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信诚智能家居A(150311)

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基金公告

信诚中证智能家居指数分级:2015年第四季度报告

公告日期:2016-01-22

    信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2015年第四季度报告
    
    2015年12月31日
    
    基金管理人:信诚基金管理有限公司
    
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    
    报告送出日期:2016年1月22日
    
    §1重要提示
    
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    
    本报告中财务资料未经审计。
    
    本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
    
    §2基金产品概况
    
     基金简称                        信诚中证智能家居指数分级
     场内简称                        智能家居
     基金主代码                      165524
     基金运作方式                    契约型开放式
     基金合同生效日                  2015年6月26日
     报告期末基金份额总额            142,121,754.78份
     投资目标                        本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约
                                     束,实现对中证智能家居指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的
                                     投资工具。
     投资策略                        本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成
                                     份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
                                     重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
                                     间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
                                     基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投
                                     资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保
                                     值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投
                                     资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,
                                     本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
                                     效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原
                                     因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
     业绩比较基准                    95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率
     风险收益特征                    本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
                                     的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
                                     合型基金。
     基金管理人                      信诚基金管理有限公司
     基金托管人                      中国银行股份有限公司
     下属分级基金的基金简称            信诚中证智能家居指    信诚中证智能家居指    信诚中证智能家
                                                 数分级A               数分级B        居指数分级
     下属分级基金的场内简称                        智能A                 智能B          智能家居
     下属分级基金的交易代码                        150311                150312            165524
     报告期末下属分级基金的份额总额      10,758,754.00份       10,758,754.00份    120,604,246.78
                                                                                               份
     下属分级基金的风险收益特征      智能A份额具有预期风   智能B份额具有预期风     本基金为跟踪指
                                     险、预期收益较低的特  险、预期收益较高的特   数的股票型基金,
                                                     征。                  征。    具有较高预期风
                                                                                 险、较高预期收益
                                                                                  的特征,其预期风
                                                                                   险和预期收益高
                                                                                 于货币市场基金、
                                                                                   债券型基金和混
                                                                                       合型基金。
    
    
    §3主要财务指标和基金净值表现
    
    3.1主要财务指标
    
    单位:人民币元
    
     主要财务指标                             报告期(2015年10月1日至2015年12月31日)
     1.本期已实现收益                                                                5,139,875.39
     2.本期利润                                                                     39,589,628.40
     3.加权平均基金份额本期利润                                                            0.2479
     4.期末基金资产净值                                                            176,763,279.50
     5.期末基金份额净值                                                                     1.244
    
    
    3.2基金净值表现
    
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
                       净值增长率   净值增长率   业绩比较基    业绩比较基
           阶段            ①        标准差②    准收益率③    准收益率标     ①-③      ②-④
                                                                 准差④
     过去三个月             23.77%        1.57%       38.33%         2.26%    -14.56%     -0.69%
    
    
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    
    注: 1.基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2015年6月26日)。
    
    2.本基金建仓期自2015年6月26日至2015年12月26日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金
    
    基金合同规定。
    
    §4管理人报告
    
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    
                                任本基金的基金经理期限   证券
       姓名          职务        任职日期    离任日期   从业                 说明
                                                         年限
                 本基金基金经
                理,兼任信诚沪
                深300指数分级
                基金、信诚中证                                 数学金融硕士、运筹管理学硕士、纽约
                500指数分级基                                  大学化学硕士。曾担任美国对冲基金
                 金、信诚中证                                  Robust methods公司数量分析师,华
                800医药指数分                                  尔街对冲基金WSFA  Group公司助理基
                级基金、信诚中                                 金经理,该基金为股票多空型对冲基
                证800有色指数                                  金。2012年8月加入信诚基金,曾分
                分级基金、信诚                                 别担任助理投资经理、专户投资经理。
                中证800金融指                                  现任信诚中证500指数分级基金、信诚
       杨旭     数分级基金、信  2015年6月        -        3    沪深300指数分级基金、信诚中证800
                诚中证TMT产业      26日                        医药指数分级基金、信诚中证800有色
                主题指数分级基                                 指数分级基金、信诚中证800金融指数
                金、信诚中证信                                 分级基金、信诚中证TMT产业主题指数
                息安全指数分级                                 分级基金、信诚中证信息安全指数分级
                基金、信诚新选                                 基金、信诚中证智能家居指数分级基
                回报灵活配置混                                 金、信诚新选回报灵活配置混合基金、
                合基金、信诚新                                 信诚新旺回报灵活配置混合基金、信诚
                旺回报灵活配置                                 中证基建工程指数分级基金的基金经
                混合基金、信诚                                 理。
                中证基建工程指
                数分级基金的基
                    金经理
    
    
    注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    
    在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
    
    4.3公平交易专项说明
    
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    
    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
    
    交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
    
    执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
    
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    
    本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
    
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    
    过去一个季度,首先经济层面上,实体经济继续没有形成可被加杠杆的资产,政府从过去改善需求端的产能输出政策转化为产能兼并整合的供给侧改革政策,经济上时间换空间不可避免,经济需要货币继续宽松调结构。其次政策面上, IPO的开启,券商解禁减持,看出政府延续上半年对资本市场的思路,即建立资本市场给高新企业融资,给经济转型提供所需资金,而股市的走势会被高度监管。再次从资金面,利率继续向下行,中美国债息差制约国内利率下行空间,叠加明年继续缺少资产与资本管制,市场出现低利率,低增长,低回报的环境。对A股市场,从市场角度看,指数到了筹码密集区,在缺乏增量资金的情况下,指数向上的空间有限,但向下又有流动性脱底,加上内外政策与国内外市场的不确定性,导致市场波动变大;整体上四季度A股震荡向上,指数向上空间有限与板块和主题机会出现的局面。在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回现金流中,有效地管理跟踪误差。在市场震荡期间,我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。
    
    智能家居:截至本报告期末,本基金份额净值增长率为23.77%,同期比较基准收益率为38.33%。报告期内,本基金日均跟踪误差为0.55%,年化跟踪误差为11.83%。
    
    4.5报告期内基金的业绩表现
    
    本报告期内,本基金份额净值增长率为23.77%,同期业绩比较基准收益率为38.33%,基金落后业绩比较基准14.56%。
    
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    
    本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。
    
    §5投资组合报告
    
    5.1报告期末基金资产组合情况
    
    序号                项目                         金额(元)          占基金总资产的比例(%)
      1  权益投资                                         152,893,881.44                  85.86
         其中:股票                                        152,893,881.44                  85.86
      2  固定收益投资                                      10,021,000.00                   5.63
         其中:债券                                         10,021,000.00                   5.63
               资产支持证券                                             -                      -
      3  贵金属投资                                                    -                      -
      4  金融衍生品投资                                                -                      -
      5  买入返售金融资产                                              -                      -
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                             -                      -
      6  银行存款和结算备付金合计                          14,699,561.61                   8.25
      7  其他资产                                             462,366.20                   0.26
      8  合计                                             178,076,809.25                 100.00
    
    
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    
    5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
    
     代码              行业类别                     公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
      A    农、林、牧、渔业                                             -                        -
      B    采矿业                                                       -                        -
      C    制造业                                           87,044,773.07                    49.24
      D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                             -                        -
      E    建筑业                                                       -                        -
      F    批发和零售业                                      2,302,382.00                     1.30
      G    交通运输、仓储和邮政业                                       -                        -
      H    住宿和餐饮业                                                 -                        -
      I    信息传输、软件和信息技术服务业                   59,439,735.37                    33.63
      J    金融业                                                       -                        -
      K    房地产业                                                     -                        -
      L    租赁和商务服务业                                             -                        -
      M    科学研究和技术服务业                                         -                        -
      N    水利、环境和公共设施管理业                                   -                        -
      O    居民服务、修理和其他服务业                                   -                        -
      P    教育                                                         -                        -
      Q    卫生和社会工作                                               -                        -
      R    文化、体育和娱乐业                                1,485,840.00                     0.84
      S    综合                                                         -                        -
          合计                                             150,272,730.44                    85.01
    
    
    5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
    
     代码              行业类别                     公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
      A    农、林、牧、渔业                                             -                        -
      B    采矿业                                                       -                        -
      C    制造业                                                       -                        -
      D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                             -                        -
      E    建筑业                                                       -                        -
      F    批发和零售业                                      2,621,151.00                     1.48
      G    交通运输、仓储和邮政业                                       -                        -
      H    住宿和餐饮业                                                 -                        -
      I    信息传输、软件和信息技术服务业                               -                        -
      J    金融业                                                       -                        -
      K    房地产业                                                     -                        -
      L    租赁和商务服务业                                             -                        -
      M    科学研究和技术服务业                                         -                        -
      N    水利、环境和公共设施管理业                                   -                        -
      O    居民服务、修理和其他服务业                                   -                        -
      P    教育                                                         -                        -
      Q    卫生和社会工作                                               -                        -
      R    文化、体育和娱乐业                                           -                        -
      S    综合                                                         -                        -
          合计                                               2,621,151.00                     1.48
    
    
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    
    5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    
       序号     股票代码       股票名称         数量(股)       公允价值(元)    占基金资产净
                                                                                    值比例(%)
        1     300020        银江股份                   109,700       2,689,844.00            1.52
        2     002544        杰赛科技                    63,100       2,609,816.00            1.48
        3     600718        东软集团                    65,200       2,024,460.00            1.15
        4     000988        华工科技                    91,700       1,942,206.00            1.10
        5     002467        二六三                      91,400       1,918,486.00            1.09
        6     002642        荣之联                      32,000       1,852,480.00            1.05
        7     002104        恒宝股份                    75,400       1,808,846.00            1.02
        8     300352        北信源                      28,579       1,783,329.60            1.01
        9     002421        达实智能                    80,300       1,758,570.00            0.99
        10    002508        老板电器                    38,810       1,744,509.50            0.99
    
    
    5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    
       序号     股票代码       股票名称         数量(股)       公允价值(元)    占基金资产净
                                                                                    值比例(%)
        1     000851        高鸿股份                   167,700       2,621,151.00            1.48
    
    
    注:本基金本报告期末仅持有上述股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    
     序号          债券品种                公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
       1    国家债券                               10,021,000.00                             5.67
       2    央行票据                                           -                                -
       3    金融债券                                           -                                -
            其中:政策性金融债                                 -                                -
       4    企业债券                                           -                                -
       5    企业短期融资券                                     -                                -
       6    中期票据                                           -                                -
       7    可转债                                             -                                -
       8    同业存单                                           -                                -
       9    其他                                               -                                -
      10    合计                                   10,021,000.00                             5.67
    
    
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    
       序号     债券代码       债券名称         数量(张)        公允价值(元)    占基金资产净值
                                                                                     比例(%)
        1    019509        15国债09                    100,000      10,021,000.00            5.67
    
    
    注:本基金本报告期末,仅持有上述1只债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    
    本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    
    本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
    按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
    
    本基金本报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。
    
    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
    
    基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
    
    本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    
    5.10.1 本期国债期货投资政策
    
    本基金投资范围不包括国债期货投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    
    本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价
    
    本基金投资范围不包括国债期货投资。5.11 投资组合报告附注
    
    5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
    
    到公开谴责、处罚。
    
    5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
    
    5.11.3 其他资产构成
    
      序号                       名称                                   金额(元)
        1     存出保证金                                                                284,973.14
        2     应收证券清算款                                                                     -
    
    
    3 应收股利 -
    
        4     应收利息                                                                  177,193.26
        5     应收申购款                                                                    199.80
        6     其他应收款                                                                         -
        7     待摊费用                                                                           -
        8     其他                                                                               -
        9     合计                                                                      462,366.20
    
    
    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
       序号     股票代码      股票名称   流通受限部分的公允 占基金资产净值比例  流通受限情况说明
                                               价值(元)            (%)
        1    002544        杰赛科技            2,609,816.00                1.48筹划重大事项
    
    
    5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    
    本基金本报告期末,持有的积极投资股票不存在流通受限情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    
    §6开放式基金份额变动
    
    单位:份
    
                  项目               信诚中证智能家居指   信诚中证智能家居指   信诚中证智能家居指
                                          数分级A              数分级B              数分级
     报告期期初基金份额总额                8,203,761.00        8,203,761.00       137,865,180.01
     报告期期间基金总申购份额                         -                   -        45,057,893.95
     减:报告期期间基金总赎回份额                      -                   -        58,090,962.79
     报告期期间基金拆分变动份额(份        2,554,993.00        2,554,993.00        -4,227,864.39
     额减少以“-”填列)
     报告期期末基金份额总额               10,758,754.00       10,758,754.00       120,604,246.78
    
    
    注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。
    
    2.根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信信诚中证智能家居指数分级证
    
    券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关
    
    业务规定,基金管理人信诚基金管理有限公司于2015年12月4日(折算基准日)对本基金进行了基金份额
    
    折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚中证智能家居份额882,121.61
    
    份。
    
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    
    本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    
    无
    
    §9 备查文件目录
    
    9.1 备查文件目录
    
    1、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金相关批准文件
    
    2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
    
    3、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同
    
    4、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书
    
    5、本报告期内按照规定披露的各项公告
    
    9.2 存放地点
    
    信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。9.3 查阅方式
    
    投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    
    亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.xcfunds.com。
    
    信诚基金管理有限公司
    
    2016年1月22日
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