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申万菱信申万进取(150023)

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基金公告

深成指分级:2015年年度报告

公告日期:2016-03-30

    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    2015年年度报告
    
    2015年12月31日
    
    基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
    
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    
    报告送出日期:二〇一六年三月三十日
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告§1 重要提示及目录
    
    1.1 重要提示
    
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    
    本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    1.2目录
    
    §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2
    
    1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5
    
    2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
    
    2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
    
    2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5
    
    2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
    
    2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6
    
    3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6
    
    3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7
    
    3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................... 9§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9
    
    4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9
    
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11
    
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11
    
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 13
    
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 14
    
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 15
    
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 16
    
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 16
    
    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 16§5 托管人报告........................................................................................................................................... 16
    
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 16
    
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 17
    
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 17§6 审计报告............................................................................................................................................... 17
    
    6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 17
    
    6.2注册会计师的责任......................................................................................................................... 18
    
    6.3审计意见......................................................................................................................................... 18§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 18
    
    7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 18
    
    7.2 利润表............................................................................................................................................ 20
    
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................ 21
    
    7.4 报表附注........................................................................................................................................ 23§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 47
    
    8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 47
    
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 48
    
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 48
    
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 61
    
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 63
    
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................ 63
    
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 63
    
    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 64
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 64
    
    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 64
    
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 64
    
    8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 64§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 65
    
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 65
    
    9.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................ 66
    
    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 67
    
    9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 67§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 67§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 67
    
    11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 67
    
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 67
    
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 68
    
    11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 68
    
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 68
    
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 68
    
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 68
    
    11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 70§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 73§13 备查文件目录..................................................................................................................................... 74
    
    13.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 74
    
    13.2 存放地点...................................................................................................................................... 75
    
    13.3 查阅方式...................................................................................................................................... 75
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    §2 基金简介
    
    2.1 基金基本情况
    
     基金名称                                  申万菱信深证成指分级证券投资基金
     基金简称                                        申万菱信深证成指分级
     场内简称                                              申万深成
     基金主代码                                             163109
     交易代码                                               163109
     基金运作方式                                        契约型开放式
     基金合同生效日                                    2010年10月22日
     基金管理人                                    申万菱信基金管理有限公司
     基金托管人                                    中国工商银行股份有限公司
     报告期末基金份额总额                              2,855,772,273.01份
     基金合同存续期                                         不定期
     基金份额上市的证券交易所                           深圳证券交易所
     上市日期                                          2010年11月28日
     下属分级基金的基金简称              申万深成          深成指A           深成指B
     下属分级基金的场内简称              申万深成          深成指A           深成指B
     下属分级基金的交易代码               163109            150022            150023
     报告期末下属分级基金的份额总额   249,109,217.01份  1,303,331,528.00份   1,303,331,528.00份
    
    
    2.2 基金产品说明
    
                         本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理
     投资目标            手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
                         差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
                         本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基
                         金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
     投资策略            合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基
                         金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽
                         可能贴近标的指数的表现。
     业绩比较基准        95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率
                         申万深成份额为常规指数基金  深成指A份额   深成指B份额由于具有
     下属分级基金的风险  份额,具有较高风险、较高预  风险和预期收   杠杆特性,具有高风险
     收益特征            期收益的特征,其风险和预期  益与债券型基   高收益的特征,其风险
                         收益均高于货币市场基金和债  金相近。       和预期收益要高于一般
                         券型基金。                                 的股票型指数基金。
    
    
    2.3 基金管理人和基金托管人
    
               项目                   基金管理人                     基金托管人
     名称                       申万菱信基金管理有限公司       中国工商银行股份有限公司
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
                    姓名                王菲萍                         蒋松云
     信 息 披 露
                  联系电话            021-23261188                   010-66105799
     负责人
                  电子邮箱         service@swsmu.com             custody@icbc.com.cn
     客户服务电话                     4008808588                       95588
     传真                             021-23261199                   010-66105798
     注册地址                   上海市中山南路100号11层     北京市西城区复兴门内大街55号
     办公地址                   上海市中山南路100号11层     北京市西城区复兴门内大街55号
     邮政编码                           200010                         100140
     法定代表人                         姜国芳                         姜建清
    
    
    2.4 信息披露方式
    
     本基金选定的信息披露报纸名称              《中国证券报》
     登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    http://www.swsmu.com
                                               申万菱信基金管理有限公司
     基金年度报告备置地点
                                               中国工商银行股份有限公司
    
    
    2.5 其他相关资料
    
           项目                     名称                            办公地址
                       普华永道中天会计师事务所(特殊   上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦
     会计师事务所
                       普通合伙)                       6层
     注册登记机构      中国证券登记结算有限责任公司   北京市西城区太平桥大街17号
    
    
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    
    3.1 主要会计数据和财务指标
    
    金额单位:人民币元
    
     3.1.1 期间数据和指标             2015年              2014年              2013年
     本期已实现收益                1,786,138,315.88         -98,140,640.67      -248,166,490.68
     本期利润                        929,244,631.45       1,036,789,574.57      -425,239,280.02
     加权平均基金份额本期利润               0.2469               0.1742             -0.0486
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
     本期加权平均净值利润率                32.83%               32.53%             -8.30%
     本期基金份额净值增长率                11.62%               34.82%             -9.74%
     3.1.2 期末数据和指标            2015年末            2014年末            2013年末
     期末可供分配利润               -192,828,268.78        -896,923,835.63    -2,536,952,455.90
     期末可供分配基金份额利润              -0.0675               -0.1587             -0.3516
     期末基金资产净值              2,181,043,592.42       4,173,167,439.49     3,977,216,312.10
     期末基金份额净值                       0.7637               0.7383             0.5512
     3.1.3 累计期末指标              2015年末            2014年末            2013年末
     基金份额累计净值增长率                -8.05%              -17.62%            -38.90%
    
    
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    
    2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
    
    3.2 基金净值表现
    
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
                     份额净值增 份额净值增长  业绩比较基  业绩比较基准收
          阶段                                                            ①-③   ②-④
                       长率①    率标准差②   准收益率③   益率标准差④
     过去三个月        28.66%       2.01%       25.39%        1.93%       3.27%    0.08%
     过去六个月       -10.82%       2.96%       -10.87%        2.82%       0.05%    0.14%
     过去一年          11.62%       2.65%       14.70%        2.53%       -3.08%   0.12%
     过去三年          35.83%       1.86%       37.66%        1.80%       -1.83%   0.06%
     过去五年          1.49%        1.66%        2.62%         1.63%       -1.13%   0.03%
     自基金合同生      -8.05%       1.65%       -2.19%        1.64%       -5.86%   0.01%
     效起至今
    
    
    注:本基金的业绩基准指数=95%x深证成分指数收益率+5%x银行同业存款利率。其中:深证成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。
    
    本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
    
    benchmark(0) =1000;
    
    %benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;
    
    其中t=1,2,3,… 。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    
    (2010年10月22日至2015年12月31日)
    
    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
    
    根据基金合同,本基金不进行利润分配。
    
    §4 管理人报告
    
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    
    申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
    
    公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2015年12月31日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的23只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模近500 亿元,客户数超过560万户。
    
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
    
                      任本基金的基金经理(助   证券
      姓名    职务                                                   说明
                             理)期限          从业
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
                       任职日期     离任日期   年限
                                                     袁英杰先生,应用数学硕士。曾任职于兴
                                                     业证券、申银万国证券研究所等,2013
                                                     年5月加入申万菱信基金管理有限公司,
                                                     曾任高级数量研究员,基金经理助理,现
                                                     任申万菱信深证成指分级证券投资基金、
             本基金                                  申万菱信中小板指数分级证券投资基金、
     袁英杰  基金经   2015-01-30        -       9年   申万菱信中证申万证券行业指数分级证
               理                                    券投资基金、申万菱信中证环保产业指数
                                                     分级证券投资基金、申万菱信中证军工指
                                                     数分级证券投资基金、申万菱信中证申万
                                                     电子行业投资指数分级证券投资基金、申
                                                     万菱信中证申万传媒行业投资指数分级
                                                     证券投资基金、申万菱信中证申万医药生
                                                     物指数分级证券投资基金基金经理。
                                                     俞诚先生,经济学学士。2009年开始从事
                                                     证券相关工作,2009年8月加入申万菱信
                                                     基金管理有限公司,历任产品与金融工程
                                                     总部金融工程师,数量研究员,现任申万
                                                     菱信沪深300价值指数证券投资基金、申
                                                     万菱信深证成指分级证券投资基金、申万
             本基金                                  菱信中小板指数分级证券投资基金、申万
      俞诚   基金经   2015-12-03        -       6年   菱信中证申万证券行业指数分级证券投
               理                                    资基金、申万菱信中证环保产业指数分级
                                                     证券投资基金、申万菱信中证军工指数分
                                                     级证券投资基金、申万菱信中证申万电子
                                                     行业投资指数分级证券投资基金、申万菱
                                                     信中证申万传媒行业投资指数分级证券
                                                     投资基金、申万菱信中证申万医药生物指
                                                     数分级证券投资基金基金经理。
                                                     张少华先生,数量经济学硕士。1999年开
                                                     始从事证券相关工作,曾任职于申银万国
                                                     证券,2003年1月加入申万巴黎基金筹备
                                                     组,后正式加入申万菱信基金管理有限公
                                                     司,曾任风险管理总部总监,基金投资管
             本基金                                  理总部副总监,申万菱信量化小盘股票型
     张少华  原基金   2010-10-22   2015-12-03  16年   证券投资基金、申万菱信沪深300价值指
              经理                                   数证券投资基金、申万菱信深证成指分级
                                                     证券投资基金、申万菱信中小板指数分级
                                                     证券投资基金、申万菱信中证申万证券行
                                                     业指数分级证券投资基金、申万菱信中证
                                                     环保产业指数分级证券投资基金、申万菱
                                                     信中证军工指数分级证券投资基金基金
                                                     经理,现任投资管理总部总监,量化投资
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
                                                     部总经理,申万菱信中证申万电子行业投
                                                     资指数分级证券投资基金、申万菱信中证
                                                     申万传媒行业投资指数分级证券投资基
                                                     金、申万菱信中证申万医药生物指数分级
                                                     证券投资基金基金经理。
    
    
    注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
    
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    
    3.本报告期内,张少华不再担任本基金基金经理,本基金由袁英杰、俞诚继续管理,具体见本基金管理人的相关公告。
    
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
    
    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
    
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    
    4.3.1 公平交易制度和控制方法
    
    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
    
    在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
    
    在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的
    
    操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资
    
    副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相
    
    互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相
    
    授权投资事宜。
    
    在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;此外,本公司对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,交易总部按照“时间优先、价格优先”的原则,采取“未委托数量比例法”,通过系统的公平交易模块实现公平交易;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易总部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令,投资经理须提出申请并阐明具体原因,交由交易总监及风险管理总监进行严格的公平性审核;(4)严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易(除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外)。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易,相关投资经理须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。
    
    在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上,风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
    
    4.3.2 公平交易制度的执行情况
    
    对于场内同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3日内和5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两两组合归类计算平均价差率。首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    率为0,我们进行了95%的置信度、假设平均价差率为0 的T 检验,若通过该假设检验,则我们认
    
    为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组合价差
    
    占优次数比例、价差交易模拟贡献、组合收益率差异和模拟输送比例占收益率差的比例等指标;若
    
    综合以上各项指标,认为仍存在一定的嫌疑,则我们将进一步对该两两组合同向买卖特定场内证券
    
    的时点、价格、数量等作分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。
    
    对于场外同向交易,我们分析了本报告期内不同时间窗口内(日内、3 日内和5 日内)两两组合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手,未发现利益输送的情况。
    
    对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况。
    
    综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
    
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    
    本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
    
    本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    
    2015年,沪深A股市场大幅震荡,上半年持续大幅上涨,三季度大幅下跌调整,四季度迎来一波反弹;风格板块差异明显,以中小板、创业板指数为代表的成长股持续大幅上涨,明显跑赢沪深300指数为代表的大盘蓝筹。全年上证综指上涨9.41%,深证成分指数上涨14.98%,沪深300指数上涨5.58%,而中证500指数上涨43.12%,中小板指数上涨53.70%,创业板指数上涨84.41%。
    
    操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有:1)长期停牌股票估值调整,而且相关估值调整的停牌股票持仓占基金净值比例较大;2)基金大额赎回,长期停牌股票无法卖出,造成基金股票持仓比例较大幅度偏离指数成份股权重;3)大额申购造成基金仓位较低;4)指数成份股调整;5)申万宏源替代配置;6)深成指波动幅度明显增加,影响跟踪误差的各种因素被放大;7)5 月份深成指实施新的指数编制方案,额外增加1次指数成份股调整,基金被动进行大规模调仓,进而增加跟踪误差。
    
    本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指A份额和深成指B
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    份额两个品种。深成指B份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基
    
    金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。
    
    深成指A份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。
    
    本报告期内,本基金发生合同约定的极端情景,并于第二日恢复至正常情形。根据本产品基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金在极端情况发生日采用极端情况发生情形下基金份额净值计算原则对深成指A份额和深成指B份额的基金份额净值进行计算,并于恢复至正常情形时,对深成指A份额和深成指B份额的基金份额净值恢复按正常情况下的基金份额净值计算原则计算。本公司已发布相关公告对深成指A份额和深成指B份额发生极端情况的风险、极端情况下深成指A份额和深成指B份额净值计算方法以及恢复正常情况后深成指A份额和深成指B份额净值计算方法进行提示。
    
    从整体折溢价水平来看, 1-4月本基金基本处于折价状态,幅度在-2%以内;在5月和6月下半月本基金处于明显溢价状态,幅度最高超过8%;由于市场大幅震荡调整,三季度本基金折溢价率大幅波动,溢价幅度最大超过14%,折价幅度最大超过5%;四季度,本基金折溢价率基本在-1%和1%之间,波动幅度较小。
    
    作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
    
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    
    2015年深证成分指数期间表现为14.98%,基金业绩基准表现为14.70%,申万菱信深成指分级基金净值期间表现为11.62%,和业绩基准的差约-3.08%。
    
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    
    展望2016年,国内货币政策放松空间有限,可能降息1-2次,而降准仅仅对冲外汇占款的减少,同时附加灵活的货币政策工具来调节市场的流动性。另外,人民币汇率双向波动将加大,会增加 A股市场的波动。财政政策与“供给侧改革”将是2016年国家经济政策的亮点,政府将会扩大地方政府债务置换规模、开展结构性减税、全面推广 PPP、国有企业改革是政策抓手,预计中国宏观经济增速下滑企稳。而海外市场的不确定性在于美联储加息的节奏与次数,以及新兴国家地区汇率、股市与资金流波动造成投资者风险偏好的急剧降温。A 股市场方面,股票发行制度的注册制改革、深港通开闸、新三板转板尝试、战略国际板启动、养老金入市都是重要的制度推进与改革落实;国企改革是重要的主题方向,军工、央企和上海等区域国企改革值得重点挖掘,并关注十三五规划涉及相
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    关主题;投资策略注重价值和安全边际,关注业绩增长的确定性高、估值低的个股。
    
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    
    本报告期内,监察稽核工作继续从维护基金份额持有人利益、保障基金运作和公司经营的合法合规出发,紧密围绕内控体系建设和完善,重点在合规管理、法律事务、内审稽核、信息披露、员工行为规范以及反洗钱工作的持续落实等工作领域开展。
    
    本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作重点包括:
    
    1、密切跟踪监管动态,梳理完善制度流程。根据法律、法规更新情况,及时评估对相关业务条线的影响,并推动和督促相关规章制度、业务流程的建立、修订和完善,适应公司业务发展和创新的需要。
    
    2、强化员工职业操守教育和对员工行为的管控,确保公司员工坚守“三条底线”。本报告期内,组织员工进行公司六项禁令、员工行为规范、投研合规性、销售合规性、反洗钱、反商业贿赂、FATCA法案等方面的合规培训,不断提高全员守法合规意识,深入推进公司合规文化建设。
    
    3、严格进行法律合规审核,及时准确做好信息披露工作。本报告期内,不断加强法律审查、合规审核工作,切实防范各类合规风险和法律风险;同时,为新业务新产品、投资管理、营销销售、后台运作等各条线合规咨询提供合规意见,保障业务合规开展。根据法律法规要求,真实、准确、完整、及时做好基金信息披露工作。
    
    4、稳步开展定期合规检查,及时优化内控流程。本报告期内,定期合规检查仍以季度抽查为主,抽查内容主要涵盖移动通信工具对于限定人员在限定时间的管理、网络信息交流工具记录、特定办公场所的监控记录、固定电话录音、电子邮件记录以及员工申报的证券投资行为的审查。对于其他日常经营中的业务程序和流程检查,则依据检查列表项目按季度进行核查,检查项目列表内容根据监管要求和历史发现实行微调,检查报表同季度监察稽核报告一并上报监管机构。
    
    5、有序进行专项检查和内审稽核。本报告期内,通过组织开展全面检查、流程优化专项检查、运营风险点检查以及事件专项稽核等工作,多方着手进行有效的事后监察,提出改进建议并予以监督执行;根据年度稽核计划对专户业务部门、投资管理总部和固定收益投资总部、交易总部、产品与金融工程总部进行了部门内部稽核。通过上述工作,进一步强化公司制度执行和落实,提升了公司内控管理水平。
    
    本报告期内,在监察稽核工作的开展过程中本基金管理人未发现本基金在投资运作等方面存在与法律法规或基金合同约定相违背的情况。今后本基金管理人将继续坚持确保基金份额持有人的利益不受损害的原则,以科学的风险管理为基础,积极有效地开展监察稽核工作。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    
    本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
    
    本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
    
    本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
    
    资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽核总部、投资管理总部,风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理过振华先生,直接分管基金运营,拥有11年基金行业高级管理人员经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有14年的基金会计经验;监察稽核总部副总监牛锐女士(主持工作),拥有近11年的证券基金行业合规管理经验;投资管理总部总监张少华先生,拥有近12年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有近10年的基金行业风险管理经验。
    
    基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。
    
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    
    根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。
    
    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    
    无。
    
    §5 托管人报告
    
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    
    本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益
    
    的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    
    本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。
    
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    
    本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
    
    §6 审计报告
    
    普华永道中天审字(2016)第21640号
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    (原名为“申万巴黎深证成指分级证券投资基金”)全体基金份额持有人:
    
    我们审计了后附的申万菱信深证成指分级证券投资基金(原名为“申万巴黎深证成指分级证券投资基金”,以下简称“申万菱信深成指分级基金”)的财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
    
    6.1管理层对财务报表的责任
    
    编制和公允列报财务报表是申万菱信深成指分级基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
    
    (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
    
    (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    6.2注册会计师的责任
    
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见
    
    我们认为,上述申万菱信深成指分级基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了申万菱信深成指分级基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。
    
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    注册会计师 陈玲
    
    注册会计师 赵钰
    
    上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6层
    
    2016年3月28日
    
    §7 年度财务报表
    
    7.1 资产负债表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    报告截止日:2015年12月31日
    
    单位:人民币元
    
                                                  本期末                  上年度末
                资产             附注号
                                             2015年12月31日          2014年12月31日
     资 产:                                                    -                        -
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
     银行存款                      7.4.7.1           188,008,275.38            339,507,613.43
     结算备付金                                        168,795.80              3,147,399.36
     存出保证金                                       1,741,011.33               327,716.97
     交易性金融资产                7.4.7.2          2,031,305,478.40           3,930,334,344.71
     其中:股票投资                               2,030,999,678.40           3,930,334,344.71
           基金投资                                             -                        -
           债券投资                                    305,800.00                        -
           资产支持证券投资                                     -                        -
           贵金属投资                                           -                        -
     衍生金融资产                  7.4.7.3                       -                        -
     买入返售金融资产              7.4.7.4                       -                        -
     应收证券清算款                                             -             84,042,031.36
     应收利息                      7.4.7.5                46,928.00                 62,833.25
     应收股利                                                   -                        -
     应收申购款                                       6,247,186.36              4,826,174.33
     递延所得税资产                                             -                        -
     其他资产                      7.4.7.6                       -                        -
     资产总计                                     2,227,517,675.27           4,362,248,113.41
                                                  本期末                  上年度末
          负债和所有者权益       附注号
                                             2015年12月31日          2014年12月31日
     负 债:                                                    -                        -
     短期借款                                                   -                        -
     交易性金融负债                                             -                        -
     衍生金融负债                  7.4.7.3                       -                        -
     卖出回购金融资产款                                         -                        -
     应付证券清算款                                  39,921,450.56                        -
     应付赎回款                                       2,570,428.72            181,123,862.39
     应付管理人报酬                                   1,803,074.88              3,584,006.37
     应付托管费                                        396,676.52                788,481.38
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
     应付销售服务费                                             -                        -
     应付交易费用                  7.4.7.7             1,343,476.88              2,431,383.68
     应交税费                                                   -                        -
     应付利息                                                   -                        -
     应付利润                                                   -                        -
     递延所得税负债                                             -                        -
     其他负债                      7.4.7.8               438,975.29              1,152,940.10
     负债合计                                        46,474,082.85            189,080,673.92
     所有者权益:                                               -                        -
     实收基金                      7.4.7.9          2,373,871,861.20           5,070,091,275.12
     未分配利润                   7.4.7.10           -192,828,268.78           -896,923,835.63
     所有者权益合计                               2,181,043,592.42           4,173,167,439.49
     负债和所有者权益总计                         2,227,517,675.27           4,362,248,113.41
    
    
    注:报告截止日2015年12月31日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申万深成”)份额净值0.7637元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万收益)份额净值1.0575元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)份额净值0.4699元;申万深成份额249,109,217.01份,申万收益基金份额1,303,331,528.00份,申万进取类基金份额1,303,331,528.00份。
    
    7.2 利润表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日
    
    单位:人民币元
    
                                                            本期          上年度可比期间
                     项目                    附注号   2015年1月1日至     2014年1月1日至
                                                      2015年12月31日    2014年12月31日
     一、收入                                             990,594,899.18     1,084,310,290.31
     1.利息收入                                             1,908,485.17        1,417,745.82
     其中:存款利息收入                      7.4.7.11        1,908,438.25        1,397,976.16
          债券利息收入                                            46.92             714.12
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
          资产支持证券利息收入                                       -                  -
          买入返售金融资产收入                                       -           19,055.54
          其他利息收入                                               -                  -
     2.投资收益(损失以“-”填列)                         1,835,281,864.93       -55,296,456.47
     其中:股票投资收益                      7.4.7.12     1,816,746,105.48      -120,535,762.57
           基金投资收益                                              -                  -
           债券投资收益                      7.4.7.13                  -          929,045.33
           资产支持证券投资收益                                      -                  -
           贵金属投资收益                    7.4.7.14                  -                  -
           衍生工具收益                      7.4.7.15                  -                  -
           股利收益                          7.4.7.16       18,535,759.45       64,310,260.77
     3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    7.4.7.17      -856,893,684.43     1,134,930,215.24
     4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                   -                  -
     5.其他收入(损失以“-”号填列)            7.4.7.18       10,298,233.51        3,258,785.72
     减:二、费用                                          61,350,267.73       47,520,715.74
     1.管理人报酬                                         28,424,280.25       31,845,679.96
     2.托管费                                              6,253,341.70        7,006,049.59
     3.销售服务费                                                   -                  -
     4.交易费用                             7.4.7.19       25,798,641.59        7,731,271.71
     5.利息支出                                                     -                  -
     其中:卖出回购金融资产支出                                      -                  -
     6.其他费用                             7.4.7.20          874,004.19          937,714.48
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  929,244,631.45     1,036,789,574.57
     减:所得税费用                                                  -                  -
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      929,244,631.45     1,036,789,574.57
    
    
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日
    
    单位:人民币元
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
                                                                本期
                     项目                        2015年1月1日至2015年12月31日
                                             实收基金       未分配利润     所有者权益合计
     一、期初所有者权益(基金净值)        5,070,091,275.12   -896,923,835.63   4,173,167,439.49
     二、本期经营活动产生的基金净值变动数
                                                      -   929,244,631.45     929,244,631.45
     (本期利润)
     三、本期基金份额交易产生的基金净值变
                                         -2,696,219,413.92  -225,149,064.60   -2,921,368,478.52
     动数(净值减少以“-”号填列)
     其中:1.基金申购款                    6,059,065,711.17   -598,433,326.81   5,460,632,384.36
           2.基金赎回款                    -8,755,285,125.09   373,284,262.21   -8,382,000,862.88
     四、本期向基金份额持有人分配利润产生
                                                      -              -                -
     的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
     五、期末所有者权益(基金净值)        2,373,871,861.20   -192,828,268.78   2,181,043,592.42
                                                           上年度可比期间
                     项目                        2014年1月1日至2014年12月31日
                                              实收基金       未分配利润    所有者权益合计
     一、期初所有者权益(基金净值)        6,514,168,768.00  -2,536,952,455.90 3,977,216,312.10
     二、本期经营活动产生的基金净值变动数
                                                      -   1,036,789,574.57 1,036,789,574.57
     (本期利润)
     三、本期基金份额交易产生的基金净值变
                                         -1,444,077,492.88    603,239,045.70  -840,838,447.18
     动数(净值减少以“-”号填列)
     其中:1.基金申购款                    2,620,857,633.81    -783,566,395.69 1,837,291,238.12
           2.基金赎回款                    -4,064,935,126.69   1,386,805,441.39-2,678,129,685.30
     四、本期向基金份额持有人分配利润产生
                                                      -                -              -
     的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
     五、期末所有者权益(基金净值)        5,070,091,275.12    -896,923,835.63 4,173,167,439.49
    
    
    报表附注为财务报表的组成部分。
    
    本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
    
    基金管理人负责人:过振华,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    7.4 报表附注
    
    7.4.1 基金基本情况
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金(原名为申万巴黎深证成指分级证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文核准,由申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币712,355,232.51元,业经普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第267号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎深证成指分级指数基金基金合同》于2010年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为712,484,721.40份基金份额,其中认购资金利息折合129,488.89份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    
    经中国证监会证监许可[2011]106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称及修改章程的批复》批准,申万巴黎基金管理有限公司已于2011年3月3日完成相关工商变更登记手续,并于2011年3月4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人报请中国证监会备案,将申万巴黎深证成指分级证券投资基金更名为申万菱信深证成指分级证券投资基金,并于2011年4月6日公告。
    
    根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“申万收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。
    
    申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于0.100
    
    元,则超过 0.100 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计
    
    应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100 元,并恢复至正常情况下的
    
    净值计算原则。
    
    本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益份额
    
    期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12 月31 日份额净值超出本金1.000 元部分,
    
    将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2 份申万深
    
    成份额将按1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额和
    
    申万深成份额的基金份额净值将相应调整。
    
    本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币2.000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。
    
    经深圳证券交易所深证上[2010]351号文审核同意,本基金申万收益份额95,309,647.00份和申万进取95,309,647.00份于2010年11月8日上市交易。
    
    根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》和《关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》的有关规定,本基金于2011年1月4日进行首次定期份额折算,份额折算方式为申万收益份额和申万进取份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算,对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算,每2份申万深成份额将按1份申万收益份额获得约定应得收益的新增折算份额,并于2011年1月5日进行了份额登记确认。
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率+5%×银行同业存款利率。
    
    本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2016年3月28日批准报出。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    7.4.2 会计报表的编制基础
    
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    
    本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    
    7.4.4 重要会计政策和会计估计
    
    7.4.4.1会计年度
    
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币
    
    本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    
    (1) 金融资产的分类
    
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    
    本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    
    (2) 金融负债的分类
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
    
    7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    
    7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    
    本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
    
    (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
    
    (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
    
    (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
    
    7.4.4.7 实收基金
    
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购、赎回及合并拆分引起的实收基金变动分别于基金申购确认日、基金赎回确认日及基金合并拆分确认日认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。
    
    7.4.4.8 损益平准金
    
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    
    7.4.4.10 费用的确认和计量
    
    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    7.4.4.11 基金的收益分配政策
    
    本基金(包括申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额)不进行收益分配。7.4.4.12 分部报告
    
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
    
    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
    
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
    
    (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
    
    (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
    
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    
    7.4.5.1 会计政策变更的说明
    
    本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
    
    对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》
    
    所独立提供的估值结果确定公允价值。
    
    7.4.5.3 差错更正的说明
    
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项
    
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    
    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
    
    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    
    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    
    (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明
    
    7.4.7.1 银行存款
    
    单位:人民币元
    
                                          本期末                       上年度末
               项目
                                     2015年12月31日                2014年12月31日
    活期存款                                   188,008,275.38                  339,507,613.43
    定期存款                                               -                              -
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    其他存款                                               -                              -
    合计                                       188,008,275.38                  339,507,613.43
    
    
    7.4.7.2 交易性金融资产
    
    单位:人民币元
    
                                                             本期末
                   项目                                 2015年12月31日
                                               成本            公允价值     公允价值变动
     股票                                   2,014,055,158.62  2,030,999,678.40   16,944,519.78
     贵金属投资-金交所黄金合约                            -               -              -
             交易所市场                          305,800.00       305,800.00              -
      债券   银行间市场                                   -               -              -
             合计                                305,800.00       305,800.00              -
     资产支持证券                                        -               -              -
     基金                                                -               -              -
     其他                                                -               -              -
                   合计                     2,014,360,958.62  2,031,305,478.40   16,944,519.78
                                                            上年度末
                   项目                                 2014年12月31日
                                               成本            公允价值     公允价值变动
     股票                                   3,056,496,140.50  3,930,334,344.71  873,838,204.21
     贵金属投资-金交所黄金合约                            -               -              -
             交易所市场                                  -               -              -
      债券   银行间市场                                   -               -              -
             合计                                        -               -              -
     资产支持证券                                        -               -              -
     基金                                                -               -              -
     其他                                                -               -              -
                   合计                     3,056,496,140.50  3,930,334,344.71  873,838,204.21
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    7.4.7.3 衍生金融资产/负债
    
    无余额。7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    
    无余额。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    
    无余额。7.4.7.5 应收利息
    
    单位:人民币元
    
                                        本期末                        上年度末
              项目
                                  2015年12月31日                  2014年12月31日
    应收活期存款利息                              45,935.63                        61,113.07
    应收定期存款利息                                     -                               -
    应收其他存款利息                                     -                               -
    应收结算备付金利息                                83.60                         1,557.93
    应收债券利息                                      46.92                               -
    应收买入返售证券利息                                 -                               -
    应收申购款利息                                       -                               -
    应收黄金合约拆借孳息                                 -                               -
    其他                                             861.85                          162.25
              合计                                46,928.00                        62,833.25
    
    
    7.4.7.6 其他资产
    
    无余额。7.4.7.7 应付交易费用
    
    单位:人民币元
    
                项目                       本期末                      上年度末
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告2015年12月31日 2014年12月31日
    
    交易所市场应付交易费用                        1,343,476.88                  2,431,383.68
    银行间市场应付交易费用                                  -                            -
                合计                              1,343,476.88                  2,431,383.68
    
    
    7.4.7.8 其他负债
    
    单位:人民币元
    
                                           本期末                      上年度末
               项目
                                     2015年12月31日                2014年12月31日
    应付券商交易单元保证金                                  -                             -
    应付赎回费                                        9,297.86                    680,838.11
    其他应付款                                              -                             -
    应付指数使用费                                 121,327.59                    163,752.15
    预提费用                                       240,000.00                    240,000.00
    其它应付费用                                     68,349.84                     68,349.84
               合计                                438,975.29                   1,152,940.10
    
    
    7.4.7.9 实收基金
    
    金额单位:人民币元
    
                                                              本期
                   项目                         2015年1月1日至2015年12月31日
                                           基金份额(份)              账面金额
     上年度末                                 5,652,182,346.35               5,070,091,275.12
     本期申购                                    3,656,612.51                   3,279,908.89
     本期赎回(以“-”号填列)                    -61,537,669.22                 -55,198,068.24
     2015年1月5日基金拆分/份额折算前          5,594,301,289.64               5,018,173,115.77
     基金拆分/份额折算调整                      442,476,057.39                           —
     本期申购                                 7,285,074,047.43               6,055,785,802.28
     本期赎回(以“-”号填列)                 -10,466,079,121.45              -8,700,087,056.85
     本期末                                   2,855,772,273.01               2,373,871,861.20
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    注:本基金于2015年1月5日进行定期份额折算,对申万深成份额和申万收益份额按照基金合同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于2015年1月7日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,折算前申万深成份额为488,503,497.64份,申万收益份额为2,552,898,896.00份;折算后申万深成份额为930,979,555.03份,申万收益份额为2,552,898,896.00份。
    
    7.4.7.10 未分配利润
    
    单位:人民币元
    
                 项目                  已实现部分        未实现部分      未分配利润合计
     上年度末                           -668,142,448.81    -228,781,386.82      -896,923,835.63
     本期利润                          1,786,138,315.88    -856,893,684.43      929,244,631.45
     本期基金份额交易产生的变动数       198,517,216.80    -423,666,281.40      -225,149,064.60
     其中:基金申购款                  2,896,810,341.28   -3,495,243,668.09      -598,433,326.81
           基金赎回款                 -2,698,293,124.48   3,071,577,386.69      373,284,262.21
     本期已分配利润                                 -                 -                  -
     本期末                            1,316,513,083.87   -1,509,341,352.65      -192,828,268.78
    
    
    7.4.7.11 存款利息收入
    
    单位:人民币元
    
                                           本期                     上年度可比期间
               项目            2015年1月1日至2015年12月      2014年1月1日至2014年12月
                                           31日                         31日
     活期存款利息收入                            1,778,213.60                   1,369,540.40
     定期存款利息收入                                      -                             -
     其他存款利息收入                                      -                             -
     结算备付金利息收入                            99,263.01                      21,982.64
     其他                                          30,961.64                       6,453.12
     合计                                        1,908,438.25                   1,397,976.16
    
    
    7.4.7.12 股票投资收益
    
    单位:人民币元
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
                                           本期                     上年度可比期间
               项目           2015年1月1日至2015年12月       2014年1月1日至2014年12月
                                          31日                           31日
    卖出股票成交总额                          9,791,481,183.85                2,863,737,964.38
    减:卖出股票成本总额                      7,974,735,078.37                2,984,273,726.95
    买卖股票差价收入                          1,816,746,105.48                -120,535,762.57
    
    
    7.4.7.13债券投资收益
    
    单位:人民币元
    
                                          本期                      上年度可比期间
                项目
                               2015年1月1日至2015年12月31日  2014年1月1日至2014年12月31日
    卖出债券(债转股及债券到
                                                         -                  5,273,959.45
    期兑付)成交总额
         减:卖出债券(债转股
         及债券到期兑付)成本                              -                   4,344,200.00
         总额
    减:应收利息总额                                       -                        714.12
         买卖债券差价收入                                  -                     929,045.33
    
    
    7.4.7.14 贵金属投资收益
    
    无。7.4.7.15 衍生工具收益
    
    无。7.4.7.16 股利收益
    
    单位:人民币元
    
                                            本期                    上年度可比期间
                项目
                                2015年1月1日至2015年12月31日2014年1月1日至2014年12月31日
     股票投资产生的股利收益                     18,535,759.45                  64,310,260.77
     基金投资产生的股利收益                                -                             -
     合计                                       18,535,759.45                  64,310,260.77
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    7.4.7.17 公允价值变动收益
    
    单位:人民币元
    
                                             本期                    上年度可比期间
              项目名称
                                 2015年1月1日至2015年12月31日2014年1月1日至2014年12月31日
     1.交易性金融资产                           -856,893,684.43              1,134,930,215.24
     ——股票投资                               -856,893,684.43              1,134,930,215.24
     ——债券投资                                           -                           -
     ——资产支持证券投资                                   -                           -
     ——基金投资                                           -                           -
     ——贵金属投资                                         -                           -
     ——其他                                               -                           -
     2.衍生工具                                              -                           -
     ——权证投资                                           -                           -
     3.其他                                                  -                           -
     合计                                       -856,893,684.43              1,134,930,215.24
    
    
    7.4.7.18 其他收入
    
    单位:人民币元
    
                                            本期                    上年度可比期间
                项目
                                2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日
    基金赎回费收入                               10,066,802.83                  3,232,384.12
    转换费收入                                      231,430.68                    26,401.60
    其他                                                    -                            -
    合计                                         10,298,233.51                  3,258,785.72
    
    
    注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
    
    2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。
    
    7.4.7.19 交易费用
    
    单位:人民币元
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
                                            本期                    上年度可比期间
                项目
                                2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日
    交易所市场交易费用                           25,798,641.59                  7,731,271.71
    银行间市场交易费用                                      -                            -
    合计                                         25,798,641.59                  7,731,271.71
    
    
    7.4.7.20 其他费用
    
    单位:人民币元
    
                                             本期                    上年度可比期间
                项目
                                 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日
     审计费用                                       140,000.00                   140,000.00
     信息披露费                                     100,000.00                   100,000.00
     银行汇划费                                       1,018.61                       801.00
     银行间帐户维护费                                 4,500.00                           -
     指数使用费                                     568,485.58                   636,913.48
     上市年费                                        60,000.00                    60,000.00
     其他                                                   -                            -
     合计                                           874,004.19                   937,714.48
    
    
    注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若年度指数使用费下限(人民币20万元)大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。
    
    7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    
    7.4.8.1 或有事项
    
    无。7.4.8.2 资产负债表日后事项
    
    根据基金合同的规定,本基金向截至2016年1月4日止登记在册的申万收益份额和申万深成份额持有人进行定期份额折算。份额折算方式为申万收益份额和申万进取份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算,对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算,每2份申万深成份额将按1份申万收益份额获得约定应得收益的新增折算份额。根据基金管理人于2016年1月6日
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及
    
    恢复交易的公告》,本次折算按照约定应得收益进行。折算完成后,申万收益份额和申万深成份额
    
    的基金份额净值相应调整。
    
    7.4.9 关联方关系
    
                        关联方名称                               与本基金的关系
     申万菱信基金管理有限公司                         基金管理人 基金销售机构
     申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)        基金管理人的股东 基金代销机构
     三菱UFJ信托银行株式会社                          基金管理人的股东
     中国工商银行                                     基金托管人 基金代销机构
     申万菱信(上海)资产管理有限公司                 基金管理人的全资子公司
    
    
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    
    7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    
    7.4.10.1.1 股票交易
    
    金额单位:人民币元
    
                                    本期                          上年度可比期间
                         2015年1月1日至2015年12月31日       2014年1月1日至2014年12月31日
       关联方名称
                                         占当期股票成交                      占当期股票成
                          成交金额                            成交金额
                                           总额的比例                        交总额的比例
     申万宏源           1,253,742,209.65             7.72%      341,960,930.61          7.03%
    
    
    注:由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。上表中申万宏源的交易情况包含申银万国2015年1月1日至1月15日的交易量以及申万宏源2015年1月16日至2015年12月31日的交易量。
    
    7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
    
    金额单位:人民币元
    
                                                       本期
                                        2015年1月1日至2015年12月31日
         关联方名称
                                           占当期佣金                       占期末应付佣
                             当期佣金                   期末应付佣金余额
                                           总量的比例                       金总额的比例
     申万宏源                 1,121,711.77       7.76%                   -               -
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
                                                  上年度可比期间
                                           2014年1月1日至2014年12月31日
         关联方名称
                                           占当期佣金                       占期末应付佣
                             当期佣金                   期末应付佣金余额
                                           总量的比例                       金总额的比例
     申万宏源                   302,601.00       7.03%                   -               -
    
    
    注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
    
    2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
    
    3、由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。上表中申万宏源的佣金包含申银万国2015年1月1日至1月15日的佣金以及申万宏源2015年1月16日至2015年12月31日的佣金。
    
    7.4.10.2 关联方报酬
    
    7.4.10.2.1 基金管理费
    
    单位:人民币元
    
                                                  本期                上年度可比期间
                   项目                2015年1月1日至2015年12月  2014年1月1日至2014年12月
                                                 31日                      31日
     当期发生的基金应支付的管理费                   28,424,280.25              31,845,679.96
     其中:支付销售机构的客户维护费                  1,152,425.15               1,051,011.09
    
    
    注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。7.4.10.2.2 基金托管费
    
    单位:人民币元
    
                                                  本期                上年度可比期间
                   项目                  2015年1月1日至2015年12   2014年1月1日至2014年12月
                                                 月31日                    31日
     当期发生的基金应支付的托管费                    6,253,341.70               7,006,049.59
    
    
    注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年
    
    天数。
    
    7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    
    本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    
    7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    
    本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    
    本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    
    单位:人民币元
    
                                       本期                        上年度可比期间
          关联方名称        2015年1月1日至2015年12月31日    2014年1月1日至2014年12月31日
                             期末余额      当期利息收入      期末余额      当期利息收入
     中国工商银行           188,008,275.38     1,778,213.60   339,507,613.43      1,369,540.40
    
    
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    
    本报告期本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7其他关联交易事项的说明
    
    本报告期内,根据相关法律法规的规定,经基金管理人董事会审议并经三分之二以上的独立董事通过,以及经基金托管人中国工商银行股份有限公司同意后,本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团股份有限公司发行的证券“申万宏源”(证券代码
    
    “000166”)进行了投资交易。上述关联交易符合《基金合同》及相关法律法规的规定,不存在任
    
    何利益冲突或者损害持有人利益的情况。
    
    7.4.11 利润分配情况
    
    根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    7.4.12 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券
    
    7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    
    金额单位:人民币元
    
     7.4.12.1.1 受限证券类别:债券
      证券     证券       成功       可流     流通受   认购   期末估    数量        期末       期末
                                                                                                       备注
      代码     名称      认购日      通日     限类型   价格   值单价 (单位:张)   成本总额   估值总额
     123001 蓝标转债   2015-12-21  2016-01-18    新债    100.00  100.00   3,058.00   305,800.00  305,800.00  -
    
    
    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债,从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。
    
    7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    
    金额单位:人民币元
    
       股票      股票      停牌      停牌    期末估   复牌   复牌开    数量       期末        期末
                                                                                                       备注
       代码      名称      日期      原因    值单价   日期   盘单价 (单位:股)   成本总额    估值总额
      000426   兴业矿业 2015-10-28 重大事项    7.062016-03-21   7.77  191,700.00  1,433,170.28  1,353,402.00-
      000553   沙隆达A 2015-08-05 重大事项   10.70    -          -   95,750.00  1,421,893.77  1,024,525.00-
      002235   安妮股份 2015-07-02 重大事项   29.102016-01-12  32.00   35,829.00  1,316,526.04  1,042,623.90-
      002313   日海通讯 2015-08-10 重大事项   14.802016-01-22  13.90  110,800.00  2,055,520.75  1,639,840.00-
      300028   金亚科技 2015-06-12 重大事项   34.51    -          -   99,250.00  4,537,347.61  3,425,117.50-
      300054   鼎龙股份  2015-11-23 重大事项   24.662016-03-14  22.19  104,241.00  2,237,800.15  2,570,583.06-
      300355   蒙草抗旱 2015-12-14 重大事项   17.842016-02-16  16.06   78,200.00  1,258,459.34  1,395,088.00-
      000002   万  科A 2015-12-21 重大事项   24.43    -          -2,708,808.00 36,562,180.95 66,176,179.44-
      000028   国药一致 2015-10-21 重大事项   66.152016-03-25  63.05   64,503.00  4,527,012.79  4,266,873.45-
      000066   长城电脑 2015-06-18 重大事项   21.542016-03-10  19.39  177,300.00  3,144,838.36  3,819,042.00-
      000712   锦龙股份 2015-12-25 重大事项   29.122016-01-04  28.00  161,244.00  6,591,495.62  4,695,425.28-
      000748   长城信息 2015-06-18 重大事项   24.682016-03-10  31.39  174,075.00  5,653,761.19  4,296,171.00-
      000767   漳泽电力 2015-12-30 重大事项    5.772016-01-04   6.10  305,700.00  2,098,246.67  1,763,889.00-
      000829   天音控股  2015-11-09 重大事项   12.22    -          -  261,349.00  3,688,015.69  3,193,684.78-
      000876   新 希 望  2015-08-17 重大事项   17.612016-03-02  17.09  398,920.00  8,201,983.31  7,024,981.20-
      000901   航天科技 2015-08-19 重大事项   42.122016-02-18  47.59   80,000.00  4,474,317.59  3,369,600.00-
      000973   佛塑科技 2015-12-18 重大事项   13.002016-02-22  11.70  253,450.00  2,191,455.05  3,294,850.00-
      002011   盾安环境 2015-12-28 重大事项   16.722016-02-22  15.05  159,672.00  2,358,923.23  2,669,715.84-
      002018   华信国际 2015-06-15 重大事项   44.08    -          -  114,250.00  3,647,903.55  5,036,140.00-
      002048   宁波华翔  2015-11-19 重大事项   17.40    -          -  151,557.00  2,949,835.64  2,637,091.80-
      002049   同方国芯  2015-12-11 重大事项   60.152016-03-11  54.14   79,872.00  3,137,095.18  4,804,300.80-
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      002065   东华软件 2015-12-21 重大事项   25.10    -          -  256,231.00  6,750,749.83  6,431,398.10-
      002174   游族网络 2015-07-23 重大事项   84.402016-02-15  80.58   23,750.00  2,463,197.41  2,004,500.00-
      002219   恒康医疗 2015-07-08 重大事项   18.18    -          -  269,875.00  4,526,364.87  4,906,327.50-
      002240   威华股份 2015-12-25 重大事项   13.682016-01-22  12.31   97,800.00  1,551,774.32  1,337,904.00-
      002242   九阳股份 2015-12-24 重大事项   22.682016-01-11  20.41   87,635.00  1,686,629.35  1,987,561.80-
      002340    格林美   2015-12-29 重大事项   15.202016-01-06  14.35  337,950.00  4,745,360.04  5,136,840.00-
      002465   海格通信 2015-12-30 重大事项   16.692016-02-04  15.02  475,579.00  7,599,303.55  7,937,413.51-
      002544   杰赛科技 2015-08-31 重大事项   41.36    -          -  100,900.00  2,934,130.98  4,173,224.00-
      002638   勤上光电 2015-08-31 重大事项   15.322016-01-19  16.85   95,250.00  2,119,998.97  1,459,230.00-
      002698   博实股份 2015-12-28 重大事项   29.332016-01-05  26.40   61,048.00  1,778,372.67  1,790,537.84-
      300010    立思辰   2015-12-30 重大事项   31.902016-01-08  28.71  115,120.00  3,036,281.69  3,672,328.00-
      300011   鼎汉技术 2015-12-31 重大事项   29.802016-01-22  26.82   76,013.00  2,442,962.14  2,265,187.40-
      300043   互动娱乐 2015-12-17 重大事项   15.80    -          -  179,778.00  2,703,319.05  2,840,492.40-
      300088   长信科技 2015-12-14 重大事项   14.032016-02-29  12.63  263,300.00  3,288,474.55  3,694,099.00-
      300104    乐视网   2015-12-07 重大事项   60.18    -          -  315,637.00 14,210,444.08 18,995,034.66-
      300197   铁汉生态 2015-12-30 重大事项    17.112016-01-07  16.59   99,800.00  1,988,406.46  1,707,578.00-
      300238   冠昊生物  2015-11-12 重大事项   56.67    -          -   73,100.00  2,823,883.36  4,142,577.00-
      300324   旋极信息 2015-12-01 重大事项   49.252016-03-10  44.33   71,211.00  1,686,611.26  3,507,141.75-
      300336    新文化   2015-12-24 重大事项   42.00    -          -   54,700.00  1,479,477.55  2,297,400.00-
    
    
    注:本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。
    
    7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    
    截至本报告期末2015年12月31日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。
    
    7.4.13 金融工具风险及管理
    
    本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
    
    7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    
    本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪深证成指。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
    
    本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管
    
    理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
    
    本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    
    本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。
    
    7.4.13.2 信用风险
    
    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
    
    对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于资产负债表日,由于本基金均投资于信用等级良好的债券,所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
    
    本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国工商银行,因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。
    
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。
    
    对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。
    
    7.4.13.3 流动性风险
    
    流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
    
    本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场出现剧烈波动时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测,保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    
    针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标,包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
    
    本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金,因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
    
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    
    7.4.13.4 市场风险
    
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    
    7.4.13.4.1 利率风险
    
    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
    
    于资产负债表日,本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资。
    
    7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    
    单位:人民币元
    
            本期末           1个月以内      5年以上         不计息             合计
      2015年12月31日
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
     资产
     银行存款              188,008,275.38           -                 -    188,008,275.38
     结算备付金                168,795.80           -                 -        168,795.80
     存出保证金              1,741,011.33           -                 -      1,741,011.33
     交易性金融资产                     -  305,800.00  2,030,999,678.40  2,031,305,478.40
     应收利息                           -           -         46,928.00         46,928.00
     应收申购款                         -           -      6,247,186.36      6,247,186.36
     资产总计              189,918,082.51  305,800.00  2,037,293,792.76  2,227,517,675.27
     负债
     应付证券清算款                     -           -     39,921,450.56     39,921,450.56
     应付赎回款                         -           -      2,570,428.72      2,570,428.72
     应付管理人报酬                     -           -      1,803,074.88      1,803,074.88
     应付托管费                         -           -        396,676.52        396,676.52
     应付交易费用                       -           -      1,343,476.88      1,343,476.88
     其他负债                           -           -        438,975.29        438,975.29
     负债总计                           -           -     46,474,082.85     46,474,082.85
     利率敏感度缺口        189,918,082.51  305,800.00  1,990,819,709.91  2,181,043,592.42
           上年度末          1个月以内      5年以上         不计息             合计
      2014年12月31日
     资产
     银行存款              339,507,613.43           -                 -    339,507,613.43
     结算备付金              3,147,399.36           -                 -      3,147,399.36
     存出保证金                327,716.97           -                 -        327,716.97
     交易性金融资产                     -           -  3,930,334,344.71  3,930,334,344.71
     应收证券清算款                     -           -     84,042,031.36     84,042,031.36
     应收利息                           -           -         62,833.25         62,833.25
     应收申购款                         -           -      4,826,174.33      4,826,174.33
     资产总计              342,982,729.76           -  4,019,265,383.65  4,362,248,113.41
     负债
     应付赎回款                         -           -    181,123,862.39    181,123,862.39
     应付管理人报酬                     -           -      3,584,006.37      3,584,006.37
     应付托管费                         -           -        788,481.38        788,481.38
     应付交易费用                       -           -      2,431,383.68      2,431,383.68
     其他负债                           -           -      1,152,940.10      1,152,940.10
     负债总计                           -           -    189,080,673.92    189,080,673.92
     利率敏感度缺口        342,982,729.76           -  3,830,184,709.73  4,173,167,439.49
    
    
    注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    
    7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    
    于2015年12月31日,本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产价值的比例为0.01%
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    (2014年12月31日:0%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月
    
    31日:同)。
    
    7.4.13.4.2外汇风险
    
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    
    7.4.13.4.3 其他价格风险
    
    基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,对于深证成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的90%,所以存在很高的其他价格风险。
    
    本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
    
    本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量,有效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
    
    7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    
    金额单位:人民币元
    
                                            本期末                      上年度末
                                       2015年12月31日               2014年12月31日
                项目
                                                 占基金资产净                 占基金资产净
                                    公允价值                     公允价值
                                                 值比例(%)                 值比例(%)
     交易性金融资产-股票投资    2,030,999,678.40         93.12  3,930,334,344.71        94.18
     交易性金融资产—基金投资                  -             -               -            -
     交易性金融资产-债券投资         305,800.00          0.01               -            -
     交易性金融资产-贵金属投资                -             -               -            -
     衍生金融资产-权证投资                    -             -               -            -
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
     合计                        2,031,305,478.40         93.13  3,930,334,344.71        94.18
    
    
    7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    
     假设                          1. 以深证成指为基准衡量其他价格风险
                                      2. 其他市场变量保持不变
                                                 对资产负债表日基金资产净值的
                相关风险变量的变动               影响金额(单位:人民币万元)
       分析                           本期末2015年12月31日       上年度末2014年12月31日
              基准上升5%                          增加约10,649               增加约20,206
              基准下降5%                          减少约10,649               减少约20,206
    
    
    7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    
    (1) 公允价值
    
    (a) 金融工具公允价值计量的方法
    
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    
    (b) 持续的以公允价值计量的金融工具
    
    (i) 各层次金融工具公允价值
    
    于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为1,821,213,779.39 元,属于第二层次的余额为 210,091,699.01 元,无属于第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次3,696,426,006.03元,第二层次233,908,338.68元,无属于第三层次的余额)。
    
    (ii) 公允价值所属层次间的重大变动
    
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月30日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
    
    无。
    
    (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
    
    于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)。
    
    (d) 不以公允价值计量的金融工具
    
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    
    (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    
    §8 投资组合报告
    
    8.1 期末基金资产组合情况
    
    金额单位:人民币元
    
                                                                            占基金总资产
     序号                  项目                            金额
                                                                             的比例(%)
       1     权益投资                                       2,030,999,678.40           91.18
             其中:股票                                     2,030,999,678.40           91.18
       2     固定收益投资                                        305,800.00            0.01
             其中:债券                                          305,800.00            0.01
             资产支持证券                                                -              -
       3     贵金属投资                                                  -              -
       4     金融衍生品投资                                              -              -
       5     买入返售金融资产                                            -              -
             其中:买断式回购的买入返售金融资产                          -              -
       6     银行存款和结算备付金合计                         188,177,071.18            8.45
       7     其他各项资产                                       8,035,125.69            0.36
       8     合计                                           2,227,517,675.27          100.00
    
    
    注:本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    
    金额单位:人民币元
    
                                                                            占基金资产净
     代码                 行业类别                        公允价值
                                                                            值比例(%)
       A   农、林、牧、渔业                                   25,600,528.11            1.17
       B   采矿业                                             30,797,407.55            1.41
       C   制造业                                          1,146,694,774.28           52.58
       D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                   37,608,603.01            1.72
       E   建筑业                                             35,035,801.89            1.61
       F    批发和零售业                                       60,346,709.14            2.77
       G   交通运输、仓储和邮政业                              9,403,315.64            0.43
       H   住宿和餐饮业                                                 -              -
       I    信息传输、软件和信息技术服务业                    253,848,437.10           11.64
       J    金融业                                            130,079,607.99            5.96
       K   房地产业                                          152,167,644.67            6.98
       L   租赁和商务服务业                                   45,208,315.56            2.07
      M    科学研究和技术服务业                                4,028,539.27            0.18
       N   水利、环境和公共设施管理业                         32,296,945.97            1.48
       O   居民服务、修理和其他服务业                                   -              -
       P    教育                                                         -              -
       Q   卫生和社会工作                                      9,471,684.74            0.43
       R   文化、体育和娱乐业                                 48,846,924.10            2.24
       S    综合                                                9,564,439.38            0.44
            合计                                            2,030,999,678.40           93.12
    
    
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    
    金额单位:人民币元
    
                                                                             占基金资产净
     序号    股票代码       股票名称        数量(股)          公允价值
                                                                              值比例(%)
       1      000002        万 科A        2,708,808.00         66,176,179.44           3.03
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
       2      000651        格力电器       1,465,098.00         32,744,940.30           1.50
       3      000001        平安银行       2,028,988.00         24,327,566.12           1.12
       4      000725        京东方A       7,582,761.00         22,520,800.17           1.03
       5      000333        美的集团         658,911.00         21,625,459.02           0.99
       6      300104         乐视网          315,637.00         18,995,034.66           0.87
       7      300059        东方财富         359,999.00         18,730,747.97           0.86
       8      000776        广发证券         932,950.00         18,145,877.50           0.83
       9      002024        苏宁云商       1,338,597.00         18,004,129.65           0.83
      10      000858        五 粮 液         568,104.00         15,497,877.12           0.71
      11      002450         康得新          396,201.00         15,095,258.10           0.69
      12      002415        海康威视         405,131.00         13,932,455.09           0.64
      13      000063        中兴通讯         712,985.00         13,282,910.55           0.61
      14      001979        招商蛇口         630,582.00         13,153,940.52           0.60
      15      000783        长江证券       1,039,823.00         12,914,601.66           0.59
      16      000100       TCL 集团       2,730,629.00         11,632,479.54           0.53
      17      002202        金风科技         505,620.00         11,523,079.80           0.53
      18      000166        申万宏源       1,067,946.00         11,437,701.66           0.52
      19      002304        洋河股份         165,216.00         11,323,904.64           0.52
      20      000625        长安汽车         660,262.00         11,204,646.14           0.51
      21      002594         比亚迪          168,261.00         10,836,008.40           0.50
      22      002736        国信证券         542,898.00         10,722,235.50           0.49
      23      300024         机器人          154,876.00         10,609,006.00           0.49
      24      002673        西部证券         321,408.00         10,577,537.28           0.48
      25      300027        华谊兄弟         245,170.00         10,169,651.60           0.47
      26      002230        科大讯飞         270,741.00         10,030,954.05           0.46
      27      000538        云南白药         134,506.00          9,767,825.72           0.45
      28      300070         碧水源          188,460.00          9,756,574.20           0.45
      29      002183        怡 亚 通         211,101.00          9,723,312.06           0.45
      30      000917        电广传媒         361,000.00          9,588,160.00           0.44
      31      000069        华侨城A       1,060,687.00          9,334,045.60           0.43
      32      002241        歌尔声学         267,868.00          9,268,232.80           0.42
      33      000768        中航飞机         368,491.00          9,127,522.07           0.42
      34      000423        东阿阿胶         171,208.00          8,954,178.40           0.41
      35      300017        网宿科技         147,691.00          8,859,983.09           0.41
      36      000559        万向钱潮         377,340.00          8,539,204.20           0.39
      37      002142        宁波银行         549,315.00          8,519,875.65           0.39
      38      000728        国元证券         367,535.00          8,302,615.65           0.38
      39      000402        金 融 街         715,768.00          8,252,805.04           0.38
      40      002465        海格通信         475,579.00          7,937,413.51           0.36
      41      000793        华闻传媒         523,940.00          7,874,818.20           0.36
      42      000157        中联重科       1,457,247.00          7,796,271.45           0.36
      43      000009        中国宝安         413,333.00          7,423,460.68           0.34
      44      000503        海虹控股         221,452.00          7,416,427.48           0.34
      45      002456         欧菲光          232,561.00          7,214,042.22           0.33
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      46      002466        天齐锂业          50,758.00          7,144,188.50           0.33
      47      300168        万达信息         214,034.00          7,090,946.42           0.33
      48      000623        吉林敖东         227,440.00          7,039,268.00           0.32
      49      000876        新 希 望         398,920.00          7,024,981.20           0.32
      50      300124        汇川技术         148,544.00          7,011,276.80           0.32
      51      002252        上海莱士         175,168.00          6,966,431.36           0.32
      52      002292        奥飞动漫         134,713.00          6,966,009.23           0.32
      53      000061        农 产 品         391,350.00          6,922,981.50           0.32
      54      000338        潍柴动力         713,032.00          6,887,889.12           0.32
      55      000540        中天城投         748,750.00          6,828,600.00           0.31
      56      000839        中信国安         332,500.00          6,766,375.00           0.31
      57      002008        大族激光         261,050.00          6,758,584.50           0.31
      58      000686        东北证券         382,970.00          6,701,975.00           0.31
      59      000630        铜陵有色       1,867,360.00          6,685,148.80           0.31
      60      002236        大华股份         178,996.00          6,604,952.40           0.30
      61      002405        四维图新         168,122.00          6,523,133.60           0.30
      62      002065        东华软件         256,231.00          6,431,398.10           0.29
      63      000826        启迪桑德         159,557.00          6,321,648.34           0.29
      64      300058        蓝色光标         421,883.00          6,214,336.59           0.28
      65      000895        双汇发展         300,521.00          6,133,633.61           0.28
      66      300003        乐普医疗         156,988.00          6,059,736.80           0.28
      67      000060        中金岭南         429,911.00          6,031,651.33           0.28
      68      002030        达安基因         145,717.00          6,000,626.06           0.28
      69      300315        掌趣科技         427,460.00          5,984,440.00           0.27
      70      000977        浪潮信息         187,634.00          5,949,874.14           0.27
      71      000425        徐工机械       1,399,909.00          5,949,613.25           0.27
      72      000568        泸州老窖         218,101.00          5,914,899.12           0.27
      73      000413        东旭光电         649,743.00          5,899,666.44           0.27
      74      000750        国海证券         451,825.00          5,805,951.25           0.27
      75      000963        华东医药          69,091.00          5,662,698.36           0.26
      76      002475        立讯精密         175,043.00          5,592,623.85           0.26
      77      000806        银河生物         195,645.00          5,581,751.85           0.26
      78      002500        山西证券         365,256.00          5,566,501.44           0.26
      79      002400        省广股份         221,050.00          5,559,407.50           0.25
      80      300408        三环集团         148,035.00          5,518,744.80           0.25
      81      000039        中集集团         253,359.00          5,320,539.00           0.24
      82      000997        新 大 陆         208,137.00          5,270,028.84           0.24
      83      002176        江特电机         298,290.00          5,249,904.00           0.24
      84      002081        金 螳 螂         279,529.00          5,221,601.72           0.24
      85      000012        南 玻A         391,115.00          5,221,385.25           0.24
      86      002153        石基信息          34,491.00          5,208,141.00           0.24
      87      002129        中环股份         426,145.00          5,207,491.90           0.24
      88      002439        启明星辰         162,625.00          5,204,000.00           0.24
      89      002340         格林美          337,950.00          5,136,840.00           0.24
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      90      002385         大北农          420,307.00          5,131,948.47           0.24
      91      000415        渤海租赁         564,746.00          5,094,008.92           0.23
      92      300113        顺网科技          50,200.00          5,088,774.00           0.23
      93      000566        海南海药         130,440.00          5,068,898.40           0.23
      94      002018        华信国际         114,250.00          5,036,140.00           0.23
      95      000792        盐湖股份         193,776.00          4,976,167.68           0.23
      96      002004        华邦健康         351,000.00          4,966,650.00           0.23
      97      002276        万马股份         163,519.00          4,921,921.90           0.23
      98      000998        隆平高科         206,810.00          4,911,737.50           0.23
      99      002219        恒康医疗         269,875.00          4,906,327.50           0.22
      100     000656        金科股份         921,563.00          4,865,852.64           0.22
      101     002701         奥瑞金          171,677.00          4,851,592.02           0.22
      102     300253        卫宁软件         115,837.00          4,851,253.56           0.22
      103     002049        同方国芯          79,872.00          4,804,300.80           0.22
      104     000709        河北钢铁       1,439,350.00          4,793,035.50           0.22
      105     300079        数码视讯         391,702.00          4,747,428.24           0.22
      106     000031        中粮地产         335,719.00          4,716,851.95           0.22
      107     000712        锦龙股份         161,244.00          4,695,425.28           0.22
      108     002007        华兰生物         104,952.00          4,617,888.00           0.21
      109     002407         多氟多           60,250.00          4,594,665.00           0.21
      110     000938        紫光股份          46,135.00          4,538,761.30           0.21
      111     002152        广电运通         146,278.00          4,533,155.22           0.21
      112     000410        沈阳机床         181,000.00          4,528,620.00           0.21
      113     000718        苏宁环球         342,905.00          4,522,916.95           0.21
      114     000046        泛海控股         359,401.00          4,510,482.55           0.21
      115     000887        中鼎股份         190,894.00          4,505,098.40           0.21
      116     000078        海王生物         187,408.00          4,490,295.68           0.21
      117     300144        宋城演艺         157,986.00          4,471,003.80           0.20
      118     000671        阳 光 城         494,895.00          4,468,901.85           0.20
      119     002573        清新环境         198,293.00          4,449,694.92           0.20
      120     300251        光线传媒         146,770.00          4,445,663.30           0.20
      121     000738        中航动控         140,593.00          4,445,550.66           0.20
      122     000629        攀钢钒钛       1,209,319.00          4,438,200.73           0.20
      123     000778        新兴铸管         678,100.00          4,400,869.00           0.20
      124     002038        双鹭药业         130,778.00          4,381,063.00           0.20
      125     000581        威孚高科         176,223.00          4,363,281.48           0.20
      126     000988        华工科技         205,350.00          4,349,313.00           0.20
      127     000748        长城信息         174,075.00          4,296,171.00           0.20
      128     002739        万达院线          35,800.00          4,296,000.00           0.20
      129     300033         同花顺           60,451.00          4,295,043.55           0.20
      130     000028        国药一致          64,503.00          4,266,873.45           0.20
      131     000800        一汽轿车         260,448.00          4,263,533.76           0.20
      132     000547        航天发展         222,828.00          4,244,873.40           0.19
      133     002308        威创股份         171,771.00          4,234,155.15           0.19
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      134     000831        五矿稀土         203,374.00          4,209,841.80           0.19
      135     300142        沃森生物         318,900.00          4,203,102.00           0.19
      136     002268        卫 士 通          74,690.00          4,198,324.90           0.19
      137     000598        兴蓉环境         589,410.00          4,196,599.20           0.19
      138     300002        神州泰岳         319,283.00          4,182,607.30           0.19
      139     000661        长春高新          34,693.00          4,178,771.85           0.19
      140     002544        杰赛科技         100,900.00          4,173,224.00           0.19
      141     002191        劲嘉股份         271,500.00          4,170,240.00           0.19
      142     300271        华宇软件          87,500.00          4,154,500.00           0.19
      143     300238        冠昊生物          73,100.00          4,142,577.00           0.19
      144     002280        联络互动          67,228.00          4,127,799.20           0.19
      145     000930        中粮生化         276,850.00          4,091,843.00           0.19
      146     000511        烯碳新材         348,600.00          4,082,106.00           0.19
      147     300077        国民技术          90,140.00          4,072,525.20           0.19
      148     002104        恒宝股份         167,527.00          4,018,972.73           0.18
      149     300072        三聚环保         118,061.00          4,010,532.17           0.18
      150     300498        温氏股份          87,167.00          3,987,018.58           0.18
      151     002353        杰瑞股份         156,837.00          3,980,523.06           0.18
      152     002470         金正大          195,679.00          3,980,110.86           0.18
      153     000690        宝新能源         404,900.00          3,959,922.00           0.18
      154     000697        炼石有色         141,800.00          3,944,876.00           0.18
      155     000400        许继电气         202,953.00          3,943,376.79           0.18
      156     300133        华策影视         132,085.00          3,934,812.15           0.18
      157     000970        中科三环         278,853.00          3,912,307.59           0.18
      158     002657        中科金财          48,781.00          3,901,992.19           0.18
      159     002085        万丰奥威         120,835.00          3,888,470.30           0.18
      160     002422        科伦药业         208,471.00          3,877,560.60           0.18
      161     000979        中弘股份         963,880.00          3,855,520.00           0.18
      162     002161        远 望 谷         172,050.00          3,836,715.00           0.18
      163     300170        汉得信息         193,091.00          3,832,856.35           0.18
      164     002131        利欧股份         196,443.00          3,830,638.50           0.18
      165     000066        长城电脑         177,300.00          3,819,042.00           0.18
      166     002312        三泰控股         136,629.00          3,798,286.20           0.17
      167     002266        浙富控股         464,293.00          3,779,345.02           0.17
      168     000878        云南铜业         272,738.00          3,777,421.30           0.17
      169     002022        科华生物         129,441.00          3,766,733.10           0.17
      170     002310        东方园林         142,300.00          3,765,258.00           0.17
      171     000050        深天马A         176,878.00          3,751,582.38           0.17
      172     000627        天茂集团         346,600.00          3,729,416.00           0.17
      173     002146        荣盛发展         391,272.00          3,728,822.16           0.17
      174     002261        拓维信息          95,656.00          3,721,018.40           0.17
      175     000883        湖北能源         604,534.00          3,711,838.76           0.17
      176     300088        长信科技         263,300.00          3,694,099.00           0.17
      177     000516        国际医学         167,762.00          3,690,764.00           0.17
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      178     300010         立思辰          115,120.00          3,672,328.00           0.17
      179     002426        胜利精密         140,180.00          3,647,483.60           0.17
      180     300291        华录百纳         102,203.00          3,638,426.80           0.17
      181     300244        迪安诊断          52,265.00          3,634,508.10           0.17
      182     000592        平潭发展         181,740.00          3,631,165.20           0.17
      183     002467         二六三          172,750.00          3,626,022.50           0.17
      184     002273        水晶光电          89,101.00          3,617,500.60           0.17
      185     002368        太极股份          53,650.00          3,599,915.00           0.17
      186     300367        东方网力          51,550.00          3,593,035.00           0.16
      187     000156        华数传媒         109,425.00          3,589,140.00           0.16
      188     300216        千山药机          81,343.00          3,585,599.44           0.16
      189     002410         广联达          196,213.00          3,567,152.34           0.16
      190     000027        深圳能源         361,793.00          3,549,189.33           0.16
      191     300147        香雪制药         141,312.00          3,534,213.12           0.16
      192     300182        捷成股份         147,175.00          3,532,200.00           0.16
      193     300324        旋极信息          71,211.00          3,507,141.75           0.16
      194     300146        汤臣倍健          89,950.00          3,463,075.00           0.16
      195     000006        深振业A         300,488.00          3,458,616.88           0.16
      196     300055         万邦达          159,044.00          3,452,845.24           0.16
      197     002424        贵州百灵         134,421.00          3,449,242.86           0.16
      198     300028        金亚科技          99,250.00          3,425,117.50           0.16
      199     002642         荣之联           59,053.00          3,418,578.17           0.16
      200     002179        中航光电          89,989.00          3,415,982.44           0.16
      201     300287         飞利信          188,624.00          3,414,094.40           0.16
      202     300257        开山股份         110,596.00          3,411,886.60           0.16
      203     000762        西藏矿业         128,550.00          3,380,865.00           0.16
      204     002073        软控股份         199,464.00          3,370,941.60           0.15
      205     000901        航天科技          80,000.00          3,369,600.00           0.15
      206     300020        银江股份         137,100.00          3,361,692.00           0.15
      207     002250        联化科技         177,807.00          3,355,218.09           0.15
      208     002665        首航节能         109,941.00          3,353,200.50           0.15
      209     300267        尔康制药          99,645.00          3,348,072.00           0.15
      210     002375        亚厦股份         210,971.00          3,327,012.67           0.15
      211     300001         特锐德          114,480.00          3,319,920.00           0.15
      212     300136        信维通信         111,862.00          3,305,522.10           0.15
      213     000875        吉电股份         359,600.00          3,304,724.00           0.15
      214     000999        华润三九         120,900.00          3,300,570.00           0.15
      215     000939        凯迪生态         229,035.00          3,298,104.00           0.15
      216     000667        美好集团         664,733.00          3,297,075.68           0.15
      217     000973        佛塑科技         253,450.00          3,294,850.00           0.15
      218     300274        阳光电源         119,597.00          3,279,349.74           0.15
      219     002491        通鼎互联         169,100.00          3,277,158.00           0.15
      220     002223        鱼跃医疗          84,570.00          3,251,716.50           0.15
      221     300101        振芯科技         109,906.00          3,243,326.06           0.15
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      222     300203        聚光科技          94,200.00          3,230,118.00           0.15
      223     300156        神雾环保          64,433.00          3,221,005.67           0.15
      224     000729        燕京啤酒         391,175.00          3,219,370.25           0.15
      225     300015        爱尔眼科         101,758.00          3,213,517.64           0.15
      226     300166        东方国信         100,267.00          3,211,552.01           0.15
      227     002508        老板电器          71,328.00          3,206,193.60           0.15
      228     001696        宗申动力         231,287.00          3,196,386.34           0.15
      229     002123        荣信股份         124,550.00          3,194,707.50           0.15
      230     000829        天音控股         261,349.00          3,193,684.78           0.15
      231     000687        华讯方舟         117,400.00          3,172,148.00           0.15
      232     000541        佛山照明         188,282.00          3,144,309.40           0.14
      233     002055        得润电子          81,233.00          3,140,467.78           0.14
      234     002271        东方雨虹         160,528.00          3,135,111.84           0.14
      235     002294         信立泰          103,805.00          3,126,606.60           0.14
      236     002005        德豪润达         307,700.00          3,120,078.00           0.14
      237     300273        和佳股份         149,070.00          3,115,563.00           0.14
      238     002390        信邦制药         216,121.00          3,101,336.35           0.14
      239     002690        美亚光电          76,653.00          3,092,948.55           0.14
      240     002489        浙江永强         283,300.00          3,070,972.00           0.14
      241     300199        翰宇药业         124,179.00          3,058,528.77           0.14
      242     002474        榕基软件         127,600.00          3,056,020.00           0.14
      243     000960        锡业股份         226,020.00          3,042,229.20           0.14
      244     000786        北新建材         254,500.00          3,028,550.00           0.14
      245     000616        海航投资         384,508.00          3,022,232.88           0.14
      246     002285         世联行          185,729.00          3,014,381.67           0.14
      247     002023        海特高新         162,740.00          2,984,651.60           0.14
      248     000926        福星股份         176,429.00          2,971,064.36           0.14
      249     000777        中核科技          94,427.00          2,964,063.53           0.14
      250     002063        远光软件         140,187.00          2,963,553.18           0.14
      251     000816        智慧农业         352,459.00          2,939,508.06           0.13
      252     000983        西山煤电         482,840.00          2,935,667.20           0.13
      253     300085         银之杰           52,200.00          2,917,980.00           0.13
      254     000758        中色股份         195,552.00          2,909,813.76           0.13
      255     002221        东华能源         124,305.00          2,906,250.90           0.13
      256     002444        巨星科技         140,250.00          2,903,175.00           0.13
      257     002092        中泰化学         329,750.00          2,901,800.00           0.13
      258     002130        沃尔核材         126,139.00          2,891,105.88           0.13
      259     000825        太钢不锈         705,050.00          2,890,705.00           0.13
      260     000558        莱茵体育         104,200.00          2,886,340.00           0.13
      261     300207         欣旺达          102,650.00          2,884,465.00           0.13
      262     000650        仁和药业         272,200.00          2,877,154.00           0.13
      263     000666        经纬纺机          95,678.00          2,875,123.90           0.13
      264     000021         深科技          238,000.00          2,870,280.00           0.13
      265     002299        圣农发展         130,250.00          2,864,197.50           0.13
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      266     002630        华西能源         193,577.00          2,859,132.29           0.13
      267     300178        腾邦国际          97,800.00          2,845,980.00           0.13
      268     002428        云南锗业         140,250.00          2,844,270.00           0.13
      269     002185        华天科技         158,499.00          2,841,887.07           0.13
      270     300026        红日药业         134,650.00          2,841,115.00           0.13
      271     300043        互动娱乐         179,778.00          2,840,492.40           0.13
      272     002373        千方科技          62,080.00          2,840,160.00           0.13
      273     002311        海大集团         203,304.00          2,840,156.88           0.13
      274     002501        利源精制         225,500.00          2,836,790.00           0.13
      275     300212         易华录           61,391.00          2,834,422.47           0.13
      276     300115        长盈精密          83,950.00          2,818,201.50           0.13
      277     000543        皖能电力         332,421.00          2,815,605.87           0.13
      278     002089        新 海 宜         124,600.00          2,804,746.00           0.13
      279     002303         美盈森          204,900.00          2,796,885.00           0.13
      280     000587        金叶珠宝         131,105.00          2,785,981.25           0.13
      281     000670         盈方微          174,200.00          2,762,812.00           0.13
      282     300352         北信源           44,185.00          2,757,144.00           0.13
      283     002067        景兴纸业         307,819.00          2,748,823.67           0.13
      284     002052        同洲电子         187,150.00          2,741,747.50           0.13
      285     002050        三花股份         253,795.00          2,702,916.75           0.12
      286     002001        新 和 成         154,289.00          2,690,800.16           0.12
      287     002011        盾安环境         159,672.00          2,669,715.84           0.12
      288     002550        千红制药         120,486.00          2,662,740.60           0.12
      289     300159        新研股份         160,100.00          2,657,660.00           0.12
      290     002048        宁波华翔         151,557.00          2,637,091.80           0.12
      291     002051        中工国际         104,081.00          2,636,371.73           0.12
      292     300347        泰格医药          85,350.00          2,623,659.00           0.12
      293     002318        久立特材         171,141.00          2,618,457.30           0.12
      294     002168        深圳惠程         221,050.00          2,615,021.50           0.12
      295     002429        兆驰股份         205,708.00          2,610,434.52           0.12
      296     300068        南都电源         131,500.00          2,608,960.00           0.12
      297     300054        鼎龙股份         104,241.00          2,570,583.06           0.12
      298     000158        常山股份         125,400.00          2,551,890.00           0.12
      299     000601        韶能股份         229,600.00          2,527,896.00           0.12
      300     002583         海能达          202,236.00          2,525,927.64           0.12
      301     000733        振华科技         100,706.00          2,517,650.00           0.12
      302     002195        二三四五          67,927.00          2,513,299.00           0.12
      303     000681        视觉中国          66,050.00          2,510,560.50           0.12
      304     002570         贝因美          167,341.00          2,498,401.13           0.11
      305     000860        顺鑫农业         116,911.00          2,490,204.30           0.11
      306     300032        金龙机电          81,900.00          2,489,760.00           0.11
      307     002326        永太科技         118,300.00          2,489,032.00           0.11
      308     000685        中山公用         175,755.00          2,486,933.25           0.11
      309     300202        聚龙股份          77,250.00          2,486,677.50           0.11
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      310     002013        中航机电         109,455.00          2,480,250.30           0.11
      311     002215        诺 普 信         128,100.00          2,456,958.00           0.11
      312     002376         新北洋          132,151.00          2,442,150.48           0.11
      313     002672        东江环保         120,723.00          2,434,982.91           0.11
      314     002440        闰土股份         127,733.00          2,433,313.65           0.11
      315     000488        晨鸣纸业         272,788.00          2,433,268.96           0.11
      316     000851        高鸿股份         155,650.00          2,432,809.50           0.11
      317     002366        台海核电          36,882.00          2,432,367.90           0.11
      318     000861        海印股份         314,510.00          2,431,162.30           0.11
      319     002588         史丹利           74,623.00          2,427,486.19           0.11
      320     002074        国轩高科          65,303.00          2,422,741.30           0.11
      321     002095        生 意 宝          32,900.00          2,421,111.00           0.11
      322     002190        成飞集成          55,296.00          2,419,752.96           0.11
      323     000089        深圳机场         296,450.00          2,419,032.00           0.11
      324     002099        海翔药业         101,200.00          2,413,620.00           0.11
      325     000897        津滨发展         421,450.00          2,402,265.00           0.11
      326     000652        泰达股份         334,319.00          2,383,694.47           0.11
      327     002396        星网锐捷          98,286.00          2,373,606.90           0.11
      328     002477        雏鹰农牧         140,144.00          2,369,835.04           0.11
      329     000513        丽珠集团          41,134.00          2,362,325.62           0.11
      330     000563        陕国投A         156,200.00          2,361,744.00           0.11
      331     002437        誉衡药业          77,320.00          2,338,930.00           0.11
      332     000518        四环生物         329,155.00          2,337,000.50           0.11
      333     000732        泰禾集团          95,294.00          2,334,703.00           0.11
      334     002551        尚荣医疗          70,647.00          2,329,231.59           0.11
      335     000751        锌业股份         362,533.00          2,327,461.86           0.11
      336     300171         东富龙           77,546.00          2,324,829.08           0.11
      337     002399         海普瑞           65,600.00          2,320,272.00           0.11
      338     000519        江南红箭         136,599.00          2,319,451.02           0.11
      339     002555        顺荣三七          47,300.00          2,311,078.00           0.11
      340     002108        沧州明珠         130,710.00          2,309,645.70           0.11
      341     000680        山推股份         301,687.00          2,307,905.55           0.11
      342     000572        海马汽车         360,400.00          2,306,560.00           0.11
      343     002269        美邦服饰         342,500.00          2,298,175.00           0.11
      344     300336         新文化           54,700.00          2,297,400.00           0.11
      345     002138        顺络电子         160,051.00          2,296,731.85           0.11
      346     002047        宝鹰股份         203,300.00          2,285,092.00           0.10
      347     002344        海宁皮城         148,606.00          2,279,616.04           0.10
      348     300134        大富科技          75,400.00          2,269,540.00           0.10
      349     000848        承德露露         137,450.00          2,267,925.00           0.10
      350     300011        鼎汉技术          76,013.00          2,265,187.40           0.10
      351     002714        牧原股份          48,097.00          2,263,925.79           0.10
      352     000830        鲁西化工         326,450.00          2,262,298.50           0.10
      353     002121        科陆电子          76,100.00          2,252,560.00           0.10
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      354     000555        神州信息          53,400.00          2,248,140.00           0.10
      355     002433         太安堂          151,211.00          2,246,995.46           0.10
      356     002498        汉缆股份         300,800.00          2,237,952.00           0.10
      357     300122        智飞生物          61,300.00          2,230,094.00           0.10
      358     300012        华测检测          90,653.00          2,229,157.27           0.10
      359     000902         新洋丰           73,031.00          2,223,793.95           0.10
      360     000969        安泰科技         171,089.00          2,220,735.22           0.10
      361     300005         探路者           96,500.00          2,209,850.00           0.10
      362     002663        普邦园林         276,500.00          2,195,410.00           0.10
      363     300039        上海凯宝         158,050.00          2,190,573.00           0.10
      364     002681        奋达科技          50,072.00          2,188,146.40           0.10
      365     300090        盛运环保         186,530.00          2,184,266.30           0.10
      366     002106        莱宝高科         162,400.00          2,166,416.00           0.10
      367     000801        四川九洲          69,637.00          2,153,872.41           0.10
      368     002064        华峰氨纶         331,622.00          2,152,226.78           0.10
      369     002019        亿帆鑫富          53,718.00          2,148,720.00           0.10
      370     000931        中 关 村         168,581.00          2,140,978.70           0.10
      371     000049        德赛电池          37,688.00          2,139,924.64           0.10
      372     300288        朗玛信息          34,650.00          2,138,598.00           0.10
      373     002177        御银股份         195,883.00          2,125,330.55           0.10
      374     300053         欧比特           51,765.00          2,109,423.75           0.10
      375     002421        达实智能          95,800.00          2,098,020.00           0.10
      376     300075        数字政通          66,800.00          2,094,180.00           0.10
      377     000062        深圳华强          57,211.00          2,093,922.60           0.10
      378     002595        豪迈科技          92,024.00          2,088,024.56           0.10
      379     002249        大洋电机         156,800.00          2,079,168.00           0.10
      380     002603        以岭药业         114,576.00          2,077,262.88           0.10
      381     002028        思源电气         129,840.00          2,063,157.60           0.09
      382     000600        建投能源         192,750.00          2,054,715.00           0.09
      383     000898        鞍钢股份         430,201.00          2,052,058.77           0.09
      384     002181        粤 传 媒         128,933.00          2,043,588.05           0.09
      385     002025        航天电器          78,450.00          2,038,915.50           0.09
      386     000528         柳 工          245,812.00          2,037,781.48           0.09
      387     002482        广田股份          69,575.00          2,035,068.75           0.09
      388     002154        报 喜 鸟         266,000.00          2,024,260.00           0.09
      389     002527         新时达           91,950.00          2,021,980.50           0.09
      390     000539        粤电力A         273,776.00          2,012,253.60           0.09
      391     000090        天健集团         118,121.00          2,010,419.42           0.09
      392     002174        游族网络          23,750.00          2,004,500.00           0.09
      393     300339        润和软件          41,500.00          1,992,830.00           0.09
      394     002197        证通电子          74,500.00          1,987,660.00           0.09
      395     002242        九阳股份          87,635.00          1,987,561.80           0.09
      396     002339        积成电子          81,100.00          1,978,840.00           0.09
      397     002563        森马服饰         159,376.00          1,976,262.40           0.09
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      398     002480        新筑股份         154,342.00          1,975,577.60           0.09
      399     002384        东山精密          98,513.00          1,972,230.26           0.09
      400     002358        森源电气         106,885.00          1,972,028.25           0.09
      401     002244        滨江集团         247,585.00          1,970,776.60           0.09
      402     002463        沪电股份         304,800.00          1,969,008.00           0.09
      403     002155        湖南黄金         219,000.00          1,968,810.00           0.09
      404     002029        七 匹 狼         143,450.00          1,960,961.50           0.09
      405     002041        登海种业         114,850.00          1,935,222.50           0.09
      406     002522        浙江众成         104,400.00          1,934,532.00           0.09
      407     000961        中南建设         125,111.00          1,934,216.06           0.09
      408     000958        东方能源          74,700.00          1,921,284.00           0.09
      409     300137        先河环保          91,700.00          1,921,115.00           0.09
      410     300228        富瑞特装          61,300.00          1,912,560.00           0.09
      411     000726        鲁 泰A         141,200.00          1,909,024.00           0.09
      412     002431        棕榈园林          70,800.00          1,900,272.00           0.09
      413     002170        芭田股份         144,700.00          1,898,464.00           0.09
      414     000807        云铝股份         263,002.00          1,890,984.38           0.09
      415     300229         拓尔思           60,137.00          1,888,301.80           0.09
      416     000401        冀东水泥         173,141.00          1,887,236.90           0.09
      417     002649        博彦科技          33,300.00          1,874,124.00           0.09
      418     002229        鸿博股份          62,800.00          1,868,928.00           0.09
      419     000735        罗 牛 山         246,800.00          1,868,276.00           0.09
      420     000900        现代投资         222,526.00          1,866,993.14           0.09
      421     000099        中信海直         126,200.00          1,865,236.00           0.09
      422     002217         合力泰          110,000.00          1,864,500.00           0.09
      423     002317        众生药业         140,100.00          1,854,924.00           0.09
      424     002151        北斗星通          35,500.00          1,852,390.00           0.08
      425     002414        高德红外          60,700.00          1,849,529.00           0.08
      426     300157        恒泰艾普         151,100.00          1,844,931.00           0.08
      427     000933        神火股份         369,914.00          1,842,171.72           0.08
      428     300295        三六五网          37,041.00          1,837,233.60           0.08
      429     000088        盐 田 港         212,900.00          1,835,198.00           0.08
      430     002093        国脉科技         121,933.00          1,814,363.04           0.08
      431     002178        延华智能         135,700.00          1,799,382.00           0.08
      432     300111         向日葵          273,400.00          1,798,972.00           0.08
      433     002698        博实股份          61,048.00          1,790,537.84           0.08
      434     002505        大康牧业         208,300.00          1,768,467.00           0.08
      435     002625        龙生股份          36,300.00          1,765,995.00           0.08
      436     300226        上海钢联          34,825.00          1,765,627.50           0.08
      437     000767        漳泽电力         305,700.00          1,763,889.00           0.08
      438     000996        中国中期          62,200.00          1,762,126.00           0.08
      439     300183        东软载波          65,284.00          1,760,709.48           0.08
      440     002309        中利科技          93,350.00          1,753,113.00           0.08
      441     002577        雷柏科技          30,400.00          1,739,488.00           0.08
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      442     002262        恩华药业          59,357.00          1,737,379.39           0.08
      443     000620         新华联          171,050.00          1,729,315.50           0.08
      444     000937        冀中能源         341,506.00          1,721,190.24           0.08
      445     002056        横店东磁          61,000.00          1,714,710.00           0.08
      446     002009        天奇股份          82,500.00          1,711,875.00           0.08
      447     002556        辉隆股份          92,450.00          1,709,400.50           0.08
      448     300197        铁汉生态          99,800.00          1,707,578.00           0.08
      449     002298        中电鑫龙          88,500.00          1,700,085.00           0.08
      450     002432        九安医疗          68,821.00          1,699,878.70           0.08
      451     000739        普洛药业         206,803.00          1,695,784.60           0.08
      452     000731        四川美丰         175,700.00          1,693,748.00           0.08
      453     002277        友阿股份         121,640.00          1,689,579.60           0.08
      454     002658         雪迪龙           61,900.00          1,683,061.00           0.08
      455     300433        蓝思科技          20,000.00          1,667,600.00           0.08
      456     000975        银泰资源         132,595.00          1,660,089.40           0.08
      457     000869        张 裕A          36,250.00          1,659,525.00           0.08
      458     000915        山大华特          47,150.00          1,657,794.00           0.08
      459     000550        江铃汽车          54,779.00          1,642,274.42           0.08
      460     002313        日海通讯         110,800.00          1,639,840.00           0.08
      461     002369        卓翼科技         122,700.00          1,631,910.00           0.07
      462     002071        长城影视          91,177.00          1,618,391.75           0.07
      463     000417        合肥百货         147,800.00          1,615,454.00           0.07
      464     300152        科融环境         143,800.00          1,611,998.00           0.07
      465     002237        恒邦股份         161,500.00          1,611,770.00           0.07
      466     000812        陕西金叶         125,750.00          1,609,600.00           0.07
      467     002342        巨力索具         211,500.00          1,609,515.00           0.07
      468     002078        太阳纸业         285,490.00          1,607,308.70           0.07
      469     002079        苏州固锝         145,850.00          1,591,223.50           0.07
      470     300185        通裕重工         172,701.00          1,587,122.19           0.07
      471     300316        晶盛机电         108,300.00          1,586,595.00           0.07
      472     300074        华平股份         107,218.00          1,580,393.32           0.07
      473     000506        中润资源         164,682.00          1,577,653.56           0.07
      474     002540        亚太科技         156,300.00          1,559,874.00           0.07
      475     300205        天喻信息          74,556.00          1,538,835.84           0.07
      476     000693        华泽钴镍          82,450.00          1,536,043.50           0.07
      477     000877        天山股份         190,703.00          1,531,345.09           0.07
      478     002128        露天煤业         180,300.00          1,523,535.00           0.07
      479     002251        步 步 高          93,328.00          1,521,246.40           0.07
      480     000987        广州友谊          57,901.00          1,516,427.19           0.07
      481     002233        塔牌集团         103,000.00          1,508,950.00           0.07
      482     000554        泰山石油         121,778.00          1,506,393.86           0.07
      483     002122        天马股份         179,790.00          1,497,650.70           0.07
      484     300034        钢研高纳          55,883.00          1,464,134.60           0.07
      485     002638        勤上光电          95,250.00          1,459,230.00           0.07
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      486     300052         中青宝           50,300.00          1,458,197.00           0.07
      487     300369        绿盟科技          29,600.00          1,439,744.00           0.07
      488     002408        齐翔腾达         108,003.00          1,437,519.93           0.07
      489     000507         珠海港          190,850.00          1,414,198.50           0.06
      490     300355        蒙草抗旱          78,200.00          1,395,088.00           0.06
      491     000596        古井贡酒          37,625.00          1,373,312.50           0.06
      492     002203        海亮股份         123,500.00          1,358,500.00           0.06
      493     000426        兴业矿业         191,700.00          1,353,402.00           0.06
      494     002240        威华股份          97,800.00          1,337,904.00           0.06
      495     002653         海思科           55,805.00          1,221,571.45           0.06
      496     002493        荣盛石化          78,400.00          1,215,200.00           0.06
      497     000151        中成股份          47,800.00          1,168,232.00           0.05
      498     002307        北新路桥         103,400.00          1,166,352.00           0.05
      499     002773        康弘药业          13,600.00          1,117,920.00           0.05
      500     300276        三丰智能          43,400.00          1,104,964.00           0.05
      501     002235        安妮股份          35,829.00          1,042,623.90           0.05
      502     000553        沙隆达A          95,750.00          1,024,525.00           0.05
      503     300413         快乐购           20,700.00           819,720.00           0.04
      504     000727        华东科技          82,500.00           817,575.00           0.04
      505     300386        飞天诚信            171.00             8,455.95           0.00
      506     002281        光迅科技            100.00             6,483.00           0.00
      507     300056         三维丝             200.00             4,314.00           0.00
      508     300014        亿纬锂能            124.00             4,069.68           0.00
      509     000951        中国重汽            200.00             3,620.00           0.00
      510     002148        北纬通信            153.00             3,489.93           0.00
      511     300332        天壕环境            140.00             3,416.00           0.00
      512     000525        红 太 阳            200.00             3,388.00           0.00
      513     002275        桂林三金            139.00             3,238.70           0.00
      514     002140        东华科技            151.00             3,216.30           0.00
      515     002461        珠江啤酒            200.00             3,054.00           0.00
      516     300177         中海达             150.00             2,877.00           0.00
      517     002254        泰和新材            178.00             2,828.42           0.00
      518     000905        厦门港务            200.00             2,658.00           0.00
      519     002091        江苏国泰            100.00             2,657.00           0.00
      520     002605        姚记扑克            100.00             2,581.00           0.00
      521     000501        鄂武商A            112.00             2,396.80           0.00
      522     002565        上海绿新            200.00             2,390.00           0.00
      523     300105        龙源技术            200.00             2,240.00           0.00
      524     000669        金鸿能源            100.00             2,233.00           0.00
      525     002216        三全食品            191.00             2,175.49           0.00
      526     000688        建新矿业            200.00             2,058.00           0.00
      527     002341        新纶科技            100.00             1,665.00           0.00
      528     000612        焦作万方            191.00             1,457.33           0.00
      529     000703        恒逸石化            130.00             1,444.30           0.00
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      530     002648        卫星石化            128.00             1,383.68           0.00
      531     002378        章源钨业            102.00             1,228.08           0.00
      532     002526        山东矿机            100.00             1,162.00           0.00
      533     300148        天舟文化             60.00             1,056.00           0.00
      534     002337        赛象科技            100.00             1,029.00           0.00
      535     002416         爱施德              54.00               945.00           0.00
      536     000159        国际实业            100.00               930.00           0.00
      537     000407        胜利股份            100.00               831.00           0.00
      538     000422        湖北宜化            102.00               792.54           0.00
      539     300118        东方日升             53.00               772.21           0.00
      540     002069        獐 子 岛             50.00               683.00           0.00
      541     002646        青青稞酒             26.00               593.32           0.00
      542     000823        超声电子             50.00               582.50           0.00
      543     002204        大连重工             50.00               500.00           0.00
      544     000919        金陵药业             21.00               361.20           0.00
      545     000790        华神集团             21.00               346.50           0.00
      546     000552        靖远煤电             27.00               272.16           0.00
    
    
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    金额单位:人民币元
    
                                                                           占期初基金资产
     序号      股票代码          股票名称           本期累计买入金额
                                                                           净值比例(%)
       1        000776           广发证券                   148,980,294.18            3.57
       2        000783           长江证券                   135,014,999.73            3.24
       3        000002           万  科A                   111,296,891.44            2.67
       4        000651           格力电器                   102,176,281.60            2.45
       5        002104           恒宝股份                    90,779,891.50            2.18
       6        000725           京东方A                    81,832,696.00            1.96
       7        000001           平安银行                    78,804,955.96            1.89
       8        300059           东方财富                    73,509,245.48            1.76
       9        000806           银河生物                    65,763,527.37            1.58
      10        000333           美的集团                    63,876,863.52            1.53
      11        002131           利欧股份                    61,099,349.72            1.46
      12        002024           苏宁云商                    52,147,702.52            1.25
      13        000402           金 融 街                    49,422,132.41            1.18
      14        300055            万邦达                     48,857,074.86            1.17
      15        300168           万达信息                    48,614,158.27            1.16
      16        002450            康得新                     48,575,224.31            1.16
      17        300104            乐视网                     42,798,551.22            1.03
      18        300024            机器人                     40,741,315.87            0.98
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
      19        002221           东华能源                    40,083,429.80            0.96
      20        000100           TCL 集团                    39,951,366.58            0.96
    
    
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    金额单位:人民币元
    
                                                                           占期初基金资产
     序号      股票代码          股票名称           本期累计卖出金额
                                                                           净值比例(%)
       1        000002           万  科A                   433,770,931.13           10.39
       2        000651           格力电器                   409,128,687.57            9.80
       3        000776           广发证券                   376,240,522.77            9.02
       4        000001           平安银行                   338,860,581.55            8.12
       5        000783           长江证券                   311,302,174.15            7.46
       6        000333           美的集团                   257,211,724.35            6.16
       7        000166           申万宏源                   233,394,868.25            5.59
       8        002024           苏宁云商                   218,649,321.62            5.24
       9        000063           中兴通讯                   171,909,634.18            4.12
      10        000625           长安汽车                   168,452,254.16            4.04
      11        000725           京东方A                   164,274,520.46            3.94
      12        000100           TCL 集团                   158,402,486.15            3.80
      13        002415           海康威视                   156,767,431.91            3.76
      14        300104            乐视网                    153,063,901.83            3.67
      15        000858           五 粮 液                   149,261,023.64            3.58
      16        002230           科大讯飞                   125,759,534.45            3.01
      17        000338           潍柴动力                   122,985,073.45            2.95
      18        000768           中航飞机                   122,965,929.75            2.95
      19        002594            比亚迪                    111,548,147.10            2.67
      20        000069           华侨城A                   110,294,820.97            2.64
      21        000157           中联重科                   109,175,047.50            2.62
      22        300027           华谊兄弟                   104,518,576.08            2.50
      23        000538           云南白药                   102,181,702.84            2.45
      24        300070            碧水源                     97,588,298.77            2.34
      25        000623           吉林敖东                    96,806,638.55            2.32
      26        000423           东阿阿胶                    92,476,876.39            2.22
      27        000024           招商地产                    88,107,437.93             2.11
      28        002304           洋河股份                    87,374,866.05            2.09
      29        002241           歌尔声学                    87,209,712.51            2.09
      30        002142           宁波银行                    86,787,558.84            2.08
      31        002081           金 螳 螂                    85,343,111.84            2.05
      32        000895           双汇发展                    84,568,202.86            2.03
    
    
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    单位:人民币元
    
     买入股票的成本(成交)总额                                            6,693,515,035.95
     卖出股票的收入(成交)总额                                            9,791,481,183.85
    
    
    注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    
    金额单位:人民币元
    
     序号             债券品种                   公允价值          占基金资产净值比例(%)
       1    国家债券                                           -                         -
       2    央行票据                                           -                         -
       3    金融债券                                           -                         -
            其中:政策性金融债                                 -                         -
       4    企业债券                                           -                         -
       5    企业短期融资券                                     -                         -
       6    中期票据                                           -                         -
       7    可转债(可交换债)                         305,800.00                      0.01
       8    同业存单                                           -                         -
       9    其他                                               -                         -
      10    合计                                       305,800.00                      0.01
    
    
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    
    金额单位:人民币元
    
       序号     债券代码    债券名称      数量(张)      公允价值    占基金资产净值比例(%)
        1       123001     蓝标转债         3,058.00    305,800.00                     0.01
    
    
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    
    本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    
    本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    
    8.11.1 本期国债期货投资政策
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。8.11.3 本期国债期货投资评价
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。8.12 投资组合报告附注
    
    8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资
    
    的前十名证券的发行主体除广发证券(000776)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处
    
    罚的情形。
    
    广发证券于2015年9月12日发布了“关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告”。经证监会查明,广发证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。证监会为此对广发证券责令整改、给予警告,没收违法所得并处以相应金额的罚款、对相关责任人给予警告并处以罚款。
    
    广发证券是本基金的业绩基准“深证成指”的成分股之一,因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以广发证券受到的公开处罚不会影响本基金的投资决策。
    
    8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    8.12.3 期末其他各项资产构成
    
    单位:人民币元
    
      序号                   名称                                   金额
       1     存出保证金                                                       1,741,011.33
       2     应收证券清算款                                                             -
       3     应收股利                                                                   -
       4     应收利息                                                            46,928.00
       5     应收申购款                                                       6,247,186.36
       6     其他应收款                                                                 -
       7     待摊费用                                                                   -
       8     其他                                                                       -
       9     合计                                                             8,035,125.69
    
    
    8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
    金额单位:人民币元
    
                                       流通受限部分的公   占基金资产净
      序号    股票代码     股票名称                                     流通受限情况说明
                                            允价值          值比例(%)
        1      000002      万  科A         66,176,179.44            3.03      重大事项
        2      300104       乐视网          18,995,034.66            0.87      重大事项
    
    
    §9 基金份额持有人信息
    
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    
    份额单位:份
    
                                                           持有人结构
                持有人户数  户均持有的         机构投资者                个人投资者
     份额级别
                   (户)       基金份额                    占总份                    占总份
                                           持有份额                 持有份额
                                                         额比例                   额比例
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
     申万深成      7,864       31,677.16     93,132,018.00   37.39%    155,977,199.01   62.61%
     深成指A      2,914      447,265.45  1,020,795,567.00   78.32%    282,535,961.00   21.68%
     深成指B      21,976      59,307.04    180,379,750.00   13.84%  1,122,951,778.00   86.16%
       合计       31,550      90,515.76  1,294,307,335.00   45.32%  1,561,464,938.01   54.68%
    
    
    注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。
    
    9.2 期末上市基金前十名持有人
    
    深成指A
    
                                                                                  占上市总
    序号                         持有人名称                          持有份额(份)
                                                                                  份额比例
     1  中意人寿保险有限公司                                        420,648,739.00   32.27%
     2  工银安盛人寿保险有限公司                                    257,646,283.00   19.77%
     3  中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                 53,430,833.00    4.10%
     4  太平洋投资策略有限公司-中国证券投资基金                     32,410,000.00    2.49%
     5  中意人寿保险有限公司-万能-团体万能                         27,000,000.00    2.07%
     6  中国对外经济贸易信托有限公司-光大稳健1号信托计划            26,003,602.00    2.00%
     7  崔玉梅                                                       26,000,000.00    1.99%
     8  中意资产管理有限责任公司-自有资金                           20,000,044.00    1.53%
     9  光大永明资管-建设银行-光大永明资产管理股份有限公司-永铭   20,000,000.00    1.53%
     10 太平洋资产管理有限责任公司                                   16,899,934.00    1.30%
    
    
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。深成指B
    
                                                                                  占上市总
    序号                         持有人名称                          持有份额(份)
                                                                                  份额比例
     1   交银康联人寿保险有限公司-自有1                            120,000,000.00    9.21%
     2   张文俊                                                      22,068,766.00    1.69%
     3   杨静                                                        21,750,000.00    1.67%
     4   光大永明人寿保险有限公司-万能险                            20,466,400.00    1.57%
     5   邵明霞                                                      14,218,300.00    1.09%
     6   唐代国                                                      11,822,800.00    0.91%
     7   林兴                                                        11,680,000.00    0.90%
     8   耿静                                                        11,370,900.00    0.87%
     9   胡国雄                                                      10,652,900.00    0.82%
     10  李莉                                                        10,630,915.00    0.82%
    
    
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    
             项目                份额级别         持有份额总数(份)    占基金总份额比例
                                 申万深成                        0.00               0.00%
     基金管理人所有从业人        深成指A                            -                   -
         员持有本基金            深成指B                            -                   -
                                   合计                          0.00               0.00%
    
    
    注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
    
    9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
    
              项目                  份额级别          持有基金份额总量的数量区间(万份)
     本公司高级管理人员、基         申万深成                          0
     金投资和研究部门负责人         深成指A                           0
     持有本开放式基金               深成指B                           0
                                      合计                            0
                                    申万深成                          0
     本基金基金经理持有本开         深成指A                           0
     放式基金                       深成指B                           0
                                      合计                            0
    
    
    §10 开放式基金份额变动
    
    单位:份
    
                  项目                   申万深成           深成指A           深成指B
     本报告期期初基金份额总额            420,406,406.35     2,615,887,970.00   2,615,887,970.00
     本报告期基金总申购份额            7,288,730,659.94                  -                -
     减:本报告期基金总赎回份额       10,527,616,790.67                  -                -
     本报告期基金拆分变动份额          3,067,588,941.39    -1,312,556,442.00  -1,312,556,442.00
     本报告期期末基金份额总额            249,109,217.01     1,303,331,528.00   1,303,331,528.00
    
    
    注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
    
    §11 重大事件揭示
    
    11.1基金份额持有人大会决议
    
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    
    1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由原田义久先生变更为
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    安田敬之先生。
    
    2、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的董事由杜平先生变更为朱敏杰先生。
    
    3、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意免去李秀仑先生独立董事职务。
    
    4、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意聘任过振华先生为公司董事。
    
    5、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的独立董事由冯根福先生变更为白虹女士。
    
    6、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的监事会主席由蒋元真先生变更为徐宜阳先生。
    
    7、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意免去欧庆铃先生公司副总经理职务。
    
    8、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    
    本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
    
    11.4 基金投资策略的改变
    
    报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
    
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    
    报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务时间为6年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费140,000元。
    
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    
    报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    
    金额单位:人民币元
    
                                     股票交易                应支付该券商的佣金
                 交易单
      券商名称                              占当期股票成                占当期佣金  备注
                 元数量       成交金额                         佣金
                                            交总额的比例                总量的比例
     西南证券       1       3,004,299,854.90         18.49%   2,658,508.23      18.39%    -
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
     中泰证券       1       2,094,650,707.21         12.89%   1,853,560.30      12.82%    -
     中信证券       1       1,504,424,303.05          9.26%   1,331,268.01       9.21%    -
     申万宏源       3       1,253,742,209.65          7.72%   1,121,711.77       7.76%    -
     东兴证券       1       1,163,878,744.97          7.16%   1,042,826.16       7.21%    -
     广发证券       1       1,077,527,539.31          6.63%    959,319.55       6.64%    -
     天风证券       1       1,072,477,948.89          6.60%    954,893.40       6.61%    -
     西部证券       1       1,007,552,433.90          6.20%    918,184.51       6.35%  新增
     招商证券       1         825,600,108.14          5.08%    736,876.55       5.10%    -
     东方证券       1         821,933,601.21          5.06%    727,331.32       5.03%    -
     国金证券       2         623,021,308.14          3.83%    551,312.95       3.81%    -
     银河证券       1         443,311,343.38          2.73%    392,286.57       2.71%    -
     华泰证券       1         430,112,869.15          2.65%    387,058.98       2.68%    -
     东北证券       1         224,922,414.12          1.38%    199,033.98       1.38%    -
     中航证券       1         194,929,513.83          1.20%    172,493.11       1.19%  新增
     光大证券       1         150,848,727.80          0.93%    134,097.74       0.93%    -
     国信证券       1         123,733,712.50          0.76%    109,492.02       0.76%    -
     平安证券       1          99,820,145.72          0.61%     88,330.87       0.61%    -
     东海证券       1          91,179,538.90          0.56%     83,092.12       0.57%    -
     国泰君安       1          36,449,268.17          0.22%     33,216.74       0.23%    -
     中银国际       1           1,358,721.00          0.01%      1,238.22       0.01%  新增
     中金公司       1                     -              -             -           -    -
     宏源证券       1                     -              -             -           -    -
     红塔证券       1                     -              -             -           -    -
     兴业证券       1                     -              -             -           -    -
     长城证券       1                     -              -             -           -    -
     海通证券       1                     -              -             -           -    -
     五矿证券       1                     -              -             -           -    -
     渤海证券       1                     -              -             -           -    -
     民生证券       1                     -              -             -           -    -
     广州证券       1                     -              -             -           -    -
     中投证券       1                     -              -             -           -    -
    
    
    注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    
    由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。宏源证券的交易席位只披露2015年1月1日至2015年1月15日的交易量和佣金情况,2015年1月16日至2015年12月31日的交易量和佣金情况合并至申万宏源一并披露。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    11.8 其他重大事件
    
     序
                               公告事项                         法定披露方式 法定披露日期
     号
     1  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算业务期  《中国证券报》  2015-01-06
        间申万收益停复牌的公告
     2  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额    《中国证券报》  2015-01-06
        2015年度约定年基准收益率变更的公告
     3  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及  《中国证券报》  2015-01-07
        恢复交易的公告
     4  关于申万收益定期份额折算后前收盘价调整的公告            《中国证券报》  2015-01-07
     5  申万菱信基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申购费率优  《中国证券报》  2015-01-31
        惠活动的公告
     6  关于申万菱信深证成指分级基金证券投资基金变更场内基金简  《中国证券报》  2015-02-02
        称的公告
     7  申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理变更公告        《中国证券报》  2015-02-03
     8  关于旗下部分基金在海通证券股份有限公司开通转换业务的公  《中国证券报》  2015-03-04
        告
     9  关于新增太平洋证券股份有限公司为旗下基金代销机构并开通  《中国证券报》  2015-03-10
        定期定额投资、转换业务的公告
     10 关于深证成份指数编制方案修订有关事项的公告              《中国证券报》  2015-03-23
     11 关于配合深证成份指数修订具体安排的公告                  《中国证券报》  2015-03-30
     12 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限公司  《中国证券报》  2015-03-30
        开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
     13 关于调整旗下基金所持交易所固定收益品种估值方法的公告    《中国证券报》  2015-03-31
     14 关于新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金代销机构并开  《中国证券报》  2015-04-02
        通定期定额投资、转换业务的公告
     15 关于推迟新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金代销机构  《中国证券报》  2015-04-03
        并开通定期定额投资、转换业务的公告
     16 关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第一次提示性公告  《中国证券报》  2015-04-07
     17 关于旗下基金参加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的  《中国证券报》  2015-04-13
        公告
     18 关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第二次提示性公告  《中国证券报》  2015-04-20
     19 关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第三次提示性公告  《中国证券报》  2015-05-04
     20 关于修改申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同的公告  《中国证券报》  2015-05-12
        关于旗下部分开放式基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾
     21 问有限公司开展的申购费率优惠活动并开通定期定额投资业务  《中国证券报》  2015-05-13
        的公告
     22 关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第四次提示性公告  《中国证券报》  2015-05-18
     23 关于旗下按照指数构成比例投资的基金修订基金合同条款的公  《中国证券报》  2015-05-18
        告
        关于新增一路财富(北京)信息科技有限公司为旗下部分开放式
     24 基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加一路财富  《中国证券报》  2015-05-22
        (北京)信息科技有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
     25 关于旗下部分开放式基金参加一路财富(北京)信息科技有限公《中国证券报》 2015-05-26
        司开展的申购费率优惠活动的公告
     26 关于旗下开放式基金参加中国农业银行股份有限公司开展的开  《中国证券报》  2015-05-29
        放式基金网上银行、手机银行申购费率优惠的公告
        关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代
     27 销机构并开通定期定额投资业务及参加上海利得基金销售有限  《中国证券报》  2015-06-05
        公司开展的申购费率优惠活动的公告
     28 关于新增联讯证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机  《中国证券报》  2015-07-20
        构并开通定期定额投资、转换业务的公告
     29 关于新增东莞证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机  《中国证券报》  2015-07-25
        构并开通定期定额投资、转换业务的公告
        关于新增第一创业证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代
     30 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加第一创业证券股份《中国证券报》 2015-07-27
        有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
     31 关于旗下开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司开展  《中国证券报》  2015-08-03
        的申购费率优惠活动的公告
        关于新增上海汇付金融服务有限公司为旗下部分开放式基金的
     32 代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加上海汇付金融服《中国证券报》 2015-08-10
        务有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
        关于新增北京钱景财富投资管理有限公司为旗下部分开放式基
     33 金的代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京钱景财《中国证券报》 2015-08-15
        富投资管理有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
        关于新增上海证券有限责任公司为旗下基金代销机构并开通定
     34 期定额投资、转换业务及参加上海证券有限责任公司开展的申购《中国证券报》 2015-09-07
        费率优惠活动的公告
     35 关于银联通开通部分银行卡网上直销业务功能及开展费率优惠  《中国证券报》  2015-09-09
        活动的公告
     36 关于旗下部分开放式基金参加华宝证券有限责任公司开展的申  《中国证券报》  2015-09-11
        购费率优惠活动的公告
     37 关于新增开源证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机  《中国证券报》  2015-09-14
        构并开通定期定额投资、转换业务的公告
     38 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额发生  《中国证券报》  2015-09-16
        极端情况的风险提示公告
     39 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额发生  《中国证券报》  2015-09-16
        极端情况的风险提示公告
     40 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下申万  《中国证券报》  2015-09-16
        收益、申万进取份额净值计算方法的公告
        关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后申万
     41 收益份额(场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成《中国证券报》  2015-09-17
        指B)净值计算方法的公告
     42 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额(场内《中国证券报》 2015-09-18
        简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
     43 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额(场内《中国证券报》 2015-09-18
        简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
     44 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额(场内《中国证券报》 2015-09-19
        简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
     45 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额(场内《中国证券报》 2015-09-19
        简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
     46 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额(场内《中国证券报》 2015-09-22
        简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
     47 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额(场内《中国证券报》 2015-09-22
        简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
        关于新增中国国际金融股份有限公司为旗下部分开放式基金代
     48 销机构并开通转换业务及参加中国国际金融股份有限公司开展  《中国证券报》  2015-09-23
        的申购费率优惠活动的公告
     49 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额(场内《中国证券报》 2015-09-26
        简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
     50 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额(场内《中国证券报》 2015-09-26
        简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
     51 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额(场内《中国证券报》 2015-09-30
        简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
     52 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额(场内《中国证券报》 2015-09-30
        简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
     53 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额(场内《中国证券报》 2015-10-08
        简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
     54 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额(场内《中国证券报》 2015-10-08
        简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
        关于新增中泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机
     55 构并开通定期定额投资、转换业务及参加中泰证券股份有限公司《中国证券报》 2015-10-20
        开展的申购费率优惠活动的公告
     56 申万菱信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金场内  《中国证券报》  2015-10-20
        申购费率的公告
        关于新增北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下开放式基金代
     57 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京恒天明泽基金《中国证券报》 2015-11-13
        销售有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
        关于新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为旗下部分开放
     58 式基金代销机构及参加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司开  《中国证券报》  2015-11-18
        展的申购费率优惠活动的公告
        关于新增深圳富济财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机
     59 构并开通定期定额投资、转换业务及参加深圳富济财富管理有限《中国证券报》 2015-11-25
        公司开展的申购费率优惠活动的公告
        关于对银联通部分银行借记卡持卡人开通基金网上直销定期定
     60 额投资业务、微信端交易业务及开展定期定额申购费率优惠活动《中国证券报》 2015-11-28
        的公告
     61 申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理变更公告        《中国证券报》  2015-12-03
     62 关于旗下部分开放式基金参加国信证券股份有限公司开展的申  《中国证券报》  2015-12-05
        购费率优惠活动的公告
     63 关于新增上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分开放式基金  《中国证券报》  2015-12-11
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
        代销机构及参加上海陆金所资产管理有限公司开展的申购费率
        优惠活动的公告
        关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代
     64 销机构并开通定期定额投资业务及参加上海利得基金销售有限  《中国证券报》  2015-12-11
        公司开展的申购费率优惠活动的公告
        关于新增上海联泰资产管理有限公司为旗下开放式基金代销机
     65 构并开通定期定额投资、转换业务及参加上海联泰资产管理有限《中国证券报》 2015-12-23
        公司开展的申购费率优惠活动的公告
     66 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期份额折算业  《中国证券报》  2015-12-29
        务的公告
     67 关于调整旗下部分开放式基金在国信证券股份有限公司定期定  《中国证券报》  2015-12-29
        额投资起点金额的公告
        关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期份额折算业
     68 务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业《中国证券报》 2015-12-29
        务的公告
     69  关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司开展《中国证券报》  2015-12-29
        的开放式基金定投费率优惠活动的公告
        关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额
     70 投资业务并参与 2016 倾心回馈基金定投申购费率优惠活动的  《中国证券报》  2015-12-29
        公告
     71 关于旗下基金配合指数熔断机制实施相关工作的公告          《中国证券报》  2015-12-31
    
    
    §12 影响投资者决策的其他重要信息
    
    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金《基金合同》的约定,本基金以2015年1月5日为折算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于2014年12月29日、12月31日与2015年1月6日、1月7日发布的公告。
    
    本报告期内,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定,以及本基金合同及招募说明书等相关法律文件的约定,自2015年2月6日起将申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额“申万收益份额”的场内简称“申万收益”(代码:150022)更名为“深成指 A”,将申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类份额“申万进取份额”的场内简称“申万进取”(代码:150023)更名为“深成指B”。本次基金更名对基金份额持有人利益无实质性不利影响。详见本基金管理人于2015年2月2日发布的公告。
    
    根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司于2015 年3 月20 日发布的《关于深证成份指数编制方案实施重要修订的公告》,深证成份指数(指数代码:399001)进行了指数编制方案修订并于2015 年5 月20 日正式实施。本次方案修订将指数样本股数量扩大到500 只,指数代码、指数
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    简称及选样规则保持不变。为了保证跟踪标的指数信息的准确性,经与基金托管人中国工商银行股
    
    份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对《基金合同》中涉及深证成份指数的相关内
    
    容作了相应修改。详见本基金管理人于2015年3月23日、3月30日、4月7日、4月20日、5月
    
    4日、5月12日、5月18日发布的公告。
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定,经履行相关内部程序,协商相关基金托管人同意,并报中国证监会备案,本公司对旗下按照指数构成比例投资基金(含本基金)的基金合同中关联交易限制内容进行修订,删除基金禁止买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券的条款。详见本基金管理人于2015年5月18日发布的公告。
    
    根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破0.1000 元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。截止2015 年9 月15 日,申万进取份额按照正常情况下的原则计算的基金份额净值为0.0652 元,本基金发生基金合同约定的极端情况并采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。由于深证成指的回涨,2015年9月16日,本基金申万进取份额按照极端情况下的基金份额净值计算原则计算的基金份额净值为0.1028元,已大于0.1000元,并且超过0.1000元的部分已补足申万收益份额自极端情况发生日(含)以来在正常情况下累计应得的基准收益。根据本基金《基金合同》,自该日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值恢复按正常情况下的基金份额净值计算原则计算。详见本基金管理人于2015年9月16日、9月17日发布的公告。
    
    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金《基金合同》的约定,本基金以2016年1月4日为折算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于2015年12月29日与2016年1月5日、1月6日发布的公告。
    
    §13 备查文件目录
    
    13.1 备查文件目录
    
    基金合同;
    
    招募说明书及其定期更新;
    
    发售公告;
    
    成立公告;
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2015年年度报告
    
    开放日常交易业务公告;
    
    定期报告;
    
    其他临时公告。13.2 存放地点
    
    上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路100号11层。
    
    13.3 查阅方式
    
    上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com.
    
    申万菱信基金管理有限公司
    
    二〇一六年三月三十日
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