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申万菱信申万进取(150023)

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基金公告

深成指分级:2019年第2季度报告

公告日期:2019-07-16

申万菱信深证成指分级证券投资基金
      2019年第2季度报告
        2019年6月30日
    基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一九年七月十六日

                            §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
                          §2基金产品概况
基金简称          申万菱信深证成指分级
场内简称          申万深成
基金主代码        163109
基金运作方式      契约型开放式
基金合同生效日    2010年10月22日
报告期末基金份额  5,318,635,152.17份
总额
投资目标          本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数
                  量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比
                  较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不
                  超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
投资策略          本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及

                  其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及
                  其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊
                  情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其
                  他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能
                  贴近标的指数的表现。
业绩比较基准      95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率
基金管理人        申万菱信基金管理有限公司
基金托管人        中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基
                      申万深成        深成指A          深成指B
金简称
下属分级基金的场
                      申万深成        深成指A          深成指B
内简称
下属分级基金的交
                      163109          150022            150023
易代码
报告期末下属分级  210,676,232.17  2,553,979,460.00  2,553,979,460.00
基金的份额总额          份              份                份
下属分级基金的风  申万深成份额为
险收益特征        常规指数基金份                    深成指B份额由于
                  额,具有较高风                    具有杠杆特性,具
                  险、较高预期收  深成指A份额风险  有高风险高收益的
                  益的特征,其风  和预期收益与债券  特征,其风险和预
                  险和预期收益均  型基金相近。      期收益要高于一般
                  高于货币市场基                    的股票型指数基金。
                  金和债券型基金。
                    §3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
                                                        单位:人民币元
                                              报告期
        主要财务指标
                                (2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益                                    -18,572,049.44
2.本期利润                                          -172,491,210.42
3.加权平均基金份额本期利润                                  -0.0331
4.期末基金资产净值                                2,681,641,216.89
5.期末基金份额净值                                          0.5042
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                      净值增  业绩比较  业绩比较基
            净值增
  阶段              长率标  基准收益  准收益率标  ①-③  ②-④
            长率①
                      准差②    率③      准差④
过去三个月  -6.37%  1.70%    -6.95%      1.74%    0.58%  -0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                  申万菱信深证成指分级证券投资基金
          累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
              (2010年10月22日至2019年6月30日)

                          §4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
                任本基金的基金经理期限  证券
姓名  职务                            从业          说明
                任职日期    离任日期
                                        年限
                                                龚丽丽女士,硕士研究
                                                生。2011年起从事金融
                                                相关工作,曾任华泰柏
                                                瑞基金研究员、专户经
                                                理、基金经理等。
                                                2017年8月加入申万菱
        本基                                  信基金管理有限公司,
龚丽  金基                                  现任申万菱信中小板指
  丽    金经  2017-12-26      -      8年  数证券投资基金
        理                                    (LOF)、申万菱信中
                                                证申万证券行业指数分
                                                级证券投资基金、申万
                                                菱信深证成指分级证券
                                                投资基金、申万菱信中
                                                证环保产业指数分级证
                                                券投资基金、申万菱信
                                                上证50交易型开放式

                                                指数发起式证券投资基
                                                金基金经理。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
  本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了
《公平交易办法》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
  在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。
  在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
  在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工
作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。
  本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
  本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
  本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年二季度,受中美贸易摩擦阶段加剧的冲击,市场整体下行:上证综指和深证成指分别下跌3.62%和7.35%。但市场风格有所分化:直接受制于贸易摩擦的中小创股票跌幅最大,其中中小板指下跌10.99%,创业板指下跌
10.75%。而以上证50为代表的大盘蓝筹股逆势上行,涨幅3.24%。行业方面,食品饮料(+12.14%)、家用电器(+2.54%)、银行(+1.26%)、非银金融
(+0.82%)和休闲服务(+0.60%)表现最佳。
  操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。本基金产品在申万菱信深证成指指数分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指A份额和深成指B份额。深成指A和深成指B份额之比为1:1。深成指B份额是在发生合同约定的极端情景后,不进
行重新折算,其净值按照母基金净值波动与深成指A份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。
  作为被动投资的基金产品,申万菱信深证成指指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
  2019年二季度深证成指指数期间表现为-7.35%,基金业绩基准表现为-
6.95%,申万菱信深证成指指数分级基金净值期间表现为-6.37%,领先业绩基准0.58%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  无。
                          §5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
                                                          占基金总资
序号              项目                  金额(元)
                                                        产的比例(%)
1  权益投资                        2,496,493,581.02        92.97
      其中:股票                      2,496,493,581.02        92.97
2  固定收益投资                                    -            -
      其中:债券                                      -            -
      资产支持证券                                    -            -
3    贵金属投资                                    -            -
4  金融衍生品投资                                  -            -
5  买入返售金融资产                                -            -
      其中:买断式回购的买入返售金融
                                                      -            -
      资产
6  银行存款和结算备付金合计          186,522,394.52        6.95

7  其他各项资产                        2,222,013.36        0.08
8  合计                            2,685,237,988.90      100.00
注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                        占基金资产净
代码            行业类别              公允价值(元)
                                                        值比例(%)
A农、林、牧、渔业                      75,370,536.39        2.81
B采矿业                                20,258,740.18        0.76
C制造业                            1,588,664,202.19      59.24
D电力、热力、燃气及水生产和供应业      26,152,536.50        0.98
E建筑业                                15,142,960.46        0.56
F批发和零售业                          48,635,077.88        1.81
G交通运输、仓储和邮政业                25,740,544.91        0.96
H住宿和餐饮业                                      -          -
I信息传输、软件和信息技术服务业      238,500,192.75        8.89
J金融业                              178,847,180.64        6.67
K房地产业                            130,108,616.47        4.85
L租赁和商务服务业                      41,446,520.84        1.55
M科学研究和技术服务业                  10,129,808.00        0.38
N水利、环境和公共设施管理业            16,144,556.82        0.60
O居民服务、修理和其他服务业                        -          -
P教育                                  3,770,258.00        0.14
Q卫生和社会工作                        39,859,065.63        1.49
R文化、体育和娱乐业                    33,627,811.18        1.25
S综合                                  4,094,972.18        0.15
    合计                              2,496,493,581.02      93.10
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序  股票代                                          占基金资产净
              股票名称    数量(股)    公允价值(元)
号    码                                              值比例(%)

1  000651  格力电器  1,783,923.00  98,115,765.00          3.66
2  000333  美的集团  1,880,009.00  97,497,266.74          3.64
3  000858  五粮液    685,685.00  80,876,545.75          3.02
4  300498  温氏股份  1,466,239.00  52,579,330.54          1.96
5  000002  万科A  1,775,955.00  49,389,308.55          1.84
6  000001  平安银行  3,129,295.00  43,121,685.10          1.61
7  002415  海康威视  1,335,391.00  36,830,083.78          1.37
8  000725  京东方A  9,681,971.00  33,305,980.24          1.24
9  000063  中兴通讯    923,116.00  30,028,963.48          1.12
10  300059  东方财富  1,956,454.00  26,509,951.70          0.99
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
5.10.3本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除平安银行(000001.SZ)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
  中国银行保险监督管理委员会天津监管局在2018年7月10日发布了一份“天津银监局行政处罚信息公开表”。经查明,平安银行贷前调查不到位,向环保未达标的企业提供融资;贷后管理失职,流动资金贷款被挪用而受到天津监管局的行政处罚,合计处罚款50万元。
  上述证券为本基金业绩基准的成份股,因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以上述证券收到监管部门行政处罚的情形不会影响本基金的投资决策。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号          名称                          金额(元)
  1  存出保证金                                          85,591.53
  2  应收证券清算款                                    2,039,504.98
  3  应收股利                                                    -
  4  应收利息                                            38,291.50
  5  应收申购款                                          58,625.35
  6  其他应收款                                                  -
  7    待摊费用                                                    -
  8  其他                                                        -
  9  合计                                              2,222,013.36
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

                                  §6  开放式基金份额变动
                                                                        单位:份
项目                                  申万深成            深成指A            深成指B
本报告期期初基金份额总额              194,989,182.96  2,521,502,851.00    2,521,502,851.00
报告期基金总申购份额                  241,231,826.94                -                  -
减:报告期基金总赎回份额              160,591,559.73                -                  -
报告期基金拆分变动份额                -64,953,218.00    32,476,609.00      32,476,609.00
本报告期期末基金份额总额              210,676,232.17  2,553,979,460.00    2,553,979,460.00
                        §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
          本报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
                            §8影响投资者决策的其他重要信息
              根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本基金申万进取份额的基金份
          额净值按照正常情况下的原则计算跌破0.1000  元的当日为极端情况发生日,
          本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对
          申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。本报告期内,本基金
          仍然处于极端情况,基金份额采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。详见本
          基金管理人发布的相关公告。
              为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人自2019年6月27日起暂停
          场内申购业务的办理。详见本基金管理人2019年6月22日发布的相关公告。
                                      §9备查文件目录
          9.1备查文件目录
              基金合同;
              招募说明书及其定期更新;
              发售公告;

  成立公告;
  开放日常交易业务公告;
  定期报告;
  其他临时公告。
9.2存放地点
  上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路100号11层。
9.3查阅方式
  上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com。
                                            申万菱信基金管理有限公司
                                                二〇一九年七月十六日
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