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申万菱信申万进取(150023)

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基金公告

深成指分级:2016年半年度报告

公告日期:2016-08-29

    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    2016年半年度报告
    
    2016年6月30日
    
    基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
    
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    
    报告送出日期:二〇一六年八月二十九日
    
    1 重要提示及目录
    
    1.1 重要提示
    
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    
    本报告中财务资料未经审计。
    
    本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录
    
    1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
    
    1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5
    
    2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
    
    2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
    
    2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5
    
    2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
    
    2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
    
    3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6
    
    3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8
    
    4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8
    
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9
    
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9
    
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10
    
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11
    
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11
    
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12
    
    4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 12
    
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12
    
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 12
    
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 136 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 13
    
    6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13
    
    6.2 利润表............................................................................................................................................ 14
    
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................ 15
    
    6.4 报表附注........................................................................................................................................ 167 投资组合报告......................................................................................................................................... 33
    
    7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 33
    
    7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 33
    
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 34
    
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 45
    
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 47
    
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 47
    
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 47
    
    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 47
    
    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 47
    
    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 47
    
    7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 47
    
    7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 488 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 49
    
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 49
    
    8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................ 49
    
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 50
    
    8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 509开放式基金份额变动................................................................................................................................ 5010 重大事件揭示....................................................................................................................................... 51
    
    10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 51
    
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 51
    
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 51
    
    10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 51
    
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.............................................................................................. 51
    
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 51
    
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 52
    
    10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 5311 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 5512 备查文件目录....................................................................................................................................... 56
    
    12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 56
    
    12.2 存放地点...................................................................................................................................... 56
    
    12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 562 基金简介
    
    2.1 基金基本情况
    
     基金名称                                            申万菱信深证成指分级证券投资基金
     基金简称                                                        申万菱信深证成指分级
     场内简称                                                                    申万深成
     基金主代码                                                                    163109
     交易代码                                                                      163109
     基金运作方式                                                            契约型开放式
     基金合同生效日                                                      2010年10月22日
     基金管理人                                                  申万菱信基金管理有限公司
     基金托管人                                                  中国工商银行股份有限公司
     报告期末基金份额总额                                                5,167,292,367.38份
     基金合同存续期                                                                不定期
     基金份额上市的证券交易所                                              深圳证券交易所
     上市日期                                                            2010年11月28日
     下属分级基金的基金简称                  申万深成          深成指A          深成指B
     下属分级基金的场内简称                  申万深成          深成指A          深成指B
     下属分级基金的交易代码                    163109            150022            150023
     报告期末下属分级基金的份额总额   269,686,723.38份   2,448,802,822.00份 2,448,802,822.00份
    
    
    2.2 基金产品说明
    
                         本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理
     投资目标            手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
                         差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
                         本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基
                         金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
     投资策略            合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基
                         金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽
                         可能贴近标的指数的表现。
     业绩比较基准        深证成指收益率 ×95% +银行同业存款利率 ×5%
     下属分级基金的风险  申万深成份额为常规指数基   深成指A份额风   深成指B份额由于具有
     收益特征            金份额,具有较高风险、较   险和预期收益与   杠杆特性,具有高风险
                         高预期收益的特征,其风险   债 券 型 基 金 相  高收益的特征,其风险
                         和预期收益均高于货币市场   近。             和预期收益要高于一般
                         基金和债券型基金。                          的股票型指数基金。
    
    
    2.3 基金管理人和基金托管人
    
               项目                    基金管理人                     基金托管人
               名称             申万菱信基金管理有限公司       中国工商银行股份有限公司
     信 息 披 露  姓名                    王菲萍                          洪渊
     负责人      联系电话             021-23261188                   010-66105799
                 电子邮箱          service@swsmu.com             custody@icbc.com.cn
     客户服务电话                      4008808588                       95588
     传真                             021-23261199                   010-66105798
     注册地址                  上海市中山南路100号11层      北京市西城区复兴门内大街55号
     办公地址                  上海市中山南路100号11层      北京市西城区复兴门内大街55号
     邮政编码                            200010                         100140
     法定代表人                          姜国芳                         易会满
    
    
    2.4 信息披露方式
    
     本基金选定的信息披露报纸名称                  《中国证券报》
     登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址      http://www.swsmu.com
     基金半年度报告备置地点                        申万菱信基金管理有限公司
                                                   中国工商银行股份有限公司
    
    
    2.5 其他相关资料
    
           项目                     名称                            办公地址
     注册登记机构       中国证券登记结算有限责任公司   北京市西城区太平桥大街17号
    
    
    3 主要财务指标和基金净值表现
    
    3.1 主要会计数据和财务指标
    
    金额单位:人民币元
    
     3.1.1 期间数据和指标                        报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)
     本期已实现收益                                                         -116,260,658.96
     本期利润                                                               -246,956,419.99
     加权平均基金份额本期利润                                                      -0.0446
     本期加权平均净值利润率                                                         -7.54%
     本期基金份额净值增长率                                                        -15.69%
     3.1.2 期末数据和指标                                报告期末(2016年6月30日)
     期末可供分配利润                                                       -928,272,740.23
     期末可供分配基金份额利润                                                      -0.1796
     期末基金资产净值                                                      3,191,001,723.71
     期末基金份额净值                                                               0.6175
     3.1.3 累计期末指标                                  报告期末(2016年6月30日)
     基金份额累计净值增长率                                                        -22.48%
    
    
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    
    2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
    
    3.2 基金净值表现
    
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
        阶段      份额净值  份额净值增长   业绩比较基   业绩比较基准收    ①-③    ②-④
                  增长率①  率标准差②    准收益率③    益率标准差④
     过去一个月    3.83%       1.40%        3.10%          1.37%         0.73%     0.03%
     过去三个月    1.10%       1.50%        0.36%          1.44%         0.74%     0.06%
     过去六个月   -15.69%      2.33%        -16.23%         2.27%         0.54%     0.06%
     过去一年     -24.81%      2.66%        -25.33%         2.56%         0.52%     0.10%
     过去三年     34.09%      1.99%        35.38%          1.93%         -1.29%    0.06%
     自基金合同   -22.48%      1.72%        -18.06%         1.70%         -4.42%    0.02%
     生效起至今
    
    
    注:本基金的业绩基准指数=95%x深证成分指数收益率+5%x银行同业存款利率。其中:深证成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。
    
    本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
    
    benchmark(0) =1000;
    
    %benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;
    
    benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;
    
    其中t=1,2,3,… 。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    
    (2010年10月22日至2016年6月30日)
    
    4 管理人报告
    
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    
    申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
    
    公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2016年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的24只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过379亿元,客户数超过571万户。
    
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
    
                      任本基金的基金经理   证券
      姓名    职务       (助理)期限      从业                    说明
                      任职日期  离任日期   年限
             本基金                               袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、
     袁英杰  基金经  2015-01-30      -      9年   申银万国证券研究所等,2013年5月加入申万
               理                                 菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究
                                                  员,基金经理助理,现任申万菱信深证成指分
                                                  级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证
                                                  券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数
                                                  分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指
                                                  数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数
                                                  分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行
                                                  业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证
                                                  申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申
                                                  万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资
                                                  基金基金经理。
                                                  俞诚先生,经济学学士。2009年开始从事证券
                                                  相关工作,2009年8月加入申万菱信基金管理
                                                  有限公司,历任产品与金融工程总部金融工程
                                                  师,数量研究员,现任申万菱信沪深300价值
                                                  指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证
                                                  券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投
             本基金                               资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级
      俞诚   基金经  2015-12-03      -      6年   证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分
               理                                 级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级
                                                  证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投
                                                  资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万
                                                  传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱
                                                  信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、
                                                  申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基
                                                  金经理。
    
    
    注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
    
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    
    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
    
    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
    
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    
    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
    
    在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。
    
    在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
    
    在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。
    
    本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
    
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    
    本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
    
    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有四次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
    
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    
    2016年上半年,沪深A股市场在年初大幅下跌后震荡整理,市场风格表现差异不大。2016年上半年,上证综指下跌17.22%,深证成分指数下跌17.17%,沪深300指数下跌15.47%;而中证500指数下跌19.61%,中小板指数下跌17.88%,创业板指数下跌17.92%。
    
    操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有长期停牌股票估值调整、指数成份股调整和指数成份股现金分红。
    
    本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指A份额和深成指B份额两个品种。深成指B份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。深成指A份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。
    
    从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-1.0%和1.5 %之间,波动幅度较小。
    
    作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
    
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    
    2016年上半年深证成分指数期间表现为-17.17%,基金业绩基准表现为-16.23%,申万菱信深成指分级基金净值期间表现为-15.69%,和业绩基准的差约0.54%。
    
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    
    展望2016年下半年,房地产投资增速、民间投资下行,经济增长可能仍将面临下行压力,经济转型的信心有待进一步加强。A 股市场,目前大盘蓝筹的估值处于历史平均水平,而中小盘估值处于历史较高水平,仍有价值回归的空间,考虑到企业盈利未来增速存在压力,预计2016年下半年市场更多是阶段性和结构性机会。建议投资有盈利增长、估值不太高的消费类行业,以及估值已经接近历史低位或有政策支持的周期性行业;重点关注新能源与电力设备、国企与供给侧改革等主题。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    
    本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
    
    本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
    
    本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
    
    资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金投资的副总经理,分管基金运营的副总经理,投资总监,基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中,副总经理(代总经理)来肖贤先生,直接分管基金运营(代为履职)、基金投资,拥有11年基金行业高级管理人员经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有15年的基金会计经验;监察稽核总部总监牛锐女士,拥有近12年的证券基金行业合规管理经验;投资总监(代)、投资管理总部总监张少华先生,拥有13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;固定收益总部总监陈国辉先生,拥有9年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有近11年的基金行业风险管理经验。
    
    基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。
    
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    
    根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、深成指A份额、深成指B份额)不进行收益分配。
    
    4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    
    无。
    
    5 托管人报告
    
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    
    本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    
    本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。
    
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    
    本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
    
    6 半年度财务会计报告(未经审计)
    
    6.1 资产负债表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    报告截止日:2016年6月30日
    
    单位:人民币元
    
                  资产                附注号            本期末               上年度末
                                                   2016年6月30日        2015年12月31日
     资 产:                                                        -                    -
     银行存款                         6.4.7.1             255,547,426.99        188,008,275.38
     结算备付金                                            2,093,255.89           168,795.80
     存出保证金                                             770,211.05          1,741,011.33
     交易性金融资产                   6.4.7.2           2,969,057,386.54      2,031,305,478.40
     其中:股票投资                                    2,969,057,386.54      2,030,999,678.40
           基金投资                                                 -                    -
           债券投资                                                 -           305,800.00
           资产支持证券投资                                         -                    -
           贵金属投资                                               -                    -
           衍生金融资产               6.4.7.3                         -                    -
     买入返售金融资产                 6.4.7.4                         -                    -
     应收证券清算款                                      127,880,757.70                    -
     应收利息                         6.4.7.5                 49,854.13            46,928.00
     应收股利                                                       -                    -
     应收申购款                                               3,996.17          6,247,186.36
     递延所得税资产                                                 -                    -
     其他资产                         6.4.7.6                         -                    -
     资产总计                                          3,355,402,888.47      2,227,517,675.27
           负债和所有者权益           附注号           本期末               上年度末
                                                   2016年6月30日        2015年12月31日
     负 债:                                                        -                    -
     短期借款                                                       -                    -
     交易性金融负债                                                 -                    -
     衍生金融负债                     6.4.7.3                         -                    -
     卖出回购金融资产款                                             -                    -
     应付证券清算款                                                 -         39,921,450.56
     应付赎回款                                          158,865,616.35          2,570,428.72
     应付管理人报酬                                        2,762,522.88          1,803,074.88
     应付托管费                                             607,755.03           396,676.52
     应付销售服务费                                                 -                    -
     应付交易费用                     6.4.7.7               1,200,689.43          1,343,476.88
     应交税费                                                       -                    -
     应付利息                                                       -                    -
     应付利润                                                       -                    -
     递延所得税负债                                                 -                    -
     其他负债                         6.4.7.8                964,581.07           438,975.29
     负债合计                                            164,401,164.76         46,474,082.85
     所有者权益:                                                   -                    -
     实收基金                         6.4.7.9           4,119,274,463.94      2,373,871,861.20
     未分配利润                       6.4.7.10            -928,272,740.23       -192,828,268.78
     所有者权益合计                                    3,191,001,723.71      2,181,043,592.42
     负债和所有者权益总计                              3,355,402,888.47      2,227,517,675.27
    
    
    注:报告截止日2016年06月30日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申万深成”)份额净值0.6175元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万收益)份额净值1.0224元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)份额净值0.2126元;申万深成份额269,686,723.38份,申万收益基金份额2,448,802,822.00份,申万进取类基金份额2,448,802,822.00份。
    
    6.2 利润表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
    
    单位:人民币元
    
                                                           本期           上年度可比期间
                    项目                   附注号    2016年1月1日至      2015年1月1日至
                                                      2016年6月30日      2015年6月30日
     一、收入                                            -221,738,660.73      982,204,429.22
     1.利息收入                                             1,174,441.32          891,677.87
     其中:存款利息收入                    6.4.7.11           1,174,381.00          891,677.87
           债券利息收入                                           60.32                  -
           资产支持证券利息收入                                       -                  -
           买入返售金融资产收入                                       -                  -
           其他利息收入                                               -                  -
     2.投资收益(损失以“-”填列)                           -94,262,005.49     1,896,655,790.03
     其中:股票投资收益                    6.4.7.12        -113,005,984.41     1,884,388,769.37
           基金投资收益                                               -                  -
           债券投资收益                    6.4.7.13             42,735.34                  -
           资产支持证券投资收益            6.4.7.14                     -                  -
           贵金属投资收益                                             -                  -
           衍生工具收益                    6.4.7.15                     -                  -
           股利收益                        6.4.7.16          18,701,243.58       12,267,020.66
     3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  6.4.7.17        -130,695,761.03      -921,449,808.20
     4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                    -                  -
     5.其他收入(损失以“-”号填列)          6.4.7.18           2,044,664.47        6,106,769.52
     减:二、费用                                          25,217,759.26       38,414,894.61
     1.管理人报酬                                         16,232,118.86       16,137,784.76
     2.托管费                                              3,571,066.10        3,550,312.67
     3.销售服务费                                                    -                  -
     4.交易费用                           6.4.7.19           4,955,715.66       18,254,768.81
     5.利息支出                                                      -                  -
     其中:卖出回购金融资产支出                                       -                  -
     6.其他费用                           6.4.7.20            458,858.64          472,028.37
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -246,956,419.99      943,789,534.61
     减:所得税费用                                                   -                  -
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -246,956,419.99      943,789,534.61
    
    
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
    
    单位:人民币元
    
                                                               本期
                    项目                        2016年1月1日至2016年6月30日
                                            实收基金        未分配利润     所有者权益合计
     一、期初所有者权益(基金净值)       2,373,871,861.20   -192,828,268.78    2,181,043,592.42
     二、本期经营活动产生的基金净值变动                -   -246,956,419.99    -246,956,419.99
     数(本期利润)
     三、本期基金份额交易产生的基金净值   1,745,402,602.74   -488,488,051.46    1,256,914,551.28
     变动数(净值减少以“-”号填列)
     其中:1.基金申购款                   3,891,889,583.70   -997,987,647.06    2,893,901,936.64
           2.基金赎回款                  -2,146,486,980.96    509,499,595.60   -1,636,987,385.36
     四、本期向基金份额持有人分配利润产
     生的基金净值变动(净值减少以“-”号                  -                -                 -
     填列)
     五、期末所有者权益(基金净值)       4,119,274,463.94   -928,272,740.23    3,191,001,723.71
                    项目                                  上年度可比期间
                                                2015年1月1日至2015年6月30日
                                            实收基金        未分配利润     所有者权益合计
     一、期初所有者权益(基金净值)       5,070,091,275.12   -896,923,835.63    4,173,167,439.49
     二、本期经营活动产生的基金净值变动                -    943,789,534.61     943,789,534.61
     数(本期利润)
     三、本期基金份额交易产生的基金净值  -3,105,626,148.49     12,609,477.02   -3,093,016,671.47
     变动数(净值减少以“-”号填列)
     其中:1.基金申购款                   1,834,987,911.76     94,789,491.18    1,929,777,402.94
           2.基金赎回款                  -4,940,614,060.25    -82,180,014.16   -5,022,794,074.41
     四、本期向基金份额持有人分配利润产
     生的基金净值变动(净值减少以“-”号                  -                -                 -
     填列)
     五、期末所有者权益(基金净值)       1,964,465,126.63     59,475,176.00    2,023,940,302.63
    
    
    报表附注为财务报表的组成部分。
    
    本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
    
    基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:来肖贤,会计机构负责人:李濮君
    
    6.4 报表附注
    
    6.4.1 基金基本情况
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 712,355,232.51 元,业经普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第267号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2010年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为712,484,721.40份基金份额,其中认购资金利息折合129,488.89份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    
    根据本基金基金合同的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“申万收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按1:1的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破0.1000 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.1000元,则超过0.1000 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过0.1000 元,并恢复至正常情况下的净值计算原则。
    
    本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益份额
    
    期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12 月31 日份额净值超出本金1.0000 元部分,
    
    将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2 份申万深
    
    成份额将按1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额和
    
    申万深成份额的基金份额净值将相应调整。
    
    本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币2.0000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。经深圳证券交易所深证上[2010]351号文审核同意,本基金申万收益份额95,309,647.00份和申万进取份额95,309,647.00份于2010年11月8日上市交易。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金基金合同和《申万菱信深证成指分级证券投资基金更新的招募说明书》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率+5%×银行同业存款利率。
    
    本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2016年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础
    
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    
    本基金2016年01月01日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年01月01日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明
    
    本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。6.4.6 税项
    
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    
    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    
    (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    
    (3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。
    
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明
    
    6.4.7.1 银行存款
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                       本期末
                                                          2016年6月30日
    活期存款                                                                  255,547,426.99
    定期存款                                                                              -
    其他存款                                                                              -
    合计                                                                      255,547,426.99
    
    
    6.4.7.2 交易性金融资产
    
    单位:人民币元
    
                                                          本期末
               项目                                  2016年6月30日
                                     成本              公允价值           公允价值变动
     股票                        3,082,808,627.79        2,969,057,386.54       -113,751,241.25
     贵金属投资-金交所黄金合约                 -                      -                    -
             交易所市场                       -                      -                    -
      债券   银行间市场                       -                      -                    -
             合计                             -                      -                    -
     资产支持证券                             -                      -                    -
     基金                                     -                      -                    -
     其他                                     -                      -                    -
               合计              3,082,808,627.79        2,969,057,386.54       -113,751,241.25
    
    
    6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    
    无余额。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    
    无余额。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    
    无余额。6.4.7.5 应收利息
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                     本期末
                                                         2016年6月30日
    应收活期存款利息                                                             48,565.53
    应收定期存款利息                                                                     -
    应收其他存款利息                                                                     -
    应收结算备付金利息                                                              942.00
    应收债券利息                                                                         -
    应收买入返售证券利息                                                                 -
    应收申购款利息                                                                       -
    应收黄金合约拆借孳息                                                                 -
    其他                                                                            346.60
                    合计                                                         49,854.13
    
    
    6.4.7.6 其他资产
    
    无余额。6.4.7.7 应付交易费用
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                      本期末
                                                         2016年6月30日
    交易所市场应付交易费用                                                     1,200,689.43
    银行间市场应付交易费用                                                               -
    合计                                                                       1,200,689.43
    
    
    6.4.7.8 其他负债
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                     本期末
                                                         2016年6月30日
    应付券商交易单元保证金                                                               -
    应付赎回费                                                                  598,723.38
    其他应付款                                                                   68,349.84
    应付指数使用费                                                              168,220.51
    预提费用                                                                    129,287.34
    合计                                                                        964,581.07
    
    
    6.4.7.9 实收基金
    
    金额单位:人民币元
    
                                                               本期
     项目                                       2016年1月1日至2016年6月30日
                                              基金份额(份)               账面金额
     上年度末                                       2,855,772,273.01         2,373,871,861.20
     本期申购                                          29,718,001.25           24,702,181.81
     本期赎回(以“-”号填列)                           -79,195,962.81           -65,829,227.74
     2016年1月5日基金拆分/份额折算前                 2,806,294,311.45         2,332,744,815.27
     基金拆分/份额折算调整                            119,962,731.91                     —
     本期申购                                       4,851,123,694.61         3,867,187,401.89
     本期赎回(以“-”号填列)                        -2,610,088,370.59        -2,080,657,753.22
     本期末                                         5,167,292,367.38         4,119,274,463.94
    
    
    注:本基金于2016年1月5日进行定期份额折算,对申万深成份额和深成指A份额按照基金合同
    
    规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于2016年1月6日发布的《申万菱信基金
    
    管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,折
    
    算前申万深成份额为186,399,003.66份,深成指A份额为1,309,947,654.00份;折算后申万深成份额
    
    为306,361,735.57份,深成指A份额为1,309,947,654.00份。
    
    6.4.7.10 未分配利润
    
    单位:人民币元
    
                  项目                   已实现部分        未实现部分      未分配利润合计
     上年度末                           1,316,513,083.87   -1,509,341,352.65    -192,828,268.78
     本期利润                            -116,260,658.96    -130,695,761.03    -246,956,419.99
     本期基金份额交易产生的变动数         971,718,407.34   -1,460,206,458.80    -488,488,051.46
     其中:基金申购款                   2,133,995,507.59   -3,131,983,154.65    -997,987,647.06
           基金赎回款                   -1,162,277,100.25    1,671,776,695.85     509,499,595.60
     本期已分配利润                                   -                 -                 -
     本期末                             2,171,970,832.25   -3,100,243,572.48    -928,272,740.23
    
    
    6.4.7.11 存款利息收入
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                       本期
                                                 2016年1月1日至2016年6月30日
     活期存款利息收入                                                          1,134,761.81
     定期存款利息收入                                                                    -
     其他存款利息收入                                                                    -
     结算备付金利息收入                                                          31,167.55
     其他                                                                         8,451.64
     合计                                                                      1,174,381.00
    
    
    6.4.7.12 股票投资收益
    
    单位:人民币元
    
                     项目                                       本期
                                                 2016年1月1日至2016年6月30日
    卖出股票成交总额                                                       1,258,681,051.12
    减:卖出股票成本总额                                                   1,371,687,035.53
    买卖股票差价收入                                                        -113,005,984.41
    
    
    6.4.7.13债券投资收益
    
    单位:人民币元
    
                         项目                                      本期
                                                     2016年1月1日至2016年6月30日
    卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额                                   348,642.58
    减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额                               305,800.00
    减:应收利息总额                                                               107.24
    买卖债券差价收入                                                            42,735.34
    
    
    6.4.7.14 资产支持证券投资收益
    
    无。6.4.7.15 衍生工具收益
    
    无。6.4.7.16 股利收益
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                       本期
                                                    2016年1月1日至2016年6月30日
     股票投资产生的股利收益                                                   18,701,243.58
     基金投资产生的股利收益                                                              -
     合计                                                                     18,701,243.58
    
    
    6.4.7.17 公允价值变动收益
    
    单位:人民币元
    
                  项目名称                                     本期
                                                    2016年1月1日至2016年6月30日
     1.交易性金融资产                                                        -130,695,761.03
     ——股票投资                                                           -130,695,761.03
     ——债券投资                                                                        -
     ——资产支持证券投资                                                                -
     ——基金投资                                                                        -
     ——贵金属投资                                                                      -
     ——其他                                                                            -
     2.衍生工具                                                                          -
     ——权证投资                                                                        -
     3.其他                                                                              -
     合计                                                                   -130,695,761.03
    
    
    6.4.7.18 其他收入
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                      本期
                                                   2016年1月1日至2016年6月30日
    基金赎回费收入                                                             2,044,157.38
    转换费收入                                                                      507.09
    合计                                                                       2,044,664.47
    
    
    注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
    
    2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。
    
    6.4.7.19 交易费用
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                       本期
                                                    2016年1月1日至2016年6月30日
    交易所市场交易费用                                                          4,955,715.66
    银行间市场交易费用                                                                    -
    合计                                                                        4,955,715.66
    
    
    6.4.7.20 其他费用
    
    单位:人民币元
    
                    项目                                        本期
                                                    2016年1月1日至2016年6月30日
     审计费用                                                                    49,726.04
     信息披露费                                                                  49,726.04
     银行汇划费                                                                     429.00
     银行间帐户维护费                                                             4,500.00
     指数使用费                                                                 324,642.30
     上市年费                                                                    29,835.26
     合计                                                                       458,858.64
    
    
    注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若年度指数使用费下限(人民币20万元)大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。
    
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    
    6.4.8.1或有事项
    
    无。6.4.8.2资产负债表日后事项
    
    无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    
    无。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    
                        关联方名称                               与本基金的关系
     申万菱信基金管理有限公司                                     基金管理人 基金销售机构
     申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)              基金管理人的股东 基金代销机构
     三菱UFJ信托银行株式会社                                             基金管理人的股东
     中国工商银行                                                 基金托管人 基金代销机构
     申万菱信(上海)资产管理有限公司                              基金管理人的全资子公司
    
    
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    
    6.4.10.1.1 股票交易
    
    金额单位:人民币元
    
                                  本期                            上年度可比期间
     关联方名称    2016年1月1日至2016年6月30日          2015年1月1日至2015年6月30日
                        成交金额          占当期股票成        成交金额        占当期股票成
                                          交总额的比例                       交总额的比例
     申万宏源              633,268,253.33         17.13%        788,917,799.40          7.06%
    
    
    注:由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。上表中上年度可比区间中申万宏源的交易情况包含申银万国2015年1月1日至1月15日的交易量以及申万宏源2015年1月16日至2015年6月30日的交易量。
    
    6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
    
    金额单位:人民币元
    
         关联方名称                                    本期
                                         2016年1月1日至2016年6月30日
                               当期         占当期佣金    期末应付佣金余额    占期末应付佣
                               佣金         总量的比例                       金总额的比例
          申万宏源              577,114.88       17.13%           369,093.12         30.74%
                                                  上年度可比期间
         关联方名称                         2015年1月1日至2015年6月30日
                               当期         占当期佣金    期末应付佣金余额    占期末应付佣
                               佣金         总量的比例                       金总额的比例
          申万宏源              698,114.44        7.06%           351,935.97          4.39%
    
    
    注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
    
    2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
    
    3、由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。上表中上年度可比区间中申万宏源的佣金包含申银万国2015年1月1日至1月15日的佣金以及申万宏源2015年1月16日至2015年6月30日的佣金。
    
    6.4.10.2 关联方报酬
    
    6.4.10.2.1 基金管理费
    
    单位:人民币元
    
                                                  本期                上年度可比期间
                    项目                2016年1月1日至2016年6月   2015年1月1日至2015年6月
                                                  30日                     30日
     当期发生的基金应支付的管理费                   16,232,118.86              16,137,784.76
     其中:支付销售机构的客户维护费                   381,156.08                 691,053.36
    
    
    注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费
    
    单位:人民币元
    
                                                  本期                上年度可比期间
                    项目                2016年1月1日至2016年6月   2015年1月1日至2015年6月
                                                  30日                     30日
     当期发生的基金应支付的托管费                    3,571,066.10               3,550,312.67
    
    
    注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年天数。
    
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    
    本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    
    本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    
    本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    
    单位:人民币元
    
                                    本期                          上年度可比期间
        关联方名称    2016年1月1日至2016年6月30日        2015年1月1日至2015年6月30日
                          期末余额       当期利息收入        期末余额        当期利息收入
       中国工商银行       255,547,426.99      1,134,761.81        136,797,001.35      822,776.63
    
    
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    
    本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
    
    本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团股份有限公司发行的证券“申万宏源”(证券代码 “000166”)进行了投资交易。上述关联交易符合《基金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。
    
    6.4.11 利润分配情况
    
    根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。6.4.12 期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    
    本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    
    金额单位:人民币元
    
      股票     股票       停牌       停牌   期末估   复牌   复牌开    数量         期末         期末      备注
      代码     名称       日期       原因   值单价   日期   盘单价  (单位:股)    成本总额     估值总额
     000553  沙隆达A   2015-08-05  重大事项   10.68    -          -    95,750.00   1,421,893.77   1,022,610.00   -
     000002   万 科A   2015-12-18  重大事项   18.202016-07-04  21.99  2,708,808.00  36,562,180.95  49,300,305.60   -
     000401  冀东水泥   2016-04-06  重大事项   10.902016-07-14  11.32   357,110.00   3,961,801.19   3,892,499.00   -
     000415  渤海金控   2016-02-01  重大事项    6.822016-08-11   7.50  1,126,588.00   8,859,075.74   7,683,330.16   -
     000511   *ST烯碳   2016-04-26  重大事项    8.92    -          -   669,099.00   6,393,932.02   5,968,363.08   -
     000547  航天发展   2016-04-19  重大事项   15.36    -          -   427,319.00   7,151,590.79   6,563,619.84   -
     000651  格力电器   2016-02-22  重大事项   22.04    -          -  3,069,605.00  62,334,871.27  67,654,094.20   -
     000693   ST华泽    2016-03-01  重大事项   12.50    -          -   159,528.00   2,413,198.36   1,994,100.00   -
     000718  苏宁环球   2016-01-04  重大事项   13.092016-07-18  11.78   342,905.00   3,180,273.97   4,488,626.45   -
     000728  国元证券   2016-06-08  重大事项   16.722016-07-08  17.37   719,903.00  14,524,695.03  12,036,778.16   -
     000806  银河生物   2016-01-12  重大事项   19.442016-07-12  17.50   448,255.00  11,572,570.69   8,714,077.20   -
     000975  银泰资源   2016-04-19  重大事项   15.00    -          -   257,398.00   3,308,916.78   3,860,970.00   -
     002052  同洲电子   2016-01-12  重大事项   10.03    -          -   212,950.00   3,398,313.22   2,135,888.50   -
     002065  东华软件   2015-12-21  重大事项   18.722016-07-04  22.59   256,231.00   6,750,749.83   4,796,644.32   -
     002071  长城影视   2016-06-16  重大事项   13.64    -          -   175,494.00   2,596,327.66   2,393,738.16   -
     002089  新 海 宜   2016-01-08  重大事项   16.882016-07-18  18.55   124,900.00   2,906,989.00   2,108,312.00   -
     002129  中环股份   2016-04-25  重大事项    8.29    -          -   846,101.00  10,498,991.37   7,014,177.29   -
     002190  成飞集成   2016-04-21  重大事项   35.442016-07-12  38.98   107,613.00   3,933,152.02   3,813,804.72   -
     002249  大洋电机   2016-06-08  重大事项   11.972016-07-28  10.77   308,207.00   3,382,219.15   3,689,237.79   -
     002266  浙富控股   2016-05-25  重大事项    5.35    -          -   967,800.00   7,306,794.24   5,177,730.00   -
     002280  联络互动   2016-04-25  重大事项   19.71    -          -   351,025.00   6,285,550.41   6,918,702.75   -
     002373  千方科技   2016-05-12  重大事项   14.942016-08-16  16.43   255,170.00   4,377,191.59   3,812,239.80   -
     002432  九安医疗   2016-06-20  重大事项   18.142016-07-13  19.95   132,611.00   2,695,377.41   2,405,563.54   -
     002465  海格通信   2016-06-13  重大事项   12.44    -          -   946,717.00  13,877,131.41  11,777,159.48   -
     002555  三七互娱   2016-03-10  重大事项   21.412016-08-16  19.91   222,190.00   4,553,999.56   4,757,087.90   -
     002630  华西能源   2016-04-25  重大事项   11.06    -          -   368,527.00   4,469,089.45   4,075,908.62   -
     002663  普邦园林   2016-04-28  重大事项    7.36    -          -   546,732.00   3,771,303.98   4,023,947.52   -
     002672  东江环保   2016-05-23  重大事项   17.332016-07-15  19.06   253,017.00   4,401,927.19   4,384,784.61   -
     300032  金龙机电   2016-06-28  重大事项   20.102016-07-07  19.80   177,101.00   4,124,710.72   3,559,730.10   -
     300052   中青宝    2016-06-08  重大事项   22.03    -          -    98,315.00   2,751,696.12   2,165,879.45   -
     300111   向日葵    2016-06-14  重大事项    4.90    -          -   593,062.00   3,379,201.69   2,906,003.80   -
     300142  沃森生物   2016-03-22  重大事项   11.16    -          -   675,895.00   7,782,945.74   7,542,988.20   -
     300166  东方国信   2016-06-08  重大事项   27.47    -          -   194,133.00   4,978,698.11   5,332,833.51   -
     300413   快乐购    2016-06-20  重大事项   24.35    -          -    44,991.00   1,480,137.91   1,095,530.85   -
    
    
    注:本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。
    
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    
    截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。6.4.13 金融工具风险及管理
    
    本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
    
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    
    本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪深证成指。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
    
    本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
    
    本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    
    本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。
    
    6.4.13.2 信用风险
    
    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
    
    对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于2016年6月30日,本基金未持有信用类债券(2015年12月31日:本基金持有交易性债券投资占基金净值的比重为 0.01%),所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
    
    本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国工商银行,因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。
    
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。
    
    对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。
    
    6.4.13.3 流动性风险
    
    流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
    
    本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场出现剧烈波动时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。
    
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测,保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    
    针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标,包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
    
    本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款及结算备付金等,因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
    
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    
    6.4.13.4 市场风险
    
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    
    6.4.13.4.1 利率风险
    
    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
    
    于2016年6月30日,本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金。
    
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    
    单位:人民币元
    
           本期末          1个月以内     1个月-1年    1年-5年     5年以上         不计息             合计
      2016年6月30日
    资产
    银行存款              255,547,426.99           -           -           -                 -     255,547,426.99
    结算备付金              2,093,255.89           -           -           -                 -       2,093,255.89
    存出保证金                770,211.05           -           -           -                 -         770,211.05
    交易性金融资产                     -           -           -           -  2,969,057,386.54   2,969,057,386.54
    应收证券清算款                     -           -           -           -    127,880,757.70     127,880,757.70
    应收利息                           -           -           -           -         49,854.13          49,854.13
    应收申购款                         -           -           -           -          3,996.17           3,996.17
    资产总计              258,410,893.93           -           -           -  3,096,991,994.54   3,355,402,888.47
    负债
    应付赎回款                         -           -           -           -    158,865,616.35     158,865,616.35
    应付管理人报酬                     -           -           -           -      2,762,522.88       2,762,522.88
    应付托管费                         -           -           -           -        607,755.03         607,755.03
    应付交易费用                       -           -           -           -      1,200,689.43       1,200,689.43
    其他负债                           -           -           -           -        964,581.07         964,581.07
    负债总计                           -           -           -           -    164,401,164.76     164,401,164.76
    利率敏感度缺口        258,410,893.93           -           -           -  2,932,590,829.78   3,191,001,723.71
          上年度末         1个月以内     1个月-1年    1年-5年     5年以上         不计息             合计
     2015年12月31日
    资产
    银行存款              188,008,275.38           -           -           -                 -     188,008,275.38
    结算备付金                168,795.80           -           -           -                 -         168,795.80
    存出保证金              1,741,011.33           -           -           -                 -       1,741,011.33
    交易性金融资产                     -           -           -  305,800.00  2,030,999,678.40   2,031,305,478.40
    应收利息                           -           -           -           -         46,928.00          46,928.00
    应收申购款                         -           -           -           -      6,247,186.36       6,247,186.36
    资产总计              189,918,082.51           -           -  305,800.00  2,037,293,792.76   2,227,517,675.27
    负债
    应付证券清算款                     -           -           -           -     39,921,450.56      39,921,450.56
    应付赎回款                         -           -           -           -      2,570,428.72       2,570,428.72
    应付管理人报酬                     -           -           -           -      1,803,074.88       1,803,074.88
    应付托管费                         -           -           -           -        396,676.52         396,676.52
    应付交易费用                       -           -           -           -      1,343,476.88       1,343,476.88
    其他负债                           -           -           -           -        438,975.29         438,975.29
    负债总计                           -           -           -           -     46,474,082.85      46,474,082.85
    利率敏感度缺口        189,918,082.51           -           -  305,800.00  1,990,819,709.91   2,181,043,592.42
    
    
    注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
    
    予以分类。
    
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    
    于2016年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日:本基金持有的交易性债券投资占基金净值的比例为0.01%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
    
    (2015年12月31日:同)。
    
    6.4.13.4.2外汇风险
    
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    
    6.4.13.4.3 其他价格风险
    
    基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,对于深证成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的90%,所以存在很高的其他价格风险。
    
    本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
    
    本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量,有效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
    
    6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    
    金额单位:人民币元
    
                                          本期末                       上年度末
               项目                   2016年6月30日                2015年12月31日
                                   公允价值      占基金资产净     公允价值     占基金资产净
                                                 值比例(%)                   值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资    2,969,057,386.54       93.04   2,030,999,678.40      93.12
    交易性金融资产-基金投资                   -           -                  -          -
    交易性金融资产-债券投资                   -           -         305,800.00       0.01
    交易性金融资产-贵金属投资                 -           -                  -          -
    衍生金融资产-权证投资                     -           -                  -          -
    其他                                       -           -                  -          -
    合计                        2,969,057,386.54       93.04   2,031,305,478.40      93.13
    
    
    6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    
     假设                          1. 以深证成指为基准衡量其他价格风险
                                         2. 其他市场变量保持不变
                                                  对资产负债表日基金资产净值的
             相关风险变量的变动                   影响金额(单位:人民币万元)
       分析                                    本期末                    上年度末
                                           2016年6月30日             2015年12月31日
             基准上升5%                             增加约15,428              增加约10,649
             基准下降5%                             减少约15,428              减少约10,649
    
    
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    
    (1)公允价值
    
    (a)不以公允价值计量的金融工具
    
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    
    (b)以公允价值计量的金融工具
    
    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
    
    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
    
    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
    
    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
    
    于 2016 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,699,990,119.94元,属于第二层级的余额为269,067,266.60元,无属于第三层级的余额。
    
    本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
    
    对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。
    
    (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    
    7 投资组合报告
    
    7.1 期末基金资产组合情况
    
    金额单位:人民币元
    
    序号                项目                          金额           占基金总资产的比例(%)
      1 权益投资                                    2,969,057,386.54                88.49
        其中:股票                                  2,969,057,386.54                88.49
      2 固定收益投资                                               -                    -
        其中:债券                                                 -                    -
        资产支持证券                                               -                    -
      3 贵金属投资                                                 -                    -
      4 金融衍生品投资                                             -                    -
      5 买入返售金融资产                                           -                    -
        其中:买断式回购的买入返售金融资产                         -                    -
      6 银行存款和结算备付金合计                      257,640,682.88                 7.68
      7 其他各项资产                                  128,704,819.05                 3.84
      8 合计                                        3,355,402,888.47               100.00
    
    
    注:本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    
    7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    
     代码               行业类别                  公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)
      A  农、林、牧、渔业                            41,316,514.74                   1.29
      B  采矿业                                      38,688,659.56                   1.21
      C  制造业                                   1,716,030,892.80                  53.78
      D  电力、热力、燃气及水生产和供应业            45,582,313.20                   1.43
      E  建筑业                                      54,764,342.18                   1.72
      F  批发和零售业                                78,548,619.71                   2.46
      G  交通运输、仓储和邮政业                       9,414,383.92                   0.30
      H  住宿和餐饮业                                            -                      -
      I  信息传输、软件和信息技术服务业             408,340,513.79                  12.80
      J  金融业                                     204,232,291.80                   6.40
      K  房地产业                                   155,702,055.86                   4.88
      L  租赁和商务服务业                            54,289,152.63                   1.70
      M  科学研究和技术服务业                         6,332,729.60                   0.20
      N  水利、环境和公共设施管理业                  41,133,970.63                   1.29
      O  居民服务、修理和其他服务业                              -                      -
      P  教育                                                    -                      -
      Q  卫生和社会工作                              15,924,498.56                   0.50
      R  文化、体育和娱乐业                          86,436,180.44                   2.71
      S  综合                                        12,320,267.12                   0.39
         合计                                     2,969,057,386.54                  93.04
    
    
    7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
    
    本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    
    金额单位:人民币元
    
     序号  股票代码     股票名称       数量(股)         公允价值      占基金资产净值比例(%)
      1     000651      格力电器       3,069,605.00      67,654,094.20                   2.12
      2     000002      万 科A       2,708,808.00      49,300,305.60                   1.54
      3     000333      美的集团       1,928,199.00      45,736,880.28                   1.43
      4     000001      平安银行       4,366,391.00      37,987,601.70                   1.19
      5     000858      五 粮 液        956,358.00      31,110,325.74                   0.97
      6     000725      京东方A      13,155,343.00      30,388,842.33                   0.95
      7     300104       乐视网         520,312.00      27,529,707.92                   0.86
      8     000776      广发证券       1,561,957.00      26,178,399.32                   0.82
      9     300059      东方财富       1,094,048.00      24,287,865.60                   0.76
      10    002450       康得新        1,335,646.00      22,839,546.60                   0.72
      11    002024      苏宁云商       2,044,019.00      22,198,046.34                   0.70
      12    002415      海康威视       1,026,177.00      22,021,758.42                   0.69
      13    002673      西部证券        800,682.00      20,705,636.52                   0.65
      14    000166      申万宏源       2,454,192.00      20,639,754.72                   0.65
      15    002304      洋河股份        286,434.00      20,600,333.28                   0.65
      16    002739      万达院线        232,784.00      18,599,441.60                   0.58
      17    000783      长江证券       1,560,440.00      18,101,104.00                   0.57
      18    000063      中兴通讯       1,213,962.00      17,408,215.08                   0.55
      19    002594       比亚迪         284,668.00      17,367,594.68                   0.54
      20    300017      网宿科技        253,225.00      17,016,720.00                   0.53
      21    002736      国信证券        944,926.00      16,299,973.50                   0.51
      22    001979      招商蛇口       1,089,441.00      15,524,534.25                   0.49
      23    000423      东阿阿胶        288,229.00      15,227,138.07                   0.48
      24    000625      长安汽车       1,111,314.00      15,191,662.38                   0.48
      25    002230      科大讯飞        459,173.00      15,083,833.05                   0.47
      26    000503      海虹控股        372,975.00      14,997,324.75                   0.47
      27    000538      云南白药        227,441.00      14,624,456.30                   0.46
      28    300024       机器人         573,643.00      14,564,795.77                   0.46
      29    002466      天齐锂业        330,116.00      14,092,652.04                   0.44
      30    000100     TCL 集团      4,240,233.00      13,950,366.57                   0.44
      31    002142      宁波银行        914,309.00      13,513,487.02                   0.42
      32    002241      歌尔股份        452,132.00      12,967,145.76                   0.41
      33    002202      金风科技        856,743.00      12,962,521.59                   0.41
      34    000728      国元证券        719,903.00      12,036,778.16                   0.38
      35    000768      中航飞机        610,060.00      12,012,081.40                   0.38
      36    000686      东北证券        924,073.00      11,929,782.43                   0.37
      37    000839      中信国安        559,262.00      11,917,873.22                   0.37
      38    002465      海格通信        946,717.00      11,777,159.48                   0.37
      39    002456       欧菲光         398,166.00      11,745,897.00                   0.37
      40    300070       碧水源         787,384.00      11,716,273.92                   0.37
      41    300027      华谊兄弟        834,809.00      11,303,313.86                   0.35
      42    000069      华侨城A       1,730,605.00      11,075,872.00                   0.35
      43    002407       多氟多         259,679.00      11,059,728.61                   0.35
      44    002183      怡 亚 通        763,009.00      10,926,288.88                   0.34
      45    000568      泸州老窖        367,338.00      10,909,938.60                   0.34
      46    002405      四维图新        430,531.00      10,591,062.60                   0.33
      47    000895      双汇发展        505,746.00      10,559,976.48                   0.33
      48    002236      大华股份        784,770.00      10,280,487.00                   0.32
      49    000157      中联重科       2,465,981.00      10,184,501.53                   0.32
      50    002008      大族激光        444,848.00      10,160,328.32                   0.32
      51    300124      汇川技术        521,611.00      10,119,253.40                   0.32
      52    002500      山西证券        610,356.00      10,107,495.36                   0.32
      53    002340       格林美        1,150,542.00      10,090,253.34                   0.32
      54    000917      电广传媒        607,627.00      10,044,074.31                   0.31
      55    300408      三环集团        558,716.00      10,034,539.36                   0.31
      56    000009      中国宝安        732,214.00      10,031,331.80                   0.31
      57    000559      万向钱潮        635,352.00       9,911,491.20                   0.31
      58    000338      潍柴动力       1,265,377.00       9,882,594.37                   0.31
      59    002252      上海莱士        261,204.00       9,842,166.72                   0.31
      60    300168      万达信息        374,175.00       9,724,808.25                   0.30
      61    000793      华闻传媒        964,262.00       9,526,908.56                   0.30
      62    000623      吉林敖东        378,970.00       9,455,301.50                   0.30
      63    002385       大北农        1,118,599.00       9,015,907.94                   0.28
      64    002007      华兰生物        284,960.00       8,947,744.00                   0.28
      65    000876      新 希 望       1,070,774.00       8,908,839.68                   0.28
      66    000540      中天城投       1,428,004.00       8,896,464.92                   0.28
      67    002074      国轩高科        225,345.00       8,894,367.15                   0.28
      68    002475      立讯精密        452,255.00       8,886,810.75                   0.28
      69    300315      掌趣科技        834,823.00       8,757,293.27                   0.27
      70    000806      银河生物        448,255.00       8,714,077.20                   0.27
      71    002460      赣锋锂业        256,100.00       8,566,545.00                   0.27
      72    000750      国海证券       1,146,725.00       8,474,297.75                   0.27
      73    000060      中金岭南        810,809.00       8,456,737.87                   0.27
      74    000630      铜陵有色       3,315,426.00       8,421,182.04                   0.26
      75    300033       同花顺         102,106.00       8,316,533.70                   0.26
      76    000826      启迪桑德        272,154.00       8,314,304.70                   0.26
      77    000413      东旭光电        965,048.00       8,289,762.32                   0.26
      78    300003      乐普医疗        454,254.00       8,285,592.96                   0.26
      79    300072      三聚环保        296,003.00       8,181,522.92                   0.26
      80    000661      长春高新         75,525.00       8,057,007.00                   0.25
      81    002176      江特电机        521,383.00       8,029,298.20                   0.25
      82    002292      奥飞娱乐        266,622.00       7,985,328.90                   0.25
      83    300144      宋城演艺        318,657.00       7,937,745.87                   0.25
      84    002049      紫光国芯        178,257.00       7,834,395.15                   0.25
      85    000963      华东医药        116,217.00       7,833,025.80                   0.25
      86    300431      暴风集团        107,600.00       7,801,000.00                   0.24
      87    000415      渤海金控       1,126,588.00       7,683,330.16                   0.24
      88    300142      沃森生物        675,895.00       7,542,988.20                   0.24
      89    300088      长信科技        505,447.00       7,515,996.89                   0.24
      90    002030      达安基因        266,546.00       7,409,978.80                   0.23
      91    000977      浪潮信息        315,800.00       7,405,510.00                   0.23
      92    300253      卫宁健康        298,609.00       7,375,642.30                   0.23
      93    002085      万丰奥威        425,453.00       7,313,537.07                   0.23
      94    300136      信维通信        347,393.00       7,281,357.28                   0.23
      95    002426      胜利精密        738,210.00       7,271,368.50                   0.23
      96    002400      省广股份        511,788.00       7,231,564.44                   0.23
      97    300113      顺网科技        189,568.00       7,196,001.28                   0.23
      98    000748      长城信息        366,643.00       7,193,535.66                   0.23
      99    002572       索菲亚         127,174.00       7,124,287.48                   0.22
     100    000887      中鼎股份        321,118.00       7,099,918.98                   0.22
     101    002081      金 螳 螂        705,885.00       7,072,967.70                   0.22
     102    000997      新 大 陆        351,984.00       7,053,759.36                   0.22
     103    000425      徐工机械       2,301,093.00       7,041,344.58                   0.22
     104    002129      中环股份        846,101.00       7,014,177.29                   0.22
     105    000402      金 融 街        719,688.00       6,995,367.36                   0.22
     106    002439      启明星辰        270,767.00       6,993,911.61                   0.22
     107    002280      联络互动        351,025.00       6,918,702.75                   0.22
     108    000988      华工科技        343,866.00       6,894,513.30                   0.22
     109    000792      盐湖股份        325,476.00       6,867,543.60                   0.22
     110    300383      光环新网        180,470.00       6,839,813.00                   0.21
     111    002508      老板电器        185,817.00       6,832,491.09                   0.21
     112    000970      中科三环        469,372.00       6,810,587.72                   0.21
     113    000983      西山煤电        824,302.00       6,718,061.30                   0.21
     114    300418      昆仑万维        236,700.00       6,691,509.00                   0.21
     115    300058      蓝色光标        687,652.00       6,677,100.92                   0.21
     116    002038      双鹭药业        220,132.00       6,643,583.76                   0.21
     117    002179      中航光电        152,981.00       6,627,136.92                   0.21
     118    000998      隆平高科        347,584.00       6,597,144.32                   0.21
     119    000547      航天发展        427,319.00       6,563,619.84                   0.21
     120    000050      深天马A        314,350.00       6,560,484.50                   0.21
     121    000709      河钢股份       2,362,305.00       6,543,584.85                   0.21
     122    002273      水晶光电        230,708.00       6,457,516.92                   0.20
     123    300015      爱尔眼科        176,420.00       6,444,622.60                   0.20
     124    000738      中航动控        235,356.00       6,213,398.40                   0.19
     125    002470       金正大         767,522.00       6,178,552.10                   0.19
     126    000656      金科股份       1,613,013.00       6,161,709.66                   0.19
     127    000046      泛海控股        608,920.00       6,156,181.20                   0.19
     128    002276      万马股份        308,492.00       6,111,226.52                   0.19
     129    300077      国民技术        308,467.00       6,107,646.60                   0.19
     130    002701       奥瑞金         690,307.00       6,095,410.81                   0.19
     131    002152      广电运通        369,956.00       6,082,076.64                   0.19
     132    000039      中集集团        425,678.00       6,031,857.26                   0.19
     133    000581      威孚高科        296,491.00       5,977,258.56                   0.19
     134    000511      *ST烯碳         669,099.00       5,968,363.08                   0.19
     135    300002      神州泰岳        558,921.00       5,946,919.44                   0.19
     136    300156      神雾环保        287,798.00       5,922,882.84                   0.19
     137    002299      圣农发展        226,616.00       5,869,354.40                   0.18
     138    000078      海王生物        788,131.00       5,855,813.33                   0.18
     139    002004      华邦健康        636,429.00       5,810,596.77                   0.18
     140    002108      沧州明珠        222,744.00       5,769,069.60                   0.18
     141    300498      温氏股份        159,212.00       5,766,658.64                   0.18
     142    300251      光线传媒        494,945.00       5,721,564.20                   0.18
     143    300079      数码视讯        660,988.00       5,664,667.16                   0.18
     144    300055       万邦达         310,038.00       5,645,791.98                   0.18
     145    002573      清新环境        333,495.00       5,642,735.40                   0.18
     146    002310      东方园林        235,173.00       5,625,338.16                   0.18
     147    300133      华策影视        361,181.00       5,623,588.17                   0.18
     148    002422      科伦药业        363,867.00       5,607,190.47                   0.18
     149    002075      沙钢股份        390,897.00       5,597,645.04                   0.18
     150    002312      三泰控股        295,319.00       5,596,295.05                   0.18
     151    002001      新 和 成        263,426.00       5,566,191.38                   0.17
     152    002311      海大集团        351,286.00       5,539,780.22                   0.17
     153    300115      长盈精密        267,860.00       5,517,916.00                   0.17
     154    002168      深圳惠程        384,458.00       5,413,168.64                   0.17
     155    002221      东华能源        442,316.00       5,391,832.04                   0.17
     156    002191      劲嘉股份        465,026.00       5,389,651.34                   0.17
     157    300101      振芯科技        192,459.00       5,375,379.87                   0.17
     158    000762      西藏矿业        216,382.00       5,348,963.04                   0.17
     159    002224      三 力 士        231,000.00       5,347,650.00                   0.17
     160    300166      东方国信        194,133.00       5,332,833.51                   0.17
     161    300367      东方网力        214,744.00       5,332,093.52                   0.17
     162    000031      中粮地产        565,261.00       5,330,411.23                   0.17
     163    000712      锦龙股份        256,758.00       5,330,296.08                   0.17
     164    002104      恒宝股份        323,040.00       5,310,777.60                   0.17
     165    300014      亿纬锂能        122,700.00       5,299,413.00                   0.17
     166    000671      阳 光 城        891,972.00       5,298,313.68                   0.17
     167    000778      新兴铸管       1,141,361.00       5,295,915.04                   0.17
     168    300266      兴源环境        126,555.00       5,295,061.20                   0.17
     169    002477      雏鹰农牧        883,927.00       5,277,044.19                   0.17
     170    002444      巨星科技        259,236.00       5,267,675.52                   0.17
     171    300146      汤臣倍健        388,961.00       5,266,531.94                   0.17
     172    300244      迪安诊断        158,987.00       5,243,391.26                   0.16
     173    000400      许继电气        339,459.00       5,241,246.96                   0.16
     174    000598      兴蓉环境        991,776.00       5,236,577.28                   0.16
     175    300078      思创医惠        156,100.00       5,219,984.00                   0.16
     176    002223      鱼跃医疗        164,382.00       5,214,197.04                   0.16
     177    002131      利欧股份        304,373.00       5,201,734.57                   0.16
     178    300324      旋极信息        241,891.00       5,190,980.86                   0.16
     179    002491      通鼎互联        304,000.00       5,186,240.00                   0.16
     180    002266      浙富控股        967,800.00       5,177,730.00                   0.16
     181    000729      燕京啤酒        682,037.00       5,176,660.83                   0.16
     182    000758      中色股份        667,630.00       5,174,132.50                   0.16
     183    000697      炼石有色        225,373.00       5,149,773.05                   0.16
     184    300170      汉得信息        338,658.00       5,140,828.44                   0.16
     185    000930      中粮生化        465,767.00       5,114,121.66                   0.16
     186    000410      沈阳机床        304,756.00       5,113,805.68                   0.16
     187    002544      杰赛科技        158,298.00       5,076,616.86                   0.16
     188    300159      新研股份        280,390.00       5,061,039.50                   0.16
     189    000883      湖北能源       1,091,479.00       5,053,547.77                   0.16
     190    000601      韶能股份        481,933.00       5,036,199.85                   0.16
     191    002353      杰瑞股份        259,115.00       4,995,737.20                   0.16
     192    002657      中科金财         90,856.00       4,991,628.64                   0.16
     193    300068      南都电源        227,181.00       4,966,176.66                   0.16
     194    300274      阳光电源        203,052.00       4,954,468.80                   0.16
     195    000012      南 玻A         430,437.00       4,932,808.02                   0.15
     196    000999      华润三九        203,644.00       4,932,257.68                   0.15
     197    002155      湖南黄金        373,872.00       4,923,894.24                   0.15
     198    300267      尔康制药        342,541.00       4,905,187.12                   0.15
     199    002048      宁波华翔        213,915.00       4,892,236.05                   0.15
     200    002023      海特高新        281,994.00       4,886,956.02                   0.15
     201    002138      顺络电子        268,872.00       4,874,649.36                   0.15
     202    002018      华信国际        512,361.00       4,867,429.50                   0.15
     203    300287       飞利信         358,653.00       4,805,950.20                   0.15
     204    000901      航天科技        119,567.00       4,800,615.05                   0.15
     205    002065      东华软件        256,231.00       4,796,644.32                   0.15
     206    000566      海南海药        439,425.00       4,794,126.75                   0.15
     207    002343      慈文传媒         98,615.00       4,782,827.50                   0.15
     208    000800      一汽轿车        438,555.00       4,771,478.40                   0.15
     209    000061      农 产 品        391,256.00       4,757,672.96                   0.15
     210    002555      三七互娱        222,190.00       4,757,087.90                   0.15
     211    000516      国际医学        812,999.00       4,756,044.15                   0.15
     212    002294       信立泰         174,727.00       4,752,574.40                   0.15
     213    300001       特锐德         219,021.00       4,750,565.49                   0.15
     214    002308      威创股份        289,105.00       4,749,995.15                   0.15
     215    000979      中弘股份       1,730,356.00       4,741,175.44                   0.15
     216    002410       广联达         330,967.00       4,732,828.10                   0.15
     217    300009      安科生物        158,372.00       4,732,155.36                   0.15
     218    000860      顺鑫农业        198,915.00       4,730,198.70                   0.15
     219    002092      中泰化学        559,016.00       4,729,275.36                   0.15
     220    000938      紫光股份         77,659.00       4,727,879.92                   0.15
     221    002665      首航节能        597,457.00       4,713,935.73                   0.15
     222    300010       立思辰         223,965.00       4,698,785.70                   0.15
     223    002271      东方雨虹        272,641.00       4,697,604.43                   0.15
     224    300273      和佳股份        244,009.00       4,672,772.35                   0.15
     225    300271      华宇软件        246,276.00       4,659,541.92                   0.15
     226    000690      宝新能源        685,454.00       4,647,378.12                   0.15
     227    002022      科华生物        217,814.00       4,641,616.34                   0.15
     228    002326      永太科技        227,449.00       4,639,959.60                   0.15
     229    000727      华东科技       1,400,940.00       4,623,102.00                   0.14
     230    002153      石基信息        174,503.00       4,603,389.14                   0.14
     231    002195      二三四五        373,809.00       4,594,112.61                   0.14
     232    002268      卫 士 通        128,538.00       4,593,948.12                   0.14
     233    000028      国药一致         70,362.00       4,580,566.20                   0.14
     234    002467       二六三         295,910.00       4,559,973.10                   0.14
     235    000627      天茂集团        588,067.00       4,545,757.91                   0.14
     236    300207       欣旺达         176,193.00       4,522,874.31                   0.14
     237    300182      捷成股份        263,817.00       4,513,908.87                   0.14
     238    300026      红日药业        259,155.00       4,506,705.45                   0.14
     239    000878      云南铜业        442,685.00       4,506,533.30                   0.14
     240    000718      苏宁环球        342,905.00       4,488,626.45                   0.14
     241    000021       深科技         406,221.00       4,472,493.21                   0.14
     242    000687      华讯方舟        225,239.00       4,459,732.20                   0.14
     243    002185      华天科技        349,698.00       4,451,655.54                   0.14
     244    000066      长城电脑        348,071.00       4,437,905.25                   0.14
     245    000960      锡业股份        383,867.00       4,437,502.52                   0.14
     246    002714      牧原股份         87,789.00       4,435,978.17                   0.14
     247    300085       银之杰         147,654.00       4,414,854.60                   0.14
     248    000027      深圳能源        691,395.00       4,411,100.10                   0.14
     249    300359      全通教育        148,500.00       4,404,510.00                   0.14
     250    002672      东江环保        253,017.00       4,384,784.61                   0.14
     251    000829      天音控股        326,641.00       4,360,657.35                   0.14
     252    300199      翰宇药业        214,180.00       4,358,563.00                   0.14
     253    002123      荣信股份        209,416.00       4,353,758.64                   0.14
     254    300020      银江股份        233,043.00       4,334,599.80                   0.14
     255    300053       欧比特         238,722.00       4,332,804.30                   0.14
     256    300238      冠昊生物         98,649.00       4,328,718.12                   0.14
     257    002161      远 望 谷        290,549.00       4,326,274.61                   0.14
     258    002067      景兴纸业        525,296.00       4,312,680.16                   0.14
     259    002384      东山精密        217,138.00       4,312,360.68                   0.14
     260    002303       美盈森         350,710.00       4,310,225.90                   0.14
     261    300216      千山药机        136,250.00       4,309,587.50                   0.14
     262    000089      深圳机场        506,136.00       4,302,156.00                   0.13
     263    002146      荣盛发展        637,947.00       4,287,003.84                   0.13
     264    000973      佛塑科技        410,395.00       4,284,523.80                   0.13
     265    001696      宗申动力        390,996.00       4,269,676.32                   0.13
     266    002428      云南锗业        247,489.00       4,251,861.02                   0.13
     267    002489      浙江永强        536,437.00       4,248,581.04                   0.13
     268    002051      中工国际        215,618.00       4,241,206.06                   0.13
     269    300347      泰格医药        145,985.00       4,236,484.70                   0.13
     270    002368      太极股份        118,523.00       4,211,122.19                   0.13
     271    002284      亚太股份        220,300.00       4,205,527.00                   0.13
     272    300203      聚光科技        158,933.00       4,195,831.20                   0.13
     273    002055      得润电子        136,380.00       4,175,955.60                   0.13
     274    000592      平潭发展        612,697.00       4,154,085.66                   0.13
     275    002474      榕基软件        219,445.00       4,147,510.50                   0.13
     276    002501      利源精制        383,374.00       4,140,439.20                   0.13
     277    002583       海能达         342,784.00       4,127,119.36                   0.13
     278    000902       新洋丰         329,153.00       4,117,704.03                   0.13
     279    000969      安泰科技        291,925.00       4,095,707.75                   0.13
     280    002250      联化科技        285,728.00       4,091,624.96                   0.13
     281    300291      华录百纳        173,617.00       4,085,208.01                   0.13
     282    002630      华西能源        368,527.00       4,075,908.62                   0.13
     283    002073      软控股份        336,483.00       4,054,620.15                   0.13
     284    000543      皖能电力        567,621.00       4,052,813.94                   0.13
     285    000786      北新建材        444,503.00       4,036,087.24                   0.13
     286    002050      三花股份        418,039.00       4,034,076.35                   0.13
     287    300043      互动娱乐        284,578.00       4,032,470.26                   0.13
     288    002375      亚厦股份        356,721.00       4,030,947.30                   0.13
     289    002663      普邦园林        546,732.00       4,023,947.52                   0.13
     290    002595      豪迈科技        187,728.00       4,011,747.36                   0.13
     291    000667      美好集团       1,118,752.00       3,993,944.64                   0.13
     292    002121      科陆电子        339,227.00       3,985,917.25                   0.12
     293    000848      承德露露        332,454.00       3,972,825.30                   0.12
     294    002522      浙江众成        211,443.00       3,964,556.25                   0.12
     295    002424      贵州百灵        229,933.00       3,954,847.60                   0.12
     296    300364      中文在线         75,594.00       3,930,888.00                   0.12
     297    002325      洪涛股份        423,940.00       3,896,008.60                   0.12
     298    000401      冀东水泥        357,110.00       3,892,499.00                   0.12
     299    002047      宝鹰股份        387,734.00       3,877,340.00                   0.12
     300    002019      亿帆鑫富        251,396.00       3,866,470.48                   0.12
     301    000733      振华科技        171,762.00       3,864,645.00                   0.12
     302    000975      银泰资源        257,398.00       3,860,970.00                   0.12
     303    000620       新华联         419,823.00       3,841,380.45                   0.12
     304    300134      大富科技        127,764.00       3,827,809.44                   0.12
     305    002190      成飞集成        107,613.00       3,813,804.72                   0.12
     306    002373      千方科技        255,170.00       3,812,239.80                   0.12
     307    300096       易联众         207,800.00       3,811,052.00                   0.12
     308    002099      海翔药业        399,554.00       3,803,754.08                   0.12
     309    300496      中科创达         55,921.00       3,786,970.12                   0.12
     310    002013      中航机电        280,654.00       3,783,215.92                   0.12
     311    300012      华测检测        305,176.00       3,778,078.88                   0.12
     312    000650      仁和药业        462,071.00       3,770,499.36                   0.12
     313    000555      神州信息        116,409.00       3,770,487.51                   0.12
     314    000825      太钢不锈       1,192,776.00       3,769,172.16                   0.12
     315    000777      中核科技        159,821.00       3,765,382.76                   0.12
     316    000558      莱茵体育        227,173.00       3,757,441.42                   0.12
     317    002174      游族网络        116,928.00       3,741,696.00                   0.12
     318    000006      深振业A        505,414.00       3,724,901.18                   0.12
     319    000156      华数传媒        200,448.00       3,718,310.40                   0.12
     320    002063      远光软件        240,550.00       3,716,497.50                   0.12
     321    002002      鸿达兴业        197,660.00       3,716,008.00                   0.12
     322    002431      棕榈股份        322,810.00       3,712,315.00                   0.12
     323    000518      四环生物        548,631.00       3,697,772.94                   0.12
     324    000488      晨鸣纸业        465,619.00       3,697,014.86                   0.12
     325    002249      大洋电机        308,207.00       3,689,237.79                   0.12
     326    300098       高新兴         231,200.00       3,671,456.00                   0.12
     327    000882      华联股份        899,100.00       3,668,328.00                    0.11
     328    000801      四川九洲        295,122.00       3,635,903.04                    0.11
     329    000807      云铝股份        553,848.00       3,627,704.40                    0.11
     330    002570       贝因美         280,827.00       3,591,777.33                    0.11
     331    002517      恺英网络         81,350.00       3,585,908.00                    0.11
     332    002642       荣之联         135,780.00       3,572,371.80                    0.11
     333    300032      金龙机电        177,101.00       3,559,730.10                    0.11
     334    002244      滨江集团        530,493.00       3,554,303.10                    0.11
     335    002366      台海核电         66,410.00       3,540,317.10                    0.11
     336    002640       跨境通         200,800.00       3,538,096.00                    0.11
     337    002056      横店东磁        208,093.00       3,537,581.00                    0.11
     338    000926      福星股份        301,225.00       3,533,369.25                    0.11
     339    002261      拓维信息        254,159.00       3,515,018.97                    0.11
     340    300147      香雪制药        238,337.00       3,510,704.01                    0.11
     341    000616      海航投资        656,342.00       3,504,866.28                    0.11
     342    300336       新文化         139,992.00       3,497,000.16                    0.11
     343    002237      恒邦股份        271,487.00       3,496,752.56                    0.11
     344    002285       世联行         448,060.00       3,490,387.40                    0.11
     345    002281      光迅科技         54,200.00       3,479,640.00                    0.11
     346    000816      智慧农业        587,804.00       3,473,921.64                    0.11
     347    002437      誉衡药业        398,625.00       3,468,037.50                    0.11
     348    002095      生 意 宝         61,861.00       3,463,597.39                    0.11
     349    002505      大康农业        886,741.00       3,458,289.90                    0.11
     350    300011      鼎汉技术        147,129.00       3,453,117.63                   0.11
     351    000587      金洲慈航        223,638.00       3,450,734.34                    0.11
     352    300222      科大智能        125,700.00       3,442,923.00                    0.11
     353    002550      千红制药        410,425.00       3,422,944.50                    0.11
     354    000875      吉电股份        610,076.00       3,422,526.36                    0.11
     355    000851      高鸿股份        265,280.00       3,419,459.20                    0.11
     356    000751      锌业股份        617,843.00       3,416,671.79                    0.11
     357    002668      奥马电器         56,120.00       3,416,024.40                    0.11
     358    002440      闰土股份        229,926.00       3,414,401.10                    0.11
     359    000939      凯迪生态        380,163.00       3,402,458.85                    0.11
     360    300075      数字政通        132,636.00       3,402,113.40                   0.11
     361    002390      信邦制药        367,889.00       3,399,294.36                    0.11
     362    000513      丽珠集团         72,785.00       3,356,116.35                   0.11
     363    002130      沃尔核材        207,983.00       3,344,366.64                   0.10
     364    002488      金固股份        158,755.00       3,337,030.10                   0.10
     365    000519      江南红箭        261,336.00       3,321,580.56                   0.10
     366    000158      常山股份        238,646.00       3,314,792.94                   0.10
     367    002106      莱宝高科        278,371.00       3,307,047.48                   0.10
     368    300433      蓝思科技        117,263.00       3,297,435.56                   0.10
     369    002217       合力泰         215,230.00       3,293,019.00                   0.10
     370    002413      雷科防务        239,400.00       3,286,962.00                   0.10
     371    300228      富瑞特装        193,265.00       3,285,505.00                   0.10
     372    002025      航天电器        132,792.00       3,278,634.48                   0.10
     373    002177      御银股份        331,814.00       3,268,367.90                   0.10
     374    002318      久立特材        282,093.00       3,263,816.01                   0.10
     375    002421      达实智能        186,463.00       3,257,508.61                   0.10
     376    002589      瑞康医药        106,000.00       3,255,260.00                   0.10
     377    002396      星网锐捷        164,472.00       3,240,098.40                   0.10
     378    300122      智飞生物        208,196.00       3,220,792.12                   0.10
     379    002603      以岭药业        201,837.00       3,211,226.67                   0.10
     380    000572      海马汽车        616,668.00       3,200,506.92                   0.10
     381    002010      传化股份        161,600.00       3,198,064.00                   0.10
     382    002588       史丹利         258,566.00       3,193,290.10                   0.10
     383    002399       海普瑞         182,642.00       3,188,929.32                   0.10
     384    000666      经纬纺机        163,319.00       3,184,720.50                   0.10
     385    002005      德豪润达        538,829.00       3,184,479.39                   0.10
     386    300212       易华录         106,866.00       3,181,400.82                   0.10
     387    002463      沪电股份        602,072.00       3,178,940.16                   0.10
     388    002416       爱施德         158,100.00       3,139,866.00                   0.10
     389    000541      佛山照明        303,294.00       3,120,895.26                   0.10
     390    000937      冀中能源        582,774.00       3,100,357.68                   0.10
     391    002625      龙生股份         69,927.00       3,075,389.46                   0.10
     392    002011      盾安环境        272,525.00       3,074,082.00                   0.10
     393    300226      上海钢联         60,974.00       3,073,089.60                   0.10
     394    002078      太阳纸业        629,192.00       3,070,456.96                   0.10
     395    300202      聚龙股份        126,716.00       3,067,794.36                   0.10
     396    000685      中山公用        294,957.00       3,061,653.66                   0.10
     397    300333      兆日科技        128,300.00       3,053,540.00                   0.10
     398    300090      盛运环保        377,200.00       3,051,548.00                   0.10
     399    300257      开山股份        184,424.00       3,046,684.48                   0.10
     400    002041      登海种业        195,789.00       3,042,561.06                   0.10
     401    002376       新北洋         224,811.00       3,003,474.96                   0.09
     402    002027      分众传媒        178,600.00       2,948,686.00                   0.09
     403    002151      北斗星通         87,440.00       2,943,230.40                   0.09
     404    002563      森马服饰        271,765.00       2,943,214.95                   0.09
     405    002690      美亚光电        127,608.00       2,940,088.32                   0.09
     406    000600      建投能源        335,867.00       2,932,118.91                   0.09
     407    000563      陕国投A        533,276.00       2,927,685.24                   0.09
     408    002329      皇氏集团        195,300.00       2,927,547.00                   0.09
     409    002681      奋达科技        173,374.00       2,926,553.12                   0.09
     410    300111       向日葵         593,062.00       2,906,003.80                   0.09
     411    002028      思源电气        264,228.00       2,893,296.60                   0.09
     412    002429      兆驰股份        344,382.00       2,885,921.16                   0.09
     413    000961      中南建设        514,180.00       2,884,549.80                   0.09
     414    300178      腾邦国际        150,010.00       2,880,192.00                   0.09
     415    300197      铁汉生态        204,130.00       2,829,241.80                   0.09
     416    002339      积成电子        154,782.00       2,823,223.68                   0.09
     417    002721      金一文化        145,677.00       2,815,936.41                   0.09
     418    002471      中超控股        457,800.00       2,815,470.00                   0.09
     419    000898      鞍钢股份        734,256.00       2,812,200.48                   0.09
     420    002298      中电鑫龙        170,298.00       2,809,917.00                   0.09
     421    002414      高德红外        103,686.00       2,796,411.42                   0.09
     422    300352       北信源         148,559.00       2,773,596.53                   0.09
     423    000099      中信海直        213,229.00       2,771,977.00                   0.09
     424    002751      易尚展示         43,165.00       2,762,991.65                   0.09
     425    300005       探路者         162,042.00       2,762,816.10                   0.09
     426    002551      尚荣医疗        117,931.00       2,757,226.78                   0.09
     427    002197      证通电子        143,455.00       2,757,205.10                   0.09
     428    002031      巨轮智能        609,900.00       2,756,748.00                   0.09
     429    002242      九阳股份        151,119.00       2,747,343.42                   0.09
     430    000897      津滨发展        709,777.00       2,746,836.99                   0.09
     431    002649      博彦科技         69,286.00       2,741,647.02                   0.09
     432    002358      森源电气        176,371.00       2,721,404.53                   0.09
     433    300039      上海凯宝        267,355.00       2,719,000.35                   0.09
     434    000528       柳 工          419,568.00       2,718,800.64                   0.09
     435    000735      罗 牛 山        420,992.00       2,715,398.40                   0.09
     436    300339      润和软件         75,623.00       2,710,328.32                   0.08
     437    000732      泰禾集团        139,208.00       2,706,203.52                   0.08
     438    002481      双塔食品        370,500.00       2,704,650.00                   0.08
     439    300369      绿盟科技         63,828.00       2,700,562.68                   0.08
     440    000049      德赛电池         64,360.00       2,699,258.40                   0.08
     441    002043      兔 宝 宝        268,400.00       2,692,052.00                   0.08
     442    300083      劲胜精密        325,500.00       2,688,630.00                   0.08
     443    300368      汇金股份         90,700.00       2,672,022.00                   0.08
     444    000681      视觉中国        112,663.00       2,664,479.95                   0.08
     445    002433       太安堂         265,001.00       2,655,310.02                   0.08
     446    002699      美盛文化         79,400.00       2,651,166.00                   0.08
     447    002577      雷柏科技         51,837.00       2,646,278.85                   0.08
     448    002215      诺 普 信        252,121.00       2,606,931.14                   0.08
     449    000861      海印股份        526,366.00       2,600,248.04                   0.08
     450    000652      泰达股份        564,678.00       2,597,518.80                   0.08
     451    000062      深圳华强         95,457.00       2,577,339.00                   0.08
     452    002269      美邦服饰        582,082.00       2,561,160.80                   0.08
     453    002093      国脉科技        206,247.00       2,559,525.27                   0.08
     454    002178      延华智能        232,664.00       2,554,650.72                   0.08
     455    300171       东富龙         134,717.00       2,543,456.96                   0.08
     456    000830      鲁西化工        557,282.00       2,518,914.64                   0.08
     457    002498      汉缆股份        577,274.00       2,505,369.16                   0.08
     458    002029      七 匹 狼        246,745.00       2,504,461.75                   0.08
     459    002344      海宁皮城        255,783.00       2,493,884.25                   0.08
     460    002229      鸿博股份         99,394.00       2,492,801.52                   0.08
     461    000090      天健集团        282,451.00       2,485,568.80                   0.08
     462    000869      张 裕A          61,655.00       2,477,297.90                   0.08
     463    002527       新时达         156,136.00       2,466,948.80                   0.08
     464    300188      美亚柏科         92,400.00       2,461,536.00                   0.08
     465    002154      报 喜 鸟        509,352.00       2,460,170.16                   0.08
     466    002556      辉隆股份        160,223.00       2,420,969.53                   0.08
     467    002128      露天煤业        322,025.00       2,418,407.75                   0.08
     468    002432      九安医疗        132,611.00       2,405,563.54                   0.08
     469    002071      长城影视        175,494.00       2,393,738.16                   0.08
     470    002036      联创电子        101,600.00       2,378,456.00                   0.07
     471    000539      粤电力A        467,297.00       2,345,830.94                   0.07
     472    002170      芭田股份        277,848.00       2,345,037.12                   0.07
     473    000088      盐 田 港        363,393.00       2,340,250.92                   0.07
     474    300074      华平股份        194,760.00       2,337,120.00                   0.07
     475    300288      朗玛信息         63,421.00       2,299,645.46                   0.07
     476    002482      广田集团        303,187.00       2,298,157.46                   0.07
     477    000931      中 关 村        286,834.00       2,288,935.32                   0.07
     478    300229       拓尔思         104,761.00       2,239,790.18                   0.07
     479    002568      百润股份        100,340.00       2,207,480.00                   0.07
     480    000996      中国中期        106,124.00       2,194,644.32                   0.07
     481    002698      博实股份        113,724.00       2,190,324.24                   0.07
     482    300152      科融环境        288,297.00       2,173,759.38                   0.07
     483    300052       中青宝          98,315.00       2,165,879.45                   0.07
     484    002717      岭南园林         71,700.00       2,140,962.00                   0.07
     485    002052      同洲电子        212,950.00       2,135,888.50                   0.07
     486    002089      新 海 宜        124,900.00       2,108,312.00                   0.07
     487    300295      三六五网         64,252.00       2,088,190.00                   0.07
     488    002658       雪迪龙         119,888.00       2,084,852.32                   0.07
     489    000693      ST华泽         159,528.00       1,994,100.00                   0.06
     490    000767      漳泽电力        546,991.00       1,980,107.42                   0.06
     491    000987      广州友谊        148,162.00       1,911,289.80                   0.06
     492    002741      光华科技         72,600.00       1,849,122.00                   0.06
     493    300205      天喻信息        123,567.00       1,827,555.93                   0.06
     494    002773      康弘药业         39,086.00       1,819,453.30                   0.06
     495    002602      世纪华通         98,000.00       1,815,940.00                   0.06
     496    002181      粤 传 媒        219,270.00       1,800,206.70                   0.06
     497    002143      印纪传媒         73,096.00       1,712,639.28                   0.05
     498    002493      荣盛石化        128,100.00       1,552,572.00                   0.05
     499    002653       海思科          92,641.00       1,484,108.82                   0.05
     500    300413       快乐购          44,991.00       1,095,530.85                   0.03
     501    000553      沙隆达A         95,750.00       1,022,610.00                   0.03
    
    
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    金额单位:人民币元
    
     序号   股票代码       股票名称        本期累计买入金额     占期初基金资产净值比例(%)
      1      000651        格力电器               32,500,962.74                         1.49
      2      000001        平安银行               32,270,861.01                         1.48
      3      002400        省广股份               31,801,661.31                         1.46
      4      000333        美的集团               29,463,274.89                         1.35
      5      000725        京东方A               29,262,439.00                         1.34
      6      002024        苏宁云商               22,209,350.39                         1.02
      7      000776        广发证券               21,445,138.60                         0.98
      8      000858        五 粮 液               21,333,756.58                         0.98
      9      300059        东方财富               20,601,103.70                         0.94
      10     002415        海康威视               17,482,229.34                         0.80
      11     002450         康得新                16,641,008.60                         0.76
      12     000166        申万宏源               16,573,385.98                         0.76
      13     002673        西部证券               16,429,996.52                         0.75
      14     002739        万达院线               16,330,520.86                         0.75
      15     000783        长江证券               15,566,923.04                         0.71
      16     002304        洋河股份               15,060,506.74                         0.69
      17     000100        TCL 集团              15,041,154.00                         0.69
      18     000063        中兴通讯               14,981,958.40                         0.69
      19     001979        招商蛇口               14,858,045.13                         0.68
      20     002594         比亚迪                14,203,739.62                         0.65
    
    
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    金额单位:人民币元
    
     序号   股票代码       股票名称        本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)
      1      002400        省广股份               24,977,808.35                         1.15
      2      000001        平安银行               15,225,593.85                         0.70
      3      002024        苏宁云商               14,249,066.56                         0.65
      4      000725        京东方A               14,145,933.75                         0.65
      5      000858        五 粮 液               13,299,379.30                         0.61
      6      000776        广发证券               12,227,637.87                         0.56
      7      000333        美的集团               11,764,994.15                         0.54
      8      300059        东方财富               11,124,919.07                         0.51
      9      000783        长江证券               11,013,792.90                         0.50
      10     000816        智慧农业               11,007,414.45                         0.50
      11     002415        海康威视               10,194,209.27                         0.47
      12     000402        金 融 街               10,070,023.83                         0.46
      13     000100        TCL 集团               9,065,913.88                         0.42
      14     002304        洋河股份                8,461,263.61                         0.39
      15     002450         康得新                 8,449,815.23                         0.39
      16     000831        *ST五稀                8,144,741.89                         0.37
      17     002594         比亚迪                 7,901,606.14                         0.36
      18     000061        农 产 品                7,375,622.86                         0.34
      19     000625        长安汽车                7,304,959.70                         0.33
      20     000063        中兴通讯                7,168,336.51                         0.33
    
    
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    
    单位:人民币元
    
     买入股票的成本(成交)总额                                            2,440,440,504.70
     卖出股票的收入(成交)总额                                            1,258,681,051.12
    
    
    注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    
    本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    
    本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    
    本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    
    7.11.1 本期国债期货投资政策
    
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价
    
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。7.12 投资组合报告附注
    
    7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资
    
    的前十名证券的发行主体除广发证券(000776)外,在报告编制日前一年没有受到公开谴责和处罚
    
    的情形。
    
    广发证券于2015年9月12日发布了“关于收到中国证件监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告”。经证监会查明,广发证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。证监会为此对广发证券责令整改、给予警告,没收违法所得并处以相应金额罚款、对相关责任人给予警告并处以罚款。
    
    广发证券是本基金的业绩基准“深证成指”的成分股之一,因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以广发证券受到的公开处罚不会影响本基金的投资决策。
    
    7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    
    7.12.3期末其他各项资产构成
    
    单位:人民币元
    
      序号                   名称                                    金额
       1    存出保证金                                                          770,211.05
       2    应收证券清算款                                                   127,880,757.70
       3    应收股利                                                                    -
       4    应收利息                                                             49,854.13
       5    应收申购款                                                            3,996.17
       6    其他应收款                                                                  -
       7    待摊费用                                                                    -
       8    其他                                                                        -
       9    合计                                                             128,704,819.05
    
    
    7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
    金额单位:人民币元
    
       序号      股票代码    股票名称    流通受限部分的   占基金资产净   流通受限情况说明
                                            公允价值        值比例(%)
         1        000651     格力电器       67,654,094.20            2.12          重大事项
         2        000002     万  科A       49,300,305.60            1.54          重大事项
    
    
    8 基金份额持有人信息
    
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    
    份额单位:份
    
                    持有人   户均持有                      持有人结构
       份额级别      户数    的基金份         机构投资者                个人投资者
                     (户)        额         持有份额      占总份      持有份额      占总份
                                                        额比例                    额比例
       申万深成      9,230    29,218.50    29,755,939.00    11.03%    239,930,784.38    88.97%
       深成指A      3,330   735,376.22  2,244,626,844.00   91.66%    204,175,978.00    8.34%
       深成指B      29,435   83,193.57   333,807,357.00    13.63%   2,114,995,465.00   86.37%
         合计       39,394   131,169.53  2,608,190,140.00   50.47%   2,559,102,227.38   49.53%
    
    
    注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。
    
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    
    深成指A
    
    序号                         持有人名称                          持有份额(份)占上市总
                                                                                  份额比例
      1 工银安盛人寿保险有限公司                                     609,631,587.00   24.90%
      2 中意人寿保险有限公司                                         467,893,595.00   19.11%
      3 鹏华基金-交通银行北京分行-交通银行股份有限公司             139,966,407.00    5.72%
      4 东方汇智-光大银行-东方汇智-中邮鹏华鸿达量化1号资产管       67,001,753.00    2.74%
      5 信诚人寿保险有限公司-万能-三连宝投资组合                    65,369,119.00    2.67%
      6 光大永明资管-建设银行-光大永明资产管理股份有限公司-光大    54,006,823.00    2.21%
      7 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                  53,430,833.00    2.18%
      8 光大保德信-光大银行-中国光大银行股份有限公司                48,225,837.00    1.97%
      9 泰达宏利基金-中国银行-粤享财富4号-泰达宏利分级基金A<      47,860,587.00    1.95%
     10 广发证券-广发-广发金管家多添利集合资产管理计划              45,845,748.00    1.87%
    
    
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。深成指B
    
    序号                         持有人名称                         持有份额(份)占上市总
                                                                                  份额比例
      1 光大永明资管-建设银行-光大永明资产管理股份有限公司-永铭   89,524,180.00   3.66%
      2 杨静                                                         52,100,015.00   2.13%
      3 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲9号资产管理计划      36,001,100.00   1.47%
      4 西南证券股份有限公司                                         26,000,000.00   1.06%
      5 光大永明人寿保险有限公司-投连指数                           25,980,200.00   1.06%
      6 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲10号基金             25,100,000.00   1.02%
      7 张文俊                                                       22,068,766.00   0.90%
      8 潘雯                                                         18,876,200.00   0.77%
      9 胡旭东                                                       17,476,000.00   0.71%
     10 季良威                                                       14,260,400.00   0.58%
    
    
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    
             项目                份额级别          持有份额总数(份)     占基金总份额比例
                                 申万深成                           0.00            0.00%
     基金管理人所有从业人        深成指A                               -                 -
         员持有本基金            深成指B                       71,500.00            0.00%
                                   合计                         71,500.00            0.00%
    
    
    注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
    
    8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
    
              项目                  份额级别          持有基金份额总量的数量区间(万份)
     本公司高级管理人员、基         申万深成                           0
     金投资和研究部门负责人         深成指A                           0
     持有本开放式基金               深成指B                           0
                                      合计                            0
                                    申万深成                          0
     本基金基金经理持有本开         深成指A                           0
     放式基金                       深成指B                           0
                                      合计                            0
    
    
    9开放式基金份额变动
    
    单位:份
    
                  项目                   申万深成           深成指A           深成指B
     本报告期期初基金份额总额            249,109,217.01     1,303,331,528.00   1,303,331,528.00
     本报告期基金总申购份额            4,880,841,695.86                  -                -
     减:本报告期基金总赎回份额        2,689,284,333.40                  -                -
     本报告期基金拆分变动份额          -2,170,979,856.09     1,145,471,294.00   1,145,471,294.00
     本报告期期末基金份额总额            269,686,723.38     2,448,802,822.00   2,448,802,822.00
    
    
    注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
    
    10 重大事件揭示
    
    10.1 基金份额持有人大会决议
    
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    
    1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为川上丰先生。
    
    2、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意免去过振华先生董事职务。
    
    3、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变更为徐志斌先生。
    
    4、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的监事会职工监事由赵鲜女士变更为葛菲斐女士。
    
    5、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意免去过振华先生公司总经理职务。
    
    6、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    
    报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变
    
    报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
    
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
    
    报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。
    
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    
    本报告期内,上海证监局对我司进行了常规全面现场检查,就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施,要求我司于2016年8月22日之前予以改正,并对相关责任人采取出具警示函措施的决定。对此我司高度重视,成立了整改工作小组,全面梳理内控制度,针对性的制定和实施了整改方案,排除业务中存在的风险隐患,进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。公司现已完成相关整改工作,并已向上海证监局提交了整改报告。
    
    除上述情况外,本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    
    金额单位:人民币元
    
                交易              股票交易                   应支付该券商的佣金
     券商名称   单元     成交金额      占当期股票成        佣金        占当期佣金总  备注
                数量                    交总额的比例                     量的比例
     申万宏源     3      633,268,253.33          17.13%       577,114.88          17.13%   -
     兴业证券     1      554,689,423.31          15.00%      505,494.79          15.00%   -
     民生证券     1      504,248,970.82          13.64%      459,523.97          13.64%   -
     东兴证券     1      452,736,352.01          12.25%      412,588.51          12.25%   -
     天风证券     2      439,944,202.28          11.90%      400,925.15          11.90%   -
     招商证券     1      281,098,361.39           7.60%      256,170.98           7.60%   -
     中银国际     1      247,034,923.22           6.68%      225,126.67           6.68%   -
     国信证券     1      151,972,438.26           4.11%      138,495.24           4.11%   -
     银河证券     1      115,533,388.59           3.13%      105,286.44           3.13%   -
     中泰证券     1       81,468,261.16           2.20%       74,244.17           2.20%   -
     光大证券     1       67,852,594.72           1.84%       61,837.46           1.84%   -
     中信证券     1       55,176,024.25           1.49%       50,282.99           1.49%   -
     中金公司     1       48,930,668.84           1.32%       44,591.50           1.32%   -
     广州证券     1       31,588,149.09           0.85%       28,786.64           0.85%   -
     西部证券     1       31,270,421.91           0.85%       28,497.25           0.85%   -
     国泰君安     1                 -               -               -               -   -
     广发证券     1                 -               -               -               -   -
     海通证券     1                 -               -               -               -   -
     西南证券     1                 -               -               -               -   -
     中航证券     1                 -               -               -               -   -
     长城证券     1                 -               -               -               -   -
     东海证券     1                 -               -               -               -   -
     华融证券     2                 -               -               -               - 新增
     国金证券     2                 -               -               -               -   -
     华泰证券     1                 -               -               -               -   -
     平安证券     1                 -               -               -               -   -
     东北证券     1                 -               -               -               -   -
     红塔证券     1                 -               -               -               -   -
     东方证券     1                 -               -               -               -   -
     五矿证券     1                 -               -               -               -   -
     渤海证券     1                 -               -               -               -   -
     中投证券     1                 -               -               -               -   -
    
    
    注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    
    10.8 其他重大事件
    
     序号                         公告事项                        法定披露方式 法定披露日期
       1    关于2016年1月4日指数熔断触发后调整旗下部分基金开《中国证券报》      2016-01-04
            放时间的公告
       2    关于旗下开放式基金 2015 年年度最后一个交易日基金资产《中国证券报》  2016-01-04
            净值和基金份额净值的公告
       3    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算业《中国证券报》    2016-01-05
            务期间深成指A停复牌的公告
       4    关于申万菱信基金旗下场内基金在指数熔断期间暂停场内《中国证券报》    2016-01-06
            申购赎回业务的提示性公告
       5    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结《中国证券报》    2016-01-06
            果及恢复交易的公告
       6    关于申万菱信深成指 A 定期份额折算后前收盘价调整的公《中国证券报》  2016-01-06
            告
       7    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份《中国证券报》    2016-01-06
            额2016年度约定年基准收益率变更的公告
       8    关于2016年1月7日指数熔断触发后调整旗下部分基金开《中国证券报》      2016-01-07
            放时间的公告
       9    关于旗下基金参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠《中国证券报》    2016-01-09
            活动的公告
            关于新增珠海盈米财富管理有限公司为旗下开放式基金代
      10    销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加珠海盈米财富《中国证券报》  2016-01-16
            管理有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
      11    关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机《中国证券报》    2016-01-21
            构并开通转换业务的公告
      12    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-01-22
            (场内简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
      13    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-01-22
            (场内简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
      14    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下《中国证券报》    2016-01-29
            申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
      15    关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、《中国证券报》 2016-01-30
            申万进取份额(场内简称“深成指B”)净值计算方法的公告
      16    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下《中国证券报》    2016-02-02
            申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
      17    关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、《中国证券报》 2016-02-03
            申万进取份额(场内简称“深成指B”)净值计算方法的公告
      18    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-02-06
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      19    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-02-06
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      20    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下《中国证券报》    2016-03-01
            申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
      21    关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、《中国证券报》 2016-03-03
            申万进取份额(场内简称“深成指B”)净值计算方法的公告
      22    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-03-05
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      23    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-03-05
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      24    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下《中国证券报》    2016-03-11
            申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
      25    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-03-11
            发生极端情况的风险提示公告
      26    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-03-11
            发生极端情况的风险提示公告
            关于新增大泰金石投资管理有限公司为旗下部分开放式基
      27    金代销机构并开通转换业务及参加大泰金石投资管理有限《中国证券报》    2016-03-15
            公司开展的费率优惠活动的公告
      28    关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、《中国证券报》 2016-03-15
            申万进取份额(场内简称“深成指B”)净值计算方法的公告
            关于新增浙商证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机
      29    构并开通定期定额投资、转换业务及参加浙商证券股份有限《中国证券报》  2016-03-22
            公司开展的申购费率优惠活动的公告
      30    关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限《中国证券报》    2016-03-30
            公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
            关于新增华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代
      31    销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加华泰证券股份《中国证券报》  2016-04-20
            有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
      32    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-04-28
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      33    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-04-28
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      34    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-05-10
            (场内简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
      35    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-05-10
            (场内简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
      36    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-05-12
            (场内简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
      37    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-05-12
            (场内简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
      38    关于网上交易系统支付宝渠道关闭基金支付服务的公告     《中国证券报》 2016-05-13
      39    关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行股份有限公司《中国证券报》    2016-05-13
            直销银行费率优惠活动的公告
      40    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-05-17
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      41    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-05-17
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      42    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-05-21
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      43    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-05-21
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      44    关于调整直销柜台基金申购费率优惠活动的公告           《中国证券报》 2016-05-25
      45    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-05-28
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      46    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-05-28
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      47    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-05-31
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      48    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-05-31
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      49    申万菱信基金关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米财富《中国证券报》    2016-06-01
            管理有限公司开展的转换费率优惠活动的公告
            关于旗下部分开放式基金在上海陆金所资产管理有限公司
      50    开通定期定额投资业务及参加上海陆金所资产管理有限公《中国证券报》    2016-06-08
            司开展的定期定额申购费率优惠活动的公告
      51    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额《中国证券报》    2016-06-15
            (场内简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
      52    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额《中国证券报》    2016-06-15
            (场内简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
      53    关于调整开立基金账户证件类型的公告                   《中国证券报》 2016-06-22
    
    
    11 影响投资者决策的其他重要信息
    
    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金《基金合同》的约定,本基金以2016年1月4日为折算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于2015年12月29日与2016年1月5日、1月6日发布的公告。
    
    根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破0.1000 元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。本报告期内,本基金发生了四次《基金合同》约定的极端情况并采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。由于深证成指的回涨,本基金在上述极端情况发生后均恢复到《基金合同》约定的正常情况,自恢复日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值恢复按正常情况下的基金份额净值计算原则计算。详见本基金管理人发布的相关公告。
    
    12 备查文件目录
    
    12.1 备查文件目录
    
    基金合同;
    
    招募说明书及其定期更新;
    
    发售公告;
    
    成立公告;
    
    开放日常交易业务公告;
    
    定期报告;
    
    其他临时公告。12.2 存放地点
    
    上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路100号11层。
    
    12.3 查阅方式
    
    上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com.
    
    申万菱信基金管理有限公司
    
    二〇一六年八月二十九日
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