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申万菱信申万进取(150023)

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基金公告

深成指分级:2017年半年度报告

公告日期:2017-08-28

申万菱信深证成指分级证券投资基金
             2017年半年度报告
              2017年6月30日
    基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一七年八月二十八日
                                   1  重要提示及目录
1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
                                    第2页共64页
1.2目录
1  重要提示及目录......2
    1.1重要提示......2
2  基金简介......5
    2.1基金基本情况......5
    2.2基金产品说明......5
    2.3基金管理人和基金托管人......5
    2.4信息披露方式......6
    2.5其他相关资料......6
3  主要财务指标和基金净值表现......6
    3.1主要会计数据和财务指标......6
    3.2基金净值表现......7
4  管理人报告......8
    4.1基金管理人及基金经理情况......8
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
    4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
5  托管人报告......13
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
6  半年度财务会计报告(未经审计)......13
    6.1资产负债表......13
    6.2利润表......15
    6.3所有者权益(基金净值)变动表......16
    6.4报表附注......17
7  投资组合报告......35
    7.1期末基金资产组合情况......35
    7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......36
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动......50
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......51
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51
    7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51
    7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52
    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52
    7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52
    7.12 投资组合报告附注......52
8  基金份额持有人信息......53
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53
                                    第3页共64页
    8.2期末上市基金前十名持有人......53
    8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54
    8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54
9开放式基金份额变动......55
10 重大事件揭示......55
    10.1 基金份额持有人大会决议......55
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55
    10.4 基金投资策略的改变......55
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......55
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56
    10.8 其他重大事件......57
11影响投资者决策的其他重要信息......63
12 备查文件目录......63
    12.1 备查文件目录......63
    12.2 存放地点......64
    12.3 查阅方式......64
                                    第4页共64页
                                      2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称                                             申万菱信深证成指分级证券投资基金
基金简称                                                          申万菱信深证成指分级
场内简称                                                                      申万深成
基金主代码                                                                      163109
交易代码                                                                        163109
基金运作方式                                                              契约型开放式
基金合同生效日                                                       2010年10月22日
基金管理人                                                   申万菱信基金管理有限公司
基金托管人                                                   中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                                                 5,331,311,136.37份
基金合同存续期                                                                  不定期
基金份额上市的证券交易所                                               深圳证券交易所
上市日期                                                             2010年11月28日
下属分级基金的基金简称             申万深成          深成指A          深成指B
下属分级基金的场内简称             申万深成          深成指A          深成指B
下属分级基金的交易代码              163109            150022            150023
报告期末下属分级基金的份额总额   270,970,080.37份  2,530,170,528.00份 2,530,170,528.00份
2.2基金产品说明
                     本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理
投资目标            手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
                     差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
                     本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基
                     金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
投资策略            合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基
                     金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽
                     可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准        深证成指收益率×95%+银行同业存款利率×5%
下属分级基金的风险申万深成份额为常规指数基金  深成指A份 深成指B份额由于具有
收益特征            份额,具有较高风险、较高预期额风险和预 杠杆特性,具有高风险
                     收益的特征,其风险和预期收益期收益与债 高收益的特征,其风险
                     均高于货币市场基金和债券型券型基金相 和预期收益要高于一般
                     基金。                        近。          的股票型指数基金。
2.3基金管理人和基金托管人
          项目                    基金管理人                     基金托管人
 名称                       申万菱信基金管理有限公司      中国工商银行股份有限公司
信息披露     姓名                王菲萍                          郭明
                                    第5页共64页
 负责人       联系电话           021-23261188                   010-66105799
               电子邮箱        service@swsmu.com             custody@icbc.com.cn
客户服务电话                      4008808588                       95588
传真                             021-23261199                   010-66105798
注册地址                   上海市中山南路100号11层     北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址                   上海市中山南路100号11层     北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码                            200010                         100140
法定代表人                           刘郎                          易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                  《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址      http://www.swsmu.com
基金半年度报告备置地点                        申万菱信基金管理有限公司
                                                中国工商银行股份有限公司
2.5其他相关资料
       项目                     名称                            办公地址
注册登记机构      中国证券登记结算有限责任公司   北京市西城区太平桥大街17号
                             3  主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
                                                                      金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标                        报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
本期已实现收益                                                           -56,297,574.31
本期利润                                                                 149,376,748.76
加权平均基金份额本期利润                                                        0.0227
本期加权平均净值利润率                                                          3.92%
本期基金份额净值增长率                                                          3.51%
3.1.2 期末数据和指标                                报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润                                                        -912,478,275.93
期末可供分配基金份额利润                                                       -0.1712
期末基金资产净值                                                        3,178,942,792.00
期末基金份额净值                                                                0.5963
3.1.3 累计期末指标                                   报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率                                                         -22.24%
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                    第6页共64页
    2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
     阶段       份额净值  份额净值增长  业绩比较基  业绩比较基准收  ①-③  ②-④
                 增长率①   率标准差②   准收益率③   益率标准差④
过去一个月       6.58%       0.80%        6.40%         0.79%        0.18%   0.01%
过去三个月       1.27%       0.83%        0.94%         0.83%        0.33%   0.00%
过去六个月       3.51%       0.78%        3.33%         0.79%        0.18%   -0.01%
过去一年         0.31%       0.83%        0.44%         0.84%       -0.13%  -0.01%
过去三年        39.21%      1.93%        41.96%        1.87%       -2.75%   0.06%
自基金合同生    -22.24%      1.62%       -17.70%        1.60%       -4.54%   0.02%
效起至今
    注:本基金的业绩基准指数=95%x深证成分指数收益率+5%x银行同业存款利率。其中:深证
成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。
    本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
    benchmark(0)=1000;
    %benchmark(t)=95%*(深证成分指数(t)/深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;
    benchmark(t)=(1+%benchmark(t))*benchmark(t-1);
    其中t=1,2,3,…。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

                              申万菱信深证成指分级证券投资基金
                   份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                           (2010年10月22日至2017年6月30日)
                                    第7页共64页
                                     4  管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
    公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2017年6月30日,公司
旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的33只开放式基金,形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超过315亿元,客户数超过603万户。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
               任本基金的基金经理(助  证券
 姓名  职务         理)期限         从业                    说明
                任职日期    离任日期  年限
        本基                                  袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、
袁英杰 金基   2015-01-30       -      10年 申银万国证券研究所等,2013年5月加入申万
        金经                                  菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究
         理                                   员、基金经理助理,申万菱信中证申万电子行
                                    第8页共64页
                                              业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证
                                              申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申
                                              万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资
                                              基金基金经理,现任申万菱信深证成指分级证
                                              券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基
                                              金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分
                                              级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数
                                              分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分
                                              级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康
                                              产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万
                                              菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万
                                              菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、
                                              申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资
                                              基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证
                                              券投资基金基金经理。
                                              俞诚先生,经济学学士,金融风险管理师
                                              (FRM)。2009年开始从事证券相关工作,2009
                                              年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任
                                              产品与金融工程总部金融工程师、数量研究
                                              员,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
                                              证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投
        本基                                  资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万
        金基                                  医药生物指数分级证券投资基金基金经理,现
 俞诚  金经   2015-12-03       -      8年  任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、
         理                                   申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱
                                              信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信
                                              中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申
                                              万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、
                                              申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申
                                              万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申
                                              万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经
                                              理。
    注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
                                    第9页共64页
    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
    在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
    在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。
    在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部,实行了集中交易制度和公平的交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易总部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。
                                    第10页共64页
    在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上,风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
    本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
    本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有三次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2017年上半年,沪深A股市场震荡整理。风格表现差异明显,大盘蓝筹股表现较好,小盘成长
股表现较差。上证综指上涨2.86%,深证成份指数上涨3.46%,沪深300指数上涨10.78%;而中证
500指数下跌2.00%,创业板指数下跌7.34%,中证1000指数下跌12.07%。
    操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是指数成份股现金分红、指数成份股调整和大额赎回。
    本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指A份额和深成指B
份额两个品种。深成指B份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基
金净值波动与深成指A份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。
深成指A份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。
    从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-0.5%和0.5%之间,波动幅度较小。
                                    第11页共64页
    作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
    2017年上半年深证成份指数期间表现为3.46%,基金业绩基准表现为3.33%,申万菱信深成指
分级基金净值期间表现为3.51%,领先业绩基准0.18%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2017年下半年,中国宏观经济预计继续温和复苏,在“经济继续调整结构,金融系统防范
风险”的经济指导方向下,资金面总体偏紧的局面很难改变。市场走势预计将延续2017年上半年的
震荡整理格局,漂亮50的强势将会弱化,投资热点将会出现分化,建议投资组合均衡配置。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
    本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,
即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
    本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
    资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金投资的副总经理,分管基金运营的副总经理,投资总监,基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中,总经理来肖贤先生,拥有 12年基金行业高级管理人员经验;分管基金投资的副总经理张少华先生,拥有13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有13年的基金行业运营、财务管理相关经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有16年的基金会计经验;监察稽核总部总监牛锐女士,拥有13年的证券基金行业合规管理经验;固定收益总部总监陈国辉先生,拥有10年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有11年的基金行业风险管理经验。
                                    第12页共64页
    基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、深成指A份额、深成指B
份额)不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    无。
                                     5  托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
                           6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
                                    第13页共64页
报告截止日:2017年6月30日
                                                                          单位:人民币元
           资产              附注号           本期末                 上年度末
                                           2017年6月30日        2016年12月31日
资产:                                                     -                        -
银行存款                     6.4.7.1             213,443,059.72            274,088,362.25
结算备付金                                          51,736.61                        -
存出保证金                                         578,764.25                682,716.53
交易性金融资产               6.4.7.2           2,972,420,977.88          3,461,128,861.33
其中:股票投资                                2,972,420,977.88          3,461,128,861.33
       基金投资                                              -                        -
       债券投资                                              -                        -
       资产支持证券投资                                      -                        -
       贵金属投资                                            -                        -
衍生金融资产                 6.4.7.3                         -                        -
买入返售金融资产             6.4.7.4                         -                        -
应收证券清算款                                    9,002,993.61                        -
应收利息                     6.4.7.5                  48,974.27                 57,438.91
应收股利                                                    -                        -
应收申购款                                         100,299.45              2,344,232.08
递延所得税资产                                              -                        -
其他资产                     6.4.7.6                         -                        -
资产总计                                      3,195,646,805.79          3,738,301,611.10
     负债和所有者权益        附注号           本期末                 上年度末
                                           2017年6月30日        2016年12月31日
负债:                                                     -                        -
短期借款                                                    -                        -
交易性金融负债                                              -                        -
衍生金融负债                 6.4.7.3                         -                        -
卖出回购金融资产款                                          -                        -
应付证券清算款                                              -              2,244,952.75
                                    第14页共64页
应付赎回款                                       11,996,763.85              1,504,362.60
应付管理人报酬                                    2,780,036.85              3,547,556.71
应付托管费                                         611,608.11                780,462.50
应付销售服务费                                              -                        -
应付交易费用                 6.4.7.7                896,360.91              3,184,508.12
应交税费                                                    -                        -
应付利息                                                    -                        -
应付利润                                                    -                        -
递延所得税负债                                              -                        -
其他负债                     6.4.7.8                419,244.07                506,700.99
负债合计                                         16,704,013.79             11,768,543.67
所有者权益:                                                -                        -
实收基金                     6.4.7.9           4,091,421,067.93          4,964,874,599.82
未分配利润                  6.4.7.10           -912,478,275.93          -1,238,341,532.39
所有者权益合计                                3,178,942,792.00          3,726,533,067.43
负债和所有者权益总计                          3,195,646,805.79          3,738,301,611.10
    注:报告截止日2017年06月30日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申
万深成”)份额净值0.5963元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万收
益)份额净值1.0223元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)份
额净值0.1703元;申万深成份额270,970,080.37份,申万收益基金份额2,530,170,528.00份,申万进
取类基金份额2,530,170,528.00份。
6.2利润表
会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
                                                                          单位:人民币元
                                                        本期          上年度可比期间
                项目                   附注号   2017年1月1日至   2016年1月1日至
                                                  2017年6月30日    2016年6月30日
一、收入                                            177,037,402.08       -221,738,660.73
1.利息收入                                             1,017,811.05          1,174,441.32
                                    第15页共64页
其中:存款利息收入                    6.4.7.11         1,017,811.05          1,174,381.00
       债券利息收入                                              -                60.32
       资产支持证券利息收入                                      -                    -
       买入返售金融资产收入                                      -                    -
       其他利息收入                                              -                    -
2.投资收益(损失以“-”填列)                          -31,539,432.22        -94,262,005.49
其中:股票投资收益                    6.4.7.12        -51,817,092.51       -113,005,984.41
       基金投资收益                                              -                    -
       债券投资收益                    6.4.7.13                   -            42,735.34
       资产支持证券投资收益           6.4.7.14                   -                    -
       贵金属投资收益                                            -                    -
       衍生工具收益                    6.4.7.15                   -                    -
       股利收益                        6.4.7.16        20,277,660.29         18,701,243.58
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  6.4.7.17       205,674,323.07       -130,695,761.03
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                   -                    -
5.其他收入(损失以“-”号填列)          6.4.7.18         1,884,700.18          2,044,664.47
减:二、费用                                         27,660,653.32         25,217,759.26
1.管理人报酬                                        19,004,027.49         16,232,118.86
2.托管费                                              4,180,886.09          3,571,066.10
3.销售服务费                                                   -                    -
4.交易费用                           6.4.7.19         3,957,227.26          4,955,715.66
5.利息支出                                                     -                    -
其中:卖出回购金融资产支出                                      -                    -
6.其他费用                           6.4.7.20           518,512.48           458,858.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 149,376,748.76       -246,956,419.99
减:所得税费用                                                  -                    -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     149,376,748.76       -246,956,419.99
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
                                    第16页共64页
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
                                                                          单位:人民币元
                                                           本期
               项目                         2017年1月1日至2017年6月30日
                                       实收基金        未分配利润     所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)     4,964,874,599.82  -1,238,341,532.39   3,726,533,067.43
二、本期经营活动产生的基金净值变                 -     149,376,748.76     149,376,748.76
动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净    -873,453,531.89     176,486,507.70    -696,967,024.19
值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                  1,109,280,848.63    -295,413,984.13     813,866,864.50
       2.基金赎回款                 -1,982,734,380.52     471,900,491.83  -1,510,833,888.69
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”                 -                 -                 -
号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)     4,091,421,067.93    -912,478,275.93   3,178,942,792.00
                                                      上年度可比期间
               项目                         2016年1月1日至2016年6月30日
                                       实收基金        未分配利润     所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)     2,373,871,861.20    -192,828,268.78   2,181,043,592.42
二、本期经营活动产生的基金净值变                 -    -246,956,419.99    -246,956,419.99
动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净   1,745,402,602.74    -488,488,051.46   1,256,914,551.28
值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                  3,891,889,583.70    -997,987,647.06   2,893,901,936.64
       2.基金赎回款                 -2,146,486,980.96     509,499,595.60  -1,636,987,385.36
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”                 -                 -                 -
号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)     4,119,274,463.94    -928,272,740.23   3,191,001,723.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
    申万菱信深证成指分级证券投资基金(原名为申万巴黎深证成指分级证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1066 号文核准,由申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金                                    第17页共64页
法》和《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币712,355,232.51元,业经普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第267号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎深证成指分级指数基金基金合同》于2010年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为712,484,721.40份基金份额,其中认购资金利息折合129,488.89份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    经中国证监会证监许可[2011]106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称
及修改章程的批复》批准,申万巴黎基金管理有限公司已于2011年3月3日完成相关工商变更登记
手续,并于2011年3月4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人报
请中国证监会备案,将申万巴黎深证成指分级证券投资基金更名为申万菱信深证成指分级证券投资基金,并于2011年4月6日公告。
    根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“申万收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按1:1的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。
    申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破0.100元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于0.100元,则超过0.100元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过0.100元,并恢复至正常情况下的净值计算原则。
                                    第18页共64页
    本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益份额期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元部分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2 份申万深成份额将按1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。
    本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币2.000元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。
    经深圳证券交易所深证上[2010]351号文审核同意,本基金申万收益份额95,309,647.00份和申万
进取95,309,647.00份于2010年11月8日上市交易。
    根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》和《关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》的有关规定,本基金于2011年1月4日进行首次定期份额折算,份额折算方式为申万收益份额和申万进取份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算,对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算,每2份申万深成份额将按1份申万收益份额获得约定应得收益的新增折算份额,并于2011年1月5日进行了份额登记确认。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率+5%×银行同业存款利率。
    本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金                                    第19页共64页
信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2017年01月01日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年01月01日至2017年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
    本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操
作,主要税项列示如下:
    (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,
债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
                                    第20页共64页
     (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股
息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应
纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后
取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
                                                                          单位:人民币元
                项目                                       本期末
                                                       2017年6月30日
活期存款                                                                   213,443,059.72
定期存款                                                                               -
其他存款                                                                               -
合计                                                                       213,443,059.72
6.4.7.2交易性金融资产
                                                                          单位:人民币元
                                                       本期末
           项目                                  2017年6月30日
                                    成本              公允价值         公允价值变动
股票                            2,948,725,039.96    2,972,420,977.88         23,695,937.92
贵金属投资-金交所黄金合约                    -                  -                    -
         交易所市场                           -                  -                    -
 债券   银行间市场                           -                  -                    -
         合计                                 -                  -                    -
资产支持证券                                 -                  -                    -
基金                                         -                  -                    -
其他                                         -                  -                    -
           合计                 2,948,725,039.96    2,972,420,977.88         23,695,937.92
6.4.7.3衍生金融资产/负债
    无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
                                    第21页共64页
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    无余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    无余额。
6.4.7.5应收利息
                                                                          单位:人民币元
                项目                                       本期末
                                                       2017年6月30日
应收活期存款利息                                                                48,690.57
应收定期存款利息                                                                       -
应收其他存款利息                                                                       -
应收结算备付金利息                                                                 23.30
应收债券利息                                                                           -
应收买入返售证券利息                                                                   -
应收申购款利息                                                                         -
应收黄金合约拆借孳息                                                                   -
其他                                                                               260.40
                合计                                                           48,974.27
6.4.7.6其他资产
    无余额。
6.4.7.7应付交易费用
                                                                          单位:人民币元
                项目                                       本期末
                                                       2017年6月30日
交易所市场应付交易费用                                                        896,360.91
银行间市场应付交易费用                                                                 -
合计                                                                           896,360.91
6.4.7.8其他负债
                                                                          单位:人民币元
                项目                                       本期末
                                                       2017年6月30日
应付券商交易单元保证金                                                                 -
应付赎回费                                                                      45,125.79
                                    第22页共64页
其他应付款                                                                      68,349.84
应付指数使用费                                                                 176,838.52
预提费用                                                                       128,929.92
合计                                                                           419,244.07
6.4.7.9实收基金
                                                                      金额单位:人民币元
                                                            本期
                项目                         2017年1月1日至2017年6月30日
                                        基金份额(份)              账面金额
上年度末                                  6,227,997,554.33               4,964,874,599.82
本期申购                                    13,274,617.39                  10,582,852.60
本期赎回(以“-”号填列)                        -15,125.15                     -12,058.14
2017年1月4日基金拆分/份额折算前        6,241,257,046.57               4,975,445,394.28
基金拆分/份额折算调整                      241,909,187.75                            —
本期申购                                  1,431,705,657.51               1,098,697,996.03
本期赎回(以“-”号填列)                  -2,583,560,755.46               -1,982,722,322.38
本期末                                    5,331,311,136.37               4,091,421,067.93
注:本基金于2017年1月4日进行定期份额折算,对申万深成份额和深成指A份额按照基金合同
规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于2017年1月5日发布的《申万菱信基金
管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,折算前申万深成份额为190,837,846.57份,深成指A份额为3,025,209,600.00份;折算后申万深成份额为432,747,034.32份,深成指A份额为3,025,209,600.00份。
6.4.7.10未分配利润
                                                                          单位:人民币元
             项目                 已实现部分        未实现部分       未分配利润合计
上年度末                         2,567,363,962.96    -3,805,705,495.35    -1,238,341,532.39
本期利润                           -56,297,574.31      205,674,323.07      149,376,748.76
本期基金份额交易产生的变动数     -445,216,873.51      621,703,381.21      176,486,507.70
其中:基金申购款                  572,933,057.60     -868,347,041.73     -295,413,984.13
       基金赎回款                -1,018,149,931.11    1,490,050,422.94      471,900,491.83
本期已分配利润                                -                  -                  -
本期末                           2,065,849,515.14    -2,978,327,791.07     -912,478,275.93
                                    第23页共64页
6.4.7.11存款利息收入
                                                                          单位:人民币元
                项目                                        本期
                                              2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入                                                             998,888.72
定期存款利息收入                                                                     -
其他存款利息收入                                                                     -
结算备付金利息收入                                                            12,577.09
其他                                                                           6,345.24
合计                                                                        1,017,811.05
6.4.7.12股票投资收益
                                                                          单位:人民币元
                 项目                                        本期
                                               2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额                                                         1,546,609,564.95
减:卖出股票成本总额                                                     1,598,426,657.46
买卖股票差价收入                                                           -51,817,092.51
6.4.7.13债券投资收益
    无。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
    无。
6.4.7.15衍生工具收益
    无。
6.4.7.16股利收益
                                                                         单位:人民币元
                项目                                        本期
                                                 2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益                                                    20,277,660.29
基金投资产生的股利收益                                                               -
合计                                                                      20,277,660.29
6.4.7.17公允价值变动收益
                                                                           单位:人民币元
              项目名称                                      本期
                                    第24页共64页
                                                 2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产                                                          205,674,323.07
——股票投资                                                             205,674,323.07
——债券投资                                                                         -
——资产支持证券投资                                                                 -
——基金投资                                                                         -
——贵金属投资                                                                       -
——其他                                                                              -
2.衍生工具                                                                            -
——权证投资                                                                         -
3.其他                                                                                -
合计                                                                      205,674,323.07
6.4.7.18其他收入
                                                                           单位:人民币元
                项目                                        本期
                                                 2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入                                                               1,884,631.97
转换费收入                                                                         68.21
合计                                                                         1,884,700.18
    注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。2、本基金的转
换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19交易费用
                                                                           单位:人民币元
                项目                                        本期
                                                 2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用                                                           3,957,227.26
银行间市场交易费用                                                                     -
合计                                                                         3,957,227.26
6.4.7.20其他费用
                                                                           单位:人民币元
                项目                                        本期
                                                 2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用                                                                      49,588.57
信息披露费                                                                    49,588.57
银行汇划费                                                                      502.00
银行间帐户维护费                                                               9,000.00
指数使用费                                                                   380,080.56
上市年费                                                                      29,752.78
                                    第25页共64页
合计                                                                         518,512.48
    注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若年度指数使用费下限(人民币20万元)大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
    无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
    无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                    关联方名称                                与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司                                      基金管理人基金销售机构
申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”)            基金管理人的股东基金代销机构
三菱UFJ信托银行株式会社                                             基金管理人的股东
中国工商银行                                                  基金托管人基金代销机构
申万菱信(上海)资产管理有限公司                               基金管理人的全资子公司
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
                                                                      金额单位:人民币元
                            本期                        上年度可比期间
                2017年1月1日至2017年6月30日          2016年1月1日至2016年6月30日
 关联方名称
                                   占当期股票成        成交金额        占当期股票成交
                  成交金额
                                   交总额的比例                           总额的比例
申万宏源          315,009,285.01        13.00%         633,268,253.33           17.13%
                                    第26页共64页
6.4.10.1.2应支付关联方的佣金
                                                      金额单位:人民币元
                                                    本期
     关联方名称                      2017年1月1日至2017年6月30日
                           当期        占当期佣金   期末应付佣金余额   占期末应付佣金
                           佣金        总量的比例                         总额的比例
申万宏源                   287,070.55      13.00%           287,070.55          32.03%
                                               上年度可比期间
     关联方名称                         2016年1月1日至2016年6月30日
                           当期        占当期佣金   期末应付佣金余额   占期末应付佣金
                           佣金        总量的比例                         总额的比例
申万宏源                   577,114.88      17.13%           369,093.12          30.74%
    注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
    2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
                                                                        单位:人民币元
                                               本期                 上年度可比期间
                项目                 2017年1月1日至2017年6月  2016年1月1日至2016年6月
                                               30日                      30日
当期发生的基金应支付的管理费                   19,004,027.49               16,232,118.86
其中:支付销售机构的客户维护费                   565,375.87                 381,156.08
    注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
                                                                        单位:人民币元
                                               本期                 上年度可比期间
                项目                 2017年1月1日至2017年6月  2016年1月1日至2016年6月
                                               30日                      30日
当期发生的基金应支付的托管费                    4,180,886.09               3,571,066.10
    注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年天数。
                                    第27页共64页
          6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
              本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
          6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
          6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
              本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
          6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
              本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
          6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                  单位:人民币元
                                             本期                         上年度可比期间
              关联方名称        2017年1月1日至2017年6月30日      2016年1月1日至2016年6月30日
                                   期末余额       当期利息收入      期末余额      当期利息收入
          中国工商银行           213,443,059.72       998,888.72   255,547,426.99     1,134,761.81
              注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
          6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
              本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
          6.4.10.7其他关联交易事项的说明
              本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团          股份有限公司发行的证券“申万宏源”(证券代码“000166”)进行了投资交易。上述关联交易符合《基金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。
          6.4.11 利润分配情况
              根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。
          6.4.12 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
          6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                金额单位:人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别:股票
                                              第28页共64页
证券    证券      成功       可流      流通受    认购     期末估 数量(单位:   期末       期末    备注
代码    名称     认购日      通日      限类型    价格     值单价     股)      成本总额   估值总额
002879长缆科技 2017-06-05  2017-07-07    新股       18.02   18.02    1,313.00   23,660.26  23,660.26    -
002882 金龙羽  2017-06-15  2017-07-17    新股        6.20    6.20     2,966.00   18,389.20  18,389.20    -
300670大烨智能 2017-06-26  2017-07-03    新股       10.93   10.93    1,259.00   13,760.87  13,760.87    -
300671富满电子 2017-06-27  2017-07-05    新股        8.11    8.11      942.00     7,639.62   7,639.62    -
300672 国科微  2017-06-30  2017-07-12    新股        8.48    8.48     1,257.00   10,659.36  10,659.36    -
              注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。
          其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债,从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。
          6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                金额单位:人民币元
 股票    股票     停牌     停牌   期末估   复牌   复牌开     数量          期末          期末      备注
 代码    名称     日期     原因   值单价   日期   盘单价  (单位:股)     成本总额      估值总额
000693*ST华泽2016-03-01重大事项  12.50    -            -   159,528.00    2,413,198.36   1,994,100.00-
300152科融环境2017-05-12重大事项   7.892017-07-12    7.41        22.00         194.93        173.58-
300459金科娱乐2017-06-30重大事项  12.40    -            -    86,000.00    1,070,325.00   1,066,400.00-
000034神州数码2017-03-21重大事项  24.452017-07-18   22.01   183,363.00    4,028,152.91   4,483,225.35-
000099中信海直2017-05-04重大事项  11.26    -            -   229,996.00    3,000,347.64   2,589,754.96-
000100TCL集团2017-04-21重大事项   3.432017-07-26    3.72  4,682,004.00   17,782,231.05  16,059,273.72-
000503海虹控股2017-05-11重大事项  24.93    -            -   402,314.00   16,698,070.25  10,029,688.02-
000656金科股份2017-05-05重大事项   6.542017-07-05    5.92  1,756,683.00    8,542,477.68  11,488,706.82-
000887中鼎股份2017-04-27重大事项  22.092017-07-14   19.88   428,627.00   10,121,744.00   9,468,370.43-
002013中航机电2017-05-12重大事项  10.332017-08-02   11.36   498,750.00    5,318,145.48   5,152,087.50-
002025航天电器2016-09-12重大事项  24.952017-07-04   22.46   149,265.00    3,386,578.33   3,724,161.75-
002049紫光国芯2017-02-20重大事项  30.822017-07-17   27.74   261,524.00    9,940,375.82   8,060,169.68-
002075沙钢股份2016-09-19重大事项  19.16    -            -   417,645.00    4,646,855.89   8,002,078.20-
002128露天煤业2017-03-17重大事项   8.702017-08-14    9.57   375,762.00    3,284,678.58   3,269,129.40-
002129中环股份2016-04-25重大事项  10.28    -            -   846,101.00   10,498,991.37   8,697,918.28-
002143印纪传媒2017-04-18重大事项  24.93    -            -   107,581.00    3,159,362.46   2,681,994.33-
002168深圳惠程2017-01-23重大事项  19.42    -            -   570,312.00    7,475,088.65  11,075,459.04-
002252上海莱士2017-04-21重大事项  20.24    -            -   512,303.00   11,117,706.60  10,369,012.72-
002358森源电气2017-05-12重大事项  17.022017-07-12   16.68   178,167.00    3,044,724.57   3,032,402.34-
002399 海普瑞 2017-04-28重大事项  20.23    -            -   197,068.00    3,740,018.03   3,986,685.64-
002426胜利精密2017-01-16重大事项   7.68    -            - 1,153,040.00   10,672,293.31   8,855,347.20-
002505大康农业2017-03-13重大事项   3.50    -            - 1,068,783.00    3,954,739.41   3,740,740.50-
002600江粉磁材2017-02-27重大事项  11.462017-08-09    6.25   339,210.00    3,475,195.57   3,887,346.60-
002610爱康科技2017-05-12重大事项   2.442017-08-02    2.44  1,070,213.00    3,418,017.56   2,611,319.72-
002619巨龙管业2017-05-24重大事项   6.37    -            -   210,717.00    2,023,844.85   1,342,267.29-
                                               第29页共64页
002625光启技术2017-04-13重大事项  36.36    -            -    78,033.00    3,228,914.25   2,837,279.88-
002642 荣之联 2017-04-10重大事项  25.062017-07-07   22.54   174,899.00    4,175,126.78   4,382,968.94-
002681奋达科技2017-06-22重大事项  12.592017-07-03   12.70   209,009.00    3,177,154.36   2,631,423.31-
300075数字政通2017-06-29重大事项  20.942017-07-17   18.86   131,527.00    2,919,961.63   2,754,175.38-
300085 银之杰 2017-06-30重大事项  18.502017-07-07   18.88   142,648.00    4,118,796.55   2,638,988.00-
300088长信科技2016-09-12重大事项  14.972017-08-09   14.50   545,732.00    6,553,221.71   8,169,608.04-
300098 高新兴 2017-06-22重大事项  12.902017-07-03   13.15   278,207.00    4,208,737.17   3,588,870.30-
300104 乐视网 2017-04-17重大事项  28.61    -            -   742,575.00   33,840,651.78  21,245,070.75-
300134大富科技2017-02-09重大事项  23.36    -            -   282,958.00    7,671,902.94   6,609,898.88-
300267尔康制药2017-05-10重大事项  11.46    -            -   381,402.00    5,510,121.75   4,370,866.92-
300271华宇软件2017-06-22重大事项  16.592017-07-04   16.80   289,698.00    5,872,182.00   4,806,089.82-
300291华录百纳2017-04-19重大事项  20.02    -            -   207,463.00    5,118,203.58   4,153,409.26-
300364中文在线2017-02-13重大事项  37.28    -            -   102,068.00    4,880,943.72   3,805,095.04-
300367东方网力2016-12-15重大事项  20.002017-07-03   18.01   253,931.00    6,027,569.98   5,078,620.00-
300413 快乐购 2017-04-05重大事项  20.29    -            -   128,647.00    3,181,821.74   2,610,247.63-
000061农产品2017-06-28重大事项   9.06    -            -   379,678.00    5,119,304.51   3,439,882.68-
002010传化智联2017-06-30重大事项  15.262017-07-04   16.77   149,934.00    2,888,782.84   2,287,992.84-
              注:本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
          牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。
          6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
              截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。
          6.4.13 金融工具风险及管理
              本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
          6.4.13.1风险管理政策和组织架构
              本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪深证成指。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
              本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
                                              第30页共64页
    本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。
6.4.13.2信用风险
    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
    对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于资产负债表日,本基金未持有信用类债券,所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
    本基金的银行存款主要存放在本基金的托管行-中国工商银行或具有基金托管资格的股份制商业银行,因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。
    对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。
6.4.13.3流动性风险
    流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
    本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场出现剧烈波动时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测,保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,                                    第31页共64页
           设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
               针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标,包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
               本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款及结算备付金等,因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产           的赎回。除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
               本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
           6.4.13.4市场风险
               市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
           6.4.13.4.1利率风险
               利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
               于资产负债表日,本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款或债券投资等。
           6.4.13.4.1.1利率风险敞口
                                                                                      单位:人民币元
     本期末        1个月以内     1-3个月    3个月-1年     1-5年      5年以上       不计息          合计
2017年6月30日
资产
    银行存款     213,443,059.72            -           -           -           -              -   213,443,059.72
   结算备付金         51,736.61            -           -           -           -              -       51,736.61
   存出保证金        578,764.25            -           -           -           -              -      578,764.25
                                                第32页共64页
 交易性金融资产              -            -           -           -           - 2,972,420,977.88 2,972,420,977.88
 应收证券清算款              -            -           -           -           -     9,002,993.61    9,002,993.61
    应收利息                 -            -           -           -           -       48,974.27       48,974.27
   应收申购款                -            -           -           -           -      100,299.45      100,299.45
资产总计          214,073,560.58            -           -           -           - 2,981,573,245.21 3,195,646,805.79
负债
   应付赎回款                -            -           -           -           -    11,996,763.85    11,996,763.85
 应付管理人报酬              -            -           -           -           -     2,780,036.85    2,780,036.85
   应付托管费                -            -           -           -           -      611,608.11      611,608.11
  应付交易费用               -            -           -           -           -      896,360.91      896,360.91
    其他负债                 -            -           -           -           -      419,244.07      419,244.07
负债总计                     -            -           -           -           -    16,704,013.79    16,704,013.79
利率敏感度缺口    214,073,560.58            -           -           -           - 2,964,869,231.42 3,178,942,792.00
    上年度末      1个月以内     1-3个月    3个月-1年    1-5年      5年以上      不计息          合计
2016年12月31日
资产
    银行存款     274,088,362.25            -           -           -           -              -   274,088,362.25
   存出保证金        682,716.53            -           -           -           -              -      682,716.53
 交易性金融资产              -            -           -           -           - 3,461,128,861.33 3,461,128,861.33
    应收利息                 -            -           -           -           -       57,438.91       57,438.91
   应收申购款                -            -           -           -           -     2,344,232.08    2,344,232.08
资产总计          274,771,078.78            -           -           -           - 3,463,530,532.32 3,738,301,611.10
负债
 应付证券清算款              -            -           -           -           -     2,244,952.75    2,244,952.75
   应付赎回款                -            -           -           -           -     1,504,362.60    1,504,362.60
 应付管理人报酬              -            -           -           -           -     3,547,556.71    3,547,556.71
   应付托管费                -            -           -           -           -      780,462.50      780,462.50
  应付交易费用               -            -           -           -           -     3,184,508.12    3,184,508.12
    其他负债                 -            -           -           -           -      506,700.99      506,700.99
负债总计         -            -            -           -           -               11,768,543.67    11,768,543.67
利率敏感度缺口    274,771,078.78            -           -           -           - 3,451,761,988.65 3,726,533,067.43
           注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
           6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
               于2017年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日:同),因此市场利
           率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日:同)。
           6.4.13.4.2外汇风险
                                                第33页共64页
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
    基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,对于深证成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的90%,所以存在很高的其他价格风险。本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
    本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量,有
效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
                                                                      金额单位:人民币元
                                         本期末                     上年度末
                                     2017年6月30日            2016年12月31日
             项目
                                               占基金资产净                占基金资产净
                                  公允价值                    公允价值
                                               值比例(%)                 值比例(%)
交易性金融资产-股票投资      2,972,420,977.88       93.50  3,461,128,861.33       92.88
交易性金融资产-基金投资                   -           -                -           -
交易性金融资产-贵金属投资                 -           -                -           -
衍生金融资产-权证投资                     -           -                -           -
其他                                        -           -                -           -
             合计              2,972,420,977.88       93.50  3,461,128,861.33       92.88
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设                          1.以深证成指为基准衡量其他价格风险
                                    第34页共64页
                                     2.其他市场变量保持不变
                                              对资产负债表日基金资产净值的
                                               影响金额(单位:人民币万元)
            相关风险变量的变动          本期末                    上年度末
  分析
                                       2017年6月30日           2016年12月31日
          基准上升5%                          增加约14,497              增加约16,866
          基准下降5%                          减少约14,497              减少约16,866
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    (1)公允价值
    (a)不以公允价值计量的金融工具
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    (b)以公允价值计量的金融工具
    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
    于2017年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
2,741,268,567.83元,属于第二层级的余额为231,152,410.05元,无属于第三层级的余额。
    本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
    对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。
    (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                    7  投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
                                                                      金额单位:人民币元
 序号                  项目                          金额            占基金总资产的比
                                                                          例(%)
                                    第35页共64页
  1     权益投资                                    2,972,420,977.88               93.01
         其中:股票                                 2,972,420,977.88               93.01
  2     固定收益投资                                             -                   -
         其中:债券                                               -                   -
               资产支持证券                                       -                   -
  3     贵金属投资                                               -                   -
  4     金融衍生品投资                                           -                   -
  5     买入返售金融资产                                         -                   -
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                       -                   -
  6     银行存款和结算备付金合计                     213,494,796.33                6.68
  7     其他各项资产                                   9,731,031.58                0.30
  8     合计                                        3,195,646,805.79              100.00
    注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
   代码    行业类别                             公允价值(元)     占基金资产净值比例
                                                                          (%)
    A     农、林、牧、渔业                          69,587,989.73                  2.19
    B     采矿业                                    35,303,582.79                  1.11
    C     制造业                                 1,809,531,548.37                 56.92
    D     电力、热力、燃气及水生产和供应业         46,328,627.98                  1.46
    E     建筑业                                    58,660,973.14                  1.85
    F     批发和零售业                              76,165,638.06                  2.40
    G     交通运输、仓储和邮政业                   16,421,480.22                  0.52
    H     住宿和餐饮业                                         -                     -
    I     信息传输、软件和信息技术服务业          325,553,419.68                 10.24
    J     金融业                                   186,156,173.49                  5.86
    K     房地产业                                 160,185,654.17                  5.04
    L     租赁和商务服务业                          41,987,093.92                  1.32
    M     科学研究和技术服务业                                 -                     -
                                    第36页共64页
    N     水利、环境和公共设施管理业               56,071,544.00                  1.76
    O     居民服务、修理和其他服务业                          -                     -
    P     教育                                                 -                     -
    Q     卫生和社会工作                            22,798,153.52                  0.72
    R     文化、体育和娱乐业                       58,041,131.60                  1.83
    S     综合                                       9,627,967.21                  0.30
           合计                                   2,972,420,977.88                 93.50
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
    本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                          占基金资产净
 序号    股票代码      股票名称         数量(股)         公允价值
                                                                           值比例(%)
   1      000651       格力电器          2,189,458.00    90,139,985.86             2.84
   2      000333       美的集团          2,017,144.00    86,817,877.76             2.73
   3      000725       京东方A         11,693,571.00    48,645,255.36             1.53
   4      002415       海康威视          1,473,825.00    47,604,547.50             1.50
   5      000858       五粮液            850,100.00    47,316,566.00             1.49
   6      000002       万 科A          1,867,367.00    46,628,153.99             1.47
   7      300498       温氏股份          1,747,206.00    40,954,508.64             1.29
   8      000001       平安银行          3,880,495.00    36,437,848.05             1.15
   9      000063       中兴通讯          1,098,348.00    26,074,781.52             0.82
  10      000776       广发证券          1,392,030.00    24,012,517.50             0.76
  11      002450        康得新           1,060,198.00    23,875,658.96             0.75
  12      002304       洋河股份            258,210.00    22,415,210.10             0.71
  13      300104        乐视网             742,575.00    21,245,070.75             0.67
  14      001979       招商蛇口            900,447.00    19,233,547.92             0.61
  15      000538       云南白药            204,816.00    19,221,981.60             0.60
  16      002230       科大讯飞            467,724.00    18,662,187.60             0.59
  17      002024       苏宁云商          1,609,480.00    18,106,650.00             0.57
  18      000423       东阿阿胶            239,266.00    17,200,832.74             0.54
  19      000166       申万宏源          3,029,181.00    16,963,413.60             0.53
  20      002236       大华股份            731,167.00    16,677,919.27             0.52
  21      002241       歌尔股份            861,572.00    16,611,108.16             0.52
  22      000568       泸州老窖            326,872.00    16,533,185.76             0.52
  23      300059       东方财富          1,368,335.00    16,447,386.70             0.52
  24      000100      TCL集团          4,682,004.00    16,059,273.72             0.51
                                    第37页共64页
25      002466       天齐锂业            294,797.00    16,022,216.95             0.50
26      002456        欧菲光             874,083.00    15,882,088.11             0.50
27      002142       宁波银行            813,875.00    15,707,787.50             0.49
28      300072       三聚环保            408,927.00    15,150,745.35             0.48
29      000069       华侨城A          1,486,258.00    14,951,755.48             0.47
30      000338       潍柴动力          1,100,821.00    14,530,837.20             0.46
31      000413       东旭光电          1,293,910.00    14,517,670.20             0.46
32      000783       长江证券          1,510,479.00    14,304,236.13             0.45
33      300136       信维通信            355,856.00    14,241,357.12             0.45
34      000625       长安汽车            987,591.00    14,241,062.22             0.45
35      002008       大族激光            397,315.00    13,762,991.60             0.43
36      002594        比亚迪             262,146.00    13,094,192.70             0.41
37      300070        碧水源             700,394.00    13,062,348.10             0.41
38      002673       西部证券            886,180.00    12,601,479.60             0.40
39      000839       中信国安          1,243,011.00    12,417,679.89             0.39
40      300124       汇川技术            483,475.00    12,347,951.50             0.39
41      002475       立讯精密            414,036.00    12,106,412.64             0.38
42      002202       金风科技            761,761.00    11,784,442.67             0.37
43      000656       金科股份          1,756,683.00    11,488,706.82             0.36
44      002027       分众传媒            821,473.00    11,303,468.48             0.36
45      000768       中航飞机            610,717.00    11,261,621.48             0.35
46      300024        机器人             570,723.00    11,129,098.50             0.35
47      002736       国信证券            839,865.00    11,128,211.25             0.35
48      002168       深圳惠程            570,312.00    11,075,459.04             0.35
49      002460       赣锋锂业            233,967.00    10,820,973.75             0.34
50      002085       万丰奥威            555,565.00    10,805,739.25             0.34
51      000895       双汇发展            449,739.00    10,681,301.25             0.34
52      002739       万达电影            206,797.00    10,540,443.09             0.33
53      000728       国元证券            861,622.00    10,529,020.84             0.33
54      300408       三环集团            499,069.00    10,475,458.31             0.33
55      002252       上海莱士            512,303.00    10,369,012.72             0.33
56      000963       华东医药            206,909.00    10,283,377.30             0.32
57      000503       海虹控股            402,314.00    10,029,688.02             0.32
58      002572        索菲亚             243,701.00     9,991,741.00             0.31
59      000157       中联重科          2,192,410.00     9,843,920.90             0.31
60      002508       老板电器            221,291.00     9,621,732.68             0.30
61      000887       中鼎股份            428,627.00     9,468,370.43             0.30
62      300003       乐普医疗            420,851.00     9,305,015.61             0.29
63      002007       华兰生物            253,877.00     9,266,510.50             0.29
64      000623       吉林敖东            403,992.00     9,247,376.88             0.29
65      002044       美年健康            541,192.00     9,200,264.00             0.29
66      002797       第一创业            978,079.00     9,008,107.59             0.28
67      002271       东方雨虹            241,910.00     8,974,861.00             0.28
68      000540       中天金融          1,283,125.00     8,917,718.75             0.28
                                 第38页共64页
69      002426       胜利精密          1,153,040.00     8,855,347.20             0.28
70      000793       华闻传媒            864,250.00     8,746,210.00             0.28
71      002065       东华软件            400,228.00     8,720,968.12             0.27
72      002129       中环股份            846,101.00     8,697,918.28             0.27
73      000661       长春高新             67,249.00     8,682,518.39             0.27
74      300017       网宿科技            716,366.00     8,646,537.62             0.27
75      300156       神雾环保            263,903.00     8,645,462.28             0.27
76      002310       东方园林            516,566.00     8,636,983.52             0.27
77      300266       兴源环境            280,092.00     8,604,426.24             0.27
78      000709       河钢股份          2,049,977.00     8,589,403.63             0.27
79      000050       深天马A            416,709.00     8,571,704.13             0.27
80      000826       启迪桑德            241,621.00     8,485,729.52             0.27
81      000630       铜陵有色          2,947,050.00     8,369,622.00             0.26
82      002558       巨人网络            177,140.00     8,187,410.80             0.26
83      000060       中金岭南            730,107.00     8,177,198.40             0.26
84      300088       长信科技            545,732.00     8,169,608.04             0.26
85      002146       荣盛发展            825,232.00     8,145,039.84             0.26
86      300315       掌趣科技            994,305.00     8,113,528.80             0.26
87      002049       紫光国芯            261,524.00     8,060,169.68             0.25
88      002340        格林美           1,330,377.00     8,048,780.85             0.25
89      002075       沙钢股份            417,645.00     8,002,078.20             0.25
90      000066       中国长城            883,758.00     7,962,659.58             0.25
91      002465       海格通信            737,295.00     7,918,548.30             0.25
92      000998       隆平高科            357,735.00     7,877,324.70             0.25
93      000876       新希望            954,674.00     7,847,420.28             0.25
94      002405       四维图新            391,971.00     7,745,346.96             0.24
95      000425       徐工机械          2,045,170.00     7,669,387.50             0.24
96      002500       山西证券            757,879.00     7,260,480.82             0.23
97      000750       国海证券          1,314,130.00     7,227,715.00             0.23
98      300115       长盈精密            247,099.00     7,210,348.82             0.23
99      000009       中国宝安            889,169.00     7,193,377.21             0.23
100     000997       新大陆            313,693.00     7,117,694.17             0.22
101     000046       泛海控股            810,281.00     7,073,753.13             0.22
102     002081       金螳螂            640,421.00     7,031,822.58             0.22
103     002280       联络互动            637,878.00     6,940,112.64             0.22
104     000559       万向钱潮            649,621.00     6,898,975.02             0.22
105     000039       中集集团            382,021.00     6,887,838.63             0.22
106     000686       东北证券            684,793.00     6,882,169.65             0.22
107     002074       国轩高科            217,320.00     6,856,446.00             0.22
108     000581       威孚高科            263,494.00     6,824,494.60             0.21
109     000778       新兴铸管          1,014,563.00     6,797,572.10             0.21
110     002092       中泰化学            531,974.00     6,756,069.80             0.21
111     300296        利亚德             358,870.00     6,746,756.00             0.21
112     000402       金融街            574,344.00     6,731,311.68             0.21
                                  第39页共64页
113     000792       盐湖股份            638,073.00     6,667,862.85             0.21
114     300134       大富科技            282,958.00     6,609,898.88             0.21
115     300433       蓝思科技            225,592.00     6,562,471.28             0.21
116     300144       宋城演艺            309,751.00     6,464,503.37             0.20
117     000983       西山煤电            732,559.00     6,424,542.43             0.20
118     002050       三花智控            390,271.00     6,369,222.72             0.20
119     002195       二三四五            890,716.00     6,368,619.40             0.20
120     002223       鱼跃医疗            268,130.00     6,349,318.40             0.20
121     002385        大北农           1,000,319.00     6,292,006.51             0.20
122     000786       北新建材            394,885.00     6,254,978.40             0.20
123     000970       中科三环            417,164.00     6,165,683.92             0.19
124     300027       华谊兄弟            755,901.00     6,115,239.09             0.19
125     000917       电广传媒            539,652.00     6,098,067.60             0.19
126     002294        信立泰             168,225.00     5,998,903.50             0.19
127     000008       神州高铁            814,269.00     5,927,878.32             0.19
128     002183       怡亚通            682,940.00     5,893,772.20             0.19
129     300383       光环新网            432,469.00     5,864,279.64             0.18
130     300182       捷成股份            609,737.00     5,829,085.72             0.18
131     002179       中航光电            186,290.00     5,810,385.10             0.18
132     002311       海大集团            314,928.00     5,753,734.56             0.18
133     000999       华润三九            181,144.00     5,751,322.00             0.18
134     002038       双鹭药业            195,469.00     5,697,921.35             0.18
135     002185       华天科技            784,750.00     5,681,590.00             0.18
136     002407        多氟多             258,358.00     5,681,292.42             0.18
137     300033        同花顺              90,844.00     5,651,405.24             0.18
138     300015       爱尔眼科            242,727.00     5,645,830.02             0.18
139     002573       清新环境            299,875.00     5,643,647.50             0.18
140     000961       中南建设            859,856.00     5,606,261.12             0.18
141     000415       渤海金控            830,614.00     5,590,032.22             0.18
142     002410        广联达             294,134.00     5,529,719.20             0.17
143     300159       新研股份            417,011.00     5,521,225.64             0.17
144     300142       沃森生物            444,121.00     5,489,335.56             0.17
145     002422       科伦药业            328,202.00     5,421,897.04             0.17
146     000400       许继电气            301,842.00     5,421,082.32             0.17
147     002366       台海核电            115,426.00     5,414,633.66             0.17
148     300197       铁汉生态            407,066.00     5,405,836.48             0.17
149     000488       晨鸣纸业            414,139.00     5,342,393.10             0.17
150     300355       蒙草生态            495,667.00     5,323,463.58             0.17
151     002174       游族网络            167,199.00     5,310,240.24             0.17
152     300113       顺网科技            197,353.00     5,308,795.70             0.17
153     002217        合力泰             531,453.00     5,250,755.64             0.17
154     300058       蓝色光标            669,704.00     5,237,085.28             0.16
155     300418       昆仑万维            226,436.00     5,178,591.32             0.16
156     000977       浪潮信息            298,944.00     5,177,710.08             0.16
                                  第40页共64页
157     000878       云南铜业            392,420.00     5,176,019.80             0.16
158     000566       海南海药            389,639.00     5,166,613.14             0.16
159     002470        金正大             685,723.00     5,163,494.19             0.16
160     002030       达安基因            236,865.00     5,161,288.35             0.16
161     002013       中航机电            498,750.00     5,152,087.50             0.16
162     300055        万邦达             277,383.00     5,103,847.20             0.16
163     300367       东方网力            253,931.00     5,078,620.00             0.16
164     002176       江特电机            580,964.00     5,066,006.08             0.16
165     000960       锡业股份            371,147.00     5,051,310.67             0.16
166     000028       国药一致             62,329.00     5,042,416.10             0.16
167     002273       水晶光电            243,713.00     5,027,799.19             0.16
168     002583        海能达             309,686.00     4,982,847.74             0.16
169     300166       东方国信            368,943.00     4,954,904.49             0.16
170     000598       兴蓉环境            881,518.00     4,954,131.16             0.16
171     300168       万达信息            338,807.00     4,929,641.85             0.16
172     000690       宝新能源            810,075.00     4,844,248.50             0.15
173     300146       汤臣倍健            351,801.00     4,833,745.74             0.15
174     300271       华宇软件            289,698.00     4,806,089.82             0.15
175     000547       航天发展            456,476.00     4,770,174.20             0.15
176     002384       东山精密            192,876.00     4,764,037.20             0.15
177     000418       小天鹅A            101,700.00     4,758,543.00             0.15
178     300002       神州泰岳            568,474.00     4,741,073.16             0.15
179     000883       湖北能源            941,208.00     4,724,864.16             0.15
180     002051       中工国际            227,540.00     4,716,904.20             0.15
181     002400       省广股份            586,765.00     4,711,722.95             0.15
182     002004       华邦健康            596,756.00     4,672,599.48             0.15
183     002138       顺络电子            250,663.00     4,657,318.54             0.15
184     002244       滨江集团            667,754.00     4,620,857.68             0.15
185     000825       太钢不锈          1,060,237.00     4,612,030.95             0.15
186     300244       迪安诊断            145,175.00     4,567,205.50             0.14
187     002439       启明星辰            244,851.00     4,554,228.60             0.14
188     000671       阳光城            780,341.00     4,541,584.62             0.14
189     002640        跨境通             213,563.00     4,538,213.75             0.14
190     000513       丽珠集团             66,345.00     4,518,094.50             0.14
191     002001       新和成            232,498.00     4,512,786.18             0.14
192     002108       沧州明珠            336,418.00     4,491,180.30             0.14
193     000034       神州数码            183,363.00     4,483,225.35             0.14
194     002131       利欧股份          1,357,654.00     4,466,681.66             0.14
195     000988       华工科技            306,049.00     4,465,254.91             0.14
196     002019       亿帆医药            267,565.00     4,462,984.20             0.14
197     000930       中粮生化            413,993.00     4,462,844.54             0.14
198     000926       福星股份            364,383.00     4,445,472.60             0.14
199     002292       奥飞娱乐            262,886.00     4,442,773.40             0.14
200     300287        飞利信             483,766.00     4,440,971.88             0.14
                                  第41页共64页
201     002642        荣之联             174,899.00     4,382,968.94             0.14
202     300267       尔康制药            381,402.00     4,370,866.92             0.14
203     000697       炼石有色            213,183.00     4,363,856.01             0.14
204     002491       通鼎互联            323,986.00     4,354,371.84             0.14
205     002343       慈文传媒            114,369.00     4,330,010.34             0.14
206     000078       海王生物            716,505.00     4,320,525.15             0.14
207     002714       牧原股份            158,146.00     4,304,734.12             0.14
208     000738       航发控制            219,237.00     4,290,468.09             0.13
209     002635       安洁科技            117,537.00     4,257,190.14             0.13
210     000059       华锦股份            425,101.00     4,255,261.01             0.13
211     002444       巨星科技            271,526.00     4,230,375.08             0.13
212     000627       天茂集团            522,754.00     4,223,852.32             0.13
213     002373       千方科技            309,277.00     4,218,538.28             0.13
214     000938       紫光股份             68,869.00     4,209,273.28             0.13
215     000089       深圳机场            449,771.00     4,205,358.85             0.13
216     002221       东华能源            384,779.00     4,197,938.89             0.13
217     002152       广电运通            501,936.00     4,171,088.16             0.13
218     300324       旋极信息            228,240.00     4,163,097.60             0.13
219     000758       中色股份            593,378.00     4,159,579.78             0.13
220     002408       齐翔腾达            375,255.00     4,157,825.40             0.13
221     300291       华录百纳            207,463.00     4,153,409.26             0.13
222     002624       完美世界            120,973.00     4,149,373.90             0.13
223     002078       太阳纸业            564,155.00     4,146,539.25             0.13
224     000718       苏宁环球            705,895.00     4,136,544.70             0.13
225     002555       三七互娱            160,979.00     4,116,233.03             0.13
226     300122       智飞生物            215,332.00     4,114,994.52             0.13
227     000732       泰禾集团            246,395.00     4,109,868.60             0.13
228     000729       燕京啤酒            606,358.00     4,074,725.76             0.13
229     300253       卫宁健康            516,475.00     4,033,669.75             0.13
230     002431       棕榈股份            364,736.00     4,019,390.72             0.13
231     002250       联化科技            281,017.00     4,018,543.10             0.13
232     000939       凯迪生态            786,202.00     4,009,630.20             0.13
233     300203       聚光科技            142,466.00     4,006,143.92             0.13
234     000516       国际医学            719,104.00     4,005,409.28             0.13
235     002399        海普瑞             197,068.00     3,986,685.64             0.13
236     000006       深振业A            451,747.00     3,979,891.07             0.13
237     000933       神火股份            545,400.00     3,975,966.00             0.13
238     300014       亿纬锂能            218,853.00     3,972,181.95             0.12
239     000800       一汽轿车            389,697.00     3,963,218.49             0.12
240     002048       宁波华翔            189,953.00     3,962,419.58             0.12
241     000806       银河生物            292,631.00     3,950,518.50             0.12
242     002601       龙蟒佰利            240,000.00     3,931,200.00             0.12
243     300450       先导智能             75,600.00     3,913,812.00             0.12
244     002191       劲嘉股份            416,816.00     3,901,397.76             0.12
                                  第42页共64页
245     002600       江粉磁材            339,210.00     3,887,346.60             0.12
246     002501       利源精制            341,429.00     3,882,047.73             0.12
247     000592       平潭发展            702,506.00     3,877,833.12             0.12
248     002701        奥瑞金             603,774.00     3,858,115.86             0.12
249     002354       天神娱乐            179,347.00     3,855,960.50             0.12
250     002424       贵州百灵            204,428.00     3,855,512.08             0.12
251     000600       建投能源            313,638.00     3,848,338.26             0.12
252     000012       南 玻A            411,192.00     3,836,421.36             0.12
253     002665       首航节能            531,191.00     3,824,575.20             0.12
254     002589       瑞康医药            248,167.00     3,821,771.80             0.12
255     300364       中文在线            102,068.00     3,805,095.04             0.12
256     000031       中粮地产            502,209.00     3,781,633.77             0.12
257     300077       国民技术            276,214.00     3,781,369.66             0.12
258     000979       中弘股份          1,432,539.00     3,753,252.18             0.12
259     002505       大康农业          1,068,783.00     3,740,740.50             0.12
260     000712       锦龙股份            228,086.00     3,733,767.82             0.12
261     002025       航天电器            149,265.00     3,724,161.75             0.12
262     002595       豪迈科技            167,341.00     3,719,990.43             0.12
263     300090       盛运环保            390,424.00     3,697,315.28             0.12
264     000898       鞍钢股份            652,828.00     3,695,006.48             0.12
265     300274       阳光电源            332,601.00     3,688,545.09             0.12
266     300207        欣旺达             311,942.00     3,677,796.18             0.12
267     002389       南洋科技            174,600.00     3,677,076.00             0.12
268     002353       杰瑞股份            231,612.00     3,664,101.84             0.12
269     000877       天山股份            289,160.00     3,663,657.20             0.12
270     000027       深圳能源            543,332.00     3,656,624.36             0.12
271     300133       华策影视            325,027.00     3,640,302.40             0.11
272     000860       顺鑫农业            181,760.00     3,637,017.60             0.11
273     300251       光线传媒            440,262.00     3,605,745.78             0.11
274     002352       顺丰控股             67,800.00     3,604,248.00             0.11
275     000563       陕国投A            694,466.00     3,590,389.22             0.11
276     300098        高新兴             278,207.00     3,588,870.30             0.11
277     000807       云铝股份            492,137.00     3,553,229.14             0.11
278     000975       银泰资源            279,791.00     3,533,760.33             0.11
279     300083       劲胜精密            382,208.00     3,531,601.92             0.11
280     002477       雏鹰农牧            796,858.00     3,530,080.94             0.11
281     002544       杰赛科技            154,785.00     3,529,098.00             0.11
282     000727       华东科技          1,245,344.00     3,524,323.52             0.11
283     002002       鸿达兴业            448,479.00     3,511,590.57             0.11
284     300026       红日药业            743,891.00     3,503,726.61             0.11
285     300068       南都电源            208,023.00     3,503,107.32             0.11
286     002434        万里扬             219,600.00     3,496,032.00             0.11
287     002517       恺英网络             99,278.00     3,493,592.82             0.11
288     002249       大洋电机            530,841.00     3,492,933.78             0.11
                                  第43页共64页
289     002153       石基信息            152,634.00     3,469,370.82             0.11
290     002493       荣盛石化            354,428.00     3,459,217.28             0.11
291     002506       协鑫集成            753,300.00     3,457,647.00             0.11
292     300257       开山股份            163,798.00     3,452,861.84             0.11
293     000158       常山股份            218,095.00     3,445,901.00             0.11
294     300079       数码视讯            588,477.00     3,442,590.45             0.11
295     000061       农产品            379,678.00     3,439,882.68             0.11
296     300001        特锐德             204,018.00     3,419,341.68             0.11
297     002608       江苏国信            273,575.00     3,416,951.75             0.11
298     002522       浙江众成            208,772.00     3,413,422.20             0.11
299     000156       华数传媒            228,681.00     3,409,633.71             0.11
300     000088       盐田港            323,059.00     3,395,350.09             0.11
301     000518       四环生物            442,564.00     3,385,614.60             0.11
302     300347       泰格医药            139,870.00     3,384,854.00             0.11
303     002266       浙富控股            693,299.00     3,383,299.12             0.11
304     002022       科华生物            193,591.00     3,362,675.67             0.11
305     002043       兔宝宝            241,998.00     3,349,252.32             0.11
306     002603       以岭药业            191,275.00     3,339,661.50             0.11
307     002281       光迅科技            150,283.00     3,339,288.26             0.11
308     002570        贝因美             245,439.00     3,337,970.40             0.11
309     300294       博雅生物             80,743.00     3,329,841.32             0.10
310     002411       必康股份            114,285.00     3,305,122.20             0.10
311     002630       华西能源            284,882.00     3,301,782.38             0.10
312     300199       翰宇药业            215,213.00     3,301,367.42             0.10
313     300009       安科生物            200,528.00     3,290,664.48             0.10
314     002602       世纪华通             90,553.00     3,283,451.78             0.10
315     002261       拓维信息            280,116.00     3,280,158.36             0.10
316     002128       露天煤业            375,762.00     3,269,129.40             0.10
317     000667       美好置业            982,335.00     3,251,528.85             0.10
318     000685       中山公用            296,301.00     3,244,495.95             0.10
319     002643       万润股份            219,801.00     3,244,262.76             0.10
320     002672       东江环保            191,980.00     3,242,542.20             0.10
321     300020       银江股份            233,590.00     3,232,885.60             0.10
322     000687       华讯方舟            212,443.00     3,216,387.02             0.10
323     002285        世联行             398,317.00     3,194,502.34             0.10
324     002390       信邦制药            366,552.00     3,192,667.92             0.10
325     002104       恒宝股份            339,986.00     3,192,468.54             0.10
326     002155       湖南黄金            332,447.00     3,181,517.79             0.10
327     002302       西部建设            143,400.00     3,179,178.00             0.10
328     000829       天音控股            294,023.00     3,175,448.40             0.10
329     000937       冀中能源            518,211.00     3,171,451.32             0.10
330     002421       达实智能            516,897.00     3,163,409.64             0.10
331     002383       合众思壮            201,000.00     3,149,670.00             0.10
332     002368       太极股份            113,608.00     3,145,805.52             0.10
                                  第44页共64页
333     002468       申通快递            123,300.00     3,133,053.00             0.10
334     300170       汉得信息            303,656.00     3,130,693.36             0.10
335     002018       华信国际            455,392.00     3,119,435.20             0.10
336     002440       闰土股份            204,196.00     3,116,030.96             0.10
337     000021        深科技             361,542.00     3,102,030.36             0.10
338     002268       卫士通            182,919.00     3,076,697.58             0.10
339     002489       浙江永强            479,911.00     3,061,832.18             0.10
340     000601       韶能股份            428,465.00     3,054,955.45             0.10
341     002036       联创电子            184,698.00     3,047,517.00             0.10
342     002358       森源电气            178,167.00     3,032,402.34             0.10
343     002512       达华智能            187,717.00     3,031,629.55             0.10
344     000587       金洲慈航            203,396.00     3,030,600.40             0.10
345     002396       星网锐捷            155,987.00     3,018,348.45             0.09
346     002047       宝鹰股份            348,619.00     3,012,068.16             0.09
347     002023       海特高新            292,918.00     3,008,267.86             0.09
348     000766       通化金马            187,887.00     3,002,434.26             0.09
349     002299       圣农发展            201,808.00     3,000,884.96             0.09
350     002657       中科金财            103,505.00     3,000,609.95             0.09
351     002709       天赐材料             72,817.00     2,997,875.89             0.09
352     300185       通裕重工          1,146,286.00     2,991,806.46             0.09
353     002308       威创股份            228,884.00     2,986,936.20             0.09
354     002716       金贵银业            155,631.00     2,986,558.89             0.09
355     300118       东方日升            210,555.00     2,958,297.75             0.09
356     000049       德赛电池             57,070.00     2,956,796.70             0.09
357     300216       千山药机            120,904.00     2,956,102.80             0.09
358     002277       友阿股份            457,800.00     2,952,810.00             0.09
359     000848       承德露露            295,600.00     2,950,088.00             0.09
360     300053        欧比特             218,806.00     2,942,940.70             0.09
361     300273       和佳股份            241,803.00     2,940,324.48             0.09
362     002145       中核钛白            481,795.00     2,929,313.60             0.09
363     000543       皖能电力            502,003.00     2,926,677.49             0.09
364     300310       宜通世纪            221,070.00     2,922,545.40             0.09
365     000596       古井贡酒             57,000.00     2,904,150.00             0.09
366     300073       当升科技            115,920.00     2,891,044.80             0.09
367     000901       航天科技            106,443.00     2,890,991.88             0.09
368     000882       华联股份            797,700.00     2,879,697.00             0.09
369     002436       兴森科技            456,526.00     2,876,113.80             0.09
370     002375       亚厦股份            321,471.00     2,864,306.61             0.09
371     002668       奥马电器            144,549.00     2,847,615.30             0.09
372     300431       暴风集团            119,274.00     2,842,299.42             0.09
373     002625       光启技术             78,033.00     2,837,279.88             0.09
374     300116       坚瑞沃能            263,780.00     2,835,635.00             0.09
375     000777       中核科技            141,953.00     2,833,381.88             0.09
376     002130       沃尔核材            439,768.00     2,827,708.24             0.09
                                  第45页共64页
377     000973       佛塑科技            364,826.00     2,816,456.72             0.09
378     002089       新海宜            414,996.00     2,809,522.92             0.09
379     002151       北斗星通            100,466.00     2,808,024.70             0.09
380     002326       永太科技            201,926.00     2,798,694.36             0.09
381     000090       天健集团            250,917.00     2,785,178.70             0.09
382     002276       万马股份            275,768.00     2,782,499.12             0.09
383     002056       横店东磁            370,263.00     2,776,972.50             0.09
384     000902        新洋丰             307,620.00     2,768,580.00             0.09
385     300075       数字政通            131,527.00     2,754,175.38             0.09
386     002055       得润电子            121,056.00     2,751,602.88             0.09
387     002067       景兴纸业            466,811.00     2,740,180.57             0.09
388     300101       振芯科技            195,512.00     2,737,168.00             0.09
389     002479       富春环保            229,798.00     2,734,596.20             0.09
390     000762       西藏矿业            192,175.00     2,723,119.75             0.09
391     002325       洪涛股份            372,293.00     2,717,738.90             0.09
392     300352        北信源             468,049.00     2,700,642.73             0.08
393     002123       梦网荣信            242,981.00     2,699,518.91             0.08
394     000875       吉电股份            534,388.00     2,698,659.40             0.08
395     000751       锌业股份            549,004.00     2,695,609.64             0.08
396     002143       印纪传媒            107,581.00     2,681,994.33             0.08
397     002437       誉衡药业            368,003.00     2,679,061.84             0.08
398     300078       思创医惠            248,928.00     2,670,997.44             0.08
399     000620        新华联             373,153.00     2,653,117.83             0.08
400     000519       中兵红箭            210,014.00     2,646,176.40             0.08
401     300010        立思辰             204,181.00     2,644,143.95             0.08
402     300085        银之杰             142,648.00     2,638,988.00             0.08
403     002681       奋达科技            209,009.00     2,631,423.31             0.08
404     001696       宗申动力            347,362.00     2,629,530.34             0.08
405     002245       澳洋顺昌            291,216.00     2,626,768.32             0.08
406     000801       四川九洲            273,490.00     2,617,299.30             0.08
407     002237       恒邦股份            249,488.00     2,617,129.12             0.08
408     002610       爱康科技          1,070,213.00     2,611,319.72             0.08
409     300413        快乐购             128,647.00     2,610,247.63             0.08
410     000980       众泰汽车            215,400.00     2,597,724.00             0.08
411     000099       中信海直            229,996.00     2,589,754.96             0.08
412     002106       莱宝高科            253,527.00     2,568,228.51             0.08
413     000018       神州长城            338,400.00     2,561,688.00             0.08
414     300496       中科创达             90,435.00     2,559,310.50             0.08
415     002073       软控股份            301,496.00     2,556,686.08             0.08
416     002670       国盛金控            160,074.00     2,545,176.60             0.08
417     000541       佛山照明            277,477.00     2,527,815.47             0.08
418     000612       焦作万方            314,010.00     2,527,780.50             0.08
419     300036       超图软件            153,328.00     2,506,912.80             0.08
420     000680       山推股份            457,800.00     2,495,010.00             0.08
                                  第46页共64页
421     000426       兴业矿业            275,080.00     2,481,221.60             0.08
422     000615       京汉股份            179,400.00     2,477,514.00             0.08
423     002099       海翔药业            367,210.00     2,445,618.60             0.08
424     000703       恒逸石化            171,000.00     2,435,040.00             0.08
425     000881       中广核技            127,800.00     2,434,590.00             0.08
426     002428       云南锗业            227,900.00     2,433,972.00             0.08
427     002503        搜于特             341,680.00     2,402,010.40             0.08
428     002413       雷科防务            214,310.00     2,400,272.00             0.08
429     300376        易事特             263,700.00     2,391,759.00             0.08
430     300212        易华录              94,767.00     2,390,971.41             0.08
431     000969       安泰科技            272,237.00     2,376,629.01             0.07
432     002482       广田集团            263,230.00     2,366,437.70             0.07
433     002303        美盈森             306,287.00     2,364,535.64             0.07
434     002429       兆驰股份            767,439.00     2,356,037.73             0.07
435     002224       三力士            207,832.00     2,306,935.20             0.07
436     002041       登海种业            173,727.00     2,301,882.75             0.07
437     000558       莱茵体育            302,693.00     2,300,466.80             0.07
438     002010       传化智联            149,934.00     2,287,992.84             0.07
439     000617       中油资本            146,301.00     2,282,295.60             0.07
440     300377        赢时胜             199,942.00     2,277,339.38             0.07
441     002242       九阳股份            115,455.00     2,270,999.85             0.07
442     002474       榕基软件            208,898.00     2,266,543.30             0.07
443     002063       远光软件            217,213.00     2,263,359.46             0.07
444     000959       首钢股份            322,550.00     2,254,624.50             0.07
445     300043       星辉娱乐            274,390.00     2,252,741.90             0.07
446     000062       深圳华强             84,906.00     2,252,556.18             0.07
447     002190       成飞集成             83,962.00     2,250,181.60             0.07
448     002283       天润曲轴            348,900.00     2,232,960.00             0.07
449     000539       粤电力A            415,470.00     2,214,455.10             0.07
450     002481       双塔食品            330,712.00     2,205,849.04             0.07
451     300304       云意电气            247,760.00     2,197,631.20             0.07
452     002329       皇氏集团            228,201.00     2,193,011.61             0.07
453     002284       亚太股份            195,785.00     2,173,213.50             0.07
454     000851       高鸿股份            237,001.00     2,154,339.09             0.07
455     002180        纳思达              88,459.00     2,137,169.44             0.07
456     002157       正邦科技            465,979.00     2,120,204.45             0.07
457     000957       中通客车            181,072.00     2,118,542.40             0.07
458     300011       鼎汉技术            132,254.00     2,116,064.00             0.07
459     002563       森马服饰            247,295.00     2,097,061.60             0.07
460     300037        新宙邦              91,060.00     2,092,558.80             0.07
461     300005        探路者             263,580.00     2,077,010.40             0.07
462     300222       科大智能             90,782.00     2,059,843.58             0.06
463     000555       神州信息            122,387.00     2,043,862.90             0.06
464     000869       张 裕A             54,804.00     2,038,708.80             0.06
                                  第47页共64页
465     002371       北方华创             84,633.00     2,024,421.36             0.06
466     002120       韵达股份             39,000.00     2,012,400.00             0.06
467     002052       同洲电子            316,674.00     2,007,713.16             0.06
468     000693       *ST华泽            159,528.00     1,994,100.00             0.06
469     300202       聚龙股份            120,682.00     1,993,666.64             0.06
470     002695        煌上煌              91,725.00     1,959,246.00             0.06
471     300458       全志科技             73,214.00     1,928,456.76             0.06
472     300292       吴通控股            280,495.00     1,898,951.15             0.06
473     002251       步步高            153,000.00     1,895,670.00             0.06
474     300359       全通教育            144,696.00     1,891,176.72             0.06
475     300369       绿盟科技            166,934.00     1,846,290.04             0.06
476     002147       新光圆成            118,500.00     1,841,490.00             0.06
477     300506        名家汇              64,871.00     1,831,308.33             0.06
478     002773       康弘药业             34,595.00     1,809,318.50             0.06
479     002588        史丹利             233,404.00     1,794,876.76             0.06
480     300558       贝达药业             29,400.00     1,753,416.00             0.06
481     002699       美盛文化            126,804.00     1,749,895.20             0.06
482     300379        东方通              84,600.00     1,658,160.00             0.05
483     002416        爱施德             145,112.00     1,565,758.48             0.05
484     002229       鸿博股份            139,164.00     1,558,636.80             0.05
485     000987       越秀金控            131,840.00     1,533,299.20             0.05
486     002831       裕同科技             20,400.00     1,530,000.00             0.05
487     002568       百润股份             89,532.00     1,488,021.84             0.05
488     000564       供销大集            227,100.00     1,478,421.00             0.05
489     000607       华媒控股            195,531.00     1,478,214.36             0.05
490     300317       珈伟股份             98,321.00     1,435,486.60             0.05
491     300368       汇金股份             99,435.00     1,429,875.30             0.04
492     002619       巨龙管业            210,717.00     1,342,267.29             0.04
493     300386       飞天诚信             72,912.00     1,297,104.48             0.04
494     300474        景嘉微              34,105.00     1,207,317.00             0.04
495     002782        可立克              54,092.00     1,133,227.40             0.04
496     002703       浙江世宝             40,455.00     1,108,062.45             0.03
497     002110       三钢闽光             84,600.00     1,084,572.00             0.03
498     300459       金科娱乐             86,000.00     1,066,400.00             0.03
499     002818        富森美              22,200.00       876,234.00             0.03
500     002287       奇正藏药             21,000.00       863,310.00             0.03
501     002815       崇达技术             24,000.00       792,960.00             0.02
502     002698       博实股份             23,172.00       272,734.44             0.01
503     002859       洁美科技              1,433.00       104,609.00             0.00
504     300666       江丰电子              2,276.00        43,448.84             0.00
505     002860        星帅尔                777.00        37,995.30             0.00
506     002879       长缆科技              1,313.00        23,660.26             0.00
507     002881       美格智能               989.00        22,608.54             0.00
508     002882        金龙羽               2,966.00        18,389.20             0.00
                                  第48页共64页
509     300669       沪宁股份               841.00        14,650.22             0.00
510     300670       大烨智能              1,259.00        13,760.87             0.00
511     300672        国科微               1,257.00        10,659.36             0.00
512     300671       富满电子               942.00         7,639.62             0.00
513     300516        久之洋                  47.00         2,984.03             0.00
514     002095       生意宝                69.00         2,384.64             0.00
515     002577       雷柏科技                 76.00         1,745.72             0.00
516     002690       美亚光电                 87.00         1,668.66             0.00
517     000681       视觉中国                 91.00         1,425.06             0.00
518     300032       金龙机电                 97.00         1,353.15             0.00
519     300221       银禧科技                 94.00         1,306.60             0.00
520     300191       潜能恒信                 49.00         1,304.38             0.00
521     000733       振华科技                 77.00         1,224.30             0.00
522     002717       岭南园林                 44.00         1,179.20             0.00
523     002197       证通电子                 92.00         1,155.52             0.00
524     300336        新文化                  65.00         1,004.90             0.00
525     300226       上海钢联                 27.00         1,004.40             0.00
526     002653        海思科                  77.00         1,001.77             0.00
527     300228       富瑞特装                 86.00          968.36             0.00
528     002488       金固股份                 80.00          925.60             0.00
529     002414       高德红外                 50.00          915.00             0.00
530     002432       九安医疗                 78.00          899.34             0.00
531     300432       富临精工                 36.00          860.40             0.00
532     002445       中南文化                 62.00          796.70             0.00
533     002631       德尔未来                 52.00          765.96             0.00
534     002298       中电鑫龙                 70.00          760.90             0.00
535     002121       科陆电子                 82.00          705.20             0.00
536     002161       远望谷                78.00          631.80             0.00
537     002467        二六三                  72.00          570.24             0.00
538     300512       中亚股份                 28.00          567.84             0.00
539     002318       久立特材                 68.00          556.24             0.00
540     000810       创维数字                 45.00          545.85             0.00
541     000795        英洛华                  80.00          496.80             0.00
542     300339       润和软件                 35.00          441.00             0.00
543     300178       腾邦国际                 27.00          345.60             0.00
544     002471       中超控股                 68.00          332.52             0.00
545     300096        易联众                  17.00          232.56             0.00
546     002005       德豪润达                 47.00          224.19             0.00
547     300147       香雪制药                 21.00          215.67             0.00
548     002156       通富微电                 21.00          213.78             0.00
549     002031       巨轮智能                 59.00          183.49             0.00
550     002721       金一文化                 12.00          179.16             0.00
551     300238       冠昊生物                  7.00          177.45             0.00
552     300205       天喻信息                 17.00          176.46             0.00
                                  第49页共64页
  553     300152       科融环境                 22.00          173.58             0.00
  554     000650       仁和药业                 29.00          173.42             0.00
  555     002751       易尚展示                  4.00          148.20             0.00
  556     002550       千红制药                 22.00          130.68             0.00
  557     002463       沪电股份                 27.00          122.85             0.00
  558     002498       汉缆股份                 32.00          117.12            0.00
  559     002556       辉隆股份                 16.00          116.64            0.00
  560     002663       普邦股份                  4.00           21.72             0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                      金额单位:人民币元
  序号      股票代码         股票名称           本期累计买入金额       占期初基金资产
                                                                         净值比例(%)
   1        300498          温氏股份                    24,462,689.56             0.66
   2        000333          美的集团                    16,173,856.22             0.43
   3        000651          格力电器                    14,904,286.15             0.40
   4        000725          京东方A                    10,351,963.10             0.28
   5        000001          平安银行                      9,904,105.30            0.27
   6        000858          五粮液                     8,550,502.89            0.23
   7        002558          巨人网络                      8,132,602.00            0.22
   8        002797          第一创业                      8,072,710.00            0.22
   9        000002          万科A                      8,054,823.68            0.22
   10        000538          云南白药                      7,825,146.76            0.21
   11        000776          广发证券                      6,632,769.00            0.18
   12        002027          分众传媒                      6,322,739.79            0.17
   13        002415          海康威视                      6,216,839.00            0.17
   14        000166          申万宏源                      5,700,842.15            0.15
   15        002450           康得新                      5,462,993.76            0.15
   16        002024          苏宁云商                      5,440,242.63            0.15
   17        002673          西部证券                      5,433,059.15            0.15
   18        002304          洋河股份                      4,834,884.00            0.13
   19        300059          东方财富                      4,830,338.40            0.13
   20        000418          小天鹅A                      4,735,476.00            0.13
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                      金额单位:人民币元
  序号      股票代码         股票名称           本期累计卖出金额       占期初基金资产
                                                                         净值比例(%)
   1        000333          美的集团                     41,110,738.15            1.10
   2        000651          格力电器                    40,281,256.23             1.08
   3        000725          京东方A                    23,855,282.90             0.64
                                    第50页共64页
   4        300498          温氏股份                    23,014,625.20             0.62
   5        000858          五粮液                    22,086,102.89             0.59
   6        000002          万  科A                    20,631,766.45             0.55
   7        000001          平安银行                    20,304,934.55             0.54
   8        002415          海康威视                    15,022,003.82             0.40
   9        000776          广发证券                    13,513,545.89             0.36
   10        002450           康得新                     13,257,834.00             0.36
   11        002024          苏宁云商                    12,699,069.40             0.34
   12        002304          洋河股份                     11,657,983.61            0.31
   13        000063          中兴通讯                     11,513,855.88            0.31
   14        000783          长江证券                    10,227,960.29             0.27
   15        001979          招商蛇口                      9,644,596.29            0.26
   16        000540          中天金融                      9,318,344.84            0.25
   17        000423          东阿阿胶                      8,671,665.79            0.23
   18        000538          云南白药                      8,494,301.89            0.23
   19        000625          长安汽车                      8,451,204.51            0.23
   20        002142          宁波银行                      8,357,496.64            0.22
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                          单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额                                               891,759,155.35
卖出股票的收入(成交)总额                                             1,546,609,564.95
    注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
                                    第51页共64页
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资
的前十名证券的发行主体除广发证券(000776.SZ)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
    广发证券于2016年11月28日发布了“关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事决定书》
的公告”。经证监会查明,广发证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。证监会为此对广发证券责令整改、给予警告、没收违法所得并处以相应金额的罚款。
    广发证券为本基金的业绩基准“深证成指”的成份股,因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以广发证券受到监管机构警示与处罚的情形不会影响本基金的投资决策。
7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
                                                                          单位:人民币元
 序号                   名称                                    金额
   1    存出保证金                                                           578,764.25
   2    应收证券清算款                                                     9,002,993.61
                                    第52页共64页
   3    应收股利                                                                      -
   4    应收利息                                                              48,974.27
   5    应收申购款                                                           100,299.45
   6    其他应收款                                                                    -
   7    待摊费用                                                                      -
   8    其他                                                                          -
   9                     合计                                               9,731,031.58
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                                 8  基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                            份额单位:份
                                                         持有人结构
                持有人  户均持有
                                           机构投资者                个人投资者
   份额级别     户数    的基金份
                                                     占总份                    占总份
                 (户)       额        持有份额                  持有份额
                                                     额比例                    额比例
   申万深成     9,381    28,884.99    36,306,513.00   13.40%   234,663,567.37   86.60%
   深成指A     3,520   718,798.45  2,085,050,191.00   82.41%   445,120,337.00   17.59%
   深成指B     33,628   75,239.99    72,585,705.00    2.87%  2,457,584,823.00   97.13%
     合计       43,587  122,314.25  2,193,942,409.00   41.15% 3,137,368,727.37   58.85%
    注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。
8.2期末上市基金前十名持有人
深成指A
序                         持有人名称                                       占上市总
                                                                持有份额(份)份额比例

  1                     中意人寿保险有限公司                    375,136,995.00   14.83%
  2      鹏华基金-交通银行北京分行-交通银行股份有限公司     167,150,477.00    6.61%
                                    第53页共64页
  3       广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司      124,543,425.00    4.92%
  4          广发基金-工商银行-东兴证券股份有限公司          122,332,215.00    4.83%
  5             中意人寿保险有限公司-分红-团体年金           103,825,661.00    4.10%
  6   中国对外经济贸易信托有限公司-邮储银行1号单一资金信托   90,463,816.00    3.58%
  7         广发基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司        86,205,140.00    3.41%
  8   鹏华基金-宁波银行-百年人寿保险-百年人寿保险股份有限   80,000,000.00    3.16%
                           公司-自有资金
  9   创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-鑫睿2号单一资   62,155,484.00    2.46%
                               金信托
 10  国寿安保基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限   61,987,222.00    2.45%
               公司委托国寿安保基金分红险固定收益组合
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
深成指B
  序号                        持有人名称                       持有份额(份)占上市总
                                                                                份额比例
   1                             杨静                            26,320,000.00    1.04%
   2                            张文俊                           22,418,766.00    0.89%
   3                             潘雯                            19,526,647.00    0.77%
   4     广州弗睿得投资管理有限公司-弗睿得1号证券投资基金    18,400,000.00    0.73%
   5                            申元峰                           13,784,300.00    0.54%
   6                            盛世瑾                           12,213,500.00    0.48%
   7                            胡国雄                           12,179,300.00    0.48%
   8                            唐志军                           11,800,000.00    0.47%
   9                            梁健仪                           11,773,400.00    0.47%
   10                          司徒霭慈                          11,713,144.00    0.46%
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
         项目                份额级别         持有份额总数(份)    占基金总份额比例
                              申万深成                            -                    -
基金管理人所有从业人        深成指A                            -                    -
     员持有本基金            深成指B                            -                    -
                                合计                              -                    -
    注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
          项目                  份额级别          持有基金份额总量的数量区间(万份)
                                    第54页共64页
本公司高级管理人员、基         申万深成                           0
金投资和研究部门负责人         深成指A                           0
持有本开放式基金               深成指B                           0
                                  合计                             0
                                申万深成                           0
本基金基金经理持有本开         深成指A                           0
放式基金                       深成指B                           0
                                  合计                             0
                                  9开放式基金份额变动
                                                                                单位:份
             项目                   申万深成            深成指A           深成指B
本报告期期初基金份额总额          184,014,008.33      3,021,991,773.00   3,021,991,773.00
本报告期基金总申购份额          1,444,980,274.90                    -                -
减:本报告期基金总赎回份额      2,583,575,880.61                    -                -
本报告期基金拆分变动份额        1,225,551,677.75       -491,821,245.00   -491,821,245.00
本报告期期末基金份额总额          270,970,080.37      2,530,170,528.00   2,530,170,528.00
    注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
                                    10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基
金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显着的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
    报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。
                                    第55页共64页
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
                                                                      金额单位:人民币元
                 交易             股票交易                应支付该券商的佣金
   券商名称     单元      成交金额      占当期股票成    佣金     占当期佣金总  备注
                 数量                    交总额的比例                量的比例
   天风证券      2       438,620,679.93        18.10% 399,717.63        18.10%-
   华信证券      1       408,154,308.24        16.85% 371,954.38        16.85%-
   东兴证券      1       346,390,246.26        14.30% 315,669.85        14.30%-
   申万宏源      3       315,009,285.01        13.00% 287,070.55        13.00%-
   光大证券      1       311,991,482.60        12.88% 284,320.94        12.88%-
   海通证券      1       221,920,149.03         9.16%  202,241.22         9.16%-
   民生证券      1       180,512,362.77         7.45%  164,502.49         7.45%-
   中泰证券      1       180,167,420.09         7.44%  164,190.16         7.44%-
   东方证券      1        20,037,476.35         0.83%   18,260.56         0.83%-
   中银国际      1                   -              -          -              --
   华泰证券      1                   -              -          -              --
   兴业证券      1                   -              -          -              --
   东吴证券      1                   -              -          -              --
   国金证券      2                   -              -          -              --
   华融证券      2                   -              -          -              --
   东海证券      1                   -              -          -              --
   长城证券      1                   -              -          -              --
   西南证券      2                   -              -          -              --
   国泰君安      1                   -              -          -              --
   国信证券      1                   -              -          -              --
   广发证券      1                   -              -          -              --
   中信证券      1                   -              -          -              --
   五矿证券      1                   -              -          -              --
   广州证券      1                   -              -          -              --
   平安证券      1                   -              -          -              --
   东北证券      1                   -              -          -              --
   红塔证券      1                   -              -          -              --
   银河证券      1                   -              -          -              --
   中投证券      1                   -              -          -              --
   中金公司      1                   -              -          -              --
   渤海证券      1                   -              -          -              --
   西部证券      1                   -              -          -              --
   招商证券      1                   -              -          -              --
                                    第56页共64页
    注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
10.8 其他重大事件
 序号                        公告事项                        法定披露方式 法定披露日期
  1    关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个交易日基金资《中国证券报》  2017-01-03
        产净值和基金份额净值的公告
  2    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算业 《中国证券报》  2017-01-04
        务期间深成指A停复牌的公告
  3    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 《中国证券报》  2017-01-05
        2017年度约定年基准收益率变更的公告
  4    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结 《中国证券报》  2017-01-05
        果及恢复交易的公告
  5    关于深成指A定期份额折算后前收盘价调整的公告       《中国证券报》  2017-01-05
        关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
  6    (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-06
        可能发生极端情况的风险提示公告
        关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分开
  7    放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加 《中国证券报》  2017-01-10
        北京肯特瑞财富投资管理有限公司开展的费率优惠活动的
        公告
        关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
  8    (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-12
        可能发生极端情况的风险提示公告
        关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
  9    (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-13
        可能发生极端情况的风险提示公告
        关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
  10   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-16
        可能发生极端情况的风险提示公告
        关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
  11   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-17
        可能发生极端情况的风险提示公告
        关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
  12   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-18
        可能发生极端情况的风险提示公告
        关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
  13   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-19
        可能发生极端情况的风险提示公告
                                    第57页共64页
14   申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年第4季度报告《中国证券报》  2017-01-20
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
15   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-20
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
16   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-21
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
17   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-24
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
18   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-25
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
19   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-01-26
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
20   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-02-03
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
21   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-02-06
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
22   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-02-07
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
23   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-02-08
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
24   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-02-09
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
25   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-02-10
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
26   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-02-13
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
27   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-02-16
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
28   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-02-20
     可能发生极端情况的风险提示公告
29   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 《中国证券报》  2017-02-28
                                 第58页共64页
     (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于新增中民财富管理(上海)有限公司为旗下部分开放
30   式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加中 《中国证券报》  2017-03-03
     民财富管理(上海)有限公司开展的费率优惠活动的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
31   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-03-09
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限
32   公司费率优惠活动及调整部分基金申购金额、赎回份额下 《中国证券报》  2017-03-14
     限及最低持有份额下限的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
33   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-03-16
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
34   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-03-23
     可能发生极端情况的风险提示公告
35   关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限 《中国证券报》  2017-03-29
     公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
36   申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告(摘《中国证券报》  2017-03-30
     要)
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
37   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-03-30
     可能发生极端情况的风险提示公告
38   申万菱信深证成指分级证券投资基金2016年年度报告(全《中国证券报》  2017-03-30
     文)
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
39   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-04-07
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
40   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-04-14
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式基
41   金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京汇 《中国证券报》  2017-04-20
     成基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
42   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-04-21
     可能发生极端情况的风险提示公告
43   申万菱信深证成指分级证券投资基金2017年第1季度报告《中国证券报》  2017-04-22
44   关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险 《中国证券报》  2017-04-25
     提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
45   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-04-25
     可能发生极端情况的风险提示公告
                                 第59页共64页
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
46   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-04-26
     可能发生极端情况的风险提示公告
47   关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险 《中国证券报》  2017-04-26
     提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
48   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-04-27
     可能发生极端情况的风险提示公告
49   关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险 《中国证券报》  2017-04-27
     提示公告
50   关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险 《中国证券报》  2017-04-28
     提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
51   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-04-28
     可能发生极端情况的风险提示公告
52   关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险 《中国证券报》  2017-04-29
     提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
53   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-04-29
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
54   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-05-03
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
55   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-05-04
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
56   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-05-05
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
57   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-05-06
     可能发生极端情况的风险提示公告
58   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下 《中国证券报》  2017-05-09
     申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
59   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 《中国证券报》  2017-05-09
     发生极端情况的风险提示公告
60   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 《中国证券报》  2017-05-09
     发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后
61   申万收益份额(场内简称深成指A)、申万进取份额(场内 《中国证券报》  2017-05-10
     简称深成指B)净值计算方法的公告
62   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下 《中国证券报》  2017-05-11
     申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
63   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 《中国证券报》  2017-05-11
                                 第60页共64页
     发生极端情况的风险提示公告
64   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 《中国证券报》  2017-05-11
     发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后
65   申万收益份额(场内简称深成指A)、申万进取份额(场内 《中国证券报》  2017-05-17
     简称深成指B)净值计算方法的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
66   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-05-18
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
67   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-05-19
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
68   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-05-22
     可能发生极端情况的风险提示公告
69   关于旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司开展 《中国证券报》  2017-05-22
     的申购费率优惠活动的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
70   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-05-23
     可能发生极端情况
71   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 《中国证券报》  2017-05-24
     发生极端情况的风险提示公告
72   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 《中国证券报》  2017-05-24
     发生极端情况的风险提示公告
73   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下 《中国证券报》  2017-05-24
     申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后
74   申万收益份额(场内简称深成指A)、申万进取份额(场内 《中国证券报》  2017-05-26
     简称深成指B)净值计算方法的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
75   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-05-31
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
76   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-01
     可能发生极端情况的风险提示公告
77   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 《中国证券报》  2017-06-02
     发生极端情况的风险提示公告
78   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下 《中国证券报》  2017-06-02
     申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
79   关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 《中国证券报》  2017-06-02
     发生极端情况的风险提示公告
80   申万菱信深证成指分级证券投资基金招募说明书第十三次 《中国证券报》  2017-06-05
     更新(全文)
81   申万菱信深证成指分级证券投资基金招募说明书第十三次 《中国证券报》  2017-06-05
                                 第61页共64页
     更新(摘要)
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后
82   申万收益份额(场内简称深成指A)、申万进取份额(场内 《中国证券报》  2017-06-07
     简称深成指B)净值计算方法的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
83   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-08
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
84   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-09
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
85   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-12
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代
86   销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加平安证券股 《中国证券报》  2017-06-13
     份有限公司开展的费率优惠活动的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
87   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-13
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
88   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-14
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
89   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-15
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
90   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-16
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
91   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-19
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
92   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-20
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于旗下申万菱信中证500指数增强型证券投资基金在华
93   西证券股份有限公司开通定期定额投资业务及部分开放式 《中国证券报》  2017-06-20
     基金参加华西证券股份有限公司开展的申购费率优惠活动
     的公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
94   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-21
     可能发生极端情况的风险提示公告
     关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
95   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-23
     可能发生极端情况的风险提示公告
                                 第62页共64页
        关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额
  96   (场内简称深成指A)、申万进取份额(场内简称深成指B)《中国证券报》  2017-06-30
        可能发生极端情况的风险提示公告
                            11影响投资者决策的其他重要信息
11.1影响投资者决策的其他重要信息
    根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及本基金《基金合同》的约定,本基金以2017年1月3日为折算基准日对该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额(包括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于2016年12月28日、2017年1月4日、2017年1月5日发布的公告。
    根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破 0.1000元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。本报告期内,本基金发生了四次《基金合同》约定的极端情况并采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。
由于深证成指的回涨,本基金在上述极端情况发生后均恢复到《基金合同》约定的正常情况,自恢复日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值恢复按正常情况下的基金份额净值计算原则计算。详见本基金管理人发布的相关公告。
                                    12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
    基金合同;
    招募说明书及其定期更新;
    发售公告;
    成立公告;
    开放日常交易业务公告;
    定期报告;
    其他临时公告。
                                    第63页共64页
12.2 存放地点
    上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路100号11层。
12.3 查阅方式
    上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com.
                                                                申万菱信基金管理有限公司
                                                                  二〇一七年八月二十八日
                                    第64页共64页
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