基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 申万菱信申万进取 > 基金公告

申万菱信申万进取(150023)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:1.51%(12-03) 最新净值:0.3566(12-03) 累计净值:0.3566 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

深成指分级:2018年半年度报告

公告日期:2018-08-27

申万菱信深证成指分级证券投资基金
      2018年半年度报告
        2018年6月30日
    基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一八年八月二十七日

                                  1  重要提示及目录
1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
1.2目录
1  重要提示及目录..........................................................................................................................................2
    1.1重要提示.............................................................................................................................................2
2  基金简介......................................................................................................................................................5
    2.1基金基本情况.....................................................................................................................................5
    2.2基金产品说明.....................................................................................................................................5
    2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................5
    2.4信息披露方式.....................................................................................................................................6
    2.5其他相关资料.....................................................................................................................................6
3  主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................6
    3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................6
    3.2基金净值表现.....................................................................................................................................7
4  管理人报告..................................................................................................................................................8
    4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................................8
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................9
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................9
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................11
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12
    4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................12
5  托管人报告................................................................................................................................................13
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................13
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................13
6  半年度财务会计报告(未经审计).......................................................................................................13
    6.1资产负债表.......................................................................................................................................13
    6.2利润表...............................................................................................................................................15
    6.3所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................................15
    6.4报表附注...........................................................................................................................................16
7  投资组合报告............................................................................................................................................37
    7.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................37
    7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................................37
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................38
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................50
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................51
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................................51
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................51
    7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................51
    7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................51
    7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................51
    7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................52
    7.12投资组合报告附注........................................................................................................................52
8  基金份额持有人信息...............................................................................................................................53
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................53

    8.2期末上市基金前十名持有人..........................................................................................................53
    8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................54
    8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.......................................54
9开放式基金份额变动..................................................................................................................................54
10  重大事件揭示..........................................................................................................................................55
    10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................55
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................55
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................55
    10.4基金投资策略的改变....................................................................................................................55
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................................55
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................55
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................55
    10.8其他重大事件.................................................................................................................................56
11影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................................61
12  备查文件目录..........................................................................................................................................62
    12.1备查文件目录.................................................................................................................................62
    12.2存放地点.........................................................................................................................................62
    12.3查阅方式.........................................................................................................................................63
                                    2  基金简介
2.1基金基本情况
基金名称                                            申万菱信深证成指分级证券投资基金
基金简称                                                        申万菱信深证成指分级
场内简称                                                                    申万深成
基金主代码                                                                    163109
交易代码                                                                      163109
基金运作方式                                                            契约型开放式
基金合同生效日                                                      2010年10月22日
基金管理人                                                  申万菱信基金管理有限公司
基金托管人                                                  中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                                                4,000,527,836.21份
基金合同存续期                                                                不定期
基金份额上市的证券交易所                                              深圳证券交易所
上市日期                                                            2010年11月8日
下属分级基金的基金简称              申万深成          深成指A          深成指B
下属分级基金的场内简称              申万深成          深成指A          深成指B
下属分级基金的交易代码              163109            150022            150023
报告期末下属分级基金的份额总额  448,074,812.21份  1,776,226,512.00份1,776,226,512.00份2.2基金产品说明
                    本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理
投资目标            手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
                    差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
                    本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基
                    金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
投资策略            合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基
                    金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽
                    可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准        深证成指收益率×95%+银行同业存款利率×5%
下属分级基金的风险  申万深成份额为常规指数基                  深成指B份额由于具有
收益特征            金份额,具有较高风险、较  深成指A份额风  杠杆特性,具有高风险
                    高预期收益的特征,其风险  险和预期收益与  高收益的特征,其风险
                    和预期收益均高于货币市场  债券型基金相  和预期收益要高于一般
                    基金和债券型基金。        近。            的股票型指数基金。
2.3基金管理人和基金托管人
          项目                    基金管理人                    基金托管人
名称                      申万菱信基金管理有限公司      中国工商银行股份有限公司
信息披露    姓名                王菲萍                        郭明

负责人      联系电话          021-23261188                  010-66105799
              电子邮箱        service@swsmu.com            custody@icbc.com.cn
客户服务电话                    4008808588                      95588
传真                            021-23261199                  010-66105798
注册地址                  上海市中山南路100号11层    北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址                  上海市中山南路100号11层    北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码                          200010                        100140
法定代表人                          刘郎                        易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                  《中国证券报》、《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    http://www.swsmu.com
基金半年度报告备置地点                        申万菱信基金管理有限公司
                                              中国工商银行股份有限公司
2.5其他相关资料
      项目                    名称                            办公地址
注册登记机构      中国证券登记结算有限责任公司  北京市西城区太平桥大街17号
                            3  主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
                                                                    金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标                        报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)
本期已实现收益                                                          -44,433,171.47
本期利润                                                              -323,752,513.40
加权平均基金份额本期利润                                                      -0.0794
本期加权平均净值利润率                                                      -13.85%
本期基金份额净值增长率                                                      -14.37%
3.1.2期末数据和指标                                报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润                                                      -921,541,414.83
期末可供分配基金份额利润                                                      -0.2304
期末基金资产净值                                                      2,037,944,158.95
期末基金份额净值                                                              0.5094
3.1.3累计期末指标                                  报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率                                                      -31.09%
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段      份额净值  份额净值增长  业绩比较基  业绩比较基准收  ①-③  ②-④
                增长率①  率标准差②    准收益率③  益率标准差④
过去一个月      -8.02%      1.62%        -8.46%        1.64%      0.44%  -0.02%
过去三个月      -12.79%      1.24%        -13.03%        1.27%      0.24%  -0.03%
过去六个月      -14.37%      1.27%        -14.29%        1.30%      -0.08%  -0.03%
过去一年        -11.38%      1.08%        -10.30%        1.10%      -1.08%  -0.02%
过去三年        -33.16%      1.72%        -32.73%        1.68%      -0.43%  0.04%
自基金合同生    -31.09%      1.56%        -26.18%        1.55%      -4.91%  0.01%
效起至今
    注:本基金的业绩基准指数=95%x深证成分指数收益率+5%x银行同业存款利率。其中:深证成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。
    本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
    benchmark(0)=1000;
    %benchmark(t)=95%*(深证成分指数(t)/深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;
    benchmark(t)=(1+%benchmark(t))*benchmark(t-1);
    其中t=1,2,3,…。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                            申万菱信深证成指分级证券投资基金
                  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                          (2010年10月22日至2018年6月30日)

                                    4  管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
    公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2018年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的37只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过225亿元,客户数超过627万户。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
                  任本基金的基金经理  证券
  姓名    职务      (助理)期限      从业                  说明
                  任职日期  离任日期  年限
        本基金                              刘敦先生,硕士研究生。2008年起从事金融
  刘敦  基金经  2017-10-10      -      9年  相关工作,曾任职于艾利士通资产管理有限
        理、指                              公司、平安资产管理有限公司、申银万国证
        数与创                              券研究所等。2015年03月加入申万菱信基
        新投资                              金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任
        部负责                              指数与创新投资部负责人兼量化投资部负责
        人、量                              人,申万菱信沪深300价值指数证券投资基
        化投资                              金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、
        部负责                              申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申
        人(兼)                              万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基
                                              金基金经理。
                                              龚丽丽女士,硕士研究生。2011年起从事金
                                              融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究员、专
                                              户经理、基金经理等。2017年08月加入申
        本基金                              万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信中
龚丽丽  基金经  2017-12-26      -      7年  小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中
          理                                证申万证券行业指数分级证券投资基金、申
                                              万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱
                                              信中证环保产业指数分级证券投资基金基金
                                              经理。
    注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

    在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
    在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。
    在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。
    在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
    本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
    本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有一次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2018年上半年市场风险加大,整体呈下跌走势。其中,上证综指下跌13.90%,深成指下跌15.04%。一季度市场结构性轮动机会明显,宽基指数中以上证50指数和创业板指为典型代表:一月上证50指数上涨8.96%,创业板下跌1%;二、三月创业板指大幅上涨接近10%,而上证50指数反跌12.66%。二季度受到贸易摩擦和国内金融去杠杆政策双重影响,市场整体下调。其中,沪深300指数下跌9.94%,中证500指数下跌14.67%,中证1000指数下跌17.51%。
    操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是1)指数成分股现金分红;2)长期停牌股票估值调整;3)基金大额申购赎回。
    本基金产品在申万菱信深证成指指数分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指A份额和深成指B份额。深成指A份额和深成指B份额之比为1:1。深成指B份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基金净值波动与深成指A份额同涨同跌方式计算的产品。二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大,而深成指A份额则是同类产品中折价幅度较高的品种。
    作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
    2018年上半年深证成分指数期间表现为-15.04%,基金业绩基准表现为-14.29%,申万菱信深成指分级基金净值期间表现为-14.37%,落后业绩基准0.08%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    截止2018年二季度底,上证综指市盈率和市净率分别为12.46、1.44,市场估值已回归至2016年A股市场熔断机制实施后水平。考虑到上市公司的盈利抬升,当前A股权益类资产性价比更优。从宏观环境来看,外部风险贸易摩擦已经不是市场主要风险因素,更多受到投资者对于1)金融去杠杆大背景下,信用进一步收紧;2)经济不景气两个方面担忧的影响。

    短期来看,当前A股系统性风险得到较充分释放。虽然大趋势拐点难现,但如果以下几个方面出现边际改善,有利于市场情绪好转,从而带来反弹。一是中美贸易摩擦不再升级,甚至可能出现实际落地不如前期悲观;二是为对冲宏观风险,“紧信用,严监管”政策有望出现缓和。
    投资线索上,一方面,关注前期估值调整较为充分的板块;另一方面,关注盈利具有一定确定性,且信用风险低的板块,如受益于行业集中度提升,具有资源优势的行业龙头公司。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
    本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
    本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
    资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理,督察长,分管基金投资的副总经理,基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中,分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有14年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有14年的基金行业合规管理经验;分管基金投资的副总经理张少华先生,拥有14年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;基金运营部总监李濮君女士,拥有17年的基金会计经验;监察稽核部负责人赵鹏先生,拥有4年的证券基金行业合规管理经验;风险管理部总监王瑾怡女士,拥有13年的基金行业风险管理经验。
    基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    无。

                                    5  托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
                          6  半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
                                                                        单位:人民币元
          资产            附注号          本期末                上年度末
                                          2018年6月30日        2017年12月31日
资产:                                                    -                        -
银行存款                    7.4.7.1            140,060,895.83            166,771,179.18
结算备付金                                      6,750,044.78                31,864.02
存出保证金                                        411,275.39              316,619.93
交易性金融资产              7.4.7.2          1,865,144,110.94          2,174,976,529.34
其中:股票投资                              1,865,144,110.94          2,173,224,829.34
      基金投资                                            -                        -
      债券投资                                            -              1,751,700.00
      资产支持证券投资                                    -                        -
      贵金属投资                                          -                        -
衍生金融资产                7.4.7.3                        -                        -
买入返售金融资产            7.4.7.4                        -                        -
应收证券清算款                                  30,523,981.85              287,586.78
应收利息                    7.4.7.5                38,121.52                36,732.56
应收股利                                                  -                        -
应收申购款                                        30,345.85                68,017.77
递延所得税资产                                            -                        -
其他资产                    7.4.7.6                        -                        -
资产总计                                    2,042,958,776.16          2,342,488,529.58
    负债和所有者权益      附注号          本期末                上年度末
                                          2018年6月30日        2017年12月31日
负债:                                                    -                        -
短期借款                                                  -                        -
交易性金融负债                                            -                        -
衍生金融负债                7.4.7.3                        -                        -
卖出回购金融资产款                                        -                        -
应付证券清算款                                            -                        -
应付赎回款                                        805,665.09                23,116.86
应付管理人报酬                                  1,885,307.28              1,988,509.24
应付托管费                                        414,767.60              437,472.07
应付销售服务费                                            -                        -
应付交易费用                7.4.7.7              1,543,975.62              608,460.18
应交税费                                                  -                        -
应付利息                                                  -                        -
应付利润                                                  -                        -
递延所得税负债                                            -                        -
其他负债                    7.4.7.8                364,901.62              393,983.01
负债合计                                        5,014,617.21              3,451,541.36
所有者权益:                                              -                        -
实收基金                    7.4.7.9          2,959,485,573.78          2,908,979,846.55
未分配利润                  7.4.7.10          -921,541,414.83          -569,942,858.33
所有者权益合计                              2,037,944,158.95          2,339,036,988.22
负债和所有者权益总计                        2,042,958,776.16          2,342,488,529.58
    注:报告截止日2018年06月30日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申万深成”)份额净值0.5094元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万收益)份额净值0.9277元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)份额净值0.0911元;申万深成份额448,074,812.21份,申万收益基金份额1,776,226,512.00份,申万进取类基金份额1,776,226,512.00份。
6.2利润表
会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
                                                                        单位:人民币元
                                                        本期        上年度可比期间
                项目                  附注号  2018年1月1日至  2017年1月1日至
                                                  2018年6月30日  2017年6月30日
一、收入                                            -306,086,802.32      177,037,402.08
1.利息收入                                              734,306.74        1,017,811.05
其中:存款利息收入                    7.4.7.11          734,198.51        1,017,811.05
      债券利息收入                                          108.23                  -
      资产支持证券利息收入                                      -                  -
      买入返售金融资产收入                                      -                  -
      其他利息收入                                              -                  -
2.投资收益(损失以“-”填列)                          -32,268,643.89      -31,539,432.22
其中:股票投资收益                    7.4.7.12      -46,479,215.90      -51,817,092.51
      基金投资收益                                              -                  -
      债券投资收益                    7.4.7.13          131,520.38                  -
      资产支持证券投资收益                                      -                  -
      贵金属投资收益                                            -                  -
      衍生工具收益                    7.4.7.14                  -                  -
      股利收益                        7.4.7.15        14,079,051.63      20,277,660.29
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  7.4.7.16      -279,319,341.93      205,674,323.07
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                  -                  -
5.其他收入(损失以“-”号填列)          7.4.7.17        4,766,876.76        1,884,700.18
减:二、费用                                          17,665,711.08      27,660,653.32
1.管理人报酬                                        11,567,445.14      19,004,027.49
2.托管费                                              2,544,837.90        4,180,886.09
3.销售服务费                                                    -                  -
4.交易费用                            7.4.7.18        3,139,223.16        3,957,227.26
5.利息支出                                                      -                  -
其中:卖出回购金融资产支出                                      -                  -
6.税金及附加                                                  0.12                  -
7.其他费用                            7.4.7.19          414,204.76        518,512.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -323,752,513.40      149,376,748.76
减:所得税费用                                                  -                  -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -323,752,513.40      149,376,748.76
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

                                                                        单位:人民币元
                                                          本期
              项目                        2018年1月1日至2018年6月30日
                                        实收基金      未分配利润    所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)      2,908,979,846.55  -569,942,858.33  2,339,036,988.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数              -  -323,752,513.40    -323,752,513.40
(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变    50,505,727.23    -27,846,043.10      22,659,684.13
动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                    1,603,442,844.69  -387,736,771.26  1,215,706,073.43
      2.基金赎回款                  -1,552,937,117.46  359,890,728.16  -1,193,046,389.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生              -              -                -
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)      2,959,485,573.78  -921,541,414.83  2,037,944,158.95
                                                    上年度可比期间
              项目                        2017年1月1日至2017年6月30日
                                        实收基金      未分配利润    所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)      4,964,874,599.82-1,238,341,532.39  3,726,533,067.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数              -  149,376,748.76    149,376,748.76
(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变  -873,453,531.89  176,486,507.70    -696,967,024.19
动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                    1,109,280,848.63  -295,413,984.13    813,866,864.50
      2.基金赎回款                  -1,982,734,380.52  471,900,491.83  -1,510,833,888.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生              -              -                -
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)      4,091,421,067.93  -912,478,275.93  3,178,942,792.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
    申万菱信深证成指分级证券投资基金(原名为申万巴黎深证成指分级证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1066号文核准,由申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币712,355,232.51元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第267号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎深证成指分级指数基金基金合同》于2010年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为712,484,721.40份基金份额,其中认购资金利息折合129,488.89份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
    经中国证监会证监许可[2011]106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称及修改章程的批复》批准,申万巴黎基金管理有限公司已于2011年3月3日完成相关工商变更登记手续,并于2011年3月4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人报请中国证监会备案,将申万巴黎深证成指分级证券投资基金更名为申万菱信深证成指分级证券投资基金,并于2011年4月6日公告。
    根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“申万收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按1:1的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按1:1的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。
    申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。申万收益份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年化利率(税后)+3%,申万收益份额的份额净值按该约定年收益率逐日计算,计算出申万收益份额的基金份额参考净值后,根据申万深成份额的基金份额净值与申万收益份额、申万进取份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出申万进取份额的基金份额参考净值。
    若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破0.100元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于0.100元,则超过0.100元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发
生以来在正常情况下累计应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过0.100元,并恢复至正常情况下的净值计算原则。?
    本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益份额期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元部分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2份申万深成份额将按1份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。
    本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币2.000元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持1:1配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。
    经深圳证券交易所深证上[2010]351号文审核同意,本基金申万收益份额95,309,647.00份和申万进取95,309,647.00份于2010年11月8日上市交易。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率+5%×银行同业存款利率。
    本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信深证成指分级证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2018年01月01日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年01月01日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
    本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2018年6月30日
活期存款                                                                140,060,895.83
定期存款                                                                            -
其他存款                                                                            -
合计                                                                    140,060,895.83
6.4.7.2交易性金融资产
                                                                        单位:人民币元
                                                      本期末
            项目                                2018年6月30日
                                    成本            公允价值        公允价值变动
股票                          2,024,401,339.49    1,865,144,110.94      -159,257,228.55
贵金属投资-金交所黄金合约                    -                  -                  -
        交易所市场                          -                  -                  -
债券  银行间市场                          -                  -                  -
        合计                                -                  -                  -
资产支持证券                                -                  -                  -
基金                                        -                  -                  -
其他                                        -                  -                  -
            合计              2,024,401,339.49    1,865,144,110.94      -159,257,228.55
6.4.7.3衍生金融资产/负债
    无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    无余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    无余额。
6.4.7.5应收利息
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                    2018年6月30日
应收活期存款利息                                                              34,898.92
应收定期存款利息                                                                      -
应收其他存款利息                                                                      -
应收结算备付金利息                                                            3,037.50
应收债券利息                                                                          -
应收资产支持证券利息                                                                -
应收买入返售证券利息                                                                -
应收申购款利息                                                                      -
应收黄金合约拆借孳息                                                                -
其他                                                                            185.10
                合计                                                          38,121.52
6.4.7.6其他资产
    无余额。
6.4.7.7应付交易费用
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2018年6月30日
交易所市场应付交易费用                                                      1,543,975.62
银行间市场应付交易费用                                                              -
合计                                                                        1,543,975.62
6.4.7.8其他负债

                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                    2018年6月30日
应付券商交易单元保证金                                                              -
应付赎回费                                                                    3,022.42
其他应付款                                                                    68,349.84
应付指数使用费                                                              119,968.46
预提费用                                                                    173,560.90
合计                                                                        364,901.62
6.4.7.9实收基金
                                                                    金额单位:人民币元
                                                            本期
                项目                        2018年1月1日至2018年6月30日
                                          基金份额(份)            账面金额
上年度末                                      3,790,524,456.64          2,908,979,846.55
本期申购                                          143,471.26              110,102.08
本期赎回(以“-”号填列)                            -38,588.25              -29,613.23
2018年1月3日基金拆分/份额折算前            3,790,629,339.65          2,909,060,335.40
基金拆分/份额折算调整                          141,746,981.98                      —
本期申购                                      2,167,301,412.61          1,603,332,742.61
本期赎回(以“-”号填列)                      -2,099,149,898.03        -1,552,907,504.23
本期末                                        4,000,527,836.21          2,959,485,573.78
注:本基金于2018年1月3日进行定期份额折算,对申万深成份额和深成指A份额按照基金合同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于2018年1月4日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,折算前申万深成份额为182,097,177.65份,深成指A份额为1,804,266,081.00份;折算后申万深成份额为323,844,159.63份,深成指A份额为1,804,266,081.00份。
6.4.7.10未分配利润
                                                                        单位:人民币元
            项目                  已实现部分        未实现部分    未分配利润合计
上年度末                          1,482,301,133.58    -2,052,243,991.91  -569,942,858.33
本期利润                            -44,433,171.47    -279,319,341.93  -323,752,513.40
本期基金份额交易产生的变动数        21,262,619.40      -49,108,662.50    -27,846,043.10
其中:基金申购款                    810,986,633.08    -1,198,723,404.34  -387,736,771.26
      基金赎回款                    -789,724,013.68    1,149,614,741.84  359,890,728.16
本期已分配利润                                  -                  -              -
本期末                            1,459,130,581.51    -2,380,671,996.34  -921,541,414.83
6.4.7.11存款利息收入
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期
                                            2018年1月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入                                                          717,829.13
定期存款利息收入                                                                    -
其他存款利息收入                                                                    -
结算备付金利息收入                                                          14,339.89
其他                                                                        2,029.49
合计                                                                      734,198.51
6.4.7.12股票投资收益
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期
                                              2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额                                                        1,040,829,111.93
减:卖出股票成本总额                                                    1,087,308,327.83
买卖股票差价收入                                                          -46,479,215.90
6.4.7.13债券投资收益
                                                                        单位:人民币元
                                                                本期
                      项目
                                                    2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额                                  1,883,548.36
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额                            1,751,700.00
减:应收利息总额                                                              327.98
买卖债券差价收入                                                          131,520.38
6.4.7.14衍生工具收益
    无。
6.4.7.15股利收益
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期

                                                2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益                                                  14,079,051.63
基金投资产生的股利收益                                                            -
合计                                                                    14,079,051.63
6.4.7.16公允价值变动收益
                                                                        单位:人民币元
              项目名称                                    本期
                                                2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产                                                      -279,319,341.93
——股票投资                                                          -279,319,341.93
——债券投资                                                                        -
——资产支持证券投资                                                                -
——基金投资                                                                        -
——贵金属投资                                                                      -
——其他                                                                            -
2.衍生工具                                                                          -
——权证投资                                                                        -
3.其他                                                                              -
减:应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                                          -
合计                                                                  -279,319,341.93
6.4.7.17其他收入
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期
                                                2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入                                                              4,766,808.49
转换费收入                                                                        68.27
合计                                                                        4,766,876.76
    注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18交易费用
                                                                        单位:人民币元
                                                          本期
              项目
                                            2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用                                                          3,139,223.16
银行间市场交易费用                                                                  -
合计                                                                        3,139,223.16
6.4.7.19其他费用
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期
                                                2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用                                                                    49,588.57
信息披露费                                                                  94,219.55
银行汇划费                                                                    295.00
银行间帐户维护费                                                            9,000.00
指数使用费                                                                231,348.86
上市年费                                                                    29,752.78
合计                                                                      414,204.76
    注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若年度指数使用费下限(人民币20万元)大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
    无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
    无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                  关联方名称                              与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司                                    基金管理人基金销售机构
申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)            基金管理人的股东基金代销机构
三菱UFJ信托银行株式会社                                            基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司                                    基金托管人基金代销机构
申万菱信(上海)资产管理有限公司                              基金管理人的全资子公司
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
                                                                    金额单位:人民币元
                              本期                          上年度可比期间
                  2018年1月1日至2018年6月30日          2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
                                    占当期股票成交                    占当期股票成
                    成交金额                              成交金额
                                      总额的比例                      交总额的比例
申万宏源              65,584,969.90          3.13%    315,009,285.01        13.00%
6.4.10.1.2应支付关联方的佣金
                                                    金额单位:人民币元
                                                  本期
    关联方名称                      2018年1月1日至2018年6月30日
                          当期        占当期佣金  期末应付佣金余额  占期末应付佣金
                          佣金        总量的比例                        总额的比例
申万宏源                  59,768.17      3.13%            47,825.36          3.10%
                                              上年度可比期间
    关联方名称                        2017年1月1日至2017年6月30日
                          当期        占当期佣金  期末应付佣金余额  占期末应付佣金
                          佣金        总量的比例                        总额的比例
申万宏源                  287,070.55      13.00%          287,070.55          32.03%
    注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
    2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
                                                                      单位:人民币元
                                            本期                上年度可比期间
              项目                2018年1月1日至2018年6月  2017年1月1日至2017年6月
                                              30日                    30日
当期发生的基金应支付的管理费                  11,567,445.14              19,004,027.49
其中:支付销售机构的客户维护费                  455,238.77                565,375.87
    注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
                                                                      单位:人民币元
                                            本期                上年度可比期间
              项目                2018年1月1日至2018年6月  2017年1月1日至2017年6月
                                              30日                    30日
当期发生的基金应支付的托管费                  2,544,837.90              4,180,886.09
    注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
申万深成
    本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
深成指A
                                                                          份额单位:份
                      本期末2018年6月30日          上年度末2017年12月31日
  关联方名称    持有的基金  持有的基金份额占                    持有的基金份额占
                                                  持有的基金份额
                    份额      基金总份额的比例                    基金总份额的比例
申万宏源证券有  4,000,000.00              0.23%              0.00            0.00%
限公司
深成指B
                                                                          份额单位:份
                      本期末2018年6月30日          上年度末2017年12月31日
  关联方名称    持有的基金  持有的基金份额占                    持有的基金份额占
                                                  持有的基金份额
                      份额      基金总份额的比例                    基金总份额的比例
申万宏源证券有  19,000,000.00            1.07%              0.00            0.00%
限公司
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

                                                                                单位:人民币元
                                            本期                        上年度可比期间
            关联方名称        2018年1月1日至2018年6月30日      2017年1月1日至2017年6月30日
                                期末余额        当期利息收入      期末余额      当期利息收入
          中国工商银行        140,060,895.83        717,829.13  213,443,059.72        998,888.72
              注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
          6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
              本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
          6.4.10.7其他关联交易事项的说明
          6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明
              本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团
          股份有限公司发行的证券“申万宏源”(证券代码“000166”)进行了投资交易。上述关联交易符合《基
          金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。
          6.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
              无。
          6.4.11利润分配情况
              根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。
          6.4.12期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
          6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
              本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
          6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                              金额单位:人民币元
股票  股票    停牌    停牌  期末估  复牌  复牌开    数量        期末          期末      备注
代码  名称    日期    原因  值单价  日期  盘单价  (单位:股)    成本总额      估值总额
000566海南海药2017-11-22重大事项  12.892018-07-09  11.60  274,239.00    4,030,911.97    3,534,940.71  -
000693*ST华泽2018-05-02重大事项    3.31    -          -  159,528.00    2,413,198.36      528,037.68  -
000008神州高铁2018-06-06重大事项    4.962018-08-07    4.46  563,069.00    4,352,160.06    2,792,822.24  -
000415渤海金控2018-01-17重大事项    5.242018-07-17    5.26  518,114.00    3,966,071.57    2,714,917.36  -
000426兴业矿业2018-06-19重大事项    7.21    -          -  190,380.00    1,692,222.99    1,372,639.80  -
000540中天金融2017-08-21重大事项    4.87    -          -  1,748,737.00    8,853,022.03    8,516,349.19  -
000564供销大集2017-11-28重大事项    4.782018-07-20    4.29  158,700.00    1,029,065.72      758,586.00  -
000587金洲慈航2018-06-15重大事项    4.962018-07-02    4.46  305,692.00    2,414,754.75    1,516,232.32  -
000666经纬纺机2018-03-12重大事项  18.08    -          -    93,800.00    1,807,251.07    1,695,904.00  -
000723美锦能源2018-03-27重大事项    5.432018-07-31    4.89  302,100.00    2,110,124.24    1,640,403.00  -
000793华闻传媒2018-02-01重大事项    6.882018-07-16    7.56  491,300.00    5,652,150.27    3,380,144.00  -
000825太钢不锈2018-04-16重大事项    6.00    -          -  674,337.00    2,979,870.48    4,046,022.00  -
000939凯迪生态2017-11-16重大事项    1.932018-07-02    4.74  557,302.00    3,049,906.97    1,075,592.86  -
002011盾安环境2018-05-02重大事项    6.40    -          -  162,900.00    1,270,052.85    1,042,560.00  -
002051中工国际2018-04-09重大事项  12.76    -          -  144,740.00    2,546,309.85    1,846,882.40  -
002075沙钢股份2016-09-15重大事项  19.14    -          -  417,645.00    4,646,855.89    7,993,725.30  -
002089新海宜2018-04-20重大事项    6.052018-07-20    5.45  254,796.00    2,309,025.77    1,541,515.80  -
002143印纪传媒2018-02-02重大事项  12.092018-07-09  10.88    92,449.00    1,696,866.33    1,117,708.41  -
002147新光圆成2018-01-18重大事项  14.76    -          -  170,610.00    2,115,477.50    2,518,203.60  -
002252上海莱士2018-02-23重大事项  21.47    -          -  424,303.00    9,103,359.66    9,109,785.41  -
002310东方园林2018-05-25重大事项  15.03    -          -  507,556.00    8,112,260.72    7,628,566.68  -
002359北讯集团2018-05-21重大事项  19.58    -          -  166,600.00    3,970,995.49    3,262,028.00  -
002408齐翔腾达2018-06-19重大事项  12.28    -          -  277,555.00    3,351,754.20    3,408,375.40  -
002411必康股份2018-06-19重大事项  28.34    -          -    80,485.00    2,231,026.22    2,280,944.90  -
002426胜利精密2018-06-19重大事项    3.602018-07-03    3.26  666,640.00    5,025,092.15    2,399,904.00  -
002431棕榈股份2018-05-30重大事项    6.71    -          -  302,636.00    2,693,519.27    2,030,687.56  -
002437誉衡药业2018-06-11重大事项    6.202018-08-13    5.57  228,603.00    1,942,705.59    1,417,338.60  -
002450康得新2018-06-04重大事项  17.08    -          -  776,998.00  14,453,957.80    13,271,125.84  -
002477雏鹰农牧2018-06-14重大事项    3.31    -          -  562,758.00    2,632,952.85    1,862,728.98  -
002512达华智能2018-06-19重大事项    9.70    -          -  147,317.00    2,236,913.45    1,428,974.90  -
002573清新环境2018-06-19重大事项  11.55    -          -  222,872.00    3,735,890.64    2,574,171.60  -
002602世纪华通2018-06-12重大事项  32.50    -          -  109,553.00    3,218,393.01    3,560,472.50  -
002610爱康科技2018-06-05重大事项    2.10    -          -  1,313,813.00    3,539,828.05    2,759,007.30  -
002665首航节能2018-05-29重大事项    5.80    -          -  411,991.00    3,401,236.41    2,389,547.80  -
002668奥马电器2018-06-15重大事项  20.10    -          -    95,149.00    2,140,032.22    1,912,494.90  -
002699美盛文化2018-02-05重大事项  18.762018-07-02  16.88    90,004.00    1,682,974.13    1,688,475.04  -
002716金贵银业2018-05-03重大事项  16.84    -          -  103,231.00    2,316,573.50    1,738,410.04  -
002739万达电影2017-07-04重大事项  38.03    -          -  206,797.00  15,119,131.76    7,864,489.91  -
300072三聚环保2018-06-19重大事项  23.282018-07-10  24.00  303,527.00    7,657,666.37    7,066,108.56  -
300090盛运环保2018-06-04重大事项    8.322018-07-02    7.49  272,624.00    2,844,479.55    2,268,231.68  -
300118东方日升2018-05-07重大事项  10.802018-08-07    9.63  180,855.00    2,635,083.25    1,953,234.00  -
300146汤臣倍健2018-01-31重大事项  16.602018-07-31  16.50  218,201.00    3,018,746.25    3,622,136.60  -
300197铁汉生态2018-05-28重大事项    5.37    -          -  468,740.00    3,376,381.84    2,517,133.80  -
300266兴源环境2018-02-05重大事项  19.992018-07-02  17.99  168,392.00    3,741,038.27    3,366,156.08  -
300317珈伟股份2018-02-05重大事项  11.902018-07-03  10.71    79,921.00    1,187,121.46      951,059.90  -
300324旋极信息2018-05-30重大事项    8.38    -          -  318,052.00    3,701,587.97    2,665,275.76  -
              注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
          牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
    本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪深证成指。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
    本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
    本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。
6.4.13.2信用风险
    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
    本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。

    对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。
    对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于2018年6月30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2017年12月31日:0.07%)。
6.4.13.3流动性风险
    流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
    本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险管控体系;建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对预案。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和预测机制以及建立了巨额赎回审批规程,对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制;此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对资产的流动性风险,本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标,包括组合持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和流通受限资产的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流动性风险。
    除了上述日常流动性管理机制外,本基金管理人已建立压力测试制度,针对不同类型投资组合建立流动性压力测试模型,对各相关风险因子进行极端假设,进而评估对投资组合流动性的负面影响。此外,本基金管理人已建立流动性风险应急机制,一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险,本基金管理人会立即启动相应的应急流程。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通
受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。
    本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为7.19%。
    本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于2018年6月30日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
    综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情况,本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险

              市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
          发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
          6.4.13.4.1利率风险
              利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
          于2018年6月30日,本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入
          及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
          6.4.13.4.1.1利率风险敞口
                                                                                  单位:人民币元
    本期末
                  1个月以内    1-3个月    3个月-1年    1-5年    5年以上        不计息          合计
2018年6月30日
      资产
    银行存款      140,060,895.83            -            -        -            -                -  140,060,895.83
  结算备付金      6,750,044.78            -            -        -            -                -    6,750,044.78
  存出保证金        411,275.39            -            -        -            -                -      411,275.39
交易性金融资产              -            -            -        -            -  1,865,144,110.941,865,144,110.94
应收证券清算款              -            -            -        -            -    30,523,981.85    30,523,981.85
    应收利息                  -            -            -        -            -        38,121.52      38,121.52
  应收申购款                -            -            -        -            -        30,345.85      30,345.85
    资产总计      147,222,216.00            -            -        -            -  1,895,736,560.162,042,958,776.16
      负债
  应付赎回款                -            -            -        -            -        805,665.09      805,665.09
应付管理人报酬              -            -            -        -            -      1,885,307.28    1,885,307.28
  应付托管费                -            -            -        -            -        414,767.60      414,767.60
  应付交易费用                -            -            -        -            -      1,543,975.62    1,543,975.62
    其他负债                  -            -            -        -            -        364,901.62      364,901.62
    负债总计                  -            -            -        -            -      5,014,617.21    5,014,617.21
利率敏感度缺口  147,222,216.00            -            -        -            -  1,890,721,942.952,037,944,158.95
    上年度末
                  1个月以内    1-3个月    3个月-1年    1-5年    5年以上        不计息          合计
2017年12月31日
      资产
    银行存款    166,771,179.18            -            -        -            -                -  166,771,179.18
  结算备付金        31,864.02            -            -        -            -                -      31,864.02
  存出保证金        316,619.93            -            -        -            -                -      316,619.93
交易性金融资产              -            -            -        -  1,751,700.00  2,173,224,829.342,174,976,529.34
应收证券清算款              -            -            -        -            -        287,586.78      287,586.78
    应收利息                -            -            -        -            -        36,732.56      36,732.56
  应收申购款                -            -            -        -            -        68,017.77      68,017.77
  资产总计    167,119,663.13            -            -        -  1,751,700.00  2,173,617,166.452,342,488,529.58
    负债
  应付赎回款                -            -            -        -            -        23,116.86      23,116.86
应付管理人报酬              -            -            -        -            -      1,988,509.24    1,988,509.24
  应付托管费                -            -            -        -            -        437,472.07      437,472.07
应付交易费用              -            -            -        -            -        608,460.18      608,460.18
  其他负债                -            -            -        -            -        393,983.01      393,983.01
  负债总计                -            -            -        -            -      3,451,541.36    3,451,541.36
利率敏感度缺口  167,119,663.13            -            -        -  1,751,700.00  2,170,165,625.092,339,036,988.22
        注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
        予以分类。
        6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
            于2018年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:0.07%),因此市场
        利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日:同)。
        6.4.13.4.2外汇风险
            外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
        的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
        6.4.13.4.3其他价格风险
            基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
        因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基
        金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是
        其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,对于深证
        成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的90%,所以存在很高的其他价格风险。
            本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当
        预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟
        踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误
        差的有效控制。
            本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量,有
        效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
                                                                    金额单位:人民币元
                                        本期末                      上年度末
                                  2018年6月30日            2017年12月31日
            项目
                                            占基金资产净                占基金资产净
                                公允价值                    公允价值
                                            值比例(%)                值比例(%)
交易性金融资产-股票投资    1,865,144,110.94        91.52  2,173,224,829.34      92.91
交易性金融资产-基金投资                -            -              -          -
交易性金融资产-贵金属投资              -            -              -          -
衍生金融资产-权证投资                  -            -              -          -
其他                                      -            -              -          -
            合计            1,865,144,110.94        91.52  2,173,224,829.34      92.91
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设                        1.以深证成指为基准衡量其他价格风险
                                    2.其他市场变量保持不变
                                            对资产负债表日基金资产净值的
                                            影响金额(单位:人民币万元)
            相关风险变量的变动          本期末                    上年度末
  分析
                                      2018年6月30日          2017年12月31日
          基准上升5%                          增加约9,869              增加约10,713
          基准下降5%                          减少约9,869              减少约10,713
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    (1)公允价值
    (a)金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    (b)持续的以公允价值计量的金融工具
    (i)各层次金融工具公允价值

    于2018年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,718,514,058.53元,属于第二层次的余额为145,554,459.55元,属于第三层次的余额为1,075,592.86元
    (ii)公允价值所属层次间的重大变动
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
    (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
    于本期末,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具1,075,592.86元,涉及凯迪生态环境科技股份有限公司发行的股票。
    (c)非持续的以公允价值计量的金融工具
    于2018年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
    (d)不以公允价值计量的金融工具
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    (2)增值税
    根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
    根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
    (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

                                  7  投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
                                                                    金额单位:人民币元
序号                项目                      金额        占基金总资产的比例(%)
  1    权益投资                              1,865,144,110.94                    91.30
      其中:股票                            1,865,144,110.94                    91.30
  2    基金投资                                          -                        -
  3    固定收益投资                                      -                        -
      其中:债券                                        -                        -
            资产支持证券                                -                        -
  4    贵金属投资                                        -                        -
  5    金融衍生品投资                                    -                        -
  6    买入返售金融资产                                  -                        -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产                  -                        -
  7    银行存款和结算备付金合计              146,810,940.61                      7.19
  8    其他各项资产                            31,003,724.61                      1.52
  9    合计                                  2,042,958,776.16                    100.00
    注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代码    行业类别                            公允价值(元)    占基金资产净值比例
                                                                        (%)
    A    农、林、牧、渔业                        41,228,415.69                2.02
    B    采矿业                                  16,272,149.96                0.80
    C    制造业                                1,187,931,481.71                58.29
    D    电力、热力、燃气及水生产和供应业        19,153,466.41                0.94
    E    建筑业                                  33,374,854.81                1.64
    F    批发和零售业                            52,401,580.80                2.57
    G    交通运输、仓储和邮政业                  14,839,984.13                0.73
    H    住宿和餐饮业                                        -                    -
    I    信息传输、软件和信息技术服务业          179,642,199.24                8.81
    J    金融业                                  103,478,103.38                5.08
    K    房地产业                                99,671,118.12                4.89
    L    租赁和商务服务业                        30,849,717.30                1.51
    M    科学研究和技术服务业                      1,836,685.00                0.09
    N    水利、环境和公共设施管理业              18,883,027.94                0.93
    O    居民服务、修理和其他服务业                          -                    -
    P    教育                                                -                    -
    Q    卫生和社会工作                          26,131,226.87                1.28
    R    文化、体育和娱乐业                      36,591,645.38                1.80
    S    综合                                      2,858,454.20                0.14
          合计                                  1,865,144,110.94                91.52
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
    本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                    金额单位:人民币元
                                                                      占基金资产净值
序号  股票代码      股票名称        数量(股)        公允价值
                                                                          比例(%)
  1      000333      美的集团        1,395,329.00    72,864,080.38              3.58
  2      000651      格力电器        1,450,758.00    68,403,239.70              3.36
  3      000858      五粮液          557,700.00    42,385,200.00              2.08
  4      002415      海康威视        1,062,791.00    39,461,429.83              1.94
  5      000002      万  科A        1,226,955.00    30,183,093.00              1.48
  6      000725      京东方A        7,872,571.00    27,868,901.34              1.37
  7      300498      温氏股份        1,156,639.00    25,469,190.78              1.25
  8      000001      平安银行        2,545,395.00    23,137,640.55              1.14
  9      002304      洋河股份          170,610.00    22,452,276.00              1.10
  10      002027      分众传媒        1,623,794.00    15,539,708.58              0.76
  11      002230      科大讯飞          476,086.00    15,268,078.02              0.75
  12      300059      东方财富        1,155,962.00    15,235,579.16              0.75
  13      002024      苏宁易购        1,066,280.00    15,013,222.40              0.74
  14      000538      云南白药          135,916.00    14,537,575.36              0.71
  15      002008      大族激光          269,492.00    14,334,279.48              0.70
  16      000568      泸州老窖          219,072.00    13,332,721.92              0.65
  17      002450        康得新          776,998.00    13,271,125.84              0.65
  18      000338      潍柴动力        1,441,642.00    12,614,367.50              0.62
  19      002475      立讯精密          558,866.00    12,596,839.64              0.62
  20      002142      宁波银行          768,168.00    12,513,456.72              0.61
21      000776      广发证券          914,530.00    12,135,813.10              0.60
22      002594        比亚迪          254,316.00    12,125,786.88              0.60
23      002236      大华股份          501,111.00    11,300,053.05              0.55
24      001979      招商蛇口          590,847.00    11,255,635.35              0.55
25      002466      天齐锂业          223,171.00    11,067,049.89              0.54
26      300003      乐普医疗          277,651.00    10,184,238.68              0.50
27      000661      长春高新          44,189.00    10,061,835.30              0.49
28      002044      美年健康          440,380.00    9,952,588.00              0.49
29      002456      欧菲科技          609,504.00    9,831,299.52              0.48
30      000963      华东医药          203,742.00    9,830,551.50              0.48
31      300124      汇川技术          299,173.00    9,818,857.86              0.48
32      000100      TCL集团        3,287,204.00    9,532,891.60              0.47
33      000063      中兴通讯          723,816.00    9,431,322.48              0.46
34      002422      科伦药业          286,924.00    9,210,260.40              0.45
35      002252      上海莱士          424,303.00    9,109,785.41              0.45
36      002460      赣锋锂业          232,117.00    8,955,073.86              0.44
37      000166      申万宏源        2,007,461.00    8,772,604.57              0.43
38      000540      中天金融        1,748,737.00    8,516,349.19              0.42
39      000423      东阿阿胶          153,066.00    8,236,481.46              0.40
40      002202      金风科技          649,611.00    8,211,083.04              0.40
41      300015      爱尔眼科          252,018.00    8,137,661.22              0.40
42      002075      沙钢股份          417,645.00    7,993,725.30              0.39
43      002739      万达电影          206,797.00    7,864,489.91              0.39
44      000895      双汇发展          295,039.00    7,791,979.99              0.38
45      300408      三环集团          329,069.00    7,733,121.50              0.38
46      002310      东方园林          507,556.00    7,628,566.68              0.37
47      300136      信维通信          240,856.00    7,401,504.88              0.36
48      000413      东旭光电        1,217,210.00    7,376,292.60              0.36
49      000069      华侨城A        1,009,058.00    7,295,489.34              0.36
50      300142      沃森生物          355,521.00    7,103,309.58              0.35
51      000503      国新健康          223,314.00    7,096,918.92              0.35
52      300072      三聚环保          303,527.00    7,066,108.56              0.35
53      300070        碧水源          501,619.00    6,987,552.67              0.34
54      000783      长江证券        1,250,879.00    6,792,272.97              0.33
55      300024        机器人          374,423.00    6,514,960.20              0.32
56      300122      智飞生物          141,332.00    6,464,525.68              0.32
57      000768      中航飞机          400,817.00    6,268,777.88              0.31
58      002241      歌尔股份          614,772.00    6,264,526.68              0.31
59      300347      泰格医药          99,770.00    6,172,769.90              0.30
60      002736      国信证券          673,465.00    6,128,531.50              0.30
61      000977      浪潮信息          251,817.00    6,005,835.45              0.29
62      002572        索菲亚          186,130.00    5,989,663.40              0.29
63      300296        利亚德          455,983.00    5,873,061.04              0.29
64      000157      中联重科        1,425,010.00    5,856,791.10              0.29
65      000625      长安汽车          647,991.00    5,831,919.00              0.29
66      000425      徐工机械        1,341,670.00    5,688,680.80              0.28
67      002410        广联达          202,734.00    5,621,813.82              0.28
68      000703      恒逸石化          374,320.00    5,569,881.60              0.27
69      000830      鲁西化工          325,100.00    5,552,708.00              0.27
70      002049      紫光国微          122,224.00    5,392,522.88              0.26
71      002007      华兰生物          166,277.00    5,347,468.32              0.26
72      002405      四维图新          263,371.00    5,333,262.75              0.26
73      002340        格林美          871,577.00    5,273,040.85              0.26
74      300017      网宿科技          490,245.00    5,250,523.95              0.26
75      300144      宋城演艺          217,451.00    5,110,098.50              0.25
76      002065      东华软件          580,156.00    4,989,341.60              0.24
77      002001      新和成          261,247.00    4,953,243.12              0.24
78      000998      隆平高科          260,535.00    4,913,690.10              0.24
79      002038      双鹭药业          128,469.00    4,880,537.31              0.24
80      002384      东山精密          201,476.00    4,835,424.00              0.24
81      002050      三花智控          256,171.00    4,828,823.35              0.24
82      000786      北新建材          259,185.00    4,802,698.05              0.24
83      002271      东方雨虹          280,945.00    4,778,874.45              0.23
84      002179      中航光电          122,390.00    4,773,210.00              0.23
85      000623      吉林敖东          264,992.00    4,764,556.16              0.23
86      002146      荣盛发展          541,832.00    4,730,193.36              0.23
87      300168      万达信息          229,407.00    4,679,902.80              0.23
88      000418      小天鹅A          67,037.00    4,649,015.95              0.23
89      000728      国元证券          616,311.00    4,560,701.40              0.22
90      000792      盐湖股份          418,673.00    4,530,041.86              0.22
91      002508      老板电器          147,691.00    4,522,298.42              0.22
92      002714      牧原股份          100,546.00    4,470,275.16              0.22
93      002311      海大集团          211,815.00    4,469,296.50              0.22
94      000860      顺鑫农业          117,479.00    4,405,462.50              0.22
95      002092      中泰化学          455,935.00    4,395,213.40              0.22
96      002673      西部证券          578,074.00    4,364,458.70              0.21
97      002797      第一创业          641,679.00    4,344,166.83              0.21
98      002081      金螳螂          429,171.00    4,334,627.10              0.21
99      002589      瑞康医药          315,967.00    4,309,789.88              0.21
100    000630      铜陵有色        1,933,150.00    4,272,261.50              0.21
101    002129      中环股份          544,001.00    4,259,527.83              0.21
102    300253      卫宁健康          342,475.00    4,243,265.25              0.21
103    002078      太阳纸业          436,255.00    4,227,310.95              0.21
104    002217        合力泰          509,715.00    4,205,148.75              0.21
105    002294        信立泰          111,725.00    4,152,818.25              0.20
106    000066      中国长城          579,858.00    4,122,790.38              0.20
107    000513      丽珠集团          92,312.00    4,057,112.40              0.20
108    002195      二三四五          947,871.00    4,056,887.88              0.20
109    000876      新希望          639,474.00    4,054,265.16              0.20
110    000825      太钢不锈          674,337.00    4,046,022.00              0.20
111    000709      河钢股份        1,344,877.00    3,967,387.15              0.19
112    000839      中信国安          833,111.00    3,940,615.03              0.19
113    000050      深天马A          275,909.00    3,923,425.98              0.19
114    002465      海格通信          488,595.00    3,923,417.85              0.19
115    300383      光环新网          291,569.00    3,909,940.29              0.19
116    002176      江特电机          401,864.00    3,906,118.08              0.19
117    000656      金科股份          803,583.00    3,857,198.40              0.19
118    000826      启迪桑德          219,429.00    3,835,618.92              0.19
119    000581      威孚高科          173,045.00    3,826,024.95              0.19
120    002493      荣盛石化          359,442.00    3,709,441.44              0.18
121    000690      宝新能源          532,169.00    3,703,896.24              0.18
122    300146      汤臣倍健          218,201.00    3,622,136.60              0.18
123    300166      东方国信          245,443.00    3,615,375.39              0.18
124    000983      西山煤电          480,659.00    3,609,749.09              0.18
125    002439      启明星辰          169,684.00    3,600,694.48              0.18
126    002624      完美世界          115,093.00    3,569,033.93              0.18
127    002602      世纪华通          109,553.00    3,560,472.50              0.17
128    000961      中南建设          564,156.00    3,559,824.36              0.17
129    002223      鱼跃医疗          181,930.00    3,545,815.70              0.17
130    000566      海南海药          274,239.00    3,534,940.71              0.17
131    000060      中金岭南          724,260.00    3,519,903.60              0.17
132    000488      晨鸣纸业          271,739.00    3,510,867.88              0.17
133    002127      南极电商          373,200.00    3,504,348.00              0.17
134    300009      安科生物          189,665.00    3,497,422.60              0.17
135    000778      新兴铸管          814,163.00    3,484,617.64              0.17
136    002268      卫士通          158,579.00    3,461,779.57              0.17
137    300450      先导智能          112,889.00    3,413,763.36              0.17
138    002035      华帝股份          139,710.00    3,413,115.30              0.17
139    002408      齐翔腾达          277,555.00    3,408,375.40              0.17
140    002019      亿帆医药          192,965.00    3,405,832.25              0.17
141    000039      中集集团          256,021.00    3,399,958.88              0.17
142    300088      长信科技          586,164.00    3,399,751.20              0.17
143    002352      顺丰控股          75,500.00    3,397,500.00              0.17
144    002085      万丰奥威          361,045.00    3,393,823.00              0.17
145    000793      华闻传媒          491,300.00    3,380,144.00              0.17
146    300266      兴源环境          168,392.00    3,366,156.08              0.17
147    002500      山西证券          497,179.00    3,350,986.46              0.16
148    002558      巨人网络          140,880.00    3,350,126.40              0.16
149    000596      古井贡酒          37,600.00    3,338,128.00              0.16
150    002110      三钢闽光          208,100.00    3,335,843.00              0.16
151    000750      国海证券          930,530.00    3,321,992.10              0.16
152    300170      汉得信息          204,156.00    3,315,493.44              0.16
153    000999      华润三九          119,044.00    3,312,994.52              0.16
154    300315      掌趣科技          792,123.00    3,311,074.14              0.16
155    002221      东华能源          337,479.00    3,297,169.83              0.16
156    000997      新大陆          208,193.00    3,279,039.75              0.16
157    002359      北讯集团          166,600.00    3,262,028.00              0.16
158    002640        跨境通          213,563.00    3,207,716.26              0.16
159    002074      国轩高科          223,096.00    3,136,729.76              0.15
160    300433      蓝思科技          149,366.00    3,133,698.68              0.15
161    000887      中鼎股份          216,940.00    3,126,105.40              0.15
162    300418      昆仑万维          165,236.00    3,119,655.68              0.15
163    002470        金正大          453,423.00    3,119,550.24              0.15
164    000040      东旭蓝天          306,828.00    3,098,962.80              0.15
165    300027      华谊兄弟          496,000.00    3,055,360.00              0.15
166    002013      中航机电          402,625.00    3,047,871.25              0.15
167    002371      北方华创          61,033.00    3,031,509.11              0.15
168    000732      泰禾集团          155,495.00    3,024,377.75              0.15
169    002183      怡亚通          452,540.00    3,009,391.00              0.15
170    002185      华天科技          531,650.00    2,998,506.00              0.15
171    300601      康泰生物          48,300.00    2,997,015.00              0.15
172    000671      阳光城          501,741.00    2,995,393.77              0.15
173    300251      光线传媒          292,162.00    2,974,209.16              0.15
174    000402      金融街          368,044.00    2,962,754.20              0.15
175    000988      华工科技          201,549.00    2,912,383.05              0.14
176    002153      石基信息          100,334.00    2,909,686.00              0.14
177    000960      锡业股份          240,947.00    2,893,773.47              0.14
178    300182      捷成股份          381,737.00    2,893,566.46              0.14
179    000686      东北证券          449,347.00    2,880,314.27              0.14
180    000009      中国宝安          583,358.00    2,858,454.20              0.14
181    000938      紫光股份          45,369.00    2,840,099.40              0.14
182    000930      中粮生化          271,793.00    2,799,467.90              0.14
183    000975      银泰资源          275,647.00    2,795,060.58              0.14
184    000008      神州高铁          563,069.00    2,792,822.24              0.14
185    300271      华宇软件          157,098.00    2,777,492.64              0.14
186    002385        大北农          669,819.00    2,766,352.47              0.14
187    300014      亿纬锂能          157,053.00    2,764,132.80              0.14
188    002610      爱康科技        1,313,813.00    2,759,007.30              0.14
189    002273      水晶光电          213,997.00    2,754,141.39              0.14
190    000046      泛海控股          482,781.00    2,747,023.89              0.13
191    002506      协鑫集成          586,500.00    2,744,820.00              0.13
192    000559      万向钱潮          400,621.00    2,724,222.80              0.13
193    000932      华菱钢铁          320,420.00    2,723,570.00              0.13
194    000401      冀东水泥          306,400.00    2,717,768.00              0.13
195    000415      渤海金控          518,114.00    2,714,917.36              0.13
196    300073      当升科技          79,020.00    2,691,421.20              0.13
197    002138      顺络电子          167,363.00    2,679,481.63              0.13
198    002497      雅化集团          253,100.00    2,667,674.00              0.13
199    300324      旋极信息          318,052.00    2,665,275.76              0.13
200    002030      达安基因          171,175.00    2,639,518.50              0.13
201    300274      阳光电源          293,508.00    2,632,766.76              0.13
202    002491      通鼎互联          236,577.00    2,618,907.39              0.13
203    002373      千方科技          200,277.00    2,613,614.85              0.13
204    300413        快乐购            68,847.00    2,612,055.18              0.13
205    000729      燕京啤酒          383,958.00    2,584,037.34              0.13
206    002573      清新环境          222,872.00    2,574,171.60              0.13
207    002032      苏泊尔          49,950.00    2,572,425.00              0.13
208    000970      中科三环          273,264.00    2,555,018.40              0.13
209    300558      贝达药业          45,654.00    2,541,558.18              0.12
210    002147      新光圆成          170,610.00    2,518,203.60              0.12
211    300197      铁汉生态          468,740.00    2,517,133.80              0.12
212    000547      航天发展          321,076.00    2,507,603.56              0.12
213    002280      联络互动          437,578.00    2,502,946.16              0.12
214    300316      晶盛机电          187,890.00    2,497,058.10              0.12
215    000717      韶钢松山          380,000.00    2,492,800.00              0.12
216    000898      鞍钢股份          446,328.00    2,486,046.96              0.12
217    300010        立思辰          202,581.00    2,479,591.44              0.12
218    300287        飞利信          343,461.00    2,469,484.59              0.12
219    000878      云南铜业          257,320.00    2,454,832.80              0.12
220    002353      杰瑞股份          149,862.00    2,435,257.50              0.12
221    002407        多氟多          173,058.00    2,426,273.16              0.12
222    300203      聚光科技          94,466.00    2,418,329.60              0.12
223    002023      海特高新          192,308.00    2,411,542.32              0.12
224    000627      天茂集团          343,054.00    2,408,239.08              0.12
225    000591        太阳能          656,754.00    2,403,719.64              0.12
226    000883      湖北能源          584,608.00    2,402,738.88              0.12
227    002426      胜利精密          666,640.00    2,399,904.00              0.12
228    000598      兴蓉环境          590,018.00    2,395,473.08              0.12
229    002665      首航节能          411,991.00    2,389,547.80              0.12
230    002281      光迅科技          112,683.00    2,388,879.60              0.12
231    002028      思源电气          141,285.00    2,372,175.15              0.12
232    300113      顺网科技          136,158.00    2,370,510.78              0.12
233    002399        海普瑞          106,668.00    2,361,629.52              0.12
234    002174      游族网络          118,399.00    2,356,140.10              0.12
235    002440      闰土股份          201,044.00    2,350,204.36              0.12
236    002396      星网锐捷          114,795.00    2,349,853.65              0.12
237    300033        同花顺            59,944.00    2,330,023.28              0.11
238    002563      森马服饰          162,286.00    2,320,689.80              0.11
239    300133      华策影视          215,227.00    2,292,167.55              0.11
240    002168      深圳惠程          222,712.00    2,289,479.36              0.11
241    000807      云铝股份          441,437.00    2,286,643.66              0.11
242    002411      必康股份          80,485.00    2,280,944.90              0.11
243    002366      台海核电          159,152.00    2,269,507.52              0.11
244    300090      盛运环保          272,624.00    2,268,231.68              0.11
245    000516      国际医学          472,404.00    2,262,815.16              0.11
246    000078      海王生物          470,105.00    2,261,205.05              0.11
247    000089      深圳机场          295,171.00    2,258,058.15              0.11
248    300115      长盈精密          172,899.00    2,242,500.03              0.11
249    300055        万邦达          195,083.00    2,241,503.67              0.11
250    002583        海能达          267,989.00    2,237,708.15              0.11
251    300058      蓝色光标          391,204.00    2,229,862.80              0.11
252    002368      太极股份          76,508.00    2,224,087.56              0.11
253    002383      合众思壮          133,900.00    2,216,045.00              0.11
254    002004      华邦健康          431,056.00    2,189,764.48              0.11
255    000738      航发控制          164,237.00    2,189,279.21              0.11
256    002601      龙蟒佰利          168,800.00    2,182,584.00              0.11
257    002244      滨江集团          417,954.00    2,173,360.80              0.11
258    300618      寒锐钴业          16,880.00    2,166,379.20              0.11
259    002701        奥瑞金          394,558.00    2,154,286.68              0.11
260    002821        凯莱英            24,300.00    2,119,689.00              0.10
261    300355      蒙草生态          352,667.00    2,119,528.67              0.10
262    002600      领益智造          407,920.00    2,117,104.80              0.10
263    300036      超图软件          103,328.00    2,106,857.92              0.10
264    002517      恺英网络          291,755.00    2,097,718.45              0.10
265    002597      金禾实业          103,338.00    2,095,694.64              0.10
266    002131      利欧股份          997,533.00    2,094,819.30              0.10
267    002358      森源电气          139,167.00    2,094,463.35              0.10
268    000799        酒鬼酒            75,000.00    2,081,250.00              0.10
269    000848      承德露露          194,100.00    2,055,519.00              0.10
270    002285        世联行          327,717.00    2,054,785.59              0.10
271    002603      以岭药业          146,875.00    2,053,312.50              0.10
272    000028      国药一致          41,138.00    2,052,786.20              0.10
273    300463      迈克生物          82,032.00    2,045,057.76              0.10
274    000917      电广传媒          354,045.00    2,039,299.20              0.10
275    000981      银亿股份          272,900.00    2,033,105.00              0.10
276    002431      棕榈股份          302,636.00    2,030,687.56              0.10
277    300199      翰宇药业          141,313.00    2,017,949.64              0.10
278    002191      劲嘉股份          270,116.00    2,017,766.52              0.10
279    002341      新纶科技          150,700.00    2,002,803.00              0.10
280    002831      裕同科技          40,000.00    2,000,000.00              0.10
281    002151      北斗星通          77,366.00    1,988,306.20              0.10
282    002152      广电运通          337,736.00    1,985,887.68              0.10
283    300496      中科创达          67,286.00    1,982,918.42              0.10
284    002343      慈文传媒          105,417.00    1,978,677.09              0.10
285    300026      红日药业          540,091.00    1,971,332.15              0.10
286    002262      恩华药业          98,348.00    1,967,943.48              0.10
287    000758      中色股份          436,278.00    1,963,251.00              0.10
288    002595      豪迈科技          112,541.00    1,957,087.99              0.10
289    300118      东方日升          180,855.00    1,953,234.00              0.10
290    002745        木林森          109,600.00    1,949,784.00              0.10
291    300367      东方网力          155,701.00    1,946,262.50              0.10
292    300098        高新兴          243,625.00    1,944,127.50              0.10
293    300159      新研股份          274,411.00    1,942,829.88              0.10
294    002501      利源精制          312,329.00    1,936,439.80              0.10
295    000059      华锦股份          279,001.00    1,922,316.89              0.09
296    000800      一汽轿车          255,797.00    1,913,361.56              0.09
297    002668      奥马电器          95,149.00    1,912,494.90              0.09
298    002670      国盛金控          175,253.00    1,887,474.81              0.09
299    002266      浙富控股          502,689.00    1,885,083.75              0.09
300    002444      巨星科技          170,126.00    1,873,087.26              0.09
301    000902        新洋丰          203,303.00    1,870,387.60              0.09
302    000031      中粮地产          323,309.00    1,868,726.02              0.09
303    300244      迪安诊断          98,275.00    1,868,207.75              0.09
304    002709      天赐材料          48,417.00    1,865,991.18              0.09
305    002477      雏鹰农牧          562,758.00    1,862,728.98              0.09
306    002180        纳思达            67,659.00    1,857,916.14              0.09
307    002051      中工国际          144,740.00    1,846,882.40              0.09
308    300377        赢时胜          135,242.00    1,837,938.78              0.09
309    300285      国瓷材料          90,700.00    1,808,558.00              0.09
310    002025      航天电器          77,562.00    1,791,682.20              0.09
311    000507        珠海港          190,100.00    1,783,138.00              0.09
312    002250      联化科技          201,917.00    1,780,907.94              0.09
313    002108      沧州明珠          302,903.00    1,778,040.61              0.09
314    300101      振芯科技          125,712.00    1,776,310.56              0.09
315    300207        欣旺达          197,042.00    1,775,348.42              0.09
316    002372      伟星新材          100,238.00    1,773,210.22              0.09
317    000027      深圳能源          358,332.00    1,770,160.08              0.09
318    300212        易华录            74,793.00    1,768,854.45              0.09
319    000012      南  玻A          356,823.00    1,766,273.85              0.09
320    000156      华数传媒          182,881.00    1,762,972.84              0.09
321    002505      大康农业          820,383.00    1,755,619.62              0.09
322    300222      科大智能          94,182.00    1,746,134.28              0.09
323    000006      深振业A          297,447.00    1,743,039.42              0.09
324    002716      金贵银业          103,231.00    1,738,410.04              0.09
325    000933      神火股份          361,300.00    1,737,853.00              0.09
326    002128      露天煤业          191,574.00    1,735,660.44              0.09
327    002120      韵达股份          32,693.00    1,734,363.65              0.09
328    002672      东江环保          131,980.00    1,727,618.20              0.08
329    000926      福星股份          238,983.00    1,718,287.77              0.08
330    300053        欧比特          148,106.00    1,718,029.60              0.08
331    000831      五矿稀土          147,400.00    1,715,736.00              0.08
332    002839      张家港行          281,200.00    1,712,508.00              0.08
333    002390      信邦制药          232,552.00    1,702,280.64              0.08
334    002056      横店东磁          242,763.00    1,701,768.63              0.08
335    000718      苏宁环球          463,195.00    1,699,925.65              0.08
336    000666      经纬纺机          93,800.00    1,695,904.00              0.08
337    002699      美盛文化          90,004.00    1,688,475.04              0.08
338    000036      华联控股          282,188.00    1,676,196.72              0.08
339    002449      国星光电          156,621.00    1,666,447.44              0.08
340    300145      中金环境          212,500.00    1,663,875.00              0.08
341    300294      博雅生物          53,443.00    1,656,198.57              0.08
342    002091      江苏国泰          260,500.00    1,654,175.00              0.08
343    002155      湖南黄金          241,629.00    1,652,742.36              0.08
344    300459      金科文化          170,700.00    1,648,962.00              0.08
345    300628      亿联网络          25,000.00    1,647,750.00              0.08
346    300068      南都电源          137,104.00    1,642,505.92              0.08
347    000723      美锦能源          302,100.00    1,640,403.00              0.08
348    300257      开山股份          107,098.00    1,637,528.42              0.08
349    000681      视觉中国          56,400.00    1,618,680.00              0.08
350    000021        深科技          237,242.00    1,617,990.44              0.08
351    002389      南洋科技          117,200.00    1,586,888.00              0.08
352    000528      柳    工          147,300.00    1,577,583.00              0.08
353    002157      正邦科技          387,379.00    1,576,632.53              0.08
354    300002      神州泰岳          376,074.00    1,568,228.58              0.08
355    002292      奥飞娱乐          173,659.00    1,550,774.87              0.08
356    000563      陕国投A          455,766.00    1,549,604.40              0.08
357    000400      许继电气          198,042.00    1,546,708.02              0.08
358    000685      中山公用          194,001.00    1,546,187.97              0.08
359    002089      新海宜          254,796.00    1,541,515.80              0.08
360    002036      联创电子          117,308.00    1,539,080.96              0.08
361    000727      华东科技          816,944.00    1,535,854.72              0.08
362    000935      四川双马          99,100.00    1,534,068.00              0.08
363    000989      九芝堂          80,700.00    1,525,230.00              0.07
364    300078      思创医惠          160,828.00    1,524,649.44              0.07
365    000587      金洲慈航          305,692.00    1,516,232.32              0.07
366    002424      贵州百灵          132,928.00    1,510,062.08              0.07
367    002400      省广集团          465,065.00    1,502,159.95              0.07
368    002048      宁波华翔          121,553.00    1,498,748.49              0.07
369    002419      天虹股份          102,300.00    1,493,580.00              0.07
370    002421      达实智能          368,497.00    1,492,412.85              0.07
371    000712      锦龙股份          149,386.00    1,490,872.28              0.07
372    000034      神州数码          92,963.00    1,485,548.74              0.07
373    002354      天神娱乐          159,747.00    1,479,257.22              0.07
374    000090      天健集团          236,700.00    1,467,540.00              0.07
375    002123      梦网集团          164,965.00    1,466,538.85              0.07
376    300001        特锐德          128,718.00    1,462,236.48              0.07
377    002299      圣农发展          93,549.00    1,449,074.01              0.07
378    000869      张  裕A          36,204.00    1,443,091.44              0.07
379    002512      达华智能          147,317.00    1,428,974.90              0.07
380    300323      华灿光电          110,300.00    1,425,076.00              0.07
381    002437      誉衡药业          228,603.00    1,417,338.60              0.07
382    002237      恒邦股份          155,188.00    1,416,866.44              0.07
383    002596      海南瑞泽          137,100.00    1,406,646.00              0.07
384    002002      鸿达兴业          305,079.00    1,406,414.19              0.07
385    000555      神州信息          105,787.00    1,404,851.36              0.07
386    300020      银江股份          147,690.00    1,404,531.90              0.07
387    002664      长鹰信质          55,800.00    1,400,580.00              0.07
388    000088      盐田港          212,059.00    1,397,468.81              0.07
389    000937      冀中能源          339,916.00    1,397,054.76              0.07
390    002544      杰赛科技          101,840.00    1,394,189.60              0.07
391    002468      申通快递          81,100.00    1,390,865.00              0.07
392    002055      得润电子          87,156.00    1,390,138.20              0.07
393    000667      美好置业          644,435.00    1,372,646.55              0.07
394    000426      兴业矿业          190,380.00    1,372,639.80              0.07
395    002047      宝鹰股份          234,019.00    1,371,351.34              0.07
396    002073      软控股份          238,196.00    1,369,627.00              0.07
397    002812      创新股份          27,800.00    1,365,814.00              0.07
398    300188      美亚柏科          74,500.00    1,363,350.00              0.07
399    000979      中弘股份        1,343,975.00    1,357,414.75              0.07
400    300038        梅泰诺          126,700.00    1,350,622.00              0.07
401    300083      劲胜智能          277,308.00    1,336,624.56              0.07
402    000921      海信科龙          128,900.00    1,335,404.00              0.07
403    002555      三七互娱          109,851.00    1,334,689.65              0.07
404    002635      安洁科技          77,537.00    1,333,636.40              0.07
405    002249      大洋电机          309,241.00    1,332,828.71              0.07
406    002242      九阳股份          75,055.00    1,327,722.95              0.07
407    000901      航天科技          132,079.00    1,323,431.58              0.06
408    300085        银之杰          100,848.00    1,309,007.04              0.06
409    000592      平潭发展          460,506.00    1,307,837.04              0.06
410    000158      常山北明          188,584.00    1,295,572.08              0.06
411    000687      华讯方舟          139,443.00    1,284,270.03              0.06
412    000877      天山股份          189,960.00    1,282,230.00              0.06
413    002245      澳洋顺昌          197,616.00    1,278,575.52              0.06
414    002308      威创股份          153,984.00    1,278,067.20              0.06
415    002043      兔宝宝          166,198.00    1,273,076.68              0.06
416    000980      众泰汽车          178,631.00    1,270,066.41              0.06
417    002233      塔牌集团          111,000.00    1,269,840.00              0.06
418    002434        万里扬          144,100.00    1,265,198.00              0.06
419    002303        美盈森          238,487.00    1,259,211.36              0.06
420    000910      大亚圣象          74,100.00    1,252,290.00              0.06
421    002503        搜于特          356,980.00    1,249,430.00              0.06
422    002429      兆驰股份          503,639.00    1,249,024.72              0.06
423    000822      山东海化          178,700.00    1,245,539.00              0.06
424    002657      中科金财          78,405.00    1,241,935.20              0.06
425    000061      农产品          228,078.00    1,231,621.20              0.06
426    002773      康弘药业          23,595.00    1,227,175.95              0.06
427    000762      西藏矿业          126,475.00    1,217,954.25              0.06
428    002608      江苏国信          176,506.00    1,217,891.40              0.06
429    002145      中核钛白          327,995.00    1,207,021.60              0.06
430    300431      暴风集团          78,674.00    1,194,271.32              0.06
431    002643      万润股份          159,601.00    1,192,219.47              0.06
432    002841      视源股份          22,302.00    1,191,149.82              0.06
433    300156      神雾环保          178,103.00    1,187,947.01              0.06
434    002428      云南锗业          151,800.00    1,171,896.00              0.06
435    000539      粤电力A          272,590.00    1,155,781.60              0.06
436    002642        荣之联          125,699.00    1,155,173.81              0.06
437    002542      中化岩土          215,000.00    1,148,100.00              0.06
438    000600      建投能源          205,938.00    1,147,074.66              0.06
439    000016      深康佳A          216,000.00    1,134,000.00              0.06
440    002489      浙江永强          310,711.00    1,130,988.04              0.06
441    000990      诚志股份          80,400.00    1,125,600.00              0.06
442    002143      印纪传媒          92,449.00    1,117,708.41              0.05
443    000155      川化股份          198,700.00    1,114,707.00              0.05
444    300364      中文在线          158,292.00    1,114,375.68              0.05
445    300273      和佳股份          164,310.00    1,114,021.80              0.05
446    300075      数字政通          82,427.00    1,111,940.23              0.05
447    002061      浙江交科          106,000.00    1,109,820.00              0.05
448    002010      传化智联          90,634.00    1,101,203.10              0.05
449    000062      深圳华强          55,806.00    1,093,797.60              0.05
450    300134      大富科技          120,758.00    1,079,576.52              0.05
451    000939      凯迪生态          557,302.00    1,075,592.86              0.05
452    002251      步步高          93,900.00    1,068,582.00              0.05
453    000049      德赛电池          37,670.00    1,063,047.40              0.05
454    000710      贝瑞基因          20,900.00    1,052,524.00              0.05
455    300308      中际旭创          17,500.00    1,050,700.00              0.05
456    000537      广宇发展          108,800.00    1,048,832.00              0.05
457    300474        景嘉微            22,505.00    1,046,032.40              0.05
458    002011      盾安环境          162,900.00    1,042,560.00              0.05
459    000553      沙隆达A          65,400.00    1,033,974.00              0.05
460    002482      广田集团          170,830.00    1,019,855.10              0.05
461    002807      江阴银行          180,200.00    1,012,724.00              0.05
462    002681      奋达科技          116,609.00    1,009,833.94              0.05
463    002156      通富微电          92,700.00    1,003,941.00              0.05
464    002302      西部建设          92,500.00      996,225.00              0.05
465    002402        和而泰          119,500.00      991,850.00              0.05
466    002212      南洋股份          82,400.00      979,736.00              0.05
467    300458      全志科技          53,713.00      962,536.96              0.05
468    300310      宜通世纪          150,470.00      959,998.60              0.05
469    300317      珈伟股份          79,921.00      951,059.90              0.05
470    002509      天广中茂          325,700.00      947,787.00              0.05
471    002190      成飞集成          55,162.00      942,718.58              0.05
472    000959      首钢股份          228,750.00      940,162.50              0.05
473    002625      光启技术          78,236.00      916,143.56              0.04
474    002522      浙江众成          140,872.00      911,441.84              0.04
475    000612      焦作万方          171,510.00      900,427.50              0.04
476    002916      深南电路          14,100.00      895,491.00              0.04
477    002261      拓维信息          192,716.00      886,493.60              0.04
478    300373      扬杰科技          30,500.00      872,300.00              0.04
479    300054      鼎龙股份          99,000.00      863,280.00              0.04
480    300291      华录百纳          121,763.00      858,429.15              0.04
481    002320      海峡股份          44,700.00      847,065.00              0.04
482    000615      京汉股份          133,400.00      839,086.00              0.04
483    300699      光威复材          18,500.00      836,200.00              0.04
484    000806      银河生物          192,031.00      831,494.23              0.04
485    002222      福晶科技          63,300.00      825,432.00              0.04
486    300353      东土科技          61,700.00      789,143.00              0.04
487    300676      华大基因            8,100.00      784,161.00              0.04
488    000789        万年青            70,900.00      775,646.00              0.04
489    002648      卫星石化          69,800.00      769,894.00              0.04
490    000564      供销大集          158,700.00      758,586.00              0.04
491    000525      红太阳          44,700.00      757,665.00              0.04
492    001965      招商公路          92,500.00      752,950.00              0.04
493    300116      坚瑞沃能          266,380.00      735,208.80              0.04
494    000987      越秀金控          86,640.00      680,990.40              0.03
495    300666      江丰电子          11,900.00      656,047.00              0.03
496    002920      德赛西威          20,800.00      621,920.00              0.03
497    000693      *ST华泽          159,528.00      528,037.68              0.03
498    002080      中材科技          58,900.00      500,650.00              0.02
499    300226      上海钢联            7,400.00      442,890.00              0.02
500    000617      中油资本          38,501.00      432,751.24              0.02
501    000766      通化金马          29,100.00      345,708.00              0.02
502    002911      佛燃股份          15,000.00      334,950.00              0.02
503    002907      华森制药            8,800.00      247,016.00              0.01
504    300747      锐科激光            1,543.00      123,995.48              0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                    金额单位:人民币元
  序号      股票代码        股票名称          本期累计买入金额      占期初基金资产
                                                                      净值比例(%)
  1        000333          美的集团                    37,065,491.39            1.58
  2        000651          格力电器                    35,390,862.15            1.51
  3        002415          海康威视                    21,121,987.63            0.90
  4        000858          五粮液                    20,833,176.13            0.89
  5        000725          京东方A                    18,314,725.08            0.78
  6        000002          万  科A                    17,965,427.22            0.77
  7        000001          平安银行                    14,636,000.00            0.63
  8        300498          温氏股份                    12,569,682.91            0.54
  9        002304          洋河股份                    10,719,575.47            0.46
  10        002230          科大讯飞                    8,667,567.97            0.37
  11        300059          东方财富                    8,475,255.16            0.36
  12        002027          分众传媒                    7,834,209.82            0.33
  13        000776          广发证券                    7,633,540.85            0.33
  14        002142          宁波银行                    7,253,855.35            0.31
  15        002024          苏宁易购                    7,163,641.00            0.31
  16        000568          泸州老窖                    6,951,926.00            0.30
  17        001979          招商蛇口                    6,812,032.00            0.29
  18        002594          比亚迪                      6,804,751.99            0.29
  19        002008          大族激光                    6,795,478.35            0.29
  20        002450          康得新                      6,792,689.71            0.29
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                    金额单位:人民币元
  序号      股票代码        股票名称          本期累计卖出金额      占期初基金资产
                                                                      净值比例(%)
  1        000333          美的集团                    38,204,639.26            1.63
  2        000651          格力电器                    36,888,133.76            1.58
  3        000858          五粮液                    22,821,470.97            0.98
  4        002415          海康威视                    19,753,577.81            0.84
  5        000002          万  科A                    18,533,894.77            0.79
  6        000725          京东方A                    17,285,168.00            0.74
  7        000001          平安银行                    14,718,440.50            0.63
  8        300498          温氏股份                    12,990,092.95            0.56
  9        002304          洋河股份                    11,416,136.02            0.49
  10        002230          科大讯飞                    8,474,318.97            0.36
  11        002466          天齐锂业                    8,394,516.65            0.36
  12        002027          分众传媒                    8,179,127.00            0.35
  13        000568          泸州老窖                    7,589,061.00            0.32
  14        000776          广发证券                    7,391,086.00            0.32
  15        002024          苏宁易购                    7,366,265.13            0.31
  16        000538          云南白药                    7,355,514.87            0.31
  17        002008          大族激光                    7,332,248.15            0.31
  18        002594          比亚迪                      7,245,000.38            0.31
  19        300104          乐视网                      6,923,129.00            0.30
  20        300059          东方财富                    6,922,399.00            0.30
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                        单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额                                            1,058,546,951.36
卖出股票的收入(成交)总额                                            1,040,829,111.93
    注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

    根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
                                                                        单位:人民币元
序号                  名称                                  金额
  1    存出保证金                                                        411,275.39
  2    应收证券清算款                                                  30,523,981.85
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                            38,121.52
  5    应收申购款                                                          30,345.85
  6    其他应收款                                                                -
  7    待摊费用                                                                  -
  8    其他                                                                      -
  9    合计                                                            31,003,724.61
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                                8  基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                          份额单位:份
                                                      持有人结构
            持有人  户均持有的          机构投资者                个人投资者
份额级别
          户数(户)  基金份额                      占总份                    占总份
                                    持有份额                  持有份额
                                                    额比例                    额比例
申万深成  8,807    50,877.12      49,375,137.26  11.02%  398,699,674.95  88.98%
深成指A  2,425    732,464.54    1,470,684,048.00  82.80%  305,542,464.00  17.20%
深成指B  24,648    72,063.72      68,431,522.00    3.85%  1,707,794,990.00  96.15%
  合计    33,584    119,120.05    1,588,490,707.26  39.71%  2,412,037,128.95  60.29%
    注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。
8.2期末上市基金前十名持有人
深成指A
序号                        持有人名称                        持有份额(份)占上市总
                                                                              份额比例
  1  工银瑞信基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司        266,431,178.00  15.00%
  2  中意人寿保险有限公司                                    230,582,893.00  12.98%
  3  工银瑞信基金-交通银行-工银瑞信投资管理有限公司        128,776,000.00    7.25%
  4  中意人寿保险有限公司-分红-团体年金                    103,825,661.00    5.85%
  5  广发基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司              86,205,140.00    4.85%
  6  广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司            82,877,609.00    4.67%
  7  中意资产管理有限责任公司-自有资金                        73,002,222.00    4.11%
  8  广发基金-工商银行-东兴证券股份有限公司                  65,948,225.00    3.71%
  9  中国国际金融股份有限公司                                  34,386,331.00    1.94%
10  中银保险有限公司                                          31,940,570.00    1.80%
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
深成指B

序号                        持有人名称                        持有份额(份)占上市总
                                                                              份额比例
  1  李圣林                                                    67,195,516.00    3.78%
  2  赵刚                                                      31,251,574.00    1.76%
  3  唐志军                                                    23,000,000.00    1.29%
  4  国泰基金-工商银行-国泰基金-天鑫多策略1号资产管理计划  19,891,700.00    1.12%
  5  申万宏源证券有限公司                                      19,000,000.00    1.07%
  6  梁健仪                                                    17,624,550.00    0.99%
  7  周沫                                                      15,106,100.00    0.85%
  8  王冠崴                                                    13,341,700.00    0.75%
  9  段莉莉                                                    12,544,817.00    0.71%
10司徒霭慈                                                    9,563,144.00    0.54%
    注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
        项目                份额级别        持有份额总数(份)    占基金总份额比例
                            申万深成                          -                  -
基金管理人所有从业人        深成指A                          -                  -
    员持有本基金            深成指B                          -                  -
                              合计                            -                  -
    注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
          项目                份额级别          持有基金份额总量的数量区间(万份)
                              申万深成                          0
本公司高级管理人员、基        深成指A                          0
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金              深成指B                          0
                                合计                            0
                              申万深成                          0
本基金基金经理持有本开        深成指A                          0
放式基金                      深成指B                          0
                                合计                            0
                                9开放式基金份额变动
                                                                              单位:份
            项目                  申万深成          深成指A          深成指B
本报告期期初基金份额总额          181,750,636.64    1,804,386,910.00  1,804,386,910.00
本报告期基金总申购份额            2,167,444,883.87                  -                -
减:本报告期基金总赎回份额        2,099,188,486.28                  -                -
本报告期基金拆分变动份额          198,067,777.98      -28,160,398.00    -28,160,398.00
本报告期期末基金份额总额          448,074,812.21    1,776,226,512.00  1,776,226,512.00
    注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
                                  10  重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的监事由杉崎干雄先生变更为糠信英树先生。
    2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
    报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
                                                                    金额单位:人民币元
                交易              股票交易              应支付该券商的佣金
  券商名称    单元                    占当期股票成              占当期佣金  备注
                          成交金额                        佣金
                数量                    交总额的比例              总量的比例
安信证券          1    409,016,329.94        19.49%  372,737.76      19.49%    -
中泰证券          1    341,144,513.90        16.26%  310,890.67      16.26%    -
东方财富证券      1    318,611,411.55        15.19%  290,354.59      15.19%    -
华信证券          1    225,490,053.33        10.75%  205,491.04      10.75%    -

东吴证券          1    196,260,464.55          9.35%  178,854.18      9.35%    -
兴业证券          1    134,464,007.91          6.41%  122,537.97      6.41%    -
海通证券          1    120,274,131.89          5.73%  109,606.30      5.73%    -
光大证券          1    109,876,225.69          5.24%  100,130.56      5.24%    -
申万宏源          3    65,584,969.90          3.13%    59,768.17      3.13%    -
中信建投          1    62,080,351.66          2.96%    56,574.30      2.96%  新增
广发证券          1    60,244,471.14          2.87%    54,900.90      2.87%    -
国金证券          2    55,146,530.58          2.63%    50,256.30      2.63%    -
华泰证券          1                -              -          -          -    -
中银国际          1                -              -          -          -    -
招商证券          1                -              -          -          -    -
平安证券          1                -              -          -          -    -
东北证券          1                -              -          -          -    -
红塔证券          1                -              -          -          -    -
东方证券          1                -              -          -          -    -
银河证券          1                -              -          -          -    -
中投证券          1                -              -          -          -    -
中金公司          1                -              -          -          -    -
渤海证券          1                -              -          -          -    -
民生证券          1                -              -          -          -    -
天风证券          2                -              -          -          -    -
华融证券          2                -              -          -          -    -
东海证券          1                -              -          -          -    -
长城证券          1                -              -          -          -    -
西部证券          1                -              -          -          -    -
国泰君安          1                -              -          -          -    -
国信证券          1                -              -          -          -    -
中信证券          1                -              -          -          -    -
五矿证券          1                -              -          -          -    -
东兴证券          1                -              -          -          -    -
广州证券          1                -              -          -          -    -
西南证券          2                -              -          -          -    -
    注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
10.8其他重大事件
序号                      公告事项                      法定披露方式  法定披露日期
  1  关于旗下开放式基金2017年年度最后一个交易日基金资  中国证券报、  2018-01-02
      产净值和基金份额净值的公告                        证券日报

2  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算  中国证券报、  2018-01-03
    业务期间深成指A停复牌的公告                      证券日报
3  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、  2018-01-04
    额2018年度约定年基准收益率变更的公告              证券日报
4  关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公  中国证券报、  2018-01-04
    司开展的费率优惠活动的公告                        证券日报
5  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算  中国证券报、  2018-01-04
    结果及恢复交易的公告                              证券日报
6  关于深成指A定期份额折算后前收盘价调整的公告      中国证券报、  2018-01-04
                                                        证券日报
    关于旗下部分开放式基金在上海利得基金销售有限公司  中国证券报、
7  开通转换业务及参加上海利得基金销售有限公司开展的  证券日报      2018-01-05
    转换费率优惠活动的公告
    关于旗下部分开放式基金新增财通证券股份有限公司为  中国证券报、
8  代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加财通证券  证券日报      2018-01-15
    股份有限公司开展的费率优惠活动的公告
9  关于旗下部分开放式基金参加北京展恒基金销售股份有  中国证券报、  2018-01-30
    限公司开展的费率优惠活动的公告                    证券日报
10  关于调整旗下部分开放式基金在深圳市新兰德证券投资  中国证券报、  2018-02-01
    咨询有限公司的申购、赎回及最低持有份额下限的公告  证券日报
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
11  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-02-01
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
12  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-02-07
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
13  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-02-08
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
14  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-02-09
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
15  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、  2018-02-10
    额发生极端情况的风险提示公告                      证券日报
16  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份  中国证券报、  2018-02-10
    额发生极端情况的风险提示公告                      证券日报
17  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况  中国证券报、  2018-02-10
    下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告        证券日报
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况  中国证券报、
18  后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额  证券日报      2018-02-13
    (场内简称“深成指B”)净值计算方法的公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
19  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-02-14
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告

    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
20  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-02-22
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
21  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-02-23
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
22  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-02-24
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
23  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-03-06
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
24  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-03-21
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
25  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-03-24
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
26  关于旗下部分开放式基金修改基金合同的公告          中国证券报、  2018-03-24
                                                        证券日报
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
27  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-03-27
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
28  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-03-28
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级
29  证券投资基金之申万收益份额(场内简称“深成指A”)、  中国证券报、  2018-03-29
    申万进取份额(场内简称“深成指B”)可能发生极端情况  证券日报
    的风险提示公告
    关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有  中国证券报、
30  限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公  证券日报      2018-03-29
    告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
31  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-03-30
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
32  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-04-04
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
33  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-04-09
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
34  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、  2018-04-10
    额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报

    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
35  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-04-11
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
36  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-04-13
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
37  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-04-14
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
38  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-04-17
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
39  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-04-18
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
40  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-04-19
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
41  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-04-20
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
42  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-04-21
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
43  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份  中国证券报、  2018-04-24
    额发生极端情况的风险提示公告                      证券日报
44  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况  中国证券报、  2018-04-24
    下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告        证券日报
45  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、  2018-04-24
    额发生极端情况的风险提示公告                      证券日报
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况  中国证券报、
46  后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额  证券日报      2018-04-25
    (场内简称“深成指B”)净值计算方法的公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
47  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-04-26
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
48  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、  2018-04-27
    额发生极端情况的风险提示公告                      证券日报
49  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份  中国证券报、  2018-04-27
    额发生极端情况的风险提示公告                      证券日报
50  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况  中国证券报、  2018-04-27
    下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告        证券日报
51  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况  中国证券报、  2018-05-04
    后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额  证券日报
    (场内简称“深成指B”)净值计算方法的公告
52  关于旗下部分分级基金交易价格波动风险提示公告      中国证券报、  2018-05-07
                                                        证券日报
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
53  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-07
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
54  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-08
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
55  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-09
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于旗下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为代
    销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加南京苏宁基  中国证券报、
56  金销售有限公司开展的费率优惠活动及调整部分基金在  证券日报      2018-05-09
    南京苏宁基金销售有限公司申购金额、赎回份额、最低持
    有份额下限的公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
57  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-10
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
58  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-11
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
59  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-12
    成指B”)可能发生
60  申万菱信深证成指分级证券投资基金暂停大额申购、定期  中国证券报、  2018-05-12
    定额投资及转换转入业务的公告                      证券日报
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
61  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-15
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
62  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-16
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
63  关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司开展  中国证券报、  2018-05-17
    的费率优惠活动的公告                              证券日报
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
64  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-17
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
    关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
65  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-18
    成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
66  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、  2018-05-19
      额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报
      成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
  67  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-22
      成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
  68  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-23
      成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
  69  关于旗下部分分级基金交易价格波动风险提示公告      中国证券报、  2018-05-24
                                                          证券日报
      关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
  70  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-24
      成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
  71  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-25
      成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
  72  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-26
      成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、
  73  额(场内简称“深成指A”)、申万进取份额(场内简称“深  证券日报      2018-05-29
      成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告
      关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为代  中国证券报、
  74  销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加上海基煜基  证券日报      2018-05-29
      金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告
  75  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份  中国证券报、  2018-05-30
      额发生极端情况的风险提示公告                      证券日报
  76  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份  中国证券报、  2018-05-30
      额发生极端情况的风险提示公告                      证券日报
  77  关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况  中国证券报、  2018-05-30
      下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告        证券日报
      关于旗下部分基金新增上海挖财基金销售有限公司为代
      销机构并开通定期定额投资、转换业务并参加上海挖财基  中国证券报、
  78  金销售有限公司开展的费率优惠活动及调整部分基金在  证券日报      2018-06-08
      上海挖财基金销售有限公司申购金额、赎回份额、最低持
      有份额下限的公告
  79  关于旗下部分基金参加大泰金石基金销售有限公司开展  中国证券报、  2018-06-27
      的费率优惠活动的公告                              证券日报
                          11影响投资者决策的其他重要信息
    根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及本基金《基金合同》的约定,本基金以2018年1月2日为折算基准日对该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额(包
括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于2017年12月27日、2018年1月3日、2018年1月4日发布的公告。
    根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破0.1000元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。本报告期内,本基金发生了四次《基金合同》约定的极端情况并采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。由于深证成指的回涨,本基金在上述极端情况发生后均恢复到《基金合同》约定的正常情况,自恢复日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值恢复按正常情况下的基金份额净值计算原则计算。详见本基金管理人发布的相关公告。
    根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,对已经成立的开放式基金,原基金合同内容不符合《管理规定》的,应当在《管理规定》施行之日起6个月内,修改基金合同并公告。经与相应基金托管人协商一致,并报监管机构备案,本基金管理人对本基金基金合同相关条款进行修改,本次基金合同的修改内容包括释义、申购和赎回、基金的估值、基金的投资和信息披露等条款。详见本基金管理人于2018年3月24日发布的公告。
                                  12  备查文件目录
12.1备查文件目录
    基金合同;
    招募说明书及其定期更新;
    发售公告;
    成立公告;
    开放日常交易业务公告;
    定期报告;
    其他临时公告。
12.2存放地点
    上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路100号11层。
12.3查阅方式
    上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com.
                                                              申万菱信基金管理有限公司
                                                                二〇一八年八月二十七日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈