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申万证券B(150172)

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基金公告

中证申万证券分级:2020年半年度报告

公告日期:2020-08-29

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
              2020 年中期报告
              2020 年 6 月 30 日
            基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
            基金托管人:中国工商银行股份有限公司
            报告送出日期:二〇二〇年八月二十九日

                                  1  重要提示及目录
1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
1  重要提示及目录 ......2
    1.1 重要提示 ......2
2  基金简介 ......5
    2.1 基金基本情况 ......5
    2.2 基金产品说明 ......5
    2.3 基金管理人和基金托管人......5
    2.4 信息披露方式 ......6
    2.5 其他相关资料 ......6
3  主要财务指标和基金净值表现......6
    3.1 主要会计数据和财务指标......6
    3.2 基金净值表现 ......7
4  管理人报告 ......8
    4.1 基金管理人及基金经理情况......8
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
    4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13
5  托管人报告 ......13
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13
    5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
6  半年度财务会计报告(未经审计)......14
    6.1 资产负债表 ......14
    6.2 利润表 ......15
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表......16
    6.4 报表附注 ......17
7  投资组合报告 ......37
    7.1 期末基金资产组合情况......37
    7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......42
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......42
    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42
    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......42
    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42
    7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42
    7.12 投资组合报告附注......42
8  基金份额持有人信息 ......44
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

    8.2 期末上市基金前十名持有人......44
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45
    8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......45
9 开放式基金份额变动 ......46
10  重大事件揭示 ......46
    10.1 基金份额持有人大会决议......46
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......46
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46
    10.4 基金投资策略的改变......46
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47
    10.8 其他重大事件 ......48
11 影响投资者决策的其他重要信息......50
12  备查文件目录 ......50
  12.1 备查文件目录 ......50
  12.2 存放地点 ......51
  12.3 查阅方式 ......51
                                    2  基金简介
2.1 基金基本情况
 基金名称                                申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
 基金简称                                            申万菱信中证申万证券行业指数分级
 场内简称                                                                    申万证券
 基金主代码                                                                    163113
 交易代码                                                                      163113
 基金运作方式                                                            契约型开放式
 基金合同生效日                                                      2014 年 3 月 13 日
 基金管理人                                                  申万菱信基金管理有限公司
 基金托管人                                                  中国工商银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额                                              3,856,037,539.16 份
 基金合同存续期                                                                不定期
 基金份额上市的证券交易所                                              深圳证券交易所
 上市日期                                                            2014 年 3 月 31 日
 下属分级基金的基金简称                  申万证券          证券 A          证券 B
 下属分级基金的场内简称                  申万证券          证券 A          证券 B
 下属分级基金的交易代码                    163113          150171          150172
 报告期末下属分级基金的份额总额  2,270,749,233.16 份  792,644,153.00 份  792,644,153.00 份
2.2 基金产品说明
                    本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理
 投资目标            手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
                    度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证申万证券行
                    业指数的有效跟踪。
                    本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数
                    成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
 投资策略            重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在
                    股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎
                    原则,参与股指期货的投资。
 业绩比较基准        95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率
 下属分级基金的风险  申万证券份额为常规指数基金份额,
 收益特征            具有预期风险较高、预期收益较高的  证券 A 份额, 证券 B 份额由于
                    特征,其预期风险和预期收益水平均  具 有 预 期 风  利用杠杆投资,具
                    高于货币市场基金、债券型基金和混  险低,预期收  有预期风险高、预
                    合型基金。                        益低的特征。 期收益高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
          项目                    基金管理人                    基金托管人
 名称                      申万菱信基金管理有限公司      中国工商银行股份有限公司

 信 息 披 露    姓名                王菲萍                        郭明
              联系电话          021-23261188                  010-66105799
 负责人      电子邮箱
                              service@swsmu.com            custody@icbc.com.cn
 客户服务电话                    4008808588                      95588
 传真                            021-23261199                  010-66105798
 注册地址                  上海市中山南路100号11层    北京市西城区复兴门内大街55号
 办公地址                  上海市中山南路100号11层    北京市西城区复兴门内大街55号
 邮政编码                          200010                        100140
 法定代表人                          刘郎                        陈四清
2.4 信息披露方式
 本基金选定的信息披露报纸名称                《中国证券报》
 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址      http://www.swsmu.com
 基金中期报告备置地点                        申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行
                                              股份有限公司
2.5 其他相关资料
      项目                    名称                          办公地址
 注册登记机构      中国证券登记结算有限责任公司  北京市西城区太平桥大街 17 号
                            3  主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                    金额单位:人民币元
 3.1.1 期间数据和指标                      报告期(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日)
 本期已实现收益                                                          -35,721,806.75
 本期利润                                                              -211,052,355.00
 加权平均基金份额本期利润                                                      -0.0566
 本期加权平均净值利润率                                                        -6.38%
 本期基金份额净值增长率                                                        -5.77%
 3.1.2 期末数据和指标                                报告期末(2020 年 6 月 30 日)
 期末可供分配利润                                                    -3,290,680,466.75
 期末可供分配基金份额利润                                                      -0.8534
 期末基金资产净值                                                      3,453,747,790.90
 期末基金份额净值                                                              0.8957
 3.1.3 累计期末指标                                  报告期末(2020 年 6 月 30 日)
 基金份额累计净值增长率                                                        35.94%
    注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                份额净值增  份额净值增  业绩比较基  业绩比较基
    阶段        长率①    长率标准差  准收益率③  准收益率标  ①-③  ②-④
                                ②                    准差④
 过去一个月        9.18%      1.58%      9.46%      1.60%      -0.28%  -0.02%
 过去三个月        6.21%      1.31%      6.48%      1.33%      -0.27%  -0.02%
 过去六个月      -5.77%      1.97%      -5.47%      2.01%      -0.30%  -0.04%
 过去一年        -1.19%      1.70%      -0.89%      1.74%      -0.30%  -0.04%
 过去三年        -6.09%      1.82%      -5.92%      1.87%      -0.17%  -0.05%
 过去五年        -42.87%      2.09%      -40.53%      2.15%      -2.34%  -0.06%
 自基金合同生
 效日至 2020 年    35.94%      2.21%      62.52%      2.27%    -26.58%  -0.06%
 6 月 30 日
    注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
    benchmark(0) =1000;
    %benchmark(t)= 95%*(中证申万证券行业指数(t)/ 中证申万证券行业指数(t-1)-1)+5%*银行同业
存款利率(税后)/365;
    benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;
    其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                      申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
                  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                          (2014 年 3 月 13 日至 2020 年 6 月 30 日)

                                    4  管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  申万菱信基金管理有限公司(简称“申万菱信”)成立于 2004 年 1 月 15 日,公司总部设在上海,
注册资本 1.5 亿元,净资产超过 9 亿元。现有股东申万宏源证券持股比例 67%,日本三菱 UFJ 信托
银行持股比例 33%。公司拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人等业务资格。
  申万菱信始终将投资业绩放在首位,秉持“以客为先、创新求变、专业管理、业绩之上”的经营理念,以负责的态度、高效的管理、专业的服务,全心全意为投资者提供丰厚的投资回报。截止 2020
年 6 月 30 日,公司现有开放式公募基金 42 只,资产管理总规模 923 亿元,产品累计分红 126 亿元。
  申万菱信多次荣获中国基金业金牛奖、 中国明星基金奖、中国金基金奖等多 项业内重量级奖项以及中国工商银行资管委托投资“最佳风控奖”、中国平安银行“优秀投资管理人”、东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉,并连续多年获得上海市黄浦区人民政府授予的“高端服务业 100 强企业证书”。
  申万菱信将紧紧依托双方股东优势,以 市场发展逻辑为导向、以客户需求为 中心、以自身专业为引领,通过实施精品化、差异化的发展战略,不断丰富和完善产品线,以优异的投资业绩为投资
人创造可持续的价值回报,努力打造一家以指数量化为核心特色、多元并举发展的国内一流资产管理机构。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
                    任本基金的基金经理(助  证券
  姓名      职务          理)期限        从业                说明
                    任职日期  离任日期  年限
                                                  龚丽丽女士,硕士研究生。2011 年起从
                                                  事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研
                                                  究员、专户经理、基金经理等。2017 年
                                                  加入申万菱信基金,曾任申万菱信中证
                                                  申万新兴健康产业主题投资指数证券投
                                                  资基金(LOF)基金经理,现任指数投资部
                                                  负责人、申万菱信中小板指数证券投资
                                                  基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行
            指数投                                业指数分级证券投资基金、申万菱信深
            资部负                                证成指分级证券投资基金、申万菱信中
  龚丽丽  责人、本  2017-12-26      -      9 年  证环保产业指数分级证券投资基金、申
            基金基                                万菱信上证 50 交易型开放式指数发起
            金经理                                式证券投资基金、申万菱信中证研发创
                                                  新 100 交易型开放式指数证券投资基
                                                  金、申万菱信中证研发创新 100 交易型
                                                  开放式指数证券投资基金联接基金、申
                                                  万菱信沪深 300 价值指数证券投资基
                                                  金、申万菱信中证军工指数分级证券投
                                                  资基金、申万菱信中证申万电子行业投
                                                  资指数分级证券投资基金、申万菱信中
                                                  证申万医药生物指数分级证券投资基金
                                                  基金经理。
                                                  麻旭东先生,硕士研究生。2011 年起从
            本基金                                事金融相关工作,曾任职于西部证券、
  麻旭东    原基金  2019-11-29  2020-02-28  9 年  国联安基金。2014 年 06 月至 2020 年 02
            经理助                                月任职于申万菱信基金管理有限公司,
              理                                  曾任产品与金融工程总部金融工程师,
                                                  指数投资部指数研究员、基金经理助理。
  注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  3.2020 年 7 月 24 日,龚丽丽不再担任本基金基金经理。
  4.本报告期内,麻旭东不再担任本基金基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
  在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
  在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。
  在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格
优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。
    在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
    本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    在疫情冲击下,2020 上半年全球资本市场波动增加。一方面收益于积极政策对冲,一方面国内
疫情控制得力,A 股仍表现出较好的结构性机会:期间上证综指虽微跌 2.15%,但深证成指上涨14.97%。而中小创股票表现更为亮眼,中小板指和创业板指分别上涨 20.85%、35.6%。行业层面,医药生物(40.28%)、休闲服务(30.07%)、电子(24.49%)、食品饮料(23.28%)和计算机(21.75%)涨幅居前。跌幅最高的五个行业为:采掘(-18.61%)、银行(-13.97%)、非银金融(-11.70%)、交通运输(-10.14%)和钢铁(-10.05%)。
  操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是大额申购、指数成份股现金分红,以及成分股调整。

  本基金产品在申万菱信中证申万证券行业指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万证券
A 份额和申万证券 B 份额。申万证券 A 和申万证券 B 份额之比为 1:1。
    作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万证券行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    2020 年上半年,中证申万证券指数期间表现为-5.9%,基金业绩基准表现为-5.47%,申万菱信中
证申万证券行业指数分级基金净值期间表现为-5.77%,和业绩基准的差约 0.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年,宏观方面,由于保就业稳增长仍是中短期内的首要目标,宽货币+宽信用的货币政策将向宽信用倾斜。与此同时,伴随着国内疫情得到基本控制、复工复产全面推进,预计下半年经济将逐步修复、企业盈利增速逐季改善,在流动性宽松叠加外资持续净流入、资本市场改革与扩容加速的同时,以权益为代表的风险资产将受到进一步关注。
    受益于中国资产市场改革开放的深化,将从制度、业务模式等多方面为证券行业提供发展空间。叠加当前板块估值仍处理历史中枢合理区间,且 A 股市场情绪逐步好转,下半年证券行业的投资价值凸显。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
    本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,
即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
    本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
    资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理,督察长,分管基金投资的副总经理,基金运营部、法律合规与审计部、风险管理部负责人组成。其中,分管基金运营的副总经理张丽红
女士,拥有 16 年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有 16 年的基金行业合规管理经验;分管基金投资的副总经理周小波先生,拥有 14 年的证券研究、投资相关经验;基金运营部负责人严嘉惠先生,拥有 13 年的基金会计经验;法律合规与审计部负责人(代)赵鹏先生,拥有 20 年的金融行业合规管理经验;风险管理部负责人葛诚亮先生,拥有 9 年的基金行业风险管理经验。
  基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    无。
                                    5  托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金托管人在对申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
                          6  半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
报告截止日:2020 年 6 月 30 日
                                                                        单位:人民币元
          资产            附注号          本期末                上年度末
                                        2020 年 6 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
 资 产:                                                  -                        -
 银行存款                                      212,463,613.74            238,493,035.21
 结算备付金                                      10,525,362.47              379,086.34
 存出保证金                                        183,746.34              129,010.38
 交易性金融资产                              3,240,168,489.06          3,245,567,459.59
 其中:股票投资                              3,240,168,489.06          3,245,567,459.59
      基金投资                                            -                        -
      债券投资                                            -                        -
      资产支持证券投资                                    -                        -
      贵金属投资                                          -                        -
 衍生金融资产                                              -                        -
 买入返售金融资产                                          -                        -
 应收证券清算款                                    288,783.89            23,202,722.62
 应收利息                                          39,754.82                54,907.22
 应收股利                                                  -                        -
 应收申购款                                      18,255,432.44            14,605,218.00
 递延所得税资产                                            -                        -
 其他资产                                                  -                        -
 资产总计                                    3,481,925,182.76          3,522,431,439.36
    负债和所有者权益      附注号          本期末                上年度末
                                        2020 年 6 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
 负 债:                                                  -                        -
 短期借款                                                  -                        -
 交易性金融负债                                            -                        -
 衍生金融负债                                              -                        -
 卖出回购金融资产款                                        -                        -

 应付证券清算款                                  7,025,244.30                        -
 应付赎回款                                      17,060,355.07            35,526,126.46
 应付管理人报酬                                  2,712,157.66              2,706,008.23
 应付托管费                                        596,674.68              595,321.80
 应付销售服务费                                            -                        -
 应付交易费用                                      428,119.07              407,242.41
 应交税费                                                  -                        -
 应付利息                                                  -                        -
 应付利润                                                  -                        -
 递延所得税负债                                            -                        -
 其他负债                                          354,841.08              475,559.81
 负债合计                                        28,177,391.86            39,710,258.71
 所有者权益:                                              -                        -
 实收基金                                    2,540,735,480.50          2,414,150,800.22
 未分配利润                                    913,012,310.40          1,068,570,380.43
 所有者权益合计                              3,453,747,790.90          3,482,721,180.65
 负债和所有者权益总计                        3,481,925,182.76          3,522,431,439.36
    注:报告截止日 2020 年 06 月 30 日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之基础
份额净值 0.8957 元,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额参考净值1.0131 元,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之积极进取类份额参考净值 0.7783 元,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金份额总额 3,856,037,539.16 份,其中申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之基础份额 2,270,749,233.16 份,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 792,644,153.00 份,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之积极进取类份额 792,644,153.00 份。
6.2 利润表
会计主体:申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                        单位:人民币元
                                                  本期            上年度可比期间
              项目                附注号    2020 年 1 月 1 日至  2019年1月1日至2019
                                            2020 年 6 月 30 日        年 6 月 30 日
 一、收入                                        -188,783,031.21        1,128,480,781.91
 1.利息收入                                          726,306.58            951,348.48
 其中:存款利息收入                                  726,306.58            951,348.48
      债券利息收入                                          -                    -
      资产支持证券利息收入                                  -                    -
      买入返售金融资产收入                                  -                    -
      证券出借利息收入                                      -                    -

      其他利息收入                                          -                    -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                        -14,641,099.84        -92,313,589.28
 其中:股票投资收益                                -24,921,476.26        -95,500,415.26
      基金投资收益                                          -                    -
      债券投资收益                                          -                    -
      资产支持证券投资收益                                  -                    -
      贵金属投资收益                                        -                    -
      衍生工具收益                                          -                    -
      股利收益                                    10,280,376.42          3,186,825.98
 3.公允价值变动收益(损失以“-”号                  -175,330,548.25        1,218,260,477.25
 填列)
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                -                    -
 5.其他收入(损失以“-”号填列)                        462,310.30          1,582,545.46
 减:二、费用                                      22,269,323.79          24,392,194.66
 1.管理人报酬                                    16,467,589.81          16,201,416.53
 2.托管费                                          3,622,869.69          3,564,311.64
 3.销售服务费                                                -                    -
 4.交易费用                                        1,705,200.97          4,119,756.98
 5.利息支出                                                  -                    -
 其中:卖出回购金融资产支出                                  -                    -
 6.税金及附加                                                  -                    -
 7.其他费用                                          473,663.32            506,709.51
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填                  -211,052,355.00        1,104,088,587.25
 列)
 减:所得税费用                                              -                    -
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -211,052,355.00        1,104,088,587.25
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                        单位:人民币元
                                                          本期
                项目                        2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                        实收基金      未分配利润    所有者权益合计
 一、期初所有者权益(基金净值)      2,414,150,800.22  1,068,570,380.43  3,482,721,180.65
 二、本期经营活动产生的基金净值变动                -  -211,052,355.00  -211,052,355.00
 数(本期利润)
 三、本期基金份额交易产生的基金净值    126,584,680.28    55,494,284.97    182,078,965.25
 变动数(净值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款                    708,611,203.45  261,256,741.91    969,867,945.36
      2.基金赎回款                    -582,026,523.17  -205,762,456.94  -787,788,980.11
 四、本期向基金份额持有人分配利润产                -              -                -
 生的基金净值变动(净值减少以“-”号填
 列)
 五、期末所有者权益(基金净值)      2,540,735,480.50  913,012,310.40  3,453,747,790.90
                                                      上年度可比期间
                项目                        2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
                                        实收基金      未分配利润    所有者权益合计
 一、期初所有者权益(基金净值)      2,609,632,416.30    70,093,249.39  2,679,725,665.69
 二、本期经营活动产生的基金净值变动                -  1,104,088,587.25  1,104,088,587.25
 数(本期利润)
 三、本期基金份额交易产生的基金净值  -425,339,828.83  -353,536,538.78  -778,876,367.61
 变动数(净值减少以“-”号填列)
 其中:1.基金申购款                  1,118,371,844.33  265,891,748.73  1,384,263,593.06
      2.基金赎回款                  -1,543,711,673.16  -619,428,287.51  -2,163,139,960.67
 四、本期向基金份额持有人分配利润产
 生的基金净值变动(净值减少以“-”号填                -              -                -
 列)
 五、期末所有者权益(基金净值)      2,184,292,587.47  820,645,297.86  3,004,937,885.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:汪涛,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:严嘉惠
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
    申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(原名为申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]141 号《关于核准申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 619,927,009.03 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 135 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万菱信中证
申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 13 日正式生效,基金合同生效日的
基金份额总额为 620,108,864.50 份基金份额,其中认购资金利息折合 181,855.47 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    根据《申万菱信基金管理有限公司关于修改申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金
基金名称及基金合同的公告》,鉴于“申银万国证券行业指数”的名称将自 2015 年 4 月 16 日起变更
为“中证申万证券行业指数”,经与基金托管人协商一致,本基金的基金名称由“申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金”修改为“申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金”。
    根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》和《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金招募说明书》的规定,本基金的基金份额包括申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“申万证券份额”)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之稳健收益份额(以下简称“证券 A 份额”)及申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之积极进取类份额(以下简称“证券 B 份额”)。申万证券份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。证券 A 份额与证券 B 份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资
者可选择将其在场内申购的申万证券份额按 1:1 的比例分拆成证券 A 份额和证券 B 份额,但不得申
请将其场外申购的申万证券份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万证券份额跨系统转托管至
场内并申请将其分拆成证券 A 份额和证券 B 份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的证券 A
份额和证券 B 份额申请合并为场内的申万证券份额。
    证券 A 份额与证券 B 份额的基金份额净值按如下原则计算:一份证券 A 份额的参考净值与一份
证券 B 份额的参考净值之和等于两份申万证券份额的净值;证券 A 份额每日获得日基准收益,证券
A 份额实际的投资盈亏都由证券 B 份额分享与承担。证券 A 份额的约定年收益率为一年期银行定期
存款年化利率(税后)+3%,证券 A 份额的份额净值按该约定年收益率逐日计算,计算出证券 A 份额的基金份额参考净值后,根据申万证券份额的基金份额净值与证券 A 份额、证券 B 份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出证券 B 份额的基金份额参考净值。
    本基金定期进行份额折算。在每个运作周年的结束日,本基金根据基金合同的规定对证券 A 份
额和申万证券份额进行定期份额折算。将证券 A 份额在运作周年结束日的份额参考净值超出本金1.0000 元部分,折算为场内申万证券份额分配给证券 A 份额持有人。申万证券份额持有人持有的每
2 份申万证券份额将按 1 份证券 A 份额获得新增申万证券份额的分配。经过上述份额折算,证券 A
份额和申万证券份额的基金份额净值将相应调整。
    本基金还进行不定期份额折算。不定期份额折算分以下两种情况:当申万证券份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.5000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万证券份额和证券 B
份额进行份额折算,份额折算后证券 B 份额与证券 A 份额保持 1:1 配比,将证券 B 份额的基金份额
参考净值超过证券 A 份额的基金份额参考净值的部分,折算成场内的申万证券份额,折算后申万证券份额的基金份额净值、证券 B 份额的基金份额净值与折算基准日证券 A 份额的基金份额净值三者相等;当证券 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元时,基金管理人将根据基金合同的规
定对申万证券份额、证券 A 份额和证券 B 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保证券 A 份额
和证券 B 份额的份额数比例为 1:1,份额折算后申万证券份额的基金份额净值、证券 A 份额和证券
B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。
    经深圳证券交易所深证上[2014]113 号文审核同意,本基金证券 A 份额 50,956,126.00 份和证券
B 份额 50,956,126.00 份于 2014 年 3 月 31 日上市交易。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:中证申万证券行业指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
    本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2020 年 8 月 29 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月
30 日的财务状况、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
  根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税
务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]
16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日
发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
    (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。
    (b) 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
    2018 年 1 月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已
缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
  (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

    (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所
得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1
年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
    (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
    (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                    2020 年 6 月 30 日
活期存款                                                                212,463,613.74
定期存款                                                                            -
其他存款                                                                            -
合计                                                                    212,463,613.74
6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                        单位:人民币元
                                                    本期末
          项目                                2020 年 6 月 30 日
                                  成本            公允价值        公允价值变动
 股票                            3,422,131,731.86  3,240,168,489.06      -181,963,242.80
 贵金属投资-金交所黄金合约                    -                -                  -
        交易所市场                          -                -                  -
 债券  银行间市场                          -                -                  -
        合计                                -                -                  -
 资产支持证券                                -                -                  -
 基金                                        -                -                  -
 其他                                        -                -                  -
          合计                3,422,131,731.86  3,240,168,489.06      -181,963,242.80
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    无余额。
6.4.7.5 应收利息
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                    2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息                                                              20,495.68
应收定期存款利息                                                                    -
应收其他存款利息                                                                    -
应收结算备付金利息                                                            19,176.54
应收债券利息                                                                        -
应收资产支持证券利息                                                                -
应收买入返售证券利息                                                                -
应收申购款利息                                                                      -
应收黄金合约拆借孳息                                                                -
应收出借证券利息                                                                    -
其他                                                                            82.60
                合计                                                          39,754.82
6.4.7.6 其他资产
    无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                    2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用                                                      428,119.07
银行间市场应付交易费用                                                              -
合计                                                                        428,119.07
6.4.7.8 其他负债
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                    2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金                                                              -
应付赎回费                                                                    67,598.81
应付证券出借违约金                                                                  -
指数使用费                                                                  161,931.63
预提费用                                                                    125,310.64
合计                                                                        354,841.08
6.4.7.9 实收基金
                                                                    金额单位:人民币元
                                                          本期
                项目                        2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                        基金份额(份)            账面金额
 上年度末                                3,571,689,610.53              2,414,150,800.22
 本期申购                                  685,230,174.77                463,148,808.39
 本期赎回(以“-”号填列)                  -568,807,377.34                -384,463,213.64
 2020 年 3 月 17 日基金拆分/份额折算前      3,688,112,407.96              2,492,836,394.97
 基金拆分/份额折算调整                      95,228,974.52                          —
 本期申购                                  372,537,434.17                245,462,395.06
 本期赎回(以“-”号填列)                  -299,841,277.49                -197,563,309.53
 本期末                                  3,856,037,539.16              2,540,735,480.50
注:本基金于 2020 年 3 月 17 日进行定期份额折算,对申万证券份额和证券 A 份额按照基金合同
规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人 2020 年 3 月 18 日发布的《申万菱信基金
管理有限公司关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算结果及恢复
交易的公告》,折算前申万证券份额为 2,118,311,813.96 份,证券 A 份额为 784,900,297.00 份;折
算后申万证券份额为 2,213,540,788.48 份,证券 A 份额为 784,900,297.00 份。经过上述份额折算,
申万证券份额和证券 A 份额的基金份额净值已相应调整。
6.4.7.10 未分配利润
                                                                        单位:人民币元
          项目              已实现部分        未实现部分        未分配利润合计
 上年度末                    -3,091,645,118.51    4,160,215,498.94      1,068,570,380.43
 本期利润                      -35,721,806.75      -175,330,548.25      -211,052,355.00
 本期基金份额交易产生的      -163,313,541.49      218,807,826.46        55,494,284.97
 变动数
 其中:基金申购款              -911,647,588.09    1,172,904,330.00        261,256,741.91
      基金赎回款              748,334,046.60      -954,096,503.54      -205,762,456.94
 本期已分配利润                            -                  -                  -
 本期末                      -3,290,680,466.75    4,203,692,777.15        913,012,310.40
6.4.7.11 存款利息收入
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期
                                            2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 活期存款利息收入                                                          688,191.99
 定期存款利息收入                                                                  -
 其他存款利息收入                                                                  -
 结算备付金利息收入                                                          8,117.60
 其他                                                                        29,996.99
 合计                                                                      726,306.58
6.4.7.12 股票投资收益
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期
                                              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额                                                        490,856,133.50
减:卖出股票成本总额                                                    515,777,609.76
买卖股票差价收入                                                        -24,921,476.26
6.4.7.13 债券投资收益
    无。
6.4.7.14 衍生工具收益
    无。
6.4.7.15 股利收益
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期
                                              2020年1月1日至2020年6月30日

 股票投资产生的股利收益                                                  10,280,376.42
 其中:证券出借权益补偿收入                                                        -
 基金投资产生的股利收益                                                            -
 合计                                                                    10,280,376.42
6.4.7.16 公允价值变动收益
                                                                        单位:人民币元
              项目名称                                    本期
                                              2020年1月1日至2020年6月30日
 1.交易性金融资产                                                      -175,330,548.25
 ——股票投资                                                          -175,330,548.25
 ——债券投资                                                                      -
 ——资产支持证券投资                                                              -
 ——基金投资                                                                      -
 ——贵金属投资                                                                    -
 ——其他                                                                          -
 2.衍生工具                                                                          -
 ——权证投资                                                                      -
 3.其他                                                                              -
 减:应税金融商品公允价值变动产生的
 预估增值税                                                                        -
 合计                                                                  -175,330,548.25
6.4.7.17 其他收入
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期
                                              2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入                                                              460,346.61
转换费收入                                                                    1,963.69
合计                                                                        462,310.30
6.4.7.18 交易费用
                                                                        单位:人民币元
                                                          本期
              项目
                                            2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用                                                        1,705,200.97
银行间市场交易费用                                                                  -
交易基金产生的费用                                                                  -
其中:申购费                                                                        -

      赎回费                                                                        -
合计                                                                      1,705,200.97
6.4.7.19 其他费用
                                                                        单位:人民币元
                项目                                      本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
 审计费用                                                                    35,803.04
 信息披露费                                                                  59,672.34
 证券出借违约金                                                                      -
 汇划手续费                                                                    401.00
 账户维护费                                                                  18,000.00
 指数使用费                                                                  329,351.68
 上市年费                                                                    29,835.26
 其他                                                                          600.00
 合计                                                                        473,663.32
  注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若季度指数使用费下限(人民币 5 万元)大于按基金资产净值提取的季度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
    无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
    无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                  关联方名称                              与本基金的关系
 申万菱信基金管理有限公司                                    基金管理人 基金销售机构
 申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”)          基金管理人的股东 基金代销机构
 三菱 UFJ 信托银行株式会社                                          基金管理人的股东
 中国工商银行股份有限公司                                    基金托管人 基金代销机构

 申万菱信(上海)资产管理有限公司                            基金管理人的全资子公司
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
                                                                    金额单位:人民币元
                                  本期                        上年度可比期间
                      2020年1月1日至2020年6月30日      2019年1月1日至2019年6月30日
    关联方名称
                                          占当期股票成    成交金额    占当期股票成
                          成交金额
                                          交总额的比例                  交总额的比例
 申万宏源                  125,973,182.21        11.12%  877,474,546.02        35.85%
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
                                                    金额单位:人民币元
                                                  本期
    关联方名称                      2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                          当期        占当期佣金  期末应付佣金余额  占期末应付佣金
                          佣金        总量的比例                        总额的比例
 申万宏源                  115,971.71      11.04%          102,025.15          23.83%
                                              上年度可比期间
    关联方名称                        2019年1月1日至2019年6月30日
                          当期        占当期佣金  期末应付佣金余额  占期末应付佣金
                          佣金        总量的比例                        总额的比例
 申万宏源                  814,063.73      35.90%          297,946.90          49.84%
    注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
    2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                      单位:人民币元
                                            本期              上年度可比期间
              项目                2020年1月1日至2020年6月  2019年1月1日至2019年6
                                            30日                  月30日

 当期发生的基金应支付的管理费                  16,467,589.81            16,201,416.53
 其中:支付销售机构的客户维护费                3,225,364.93              3,162,870.57
    注:支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                      单位:人民币元
                                            本期              上年度可比期间
              项目                2020年1月1日至2020年6月  2019年1月1日至2019年6
                                            30日                  月30日
 当期发生的基金应支付的托管费                  3,622,869.69              3,564,311.64
    注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
  无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
    无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
证券 B
    本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                      单位:人民币元
                                        本期                    上年度可比期间
        关联方名称
                            2020年1月1日至2020年6月30日  2019年1月1日至2019年6月30日

                                        期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入
          中国工商银行股份有限公司    212,463,613.74    688,191.99  212,727,130.24    923,132.11
              注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
          6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
              本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
          6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
          6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
              本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团
          股份有限公司发行的证券“申万宏源”(证券代码 “000166”)进行了投资交易。上述关联交易符合《基
          金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。
          6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
              无。
          6.4.11 利润分配情况
              本基金(包括申万证券份额、证券 A 份额、证券 B 份额)不进行收益分配。
          6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
          6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                              金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
 证券    证券      成功        可流      流通受    认购  期末估 数量(单位:    期末        期末    备
 代码    名称      认购日      通日      限类型    价格  值单价    股)      成本总额    估值总额  注
688027  国盾量子  2020-06-30  2020-07-09 新股待上市  36.18 36.18      2,830.00  102,389.40  102,389.40 -
300845  捷安高科  2020-06-24  2020-07-03 新股待上市  17.63 17.63      470.00    8,286.10    8,286.10 -
688377  迪威尔  2020-06-29  2020-07-08 新股待上市  16.42 16.42      7,894.00  129,619.48  129,619.48 -
688600  皖仪科技  2020-06-23  2020-07-03 新股待上市  15.50 15.50      5,468.00    84,754.00    84,754.00 -
688277  天智航  2020-06-24  2020-07-07 新股待上市  12.04 12.04      8,810.00  106,072.40  106,072.40 -
688528  秦川物联  2020-06-19  2020-07-01 新股待上市    11.33 11.33      8,337.00    94,458.21    94,458.21 -
300843  胜蓝股份  2020-06-23  2020-07-02 新股待上市  10.01 10.01      751.00    7,517.51    7,517.51 -
300847  中船汉光  2020-06-29  2020-07-09 新股待上市    6.94  6.94      1,420.00    9,854.80    9,854.80 -
002500  山西证券  2020-06-29  2020-07-10 配股待上市    5.00  6.54  1,371,902.00 6,859,510.00  8,972,239.08 -
300840  酷特智能  2020-06-30  2020-07-08 新股待上市    5.94  5.94      1,185.00    7,038.90    7,038.90 -
300846  首都在线  2020-06-22  2020-07-01 新股待上市    3.37  3.37      1,131.00    3,811.47    3,811.47 -

688200  华峰测控  2020-02-11  2020-08-18 限售期股票  107.41 269.85    3,780.00  406,009.80  1,020,033.00 -
688208  道通科技  2020-02-06  2020-08-13 限售期股票  24.36 54.29    14,165.00  345,059.40  769,017.85 -
688298  东方生物  2020-01-20  2020-08-05 限售期股票  21.25 143.98    5,286.00  112,327.50  761,078.28 -
          6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
              本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
          6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
              本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
          6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
              无。
          6.4.13 金融工具风险及管理
              本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工
          具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
          6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
              本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪中证申万证券行业指数。
          本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险
          和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
              本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理
          人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融
          工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管
          理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
              本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种
          风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频
          度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特
          定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对
          各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
              本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主
          要是利率风险和其他价格风险。
          6.4.13.2 信用风险

    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
    本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。
    对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。
    对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的
投资对象来管理。于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债
券(2019 年 12 月 31 日:同)。
6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
    本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险管控体系;建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对预案。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和预测机制以及建立了巨额赎回审批规程,对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制;此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对资产的流动性风险,本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标,包括组合持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和流通受限资产的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流动性风险。

    除了上述日常流动性管理机制外,本基金管理人已建立压力测试制度,针对不同类型投资组合建立流动性压力测试模型,对各相关风险因子进行极端假设,进而评估对投资组合流动性的负面影响。此外,本基金管理人已建立流动性风险应急机制,一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险,本基金管理人会立即启动相应的应急流程。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。
    本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,于 2020 年 6月 30 日 ,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.09%。
    本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6 月
30 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 3,470,887,535.24 元,超过经确认的
当日净赎回金额。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于 2020 年 6 月 30 日,本基金所持有的全部金融负
债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
      性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押
      品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
      额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接
      受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
          综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情
      况,本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。
      6.4.13.4 市场风险
          市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
      发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
      6.4.13.4.1 利率风险
          利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
          于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的
      收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
      6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                单位:人民币元
    本期末
                      1 个月以内      1-3 个月    3 个月-1 年      1-5 年      5 年以上      不计息            合计
2020 年 6 月 30 日
    资产
  银行存款        212,463,613.74            -          -              -          -                -    212,463,613.74
  结算备付金        10,525,362.47            -          -              -          -                -    10,525,362.47
  存出保证金          183,746.34            -          -              -          -                -        183,746.34
 交易性金融资产                  -            -          -              -          -  3,240,168,489.06  3,240,168,489.06
买入返售金融资产                -            -          -              -          -                -                -
 应收证券清算款                  -            -          -              -          -      288,783.89        288,783.89
  应收利息                    -            -          -              -          -        39,754.82        39,754.82
  应收股利                    -            -          -              -          -                -                -
  应收申购款                    -            -          -              -          -    18,255,432.44    18,255,432.44
  其他资产                    -            -          -              -          -                -                -
  资产总计        223,172,722.55            -          -              -          -  3,258,752,460.21  3,481,925,182.76
    负债
  短期借款                    -            -          -              -          -                -                -

  交易性金融负债                  -            -          -              -          -                -                -
卖出回购金融资产款                -            -          -              -          -                -                -
应付证券清算款                  -            -          -              -          -      7,025,244.30      7,025,244.30
  应付赎回款                    -            -          -              -          -    17,060,355.07    17,060,355.07
应付管理人报酬                  -            -          -              -          -      2,712,157.66      2,712,157.66
  应付托管费                    -            -          -              -          -      596,674.68        596,674.68
应付销售服务费                  -            -          -              -          -                -                -
  应付交易费用                  -            -          -              -          -        428,119.07        428,119.07
    应交税费                    -            -          -              -          -                -                -
    应付利息                    -            -          -              -          -                -                -
    应付利润                    -            -          -              -          -                -                -
    其他负债                    -            -          -              -          -      354,841.08        354,841.08
    负债总计                    -            -          -              -          -    28,177,391.86    28,177,391.86
利率敏感度缺口      223,172,722.55            -          -              -          -  3,230,575,068.35  3,453,747,790.90
    上年度末
                      1 个月以内      1-3 个月    3 个月-1 年      1-5 年      5 年以上      不计息            合计
 2019 年 12 月 31 日
      资产
    银行存款        238,493,035.21            -          -              -          -                -    238,493,035.21
  结算备付金          379,086.34            -          -              -          -                -        379,086.34
  存出保证金          129,010.38            -          -              -          -                -        129,010.38
交易性金融资产                  -            -          -              -          -  3,245,567,459.59  3,245,567,459.59
 买入返售金融资产                -            -          -              -          -                -                -
应收证券清算款                  -            -          -              -          -    23,202,722.62    23,202,722.62
    应收利息                    -            -          -              -          -        54,907.22        54,907.22
    应收股利                    -            -          -              -          -                -                -
  应收申购款                    -            -          -              -          -    14,605,218.00    14,605,218.00
    其他资产                    -            -          -              -          -                -                -
    资产总计        239,001,131.93            -          -              -          -  3,283,430,307.43  3,522,431,439.36
      负债
    短期借款                    -            -          -              -          -                -                -
交易性金融负债                  -            -          -              -          -                -                -
卖出回购金融资产款                -            -          -              -          -                -                -
应付证券清算款                  -            -          -              -          -                -                -
  应付赎回款                    -            -          -              -          -    35,526,126.46    35,526,126.46
应付管理人报酬                  -            -          -              -          -      2,706,008.23      2,706,008.23
  应付托管费                    -            -          -              -          -      595,321.80        595,321.80
应付销售服务费                  -            -          -              -          -                -                -
  应付交易费用                  -            -          -              -          -      407,242.41        407,242.41
    应交税费                    -            -          -              -          -                -                -
    应付利息                    -            -          -              -          -                -                -

  应付利润                    -            -          -              -          -                -                -
  其他负债                    -            -          -              -          -      475,559.81        475,559.81
  负债总计                    -            -          -              -          -    39,710,258.71    39,710,258.71
利率敏感度缺口      239,001,131.93            -          -              -          -  3,243,720,048.72  3,482,721,180.65
          注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
      早者予以分类。
      6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
          于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资 (2019 年 12 月 31 日:同),因此市场利率
      的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日:同)。
      6.4.13.4.2 外汇风险
          外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
      的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
      6.4.13.4.3 其他价格风险
          基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
      因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基
      金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是
      其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,投资于股
      票资产不低于基金资产的 85%,其中,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基
      金资产的 80%,所以存在很高的其他价格风险。
          本基金股票投资采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资
      组合。当预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对
      本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现
      对跟踪误差的有效控制。
          本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量,有
      效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
      6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                          金额单位:人民币元
                  项目                      本期末                      上年度末

                                  2020 年 6 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
                                            占基金资产净                占基金资产净
                              公允价值                    公允价值
                                            值比例(%)                值比例(%)
交易性金融资产-股票投资    3,240,168,489.06          93.82 3,245,567,459.59        93.19
交易性金融资产-基金投资                  -            -              -            -
交易性金融资产-贵金属投资                -            -              -            -
衍生金融资产-权证投资                    -            -              -            -
其他                                      -            -              -            -
          合计            3,240,168,489.06          93.82 3,245,567,459.59        93.19
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
 假设                    1.以中证申万证券行业指数为基准衡量其他价格风险
                                    2.其他市场变量保持不变
                                            对资产负债表日基金资产净值的
                                            影响金额(单位:人民币万元)
            相关风险变量的变动          本期末                    上年度末
  分析
                                      2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
          基准上升 5%                        增加约 16,127              增加约 16,427
          基准下降 5%                        减少约 16,127              减少约 16,427
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    (1) 公允价值
    (a) 金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
  (b) 持续的以公允价值计量的金融工具
    (i) 各层次金融工具公允价值

    于 2020 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 3,228,092,318.58 元,属于第二层次的余额为 12,076,170.48 元,无属于第三层次的余额。
    (ii) 公允价值所属层次间的重大变动
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
    (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
    无。
    (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
    于 2020 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
    (d) 不以公允价值计量的金融工具
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    (2) 其他
    除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                  7  投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
                                                                    金额单位:人民币元
 序              项目                      金额          占基金总资产的比例(%)
 号
  1    权益投资                              3,240,168,489.06                    93.06
      其中:股票                            3,240,168,489.06                    93.06
  2    基金投资                                          -                        -
  3    固定收益投资                                      -                        -
      其中:债券                                        -                        -
            资产支持证券                                -                        -
  4    贵金属投资                                        -                        -
  5    金融衍生品投资                                    -                        -

  6    买入返售金融资产                                  -                        -
      其中:买断式回购的买入返售金
      融资产                                            -                        -
  7    银行存款和结算备付金合计              222,988,976.21                      6.40
  8    其他各项资产                            18,767,717.49                      0.54
  9    合计                                  3,481,925,182.76                    100.00
  注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代码    行业类别                            公允价值(元)    占基金资产净值比例
                                                                        (%)
    A    农、林、牧、渔业                                    -                  -
    B    采矿业                                              -                  -
    C    制造业                                    3,256,825.39                0.09
    D    电力、热力、燃气及水生产和供应业            12,766.32                0.00
    E    建筑业                                              -                  -
    F    批发和零售业                                        -                  -
    G    交通运输、仓储和邮政业                              -                  -
    H    住宿和餐饮业                                        -                  -
    I    信息传输、软件和信息技术服务业              12,097.57                0.00
    J    金融业                                3,236,886,799.78                93.72
    K    房地产业                                            -                  -
    L    租赁和商务服务业                                    -                  -
    M    科学研究和技术服务业                                -                  -
    N    水利、环境和公共设施管理业                          -                  -
    O    居民服务、修理和其他服务业                          -                  -
    P    教育                                                -                  -
    Q    卫生和社会工作                                      -                  -
    R    文化、体育和娱乐业                                  -                  -
    S    综合                                                -                  -
          合计                                  3,240,168,489.06                93.82
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                    金额单位:人民币元
                                                                        占基金资产净
 序号  股票代码      股票名称        数量(股)        公允价值
                                                                          值比例(%)
  1      600030      中信证券        22,776,563.00    549,142,933.93          15.90
  2      601688      华泰证券        15,737,596.00    295,866,804.80          8.57
  3      600837      海通证券        21,635,953.00    272,180,288.74          7.88
  4      601211      国泰君安        12,057,551.00    208,113,330.26          6.03
  5      600999      招商证券          7,645,497.00    167,818,659.15          4.86
  6      000166      申万宏源        23,978,993.00    121,093,914.65          3.51
  7      000776      广发证券          7,872,974.00    111,166,392.88          3.22
  8      600958      东方证券          9,522,954.00    90,372,833.46          2.62
  9      601377      兴业证券        12,469,573.00    85,416,575.05          2.47
  10    601788      光大证券          5,196,119.00    83,449,671.14          2.42
  11    601901      方正证券        10,949,042.00    77,519,217.36          2.24
  12    002736      国信证券          6,543,804.00    73,944,985.20          2.14
  13    600109      国金证券          6,436,018.00    73,434,965.38          2.13
  14    000783      长江证券        10,296,388.00    69,397,655.12          2.01
  15    601108      财通证券          6,682,944.00    68,500,176.00          1.98
  16    601555      东吴证券          8,258,017.00    67,385,418.72          1.95
  17    601990      南京证券          4,387,633.00    62,611,522.91          1.81
  18    601099        太平洋          18,131,970.00    57,478,344.90          1.66
  19    600061      国投资本          4,497,887.00    57,258,101.51          1.66
  20    601162      天风证券          8,866,079.00    53,728,438.74          1.56
  21    601066      中信建投          1,358,874.00    53,512,458.12          1.55
  22    002797      第一创业          6,521,681.00    45,130,032.52          1.31
  23    000728      国元证券          5,371,447.00    45,120,154.80          1.31
  24    000750      国海证券        10,138,040.00    43,999,093.60          1.27
  25    601198      东兴证券          3,668,201.00    39,983,390.90          1.16
  26    601881      中国银河          3,429,529.00    39,336,697.63          1.14
  27    002500      山西证券          5,899,309.00    38,581,480.86          1.12
  28    002673      西部证券          4,657,632.00    38,006,277.12          1.10
  29    002926      华西证券          3,491,394.00    37,113,518.22          1.07
  30    600369      西南证券          7,508,277.00    34,462,991.43          1.00
  31    000686      东北证券          3,735,564.00    31,565,515.80          0.91
  32    002939      长城证券          2,476,600.00    30,511,712.00          0.88
  33    600918      中泰证券          2,039,104.00    26,182,095.36          0.76
  34    601236      红塔证券          1,063,173.00    20,625,556.20          0.60
  35    601696      中银证券            812,946.00    17,421,432.78          0.50

  36    601375      中原证券          3,556,147.00    16,713,890.90          0.48
  37    000712      锦龙股份          1,191,728.00    14,896,600.00          0.43
  38    002945      华林证券            718,248.00      9,919,004.88          0.29
  39    603093      南华期货            200,644.00      4,321,871.76          0.13
  40    002961      瑞达期货            130,300.00      3,602,795.00          0.10
  41    688200      华峰测控              3,780.00      1,020,033.00          0.03
  42    688208      道通科技            14,165.00        769,017.85          0.02
  43    688298      东方生物              5,286.00        761,078.28          0.02
  44    688377        迪威尔              7,894.00        129,619.48          0.00
  45    603087      甘李药业              1,076.00        107,922.80          0.00
  46    688277        天智航              8,810.00        106,072.40          0.00
  47    688027      国盾量子              2,830.00        102,389.40          0.00
  48    688528      秦川物联              8,337.00        94,458.21          0.00
  49    688600      皖仪科技              5,468.00        84,754.00          0.00
  50    300824      北鼎股份              1,954.00        26,789.34          0.00
  51    300842      帝科股份              455.00        18,527.60          0.00
  52    600956      新天绿能              2,533.00        12,766.32          0.00
  53    300839      博汇股份              502.00        11,751.82          0.00
  54    300847      中船汉光              1,420.00          9,854.80          0.00
  55    300845      捷安高科              470.00          8,286.10          0.00
  56    300843      胜蓝股份              751.00          7,517.51          0.00
  57    300840      酷特智能              1,185.00          7,038.90          0.00
  58    300846      首都在线              1,131.00          3,811.47          0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                    金额单位:人民币元
  序号    股票代码        股票名称        本期累计买入金额    占期初基金资产净
                                                                      值比例(%)
  1        600030          中信证券                112,529,970.96              3.23
  2        601688          华泰证券                93,645,654.01              2.69
  3        601162          天风证券                49,012,442.93              1.41
  4        600837          海通证券                44,427,921.12              1.28
  5        601211          国泰君安                30,564,371.54              0.88
  6        600918          中泰证券                28,242,642.76              0.81
  7        601555          东吴证券                21,622,295.84              0.62
  8        002939          长城证券                20,712,786.41              0.59
  9        600999          招商证券                20,202,410.82              0.58
  10      601696          中银证券                19,799,681.64              0.57
  11        000776          广发证券                15,651,032.42              0.45
  12      000166          申万宏源                15,193,498.30              0.44
  13      000750          国海证券                13,904,599.15              0.40

  14      600958          东方证券                13,151,891.00              0.38
  15      002500          山西证券                11,720,039.04              0.34
  16      601377          兴业证券                11,480,021.69              0.33
  17      601901          方正证券                11,308,535.00              0.32
  18      002736          国信证券                10,656,433.70              0.31
  19      002797          第一创业                10,260,673.00              0.29
  20        601108          财通证券                  9,559,514.00              0.27
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                    金额单位:人民币元
  序号    股票代码        股票名称        本期累计卖出金额    占期初基金资产净
                                                                      值比例(%)
  1        600030          中信证券                78,858,567.08              2.26
  2        600837          海通证券                46,963,626.27              1.35
  3        601211          国泰君安                33,533,297.90              0.96
  4        601688          华泰证券                26,837,290.12              0.77
  5        600999          招商证券                22,267,593.08              0.64
  6        000776          广发证券                17,790,278.55              0.51
  7        000166          申万宏源                17,349,357.78              0.50
  8        600958          东方证券                14,696,753.10              0.42
  9        601901          方正证券                13,457,284.30              0.39
  10      601377          兴业证券                12,510,516.42              0.36
  11        002736          国信证券                12,030,042.50              0.35
  12      000783          长江证券                11,066,670.00              0.32
  13        601108          财通证券                10,684,931.00              0.31
  14      600109          国金证券                10,200,920.64              0.29
  15      601990          南京证券                  9,909,713.80              0.28
  16      601788          光大证券                  9,768,635.74              0.28
  17      601555          东吴证券                  9,682,622.00              0.28
  18      601099          太平洋                  9,638,755.38              0.28
  19      600061          国投资本                  8,876,883.00              0.25
  20      000728          国元证券                  7,022,911.50              0.20
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                        单位:人民币元
 买入股票的成本(成交)总额                                            685,709,187.48
 卖出股票的收入(成交)总额                                            490,856,133.50
  注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
    根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。
本基金投资的前十大证券的发行主体除华泰证券(601688.SH)、国泰君安(601211.SH)、广发证券(000776.SZ)外,在报告编制日前一年内,没有收到公开谴责和处罚的情形。
    本报告编制日前一年内,华泰证券股份有限公司由于未按规定履行客户身份识别义务、在代销“聚潮资产-中科招商新三板 I 期 A,B 专项资管计划”过程中,存在使用未经报备的宣传推介材料的情形等多个违法违规事实而被中国人民银行、中国证券监督管理委员会及其派出机构分别处以罚款、责令改正。
  本报告编制日前一年内,国泰君安证券股份有限公司由于作为富贵鸟股份有限公司公开发行2014 年公司债券的承销机构和受托管理人,在尽职调查和受托管理过程中未严格遵守执业规范,未能勤勉尽责地履行相关责任而被中国证券监督管理委员会及其派出机构出具警示函。
  本报告编制日前一年内,广发证券股份有限公司由于在担任中铁宝盈广发新三板特定资产管理计划财务顾问过程中,存在对相关项目尽职调查、投资决策、投后管理不够审慎,内部业务授权管控不足等问题、以及对境外子公司风控缺失等违规事实而被中国证券监督管理委员会及其派出机构分别出具警示函、限制增加新业务种类 6 个月等行政监管措施。
  本基金采用完全复制方式被动跟踪标的指数,上述证券为本基金业绩基准的成分股,所以不影响基金管理人对该证券的投资决策。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                        单位:人民币元
 序号                  名称                                  金额
  1    存出保证金                                                        183,746.34
  2    应收证券清算款                                                    288,783.89
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                          39,754.82
  5    应收申购款                                                    18,255,432.44
  6    其他应收款                                                                -
  7    待摊费用                                                                  -
  8    其他                                                                      -
  9    合计                                                          18,767,717.49
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
                                8  基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                          份额单位:份
                                                      持有人结构
              持有人  户均持有
                                          机构投资者                个人投资者
  份额级别    户数  的基金份
                                                    占总份                  占总份额
                (户)      额        持有份额                持有份额
                                                    额比例                    比例
  申万证券    140,359  16,178.15  546,591,811.61  24.07%  1,724,157,421.55    75.93%
    证券 A      1,749  453,198.49  757,452,871.00  95.56%    35,191,282.00    4.44%
    证券 B      59,180  13,393.78    13,981,740.00    1.76%  778,662,413.00    98.24%
    合计      149,787  25,743.47  1,318,026,422.61  34.18%  2,538,011,116.55    65.82%
  注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。
8.2 期末上市基金前十名持有人
申万证券
 序                                                                          占上市
 号                        持有人名称                        持有份额(份)  总份额
                                                                              比例
 1                民生人寿保险股份有限公司                  149,097,696.00  18.81%
 2                  红塔证券股份有限公司                    141,621,922.00  17.87%
 3                中国银河证券股份有限公司                    74,506,027.00  9.40%
 4      中意资管-工商银行-增强收益 1 号资产管理产品          43,789,905.00  5.52%
 5                  全国社保基金二零八组合                    39,494,812.00  4.98%
 6  北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣固收增强私募    37,163,832.00  4.69%
                          证券投资基金
 7  上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅六号证券投资私募基金    28,000,007.00  3.53%

 8  上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅七号证券投资私募基金    22,000,006.00  2.78%
 9  信达证券-兴业银行-信达证券睿诚 3 号集合资产管理计划      19,434,412.00  2.45%
 10  工银瑞信基金-兴业银行-工银瑞信-信和 6号资产管理计划    17,689,122.00  2.23%
  注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
证券A
  序号          持有人名称            持有份额(份)        占上市总份额比例
    1              陈泗洁                  13,456,891.00                    1.70%
    2              李葛卫                  11,769,900.00                    1.48%
    3              杨铭健                  10,169,031.00                    1.28%
    4              朱于恒                    6,488,080.00                    0.82%
    5              潘东丽                    5,991,451.00                    0.76%
    6              茆志峰                    5,000,000.00                    0.63%
    7              何美琼                    4,980,204.00                    0.63%
    8              詹永和                    4,249,495.00                    0.54%
    9              姜志军                    4,100,000.00                    0.52%
    10              何广德                    3,831,590.00                    0.48%
  注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
        项目                份额级别        持有份额总数(份)    占基金总份额比例
                            申万证券                  165,248.59              0.01%
 基金管理人所有从业人        证券 A                        0.00              0.00%
    员持有本基金            证券 B                        0.00              0.00%
                              合计                    165,248.59              0.00%
  注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
          项目                份额级别        持有基金份额总量的数量区间(万份)
 本公司高级管理人员、基        申万证券                          0
 金投资和研究部门负责人        证券 A                          0
 持有本开放式基金              证券 B                          0
                                合计                            0
 本基金基金经理持有本开        申万证券                          0
 放式基金                      证券 A                          0
                                证券 B                          0

                                合计                            0
                                9 开放式基金份额变动
                                                                              单位:份
            项目                  申万证券            证券 A            证券 B
 本报告期期初基金份额总额          2,003,235,638.53      784,226,986.00    784,226,986.00
 本报告期基金总申购份额            1,057,767,608.94                  -                -
 减:本报告期基金总赎回份额        868,648,654.83                  -                -
 本报告期基金拆分变动份额            78,394,640.52        8,417,167.00      8,417,167.00
 本报告期期末基金份额总额          2,270,749,233.16      792,644,153.00    792,644,153.00
    注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
                                  10  重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意独立董事由 WEI/SHANGJIN(魏尚进)先生变更为白硕先生。
  2、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意公司董事由来肖贤先生变更为汪涛先生。
    3、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由斋藤正宪先生变更为福井雄介先生。
    4、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意汪涛先生担任公司总经理。
    5、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意周小波先生担任公司副总经理。
    6、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基
金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生
改聘会计师事务所事宜。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
                                                                    金额单位:人民币元
                交易            股票交易              应支付该券商的佣金
  券商名称    单元    成交金额    占当期股票成    佣金      占当期佣金    备注
                数量                  交总额的比例              总量的比例
 长江证券          1  356,427,448.97        31.46%  331,941.25      31.59%  -
 国泰君安证券      2  222,649,761.13        19.65%  207,353.50      19.73%  -
 申万宏源证券      3  125,973,182.21        11.12%  115,971.71      11.04%  -
 太平洋证券        1  106,482,770.02        9.40%    99,167.45        9.44%  本期新增
 方正证券          2    86,778,410.30        7.66%    80,816.36        7.69%  本期新增
 中信建投证券      3    62,376,369.10        5.50%    56,843.61        5.41%  -
 招商证券          2    48,203,028.59        4.25%    43,927.54        4.18%  -
 东北证券          2    40,794,694.41        3.60%    37,613.60        3.58%  -
 天风证券          2    37,735,469.57        3.33%    35,142.41        3.34%  -
 国信证券          2    18,034,619.44        1.59%    16,435.04        1.56%  -
 中信证券          2    17,825,871.09        1.57%    16,601.29        1.58%  -
 北京高华          1    3,820,885.70        0.34%    3,482.05        0.33%  -
 东吴证券          1    2,726,187.10        0.24%    2,484.35        0.24%  -
 安信证券          2    2,037,611.30        0.18%    1,856.83        0.18%  -
 东兴证券          1      950,226.46        0.08%      865.96        0.08%  -
 东方财富证券      2      276,341.50        0.02%      257.36        0.02%  -
 西部证券          2              -            -            -            -  -
 新时代证券        1              -            -            -            -  -
 银河证券          1              -            -            -            -  -
 浙商证券          1              -            -            -            -  -
 中泰证券          3              -            -            -            -  -
 中银国际          1              -            -            -            -  -
 财通证券          1              -            -            -            -  -
 申港证券          1              -            -            -            -  -
 国金证券          2              -            -            -            -  -
 瑞银证券          1              -            -            -            -  -
 平安证券          1              -            -            -            -  -
 民生证券          1              -            -            -            -  -
 华信证券          1              -            -            -            -  -
 华泰证券          1              -            -            -            -  -
 华创证券          1              -            -            -            -  -
 广发证券          1              -            -            -            -  -
 光大证券          2              -            -            -            -  -

 第一创业          1              -            -            -            -  -
 华融证券          2              -            -            -            -  -
 海通证券          2              -            -            -            -  -
 东海证券          2              -            -            -            -  -
 东方证券          1              -            -            -            -  -
 兴业证券          1              -            -            -            -  -
 华鑫证券          1              -            -            -            -  -
 中金公司          1              -            -            -            -  -
 西南证券          2              -            -            -            -  -
  注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
10.8 其他重大事件
 序号                      公告事项                      法定披露方式  法定披露日期
  1  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金  《中国证券报》  2020-04-22
      2020 年第 1 季度报告
  2  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-04-22
      份额溢价风险提示公告
  3  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-04-23
      份额溢价风险提示公告
  4  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-04-24
      份额溢价风险提示公告
  5  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-04-27
      份额溢价风险提示公告
  6  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-04-28
      份额溢价风险提示公告
  7  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-04-29
      份额溢价风险提示公告
  8  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金  《中国证券报》  2020-04-30
      2019 年年度报告
  9  中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类份额溢价  《中国证券报》  2020-04-30
      风险提示公告
  10  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-06
      份额溢价风险提示公告
  11  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-07
      份额溢价风险提示公告
  12  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-08
      份额溢价风险提示公告
  13  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-09

    份额溢价风险提示公告
14  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-11
    份额溢价风险提示公告
15  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-12
    份额溢价风险提示公告
16  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-13
    份额溢价风险提示公告
17  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-15
    份额溢价风险提示公告
18  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-18
    份额溢价风险提示公告
19  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-19
    份额溢价风险提示公告
20  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-20
    份额溢价风险提示公告
21  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-21
    份额溢价风险提示公告
22  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-22
    份额溢价风险提示公告
23  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-25
    份额溢价风险提示公告
24  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-26
    份额溢价风险提示及停复牌的公告
25  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-27
    份额溢价风险提示及停复牌的公
26  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-28
    份额溢价风险提示及停复牌的公告
27  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-05-29
    份额溢价风险提示的公告
28  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-01
    份额溢价风险提示公告
29  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-02
    份额溢价风险提示及停复牌的公告
30  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-05
    份额溢价风险提示公告
31  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-08
    份额溢价风险提示公告
32  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-09
    份额溢价风险提示公告
33  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-10
    份额溢价风险提示公告
34  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-17
    份额溢价风险提示公告
35  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-19

      份额溢价风险提示公告
  36  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-22
      份额溢价风险提示公
  37  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-23
      份额溢价风险提示公告
  38  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-24
      份额溢价风险提示公告
  39  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类  《中国证券报》  2020-06-29
      份额溢价风险提示公告
                          11 影响投资者决策的其他重要信息
    根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及本基金《基金合同》
的约定,本基金以 2020 年 3 月 16 日为折算基准日对该日登记在册的证券 A 份额、申万证券份额(包
括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本
基金管理人于 2020 年 3 月 11 日、3 月 17 日、3 月 18 日发布的公告。
  本报告期内,为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人自 2020 年 3 月 23 日起暂停了本基
金之申万证券份额场内申购业务。详见本基金管理人 2020 年 3 月 21 日发布的相关公告。
  本报告期内,为保证基金平稳运行,本基金管理人自 2020 年 3 月 24 日起暂停办理本基金场
内份额的分拆业务。详见本基金管理人于 2020 年 3 月 24 日发布的公告。
                                  12  备查文件目录
12.1 备查文件目录
  基金合同;
  招募说明书及其定期更新;
  发售公告;
  成立公告;
  开放日常交易业务公告;
  定期报告;
  其他临时公告。
12.2 存放地点
    上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11 层。
12.3 查阅方式
  上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com
                                                              申万菱信基金管理有限公司
                                                                二〇二〇年八月二十九日
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