.1受限证券类别:股票
      证券    证券     成功       可流     流通受    认购    期末估  数量(单     期末       期末    备注
      代码    名称    认购日      通日     限类型    价格    值单价  位:股)   成本总额   估值总额
     300147 香雪制药2015-06-18  2015-07-02   增发流     10.46    30.8     34,392   359,740.32 1,059,273.60  -
                                            通受限
    
    
    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
    
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    
    金额单位:人民币元
    
     股票      股票       停牌      停牌   期末估   复牌    复牌开    数量       期末        期末     备注
     代码      名称       日期      原因   值单价   日期    盘单价 (单位:股)  成本总额    估值总额
    000024   招商地产   2015-04-03 重大事项   36.50    -            - 2,294,310 41,687,299.41 83,742,315.00  -
    000066   长城电脑   2015-06-18 重大事项   21.54    -            -   177,300  3,144,838.36  3,819,042.00  -
    000519   江南红箭   2015-06-15 重大事项   26.06    -            -    66,928  1,420,306.04  1,744,143.68  -
    000539   粤电力A   2015-06-08 重大事项   11.942015-07-21    10.75   321,720  2,884,401.83  3,841,336.80  -
    000543   皖能电力   2015-06-15 重大事项   21.362015-07-14    18.99   161,936  2,790,082.89  3,458,952.96  -
    000566   海南海药   2015-06-18 重大事项   49.97    -            -   113,240  5,608,794.14  5,658,602.80  -
    000592   平潭发展   2015-06-30 重大事项   29.762015-07-14    30.00   161,550  4,994,021.46  4,807,728.00  -
    000607   华媒控股   2015-06-29 重大事项   14.562015-07-01    15.16   110,750  2,026,222.89  1,612,520.00  -
    000650   仁和药业   2015-06-12 重大事项   17.17    -            -   193,300  2,271,432.99  3,318,961.00  -
    000688   建新矿业   2015-06-10 重大事项   17.07    -            -   109,800  1,268,455.65  1,874,286.00  -
    000693   华泽钴镍   2015-06-30 重大事项   20.572015-08-18    22.63    20,650   536,119.63   424,770.50  -
    000697   炼石有色   2015-05-18 重大事项   33.83    -            -     1,300    45,708.00    43,979.00  -
    000709   河北钢铁   2015-06-30 重大事项    7.00    -            -  1,116,950  5,830,047.44  7,818,650.00  -
    000732   泰禾集团   2015-06-25 重大事项   34.202015-07-02    30.56    67,550  2,265,527.54  2,310,210.00  -
    000748   长城信息   2015-06-18 重大事项   27.25    -            -   174,075  5,653,761.19  4,743,543.75  -
    000788   北大医药   2015-05-25 重大事项   20.722015-07-21    18.65   125,700  2,476,385.00  2,604,504.00  -
    000793   华闻传媒   2015-05-26 重大事项   20.75    -            -   557,900 11,135,625.16 11,576,425.00  -
    000806   银河投资   2015-06-30 重大事项   26.90    -            -   180,545  4,556,792.06  4,856,660.50  -
    000812   陕西金叶   2015-06-23 重大事项   19.05    -            -    99,250  1,527,130.55  1,890,712.50  -
    000839   中信国安   2015-06-29 重大事项   23.57    -            -   278,300  6,150,401.43  6,559,531.00  -
    000878   云南铜业   2015-06-08 重大事项   24.50    -            -   276,100  4,702,899.87  6,764,450.00  -
    000887   中鼎股份   2015-06-30 重大事项   24.75    -            -   165,894  5,366,453.32  4,105,876.50  -
    000917   电广传媒   2015-05-28 重大事项   30.81    -            -   527,500 18,855,183.72 16,252,275.00  -
    000963   华东医药   2015-06-26 重大事项   71.482015-08-05    69.20    61,508  4,398,519.80  4,396,591.84  -
    000979   中弘股份   2015-05-25 重大事项    6.04    -            -   534,080  2,798,258.00  3,225,843.20  -
    001696   宗申动力   2015-06-30 重大事项   17.25    -            -   206,887  5,760,098.93  3,568,800.75  -
    002001   新 和 成   2015-06-30 重大事项   17.092015-07-13    18.49   135,987  2,967,486.79  2,324,017.83  -
    002018   华信国际   2015-06-15 重大事项   44.08    -            -   114,250  3,647,903.55  5,036,140.00  -
    002069   獐 子 岛   2015-06-01 重大事项   19.76    -            -   109,550  2,154,617.55  2,164,708.00  -
    002091   江苏国泰   2015-06-01 重大事项   26.22    -            -    91,300  2,105,397.99  2,393,886.00  -
    002183   怡 亚 通   2015-06-01 重大事项   65.78    -            -   268,101 16,075,374.90 17,635,683.78  -
    002191   劲嘉股份   2015-06-18 重大事项   15.77    -            -   236,600  3,629,367.11  3,731,182.00  -
    002223   鱼跃医疗   2015-06-25 重大事项   67.202015-07-13    60.48    73,670  3,966,409.03  4,950,624.00  -
    002242   九阳股份   2015-06-15 重大事项   19.452015-07-07    17.51    76,700  1,350,049.98  1,491,815.00  -
    002269   美邦服饰   2015-05-22 重大事项   11.862015-07-02    10.67   266,000  2,559,815.00  3,154,760.00  -
    002276   万马股份   2015-06-30 重大事项   34.152015-07-20    30.47   131,631  4,518,643.23  4,495,198.65  -
    002292   奥飞动漫   2015-05-18 重大事项   37.85    -            -     1,800    64,980.00    68,130.00  -
    002308   威创股份   2015-06-12 重大事项   31.00    -            -    98,900  2,326,582.54  3,065,900.00  -
    002309   中利科技   2015-06-02 重大事项   33.392015-07-21    30.05    88,650  2,513,438.02  2,960,023.50  -
    002310   东方园林   2015-05-27 重大事项   28.56    -            -   206,900  7,052,295.84  5,909,064.00  -
    002353   杰瑞股份   2015-05-27 重大事项   44.35    -            -   187,437  7,912,727.96  8,312,830.95  -
    002368   太极股份   2015-05-14 重大事项   65.52    -            -     1,050    66,155.00    68,796.00  -
    002369   卓翼科技   2015-06-03 重大事项   15.19    -            -   140,500  2,263,140.10  2,134,195.00  -
    002375   亚厦股份   2015-06-17 重大事项   29.212015-07-20    26.29   125,671  3,508,022.99  3,670,849.91  -
    002414   高德红外   2015-05-13 重大事项   39.36    -            -      900    34,281.00    35,424.00  -
    002461   珠江啤酒   2015-06-04 重大事项   26.402015-07-24    23.76    56,000  1,159,929.71  1,478,400.00  -
    002527    新时达    2015-06-15 重大事项   30.92    -            -    97,250  2,583,592.67  3,006,970.00  -
    002577   雷柏科技   2015-06-10 重大事项   80.60    -            -    34,200  2,108,725.63  2,756,520.00  -
    002605   姚记扑克   2015-06-16 重大事项   29.01    -            -    26,100   631,618.62   757,161.00  -
    002665   首航节能   2015-06-30 重大事项   27.702015-07-01    30.00    95,841  3,107,554.43  2,654,795.70  -
    000778   新兴铸管   2015-06-15 重大事项   12.96    -            -   513,400  3,784,291.96  6,653,664.00  -
    300012   华测检测   2015-06-15 重大事项   30.802015-07-27    38.76    40,450  1,448,125.36  1,245,860.00
    300028   金亚科技   2015-06-10 重大事项   34.51    -            -    99,250  4,537,347.61  3,425,117.50  -
    300056    三维丝    2015-06-05 重大事项   46.55    -            -    42,000  1,632,322.64  1,955,100.00  -
    300074   华平股份   2015-06-29 重大事项   15.392015-07-14    16.00    90,618  2,180,634.92  1,394,611.02  -
    300142   沃森生物   2015-06-15 重大事项   37.63    -            -    45,100  1,527,239.35  1,697,113.00  -
    300144   宋城演艺   2015-06-18 重大事项   56.662015-07-20    68.82    57,001  4,157,229.64  3,229,676.66  -
    300197   铁汉生态   2015-06-16 重大事项   27.64    -            -    55,400  1,682,243.15  1,531,256.00  -
    300212    易华录    2015-06-30 重大事项   59.942015-07-13    54.00    54,050  4,128,909.50  3,239,757.00  -
    300228   富瑞特装   2015-06-24 重大事项   79.772015-07-30    81.82    26,500  2,493,262.92  2,113,905.00  -
    300287    飞利信    2015-06-02 重大事项   54.26    -            -    98,815  4,281,963.49  5,361,701.90  -
    300291   华录百纳   2015-06-30 重大事项   37.762015-07-13    34.65    79,163  3,616,756.89  2,989,194.88  -
    300316   晶盛机电   2015-06-24 重大事项   25.90    -            -    83,200  1,900,765.22  2,154,880.00  -
    
    
    注:本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。
    
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    
    截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。6.4.13 金融工具风险及管理
    
    本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
    
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    
    本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪深证成指。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
    
    本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
    
    本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    
    本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。
    
    6.4.13.2 信用风险
    
    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
    
    对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于2015年6月30日,本基金未持有信用类债券(2014年12月31日:同),所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
    
    本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国工商银行,因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。
    
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。
    
    对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。
    
    6.4.13.3 流动性风险
    
    流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
    
    本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场出现剧烈波动时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。
    
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测,保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    
    针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标,包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
    
    本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金,因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
    
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    
    6.4.13.4 市场风险
    
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    
    6.4.13.4.1 利率风险
    
    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
    
    于资产负债表日,本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金。
    
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    
    单位:人民币元
    
         本期末         1个月以内      3个月-1年        1-5年       5年以上        不计息            合计
     2015年6月30日
          资产
        银行存款      136,797,001.35              -              -           -               -     136,797,001.35
       结算备付金      26,829,199.82              -              -           -               -      26,829,199.82
       存出保证金       1,550,398.87              -              -           -               -       1,550,398.87
     交易性金融资产               -              -              -           -  1,898,150,599.53   1,898,150,599.53
        应收利息                  -              -              -           -        43,646.45         43,646.45
       应收申购款                 -              -              -           -     24,039,636.75      24,039,636.75
        资产总计      165,176,600.04              -              -           -  1,922,233,882.73   2,087,410,482.77
          负债
     应付证券清算款               -              -              -           -     46,502,803.49      46,502,803.49
       应付赎回款                 -              -              -           -      5,909,210.83       5,909,210.83
     应付管理人报酬               -              -              -           -      2,184,779.75       2,184,779.75
       应付托管费                 -              -              -           -       480,651.54        480,651.54
      应付交易费用                -              -              -           -      8,018,929.02       8,018,929.02
        其他负债                  -              -              -           -       373,805.51        373,805.51
        负债总计                  -              -              -           -     63,470,180.14      63,470,180.14
     利率敏感度缺口   165,176,600.04              -              -           -  1,858,763,702.59   2,023,940,302.63
        上年度末
     2014年12月31日     1个月以内      3个月-1年        1-5年        5年以上       不计息            合计
          资产
        银行存款      339,507,613.43              -              -           -               -     339,507,613.43
       结算备付金       3,147,399.36              -              -           -               -       3,147,399.36
       存出保证金         327,716.97              -              -           -               -        327,716.97
     交易性金融资产               -              -              -           -  3,930,334,344.71   3,930,334,344.71
     应收证券清算款               -              -              -           -     84,042,031.36      84,042,031.36
        应收利息                  -              -              -           -        62,833.25         62,833.25
       应收申购款                 -              -              -           -      4,826,174.33       4,826,174.33
        资产总计      342,982,729.76              -              -           -  4,019,265,383.65   4,362,248,113.41
          负债
       应付赎回款                 -              -              -           -    181,123,862.39     181,123,862.39
     应付管理人报酬               -              -              -           -      3,584,006.37       3,584,006.37
       应付托管费                 -              -              -           -       788,481.38        788,481.38
      应付交易费用                -              -              -           -      2,431,383.68       2,431,383.68
        其他负债                  -              -              -           -      1,152,940.10       1,152,940.10
        负债总计                  -              -              -           -    189,080,673.92     189,080,673.92
     利率敏感度缺口   342,982,729.76              -              -           -  3,830,184,709.73   4,173,167,439.49
    
    
    注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    
    于2015年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日:同)。
    
    6.4.13.4.2外汇风险
    
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    
    6.4.13.4.3 其他价格风险
    
    基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,对于深证成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的90%,所以存在很高的其他价格风险。
    
    本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
    
    本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量,有效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
    
    6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    
    金额单位:人民币元
    
                                            本期末                      上年度末
                                        2015年6月30日              2014年12月31日
                 项目
                                                  占基金资产净                占基金资产净
                                     公允价值                    公允价值
                                                  值比例(%)                值比例(%)
     交易性金融资产-股票投资      1,898,150,599.53       93.78  3,930,334,344.71         94.18
     交易性金融资产-基金投资                   -           -                -            -
     交易性金融资产-贵金属投资                 -           -                -            -
     衍生金融资产-权证投资                     -           -                -            -
     其他                                       -           -                -            -
                 合计              1,898,150,599.53       93.78  3,930,334,344.71         94.18
    
    
    6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    
     假设                          1. 以深证成指为基准衡量其他价格风险
                                        2. 其他市场变量保持不变
                                                 对资产负债表日基金资产净值的
                                                  影响金额(单位:人民币元)
                相关风险变量的变动           本期末                    上年度末
       分析
                                           2015年6月30日             2014年12月31日
              基准上升5%                           89,660,000.00              202,060,000.00
              基准下降5%                          -89,660,000.00             -202,060,000.00
    
    
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    
    (1)公允价值
    
    (a)不以公允价值计量的金融工具
    
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    
    (b)以公允价值计量的金融工具
    
    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
    
    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
    
    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
    
    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
    
    于 2015 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,581,880,975.47 元,属于第二层级的余额为 172,303,554.87 元,属于第三层级的余额为143,966,069.19元。
    
    本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
    
    对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。
    
    (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    
    7 投资组合报告
    
    7.1 期末基金资产组合情况
    
    金额单位:人民币元
    
       序号                     项目                        金额        占基金总资产的比
                                                                            例(%)
         1      权益投资                               1,898,150,599.53               90.93
                其中:股票                              1,898,150,599.53               90.93
         2      固定收益投资                                         -                   -
                其中:债券                                           -                   -
                      资产支持证券                                   -                   -
         3      贵金属投资                                           -                   -
         4      金融衍生品投资                                       -                   -
         5      买入返售金融资产                                     -                   -
                其中:买断式回购的买入返售金融资产                   -                   -
         6      银行存款和结算备付金合计                 163,626,201.17                7.84
         7      其他各项资产                              25,633,682.07                1.23
         8      合计                                   2,087,410,482.77              100.00
    
    
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    
    金额单位:人民币元
    
       代码    行业类别                               公允价值        占基金资产净值比例
                                                                         (%)
        A      农、林、牧、渔业                         22,655,700.82                  1.12
        B      采矿业                                   32,827,225.70                  1.62
        C      制造业                                 1,050,521,528.09                 51.90
        D      电力、热力、燃气及水生产和供应业         37,331,801.84                  1.84
        E      建筑业                                   37,726,082.40                  1.86
         F     批发和零售业                             56,594,397.74                  2.80
        G      交通运输、仓储和邮政业                   12,370,800.50                  0.61
        H      住宿和餐饮业                                    11.04                  0.00
         I      信息传输、软件和信息技术服务业          204,041,517.64                 10.08
         J     金融业                                  110,843,081.80                  5.48
        K      房地产业                                187,937,897.13                  9.29
        L      租赁和商务服务业                         50,613,353.92                  2.50
        M     科学研究和技术服务业                      4,438,220.00                  0.22
        N      水利、环境和公共设施管理业               31,826,899.92                  1.57
        O      居民服务、修理和其他服务业                          -                    -
         P     教育                                                -                    -
        Q      卫生和社会工作                            8,864,400.66                  0.44
        R      文化、体育和娱乐业                       41,484,664.84                  2.05
         S     综合                                      8,073,015.49                  0.40
               合计                                   1,898,150,599.53                 93.78
    
    
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    
    金额单位:人民币元
    
      序号    股票代码      股票名称      数量(股)     公允价值    占基金资产净值比例(%)
       1       000024       招商地产       2,294,310  83,742,315.00                     4.14
       2       000651       格力电器         640,855  40,950,634.50                     2.02
       3       000002        万 科A        2,391,310  34,721,821.20                     1.72
       4       000725       京东方A       5,838,461  30,301,612.59                     1.50
       5       000001       平安银行       1,762,831  25,631,562.74                     1.27
       6       000333       美的集团         586,247  21,855,288.16                     1.08
       7       300059       东方财富         310,320  19,578,088.80                     0.97
       8       002183       怡 亚 通         268,101  17,635,683.78                     0.87
       9       002024       苏宁云商       1,134,365  17,355,784.50                     0.86
       10      002415       海康威视         367,331  16,456,428.80                     0.81
       11      000917       电广传媒         527,500  16,252,275.00                     0.80
       12      000858       五 粮 液         493,604  15,647,246.80                     0.77
       13      000776       广发证券         673,648  15,258,127.20                     0.75
       14      000768       中航飞机         314,791  13,718,591.78                     0.68
       15      300104        乐视网          261,588  13,539,794.88                     0.67
       16      000100       TCL 集团       2,343,029  13,238,113.85                     0.65
       17      000063       中兴通讯         515,904  12,283,674.24                     0.61
       18      000625       长安汽车         573,344  12,126,225.60                     0.60
       19      000069       华侨城A         921,894  11,966,184.12                     0.59
       20      000793       华闻传媒         557,900  11,576,425.00                     0.57
       21      000728       国元证券         294,087  11,169,424.26                     0.55
       22      002450        康得新          346,490  10,602,594.00                     0.52
       23      000783       长江证券         750,957  10,475,850.15                     0.52
       24      300024        机器人          134,510  10,392,242.60                     0.51
       25      000157       中联重科       1,219,493   9,890,088.23                     0.49
       26      000338       潍柴动力         309,455   9,797,345.30                     0.48
       27      000538       云南白药         113,394   9,782,500.38                     0.48
       28      000503       海虹控股         193,000   9,457,000.00                     0.47
       29      300168       万达信息         186,430   9,157,441.60                     0.45
       30      300027       华谊兄弟         232,150   8,854,201.00                     0.44
       31      002202       金风科技         446,720   8,697,638.40                     0.43
       32      000402       金 融 街         604,968   8,548,197.84                     0.42
       33      002142       宁波银行         402,979   8,523,005.85                     0.42
       34      002081       金 螳 螂         298,229   8,407,075.51                     0.42
       35      002353       杰瑞股份         187,437   8,312,830.95                     0.41
       36      002230       科大讯飞         236,008   8,246,119.52                     0.41
       37      000423       东阿阿胶         148,894   8,114,723.00                     0.40
       38      002594        比亚迪          143,104   7,903,633.92                     0.39
       39      002241       歌尔声学         219,311   7,873,264.90                     0.39
       40      000039       中集集团         242,916   7,846,186.80                     0.39
       41      000709       河北钢铁       1,116,950   7,818,650.00                     0.39
       42      002304       洋河股份         112,116   7,776,365.76                     0.38
       43      300070        碧水源          156,860   7,653,199.40                     0.38
       44      002673       西部证券         269,660   7,650,254.20                     0.38
       45      000559       万向钱潮         330,340   7,221,232.40                     0.36
       46      002736       国信证券         286,000   7,175,740.00                     0.35
       47      000060       中金岭南         370,950   6,895,960.50                     0.34
       48      000623       吉林敖东         205,179   6,894,014.40                     0.34
       49      002465       海格通信         213,559   6,874,464.21                     0.34
       50      000878       云南铜业         276,100   6,764,450.00                     0.33
       51      000778       新兴铸管         513,400   6,653,664.00                     0.33
       52      002405       四维图新         151,603   6,640,211.40                     0.33
       53      000839       中信国安         278,300   6,559,531.00                     0.32
       54      000061       农 产 品         320,250   6,533,100.00                     0.32
       55      002065       东华软件         224,208   6,445,980.00                     0.32
       56      000686       东北证券         328,300   6,392,001.00                     0.32
       57      000540       中天城投         502,950   6,337,170.00                     0.31
       58      002008       大族激光         217,450   6,245,164.00                     0.31
       59      000750       国海证券         368,850   6,196,680.00                     0.31
       60      000568       泸州老窖         189,136   6,167,724.96                     0.30
       61      000009       中国宝安         366,829   5,982,980.99                     0.30
       62      002310       东方园林         206,900   5,909,064.00                     0.29
       63      002456        欧菲光          174,799   5,897,718.26                     0.29
       64      300017       网宿科技         126,720   5,882,342.40                     0.29
       65      000629       攀钢钒钛       1,075,719   5,765,853.84                     0.28
       66      000800       一汽轿车         231,700   5,764,696.00                     0.28
       67      000581       威孚高科         185,306   5,742,632.94                     0.28
       68      000895       双汇发展         267,421   5,704,089.93                     0.28
       69      000566       海南海药         113,240   5,658,602.80                     0.28
       70      002030       达安基因         126,200   5,590,660.00                     0.28
       71      300058       蓝色光标         351,069   5,550,400.89                     0.27
       72      002500       山西证券         303,800   5,495,742.00                     0.27
       73      000031       中粮地产         289,250   5,463,932.50                     0.27
       74      002129       中环股份         276,078   5,463,583.62                     0.27
       75      000876       新 希 望         278,450   5,404,714.50                     0.27
       76      300287        飞利信           98,815   5,361,701.90                     0.26
       77      000425       徐工机械         401,600   5,329,232.00                     0.26
       78      000826       桑德环境         135,504   5,269,750.56                     0.26
       79      300253       卫宁软件         100,650   5,233,800.00                     0.26
       80      300003       乐普医疗         127,600   5,176,732.00                     0.26
       81      000970       中科三环         248,053   5,112,372.33                     0.25
       82      002018       华信国际         114,250   5,036,140.00                     0.25
       83      000598       兴蓉环境         524,550   5,019,943.50                     0.25
       84      000998       隆平高科         184,200   4,991,820.00                     0.25
       85      000712       锦龙股份         141,344   4,961,174.40                     0.25
       86      000792       盐湖股份         174,776   4,960,142.88                     0.25
       87      002223       鱼跃医疗          73,670   4,950,624.00                     0.24
       88      002236       大华股份         154,423   4,929,182.16                     0.24
       89      002022       科华生物         115,217   4,915,157.22                     0.24
       90      300147       香雪制药         158,332   4,876,625.60                     0.24
       91      000806       银河投资         180,545   4,856,660.50                     0.24
       92      002400       省广股份         191,650   4,841,079.00                     0.24
       93      000592       平潭发展         161,550   4,807,728.00                     0.24
       94      000997       新 大 陆         178,960   4,760,336.00                     0.24
       95      300124       汇川技术          99,150   4,759,200.00                     0.24
       96      000883       湖北能源         545,400   4,755,888.00                     0.23
       97      002439       启明星辰         138,466   4,749,383.80                     0.23
       98      000748       长城信息         174,075   4,743,543.75                     0.23
       99      000046       泛海控股         322,450   4,723,892.50                     0.23
      100      002252       上海莱士          72,110   4,718,878.40                     0.23
      101      000413       东旭光电         481,743   4,711,446.54                     0.23
      102      300079       数码视讯         169,500   4,710,405.00                     0.23
      103      000977       浪潮信息         158,755   4,691,210.25                     0.23
      104      002385        大北农          336,600   4,550,832.00                     0.22
      105      000400       许继电气         180,171   4,533,102.36                     0.22
      106      000930       中粮生化         240,050   4,524,942.50                     0.22
      107      000690       宝新能源         357,500   4,522,375.00                     0.22
      108      002312       三泰控股         120,257   4,504,827.22                     0.22
      109      000831       五矿稀土         176,050   4,503,359.00                     0.22
      110      002410        广联达          192,433   4,502,932.20                     0.22
      111      002276       万马股份         131,631   4,495,198.65                     0.22
      112      000963       华东医药          61,508   4,396,591.84                     0.22
      113      002475       立讯精密         130,025   4,396,145.25                     0.22
      114      000825       太钢不锈         617,450   4,390,069.50                     0.22
      115      002038       双鹭药业          77,250   4,376,212.50                     0.22
      116      002340        格林美          284,950   4,334,089.50                     0.21
      117      300315       掌趣科技         317,260   4,298,873.00                     0.21
      118      000415       渤海租赁         454,018   4,295,010.28                     0.21
      119      000656       金科股份         620,500   4,287,655.00                     0.21
      120      002152       广电运通         131,917   4,266,195.78                     0.21
      121      000027       深圳能源         343,343   4,240,286.05                     0.21
      122      300002       神州泰岳         278,033   4,237,222.92                     0.21
      123      000012        南 玻A         316,300   4,219,442.00                     0.21
      124      000738       中航动控         126,745   4,202,864.20                     0.21
      125      002055       得润电子          72,350   4,187,618.00                     0.21
      126      002146       荣盛发展         333,854   4,173,175.00                     0.21
      127      000547       闽福发A         156,000   4,162,080.00                     0.21
      128      000983       西山煤电         435,550   4,129,014.00                     0.20
      129      000960       锡业股份         203,900   4,108,585.00                     0.20
      130      000887       中鼎股份         165,894   4,105,876.50                     0.20
      131      002073       软控股份         176,600   4,079,460.00                     0.20
      132      002266       浙富控股         297,450   4,069,116.00                     0.20
      133      000410       沈阳机床         160,800   4,065,024.00                     0.20
      134      300170       汉得信息         165,650   4,023,638.50                     0.20
      135      000661       长春高新          30,921   4,019,730.00                     0.20
      136      002004       华邦颖泰         308,850   4,008,873.00                     0.20
      137      002153       石基信息          30,730   3,994,592.70                     0.20
      138      002701        奥瑞金          152,700   3,974,781.00                     0.20
      139      002007       华兰生物          87,487   3,874,799.23                     0.19
      140      002219       恒康医疗          86,650   3,852,459.00                     0.19
      141      000539       粤电力A         321,720   3,841,336.80                     0.19
      142      000901       航天科技          58,400   3,839,800.00                     0.19
      143      000066       长城电脑         177,300   3,819,042.00                     0.19
      144      000938       紫光股份          42,000   3,800,580.00                     0.19
      145      000667       美好集团         565,050   3,797,136.00                     0.19
      146      002191       劲嘉股份         236,600   3,731,182.00                     0.18
      147      000511       烯碳新材         302,100   3,700,725.00                     0.18
      148      300244       迪安诊断          44,050   3,697,557.00                     0.18
      149      002375       亚厦股份         125,671   3,670,849.91                     0.18
      150      000078       海王生物         166,808   3,669,776.00                     0.18
      151      300273       和佳股份         122,120   3,637,954.80                     0.18
      152      000729       燕京啤酒         347,950   3,618,680.00                     0.18
      153      300033        同花顺           42,000   3,611,580.00                     0.18
      154      000616       海航投资         346,900   3,600,822.00                     0.18
      155      002422       科伦药业          89,167   3,570,246.68                     0.18
      156      001696       宗申动力         206,887   3,568,800.75                     0.18
      157      300072       三聚环保         105,073   3,540,960.10                     0.17
      158      002573       清新环境         170,102   3,516,008.34                     0.17
      159      300267       尔康制药         102,100   3,480,589.00                     0.17
      160      000006       深振业A         254,900   3,458,993.00                     0.17
      161      000543       皖能电力         161,936   3,458,952.96                     0.17
      162      002104       恒宝股份         144,826   3,430,927.94                     0.17
      163      002250       联化科技         153,150   3,430,560.00                     0.17
      164      300028       金亚科技          99,250   3,425,117.50                     0.17
      165      000758       中色股份         174,252   3,420,566.76                     0.17
      166      000897       津滨发展         353,750   3,374,775.00                     0.17
      167      300216       千山药机          68,750   3,356,375.00                     0.17
      168      002390       信邦制药         185,671   3,319,797.48                     0.16
      169      000650       仁和药业         193,300   3,318,961.00                     0.16
      170      002161       远 望 谷         151,450   3,295,552.00                     0.16
      171      000718       苏宁环球         228,052   3,290,790.36                     0.16
      172      000021        深科技          214,700   3,274,175.00                     0.16
      173      000999       华润三九         107,600   3,269,964.00                     0.16
      174      000516       国际医学         151,300   3,266,567.00                     0.16
      175      000988       华工科技         182,700   3,253,887.00                     0.16
      176      002501       利源精制         203,500   3,251,930.00                     0.16
      177      002049       同方国芯          67,650   3,247,200.00                     0.16
      178      000875       吉电股份         255,200   3,241,040.00                     0.16
      179      300212        易华录           54,050   3,239,757.00                     0.16
      180      300144       宋城演艺          57,001   3,229,676.66                     0.16
      181      300274       阳光电源         105,600   3,228,192.00                     0.16
      182      000979       中弘股份         534,080   3,225,843.20                     0.16
      183      300199       翰宇药业          99,750   3,224,917.50                     0.16
      184      300077       国民技术          75,540   3,213,471.60                     0.16
      185      300251       光线传媒         127,845   3,183,340.50                     0.16
      186      002269       美邦服饰         266,000   3,154,760.00                     0.16
      187      002657       中科金财          34,000   3,128,680.00                     0.15
      188      002470        金正大          143,400   3,113,214.00                     0.15
      189      002005       德豪润达         270,900   3,109,932.00                     0.15
      190      300055        万邦达          128,250   3,102,367.50                     0.15
      191      000816       智慧农业         299,700   3,098,898.00                     0.15
      192      300156       神雾环保          70,500   3,066,045.00                     0.15
      193      002308       威创股份          98,900   3,065,900.00                     0.15
      194      300133       华策影视         112,703   3,042,981.00                     0.15
      195      002131       利欧股份          51,398   3,007,296.98                     0.15
      196      002527        新时达           97,250   3,006,970.00                     0.15
      197      002318       久立特材          57,250   2,998,755.00                     0.15
      198      000652       泰达股份         294,500   2,998,010.00                     0.15
      199      000933       神火股份         317,792   2,993,600.64                     0.15
      200      300146       汤臣倍健          76,150   2,991,172.00                     0.15
      201      300291       华录百纳          79,163   2,989,194.88                     0.15
      202      300088       长信科技         108,600   2,986,500.00                     0.15
      203      000939       凯迪电力         203,550   2,982,007.50                     0.15
      204      300226       上海钢联          36,800   2,980,800.00                     0.15
      205      002063       远光软件          94,800   2,964,396.00                     0.15
      206      002013       中航机电         106,355   2,961,986.75                     0.15
      207      002309       中利科技          88,650   2,960,023.50                     0.15
      208      000089       深圳机场         261,450   2,949,156.00                     0.15
      209      002261       拓维信息          60,500   2,938,485.00                     0.15
      210      000830       鲁西化工         294,550   2,933,718.00                     0.14
      211      002085       万丰奥威          47,800   2,928,706.00                     0.14
      212      002092       中泰化学         287,150   2,926,058.50                     0.14
      213      002428       云南锗业         121,950   2,867,044.50                     0.14
      214      002681       奋达科技         103,980   2,855,290.80                     0.14
      215      000062       深圳华强          49,591   2,830,158.37                     0.14
      216      300015       爱尔眼科          86,391   2,786,973.66                     0.14
      217      000898       鞍钢股份         379,601   2,771,087.30                     0.14
      218      000028       国药一致          37,150   2,768,046.50                     0.14
      219      002577       雷柏科技          34,200   2,756,520.00                     0.14
      220      002570        贝因美          141,441   2,745,369.81                     0.14
      221      000627       天茂集团         246,000   2,728,140.00                     0.13
      222      002051       中工国际          89,991   2,679,931.98                     0.13
      223      000088       盐 田 港         188,200   2,664,912.00                     0.13
      224      300207        欣旺达          109,750   2,658,145.00                     0.13
      225      002396       星网锐捷          82,808   2,658,136.80                     0.13
      226      002029       七 匹 狼         126,450   2,655,450.00                     0.13
      227      002665       首航节能          95,841   2,654,795.70                     0.13
      228      002271       东方雨虹         102,928   2,645,249.60                     0.13
      229      002467        二六三          135,500   2,635,475.00                     0.13
      230      000751       锌业股份         256,740   2,634,152.40                     0.13
      231      002179       中航光电          79,503   2,623,599.00                     0.13
      232      000587       金叶珠宝         113,250   2,619,472.50                     0.13
      233      300166       东方国信          72,800   2,614,976.00                     0.13
      234      002123       荣信股份         117,350   2,611,037.50                     0.13
      235      000788       北大医药         125,700   2,604,504.00                     0.13
      236      000572       海马汽车         308,900   2,591,671.00                     0.13
      237      300202       聚龙股份          64,150   2,591,660.00                     0.13
      238      300020       银江股份          94,000   2,585,000.00                     0.13
      239      000777       中核科技          78,522   2,579,447.70                     0.13
      240      002690       美亚光电          65,550   2,574,148.50                     0.13
      241      000528         柳 工          216,713   2,561,547.66                     0.13
      242      002177       御银股份         177,600   2,560,992.00                     0.13
      243      002344       海宁皮城         130,160   2,555,040.80                     0.13
      244      000861       海印股份         118,800   2,553,012.00                     0.13
      245      000973       佛塑科技         212,250   2,547,000.00                     0.13
      246      002023       海特高新         111,926   2,535,123.90                     0.13
      247      000685       中山公用          86,071   2,533,069.53                     0.13
      248      002185       华天科技         139,900   2,520,998.00                     0.12
      249      002294        信立泰           87,850   2,512,510.00                     0.12
      250      002050       三花股份         218,600   2,511,714.00                     0.12
      251      002067       景兴纸业         271,450   2,510,912.50                     0.12
      252      000829       天音控股         168,750   2,505,937.50                     0.12
      253      002563       森马服饰         103,700   2,505,392.00                     0.12
      254      002190       成飞集成          48,600   2,478,114.00                     0.12
      255      300026       红日药业         110,150   2,471,766.00                     0.12
      256      300182       捷成股份          47,950   2,469,425.00                     0.12
      257      300115       长盈精密          72,750   2,423,302.50                     0.12
      258      002714       牧原股份          40,968   2,406,460.32                     0.12
      259      000848       承德露露         132,000   2,402,400.00                     0.12
      260      002155       湖南黄金         193,100   2,400,233.00                     0.12
      261      002311       海大集团         173,740   2,395,874.60                     0.12
      262      002091       江苏国泰          91,300   2,393,886.00                     0.12
      263      300347       泰格医药          69,750   2,379,870.00                     0.12
      264      002508       老板电器          61,700   2,366,812.00                     0.12
      265      300367       东方网力          40,950   2,364,862.50                     0.12
      266      002195       二三四五          56,800   2,360,608.00                     0.12
      267      002176       江特电机          84,450   2,357,844.00                     0.12
      268      000680       山推股份         265,750   2,357,202.50                     0.12
      269      002273       水晶光电          74,700   2,334,375.00                     0.12
      270      002299       圣农发展         114,950   2,333,485.00                     0.12
      271      300010        立思辰           81,600   2,327,232.00                     0.11
      272      002001       新 和 成         135,987   2,324,017.83                     0.11
      273      000732       泰禾集团          67,550   2,310,210.00                     0.11
      274      002429       兆驰股份         179,008   2,309,203.20                     0.11
      275      002048       宁波华翔         110,667   2,300,766.93                     0.11
      276      000915       山大华特          41,050   2,298,800.00                     0.11
      277      300178       腾邦国际          63,600   2,296,596.00                     0.11
      278      300257       开山股份          94,496   2,286,803.20                     0.11
      279      000733       振华科技          84,706   2,286,214.94                     0.11
      280      300068       南都电源         109,500   2,283,075.00                     0.11
      281      002285        世联行          106,341   2,279,951.04                     0.11
      282      000541       佛山照明         198,402   2,275,670.94                     0.11
      283      000612       焦作万方         208,300   2,274,636.00                     0.11
      284      000851       高鸿股份         132,050   2,272,580.50                     0.11
      285      000681       视觉中国          54,950   2,256,247.00                     0.11
      286      300005        探路者           82,100   2,249,540.00                     0.11
      287      002550       千红制药         107,000   2,248,070.00                     0.11
      288      002366       丹甫股份          30,262   2,220,625.56                     0.11
      289      002672       东江环保         104,107   2,201,863.05                     0.11
      290      000860       顺鑫农业          96,042   2,200,322.22                     0.11
      291      002630       华西能源          81,300   2,195,913.00                     0.11
      292      002603       以岭药业         108,800   2,193,408.00                     0.11
      293      000937       冀中能源         272,950   2,189,059.00                     0.11
      294      000926       福星股份         155,029   2,187,459.19                     0.11
      295      002551       尚荣医疗          50,401   2,186,899.39                     0.11
      296      000506       中润资源         145,566   2,184,945.66                     0.11
      297      300043       互动娱乐         145,400   2,182,454.00                     0.11
      298      000671       阳 光 城         104,938   2,180,611.64                     0.11
      299      300090       盛运环保          98,000   2,177,560.00                     0.11
      300      002168       深圳惠程         140,250   2,176,680.00                     0.11
      301      000050       深天马A          92,553   2,172,218.91                     0.11
      302      000969       安泰科技         150,660   2,166,490.80                     0.11
      303      002069       獐 子 岛         109,550   2,164,708.00                     0.11
      304      000488       晨鸣纸业         240,612   2,158,289.64                     0.11
      305      300316       晶盛机电          83,200   2,154,880.00                     0.11
      306      002544       杰赛科技          61,200   2,153,628.00                     0.11
      307      002595       豪迈科技          99,440   2,145,915.20                     0.11
      308      002424       贵州百灵          34,297   2,145,620.32                     0.11
      309      000961       中南建设         107,400   2,144,778.00                     0.11
      310      002369       卓翼科技         140,500   2,134,195.00                     0.11
      311      002052       同洲电子         153,550   2,132,809.50                     0.11
      312      000762       西藏矿业         111,750   2,123,250.00                     0.10
      313      300053        欧比特           45,562   2,123,189.20                     0.10
      314      002653        海思科           78,600   2,122,200.00                     0.10
      315      002477       雏鹰农牧         110,500   2,121,600.00                     0.10
      316      300039       上海凯宝         136,250   2,118,687.50                     0.10
      317      002064       华峰氨纶         233,500   2,117,845.00                     0.10
      318      300228       富瑞特装          26,500   2,113,905.00                     0.10
      319      000931       中 关 村         148,600   2,089,316.00                     0.10
      320      002444       巨星科技         112,550   2,079,924.00                     0.10
      321      002138       顺络电子         136,250   2,077,812.50                     0.10
      322      002342       巨力索具         218,700   2,071,089.00                     0.10
      323      002474       榕基软件         105,600   2,051,808.00                     0.10
      324      000975       银泰资源         119,030   2,050,886.90                     0.10
      325      000735       罗 牛 山         217,500   2,042,325.00                     0.10
      326      000767       漳泽电力         216,800   2,042,256.00                     0.10
      327      000422       湖北宜化         221,103   2,040,780.69                     0.10
      328      000620        新华联          149,350   2,034,147.00                     0.10
      329      000090       天健集团          83,600   2,027,300.00                     0.10
      330      000900       现代投资         196,800   2,019,168.00                     0.10
      331      002121       科陆电子          67,200   2,018,016.00                     0.10
      332      002011       盾安环境         139,172   2,016,602.28                     0.10
      333      002358       森源电气          93,800   2,014,824.00                     0.10
      334      002244       滨江集团         109,400   2,014,054.00                     0.10
      335      300238       冠昊生物          49,200   2,005,884.00                     0.10
      336      002466       天齐锂业          32,355   1,999,539.00                     0.10
      337      000554       泰山石油         107,750   1,987,987.50                     0.10
      338      002078       太阳纸业         248,100   1,984,800.00                     0.10
      339      002028       思源电气         107,640   1,980,576.00                     0.10
      340      002642        荣之联           34,550   1,974,532.50                     0.10
      341      002437       誉衡药业          67,920   1,973,076.00                     0.10
      342      000877       天山股份         168,280   1,972,241.60                     0.10
      343      300054       鼎龙股份          74,325   1,970,355.75                     0.10
      344      002399        海普瑞           57,800   1,964,622.00                     0.10
      345      002384       东山精密          88,813   1,963,655.43                     0.10
      346      300157       恒泰艾普         132,600   1,961,154.00                     0.10
      347      300056        三维丝           42,000   1,955,100.00                     0.10
      348      002588        史丹利           67,923   1,952,786.25                     0.10
      349      002251       步 步 高          79,754   1,945,997.60                     0.10
      350      000158       常山股份          88,800   1,944,720.00                     0.10
      351      002376        新北洋          108,551   1,943,062.90                     0.10
      352      000731       四川美丰         144,800   1,938,872.00                     0.10
      353      002221       东华能源          64,960   1,937,756.80                     0.10
      354      000099       中信海直         108,400   1,927,352.00                     0.10
      355      300295       三六五网          16,700   1,927,013.00                     0.10
      356      300205       天喻信息          63,900   1,926,585.00                     0.10
      357      000563       陕国投A         136,000   1,913,520.00                     0.09
      358      000807       云铝股份         231,850   1,905,807.00                     0.09
      359      300171        东富龙           67,566   1,897,928.94                     0.09
      360      000812       陕西金叶          99,250   1,890,712.50                     0.09
      361      000601       韶能股份         201,600   1,884,960.00                     0.09
      362      002130       沃尔核材          94,100   1,880,118.00                     0.09
      363      000688       建新矿业         109,800   1,874,286.00                     0.09
      364      000513       丽珠集团          27,626   1,873,871.58                     0.09
      365      000401       冀东水泥         142,300   1,871,245.00                     0.09
      366      300011       鼎汉技术          52,800   1,870,176.00                     0.09
      367      300134       大富科技          66,700   1,864,265.00                     0.09
      368      002019       亿帆鑫富          54,294   1,862,284.20                     0.09
      369      300288       朗玛信息          31,450   1,840,768.50                     0.09
      370      002095       生 意 宝          28,800   1,840,032.00                     0.09
      371      002277       友阿股份         106,350   1,824,966.00                     0.09
      372      000739       普洛药业         182,803   1,817,061.82                     0.09
      373      002480       新筑股份         110,642   1,799,038.92                     0.09
      374      000600       建投能源         122,050   1,791,694.00                     0.09
      375      000417       合肥百货         146,200   1,790,950.00                     0.09
      376      002583        海能达          101,200   1,788,204.00                     0.09
      377      002041       登海种业         101,050   1,787,574.50                     0.09
      378      000550       江铃汽车          48,459   1,778,445.30                     0.09
      379      002249       大洋电机         138,700   1,778,134.00                     0.09
      380      000519       江南红箭          66,928   1,744,143.68                     0.09
      381      300034       钢研高纳          49,113   1,743,020.37                     0.09
      382      000726        鲁 泰A         125,000   1,737,500.00                     0.09
      383      002025       航天电器          65,855   1,725,401.00                     0.09
      384      300137       先河环保          75,400   1,725,152.00                     0.09
      385      000507        珠海港          168,750   1,712,812.50                     0.08
      386      300185       通裕重工         154,201   1,705,463.06                     0.08
      387      000801       四川九洲          61,950   1,703,625.00                     0.08
      388      300142       沃森生物          45,100   1,697,113.00                     0.08
      389      000666       经纬纺机          84,578   1,696,634.68                     0.08
      390      002262       恩华药业          52,300   1,691,382.00                     0.08
      391      300332       天壕节能          67,100   1,690,920.00                     0.08
      392      002237       恒邦股份         141,200   1,690,164.00                     0.08
      393      002556       辉隆股份          84,250   1,685,842.50                     0.08
      394      002373       千方科技          38,800   1,679,652.00                     0.08
      395      002056       横店东磁          53,600   1,676,608.00                     0.08
      396      002698       博实股份          31,673   1,672,334.40                     0.08
      397      002093       国脉科技         104,397   1,670,352.00                     0.08
      398      002317       众生药业          59,200   1,668,848.00                     0.08
      399      002122       天马股份         155,690   1,658,098.50                     0.08
      400      002482       广田股份          60,475   1,650,967.50                     0.08
      401      002108       沧州明珠         103,910   1,637,621.60                     0.08
      402      000670        盈方微          110,400   1,633,920.00                     0.08
      403      002431       棕榈园林          55,700   1,616,414.00                     0.08
      404      000607       华媒控股         110,750   1,612,520.00                     0.08
      405      002540       亚太科技         110,800   1,606,600.00                     0.08
      406      300183       东软载波          56,194   1,601,529.00                     0.08
      407      000049       德赛电池          33,400   1,593,180.00                     0.08
      408      000919       金陵药业          81,712   1,591,749.76                     0.08
      409      000790       华神集团         102,329   1,578,936.47                     0.08
      410      002233       塔牌集团          91,100   1,572,386.00                     0.08
      411      000869        张 裕A          32,050   1,563,719.50                     0.08
      412      002174       游族网络          16,850   1,563,006.00                     0.08
      413      002151       北斗星通          30,600   1,556,010.00                     0.08
      414      000407       胜利股份         173,800   1,550,296.00                     0.08
      415      000596       古井贡酒          33,163   1,548,048.84                     0.08
      416      002408       齐翔腾达          89,503   1,534,081.42                     0.08
      417      300197       铁汉生态          55,400   1,531,256.00                     0.08
      418      002181       粤 传 媒         103,624   1,523,272.80                     0.08
      419      002433        太安堂           93,850   1,516,616.00                     0.07
      420      002178       延华智能          96,000   1,501,440.00                     0.07
      421      300101       振芯科技          26,900   1,495,640.00                     0.07
      422      002242       九阳股份          76,700   1,491,815.00                     0.07
      423      002407        多氟多           52,050   1,483,945.50                     0.07
      424      002461       珠江啤酒          56,000   1,478,400.00                     0.07
      425      002254       泰和新材          91,615   1,475,001.50                     0.07
      426      002128       露天煤业          89,400   1,473,312.00                     0.07
      427      002526       山东矿机         109,400   1,455,020.00                     0.07
      428      002009       天奇股份          58,400   1,446,568.00                     0.07
      429      002663       普邦园林         148,800   1,443,360.00                     0.07
      430      300014       亿纬锂能          54,424   1,442,236.00                     0.07
      431      002432       九安医疗          51,100   1,430,800.00                     0.07
      432      002071       长城影视          67,450   1,423,195.00                     0.07
      433      000823       超声电子         105,450   1,419,357.00                     0.07
      434      002280       联络互动          26,400   1,407,120.00                     0.07
      435      300074       华平股份          90,618   1,394,611.02                     0.07
      436      000501       鄂武商A          67,611   1,386,025.50                     0.07
      437      300324       旋极信息          48,800   1,385,432.00                     0.07
      438      002341       新纶科技          71,300   1,366,108.00                     0.07
      439      002638       勤上光电          72,350   1,364,521.00                     0.07
      440      002646       青青稞酒          46,700   1,362,706.00                     0.07
      441      002313       日海通讯          69,800   1,337,368.00                     0.07
      442      000525       红 太 阳          59,300   1,326,541.00                     0.07
      443      300229        拓尔思           51,100   1,323,490.00                     0.07
      444      002079       苏州固锝         121,450   1,322,590.50                     0.07
      445      300052        中青宝           41,400   1,320,660.00                     0.07
      446      000703       恒逸石化         102,690   1,310,324.40                     0.06
      447      000951       中国重汽          45,000   1,296,900.00                     0.06
      448      300352        北信源           29,600   1,284,640.00                     0.06
      449      002148       北纬通信          55,400   1,263,674.00                     0.06
      450      300177        中海达           64,450   1,262,575.50                     0.06
      451      000156       华数传媒          35,150   1,257,667.00                     0.06
      452      300012       华测检测          40,450   1,245,860.00                     0.06
      453      002307       北新路桥          90,000   1,245,600.00                     0.06
      454      000426       兴业矿业          74,750   1,234,122.50                     0.06
      455      000159       国际实业          99,300   1,227,348.00                     0.06
      456      002204       大连重工          91,750   1,225,780.00                     0.06
      457      000809       铁岭新城         106,541   1,219,894.45                     0.06
      458      300118       东方日升         101,000   1,215,030.00                     0.06
      459      300105       龙源技术          77,900   1,199,660.00                     0.06
      460      002440       闰土股份          49,950   1,197,301.50                     0.06
      461      000987       广州友谊          40,800   1,180,344.00                     0.06
      462      002229       鸿博股份          48,400   1,155,792.00                     0.06
      463      002337       赛象科技          89,200   1,155,140.00                     0.06
      464      300122       智飞生物          40,000   1,154,000.00                     0.06
      465      300355       蒙草抗旱          64,400   1,153,404.00                     0.06
      466      300336        新文化           48,300   1,151,472.00                     0.06
      467      000553       沙隆达A          72,150   1,149,349.50                     0.06
      468      002140       东华科技          51,150   1,143,714.00                     0.06
      469      002216       三全食品          76,391   1,122,947.70                     0.06
      470      002240       威华股份          81,500   1,105,140.00                     0.05
      471      002275       桂林三金          42,939   1,097,520.84                     0.05
      472      000905       厦门港务          70,800   1,097,400.00                     0.05
      473      002565       上海绿新         108,700   1,092,435.00                     0.05
      474      300386       飞天诚信           7,500   1,076,100.00                     0.05
      475      002281       光迅科技          21,400   1,028,912.00                     0.05
      476      002235       安妮股份          34,029   1,015,765.65                     0.05
      477      002378       章源钨业          57,902     972,753.60                     0.05
      478      300148       天舟文化          42,260     907,744.80                     0.04
      479      002648       卫星石化          59,228     896,711.92                     0.04
      480      002605       姚记扑克          26,100     757,161.00                     0.04
      481      000552       靖远煤电          53,527     754,730.70                     0.04
      482      300408       三环集团          21,600     752,976.00                     0.04
      483      002493       荣盛石化          34,350     729,594.00                     0.04
      484      000693       华泽钴镍          20,650     424,770.50                     0.02
      485      300436        广生堂             500      74,695.00                     0.00
      486      002368       太极股份           1,050      68,796.00                     0.00
      487      002292       奥飞动漫           1,800      68,130.00                     0.00
      488      300444       双杰电气           1,000      49,900.00                     0.00
      489      300449       汉邦高科            500      49,850.00                     0.00
      490      000697       炼石有色           1,300      43,979.00                     0.00
      491      002414       高德红外            900      35,424.00                     0.00
      492      300065        海兰信             100       3,193.00                     0.00
      493      002114       罗平锌电            100       1,986.00                     0.00
      494      002393       力生制药             29       1,324.72                     0.00
      495      002126       银轮股份             50       1,008.00                     0.00
      496      300307       慈星股份             50        813.50                     0.00
      497      000811       烟台冰轮             50        774.00                     0.00
      498      000551       创元科技             50        718.50                     0.00
      499      000561       烽火电子             39        542.10                     0.00
      500      000921       海信科龙             34        414.80                     0.00
      501      002167       东方锆业             25        299.75                     0.00
      502      002510        天汽模              16        244.00                     0.00
      503      300181       佐力药业             20        237.20                     0.00
      504      000760        斯太尔              20        229.00                     0.00
      505      000962       东方钽业              1         14.80                     0.00
      506      000428       华天酒店              1         11.04                     0.00
    
    
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    金额单位:人民币元
    
      序号      股票代码         股票名称           本期累计买入金额       占期初基金资产
                                                                           净值比例(%)
        1        000776          广发证券                   118,588,858.01            2.84
        2        000783          长江证券                   110,975,732.60            2.66
        3        002104          恒宝股份                    85,962,206.70            2.06
        4        000806          银河投资                    64,902,008.97            1.56
        5        002131          利欧股份                    58,773,211.72            1.41
        6        000002           万 科A                     50,696,851.65            1.21
        7        000651          格力电器                    49,537,498.10            1.19
        8        300059          东方财富                    46,198,367.48             1.11
        9        300055           万邦达                     43,474,204.06            1.04
       10        000001          平安银行                    38,303,296.99            0.92
       11        000402          金 融 街                    37,370,730.14            0.90
       12        002221          东华能源                    36,205,507.27            0.87
       13        002698          博实股份                    34,896,138.15            0.84
       14        300168          万达信息                    33,734,287.43            0.81
       15        002450           康得新                     32,795,610.96            0.79
       16        002093          国脉科技                    31,660,877.87            0.76
       17        000725          京东方A                    31,314,784.00            0.75
       18        000333          美的集团                    30,099,546.40            0.72
       19        300257          开山股份                    28,880,031.88            0.69
       20        000062          深圳华强                    27,233,192.46            0.65
    
    
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    金额单位:人民币元
    
      序号      股票代码         股票名称           本期累计卖出金额       占期初基金资产
                                                                           净值比例(%)
        1        000002           万 科A                    376,320,883.70            9.02
        2        000651          格力电器                   363,300,259.34            8.71
        3        000776          广发证券                   350,361,222.48            8.40
        4        000001          平安银行                   302,079,689.79            7.24
        5        000783          长江证券                   290,314,371.73            6.96
        6        000333          美的集团                   226,633,298.04            5.43
        7        000166          申万宏源                   221,255,048.93            5.30
        8        002024          苏宁云商                   193,372,796.57            4.63
        9        000063          中兴通讯                   155,546,216.44            3.73
       10        000625          长安汽车                   151,771,139.21            3.64
       11        002415          海康威视                   143,453,939.38            3.44
       12        000858          五 粮 液                   139,318,590.45            3.34
       13        000100          TCL 集团                   139,058,098.09            3.33
       14        300104           乐视网                    129,302,804.68            3.10
       15        000725          京东方A                   122,161,597.22            2.93
       16        000338          潍柴动力                   111,266,721.34            2.67
       17        002230          科大讯飞                   109,533,359.16            2.62
       18        000768          中航飞机                   107,299,902.90            2.57
       19        000069          华侨城A                    99,438,841.71            2.38
       20        000157          中联重科                    96,494,358.00            2.31
       21        002594           比亚迪                     96,286,858.15            2.31
       22        300027          华谊兄弟                    95,756,943.79            2.29
       23        000538          云南白药                    88,250,717.42             2.11
       24        300070           碧水源                     86,922,015.50            2.08
       25        000623          吉林敖东                    86,256,074.38            2.07
    
    
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    
    单位:人民币元
    
     买入股票的成本(成交)总额                                            4,088,286,802.46
     卖出股票的收入(成交)总额                                            7,307,737,764.35
    
    
    注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    
    本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    
    本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    
    本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    
    7.11.1 本期国债期货投资政策
    
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价
    
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。7.12 投资组合报告附注
    
    7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
    
    一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    
    7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    
    7.12.3期末其他各项资产构成
    
    单位:人民币元
    
      序号                   名称                                   金额
       1     存出保证金                                                       1,550,398.87
       2     应收证券清算款                                                             -
       3     应收股利                                                                   -
       4     应收利息                                                            43,646.45
       5     应收申购款                                                      24,039,636.75
       6     其他应收款                                                                 -
       7     待摊费用                                                                   -
       8     其他                                                                       -
       9     合计                                                            25,633,682.07
    
    
    7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
     序号    股票代码    股票名称   流通受限部分的公允价   占基金资产净值   流通受限情况
                                            值(元)              比例(%)           说明
       1      000024     招商地产            83,742,315.00              4.14       重大事项
       2      002183     怡 亚 通            17,635,683.78              0.87       重大事项
    
    
    8 基金份额持有人信息
    
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    
    份额单位:份
    
     份额级别  持有人   户均持有的                        持有人结构
              户数(户)    基金份额            机构投资者                  个人投资者
                                                      占总份额                    占总份
                                        持有份额                    持有份额
                                                        比例                      额比例
     申万深成   8,747      47,166.48     248,255,920.26     60.17%    164,309,284.79    39.83%
     深成指A   2,856     341,504.35     770,460,990.00     78.99%    204,875,447.00    21.01%
     深成指B   22,318     43,701.78     103,601,752.00     10.62%    871,734,685.00    89.38%
       合计    32,592     72,509.76   1,122,318,662.26     47.49%  1,240,919,416.79    52.51%
    
    
    注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。
    
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    
    深成指A
    
     序号                        持有人名称                        持有份额(份)占上市总
                                                                                 份额比例
       1                    中意人寿保险有限公司                   267,589,213.00   27.44%
       2      中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品     127,928,404.00   13.12%
       3        农银人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品        32,718,924.00    3.35%
       4                  工银安盛人寿保险有限公司                  31,796,367.00    3.26%
       5            中意人寿保险有限公司-万能-团体万能            27,000,000.00    2.77%
       6     中国对外经济贸易信托有限公司-光大稳健1号信托计划      26,003,602.00    2.67%
       7                    中荷人寿保险有限公司                    25,749,240.00    2.64%
       8                    东吴证券股份有限公司                    24,348,538.00    2.50%
       9        中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金        19,217,620.00    1.97%
                               -012G-ZY001
      10                           詹业君                           12,413,504.00    1.27%
    
    
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。深成指B
    
     序号                        持有人名称                        持有份额(份)占上市总
                                                                                 份额比例
       1                 中国人寿再保险股份有限公司                 39,766,116.00    4.08%
       2                 中国财产再保险股份有限公司                 30,242,255.00    3.10%
       3                           张文俊                           17,388,766.00    1.78%
       4                           马云根                           16,350,688.00    1.68%
       5                           邵明霞                           14,202,700.00    1.46%
       6                            耿静                            11,370,900.00    1.17%
       7                中国大地财产保险股份有限公司                 7,834,546.00    0.80%
       8                           王佐杰                            7,572,000.00    0.78%
       9                           唐代国                            7,024,705.00    0.72%
      10                           王文辉                            6,366,525.00    0.65%
    
    
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    
             项目                份额级别         持有份额总数(份)    占基金总份额比例
                                 申万深成                    36,191.53               0.01%
     基金管理人所有从业人        深成指A                            -                   -
         员持有本基金            深成指B                            -                   -
                                   合计                      36,191.53               0.00%
    
    
    注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
    
    8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
    
              项目                  份额级别          持有基金份额总量的数量区间(万份)
     本公司高级管理人员、基         申万深成                          0
     金投资和研究部门负责人         深成指A                           0
     持有本开放式基金               深成指B                           0
                                      合计                            0
                                    申万深成                          0
     本基金基金经理持有本开         深成指A                           0
     放式基金                       深成指B                           0
                                      合计                            0
    
    
    9开放式基金份额变动
    
    单位:份
    
                  项目                   申万深成           深成指A           深成指B
     本报告期期初基金份额总额            420,406,406.35     2,615,887,970.00   2,615,887,970.00
     本报告期基金总申购份额            2,207,209,381.41                  -                -
     减:本报告期基金总赎回份额        5,938,629,706.10                  -                -
     本报告期基金拆分变动份额          3,723,579,123.39    -1,640,551,533.00  -1,640,551,533.00
     本报告期期末基金份额总额            412,565,205.05      975,336,437.00    975,336,437.00
    
    
    注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
    
    10 重大事件揭示
    
    10.1 基金份额持有人大会决议
    
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    
    1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由原田义久先生变更为安田敬之先生;
    
    2、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    
    报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变
    
    报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
    
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
    
    报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。
    
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    
    报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    
    金额单位:人民币元
    
                    交易            股票交易                应支付该券商的佣金
       券商名称     单元                    占当期股                  占当期佣金总  备注
                    数量       成交金额      票成交总       佣金         量的比例
                                            额的比例
       西南证券       1     3,004,299,854.90    26.89%     2,658,508.23        26.89%  -
       中信证券       1     1,504,424,303.05    13.47%     1,331,268.01        13.47%  -
       广发证券       1       857,483,123.88     7.68%      758,788.99         7.68%  -
       东方证券       1       821,933,601.21     7.36%      727,331.32         7.36%  -
       申万宏源       2       788,917,799.40     7.06%      698,114.44         7.06%  -
       东兴证券       1       675,146,195.86     6.04%      597,436.75         6.04%  -
       国金证券       2       623,021,308.14     5.58%      551,312.95         5.58%  -
       招商证券       1       587,026,047.16     5.25%      519,461.28         5.25%  -
       齐鲁证券       1       477,803,532.75     4.28%      422,809.09         4.28%  -
       银河证券       1       443,311,343.38     3.97%      392,286.57         3.97%  -
       天风证券       1       430,848,803.96     3.86%      381,257.99         3.86%  -
       东北证券       1       224,922,414.12     2.01%      199,033.98         2.01%  -
       中航证券       1       194,929,513.83     1.74%      172,493.11         1.74%  新增
       华泰证券       1       185,933,221.76     1.66%      164,532.95         1.66%  -
       光大证券       1       127,699,244.33     1.14%      113,001.33         1.14%  -
       国信证券       1       123,733,712.50     1.11%      109,492.02         1.11%  -
       平安证券       1        99,820,145.72     0.89%       88,330.87         0.89%  -
       宏源证券       1                   -          -               -              -  -
       五矿证券       1                   -          -               -              -  -
       国泰君安       1                   -          -               -              -  -
       海通证券       1                   -          -               -              -  -
       长城证券       1                   -          -               -              -  -
       东海证券       1                   -          -               -              -  -
       兴业证券       1                   -          -               -              -  -
       红塔证券       1                   -          -               -              -  -
       中投证券       1                   -          -               -              -  -
       中金公司       1                   -          -               -              -  -
       渤海证券       1                   -          -               -              -  -
       广州证券       1                   -          -               -              -  -
       民生证券       1                   -          -               -              -  -
    
    
    注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    
    由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。宏源证券的交易席位只披露2015年1月1日至2015年1月15日的交易量和佣金情况,2015年1月16日至2015年6月30日的交
    
    易量和佣金情况合并至申万宏源一并披露。
    
    10.8 其他重大事件
    
     序号                       公告事项                      法定披露方式  法定披露日期
       1    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折    《中国证券报》  2015-01-06
            算业务期间申万收益停复牌的公告
       2    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益    《中国证券报》  2015-01-06
            类份额2015年度约定年基准收益率变更的公告
       3    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折    《中国证券报》  2015-01-07
            算结果及恢复交易的公告
       4    关于申万收益定期份额折算后前收盘价调整的公告      《中国证券报》  2015-01-07
       5    申万菱信基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申    《中国证券报》  2015-01-31
            购费率优惠活动的公告
       6    关于申万菱信深证成指分级基金证券投资基金变更场    《中国证券报》  2015-02-02
            内基金简称的公告
       7    申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理变更公    《中国证券报》  2015-02-03
            告
       8    关于旗下部分基金在海通证券股份有限公司开通转换    《中国证券报》  2015-03-04
            业务的公告
       9    关于新增太平洋证券股份有限公司为旗下基金代销机    《中国证券报》  2015-03-10
            构并开通定期定额投资、转换业务的公告
      10    关于深证成份指数编制方案修订有关事项的公告        《中国证券报》  2015-03-23
      11    关于配合深证成份指数修订具体安排的公告            《中国证券报》  2015-03-30
            关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份
      12    有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动    《中国证券报》  2015-03-30
            的公告
      13    关于调整旗下基金所持交易所固定收益品种估值方法    《中国证券报》  2015-03-31
            的公告
      14    关于新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金代销    《中国证券报》  2015-04-02
            机构并开通定期定额投资、转换业务的公告
      15    关于推迟新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金    《中国证券报》  2015-04-03
            代销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告
      16    关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第一次提    《中国证券报》  2015-04-07
            示性公告
      17    关于旗下基金参加深圳众禄基金销售有限公司费率优    《中国证券报》  2015-04-13
            惠活动的公告
      18    关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第二次提    《中国证券报》  2015-04-20
            示性公告
      19    关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第三次提    《中国证券报》  2015-05-04
            示性公告
      20    关于修改申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合    《中国证券报》  2015-05-12
            同的公告
            关于旗下部分开放式基金参加诺亚正行(上海)基金销
      21    售投资顾问有限公司开展的申购费率优惠活动并开通    《中国证券报》  2015-05-13
            定期定额投资业务的公告
      22    关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第四次提    《中国证券报》  2015-05-18
            示性公告
      23    关于旗下按照指数构成比例投资的基金修订基金合同    《中国证券报》  2015-05-18
            条款的公告
            关于新增一路财富(北京)信息科技有限公司为旗下部
      24    分开放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务  《中国证券报》  2015-05-22
            及参加一路财富(北京)信息科技有限公司开展的申购
            费率优惠活动的公告
      25    关于旗下部分开放式基金参加一路财富(北京)信息科  《中国证券报》  2015-05-26
            技有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
            关于旗下开放式基金参加中国农业银行股份有限公司
      26    开展的开放式基金网上银行、手机银行申购费率优惠的  《中国证券报》  2015-05-29
            公告
      27    关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下部分开放    《中国证券报》  2015-06-05
            式基金代销机构并开通定期定额投资业务及参加上海
            利得基金销售有限公司开展的申购费率优惠活动的公
            告
            关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为旗下申万
      28    菱信申银万国传媒投资指数分级证券投资基金的代销    《中国证券报》  2015-06-08
            机构并开通定期定额投资、转换业务的公告
    
    
    11 影响投资者决策的其他重要信息
    
    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金《基金合同》的约定,本基金以2015年1月5日为折算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于2014年12月29日、12月31日与2015年1月6日、1月7日发布的公告。
    
    本报告期内,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定,以及本基金合同及招募说明书等相关法律文件的约定,自2015年2月6日起将申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额“申万收益份额”的场内简称“申万收益”(代码:150022)更名为“深成指 A”,将申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类份额“申万进取份额”的场内简称“申万进取”(代码:150023)更名为“深成指B”。本次基金更名对基金份额持有人利益无实质性不利影响。详见本基金管理人于2015年2月2日发布的公告。
    
    根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司于2015 年3 月20 日发布的《关于深证成份指数编制方案实施重要修订的公告》,深证成份指数(指数代码:399001)进行了指数编制方案修订并于2015 年5 月20 日正式实施。本次方案修订将指数样本股数量扩大到500 只,指数代码、指数简称及选样规则保持不变。为了保证跟踪标的指数信息的准确性,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对《基金合同》中涉及深证成份指数的相关内容作了相应修改。详见本基金管理人于2015年3月23日、3月30日、4月7日、4月20日、5月4日、5月12日、5月18日发布的公告。
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定,经履行相关内部程序,协商相关基金托管人同意,并报中国证监会备案,本公司对旗下按照指数构成比例投资基金(含本基金)的基金合同中关联交易限制内容进行修订,删除基金禁止买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券的条款。详见本基金管理人于2015年5月18日发布的公告。
    
    12 备查文件目录
    
    12.1 备查文件目录
    
    基金合同;
    
    招募说明书及其定期更新;
    
    发售公告;
    
    成立公告;
    
    开放日常交易业务公告;
    
    定期报告;
    
    其他临时公告。12.2 存放地点
    
    上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路100号11层。
    
    12.3 查阅方式
    
    上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com.
    
    申万菱信基金管理有限公司
    
    二〇一五年八月二十五日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈