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申万菱信申万进取(150023)

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基金公告

深成指分级:2016年年度报告(全文)

公告日期:2017-03-30

    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    2016年年度报告
    
    2016年12月31日
    
    基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
    
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    
    报告送出日期:二〇一七年三月三十日
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告§1 重要提示及目录
    
    1.1 重要提示
    
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    
    本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    1.2目录
    
    §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2
    
    1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5
    
    2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
    
    2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
    
    2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5
    
    2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
    
    2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6
    
    3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6
    
    3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7
    
    3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................... 9§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9
    
    4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9
    
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10
    
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11
    
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 13
    
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 13
    
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 14
    
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 14
    
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 15
    
    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 15§5 托管人报告........................................................................................................................................... 15
    
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 15
    
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 16
    
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 16§6 审计报告............................................................................................................................................... 16
    
    6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 16
    
    6.2注册会计师的责任......................................................................................................................... 16
    
    6.3审计意见......................................................................................................................................... 17§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 17
    
    7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 17
    
    7.2 利润表............................................................................................................................................ 19
    
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................ 20
    
    7.4 报表附注........................................................................................................................................ 22§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 46
    
    8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 46
    
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 47
    
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 48
    
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 60
    
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 61
    
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................ 61
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 61
    
    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 62
    
    8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 62
    
    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 62
    
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 62
    
    8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 62§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 63
    
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 63
    
    9.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................ 64
    
    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 64
    
    9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 65§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 65§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 65
    
    11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 65
    
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 65
    
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 66
    
    11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 66
    
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 66
    
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 66
    
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 67
    
    11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 68§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 71§13 备查文件目录..................................................................................................................................... 72
    
    13.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 72
    
    13.2 存放地点...................................................................................................................................... 72
    
    13.3 查阅方式...................................................................................................................................... 72
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    §2 基金简介
    
    2.1 基金基本情况
    
     基金名称                                  申万菱信深证成指分级证券投资基金
     基金简称                                        申万菱信深证成指分级
     场内简称                                              申万深成
     基金主代码                                             163109
     交易代码                                               163109
     基金运作方式                                        契约型开放式
     基金合同生效日                                    2010年10月22日
     基金管理人                                    申万菱信基金管理有限公司
     基金托管人                                    中国工商银行股份有限公司
     报告期末基金份额总额                              6,227,997,554.33份
     基金合同存续期                                         不定期
     基金份额上市的证券交易所                           深圳证券交易所
     上市日期                                          2010年11月28日
     下属分级基金的基金简称              申万深成          深成指A          深成指B
     下属分级基金的场内简称              申万深成          深成指A          深成指B
     下属分级基金的交易代码               163109            150022            150023
     报告期末下属分级基金的份额总额   184,014,008.33份  3,021,991,773.00份 3,021,991,773.00份
    
    
    2.2 基金产品说明
    
                         本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理
     投资目标            手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
                         差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
                         本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基
                         金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
     投资策略            合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基
                         金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽
                         可能贴近标的指数的表现。
     业绩比较基准        95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率
     下属分级基金的风险  申万深成份额为常规指数基金    深成指 A 份  深成指B份额由于具有
     收益特征            份额,具有较高风险、较高预期  额风险和预    杠杆特性,具有高风险
                         收益的特征,其风险和预期收益  期收益与债    高收益的特征,其风险
                         均高于货币市场基金和债券型    券型基金相    和预期收益要高于一般
                         基金。                        近。          的股票型指数基金。
    
    
    2.3 基金管理人和基金托管人
    
               项目                   基金管理人                     基金托管人
     名称                       申万菱信基金管理有限公司       中国工商银行股份有限公司
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
                    姓名                王菲萍                          郭明
     信 息 披 露
                  联系电话            021-23261188                   010-66105799
     负责人
                  电子邮箱         service@swsmu.com             custody@icbc.com.cn
     客户服务电话                     4008808588                       95588
     传真                             021-23261199                   010-66105798
     注册地址                   上海市中山南路100号11层     北京市西城区复兴门内大街55号
     办公地址                   上海市中山南路100号11层     北京市西城区复兴门内大街55号
     邮政编码                           200010                         100140
     法定代表人                          刘郎                          易会满
    
    
    2.4 信息披露方式
    
     本基金选定的信息披露报纸名称                  《中国证券报》
     登载基金年度报告正文的管理人互联网网址        http://www.swsmu.com
                                                   申万菱信基金管理有限公司
     基金年度报告备置地点
                                                   中国工商银行股份有限公司
    
    
    2.5 其他相关资料
    
           项目                     名称                            办公地址
                       普华永道中天会计师事务所(特殊   上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦
     会计师事务所
                       普通合伙)                       6层
     注册登记机构      中国证券登记结算有限责任公司   北京市西城区太平桥大街17号
    
    
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    
    3.1 主要会计数据和财务指标
    
    金额单位:人民币元
    
     3.1.1 期间数据和指标              2016年             2015年              2014年
     本期已实现收益                 -166,336,243.75       1,786,138,315.88       -98,140,640.67
     本期利润                       -365,259,148.68        929,244,631.45     1,036,789,574.57
     加权平均基金份额本期利润              -0.0609               0.2469             0.1742
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
     本期加权平均净值利润率                -9.96%               32.83%             32.53%
     本期基金份额净值增长率               -18.30%               11.62%             34.82%
     3.1.2 期末数据和指标             2016年末           2015年末            2014年末
     期末可供分配利润             -1,238,341,532.39        -192,828,268.78      -896,923,835.63
     期末可供分配基金份额利润              -0.1988               -0.0675             -0.1587
     期末基金资产净值              3,726,533,067.43       2,181,043,592.42     4,173,167,439.49
     期末基金份额净值                       0.5984               0.7637             0.7383
     3.1.3 累计期末指标               2016年末           2015年末            2014年末
     基金份额累计净值增长率               -24.88%               -8.05%            -17.62%
    
    
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    
    2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
    
    3.2 基金净值表现
    
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
               份额净值 份额净值增长业绩比较基准业绩比较基准收
       阶段                                                        ①-③       ②-④
               增长率①  率标准差②   收益率③   益率标准差④
    过去三个月   -3.84%     0.80%       -3.49%        0.81%         -0.35%        -0.01%
    过去六个月   -3.09%     0.88%       -2.79%        0.89%         -0.30%        -0.01%
    过去一年    -18.30%     1.74%      -18.57%       1.71%          0.27%        0.03%
    过去三年    22.95%     1.96%      24.91%        1.89%         -1.96%        0.07%
    过去五年    13.34%     1.74%      14.63%        1.70%         -1.29%        0.04%
    自基金合同  -24.88%     1.67%      -20.35%       1.65%         -4.53%        0.02%
    生效起至今
    
    
    注:本基金的业绩基准指数=95%x深证成分指数收益率+5%x银行同业存款利率。其中:深证成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。
    
    本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
    
    benchmark(0) =1000;
    
    %benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;
    
    其中t=1,2,3,… 。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    
    (2010年10月22日至2016年12月31日)
    
    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
    
    根据基金合同,本基金不进行利润分配。
    
    §4 管理人报告
    
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    
    申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
    
    公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2016年12月31日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的27只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过340亿元,客户数超过592万户。
    
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
    
                       任本基金的基金经理   证券从
      姓名    职务                                                  说明
                          (助理)期限      业年限
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
                      任职日期    离任日期
                                                    袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证
                                                    券、申银万国证券研究所等,2013年5月
                                                    加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级
                                                    数量研究员、基金经理助理,现任申万菱信
                                                    深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小
                                                    板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申
             本基金                                 万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱
     袁英杰  基金经  2015-01-30      -       10年   信中证环保产业指数分级证券投资基金、申
               理                                   万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申
                                                    万菱信中证申万电子行业投资指数分级证
                                                    券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投
                                                    资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申
                                                    万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱
                                                    信中证申万新兴健康产业主题投资指数证
                                                    券投资基金(LOF)基金经理。
                                                    俞诚先生,经济学学士,金融风险管理师
                                                    (FRM)。2009年开始从事证券相关工作,
                                                    2009年8月加入申万菱信基金管理有限公
                                                    司,历任产品与金融工程总部金融工程师,
                                                    数量研究员,现任申万菱信沪深300价值指
                                                    数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证
             本基金                                 券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券
      俞诚   基金经  2015-12-03      -       7年    投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数
               理                                   分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业
                                                    指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工
                                                    指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万
                                                    电子行业投资指数分级证券投资基金、申万
                                                    菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券
                                                    投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数
                                                    分级证券投资基金、申万菱信中证500指数
                                                    增强型证券投资基金基金经理。
    
    
    注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
    
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
    
    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规
    
    行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、
    
    规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
    
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    
    4.3.1 公平交易制度和控制方法
    
    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
    
    在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
    
    在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。
    
    在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;此外,本公司对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,交易总部按照“时间优先、价格优先”的原则,采取“未委托数量比例法”,通过系统的公平交易模块实现公平交易;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易总部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。对于由于特殊原因不能参与以上提
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    到的公平交易程序的交易指令,投资经理须提出申请并阐明具体原因,交由交易总监及风险管理总
    
    监进行严格的公平性审核;(4)严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反
    
    向交易(除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外)。确因投资组合的投资策略或流动性等
    
    需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易,相关投资经理须向风险管理委员会提供决策依据
    
    并留存记录备查。
    
    在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上,风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
    
    4.3.2 公平交易制度的执行情况
    
    对于场内同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3日内和5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两两组合归类计算平均价差率。首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差率为0,我们进行了95%的置信度、假设平均价差率为0 的T 检验,若通过该假设检验,则我们认为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组合价差占优次数比例、价差交易模拟贡献、组合收益率差异和模拟输送比例占收益率差的比例等指标;若综合以上各项指标,认为仍存在一定的嫌疑,则我们将进一步对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价格、数量等作分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。
    
    对于场外同向交易,我们分析了本报告期内不同时间窗口内(日内、3 日内和5 日内)两两组合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手,未发现利益输送的情况。
    
    对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况。
    
    综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
    
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    
    本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有六次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
    
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    
    2016年,沪深A股市场年初大幅下跌,随后在一定区间震荡整理,但风格差异明显,小盘成长股表现较差。上证综指下跌12.31%,深证成份指数下跌19.64%,沪深300指数下跌11.28%,中证500指数下跌17.78%;而中小板指数下跌22.89%,创业板指数下跌27.71%。
    
    操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是大额申购赎回、长期停牌股票估值调整、指数成份股调整和指数成份股现金分红。
    
    本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指A份额和深成指B份额两个品种。深成指B份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。深成指A份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。
    
    从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-1.0%和1.0%之间,波动幅度较小。
    
    作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
    
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    
    2016年深证成份指数期间表现为-19.65%,基金业绩基准表现为-18.57%,申万菱信深成指分级基金净值期间表现为-18.30%,和业绩基准的差约0.27%。
    
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    
    展望2017年,中国宏观经济预计温和复苏,其中固定资产投资温和回升,物价水平处于温和、可控区间,货币政策保持中性、流动性较为充足。适度宽松的资金面提供估值支撑,而供给侧改革、PPI 持续回升会带来周期性行业盈利的反转,带动上市公司的盈利触底回升。因此,市场未来下跌空间有限,但波动区间会加大。建议选择业绩反转与持续改善的品种,关注医药、TMT、食品饮料、军工、5G、部分中上游周期性行业等主题投资机会。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    
    本报告期内,监察稽核工作继续坚持以维护基金份额持有人利益为出发点,紧密围绕内控体系建设和完善,重点在制度建设、合规管理、法律事务、内审稽核、信息披露、员工行为规范以及反洗钱工作的持续落实等工作领域开展,保障基金运作和公司经营合法合规。
    
    本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作重点包括:
    
    1、夯实制度基础,全面梳理公司制度和业务流程。本报告期内,全面、有序地组织实施对公司各层级制度和业务流程进行梳理和系统性修订,查漏补缺,进一步完善了公司现有的制度流程,使各项内部制度流程符合监管要求,同时在公司上下进一步传导了制度建设文化,有效提升合规效能。
    
    2、强化从业人员职业操守管控,深入推进合规文化建设。本报告期内,通过各种形式向各部门和员工宣讲和传达公司的管理理念和合规要求,组织员工进行三条底线、公司六项禁令、员工行为规范、投研合规性、销售合规性、反洗钱、反商业贿赂等方面的合规培训,加强合规传导,不断提高全员守法合规意识,深入推进公司合规文化建设。
    
    3、构建一线合规屏障,推动合规管理关口前移。本报告期内,积极推进公司合规管理关口前移,组织落实公司对主要业务部门以及重要后台部门内部设立合规风控岗位,全面落实一线的合规风控责任,进一步落实和强化各业务部门的合规和风险管理意识,强化公司合规管控力度。
    
    4、严格进行法律合规审核,及时准确做好信息披露工作。本报告期内,不断加强法律审查、合规审核工作,完善法律审查和合同签署管理,切实防范各类合规风险和法律风险;同时,继续为创新业务、投资管理、营销销售、后台运作等各条线合规咨询提供合规意见,保障业务合规开展。根据法律法规要求,真实、准确、完整、及时做好基金信息披露工作。
    
    5、强化内部审计稽核,有序进行合规检查,及时优化内控流程。本报告期内,根据年度稽核计划有序进行部门业务稽核,开始增加重点部门重点业务条线的稽核频率;通过组织开展专项自查、运营风险点检查以及事件专项稽核等工作,多方着手加强后续监督执行;稳步开展定期合规检查,及时优化内控流程,强化公司制度执行和落实,进一步提升了公司内控管理水平。
    
    本报告期内,在监察稽核工作的开展过程中本基金管理人未发现本基金在投资运作等方面存在与法律法规或基金合同约定相违背的情况。今后本基金管理人将继续坚持确保基金份额持有人的利益不受损害的原则,以科学的风险管理为基础,积极有效地开展监察稽核工作。
    
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    
    本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
    
    本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
    
    资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金投资的副总经理,分管基金运营的副总经理,投资总监,基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中,总经理来肖贤先生,拥有11年基金行业高级管理人员经验;分管基金投资的副总经理(代行投资总监职责)张少华先生,拥有13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有13年的基金行业运营、财务管理相关经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有15年的基金会计经验;监察稽核总部总监牛锐女士,拥有12年的证券基金行业合规管理经验;固定收益总部总监陈国辉先生,拥有9年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有11年的基金行业风险管理经验。
    
    基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。
    
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    
    根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。
    
    4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    
    无。
    
    §5 托管人报告
    
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    
    本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    
    本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。
    
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    
    本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
    
    §6 审计报告
    
    普华永道中天审字(2017)第21804号
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    (原名为“申万巴黎深证成指分级证券投资基金”)全体基金份额持有人:
    
    我们审计了后附的申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“申万菱信深成指分级基金”)的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
    
    6.1管理层对财务报表的责任
    
    编制和公允列报财务报表是申万菱信深成指分级基金 的基金管理人申万菱信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
    
    (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
    
    (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。6.2注册会计师的责任
    
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
    
    则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见
    
    我们认为,上述申万菱信深成指分级基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了申万菱信深成指分级基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
    
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    中国注册会计师 赵 钰
    
    中国注册会计师 陈 玲
    
    上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6层
    
    2017年3月28日
    
    §7 年度财务报表
    
    7.1 资产负债表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    报告截止日:2016年12月31日
    
    单位:人民币元
    
                                                  本期末                  上年度末
                资产             附注号
                                             2016年12月31日          2015年12月31日
     资 产:                                                    -                        -
     银行存款                     7.4.7.1             274,088,362.25            188,008,275.38
     结算备付金                                                 -                168,795.80
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
     存出保证金                                        682,716.53              1,741,011.33
     交易性金融资产               7.4.7.2           3,461,128,861.33           2,031,305,478.40
     其中:股票投资                               3,461,128,861.33           2,030,999,678.40
           基金投资                                             -                        -
           债券投资                                             -                305,800.00
           资产支持证券投资                                     -                        -
           贵金属投资                                           -                        -
     衍生金融资产                 7.4.7.3                         -                        -
     买入返售金融资产             7.4.7.4                         -                        -
     应收证券清算款                                             -                        -
     应收利息                     7.4.7.5                 57,438.91                 46,928.00
     应收股利                                                   -                        -
     应收申购款                                       2,344,232.08              6,247,186.36
     递延所得税资产                                             -                        -
     其他资产                     7.4.7.6                         -                        -
     资产总计                                      3,738,301,611.10          2,227,517,675.27
                                                  本期末                  上年度末
          负债和所有者权益       附注号
                                             2016年12月31日          2015年12月31日
     负 债:                                                    -                        -
     短期借款                                                   -                        -
     交易性金融负债                                             -                        -
     衍生金融负债                 7.4.7.3                         -                        -
     卖出回购金融资产款                                         -                        -
     应付证券清算款                                   2,244,952.75             39,921,450.56
     应付赎回款                                       1,504,362.60              2,570,428.72
     应付管理人报酬                                   3,547,556.71              1,803,074.88
     应付托管费                                        780,462.50                396,676.52
     应付销售服务费                                             -                        -
     应付交易费用                 7.4.7.7               3,184,508.12              1,343,476.88
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
     应交税费                                                   -                        -
     应付利息                                                   -                        -
     应付利润                                                   -                        -
     递延所得税负债                                             -                        -
     其他负债                     7.4.7.8                506,700.99                438,975.29
     负债合计                                        11,768,543.67             46,474,082.85
     所有者权益:                                               -                        -
     实收基金                     7.4.7.9           4,964,874,599.82           2,373,871,861.20
     未分配利润                  7.4.7.10          -1,238,341,532.39           -192,828,268.78
     所有者权益合计                               3,726,533,067.43           2,181,043,592.42
     负债和所有者权益总计                          3,738,301,611.10          2,227,517,675.27
    
    
    注:报告截止日2016年12月31日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申万深成”)份额净值0.5984元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万收益)份额净值1.0450元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)份额净值0.1518元;申万深成份额184,014,008.33份,申万收益基金份额3,021,991,773.00份,申万进取类基金份额3,021,991,773.00份。
    
    7.2 利润表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
    
    单位:人民币元
    
                                                          本期           上年度可比期间
                     项目                  附注号   2016年1月1日至     2015年1月1日至
                                                    2016年12月31日      2015年12月31日
     一、收入                                           -307,276,059.46        990,594,899.18
     1.利息收入                                            2,286,985.14          1,908,485.17
     其中:存款利息收入                    7.4.7.11         2,286,836.08          1,908,438.25
          债券利息收入                                         149.06                46.92
          资产支持证券利息收入                                      -                   -
          买入返售金融资产收入                                      -                   -
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
          其他利息收入                                              -                   -
     2.投资收益(损失以“-”填列)                         -115,511,003.12      1,835,281,864.93
     其中:股票投资收益                    7.4.7.12      -147,415,199.58      1,816,746,105.48
           基金投资收益                                             -                   -
           债券投资收益                    7.4.7.13          128,902.65                   -
           资产支持证券投资收益                                     -                   -
           贵金属投资收益                  7.4.7.14                   -                   -
           衍生工具收益                    7.4.7.15                   -                   -
           股利收益                        7.4.7.16        31,775,293.81         18,535,759.45
     3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  7.4.7.17      -198,922,904.93       -856,893,684.43
     4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                  -                   -
     5.其他收入(损失以“-”号填列)          7.4.7.18         4,870,863.45         10,298,233.51
     减:二、费用                                        57,983,089.22         61,350,267.73
     1.管理人报酬                                       36,475,133.18         28,424,280.25
     2.托管费                                            8,024,529.33          6,253,341.70
     3.销售服务费                                                  -                   -
     4.交易费用                           7.4.7.19        12,466,076.06         25,798,641.59
     5.利息支出                                                    -                   -
     其中:卖出回购金融资产支出                                     -                   -
     6.其他费用                           7.4.7.20         1,017,350.65           874,004.19
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -365,259,148.68        929,244,631.45
     减:所得税费用                                                 -                   -
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -365,259,148.68        929,244,631.45
    
    
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    
    会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
    
    本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
    
    单位:人民币元
    
                                                              本期
                   项目
                                               2016年1月1日至2016年12月31日
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
                                          实收基金         未分配利润     所有者权益合计
     一、期初所有者权益(基金净值)     2,373,871,861.20    -192,828,268.78   2,181,043,592.42
     二、本期经营活动产生的基金净值变
                                                   -     -365,259,148.68    -365,259,148.68
     动数(本期利润)
     三、本期基金份额交易产生的基金净
                                       2,591,002,738.62    -680,254,114.93   1,910,748,623.69
     值变动数(净值减少以“-”号填列)
     其中:1.基金申购款                  7,597,645,481.38   -1,784,643,622.97   5,813,001,858.41
           2.基金赎回款                 -5,006,642,742.76   1,104,389,508.04   -3,902,253,234.72
     四、本期向基金份额持有人分配利润
     产生的基金净值变动(净值减少以“-”                -                 -                 -
     号填列)
     五、期末所有者权益(基金净值)     4,964,874,599.82   -1,238,341,532.39   3,726,533,067.43
                                                         上年度可比期间
                   项目                        2015年1月1日至2015年12月31日
                                          实收基金         未分配利润     所有者权益合计
     一、期初所有者权益(基金净值)     5,070,091,275.12    -896,923,835.63   4,173,167,439.49
     二、本期经营活动产生的基金净值变
                                                   -     929,244,631.45     929,244,631.45
     动数(本期利润)
     三、本期基金份额交易产生的基金净
                                      -2,696,219,413.92    -225,149,064.60   -2,921,368,478.52
     值变动数(净值减少以“-”号填列)
     其中:1.基金申购款                  6,059,065,711.17    -598,433,326.81   5,460,632,384.36
           2.基金赎回款                 -8,755,285,125.09     373,284,262.21   -8,382,000,862.88
     四、本期向基金份额持有人分配利润
     产生的基金净值变动(净值减少以“-”                -                 -                 -
     号填列)
     五、期末所有者权益(基金净值)     2,373,871,861.20    -192,828,268.78   2,181,043,592.42
    
    
    报表附注为财务报表的组成部分。
    
    本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
    
    基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    7.4 报表附注
    
    7.4.1 基金基本情况
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金(原名为申万巴黎深证成指分级证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文核准,由申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币712,355,232.51元,业经普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第267号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎深证成指分级指数基金基金合同》于2010年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为712,484,721.40份基金份额,其中认购资金利息折合129,488.89份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    
    经中国证监会证监许可[2011]106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称及修改章程的批复》批准,申万巴黎基金管理有限公司已于2011年3月3日完成相关工商变更登记手续,并于2011年3月4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人报请中国证监会备案,将申万巴黎深证成指分级证券投资基金更名为申万菱信深证成指分级证券投资基金,并于2011年4月6日公告。
    
    根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“申万收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。
    
    申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于0.100
    
    元,则超过 0.100 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计
    
    应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100 元,并恢复至正常情况下的
    
    净值计算原则。
    
    本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益份额
    
    期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12 月31 日份额净值超出本金1.000 元部分,
    
    将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2 份申万深
    
    成份额将按1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额和
    
    申万深成份额的基金份额净值将相应调整。
    
    本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币2.000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。
    
    经深圳证券交易所深证上[2010]351号文审核同意,本基金申万收益份额95,309,647.00份和申万进取95,309,647.00份于2010年11月8日上市交易。
    
    根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》和《关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》的有关规定,本基金于2011年1月4日进行首次定期份额折算,份额折算方式为申万收益份额和申万进取份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算,对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算,每2份申万深成份额将按1份申万收益份额获得约定应得收益的新增折算份额,并于2011年1月5日进行了份额登记确认。
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率+5%×银行同业存款利率。
    
    本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2017年3月28日批准报出。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    7.4.2 会计报表的编制基础
    
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    
    本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    
    7.4.4 重要会计政策和会计估计
    
    7.4.4.1会计年度
    
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币
    
    本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    
    (1) 金融资产的分类
    
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    
    本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    
    (2) 金融负债的分类
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
    
    7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    
    7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    
    本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
    
    (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
    
    (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
    
    (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
    
    7.4.4.7 实收基金
    
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购、赎回及合并拆分引起的实收基金变动分别于基金申购确认日、基金赎回确认日及基金合并拆分确认日认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。
    
    7.4.4.8 损益平准金
    
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    
    7.4.4.10 费用的确认和计量
    
    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    7.4.4.11 基金的收益分配政策
    
    本基金(包括申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额)不进行收益分配。7.4.4.12 分部报告
    
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
    
    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
    
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
    
    (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
    
    (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
    
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    
    7.4.5.1 会计政策变更的说明
    
    本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
    
    本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
    
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    7.4.6 税项
    
    根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    
    (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
    
    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    
    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    
    (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明
    
    7.4.7.1 银行存款
    
    单位:人民币元
    
                                          本期末                       上年度末
               项目
                                     2016年12月31日                2015年12月31日
    活期存款                                   274,088,362.25                  188,008,275.38
    定期存款                                               -                              -
    其他存款                                               -                              -
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    合计                                       274,088,362.25                  188,008,275.38
    
    
    7.4.7.2 交易性金融资产
    
    单位:人民币元
    
                                                          本期末
                项目                                 2016年12月31日
                                         成本              公允价值        公允价值变动
     股票                              3,643,107,246.48     3,461,128,861.33    -181,978,385.15
     贵金属投资-金交所黄金合约                      -                  -                 -
             交易所市场                             -                  -                 -
      债券   银行间市场                             -                  -                 -
             合计                                   -                  -                 -
     资产支持证券                                   -                  -                 -
     基金                                           -                  -                 -
     其他                                           -                  -                 -
                合计                   3,643,107,246.48     3,461,128,861.33    -181,978,385.15
                                                         上年度末
                项目                                 2015年12月31日
                                        成本            公允价值         公允价值变动
     股票                           2,014,055,158.62     2,030,999,678.40         16,944,519.78
     贵金属投资-金交所黄金合约                    -                  -                   -
             交易所市场                  305,800.00          305,800.00                   -
      债券   银行间市场                          -                  -                   -
             合计                        305,800.00          305,800.00                   -
     资产支持证券                                -                  -                   -
     基金                                        -                  -                   -
     其他                                        -                  -                   -
                合计                2,014,360,958.62     2,031,305,478.40         16,944,519.78
    
    
    7.4.7.3 衍生金融资产/负债
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    无余额。7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    
    无余额。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    
    无余额。7.4.7.5 应收利息
    
    单位:人民币元
    
                                        本期末                        上年度末
              项目
                                  2016年12月31日                  2015年12月31日
    应收活期存款利息                              57,100.99                        45,935.63
    应收定期存款利息                                     -                               -
    应收其他存款利息                                     -                               -
    应收结算备付金利息                                   -                           83.60
    应收债券利息                                         -                           46.92
    应收买入返售证券利息                                 -                               -
    应收申购款利息                                       -                               -
    应收黄金合约拆借孳息                                 -                               -
    其他                                             337.92                          861.85
              合计                                57,438.91                        46,928.00
    
    
    7.4.7.6 其他资产
    
    无余额。7.4.7.7 应付交易费用
    
    单位:人民币元
    
                                           本期末                      上年度末
                项目
                                      2016年12月31日               2015年12月31日
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    交易所市场应付交易费用                         3,184,508.12                  1,343,476.88
    银行间市场应付交易费用                                  -                            -
                合计                               3,184,508.12                  1,343,476.88
    
    
    7.4.7.8 其他负债
    
    单位:人民币元
    
                                           本期末                      上年度末
               项目
                                     2016年12月31日                2015年12月31日
    应付券商交易单元保证金                                  -                             -
    应付赎回费                                        5,592.20                      9,297.86
    其他应付款                                              -                             -
    应付指数使用费                                  232,758.95                    121,327.59
    预提费用                                        200,000.00                    240,000.00
    其它应付费用                                     68,349.84                     68,349.84
               合计                                 506,700.99                    438,975.29
    
    
    7.4.7.9 实收基金
    
    金额单位:人民币元
    
                                                               本期
                    项目                        2016年1月1日至2016年12月31日
                                            基金份额(份)             账面金额
     上年度末                                 2,855,772,273.01               2,373,871,861.20
     本期申购                                   29,718,001.25                  24,702,181.81
     本期赎回(以“-”号填列)                    -79,195,962.81                 -65,829,227.74
     2016年1月5日基金拆分/份额折算前          2,806,294,311.45               2,332,744,815.27
     基金拆分/份额折算调整                      119,962,731.91                           —
     本期申购                                 9,499,686,131.24               7,572,943,299.57
     本期赎回(以“-”号填列)                  -6,197,945,620.27              -4,940,813,515.02
     本期末                                   6,227,997,554.33               4,964,874,599.82
    
    
    注:本基金于2016年1月5日进行定期份额折算,对申万深成份额和申万收益份额按照基金合
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于2016年1月6日发布的《申万菱信基
    
    金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,
    
    折算前申万深成份额为186,399,003.66份,申万收益份额为1,309,947,654.00份;折算后申万深成份
    
    额为306,361,735.57份,申万收益份额为1,309,947,654.00份。
    
    7.4.7.10 未分配利润
    
    单位:人民币元
    
                 项目                  已实现部分       未实现部分       未分配利润合计
     上年度末                        1,316,513,083.87  -1,509,341,352.65       -192,828,268.78
     本期利润                         -166,336,243.75    -198,922,904.93       -365,259,148.68
     本期基金份额交易产生的变动数    1,417,187,122.84  -2,097,441,237.77       -680,254,114.93
     其中:基金申购款                4,083,653,035.95  -5,868,296,658.92      -1,784,643,622.97
           基金赎回款                -2,666,465,913.11   3,770,855,421.15       1,104,389,508.04
     本期已分配利润                                -                -                    -
     本期末                          2,567,363,962.96  -3,805,705,495.35      -1,238,341,532.39
    
    
    7.4.7.11 存款利息收入
    
    单位:人民币元
    
                                             本期                    上年度可比期间
                项目             2016年1月1日至2016年12月      2015年1月1日至2015年12
                                             31日                       月31日
     活期存款利息收入                              2,197,453.25                 1,778,213.60
     定期存款利息收入                                       -                           -
     其他存款利息收入                                       -                           -
     结算备付金利息收入                              75,675.37                    99,263.01
     其他                                            13,707.46                    30,961.64
     合计                                          2,286,836.08                 1,908,438.25
    
    
    7.4.7.12 股票投资收益
    
    单位:人民币元
    
                    项目                           本期                上年度可比期间
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
                                         2016年1月1日至2016年12   2015年1月1日至2015年
                                                  月31日                 12月31日
    卖出股票成交总额                                3,563,866,851.94          9,791,481,183.85
    减:卖出股票成本总额                            3,711,282,051.52          7,974,735,078.37
    买卖股票差价收入                                 -147,415,199.58          1,816,746,105.48
    
    
    7.4.7.13债券投资收益
    
    单位:人民币元
    
                                                        本期            上年度可比期间
                          项目                   2016年1月1日至2016  2015年1月1日至2015年
                                                     年12月31日            12月31日
    卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额               809,798.63                    -
    减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额           680,700.00                    -
    减:应收利息总额                                          195.98                    -
    买卖债券差价收入                                       128,902.65                    -
    
    
    7.4.7.14 贵金属投资收益
    
    无。7.4.7.15 衍生工具收益
    
    无。7.4.7.16 股利收益
    
    单位:人民币元
    
                                             本期                    上年度可比期间
                项目             2016年1月1日至2016年12月31日  2015年1月1日至2015年12月31
                                                                           日
     股票投资产生的股利收益                       31,775,293.81                18,535,759.45
     基金投资产生的股利收益                                 -                           -
     合计                                         31,775,293.81                18,535,759.45
    
    
    7.4.7.17 公允价值变动收益
    
    单位:人民币元
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
                                          本期                     上年度可比期间
            项目名称
                              2016年1月1日至2016年12月31日   2015年1月1日至2015年12月31日
     1.交易性金融资产                        -198,922,904.93                  -856,893,684.43
     ——股票投资                            -198,922,904.93                  -856,893,684.43
     ——债券投资                                        -                              -
     ——资产支持证券投资                                -                              -
     ——基金投资                                        -                              -
     ——贵金属投资                                      -                              -
     ——其他                                            -                              -
     2.衍生工具                                           -                              -
     ——权证投资                                        -                              -
     3.其他                                               -                              -
     合计                                    -198,922,904.93                  -856,893,684.43
    
    
    7.4.7.18 其他收入
    
    单位:人民币元
    
                                       本期                        上年度可比期间
            项目
                           2016年1月1日至2016年12月31日     2015年1月1日至2015年12月31日
    基金赎回费收入                             4,870,292.27                     10,066,802.83
    转换费收入                                      571.18                       231,430.68
    其他                                                 -                               -
    合计                                       4,870,863.45                     10,298,233.51
    
    
    注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
    
    2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。
    
    7.4.7.19 交易费用
    
    单位:人民币元
    
                                          本期                     上年度可比期间
              项目
                              2016年1月1日至2016年12月31日  2015年1月1日至2015年12月31日
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    交易所市场交易费用                         12,466,076.06                    25,798,641.59
    银行间市场交易费用                                    -                               -
    合计                                       12,466,076.06                    25,798,641.59
    
    
    7.4.7.20 其他费用
    
    单位:人民币元
    
                                           本期                    上年度可比期间
                项目             2016年1月1日至2016年12月    2015年1月1日至2015年12月31日
                                           31日
     审计费用                                   100,000.00                       140,000.00
     信息披露费                                 100,000.00                       100,000.00
     银行汇划费                                     848.00                         1,018.61
     银行间帐户维护费                            27,000.00                         4,500.00
     指数使用费                                 729,502.65                       568,485.58
     上市年费                                    60,000.00                        60,000.00
     其他                                                -                               -
     合计                                      1,017,350.65                       874,004.19
    
    
    注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若年度指数使用费下限(人民币20万元)大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。
    
    7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    
    7.4.8.1 或有事项
    
    无。7.4.8.2 资产负债表日后事项
    
    1. 根据基金合同的规定,本基金向截至2017年1月3日止登记在册的申万收益份额和申万深成份额持有人进行定期份额折算。对申万深成份额和申万收益份额按照基金合同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于2017年1月5日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,折算前申万深成份额
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    为190,837,846.57份,申万收益份额为3,025,209,600.00份;折算后申万深成份额为432,747,034.32
    
    份,申万收益份额为3,025,209,600.00份。
    
    2. 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月1日起执行。
    
    根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号),2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
    
    7.4.9 关联方关系
    
                        关联方名称                               与本基金的关系
     申万菱信基金管理有限公司                               基金管理人 基金销售机构
     申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)          基金管理人的股东 基金代销机构
     三菱UFJ信托银行株式会社                                   基金管理人的股东
     中国工商银行                                           基金托管人 基金代销机构
     申万菱信(上海)资产管理有限公司                        基金管理人的全资子公司
    
    
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    
    7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    
    7.4.10.1.1 股票交易
    
    金额单位:人民币元
    
                                    本期                          上年度可比期间
                        2016年1月1日至2016年12月31日        2015年1月1日至2015年12月31日
      关联方名称
                                           占当期股票成                    占当期股票成交
                          成交金额                           成交金额
                                           交总额的比例                      总额的比例
     申万宏源               852,180,033.49          9.57%   1,253,742,209.65           7.72%
    
    
    注:由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。上表中上年度可比区间中申
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    万宏源的交易情况包含申银万国2015年1月1日至1月15日的交易量以及申万宏源2015年1月
    
    16日至2015年12月31日的交易量。
    
    7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
    
    金额单位:人民币元
    
                                                       本期
                                        2016年1月1日至2016年12月31日
         关联方名称
                               当期        占当期佣金                      占期末应付佣金
                                                        期末应付佣金余额
                               佣金        总量的比例                        总额的比例
     申万宏源                   776,614.68       9.57%            45,576.50           1.43%
                                                  上年度可比期间
                                           2015年1月1日至2015年12月31日
         关联方名称
                               当期        占当期佣金                      占期末应付佣金
                                                        期末应付佣金余额
                               佣金        总量的比例                        总额的比例
     申万宏源                 1,121,711.77       7.76%                   -               -
    
    
    注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
    
    2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
    
    3、由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。上表中上年度可比区间中申万宏源的佣金包含申银万国2015年1月1日至1月15日的佣金以及申万宏源2015年1月16日至2015年12月31日的佣金。
    
    7.4.10.2 关联方报酬
    
    7.4.10.2.1 基金管理费
    
    单位:人民币元
    
                                                  本期                上年度可比期间
                   项目                  2016年1月1日至2016年12   2015年1月1日至2015年12月
                                                 月31日                    31日
     当期发生的基金应支付的管理费                   36,475,133.18              28,424,280.25
     其中:支付销售机构的客户维护费                   996,030.59               1,152,425.15
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。7.4.10.2.2 基金托管费
    
    单位:人民币元
    
                                                  本期                上年度可比期间
                   项目                  2016年1月1日至2016年12   2015年1月1日至2015年12月
                                                 月31日                    31日
     当期发生的基金应支付的托管费                    8,024,529.33               6,253,341.70
    
    
    注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年天数。
    
    7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    
    本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    
    7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    
    本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    
    本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
    
    7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    
    单位:人民币元
    
                                       本期                        上年度可比期间
          关联方名称        2016年1月1日至2016年12月31日    2015年1月1日至2015年12月31日
                             期末余额      当期利息收入      期末余额      当期利息收入
     中国工商银行           274,088,362.25     2,197,453.25   188,008,275.38      1,778,213.60
    
    
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    本报告期本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
    
    本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团股份有限公司发行的证券“申万宏源”(证券代码 “000166”)进行了投资交易。上述关联交易符合《基金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。
    
    7.4.11 利润分配情况
    
    根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。7.4.12 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    
    金额单位:人民币元
    
     7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
      证券      证券       成功       可流    流通受   认购    期末估 数量(单位:    期末        期末
        备注
      代码      名称       认购日      通日    限类型   价格    值单价     股)      成本总额    估值总额
     300586   美联新材   2016-12-26  2017-01-04   新股      9.30      9.30   1,006.00      9,355.80    9,355.80  -
     300587   天铁股份   2016-12-28  2017-01-05   新股      14.11     14.11   1,438.00     20,290.18   20,290.18  -
     300588   熙菱信息   2016-12-27  2017-01-05   新股      4.94      4.94   1,380.00      6,817.20    6,817.20  -
     300591    万里马    2016-12-30  2017-01-10   新股      3.07      3.07   2,397.00      7,358.79    7,358.79  -
    
    
    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债,从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。
    
    7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    
    金额单位:人民币元
    
      股票   股票     停牌     停牌  期末估    复牌     复牌开     数量          期末          期末
        备注
      代码   名称     日期     原因  值单价    日期     盘单价  (单位:股)     成本总额      估值总额
     000693 ST华泽  2016-03-01重大事项   12.50      -            -    159,528.00    2,413,198.36   1,994,100.00   -
     000050深天马A 2016-09-12重大事项   18.82 2017-03-23    20.70    354,792.00    6,443,252.57   6,677,185.44   -
     000166申万宏源2016-12-21重大事项    6.25 2017-01-26     6.29  2,810,725.00   19,503,073.37  17,567,031.25   -
     000516国际医学2016-12-05重大事项    7.90      -            -  1,136,784.00    7,876,399.76   8,980,593.60   -
     000540中天城投2016-11-28重大事项    6.93 2017-01-03     7.00  2,187,166.00   17,182,731.86  15,157,060.38   -
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
     000547航天发展2016-04-19重大事项   15.36 2017-01-03    16.90    427,319.00    7,151,590.79   6,563,619.84   -
     000558莱茵体育2016-10-17重大事项   14.75      -            -    285,502.00    5,398,960.31   4,211,154.50   -
     000563陕国投A 2016-10-14重大事项    7.48 2017-01-18     6.73    613,275.00    3,861,280.48   4,587,297.00   -
     000697炼石有色2016-11-17重大事项   23.51      -            -    372,016.00    8,252,778.30   8,746,096.16   -
     000727华东科技2016-11-17重大事项    3.37 2017-02-15     3.47  2,311,616.00    7,910,526.68   7,790,145.92   -
     000748长城信息2016-11-01重大事项   20.31      -            -    604,889.00   14,442,959.94  12,285,295.59   -
     000750国海证券2016-12-15重大事项    6.97 2017-01-20     6.27  1,509,716.00   11,161,075.79  10,522,720.52   -
     000829天音控股2016-09-29重大事项   11.28      -            -    378,602.00    4,909,165.59   4,270,630.56   -
     000887中鼎股份2016-11-18重大事项   25.94 2017-02-15    23.99    518,854.00   12,252,395.14  13,459,072.76   -
     000987越秀金控2016-08-29重大事项   14.49 2017-01-09    15.94    169,845.00    2,366,287.51   2,461,054.05   -
     002025航天电器2016-09-12重大事项   25.20      -            -    149,265.00    3,386,578.33   3,761,478.00   -
     002071长城影视2016-06-16重大事项   13.64 2017-01-03    15.00    175,494.00    2,596,327.66   2,393,738.16   -
     002075沙钢股份2016-09-19重大事项   16.12      -            -    417,645.00    4,646,855.89   6,732,437.40   -
     002129中环股份2016-04-25重大事项    8.27      -            -    846,101.00   10,498,991.37   6,997,255.27   -
     002151北斗星通2016-11-16重大事项   31.90 2017-01-12    31.00    144,194.00    4,502,047.19   4,599,788.60   -
     002396星网锐捷2016-09-12重大事项   19.70 2017-02-21    18.35    185,618.00    3,632,998.76   3,656,674.60   -
     002400省广股份2016-11-28重大事项   13.79      -            -    783,695.00   11,861,964.62  10,807,154.05   -
     002440闰土股份2016-10-24重大事项   16.34 2017-01-12    15.22    338,825.00    5,692,220.64   5,536,400.50   -
     002491通鼎互联2016-12-22重大事项   15.54 2017-01-03    15.89    251,271.00    4,037,446.63   3,904,751.34   -
     002602世纪华通2016-12-15重大事项   46.89 2017-01-09    50.00    129,358.00    2,707,264.84   6,065,596.62   -
     002681奋达科技2016-12-19重大事项   12.93      -            -    228,417.00    3,472,931.62   2,953,431.81   -
     300005 探路者 2016-11-29重大事项   16.69 2017-02-06    15.02    245,650.00    4,476,725.92   4,099,898.50   -
     300088长信科技2016-09-12重大事项   15.80      -            -    545,732.00    6,553,221.71   8,622,565.60   -
     300098 高新兴 2016-11-17重大事项   15.84 2017-01-23    14.26    381,664.00    5,775,746.92   6,045,557.76   -
     300104 乐视网 2016-12-07重大事项   32.96 2017-01-16    36.88    804,821.00   37,777,280.18  26,526,900.16   -
     300212 易华录 2016-11-30重大事项   34.00      -            -    161,920.00    6,166,217.15   5,505,280.00   -
     300271华宇软件2016-12-19重大事项   17.45      -            -    324,189.00    6,573,429.29   5,657,098.05   -
     300367东方网力2016-12-15重大事项   20.04      -            -    253,931.00    6,027,569.98   5,088,777.24   -
     300496中科创达2016-10-11重大事项   52.28 2017-01-06    47.49     62,724.00    4,099,029.64   3,279,210.72   -
    
    
    注:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。
    
    7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    
    截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。
    
    7.4.13 金融工具风险及管理
    
    本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    
    本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪深证成指。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
    
    本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
    
    本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    
    本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。
    
    7.4.13.2 信用风险
    
    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
    
    对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于资产负债表日,由于本基金未持有信用类债券业务,所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
    
    本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国工商银行,因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。
    
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。
    
    对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。
    
    7.4.13.3 流动性风险
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
    
    本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场出现剧烈波动时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。
    
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测,保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    
    针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标,包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
    
    本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金,因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
    
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    
    7.4.13.4 市场风险
    
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    
    7.4.13.4.1 利率风险
    
    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
    
    于资产负债表日,本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及存出保证金。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    
    单位:人民币元
    
          本期末
                         1个月以内      1个月-1年        1-5年        5年以上        不计息           合计
     2016年12月31日
           资产
         银行存款       274,088,362.25             -              -            -               -    274,088,362.25
        存出保证金          682,716.53             -              -            -               -       682,716.53
      交易性金融资产                -             -              -            -  3,461,128,861.33  3,461,128,861.33
         应收利息                   -             -              -            -        57,438.91        57,438.91
        应收申购款                  -             -              -            -      2,344,232.08      2,344,232.08
         资产总计       274,771,078.78             -              -            -  3,463,530,532.32  3,738,301,611.10
           负债
      应付证券清算款                -             -              -            -      2,244,952.75      2,244,952.75
        应付赎回款                  -             -              -            -      1,504,362.60      1,504,362.60
      应付管理人报酬                -             -              -            -      3,547,556.71      3,547,556.71
        应付托管费                  -             -              -            -       780,462.50       780,462.50
       应付交易费用                 -             -              -            -      3,184,508.12      3,184,508.12
         其他负债                   -             -              -            -       506,700.99       506,700.99
         负债总计                   -             -              -            -     11,768,543.67     11,768,543.67
      利率敏感度缺口    274,771,078.78             -              -            -  3,451,761,988.65  3,726,533,067.43
         上年度末
                         1个月以内      1个月-1年        1-5年        5年以上        不计息           合计
     2015年12月31日
           资产
         银行存款       188,008,275.38             -              -            -               -    188,008,275.38
        结算备付金          168,795.80             -              -            -               -       168,795.80
        存出保证金        1,741,011.33             -              -            -               -      1,741,011.33
      交易性金融资产                -             -              -    305,800.00  2,030,999,678.40  2,031,305,478.40
         应收利息                   -             -              -            -        46,928.00        46,928.00
        应收申购款                  -             -              -            -      6,247,186.36      6,247,186.36
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
         资产总计       189,918,082.51             -              -    305,800.00  2,037,293,792.76  2,227,517,675.27
           负债
      应付证券清算款                -             -              -            -     39,921,450.56     39,921,450.56
        应付赎回款                  -             -              -            -      2,570,428.72      2,570,428.72
      应付管理人报酬                -             -              -            -      1,803,074.88      1,803,074.88
        应付托管费                  -             -              -            -       396,676.52       396,676.52
       应付交易费用                 -             -              -            -      1,343,476.88      1,343,476.88
         其他负债                   -             -              -            -       438,975.29       438,975.29
         负债总计                   -             -              -            -     46,474,082.85     46,474,082.85
      利率敏感度缺口    189,918,082.51             -              -    305,800.00  1,990,819,709.91  2,181,043,592.42
    
    
    注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    
    7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    
    于2016年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日:0.01%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日:同)。
    
    7.4.13.4.2外汇风险
    
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    
    7.4.13.4.3 其他价格风险
    
    基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,对于深证成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的90%,所以存在很高的其他价格风险。
    
    本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量,有效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
    
    7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    
    金额单位:人民币元
    
                                            本期末                      上年度末
                                       2016年12月31日              2015年12月31日
                 项目
                                                  占基金资产净                占基金资产净
                                     公允价值                    公允价值
                                                  值比例(%)                值比例(%)
     交易性金融资产-股票投资      3,461,128,861.33       92.88   2,030,999,678.40        93.12
     交易性金融资产—基金投资                   -           -                -           -
     交易性金融资产-债券投资                   -           -       305,800.00         0.01
     交易性金融资产-贵金属投资                 -           -                -           -
     衍生金融资产-权证投资                     -           -                -           -
     合计                          3,461,128,861.33       92.88   2,031,305,478.40        93.13
    
    
    7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    
     假设                          1. 以深证成指为基准衡量其他价格风险
                                        2. 其他市场变量保持不变
                                                 对资产负债表日基金资产净值的
                                                  影响金额(单位:人民币元)
                相关风险变量的变动           本期末                    上年度末
       分析
                                          2016年12月31日             2015年12月31日
              基准上升5%                   增加约168,660,000.00        增加约106,490,000.00
              基准下降5%                   减少约168,660,000.00        减少约106,490,000.00
    
    
    7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    
    (1) 公允价值
    
    (a) 金融工具公允价值计量的方法
    
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    
    (b) 持续的以公允价值计量的金融工具
    
    (i) 各层次金融工具公允价值
    
    于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,213,577,987.41元,属于第二层次的余额为247,550,873.92元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次1,821,213,779.39元,第二层次210,091,699.01元,无属于第三层次的余额)。
    
    (ii) 公允价值所属层次间的重大变动
    
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
    
    (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
    
    无。
    
    (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
    
    于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。
    
    (d) 不以公允价值计量的金融工具
    
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    
    (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    
    §8 投资组合报告
    
    8.1 期末基金资产组合情况
    
    金额单位:人民币元
    
                                                                            占基金总资产
       序号                    项目                          金额
                                                                             的比例(%)
         1      权益投资                                    3,461,128,861.33           92.59
                其中:股票                                  3,461,128,861.33           92.59
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
         2      固定收益投资                                             -              -
                其中:债券                                               -              -
                资产支持证券                                             -              -
         3      贵金属投资                                               -              -
         4      金融衍生品投资                                           -              -
         5      买入返售金融资产                                         -              -
                其中:买断式回购的买入返售金融资产                       -              -
         6      银行存款和结算备付金合计                     274,088,362.25            7.33
         7      其他各项资产                                   3,084,387.52            0.08
         8      合计                                        3,738,301,611.10         100.00
    
    
    注:本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    
    8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    
    金额单位:人民币元
    
                                                                            占基金资产净
       代码                行业类别                      公允价值
                                                                            值比例(%)
        A      农、林、牧、渔业                               90,057,608.18            2.42
        B      采矿业                                         51,305,594.75            1.38
        C      制造业                                       2,015,067,505.53           54.07
        D      电力、热力、燃气及水生产和供应业               55,327,370.58            1.48
        E      建筑业                                         74,822,696.42            2.01
         F     批发和零售业                                   90,611,969.48           2.43
        G      交通运输、仓储和邮政业                         13,734,148.47            0.37
        H      住宿和餐饮业                                              -              -
         I      信息传输、软件和信息技术服务业                423,749,848.99           11.37
         J     金融业                                        236,137,485.06            6.34
        K      房地产业                                      177,037,454.77            4.75
        L      租赁和商务服务业                               59,336,190.68            1.59
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
        M     科学研究和技术服务业                            4,045,479.90            0.11
        N      水利、环境和公共设施管理业                     46,403,300.11           1.25
        O      居民服务、修理和其他服务业                                -              -
         P     教育                                                      -              -
        Q      卫生和社会工作                                 25,420,362.06            0.68
        R      文化、体育和娱乐业                             86,250,174.67            2.31
         S     综合                                           11,821,671.68           0.32
               合计                                         3,461,128,861.33           92.88
    
    
    8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
    
    本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    
    金额单位:人民币元
    
                                                                           占基金资产净值
      序号    股票代码      股票名称        数量(股)         公允价值
                                                                              比例(%)
       1       000333       美的集团       2,589,674.00       72,951,116.58             1.96
       2       000651       格力电器       2,810,455.00       69,193,402.10             1.86
       3       300498       温氏股份       1,487,196.00       52,379,043.12             1.41
       4       000002       万  科A       2,428,852.00       49,912,908.60             1.34
       5       000001       平安银行       4,979,619.00       45,314,532.90             1.22
       6       000725       京东方A      15,005,754.00       42,916,456.44             1.15
       7       000858       五 粮 液       1,090,867.00       37,613,094.16             1.01
       8       000776       广发证券       1,786,319.00       30,117,338.34             0.81
       9       002415       海康威视       1,165,724.00       27,755,888.44             0.74
       10      002450        康得新        1,414,973.00       27,040,134.03             0.73
       11      300104        乐视网          804,821.00       26,526,900.16             0.71
       12      002024       苏宁云商       2,265,051.00       25,934,833.95             0.70
       13      002304       洋河股份         325,737.00       22,997,032.20             0.62
       14      000063       中兴通讯       1,386,719.00       22,118,168.05             0.59
       15      300059       东方财富       1,275,798.00       21,599,260.14             0.58
       16      000783       长江证券       2,096,775.00       21,450,008.25             0.58
       17      002673       西部证券         913,388.00       18,971,068.76             0.51
       18      001979       招商蛇口       1,155,482.00       18,938,349.98             0.51
       19      000625       长安汽车       1,267,438.00       18,935,523.72             0.51
       20      000413       东旭光电       1,658,944.00       18,679,709.44             0.50
       21      000503       海虹控股         425,538.00       17,893,872.90             0.48
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
       22      000166       申万宏源       2,810,725.00       17,567,031.25             0.47
       23      002142       宁波银行       1,044,437.00       17,379,431.68             0.47
       24      002736       国信证券       1,077,974.00       16,762,495.70             0.45
       25      002202       金风科技         977,413.00       16,723,536.43             0.45
       26      000768       中航飞机         783,900.00       16,665,714.00             0.45
       27      000423       东阿阿胶         308,717.00       16,630,584.79             0.45
       28      300070        碧水源          928,855.00       16,273,539.60             0.44
       29      002594        比亚迪          326,680.00       16,229,462.40             0.44
       30      000100       TCL 集团       4,841,728.00       15,977,702.40             0.43
       31      300017       网宿科技         294,689.00       15,798,277.29             0.42
       32      300072       三聚环保         340,375.00       15,755,958.75             0.42
       33      300024        机器人          732,552.00       15,661,961.76             0.42
       34      002456        欧菲光          454,155.00       15,568,433.40             0.42
       35      000538       云南白药         201,734.00       15,362,044.10             0.41
       36      002230       科大讯飞         564,056.00       15,280,277.04             0.41
       37      000540       中天城投       2,187,166.00       15,157,060.38             0.41
       38      000839       中信国安       1,595,303.00       14,644,881.54             0.39
       39      000728       国元证券         732,366.00       14,574,083.40             0.39
       40      002739       万达院线         265,513.00       14,356,287.91             0.39
       41      000338       潍柴动力       1,412,903.00       14,072,513.88             0.38
       42      000568       泸州老窖         419,654.00       13,848,582.00             0.37
       43      002241       歌尔股份         517,012.00       13,711,158.24             0.37
       44      000887       中鼎股份         518,854.00       13,459,072.76             0.36
       45      000069       华侨城A       1,905,831.00       13,245,525.45             0.36
       46      002065       东华软件         559,582.00       13,038,260.60             0.35
       47      000157       中联重科       2,813,755.00       12,774,447.70             0.34
       48      000686       东北证券       1,032,769.00       12,765,024.84             0.34
       49      300124       汇川技术         615,439.00       12,511,874.87             0.34
       50      000623       吉林敖东         403,081.00       12,491,480.19             0.34
       51      000793       华闻传媒       1,099,846.00       12,417,261.34             0.33
       52      000748       长城信息         604,889.00       12,285,295.59             0.33
       53      002466       天齐锂业         378,475.00       12,281,513.75             0.33
       54      002252       上海莱士         528,679.00       12,207,198.11             0.33
       55      000895       双汇发展         577,053.00       12,077,719.29             0.32
       56      002236       大华股份         875,207.00       11,972,831.76             0.32
       57      300136       信维通信         416,948.00       11,883,018.00             0.32
       58      000009       中国宝安       1,141,088.00       11,821,671.68             0.32
       59      300315       掌趣科技       1,266,829.00       11,705,499.96             0.31
       60      002007       华兰生物         327,211.00       11,697,793.25             0.31
       61      000630       铜陵有色       3,781,635.00       11,647,435.80             0.31
       62      002008       大族激光         508,826.00       11,499,467.60             0.31
       63      002475       立讯精密         531,550.00       11,029,662.50             0.30
       64      002465       海格通信         945,905.00       11,019,793.25             0.30
       65      002400       省广股份         783,695.00       10,807,154.05             0.29
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
       66      300027       华谊兄弟         957,726.00       10,534,986.00             0.28
       67      000750       国海证券       1,509,716.00       10,522,720.52             0.28
       68      000060       中金岭南         935,703.00       10,433,088.45             0.28
       69      000826       启迪桑德         310,298.00       10,233,628.04             0.27
       70      300408       三环集团         642,607.00       10,204,599.16             0.27
       71      000917       电广传媒         692,584.00        9,966,283.76             0.27
       72      000876       新 希 望       1,224,893.00        9,860,388.65             0.26
       73      000661       长春高新          86,163.00        9,637,331.55             0.26
       74      000656       金科股份       1,836,066.00        9,620,985.84             0.26
       75      002085       万丰奥威         486,553.00        9,614,287.28             0.26
       76      002405       四维图新         496,718.00        9,611,493.30             0.26
       77      000559       万向钱潮         724,726.00        9,609,866.76             0.26
       78      000963       华东医药         132,554.00        9,553,166.78             0.26
       79      002310       东方园林         673,377.00        9,528,284.55             0.26
       80      002183       怡 亚 通         870,697.00        9,455,769.42             0.25
       81      300003       乐普医疗         518,001.00        9,287,757.93             0.25
       82      002500       山西证券         760,945.00        9,146,558.90             0.25
       83      002426       胜利精密       1,098,240.00        9,082,444.80             0.24
       84      002385        大北农        1,276,001.00        9,059,607.10             0.24
       85      002407        多氟多          329,654.00        8,996,257.66             0.24
       86      000516       国际医学       1,136,784.00        8,980,593.60             0.24
       87      002044       美年健康         679,600.00        8,957,128.00             0.24
       88      000425       徐工机械       2,624,639.00        8,871,279.82             0.24
       89      000709       河钢股份       2,630,662.00        8,786,411.08             0.24
       90      000697       炼石有色         372,016.00        8,746,096.16             0.23
       91      300168       万达信息         429,468.00        8,683,842.96             0.23
       92      300088       长信科技         545,732.00        8,622,565.60             0.23
       93      002340        格林美        1,313,323.00        8,602,265.65             0.23
       94      002074       国轩高科         276,296.00        8,562,413.04             0.23
       95      000998       隆平高科         396,434.00        8,495,580.62             0.23
       96      002572        索菲亚          156,176.00        8,458,492.16             0.23
       97      300156       神雾环保         334,898.00        8,375,798.98             0.22
       98      300058       蓝色光标         811,878.00        8,256,799.26             0.22
       99      002366       台海核电         150,858.00        8,089,005.96             0.22
      100      300115       长盈精密         308,328.00        8,035,027.68             0.22
      101      300033        同花顺          116,650.00        8,023,187.00             0.22
      102      002460       赣锋锂业         300,298.00        7,960,899.98             0.21
      103      000983       西山煤电         940,007.00        7,952,459.22             0.21
      104      300266       兴源环境         144,245.00        7,916,165.60             0.21
      105      002508       老板电器         214,736.00        7,902,284.80             0.21
      106      002081       金 螳 螂         805,179.00        7,882,702.41             0.21
      107      000997       新 大 陆         402,243.00        7,815,581.49             0.21
      108      000402       金 融 街         758,389.00        7,811,406.70             0.21
      109      002092       中泰化学         643,991.00        7,792,291.10             0.21
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
      110      000727       华东科技       2,311,616.00        7,790,145.92             0.21
      111      002027       分众传媒         544,894.00        7,775,637.38             0.21
      112      300144       宋城演艺         369,624.00        7,739,926.56             0.21
      113      300296        利亚德          227,370.00        7,666,916.40             0.21
      114      000977       浪潮信息         360,275.00        7,637,830.00             0.20
      115      000415       渤海金控       1,065,755.00        7,620,148.25             0.20
      116      000581       威孚高科         338,244.00        7,590,195.36             0.20
      117      002168       深圳惠程         468,912.00        7,436,944.32             0.20
      118      002049       紫光国芯         225,748.00        7,436,139.12             0.20
      119      000690       宝新能源         781,906.00        7,248,268.62             0.19
      120      002176       江特电机         602,538.00        7,188,278.34             0.19
      121      000970       中科三环         535,323.00        7,146,562.05             0.19
      122      000930       中粮生化         531,445.00        7,142,620.80             0.19
      123      002131       利欧股份         446,285.00        7,118,245.75             0.19
      124      000039       中集集团         484,402.00        7,081,957.24             0.19
      125      000792       盐湖股份         371,189.00        7,078,574.23             0.19
      126      002030       达安基因         304,103.00        7,055,189.60             0.19
      127      000400       许继电气         387,104.00        7,025,937.60             0.19
      128      002129       中环股份         846,101.00        6,997,255.27             0.19
      129      002470        金正大          875,919.00        6,919,760.10             0.19
      130      002292       奥飞娱乐         304,036.00        6,901,617.20             0.19
      131      000712       锦龙股份         292,658.00        6,859,903.52             0.18
      132      002701        奥瑞金          790,345.00        6,828,580.80             0.18
      133      000738       中航动控         275,684.00        6,820,422.16             0.18
      134      002075       沙钢股份         417,645.00        6,732,437.40             0.18
      135      000778       新兴铸管       1,301,856.00        6,730,595.52             0.18
      136      002271       东方雨虹         309,487.00        6,712,773.03             0.18
      137      002038       双鹭药业         251,079.00        6,706,320.09             0.18
      138      002004       华邦健康         737,667.00        6,690,639.69             0.18
      139      000050       深天马A         354,792.00        6,677,185.44             0.18
      140      300253       卫宁健康         340,780.00        6,675,880.20             0.18
      141      002573       清新环境         380,678.00        6,650,444.66             0.18
      142      002422       科伦药业         410,438.00        6,616,260.56             0.18
      143      000939       凯迪生态         512,494.00        6,595,797.78             0.18
      144      002439       启明星辰         316,429.00        6,578,558.91             0.18
      145      000547       航天发展         427,319.00        6,563,619.84             0.18
      146      000008       神州高铁         700,975.00        6,533,087.00             0.18
      147      000059       华锦股份         548,823.00        6,530,993.70             0.18
      148      000598       兴蓉环境       1,131,342.00        6,516,529.92             0.17
      149      002343       慈文传媒         143,564.00        6,484,785.88             0.17
      150      002179       中航光电         177,870.00        6,454,902.30             0.17
      151      000046       泛海控股         694,575.00        6,452,601.75             0.17
      152      300159       新研股份         473,443.00        6,429,355.94             0.17
      153      002013       中航机电         351,307.00        6,425,405.03             0.17
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
      154      000566       海南海药         500,001.00        6,355,012.71             0.17
      155      002250       联化科技         391,643.00        6,336,783.74             0.17
      156      300142       沃森生物         579,345.00        6,314,860.50             0.17
      157      002195       二三四五         554,385.00        6,275,638.20             0.17
      158      000960       锡业股份         478,124.00        6,272,986.88             0.17
      159      002273       水晶光电         312,347.00        6,215,705.30             0.17
      160      000988       华工科技         392,607.00        6,144,299.55             0.16
      161      002353       杰瑞股份         302,040.00        6,131,412.00             0.16
      162      002221       东华能源         493,471.00        6,114,105.69             0.16
      163      000961       中南建设         587,634.00        6,111,393.60             0.16
      164      000592       平潭发展         901,313.00        6,092,875.88             0.16
      165      000758       中色股份         761,329.00        6,083,018.71             0.16
      166      002311       海大集团         403,964.00        6,079,658.20             0.16
      167      002185       华天科技         503,232.00        6,079,042.56             0.16
      168      002602       世纪华通         129,358.00        6,065,596.62             0.16
      169      300098        高新兴          381,664.00        6,045,557.76             0.16
      170      300134       大富科技         236,064.00        5,986,583.04             0.16
      171      300015       爱尔眼科         199,951.00        5,978,534.90             0.16
      172      002665       首航节能         681,525.00        5,970,159.00             0.16
      173      000878       云南铜业         503,775.00        5,949,582.75             0.16
      174      000806       银河生物         375,514.00        5,948,141.76             0.16
      175      002018       华信国际         584,317.00        5,942,503.89             0.16
      176      300244       迪安诊断         185,240.00        5,927,680.00             0.16
      177      000012       南  玻A         521,872.00        5,918,028.48             0.16
      178      002001       新 和 成         300,342.00        5,886,703.20             0.16
      179      300113       顺网科技         218,887.00        5,885,871.43             0.16
      180      300055        万邦达          357,785.00        5,860,518.30             0.16
      181      002294        信立泰          199,533.00        5,834,344.92             0.16
      182      300418       昆仑万维         269,802.00        5,827,723.20             0.16
      183      002223       鱼跃医疗         187,658.00        5,821,151.16             0.16
      184      300090       盛运环保         500,853.00        5,809,894.80             0.16
      185      300002       神州泰岳         627,795.00        5,800,825.80             0.16
      186      300431       暴风集团         125,641.00        5,779,486.00             0.16
      187      000999       华润三九         232,680.00        5,754,176.40             0.15
      188      000031       中粮地产         644,549.00        5,749,377.08             0.15
      189      300383       光环新网         230,156.00        5,744,693.76             0.15
      190      000078       海王生物         911,261.00        5,740,944.30             0.15
      191      300077       国民技术         351,751.00        5,715,953.75             0.15
      192      000671       阳 光 城       1,025,627.00        5,712,742.39             0.15
      193      000718       苏宁环球         658,164.00        5,679,955.32             0.15
      194      300271       华宇软件         324,189.00        5,657,098.05             0.15
      195      002051       中工国际         245,867.00        5,635,271.64             0.15
      196      002138       顺络电子         325,199.00        5,629,194.69             0.15
      197      002146       荣盛发展         715,247.00        5,614,688.95             0.15
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
      198      002152       广电运通         422,067.00        5,605,049.76             0.15
      199      000732       泰禾集团         316,273.00        5,594,869.37             0.15
      200      002191       劲嘉股份         536,092.00        5,580,717.72             0.15
      201      002544       杰赛科技         197,994.00        5,571,551.16             0.15
      202      300203       聚光科技         181,283.00        5,538,195.65             0.15
      203      002440       闰土股份         338,825.00        5,536,400.50             0.15
      204      300324       旋极信息         286,242.00        5,533,057.86             0.15
      205      000883       湖北能源       1,207,424.00        5,530,001.92             0.15
      206      002410        广联达          377,626.00        5,513,339.60             0.15
      207      300251       光线传媒         564,725.00        5,511,716.00             0.15
      208      300212        易华录          161,920.00        5,505,280.00             0.15
      209      000488       晨鸣纸业         531,159.00        5,502,807.24             0.15
      210      002299       圣农发展         258,805.00        5,491,842.10             0.15
      211      000061       农 产 品         443,697.00        5,488,531.89             0.15
      212      000006       深振业A         579,617.00        5,477,380.65             0.15
      213      002217        合力泰          305,221.00        5,463,455.90             0.15
      214      000800       一汽轿车         500,081.00        5,435,880.47             0.15
      215      000729       燕京啤酒         777,934.00        5,406,641.30             0.15
      216      300079       数码视讯         754,995.00        5,405,764.20             0.15
      217      002048       宁波华翔         243,917.00        5,400,322.38             0.14
      218      000825       太钢不锈       1,360,589.00        5,360,720.66             0.14
      219      000028       国药一致          80,114.00        5,359,626.60             0.14
      220      002501       利源精制         434,929.00        5,336,578.83             0.14
      221      002276       万马股份         354,475.00        5,327,759.25             0.14
      222      300197       铁汉生态         419,201.00        5,315,468.68             0.14
      223      300146       汤臣倍健         443,558.00        5,296,082.52             0.14
      224      300216       千山药机         155,744.00        5,284,393.92             0.14
      225      300273       和佳股份         309,517.00        5,280,360.02             0.14
      226      002050       三花智控         476,796.00        5,263,827.84             0.14
      227      300267       尔康制药         403,278.00        5,262,777.90             0.14
      228      000156       华数传媒         293,683.00        5,259,862.53             0.14
      229      000518       四环生物         592,229.00        5,258,993.52             0.14
      230      000519       江南红箭         352,146.00        5,246,975.40             0.14
      231      300287        飞利信          440,823.00        5,245,793.70             0.14
      232      000786       北新建材         506,799.00        5,214,961.71             0.14
      233      000979       中弘股份       1,973,798.00        5,210,826.72             0.14
      234      002023       海特高新         375,958.00        5,203,258.72             0.14
      235      002019       亿帆医药         339,298.00        5,187,866.42             0.14
      236      300026       红日药业         954,712.00        5,184,086.16             0.14
      237      002108       沧州明珠         253,971.00        5,173,389.27             0.14
      238      002583        海能达          391,479.00        5,171,437.59             0.14
      239      002104       恒宝股份         436,995.00        5,152,171.05             0.14
      240      000860       顺鑫农业         233,502.00        5,137,044.00             0.14
      241      000627       天茂集团         671,000.00        5,133,150.00             0.14
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
      242      002477       雏鹰农牧       1,022,517.00        5,133,035.34             0.14
      243      002266       浙富控股         889,970.00        5,126,227.20             0.14
      244      300367       东方网力         253,931.00        5,088,777.24             0.14
      245      000938       紫光股份          88,414.00        5,074,079.46             0.14
      246      300068       南都电源         261,858.00        5,046,003.66             0.14
      247      300182       捷成股份         487,001.00        5,020,980.31             0.13
      248      002373       千方科技         362,387.00        5,000,940.60             0.13
      249      002797       第一创业         143,300.00        4,986,840.00             0.13
      250      002022       科华生物         248,441.00        4,968,820.00             0.13
      251      002424       贵州百灵         262,136.00        4,964,855.84             0.13
      252      300199       翰宇药业         276,117.00        4,964,583.66             0.13
      253      000513       丽珠集团          83,077.00        4,943,081.50             0.13
      254      002368       太极股份         160,683.00        4,918,506.63             0.13
      255      002281       光迅科技          62,611.00        4,914,963.50             0.13
      256      002280       联络互动         351,133.00        4,905,328.01             0.13
      257      000543       皖能电力         644,355.00        4,903,541.55             0.13
      258      300207        欣旺达          351,554.00        4,886,600.60             0.13
      259      002155       湖南黄金         426,418.00        4,882,486.10             0.13
      260      000066       长城电脑         391,513.00        4,870,421.72             0.13
      261      002384       东山精密         247,578.00        4,855,004.58             0.13
      262      002153       石基信息         199,084.00        4,851,677.08             0.13
      263      002078       太阳纸业         724,126.00        4,837,161.68             0.13
      264      002123       梦网荣信         320,794.00        4,811,910.00             0.13
      265      000027       深圳能源         697,447.00        4,791,460.89             0.13
      266      002522       浙江众成         266,002.00        4,785,375.98             0.13
      267      000975       银泰资源         305,719.00        4,781,445.16             0.13
      268      300291       华录百纳         214,183.00        4,771,997.24             0.13
      269      300020       银江股份         301,744.00        4,761,520.32             0.13
      270      002390       信邦制药         479,556.00        4,742,808.84             0.13
      271      000601       韶能股份         549,907.00        4,723,701.13             0.13
      272      000882       华联股份       1,023,553.00        4,677,637.21             0.13
      273      300133       华策影视         412,042.00        4,676,676.70             0.13
      274      002714       牧原股份         200,662.00        4,671,411.36             0.13
      275      000667       美好置业       1,265,057.00        4,668,060.33             0.13
      276      002657       中科金财         108,071.00        4,664,344.36             0.13
      277      002489       浙江永强         614,138.00        4,649,024.66             0.12
      278      300352        北信源          239,072.00        4,640,387.52             0.12
      279      000089       深圳机场         577,294.00        4,618,352.00             0.12
      280      002444       巨星科技         295,559.00        4,610,720.40             0.12
      281      002268       卫 士 通         146,599.00        4,606,140.58             0.12
      282      300170       汉得信息         389,556.00        4,600,656.36             0.12
      283      002151       北斗星通         144,194.00        4,599,788.60             0.12
      284      000563       陕国投A         613,275.00        4,587,297.00             0.12
      285      002640        跨境通          249,778.00        4,570,937.40             0.12
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
      286      300166       东方国信         219,559.00        4,564,631.61             0.12
      287      300347       泰格医药         168,716.00        4,557,019.16             0.12
      288      000021        深科技          483,173.00        4,556,321.39             0.12
      289      300122       智飞生物         276,627.00        4,556,046.69             0.12
      290      002052       同洲电子         405,859.00        4,545,620.80             0.12
      291      002036       联创电子         237,172.00        4,544,215.52             0.12
      292      000875       吉电股份         688,693.00        4,524,713.01             0.12
      293      002630       华西能源         365,909.00        4,511,657.97             0.12
      294      300516        久之洋           46,373.00        4,510,237.98             0.12
      295      300274       阳光电源         427,244.00        4,503,151.76             0.12
      296      000901       航天科技         136,447.00        4,483,648.42             0.12
      297      300001        特锐德          255,906.00        4,437,410.04             0.12
      298      300118       东方日升         269,800.00        4,432,814.00             0.12
      299      300185       通裕重工       1,425,900.00        4,406,031.00             0.12
      300      002431       棕榈股份         479,334.00        4,390,699.44             0.12
      301      000926       福星股份         343,665.00        4,378,292.10             0.12
      302      002073       软控股份         385,696.00        4,377,649.60             0.12
      303      002716       金贵银业         189,155.00        4,377,046.70             0.12
      304      002375       亚厦股份         412,154.00        4,360,589.32             0.12
      305      002672       东江环保         245,626.00        4,323,017.60             0.12
      306      002421       达实智能         656,786.00        4,321,651.88             0.12
      307      300010        立思辰          260,018.00        4,321,499.16             0.12
      308      002589       瑞康医药         133,125.00        4,319,906.25             0.12
      309      000937       冀中能源         640,295.00        4,315,588.30             0.12
      310      002411       必康股份         159,273.00        4,308,334.65             0.12
      311      000829       天音控股         378,602.00        4,270,630.56             0.11
      312      000685       中山公用         382,324.00        4,255,266.12             0.11
      313      000902        新洋丰          377,513.00        4,250,796.38             0.11
      314      300078       思创医惠         163,837.00        4,245,016.67             0.11
      315      000848       承德露露         379,351.00        4,244,937.69             0.11
      316      000766       通化金马         241,400.00        4,238,984.00             0.11
      317      000807       云铝股份         631,589.00        4,231,646.30             0.11
      318      002326       永太科技         259,126.00        4,226,345.06             0.11
      319      002244       滨江集团         605,029.00        4,223,102.42             0.11
      320      002002       鸿达兴业         575,104.00        4,221,263.36             0.11
      321      000898       鞍钢股份         837,544.00        4,221,221.76             0.11
      322      002624       完美世界         141,400.00        4,212,306.00             0.11
      323      002041       登海种业         223,074.00        4,211,637.12             0.11
      324      000558       莱茵体育         285,502.00        4,211,154.50             0.11
      325      002570        贝因美          320,468.00        4,204,540.16             0.11
      326      000762       西藏矿业         246,610.00        4,199,768.30             0.11
      327      001696       宗申动力         445,894.00        4,191,403.60             0.11
      328      300458       全志科技          45,829.00        4,190,145.47             0.11
      329      002481       双塔食品         461,033.00        4,181,569.31             0.11
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
      330      002261       拓维信息         348,421.00        4,153,178.32             0.11
      331      002329       皇氏集团         292,950.00        4,136,454.00             0.11
      332      002303        美盈森          400,030.00        4,112,308.40             0.11
      333      002603       以岭药业         238,171.00        4,106,068.04             0.11
      334      300005        探路者          245,650.00        4,099,898.50             0.11
      335      002047       宝鹰股份         437,691.00        4,092,410.85             0.11
      336      300014       亿纬锂能         140,053.00        4,089,547.60             0.11
      337      000777       中核科技         182,195.00        4,077,524.10             0.11
      338      300101       振芯科技         219,690.00        4,073,052.60             0.11
      339      002643       万润股份         112,000.00        4,065,600.00             0.11
      340      300238       冠昊生物         121,863.00        4,064,131.05             0.11
      341      000620        新华联          478,856.00        4,060,698.88             0.11
      342      000687       华讯方舟         264,194.00        4,058,019.84             0.11
      343      000034       神州数码         181,686.00        4,055,231.52             0.11
      344      300012       华测检测         350,258.00        4,045,479.90             0.11
      345      002224       三 力 士         267,949.00        4,029,952.96             0.11
      346      000751       锌业股份         704,840.00        4,010,539.60             0.11
      347      002067       景兴纸业         599,116.00        4,002,094.88             0.11
      348      002089       新 海 宜         281,854.00        3,999,508.26             0.11
      349      300053        欧比特          280,921.00        3,980,650.57             0.11
      350      002308       威创股份         268,977.00        3,964,720.98             0.11
      351      002709       天赐材料          93,300.00        3,934,461.00             0.11
      352      002429       兆驰股份         393,590.00        3,920,156.40             0.11
      353      002325       洪涛股份         489,074.00        3,917,482.74             0.11
      354      002668       奥马电器          55,063.00        3,906,719.85             0.10
      355      002437       誉衡药业         472,185.00        3,904,969.95             0.10
      356      002491       通鼎互联         251,271.00        3,904,751.34             0.10
      357      002285        世联行          511,231.00        3,885,355.60             0.10
      358      002099       海翔药业         455,705.00        3,864,378.40             0.10
      359      300009       安科生物         180,564.00        3,849,624.48             0.10
      360      002161       远 望 谷         332,861.00        3,837,887.33             0.10
      361      002595       豪迈科技         180,853.00        3,806,955.65             0.10
      362      002399        海普瑞          208,501.00        3,798,888.22             0.10
      363      000587       金洲慈航         255,241.00        3,797,986.08             0.10
      364      002025       航天电器         149,265.00        3,761,478.00             0.10
      365      002130       沃尔核材         265,995.00        3,755,849.40             0.10
      366      000801       四川九洲         350,583.00        3,726,697.29             0.10
      367      000650       仁和药业         527,084.00        3,715,942.20             0.10
      368      300433       蓝思科技         134,474.00        3,712,827.14             0.10
      369      002428       云南锗业         292,640.00        3,707,748.80             0.10
      370      002610       爱康科技       1,132,500.00        3,703,275.00             0.10
      371      300294       博雅生物          65,700.00        3,702,195.00             0.10
      372      300202       聚龙股份         150,270.00        3,696,642.00             0.10
      373      000957       中通客车         232,400.00        3,688,188.00             0.10
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
      374      002055       得润电子         155,324.00        3,682,732.04             0.10
      375      002237       恒邦股份         320,215.00        3,682,472.50             0.10
      376      300147       香雪制药         283,987.00        3,663,432.30             0.10
      377      002106       莱宝高科         325,390.00        3,657,383.60             0.10
      378      300096        易联众          234,572.00        3,656,977.48             0.10
      379      002396       星网锐捷         185,618.00        3,656,674.60             0.10
      380      300377        赢时胜           97,700.00        3,647,141.00             0.10
      381      002474       榕基软件         268,357.00        3,638,920.92             0.10
      382      002174       游族网络         137,139.00        3,627,326.55             0.10
      383      002358       森源电气         188,449.00        3,614,451.82             0.10
      384      300257       开山股份         210,553.00        3,613,089.48             0.10
      385      002063       远光软件         274,593.00        3,608,152.02             0.10
      386      002467        二六三          340,835.00        3,585,584.20             0.10
      387      002505       大康农业       1,011,916.00        3,582,182.64             0.10
      388      002642        荣之联          177,999.00        3,577,779.90             0.10
      389      000959       首钢股份         540,300.00        3,576,786.00             0.10
      390      300292       吴通控股         408,200.00        3,563,586.00             0.10
      391      002663       普邦股份         586,779.00        3,561,748.53             0.10
      392      000541       佛山照明         361,010.00        3,552,338.40             0.10
      393      300085        银之杰          169,960.00        3,552,164.00             0.10
      394      002043       兔 宝 宝         306,092.00        3,541,484.44             0.10
      395      002284       亚太股份         251,367.00        3,536,733.69             0.09
      396      002005       德豪润达         614,714.00        3,534,605.50             0.09
      397      002517       恺英网络         105,272.00        3,532,928.32             0.09
      398      000851       高鸿股份         302,518.00        3,527,359.88             0.09
      399      000969       安泰科技         333,298.00        3,512,960.92             0.09
      400      000973       佛塑科技         468,238.00        3,511,785.00             0.09
      401      000733       振华科技         196,020.00        3,498,957.00             0.09
      402      300011       鼎汉技术         168,672.00        3,494,883.84             0.09
      403      002512       达华智能         213,974.00        3,494,195.42             0.09
      404      002031       巨轮智能       1,024,523.00        3,493,623.43             0.09
      405      002143       印纪传媒         106,959.00        3,445,149.39             0.09
      406      002190       成飞集成         107,608.00        3,441,303.84             0.09
      407      300359       全通教育         173,547.00        3,434,495.13             0.09
      408      300355       蒙草生态         340,600.00        3,416,218.00             0.09
      409      300364       中文在线          86,391.00        3,414,172.32             0.09
      410      000158       常山股份         272,328.00        3,404,100.00             0.09
      411      000600       建投能源         383,136.00        3,402,247.68             0.09
      412      002555       三七互娱         206,834.00        3,392,077.60             0.09
      413      002463       沪电股份         708,021.00        3,384,340.38             0.09
      414      002550       千红制药         468,167.00        3,380,165.74             0.09
      415      002249       大洋电机         390,434.00        3,369,445.42             0.09
      416      002010       传化智联         178,518.00        3,356,138.40             0.09
      417      002588        史丹利          294,791.00        3,345,877.85             0.09
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
      418      300043       星辉娱乐         329,681.00        3,342,965.34             0.09
      419      002695        煌上煌          117,700.00        3,332,087.00             0.09
      420      002121       科陆电子         376,024.00        3,316,531.68             0.09
      421      002245       澳洋顺昌         371,100.00        3,310,212.00             0.09
      422      002056       横店东磁         237,422.00        3,302,540.02             0.09
      423      300036       超图软件         189,100.00        3,290,340.00             0.09
      424      300496       中科创达          62,724.00        3,279,210.72             0.09
      425      002563       森马服饰         317,741.00        3,263,200.07             0.09
      426      002318       久立特材         325,220.00        3,252,200.00             0.09
      427      002482       广田集团         347,962.00        3,218,648.50             0.09
      428      300073       当升科技          74,253.00        3,198,076.71             0.09
      429      002180        艾派克          113,300.00        3,185,996.00             0.09
      430      002145       中核钛白         518,100.00        3,175,953.00             0.09
      431      300336        新文化          161,481.00        3,173,101.65             0.09
      432      002471       中超控股         521,991.00        3,163,265.46             0.08
      433      002413       雷科防务         273,062.00        3,162,057.96             0.08
      434      002128       露天煤业         367,356.00        3,159,261.60             0.08
      435      300228       富瑞特装         246,059.00        3,147,094.61             0.08
      436      002498       汉缆股份         726,411.00        3,123,567.30             0.08
      437      002157       正邦科技         467,500.00        3,113,550.00             0.08
      438      000090       天健集团         322,082.00        3,111,312.12             0.08
      439      000062       深圳华强         108,832.00        3,091,917.12             0.08
      440      000049       德赛电池          73,353.00        3,084,493.65             0.08
      441      002690       美亚光电         145,391.00        3,076,473.56             0.08
      442      002699       美盛文化          90,671.00        3,064,679.80             0.08
      443      300221       银禧科技         154,700.00        3,053,778.00             0.08
      444      002600       江粉磁材         297,800.00        3,049,472.00             0.08
      445      300032       金龙机电         189,502.00        3,049,087.18             0.08
      446      002488       金固股份         181,386.00        3,011,007.60             0.08
      447      000555       神州信息         141,114.00        2,995,850.22             0.08
      448      300413        快乐购          130,004.00        2,987,491.92             0.08
      449      002625       龙生股份          79,707.00        2,985,824.22             0.08
      450      300310       宜通世纪         122,000.00        2,969,480.00             0.08
      451      300116       坚瑞沃能         163,700.00        2,962,970.00             0.08
      452      000088       盐 田 港         414,608.00        2,956,155.04             0.08
      453      002681       奋达科技         228,417.00        2,953,431.81             0.08
      454      300188       美亚柏科         137,181.00        2,934,301.59             0.08
      455      300178       腾邦国际         181,120.00        2,923,276.80             0.08
      456      300222       科大智能         145,866.00        2,917,320.00             0.08
      457      000426       兴业矿业         330,800.00        2,884,576.00             0.08
      458      000099       中信海直         243,333.00        2,849,429.43             0.08
      459      002371       七星电子         106,927.00        2,844,258.20             0.08
      460      300226       上海钢联          70,263.00        2,840,030.46             0.08
      461      000539       粤电力A         533,053.00        2,835,841.96             0.08
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
      462      300339       润和软件          92,545.00        2,831,877.00             0.08
      463      002095       生 意 宝          70,657.00        2,829,106.28             0.08
      464      300075       数字政通         151,417.00        2,822,412.88             0.08
      465      300037        新宙邦           56,969.00        2,808,571.70             0.08
      466      002298       中电鑫龙         199,832.00        2,759,679.92             0.07
      467      002229       鸿博股份         117,020.00        2,754,650.80             0.07
      468      300083       劲胜精密         373,229.00        2,743,233.15             0.07
      469      002631       德尔未来         147,400.00        2,737,218.00             0.07
      470      002416        爱施德          185,738.00        2,735,920.74             0.07
      471      002414       高德红外         118,391.00        2,696,946.98             0.07
      472      002197       证通电子         164,124.00        2,676,862.44             0.07
      473      002242       九阳股份         148,461.00        2,676,751.83             0.07
      474      002445       中南文化         175,746.00        2,637,947.46             0.07
      475      002721       金一文化         157,950.00        2,634,606.00             0.07
      476      300369       绿盟科技          75,428.00        2,562,289.16             0.07
      477      000869       张  裕A          70,644.00        2,543,184.00             0.07
      478      002773       康弘药业          44,555.00        2,530,278.45             0.07
      479      000987       越秀金控         169,845.00        2,461,054.05             0.07
      480      000681       视觉中国         128,593.00        2,450,982.58             0.07
      481      000810       创维数字         173,000.00        2,434,110.00             0.07
      482      002071       长城影视         175,494.00        2,393,738.16             0.06
      483      300506        名家汇           49,000.00        2,367,190.00             0.06
      484      300474        景嘉微           43,700.00        2,354,119.00             0.06
      485      300386       飞天诚信          92,300.00        2,336,113.00             0.06
      486      300191       潜能恒信          67,058.00        2,306,795.20             0.06
      487      002751       易尚展示          49,460.00        2,296,922.40             0.06
      488      002568       百润股份         111,705.00        2,260,909.20             0.06
      489      002493       荣盛石化         145,880.00        2,249,469.60             0.06
      490      300432       富临精工          90,647.00        2,211,786.80             0.06
      491      300368       汇金股份         100,831.00        2,200,132.42             0.06
      492      002432       九安医疗         137,717.00        2,138,745.01             0.06
      493      002619       巨龙管业         122,000.00        2,116,700.00             0.06
      494      002577       雷柏科技          68,368.00        2,074,285.12             0.06
      495      000795        英洛华          324,500.00        2,054,085.00             0.06
      496      002717       岭南园林          79,013.00        2,052,757.74             0.06
      497      000693        ST华泽          159,528.00        1,994,100.00             0.05
      498      002782        可立克           69,600.00        1,900,776.00             0.05
      499      002653        海思科          105,996.00        1,656,717.48             0.04
      500      002703       浙江世宝          52,000.00        1,602,640.00             0.04
      501      300512       中亚股份          44,000.00        1,466,520.00             0.04
      502      002698       博实股份          31,030.00         483,137.10             0.01
      503      002181       粤 传 媒          59,874.00         471,807.12             0.01
      504      002741       光华科技          19,826.00         387,003.52             0.01
      505      300295       三六五网          11,662.00         336,915.18             0.01
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
      506      002832       比音勒芬           1,158.00          70,290.60             0.00
      507      002833       弘亚数控           2,743.00          48,331.66             0.00
      508      300587       天铁股份           1,438.00          20,290.18             0.00
      509      300586       美联新材           1,006.00           9,355.80             0.00
      510      300591        万里马            2,397.00           7,358.79             0.00
      511      300588       熙菱信息           1,380.00           6,817.20             0.00
      512      300205       天喻信息             17.00             243.78             0.00
      513      002556       辉隆股份             16.00             166.24             0.00
      514      300152       科融环境             22.00             162.36             0.00
    
    
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    金额单位:人民币元
    
                                                                           占期初基金资产
      序号      股票代码         股票名称           本期累计买入金额
                                                                           净值比例(%)
        1        000333          美的集团                    83,914,435.92            3.85
        2        000002          万  科A                    70,264,287.74            3.22
        3        000001          平安银行                    67,304,633.41            3.09
        4        000651          格力电器                    61,361,215.96            2.81
        5        000725          京东方A                    57,343,096.00            2.63
        6        000876          新 希 望                    56,835,112.69            2.61
        7        300498          温氏股份                    55,954,366.73            2.57
        8        000883          湖北能源                    51,412,381.89            2.36
        9        000858          五 粮 液                    50,024,377.73            2.29
       10        000776          广发证券                    44,674,333.82            2.05
       11        002024          苏宁云商                    41,984,952.65            1.92
       12        002415          海康威视                    40,135,532.01            1.84
       13        300059          东方财富                    39,211,871.60            1.80
       14        002400          省广股份                    38,246,109.99            1.75
       15        002450           康得新                     37,440,665.44            1.72
       16        300104           乐视网                     34,862,623.92            1.60
       17        002673          西部证券                    33,444,589.52            1.53
       18        000783          长江证券                    32,589,139.58            1.49
       19        002304          洋河股份                    32,442,114.21            1.49
       20        000063          中兴通讯                    30,743,776.06            1.41
    
    
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    金额单位:人民币元
    
      序号      股票代码         股票名称           本期累计卖出金额       占期初基金资产
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
                                                                           净值比例(%)
        1        000002          万  科A                    70,756,040.54            3.24
        2        000876          新 希 望                    52,782,481.37            2.42
        3        000333          美的集团                    48,913,012.70            2.24
        4        000883          湖北能源                    47,716,165.93            2.19
        5        000001          平安银行                    44,719,968.20            2.05
        6        000651          格力电器                    41,799,243.23            1.92
        7        000725          京东方A                    40,087,217.76            1.84
        8        000858          五 粮 液                    37,861,606.82            1.74
        9        000776          广发证券                    32,537,190.04            1.49
       10        002024          苏宁云商                    32,011,612.95            1.47
       11        002415          海康威视                    28,579,328.21            1.31
       12        002450           康得新                     28,446,303.95            1.30
       13        002400          省广股份                    27,428,517.09            1.26
       14        300059          东方财富                    26,561,291.80            1.22
       15        002304          洋河股份                    23,310,740.08            1.07
       16        000783          长江证券                    22,931,343.58            1.05
       17        001979          招商蛇口                    21,750,081.25            1.00
       18        000063          中兴通讯                    21,131,404.33            0.97
       19        000625          长安汽车                    19,833,241.30            0.91
       20        000423          东阿阿胶                    19,793,210.08            0.91
    
    
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    
    单位:人民币元
    
     买入股票的成本(成交)总额                                            5,340,334,139.38
     卖出股票的收入(成交)总额                                            3,563,866,851.94
    
    
    注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    
    本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    
    本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    
    本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    
    8.11.1 本期国债期货投资政策
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。8.11.3 本期国债期货投资评价
    
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。8.12 投资组合报告附注
    
    8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资
    
    的前十名证券的发行主体除广发证券(000776.SZ)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和
    
    处罚的情形。
    
    广发证券于2016年11月28日发布了“关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事决定书》的公告”。经证监会查明,广发证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。证监会为此对广发证券责令整改、给予警告、没收违法所得并处以相应金额的罚款。
    
    广发证券为本基金的业绩基准“深证成指”的成份股,因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以广发证券受到监管机构警示与处罚的情形不会影响本基金的投资决策。8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    
    8.12.3 期末其他各项资产构成
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    单位:人民币元
    
      序号                   名称                                   金额
       1     存出保证金                                                         682,716.53
       2     应收证券清算款                                                             -
       3     应收股利                                                                   -
       4     应收利息                                                            57,438.91
       5     应收申购款                                                       2,344,232.08
       6     其他应收款                                                                 -
       7     待摊费用                                                                   -
       8     其他                                                                       -
       9     合计                                                             3,084,387.52
    
    
    8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    
    §9 基金份额持有人信息
    
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    
    份额单位:份
    
                                                           持有人结构
                  持有人   户均持有的         机构投资者                个人投资者
      份额级别
                 户数(户)   基金份额                    占总份                     占总份
                                          持有份额                  持有份额
                                                       额比例                     额比例
      申万深成     8,779      20,960.70     21,314,506.00   11.58%     162,699,502.33   88.42%
      深成指A     4,840     624,378.47  2,317,898,282.00   76.70%     704,093,491.00   23.30%
      深成指B     35,921     84,128.83    155,511,462.00    5.15%    2,866,480,311.00   94.85%
        合计      46,991    132,535.97  2,494,724,250.00   40.06%    3,733,273,304.33   59.94%
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。
    
    9.2 期末上市基金前十名持有人
    
    深成指A
    
                                                                                   占上市总
     序号                        持有人名称                        持有份额(份)
                                                                                   份额比例
      1   中意人寿保险有限公司                                      375,136,995.00     12.41%
      2   广发证券-广发-广发金管家多添利集合资产管理计划          139,761,783.00      4.62%
      3   广发基金-工商银行-东兴证券股份有限公司                  127,394,522.00      4.22%
      4   国泰世华商业银行股份有限公司-自有资金                    127,213,116.00     4.21%
      5   鹏华基金-交通银行北京分行-交通银行股份有限公司          118,049,417.00     3.91%
      6   广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司            116,718,806.00     3.86%
      7   光大保德信-光大银行-中国光大银行股份有限公司             77,576,634.00      2.57%
      8   广发基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司               76,899,907.00      2.54%
      9   中国对外经济贸易信托有限公司-邮储银行1号单一资金信托      65,463,816.00      2.17%
      10  中意人寿保险有限公司-分红-团体年金                       61,400,663.00      2.03%
    
    
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。深成指B
    
     序号                    持有人名称                      持有份额(份)     占上市总份
                                                                                  额比例
       1    邓江                                                   40,000,000.00       1.32%
       2    梁健仪                                                 32,941,900.00       1.09%
       3    杨静                                                   32,323,115.00       1.07%
       4    光大永明人寿保险有限公司-万能险                       23,087,700.00       0.76%
       5    光大永明人寿保险有限公司-投连指数                     20,806,679.00       0.69%
       6    张文俊                                                 20,468,766.00       0.68%
       7    付强                                                   20,378,500.00       0.67%
       8    潘雯                                                   19,318,025.00       0.64%
       9    张丽                                                   15,000,000.00       0.50%
      10    王晟                                                   14,034,600.00       0.46%
    
    
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    
             项目                份额级别           持有份额总数(份)     占基金总份额比
                                                                                 例
     基金管理人所有从业人              申万深成                      0.00           0.00%
         员持有本基金                  深成指A                         -                -
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告深成指B - -
    
                                   合计                              0.00           0.00%
    
    
    注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
    
    9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
    
              项目                  份额级别          持有基金份额总量的数量区间(万份)
     本公司高级管理人员、基         申万深成                          0
     金投资和研究部门负责人         深成指A                           0
     持有本开放式基金               深成指B                           0
                                      合计                            0
                                    申万深成                          0
     本基金基金经理持有本开         深成指A                           0
     放式基金                       深成指B                           0
                                      合计                            0
    
    
    §10 开放式基金份额变动
    
    单位:份
    
                  项目                   申万深成           深成指A           深成指B
     本报告期期初基金份额总额            249,109,217.01     1,303,331,528.00   1,303,331,528.00
     本报告期基金总申购份额            9,529,404,132.49                  -                -
     减:本报告期基金总赎回份额        6,277,141,583.08                  -                -
     本报告期基金拆分变动份额         -3,317,357,758.09     1,718,660,245.00   1,718,660,245.00
     本报告期期末基金份额总额            184,014,008.33     3,021,991,773.00   3,021,991,773.00
    
    
    注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
    
    §11 重大事件揭示
    
    11.1基金份额持有人大会决议
    
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    
    1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为川上丰先生。
    
    2、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意免去过振华先生董事职务。
    
    3、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由陈志成先生变更为增
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    田义之先生。
    
    4、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,根据公司章程相关规定,同意公司总经理来肖贤先生担任公司董事。
    
    5、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变更为徐志斌先生。
    
    6、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意中方股东提名的董事长由姜国芳先生变更为刘郎先生。
    
    7、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意免去过振华先生公司总经理职务。
    
    8、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意聘任来肖贤先生担任公司总经理职务。
    
    9、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意聘任张少华先生担任公司副总经理职务。
    
    10、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意聘任张丽红女士担任公司副总经理职务。
    
    11、本报告期内,根据公司章程相关规定,经公司职工民主选举,同意监事会职工监事由赵鲜女士变更为葛菲斐女士。
    
    12、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    
    本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
    
    11.4 基金投资策略的改变
    
    报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
    
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    
    报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务时间为7年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费100,000元。
    
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    
    本报告期内,上海证监局对我司进行了常规全面现场检查,就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施,要求我司于2016年8月22日之前予以改正,并对相关责任人采取出具警示函措施的决定。对此我司高度重视,成立了整改工作小组,全面梳理内控制度,针对性的制定和实施了整改方案,排除业务中存在的风险隐患,进一步提升了公司内部控制和风险管理
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    能力。公司现已完成相关整改工作,并已向上海证监局提交了整改报告。
    
    除上述情况外,本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    
    金额单位:人民币元
    
                    交易              股票交易                应支付该券商的佣金
                                                                                      备
       券商名称     单元                    占当期股票成                占当期佣金
                               成交金额                       佣金                    注
                    数量                    交总额的比例                总量的比例
     东兴证券           1   1,892,709,490.95        21.26%   1,724,859.36       21.26%   -
     天风证券           2   1,050,701,168.37        11.80%    957,513.20       11.80%   -
     申万宏源           3     852,180,033.49         9.57%    776,614.68        9.57%   -
     广发证券           1     706,849,994.94         7.94%    644,168.85        7.94%   -
     民生证券           1     653,568,684.81         7.34%    595,600.10        7.34%   -
     兴业证券           1     554,689,423.31         6.23%    505,494.79        6.23%   -
     西部证券           1     452,320,052.95         5.08%    412,209.84        5.08%   -
     银河证券           1     436,014,127.32         4.90%    397,349.26        4.90%   -
     海通证券           1     355,174,467.97         3.99%    323,674.58        3.99%   -
     招商证券           1     281,098,361.39         3.16%    256,170.98        3.16%   -
     中银国际           1     247,034,923.22         2.78%    225,126.67        2.78%   -
     光大证券           1     245,978,302.02         2.76%    224,166.08        2.76%   -
     东吴证券           1     213,071,273.59         2.39%    194,172.78        2.39%  新增
     国信证券           1     209,568,149.03         2.35%    190,983.89        2.35%   -
     中金公司           1     200,742,185.98         2.26%    182,940.57        2.26%   -
     华信证券           1     149,731,833.13         1.68%    136,451.97        1.68%  新增
     中信证券           1     104,941,874.57         1.18%     95,633.24        1.18%   -
     国泰君安           1      97,857,291.20         1.10%     89,180.60        1.10%   -
     东北证券           1      84,501,961.63         0.95%     77,007.75        0.95%   -
     中泰证券           1      81,468,261.16         0.92%     74,244.17        0.92%   -
     广州证券           1      31,588,149.09         0.35%     28,786.64        0.35%   -
     东方证券           1                -              -             -             -   -
     中投证券           1                -              -             -             -   -
     红塔证券           1                -              -             -             -   -
     平安证券           1                -              -             -             -   -
     华泰证券           1                -              -             -             -   -
     国金证券           2                -              -             -             -   -
     华融证券           2                -              -             -             -  新增
     东海证券           1                -              -             -             -   -
     长城证券           1                -              -             -             -   -
     中航证券           1                -              -             -             -   -
     五矿证券           1                -              -             -             -   -
     渤海证券           1                -              -             -             -   -
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
     西南证券           2                -              -             -             -   -
    
    
    注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    
    11.8 其他重大事件
    
     序号                         公告事项                        法定披露方式 法定披露日期
       1    关于2016年1月4日指数熔断触发后调整旗下部分基金开     《中国证券报》 2016-01-04
            放时间的公告
       2    关于旗下开放式基金2015年年度最后一个交易日基金资产   《中国证券报》 2016-01-04
            净值和基金份额净值的公告
       3    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算业   《中国证券报》 2016-01-05
            务期间深成指A停复牌的公告
       4    关于申万菱信基金旗下场内基金在指数熔断期间暂停场内   《中国证券报》 2016-01-06
            申购赎回业务的提示性公告
       5    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结   《中国证券报》 2016-01-06
            果及恢复交易的公告
       6    关于申万菱信深成指A定期份额折算后前收盘价调整的公   《中国证券报》 2016-01-06
            告
       7    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份   《中国证券报》 2016-01-06
            额2016年度约定年基准收益率变更的公告
       8    关于2016年1月7日指数熔断触发后调整旗下部分基金开     《中国证券报》 2016-01-07
            放时间的公告
       9    关于旗下基金参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠   《中国证券报》 2016-01-09
            活动的公告
            关于新增珠海盈米财富管理有限公司为旗下开放式基金代
      10    销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加珠海盈米财富《中国证券报》 2016-01-16
            管理有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
      11    关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机   《中国证券报》 2016-01-21
            构并开通转换业务的公告
      12    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-01-22
            (场内简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
      13    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-01-22
            (场内简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
      14    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下   《中国证券报》 2016-01-29
            申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
      15    关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、《中国证券报》2016-01-30
            申万进取份额(场内简称“深成指B”)净值计算方法的公告
      16    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下   《中国证券报》 2016-02-02
            申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
      17    关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、《中国证券报》2016-02-03
            申万进取份额(场内简称“深成指B”)净值计算方法的公告
      18    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-02-06
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      19    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-02-06
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      20    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下   《中国证券报》 2016-03-01
            申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
      21    关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、《中国证券报》2016-03-03
            申万进取份额(场内简称“深成指B”)净值计算方法的公告
      22    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-03-05
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      23    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-03-05
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      24    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下   《中国证券报》 2016-03-11
            申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
      25    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-03-11
            发生极端情况的风险提示公告
      26    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-03-11
            发生极端情况的风险提示公告
            关于新增大泰金石投资管理有限公司为旗下部分开放式基
      27    金代销机构并开通转换业务及参加大泰金石投资管理有限   《中国证券报》 2016-03-15
            公司开展的费率优惠活动的公告
      28    关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、《中国证券报》2016-03-15
            申万进取份额(场内简称“深成指B”)净值计算方法的公告
            关于新增浙商证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机
      29    构并开通定期定额投资、转换业务及参加浙商证券股份有限《中国证券报》 2016-03-22
            公司开展的申购费率优惠活动的公告
      30    关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限   《中国证券报》 2016-03-30
            公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
            关于新增华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代
      31    销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加华泰证券股份《中国证券报》 2016-04-20
            有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
      32    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-04-28
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      33    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-04-28
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      34    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-05-10
            (场内简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
      35    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-05-10
            (场内简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
      36    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-05-12
            (场内简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
      37    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-05-12
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
            (场内简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
      38    关于网上交易系统支付宝渠道关闭基金支付服务的公告     《中国证券报》 2016-05-13
      39    关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行股份有限公司   《中国证券报》 2016-05-13
            直销银行费率优惠活动的公告
      40    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-05-17
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      41    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-05-17
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      42    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-05-21
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      43    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-05-21
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      44    关于调整直销柜台基金申购费率优惠活动的公告           《中国证券报》 2016-05-25
      45    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-05-28
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      46    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-05-28
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      47    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-05-31
            (场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      48    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-05-31
            (场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告
      49    申万菱信基金关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米财富   《中国证券报》 2016-06-01
            管理有限公司开展的转换费率优惠活动的公告
            关于旗下部分开放式基金在上海陆金所资产管理有限公司
      50    开通定期定额投资业务及参加上海陆金所资产管理有限公   《中国证券报》 2016-06-08
            司开展的定期定额申购费率优惠活动的公告
      51    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额   《中国证券报》 2016-06-15
            (场内简称深成指B)可能发生极端情况的风险提示公告
      52    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额   《中国证券报》 2016-06-15
            (场内简称深成指A)可能发生极端情况的风险提示公告
      53    关于调整开立基金账户证件类型的公告                   《中国证券报》 2016-06-22
      54    关于旗下开放式基金2016年半年度最后一个交易日基金资   《中国证券报》 2016-07-01
            产净值和基金份额净值的公告
      55    关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限公司开展的费率   《中国证券报》 2016-08-16
            优惠活动的公告
      56    关于旗下基金参加浙江同花顺基金销售有限公司开展的费   《中国证券报》 2016-08-16
            率优惠活动的公告
            关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
      57    (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》 2016-09-27
            可能发生极端情况的风险提示公告
      58    关于新增华西证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代   《中国证券报》 2016-10-22
            销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告
      59    关于新增宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为旗下部分开《中国证券报》 2016-11-12
            放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加宜
    
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
            信普泽投资顾问(北京)有限公司开展的费率优惠活动的公
            告
      60    申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金净值更正公告     《中国证券报》 2016-12-06
            关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
      61    (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》 2016-12-13
            可能发生极端情况的风险提示公告
            关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
      62    (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》 2016-12-21
            可能发生极端情况的风险提示公告
      63    关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司   《中国证券报》 2016-12-27
            开展的费率优惠活动的公告
      64    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期份额折   《中国证券报》 2016-12-28
            算业务的公告
            关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期份额折
      65    算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定《中国证券报》 2016-12-28
            额投资业务的公告
            关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
      66    (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》 2016-12-28
            可能发生极端情况的风险提示公告
      67    关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司2017倾   《中国证券报》 2016-12-28
            心回馈基金定投申购费率优惠活动的公告
    
    
    §12 影响投资者决策的其他重要信息
    
    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金《基金合同》的约定,本基金以2016年1月4日为折算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于2015年12月29日与2016年1月5日、1月6日发布的公告。
    
    根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破0.1000 元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。本报告期内,本基金发生了四次《基金合同》约定的极端情况并采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。由于深证成指的回涨,本基金在上述极端情况发生后均恢复到《基金合同》约定的正常情况,自恢复日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值恢复按正常情况下的基金份额净值计算原则计算。详见本基金管理人发布的相关公告。
    
    根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及本基金《基金合同》的约定,本基金以2017年1月3日为折算基准日对该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额(包
    
    申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告
    
    括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本
    
    基金管理人于2016年12月28日、2017年1月4日、2017年1月5日发布的公告。
    
    §13 备查文件目录
    
    13.1 备查文件目录
    
    基金合同;
    
    招募说明书及其定期更新;
    
    发售公告;
    
    成立公告;
    
    开放日常交易业务公告;
    
    定期报告;
    
    其他临时公告。13.2 存放地点
    
    上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路100号11层。
    
    13.3 查阅方式
    
    上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com.
    
    申万菱信基金管理有限公司
    
    二〇一七年三月三十日
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