基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 申万菱信申万进取 > 基金公告

申万菱信申万进取(150023)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:1.51%(12-03) 最新净值:0.3566(12-03) 累计净值:0.3566 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

深成指分级:2016年第1季度报告

公告日期:2016-04-21

    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    2016年第1季度报告
    
    2016年3月31日
    
    基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
    
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    
    报告送出日期:二〇一六年四月二十一日
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
    §1 重要提示
    
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    
    本报告中财务资料未经审计。
    
    本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
    
    §2 基金产品概况
    
    基金简称          申万菱信深证成指分级
    场内简称          申万深成
    基金主代码        163109
    基金运作方式      契约型开放式
    基金合同生效日    2010年10月22日
    报告期末基金份额  5,769,504,009.98份
    总额
    投资目标          本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化
                      风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
                      间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现
                      对深证成指的有效跟踪。
    投资策略          本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权
                      重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
                      变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法
                      获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法
                      构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
    业绩比较基准      95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率
    基金管理人        申万菱信基金管理有限公司
    基金托管人        中国工商银行股份有限公司
    下属分级基金的基      申万深成           深成指A             深成指B
    金简称
    下属分级基金的场      申万深成           深成指A             深成指B
    内简称
    下属分级基金的交       163109            150022             150023
    易代码
    报告期末下属分级  255,259,307.98份2,757,122,351.00份2,757,122,351.00份
    基金的份额总额
    下属分级基金的风申万深成份额为常
    险收益特征        规指数基金份额,                     深成指B份额由于具
                      具有较高风险、较深成指A份额风险和预有杠杆特性,具有高
                      高预期收益的特期收益与债券型基金相风险高收益的特征,
                      征,其风险和预期近。                其风险和预期收益要
                      收益均高于货币市                    高于一般的股票型指
                      场基金和债券型基                    数基金。
                      金。
    
    
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    
    3.1主要财务指标
    
    单位:人民币元
    
                                                    报告期
            主要财务指标
                                      (2016年1月1日-2016年3月31日)
     1.本期已实现收益                                         -61,247,128.42
     2.本期利润                                              -304,035,534.78
     3.加权平均基金份额本期利润                                      -0.0563
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
     4.期末基金资产净值                                     3,523,780,852.34
     5.期末基金份额净值                                               0.6108
    
    
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
    
    价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
    
    允价值变动收益。
    
    2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包
    
    括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/
    
    申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
    
    3.2基金净值表现
    
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
       阶段     净值增  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基准收  ①-③   ②-④
                长率①   标准差②   准收益率③   益率标准差④
    过去三个月  -16.60%    2.96%      -16.53%        2.90%      -0.07%  0.06%
    
    
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
    
    基准收益率变动的比较
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    
    (2010年10月22日至2016年3月31日)
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
    §4 管理人报告
    
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    
                    任本基金的基金经理   证券
      姓名   职务          期限          从业              说明
                    任职日期  离任日期   年限
                                               袁英杰先生,理学硕士。曾任
                                               职于兴业证券、申银万国证券
                                               研究所等,2013年5月加入申
                                               万菱信基金管理有限公司,曾
                                               任高级数量研究员,基金经理
                                               助理,现任申万菱信深证成指
                                               分级证券投资基金、申万菱信
             本基                              中小板指数分级证券投资基
             金基                              金、申万菱信中证申万证券行
     袁英杰  金经  2015-01-30     -      9年   业指数分级证券投资基金、申
              理                               万菱信中证环保产业指数分级
                                               证券投资基金、申万菱信中证
                                               军工指数分级证券投资基金、
                                               申万菱信中证申万电子行业投
                                               资指数分级证券投资基金、申
                                               万菱信中证申万传媒行业投资
                                               指数分级证券投资基金、申万
                                               菱信中证申万医药生物指数分
                                               级证券投资基金基金经理。
                                               俞诚先生,经济学学士,金融
                                               风险管理师(FRM)。2009年开
                                               始从事证券相关工作,2009年
                                               8月加入申万菱信基金管理有
                                               限公司,历任产品与金融工程
                                               总部金融工程师,数量研究员,
             本基                              现任申万菱信沪深300价值指
      俞诚   金基  2015-12-03     -      6年   数证券投资基金、申万菱信深
             金经                              证成指分级证券投资基金、申
              理                               万菱信中小板指数分级证券投
                                               资基金、申万菱信中证申万证
                                               券行业指数分级证券投资基
                                               金、申万菱信中证环保产业指
                                               数分级证券投资基金、申万菱
                                               信中证军工指数分级证券投资
                                               基金、申万菱信中证申万电子
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
                                               行业投资指数分级证券投资基
                                               金、申万菱信中证申万传媒行
                                               业投资指数分级证券投资基
                                               金、申万菱信中证申万医药生
                                               物指数分级证券投资基金基金
                                               经理。
    
    
    注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基
    
    金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
    
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
    
    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
    
    4.3公平交易专项说明
    
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    
    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日
    
    常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
    
    在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。
    
    在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
    在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。
    
    本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
    
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    
    本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
    
    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有一次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
    
    4.4报告期内基金投资策略和运作分析
    
    2016年一季度,沪深A股1月份大幅下跌、随后震荡小幅上行。上证综指下跌15.12%,深证成份指数下跌17.45%,沪深300指数下跌13.75%;而中证500指数下跌19.19%,中小板指数下跌18.22%,创业板指数下跌17.53%,下跌幅度略大。
    
    操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整。
    
    本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指A份额和深成指B份额两个品种。深成指B份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基金净值波动于深成指 A 份额同涨同跌方
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
    式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。深成指 A 份额则是
    
    同类产品中折价幅度最高的品种。
    
    从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-1%和1.5%之间,波动幅度较小。
    
    作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
    
    4.5报告期内基金的业绩表现
    
    2016 年一季度深证成份指数期间表现为-17.45%,基金业绩基准表现为-16.53%,申万菱信深成指分级基金净值期间表现为-16.60%,和业绩基准的差约0.07%。
    
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    
    无。
    
    §5 投资组合报告
    
    5.1报告期末基金资产组合情况
    
      序号                 项目                    金额(元)     占基金总资
                                                               产的比例(%)
       1    权益投资                           3,314,847,982.24      92.50
            其中:股票                         3,314,847,982.24      92.50
       2    固定收益投资                                      -          -
            其中:债券                                        -          -
            资产支持证券                                      -          -
       3     贵金属投资                                       -          -
       4    金融衍生品投资                                    -          -
       5    买入返售金融资产                                  -          -
            其中:买断式回购的买入返售金融资产                -          -
       6    银行存款和结算备付金合计             243,905,108.03       6.81
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
       7    其他各项资产                          24,764,313.92       0.69
       8    合计                               3,583,517,404.19     100.00
    
    
    注:本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
    
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    
      代码              行业类别              公允价值(元)  占基金资产净
                                                              值比例(%)
       A   农、林、牧、渔业                      51,015,573.40         1.45
       B   采矿业                                56,351,313.17         1.60
       C   制造业                             1,947,334,123.84        55.26
       D   电力、热力、燃气及水生产和供应业      59,727,875.16         1.69
       E   建筑业                                61,842,732.16         1.76
       F   批发和零售业                          97,364,060.74         2.76
       G   交通运输、仓储和邮政业                17,662,827.36         0.50
       H   住宿和餐饮业                                      -            -
       I   信息传输、软件和信息技术服务业       388,815,127.98        11.03
       J   金融业                               221,099,998.01         6.27
       K   房地产业                             186,125,796.62         5.28
       L   租赁和商务服务业                      67,882,039.96         1.93
       M   科学研究和技术服务业                   6,837,117.21         0.19
       N   水利、环境和公共设施管理业            48,514,391.65         1.38
       O   居民服务、修理和其他服务业                        -            -
       P   教育                                              -            -
       Q   卫生和社会工作                        17,033,344.48         0.48
       R   文化、体育和娱乐业                    72,528,116.33         2.06
       S   综合                                  14,713,544.17         0.42
           合计                               3,314,847,982.24        94.07
    
    
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    
      序号  股票代码   股票名称    数量(股)     公允价值(元)  占基金资产净
                                                               值比例(%)
       1     000651    格力电器  3,069,605.00  58,997,808.10         1.67
       2     000002    万  科A  2,708,808.00  50,952,678.48         1.45
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
       3     000001    平安银行  4,136,936.00  44,016,999.04         1.25
       4     000333    美的集团  1,344,457.00  41,476,498.45         1.18
       5     000725    京东方A 15,466,642.00  39,439,937.10         1.12
       6     000858    五 粮 液  1,158,582.00  32,567,740.02         0.92
       7     300059    东方财富   734,861.00   32,554,342.30         0.92
       8     000776    广发证券  1,897,663.00  31,728,925.36         0.90
       9     002024    苏宁云商  2,737,582.00  31,345,313.90         0.89
       10    002450     康得新    807,590.00   26,642,394.10         0.76
    
    
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    
    本基金本报告期末未持有债券。
    
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有债券。
    
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
    
    投资明细
    
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
    
    细
    
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    
    本基金本报告期末未持有权证。
    
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
    
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
    
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    
    5.10.1本期国债期货投资政策
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
    
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
    5.10.3本期国债期货投资评价
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
    
    5.11投资组合报告附注
    
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查
    
    的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(000776)外,在报告
    
    编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
    
    广发证券于2015年9月12日发布了“关于收到中国证券监督管理委员会《行
    
    政处罚事先告知书》的公告”。经证监会查明,广发证券涉嫌未按规定审查、了
    
    解客户身份等违法违规行为。证监会为此对广发证券责令整改、给予警告,没收
    
    违法所得并处以相应金额的罚款、对相关责任人给予警告并处以罚款。
    
    广发证券是本基金的业绩基准“深证成指”的成分股之一,因为本基金为采用完
    
    全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以广发证券受到的公开处罚不会影
    
    响本基金的投资决策。
    
    5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    
    5.11.3其他各项资产构成
    
      序号           名称                          金额(元)
       1    存出保证金                                        1,067,086.16
       2    应收证券清算款                                   23,533,079.16
       3    应收股利                                                     -
       4    应收利息                                             74,594.97
       5    应收申购款                                           89,553.63
       6    其他应收款                                                   -
       7     待摊费用                                                    -
       8    其他                                                         -
       9    合计                                             24,764,313.92
    
    
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
                                   流通受限部分   占基金资产    流通受限情
     序号   股票代码    股票名称   的 公 允 价 值  净值比例(%)   况说明
                                   (元)
       1      000002     万 科A   50,952,678.48          1.45    重大事项
       2      000651    格力电器   58,997,808.10          1.67    重大事项
    
    
    §6 开放式基金份额变动
    
    单位:份
    
               项目                申万深成           深成指A           深成指B
     本报告期期初基金份额总额     249,109,217.01  1,303,331,528.00   1,303,331,528.00
     报告期基金总申购份额       4,115,672,009.81                 -                  -
     减:报告期基金总赎回份额   1,321,903,004.75                 -                  -
     报告期基金拆分变动份额    -2,787,618,914.09  1,453,790,823.00   1,453,790,823.00
     本报告期期末基金份额总额     255,259,307.98  2,757,122,351.00   2,757,122,351.00
    
    
    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    
    本报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
    
    §8 影响投资者决策的其他重要信息
    
    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金《基金合同》的约定,本基金以2016年1月4日为折算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于2015年12月29日与2016年1月5日、1月6日发布的公告。
    
    根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破0.1000元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。本报告期内,本基金发生了
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第1季度报告
    
    四次《基金合同》约定的极端情况并采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。由
    
    于深证成指的回涨,本基金在上述极端情况发生后均恢复到《基金合同》约定的
    
    正常情况,自恢复日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值恢复按正
    
    常情况下的基金份额净值计算原则计算。详见本基金管理人发布的相关公告。
    
    §9 备查文件目录
    
    9.1备查文件目录
    
    基金合同;
    
    招募说明书及其定期更新;
    
    发售公告;
    
    成立公告;
    
    开放日常交易业务公告;
    
    定期报告;
    
    其他临时公告。9.2存放地点
    
    上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路100号11层。
    
    9.3查阅方式
    
    上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com。
    
    申万菱信基金管理有限公司
    
    二〇一六年四月二十一日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈