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信诚智能家居A(150311)

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基金公告

信诚中证智能家居指数分级:2018年半年度报告

公告日期:2018-08-28

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2018年半年度报告
                  2018年06月30日
        基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
        基金托管人:中国银行股份有限公司
        送出日期:2018年08月28日

                                  §1重要提示及目录
1.1重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
1.2目录
§1重要提示及目录..........................................................................................................................................2
  1.1重要提示..............................................................................................................................................2
  1.2目录......................................................................................................................................................2
§2基金简介......................................................................................................................................................4
  2.1基金基本情况......................................................................................................................................4
  2.2基金产品说明......................................................................................................................................4
  2.3基金管理人和基金托管人..................................................................................................................5
  2.4信息披露方式......................................................................................................................................5
  2.5其他相关资料......................................................................................................................................5
§3主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................................5
  3.1主要会计数据和财务指标..................................................................................................................5
  3.2基金净值表现......................................................................................................................................6
§4管理人报告..................................................................................................................................................7
  4.1基金管理人及基金经理情况..............................................................................................................7
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................................8
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................................8
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................................................9
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................................9
  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................................9
  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................10
  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .........................................10
§5托管人报告................................................................................................................................................10
  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................................10
  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................10
  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................10
§6半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................10
  6.1资产负债表........................................................................................................................................10
  6.2利润表................................................................................................................................................12
  6.3所有者权益(基金净值)变动表....................................................................................................12

  6.4报表附注............................................................................................................................................13
§7投资组合报告............................................................................................................................................30
  7.1期末基金资产组合情况....................................................................................................................30
  7.2期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................................30
  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .................................................31
  7.4报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................33
  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................35
  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .....................................35
  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........................35
  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................................35
  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .....................................35
  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................................................................35
  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................................................................35
  7.12 投资组合报告附注............................................................................................................................35
§8基金份额持有人信息................................................................................................................................37
  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................37
  8.2期末上市基金前十名持有人............................................................................................................37
  8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................38
  8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .........................................38
  8.5发起式基金发起资金持有份额情况................................................................................................38
§9开放式基金份额变动................................................................................................................................38
§10 重大事件揭示............................................................................................................................................39
  10.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................................39
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................39
  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....................................................................39
  10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................................39
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................39
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................................................39
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................................39
  10.8 其他重大事件....................................................................................................................................40
§11 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................................42
§12 备查文件目录............................................................................................................................................42
  12.1 备查文件名称....................................................................................................................................42
  12.2 备查文件存放地点............................................................................................................................42
  12.3 备查文件查阅方式............................................................................................................................42
                                      §2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称                          信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
基金简称                          信诚中证智能家居指数分级
场内简称                          智能家居
基金主代码                        165524
基金运作方式                      契约型开放式
基金合同生效日                    2015年06月26日
基金管理人                        中信保诚基金管理有限公司
基金托管人                        中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额              71,452,701.61份
基金合同存续期                    不定期
基金份额上市的证券交易所          深圳证券交易所
上市日期                          2015年7月15日
下属分级基金的基金简称            信诚中证智能家居  信诚中证智能家居  信诚中证智能家居
                                  指数分级A        指数分级B        指数分级
下属分级基金的场内简称            智能A            智能B            智能家居
下属分级基金的交易代码            150311            150312            165524
报告期末下属分级基金的份额总额    7,569,975.00份    7,569,975.00份    56,312,751.61份
2.2基金产品说明
投资目标        本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证
                智能家居指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
                本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其
                权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力
                争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
                0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略          基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本
                基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的
                前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善
                组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性
                风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原
                因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准    95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征    本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期
                风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
                                                        本基金为跟踪指数的股票型基金,具
下属分级基金的  智能A份额具有预期  智能B份额具有预期  有较高预期风险、较高预期收益的特
风险收益特征    风险、预期收益较低  风险、预期收益较高  征,其预期风险和预期收益高于货币
                的特征。            的特征。            市场基金、债券型基金和混合型基
                                                        金。
2.3基金管理人和基金托管人
            项目                        基金管理人                  基金托管人
名称                          中信保诚基金管理有限公司      中国银行股份有限公司
信息披露负责  姓名          周浩                          王永民
人            联系电话      021-68649788                  010-66594896
              电子邮箱      hao.zhou@citicprufunds.com.cn  fcid@bankofchina.com
客户服务电话                  400-666-0066                  95566
传真                          021-50120888                  010-66594942
                              中国(上海)自由贸易试验区世纪  北京市西城区复兴门内大街1
注册地址                      大道8号上海国金中心汇丰银行  号
                              大楼9层
                              中国(上海)自由贸易试验区世纪  北京市西城区复兴门内大街1
办公地址                      大道8号上海国金中心汇丰银行号
                              大楼9层
邮政编码                      200120                        100818
法定代表人                    张翔燕                        陈四清
  注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
    本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点                      基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
            项目                          名称                        办公地址
注册登记机构                  中国证券登记结算有限责任公司  北京市西城区太平桥大街17号
                            §3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
                                                                      金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标                报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
本期已实现收益                                                            -6,848,522.68
本期利润                                                                  -10,407,617.21
加权平均基金份额本期利润                                                        -0.1387
本期加权平均净值利润率                                                          -17.46%
本期基金份额净值增长率                                                          -16.88%
3.1.2期末数据和指标                        报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润                                                          -60,421,048.54
期末可供分配基金份额利润                                                        -0.8456
期末基金资产净值                                                          49,934,317.03
期末基金份额净值                                                                  0.699
3.1.3累计期末指标                          报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长率                                                          -54.07%
  1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
            份额净值  份额净值增长  业绩比较基  业绩比较基
  阶段    增长率①  率标准差②  准收益率③  准收益率标    ①-③      ②-④
                                                      准差④
过去一个月    -9.46%        2.27%      -9.21%      2.35%      -0.25%      -0.08%
过去三个月    -15.78%        1.72%    -15.83%      1.73%      0.05%      -0.01%
过去六个月    -16.88%        1.75%    -16.43%      1.75%      -0.45%          -
过去一年      -19.26%        1.48%    -17.18%      1.49%      -2.08%      -0.01%
过去三年      -54.25%        1.81%    -42.81%      1.98%    -11.44%      -0.17%
自基金合同  -54.07%        1.81%    -48.10%      2.02%      -5.97%      -0.21%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  注:1、本基金建仓期自2006年11月27日至2007年5月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
    2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普300指数收益率*80%+中信国债指数收益率*15%+金融同业存款利率*5%”变更为“中信标普300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*15%+金融同业存款利率*5%”。

                                    §4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
  截至2018年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为64只,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金。
  截至2018年6月30日,本基金管理人管理的处于清算期中的基金为10只,分别为信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

                            任本基金的基金经理  证券从
姓名          职务              (助理)期限    业年限              说明
                            任职日期  离任日期
      本基金基金经理,兼任                              理学硕士、文学硕士。曾任职于美
      量化投资副总监,信诚                              国对冲基金Robustmethods公司,
      中证500指数分级基金、                              担任数量分析师;于华尔街对冲基
      信诚中证800医药指数                              金WSFAGroup公司,担任Global
      分级基金、信诚中证800                              SystematicAlphaFund助理基金
      有色指数分级基金、信                              经理。2012年8月加入中信保诚基
      诚中证800金融指数分                              金管理有限公司,历任助理投资经
      级基金、信诚中证TMT                              理、专户投资经理。现任量化投资
      产业主题指数分级基                              副总监,信诚中证500指数分级基
      金、信诚中证信息安全                              金、信诚中证800医药指数分级基
      指数分级基金、信诚中                              金、信诚中证800有色指数分级基
      证基建工程指数型基金                              金、信诚中证800金融指数分级基
杨旭  (LOF)、信诚至裕灵活配  2015年06  -        5      金、信诚中证TMT产业主题指数分
      置混合基金、信诚新悦  月26日                      级基金、信诚中证信息安全指数分
      回报灵活配置混合基                              级基金、信诚中证智能家居指数分
      金、信诚新兴产业混合                              级基金、信诚中证基建工程指数型
      基金、信诚永丰一年定                              基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合
      期开放混合基金、信诚                              基金、信诚新悦回报灵活配置混合
      至泰灵活配置混合基                              基金、信诚新兴产业混合基金、信
      金、信诚新泽回报灵活                              诚永丰一年定期开放混合基金、信
      配置混合基金、信诚量                              诚至泰灵活配置混合基金、信诚新
      化阿尔法股票基金、信                              泽回报灵活配置混合基金、信诚量
      诚至盛灵活配置混合基                              化阿尔法股票基金、信诚至盛灵活
      金、中信保诚至兴灵活                              配置混合基金、中信保诚至兴灵活
      配置混合基金的基金经                              配置混合基金的基金经理。
      理。
  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
      2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  回顾2018年上半年,受美联储加息、中美贸易冲突加剧等事件影响,国内股票市场波动有所加大,整体出现较大幅度回调。上半年上证综指下跌-13.90%,与内需相关的行业的如食品饮料、家用电器、医药生物、休闲服务等行业涨幅较高。
  报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。4.4.2报告期内的基金业绩表现
  本报告期内,本基金份额净值增长率为-16.88%,同期业绩比较基准收益率为-16.43%,基金落后业绩比较基准0.45%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  上半年受国内外环境影响,国内宏观经济面临较大挑战。2季度实际GDP增长6.7%,较1季度回落0.1%,在结构上出口贡献下降,消费贡献上升;1-6月固定资产投资累计同比6.0%,环比回落0.1%,基建投资持续大幅回落是拖累固定资产投资;上半年社会融资规模呈下降态势,表外融资剧烈萎缩,6月社融同比增速创历史新低。中美贸易冲突持续升级,7月初中美对340亿美元商品互相加征25%关税正式生效。货币政策整体稳健中性,二季度操作上较为友好。
  展望下半年,在国内经济面临压力较大的情况下,近期宏观政策出现缓和迹象,去杠杆节奏和力度有所放缓,信用紧张局面得到阶段性缓解。下半年宏观政策对于股票市场影响加大,后续密切关注政策变化以及中美贸易冲突进展。A股市场仍面临较大波动性,预计维持震荡格局下的结构性行情。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  1.基金估值程序
  为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控
制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
  估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
  在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
  2.基金管理人估值业务的职责分工
  本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
  3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
  本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
  4.基金经理参与或决定估值的程度

  本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
  基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
  5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
  本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  根据基金合同的约定,本基金(包括信诚智能家居份额、信诚智能家具A份额、信诚智能家居B份额)不进行收益分配。  本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。
                                    §5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
                            §6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1  资产负债表
会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
                                                                          单位:人民币元
            资产                附注号          本期末                上年度末
                                            (2018年06月30日)  (2017年12月31日)
资产:
银行存款                        6.4.7.1            6,996,058.58          4,480,571.89
结算备付金                                              5,772.25                      -
存出保证金                                              3,691.43              8,995.32
交易性金融资产                  6.4.7.2          43,393,873.67          64,744,424.75
其中:股票投资                                    43,393,873.67          64,744,424.75
    基金投资                                                -                      -
    债券投资                                                -                      -
    资产支持证券投资                                        -                      -
    贵金属投资                                              -                      -
衍生金融资产                    6.4.7.3                      -                      -
买入返售金融资产                6.4.7.4                      -                      -
应收证券清算款                                        84,377.04                      -
应收利息                        6.4.7.5                  984.37                960.85
应收股利                                                      -                      -
应收申购款                                              8,901.91              8,841.89
递延所得税资产                                                -                      -
其他资产                        6.4.7.6                      -                      -
资产总计                                          50,493,659.25          69,243,794.70
      负债和所有者权益          附注号          本期末                上年度末
                                            (2018年06月30日)  (2017年12月31日)
负债:
短期借款                                                      -                      -
交易性金融负债                                                -                      -
衍生金融负债                    6.4.7.3                      -                      -
卖出回购金融资产款                                            -                      -
应付证券清算款                                                -                      -
应付赎回款                                              1,839.64              104,916.50
应付管理人报酬                                        43,372.95              58,801.61
应付托管费                                              9,542.05              12,936.33
应付销售服务费                                                -                      -
应付交易费用                    6.4.7.7              20,445.93              44,413.41
应交税费                                                      -                      -
应付利息                                                      -                      -
应付利润                                                      -                      -
递延所得税负债                                                -                      -
其他负债                        6.4.7.8              484,141.65              710,211.66
负债合计                                              559,342.22              931,279.51
所有者权益:
实收基金                        6.4.7.9          108,733,813.33          123,682,213.77
未分配利润                      6.4.7.10        -58,799,496.30          -55,369,698.58
所有者权益合计                                    49,934,317.03          68,312,515.19
负债和所有者权益总计                              50,493,659.25          69,243,794.70
  注:截止本报告期末,基金份额总额71,452,701.61份,信诚中证智能家居指数分级的基金份额净值0.699元,基金份额总额56,312,751.61份。下属分级基金:信诚中证智能A的基金份额净值1.026元,基金份额总额7,569,975.00份;信诚中证智能B的基金份额净值0.372元,基金份额总额
7,569,975.00份。
6.2  利润表
会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
本报告期:2018年01月01日-2018年06月30日
                                                                          单位:人民币元
                                                      本期            上年度可比期间
          项目                  附注号    (2018年01月01日至  (2017年01月01日至
                                              2018年06月30日)  2017年06月30日)
一、收入                                            -9,824,387.63        -2,391,325.02
1.利息收入                                              14,737.03            24,558.97
其中:存款利息收入                6.4.7.11              14,737.03            24,558.97
    债券利息收入                                              -                    -
    资产支持证券利息收入                                      -                    -
    买入返售金融资产收入                                      -                    -
    其他利息收入                                              -                    -
2.投资收益(损失以“-”填列)                        -6,291,889.06        -5,621,282.15
其中:股票投资收益                6.4.7.12          -6,557,658.52        -5,937,439.35
    基金投资收益                                              -                    -
    债券投资收益                6.4.7.13                      -                    -
    资产支持证券投资收益        6.4.7.13.1                    -                    -
    贵金属投资收益              6.4.7.14                      -                    -
    衍生工具收益                6.4.7.15                      -                    -
    股利收益                    6.4.7.16              265,769.46            316,157.20
3.公允价值变动收益(损失以“-”号  6.4.7.17          -3,559,094.53          3,181,185.81
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                  -                    -
5.其他收入(损失以“-”号填列)  6.4.7.18              11,858.93            24,212.35
减:二、费用                                            583,229.58            995,767.91
1.管理人报酬                                          294,713.84            479,678.34
2.托管费                                                64,837.04            105,529.25
3.销售服务费                                                    -                    -
4.交易费用                      6.4.7.19              47,980.81            99,697.51
5.利息支出                                                      -                    -
其中:卖出回购金融资产支出                                      -                    -
6.税金及附加                                                    -                    -
7.其他费用                      6.4.7.20              175,697.89            310,862.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                    -10,407,617.21        -3,387,092.93
列)
减:所得税费用                                                  -                    -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -10,407,617.21        -3,387,092.93
6.3  所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
本报告期:2018年01月01日-2018年06月30日

                                                                          单位:人民币元
                                                            本期
            项目                        (2018年01月01日至2018年06月30日)
                                          实收基金        未分配利润    所有者权益合
                                                                                计
一、期初所有者权益(基金净值)          123,682,213.77  -55,369,698.58  68,312,515.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数                -  -10,407,617.21  -10,407,617.21
(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变    -14,948,400.44    6,977,819.49  -7,970,580.95
动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                        8,038,637.39    -3,847,655.07    4,190,982.32
    2.基金赎回款                      -22,987,037.83    10,825,474.56  -12,161,563.27
四、本期向基金份额持有人分配利润产生                -                -              -
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)          108,733,813.33  -58,799,496.30  49,934,317.03
                                                        上年度可比期间
            项目                        (2017年01月01日至2017年06月30日)
                                          实收基金        未分配利润    所有者权益合
                                                                                计
一、期初所有者权益(基金净值)          176,401,591.12  -72,993,203.94  103,408,387.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数                -    -3,387,092.93  -3,387,092.93
(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变    -23,596,970.73    10,486,977.58  -13,109,993.15
动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                        21,017,304.50    -8,509,670.80  12,507,633.70
    2.基金赎回款                      -44,614,275.23    18,996,648.38  -25,617,626.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生                -                -              -
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)          152,804,620.39  -65,893,319.29  86,911,301.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛                  陈逸辛                    刘卓
基金管理人负责人      主管会计工作负责人        会计机构负责人
6.4  报表附注
6.4.1基金基本情况
  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]891号《关于准予信诚中证智能家居指数分级证券投资基金注册的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币455,804,284.80元,业经普华永道中天验字(2015)第770号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为455,918,355.76
份基金份额,其中认购资金利息折合114,070.96份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
    根据中信保诚基金管理有限公司于2017年12月20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。
  根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金份额包括信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚智能家居份额”,基金代码“165524”)、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居A份额(以下简称“信诚智能家居A份额”,基金代码“150311”)与信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居B份额(以下简称“信诚智能家居B份额”,基金代码
“150312”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售信诚智能家居份额。投资人场外认购所得的信诚智能家居份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的信诚智能家居份额,将按1∶1的基金份额配比自动分离为信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额。信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额的数量保持1:1的比例不变。基金合同生效后,信诚智能家居份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内信诚智能家居份额与信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内信诚智能家居份额按照1∶1的份额配比转换成1份信诚智能家居A份额与1份信诚智能家居B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每1份信诚智能家居A份额与1份信诚智能家居B份额按照1∶1的基金份额配比转换成2份场内信诚智能家居份额的行为。
  基金份额的净值按如下原则计算:信诚智能家居份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为信诚智能家居份额、信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额数量的总和。本基金每份信诚智能家居A份额与每份信诚智能家居B份额构成一对份额组合,该份额组合的基金份额净值之和等于2份信诚智能家居份额的基金份额净值之和。信诚智能家居A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)+3%,信诚智能家居A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出信诚智能家居A份额的基金份额参考净值后,根据信诚智能家居份额的基金份额净值与信诚智能家居A份额、信诚智能家居B份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出信诚智能家居B份额的基金份额参考净值。
  本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年12月5日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日;基金合同生效不满3个月的除外),本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额折算后信诚智能家居A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元,基金份额折算基准日折算前信诚智能家居A份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为场内信诚智能家居份额分配给信诚智能家居A份额持有人。信诚智能家居份额持有人持有的每2份信诚智能家居份额将按1份信诚智能家居A份额获得新增信诚智能家居份额的分配。持有场外信诚智能家居份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外信诚智能家居份额的分配;持有场内信诚智能家居份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内信诚智能家居份额的分配。经过上述份额折算后,信诚智能家居份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额的份额配比保持1:1的比例。信诚智能家居B份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变信诚智能家居B份额的基金份额参考净值及其份额数。
  除以上的定期份额折算外,当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时,或当信诚智能家居B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额的比例为1:1,份额折算后信诚智能家居A份额的基金份额参考净值、信诚智能家居B份额的
基金份额参考净值和信诚智能家居份额的基金份额净值均调整为1.0000元。当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时,基金份额折算基准日折算前信诚智能家居份额的基金份额净值及信诚智能家居A份额、信诚智能家居B份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分均将折算为信诚智能家居份额分别分配给信诚智能家居份额、信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额的持有人。当信诚智能家居B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,信诚智能家居份额、信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额的份额数将相应缩减。
  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]344号核准,本基金信诚智能家居A份额
(150311)113,116,599.00份基金份额与信诚智能家居B份额(150312)113,116,600.00份基金份额于
2015年7月15日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的信诚智能家居份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额即可上市流通;对于托管在场外的信诚智能家居份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额即可上市流通。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和最新公布的《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证智能家居主题指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证智能家居主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准:95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率。
6.4.2会计报表的编制基础
  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
      说明)
  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
  本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
  本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
  本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6税项
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)      资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)      基金卖出股票按
0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。(5)      本基金的城市维护建
设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期末
                                                        (2018年06月30日)
活期存款                                                                    6,996,058.58
定期存款                                                                              -
其中:存款期限1个月以内                                                              -
    存款期限1-3个月                                                                -
    存款期限3个月以上                                                              -
其他存款                                                                              -
合计                                                                        6,996,058.58
6.4.7.2交易性金融资产
                                                                          单位:人民币元
                                                      本期末
          项目                                (2018年06月30日)
                                  成本              公允价值          公允价值变动

股票                            56,824,494.19        43,393,873.67      -13,430,620.52
贵金属投资-金交所黄金合约                    -                    -                    -
            交易所市场                    -                    -                    -
  债券    银行间市场                    -                    -                    -
            合计                          -                    -                    -
资产支持证券                                -                    -                    -
基金                                        -                    -                    -
其他                                        -                    -                    -
          合计                  56,824,494.19        43,393,873.67      -13,430,620.52
6.4.7.3衍生金融资产/负债
  本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
  本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
  本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
                                                                          单位:人民币元
                项目                                        本期末
                                                        2018年06月30日
应收活期存款利息                                                                  980.59
应收定期存款利息                                                                      -
应收其他存款利息                                                                      -
应收结算备付金利息                                                                  2.34
应收债券利息                                                                          -
应收资产支持证券利息                                                                  -
应收买入返售证券利息                                                                  -
应收申购款利息                                                                        -
应收黄金合约拆借孳息                                                                  -
其他                                                                                1.44
合计                                                                              984.37
  注:其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
  本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期末
                                                          2018年06月30日
交易所市场应付交易费用                                                        20,445.93
银行间市场应付交易费用                                                                -
                  合计                                                        20,445.93
6.4.7.8其他负债
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期末
                                                          2018年06月30日
应付券商交易单元保证金                                                                -
应付赎回费                                                                          6.92
预提审计费                                                                    29,752.78
预提信息披露费                                                                374,629.17
基金上市费                                                                    29,752.78
应付指数使用费                                                                50,000.00
                  合计                                                      484,141.65
6.4.7.9实收基金
                                                                    金额单位:人民币元
                                                        本期
            项目                      (2018年01月01日至2018年06月30日)
                                    基金份额(份)                  账面金额
上年度末                                    81,274,852.33                123,682,213.77
本期申购                                      5,282,901.85                  8,038,637.39
本期赎回(以“-”号填列)                  -15,105,052.57                -22,987,037.83
基金拆分/份额折算前                                      -                            -
基金拆分/份额折算调整                                    -                            -
本期申购                                                -                            -
本期赎回(以“-”号填列)                                -                            -
本期末                                      71,452,701.61                108,733,813.33
  注:此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
                                                                        单位:人民币元
            项目                  已实现部分          未实现部分      未分配利润合计
上年度末                            -61,169,559.88        5,799,861.30    -55,369,698.58
本期利润                            -6,848,522.68      -3,559,094.53    -10,407,617.21
本期基金份额交易产生的变动数          7,597,034.02        -619,214.53      6,977,819.49
其中:基金申购款                    -4,151,453.63          303,798.56    -3,847,655.07
    基金赎回款                    11,748,487.65        -923,013.09    10,825,474.56
本期已分配利润                                  -                  -                -
本期末                              -60,421,048.54        1,621,552.24    -58,799,496.30
6.4.7.11存款利息收入
                                                                        单位:人民币元
                      项目                                        本期
                                                    (2018年01月01日至2018年06月30
                                                                    日)
活期存款利息收入                                                              14,413.06
定期存款利息收入                                                                      -
其他存款利息收入                                                                      -
结算备付金利息收入                                                                273.60
其他                                                                              50.37
合计                                                                          14,737.03
  注:其他指申购款利息收入,结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1  股票投资收益——买卖股票差价收入
                                                                          单位:人民币元
                                                                    本期
                      项目                        (2018年01月01日至2018年06月30
                                                                    日)
卖出股票成交总额                                                          19,705,247.03
减:卖出股票成本总额                                                      26,262,905.55
买卖股票差价收入                                                          -6,557,658.52
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1  债券投资收益项目构成
  本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2  债券投资收益——买卖债券差价收入
  本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3  债券投资收益——赎回差价收入
  本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4  债券投资收益——申购差价收入
  本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5  资产支持证券投资收益
  本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1  贵金属投资收益项目构成
  本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2  贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
  本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3  贵金属投资收益——赎回差价收入

  本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4  贵金属投资收益——申购差价收入
  本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1  衍生工具收益——买卖权证差价收入
  本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2  衍生工具收益——其他投资收益
  本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
                                                                          单位:人民币元
                                                                    本期
                        项目                          (2018年01月01日至2018年06月30
                                                                    日)
股票投资产生的股利收益                                                        265,769.46
基金投资产生的股利收益                                                                -
合计                                                                          265,769.46
6.4.7.17公允价值变动收益
                                                                          单位:人民币元
                                                                    本期
                      项目名称                        (2018年01月01日至2018年06月30
                                                                    日)
1.交易性金融资产                                                          -3,559,094.53
——股票投资                                                              -3,559,094.53
——债券投资                                                                          -
——资产支持证券投资                                                                  -
——基金投资                                                                          -
——贵金属投资                                                                        -
——其他                                                                              -
2.衍生工具                                                                            -
——权证投资                                                                          -
3.其他                                                                                -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税                                          -
合计                                                                      -3,559,094.53
6.4.7.18其他收入
                                                                          单位:人民币元
                                                                    本期
                        项目                          (2018年01月01日至2018年06月30
                                                                    日)
基金赎回费收入                                                                11,350.55
转换费收入                                                                        508.38
合计                                                                          11,858.93
  注:
    1.本基金的场外赎回费率不高于0.5%,随基金份额持有期限的增加而递减;场内赎回费率为固定赎回费率0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率,赎回费不低于其总额的25%归入基金财产。
  2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于其总额的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19交易费用
                                                                          单位:人民币元
                                                                    本期
                        项目                          (2018年01月01日至2018年06月30
                                                                    日)
交易所市场交易费用                                                            47,980.81
银行间市场交易费用                                                                    -
其中:申购费                                                                          -
    赎回费                                                                          -
合计                                                                          47,980.81
6.4.7.20其他费用
                                                                          单位:人民币元
                                                                    本期
                        项目                          (2018年01月01日至2018年06月30
                                                                    日)
审计费用                                                                      29,752.78
信息披露费                                                                    14,629.17
指数使用费                                                                    100,000.00
银行费用                                                                        1,563.16
基金上市费                                                                    29,752.78
合计                                                                          175,697.89
6.4.7.21分部报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
  截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
            关联方名称                                与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基基金管理人、基金销售机构
金”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”)        基金托管人、基金销售机构
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2权证交易
  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.3债券交易
  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
  本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
                                                                          单位:人民币元
                                            本期                    上年度可比期间
        项目                  (2018年01月01日至2018年  (2017年01月01日至2017年06
                                        06月30日)                  月30日)
当期发生的基金应支付的管理费                      294,713.84                  479,678.34
其中:支付销售机构的客户维护费                    99,600.18                  142,642.22
  注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金管理费=前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
                                                                          单位:人民币元
                                            本期                    上年度可比期间
        项目                  (2018年01月01日至2018年  (2017年01月01日至2017年06
                                        06月30日)                  月30日)
当期发生的基金应支付的托管费                      64,837.04                  105,529.25
  注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金托管费=前一日基金资产净值X0.22%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
  本基金本报告期内及上年度可比期间无销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行,本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                          单位:人民币元
                  本期(2018年01月01日至2018年06  上年度可比期间(2017年01月01日至
  关联方名称                月30日)                      2017年06月30日)
                      期末余额        当期利息收入        期末余额        当期利息收入
中国银行              6,996,058.58        14,413.06      7,553,020.02        24,060.24
  注:
    1、本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
  2、本基金通过“中国银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币5,772.25元(上半年度末余额461.87元)。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
6.4.11利润分配情况
  本基金在本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                      金额单位:人民币元
股票代股票名停牌日停牌原期末估复牌日复牌开  数量  期末成本总期末估值总  备注
  码    称    期    因  值单价  期  盘单价(股)    额        额
      达      2018年筹划重
          华智06月19大资产
002512能                      9.70      -      -54,210858,249.90525,837.00-
              日    重组
  注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 截至本报告批准报出日,“达华智能”仍未发布复牌公告。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
  本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
  本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
  本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等,股票资产占基金资产的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。
  本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。
  本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
6.4.13.2信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行,本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外,本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资,通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
  本基金于本报告期末及上年度末未持有短期信用债券投资
6.4.13.2.2  按短期信用评级列示的资产支持证券投资
  本基金于本报告期末及上年度末未持有短期资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
  本基金于本报告期末及上年度末未持有长期同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
  本基金于本报告期末及上年度末未持有长期信用债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
  本基金于本报告期末及上年度末未持有长期资产支持证券投资
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
  本基金于本报告期末及上年度末未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
  针对资产变现流动性风险,本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额,并及时追踪持仓证券的流动性情况,综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。
  本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
  本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
                                                                          单位:人民币元
  本期末    1个月以    1-3      3个月
(2018年06    内      个月      -1年    1-5年    5年以上    不计息    合计
月30日)
资产
银行存款      6,996,05        -        -        -        -        -  6,996,05
                  8.58                                                            8.58
结算备付金    5,772.25        -        -        -        -        -  5,772.25
存出保证金    3,691.43        -        -        -        -        -  3,691.43
交易性金融资        -        -        -        -        -  43,393,8  43,393,8
产                                                                      73.67    73.67
买入返售金融        -        -        -        -        -        -        -
资产
应收证券清算        -        -        -        -        -  84,377.0  84,377.0
款                                                                          4        4
应收利息            -        -        -        -        -    984.37    984.37
应收股利            -        -        -        -        -        -        -
应收申购款          -        -        -        -        -  8,901.91  8,901.91
待摊费用            -        -        -        -        -        -        -
其他应收款          -        -        -        -        -        -        -
资产总计    7,005,52        -        -        -        -  43,488,1  50,493,6
                  2.26                                                36.99    59.25
负债
卖出回购金融        -        -        -        -        -        -        -
资产款
应付证券清算        -        -        -        -        -        -        -

应付赎回款          -        -        -        -        -  1,839.64  1,839.64
应付管理人报        -        -        -        -        -  43,372.9  43,372.9
酬                                                                          5        5
应付托管费          -        -        -        -        -  9,542.05  9,542.05
应付销售服务        -        -        -        -        -        -        -

应付交易费用        -        -        -        -        -  20,445.9  20,445.9
                                                                            3        3
应交税费            -        -        -        -        -        -        -
应付利息            -        -        -        -        -        -        -
应付利润            -        -        -        -        -        -        -
其他负债            -        -        -        -        -  484,141.  484,141.
                                                                          65        65
负债总计          -        -        -        -        -  559,342.  559,342.
                                                                          22        22
利率敏感度缺  7,005,52        -        -        -        -  42,928,7  49,934,3
    口          2.26                                                94.77    17.03
上年度末    1个月以    1-3      3个月
(2017年12    内      个月      -1年    1-5年    5年以上    不计息    合计
月31日)
资产
银行存款      4,480,57        -        -        -        -        -  4,480,57
                  1.89                                                            1.89
结算备付金          -        -        -        -        -        -        -
存出保证金    8,995.32        -        -        -        -        -  8,995.32
交易性金融资        -        -        -        -        -  64,744,4  64,744,4
产                                                                      24.75    24.75
买入返售金融        -        -        -        -        -        -        -
资产
应收证券清算        -        -        -        -        -        -        -

应收利息            -        -        -        -        -    960.85    960.85
应收股利            -        -        -        -        -        -        -
应收申购款          -        -        -        -        -  8,841.89  8,841.89
递延所得税资        -        -        -        -        -        -        -

其他资产            -        -        -        -        -        -        -
资产总计    4,489,56        -        -        -        -  64,754,2  69,243,7
                  7.21                                                27.49    94.70
负债
卖出回购金融        -        -        -        -        -        -        -
资产款
应付证券清算        -        -        -        -        -        -        -

应付赎回款          -        -        -        -        -  104,916.  104,916.
                                                                          50        50
应付管理人报        -        -        -        -        -  58,801.6  58,801.6
酬                                                                          1        1
应付托管费          -        -        -        -        -  12,936.3  12,936.3
                                                                            3        3
应付销售服务        -        -        -        -        -        -        -

应付交易费用        -        -        -        -        -  44,413.4  44,413.4
                                                                            1        1
应交税费            -        -        -        -        -        -        -
应付利息            -        -        -        -        -        -        -
应付利润            -        -        -        -        -        -        -
递延所得税负        -        -        -        -        -        -        -

其他负债            -        -        -        -        -  710,211.  710,211.
                                                                          66        66
负债总计          -        -        -        -        -  931,279.  931,279.
                                                                          51        51
利率敏感度缺  4,489,56        -        -        -        -  63,822,9  68,312,5
    口          7.21                                                47.98    15.19
  注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
  于2018年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2017年6月30日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
  其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
  本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票,因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
                                                                      金额单位:人民币元
                              本期末(2018年06月30日)    上年度末(2017年12月31日)
          项目                                  占基金资产                    占基金资
                                公允价值        净值比例      公允价值      产净值比
                                                  (%)                        例(%)
交易性金融资产-股票投资          43,393,873.67      86.90    64,744,424.75    94.78
交易性金融资产-基金投资                      -          -                -        -
交易性金融资产-债券投资                      -          -                -        -
交易性金融资产-贵金属投资                    -          -                -        -
衍生金融资产-权证投资                        -          -                -        -
其他                                          -          -                -        -
合计                              43,393,873.67      86.90    64,744,424.75    94.78
  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还
将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设  除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
          相关风险变量的变动    对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)
                                本期末(2018年06月30日)  上年度末(2017年12月31日)
分析  业绩比较基准中的股票                2,368,100.03                3,174,965.47
        指数上升5%
        业绩比较基准中的股票                -2,368,100.03                -3,174,965.47
        指数下降5%
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  (1)公允价值
  (a)金融工具公允价值计量的方法
  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
  (b)持续的以公允价值计量的金融工具
  (i)各层次金融工具公允价值
  于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为43,393,873.67元,无属于第二层次及第三层次。(2017年12月31日:第一层次
62,670,804.05元,第二层次1,869,518.70元,属于第三层次的余额为204,102.00元)。
  (ii)  公允价值所属层次间的重大变动
  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
  无
  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具
  于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
  (d)不以公允价值计量的金融工具
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (2)除以上事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                    §7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
                                                                      金额单位:人民币元
序号              项目                          金额              占基金总资产的比例
                                                                            (%)
1    权益投资                                      43,393,873.67                85.94
      其中:股票                                    43,393,873.67                85.94
      基金投资                                                  -                    -
2    固定收益投资                                              -                    -
      其中:债券                                                -                    -
            资产支持证券                                        -                    -
3    贵金属投资                                                -                    -
4    金融衍生品投资                                            -                    -
5    买入返售金融资产                                          -                    -
      其中:买断式回购的买入返售金融                            -                    -
      资产
6    银行存款和结算备付金合计                        7,001,830.83                13.87
7    其他各项资产                                      97,954.75                0.19
8    合计                                          50,493,659.25              100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1  报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码            行业类别                  公允价值(元)      占基金资产净值比例(%)
A  农、林、牧、渔业                                        -                      -
B  采矿业                                                  -                      -
C  制造业                                      30,110,885.72                  60.30
D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                        -                      -
E  建筑业                                                  -                      -
F  批发和零售业                                    848,389.00                  1.70
G  交通运输、仓储和邮政业                                  -                      -
H  住宿和餐饮业                                            -                      -
I  信息传输、软件和信息技术服务业              12,022,970.95                  24.08
J  金融业                                                  -                      -
K  房地产业                                                -                      -
L  租赁和商务服务业                                        -                      -
M  科学研究和技术服务业                                    -                      -
N  水利、环境和公共设施管理业                              -                      -
O  居民服务、修理和其他服务业                              -                      -
P  教育                                                    -                      -
Q  卫生和社会工作                                          -                      -
R  文化、体育和娱乐业                              411,628.00                  0.82
S  综合                                                    -                      -
      合计                                        43,393,873.67                  86.90
7.2.2  报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.2.3  报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1  期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                      金额单位:人民币元
序号  股票代码      股票名称    数量(股)      公允价值      占基金资产净值比例(%)
  1  000636      风华高科              35,700          566,916.00                1.14
  2  000810      创维数字              59,500          540,260.00                1.08
  3  002512      达华智能              54,210          525,837.00                1.05
  4  000977      浪潮信息              22,020          525,177.00                1.05
  5  002242      九阳股份              27,800          491,782.00                0.98
  6  002368      太极股份              16,900          491,283.00                0.98
  7  600183      生益科技              53,174          487,073.84                0.98
  8  000016      深康佳A              91,600          480,900.00                0.96
  9  300183      东软载波              31,261          480,481.57                0.96
10  002384      东山精密              19,900          477,600.00                0.96
11  600271      航天信息              18,670          471,790.90                0.94
12  300496      中科创达              16,000          471,520.00                0.94
13  600718      东软集团              36,100          471,466.00                0.94
14  002635      安洁科技              27,200          467,840.00                0.94
15  000651      格力电器              9,900          466,785.00                0.93
16  000418      小天鹅A              6,700          464,645.00                0.93
17  300032      金龙机电              82,100          460,581.00                0.92
18  000333      美的集团              8,779          458,439.38                0.92
19  300078      思创医惠              48,300          457,884.00                0.92
20  002236      大华股份              20,300          457,765.00                0.92
21  300113      顺网科技              26,290          457,708.90                0.92
22  603328      依顿电子              42,000          455,700.00                0.91
23  002475      立讯精密              20,166          454,541.64                0.91
24  600690      青岛海尔              23,600          454,536.00                0.91
25  002544      杰赛科技              33,000          451,770.00                0.90
26  300297      蓝盾股份              55,438          449,602.18                0.90
27  600728      佳都科技              61,560          448,772.40                0.90
28  002925      盈趣科技              8,100          448,578.00                0.90
29  002681      奋达科技              51,760          448,241.60                0.90
30  002594      比亚迪                9,400          448,192.00                0.90
31  300212      易华录                18,940          447,931.00                0.90
32  002415      海康威视              12,050          447,416.50                0.90
33  600460      士兰微                36,600          446,520.00                0.89
34  002156      通富微电              41,200          446,196.00                0.89
35  300115      长盈精密              34,300          444,871.00                0.89
36  000938      紫光股份              7,100          444,460.00                0.89
37  600879      航天电子              63,128          443,789.84                0.89
38  002049      紫光国微              10,000          441,200.00                0.88
39  300010      立思辰                36,000          440,640.00                0.88
40  002456      欧菲科技              27,300          440,349.00                0.88
41  002841      视源股份              8,240          440,098.40                0.88
42  600839      四川长虹            153,000          437,580.00                0.88
43  000100      TCL集团            150,600          436,740.00                0.87
44  000066      中国长城              61,400          436,554.00                0.87
45  603868      飞科电器              9,000          435,330.00                0.87
46  600260      凯乐科技              16,200          434,808.00                0.87
47  603160      汇顶科技              6,700          434,763.00                0.87
48  300253      卫宁健康              35,086          434,715.54                0.87
49  002414      高德红外              32,300          434,112.00                0.87
50  000988      华工科技              30,000          433,500.00                0.87
51  600584      长电科技              25,571          433,172.74                0.87
52  002151      北斗星通              16,800          431,760.00                0.86
53  002185      华天科技              76,526          431,606.64                0.86
54  000997      新大陆              27,400          431,550.00                0.86
55  600060      海信电器              32,200          431,158.00                0.86
56  002439      启明星辰              20,314          431,063.08                0.86
57  300136      信维通信              14,000          430,220.00                0.86
58  300433      蓝思科技              20,500          430,090.00                0.86
59  002642      荣之联                46,689          429,071.91                0.86
60  000049      德赛电池              15,200          428,944.00                0.86
61  000829      天音控股              58,500          428,805.00                0.86
62  002405      四维图新              21,100          427,275.00                0.86
63  002241      歌尔股份              41,900          426,961.00                0.86
64  002280      联络互动              74,550          426,426.00                0.85
65  603626      科森科技              29,300          426,022.00                0.85
66  300679      电连技术              11,320          425,745.20                0.85
67  300367      东方网力              33,950          424,375.00                0.85
68  601231      环旭电子              46,600          422,662.00                0.85
69  002273      水晶光电              32,830          422,522.10                0.85
70  600797      浙大网新              41,600          419,744.00                0.84
71  002024      苏宁易购              29,800          419,584.00                0.84
72  002421      达实智能            103,400          418,770.00                0.84
73  002281      光迅科技              19,700          417,640.00                0.84
74  000503      国新健康              13,100          416,318.00                0.83
75  002055      得润电子              26,100          416,295.00                0.83
76  002065      东华软件              48,200          414,520.00                0.83
77  600410      华胜天成              47,279          413,691.25                0.83
78  000156      华数传媒              42,700          411,628.00                0.82
79  002261      拓维信息              88,940          409,124.00                0.82
80  000725      京东方A            115,500          408,870.00                0.82
81  603515      欧普照明              8,709          407,058.66                0.82
82  002335      科华恒盛              22,500          406,125.00                0.81
83  002583      海能达                48,530          405,225.50                0.81
84  002491      通鼎互联              36,600          405,162.00                0.81
85  000021      深科技                59,300          404,426.00                0.81
86  600637      东方明珠              26,731          402,568.86                0.81
87  002230      科大讯飞              12,458          399,528.06                0.80
88  300207      欣旺达                44,200          398,242.00                0.80
89  002217      合力泰                48,246          398,029.50                0.80
90  600804      鹏博士                32,700          392,400.00                0.79
91  002508      老板电器              12,744          390,221.28                0.78
92  300168      万达信息              19,100          389,640.00                0.78
93  002465      海格通信              48,500          389,455.00                0.78
94  002268      卫士通              17,740          387,264.20                0.78
95  002429      兆驰股份            154,550          383,284.00                0.77
96  002326      永太科技              54,600          379,470.00                0.76
97  600100      同方股份              42,900          376,662.00                0.75
98  300310      宜通世纪              57,700          368,126.00                0.74
99  002308      威创股份              44,200          366,860.00                0.73
100000063      中兴通讯              15,600          203,268.00                0.41
7.3.2  期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                      金额单位:人民币元
序号  股票代码            股票名称            本期累计买入金额  占期初基金资产净值比例
                                                                          (%)
  1  000810      创维数字                            584,285.00                  0.86
  2  300032      金龙机电                            579,781.00                  0.85
  3  000636      风华高科                            547,080.00                  0.80
  4  000016      深康佳A                            529,988.00                  0.78
  5  000049      德赛电池                            521,268.00                  0.76
  6  002925      盈趣科技                            520,063.00                  0.76
  7  600460      士兰微                              511,232.00                  0.75
  8  002055      得润电子                            503,920.00                  0.74
  9  002512      达华智能                            241,494.00                  0.35
10002635      安洁科技                            215,990.00                  0.32
11002583      海能达                              207,722.00                  0.30
12300115      长盈精密                            181,001.00                  0.26
13300136      信维通信                            180,765.00                  0.26
14002241      歌尔股份                            171,477.00                  0.25
15300433      蓝思科技                            141,544.00                  0.21
16002326      永太科技                            128,898.00                  0.19
17601231      环旭电子                            125,799.00                  0.18
18002335      科华恒盛                            116,206.00                  0.17
19603160      汇顶科技                            108,600.00                  0.16
20002261      拓维信息                            106,377.00                  0.16
  买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                    金额单位:人民币元
序号  股票代码            股票名称            本期累计卖出金额  占期初基金资产净值比例
                                                                          (%)
  1  300168      万达信息                            809,548.00                  1.19
  2  300253      卫宁健康                            671,908.00                  0.98
  3  300273      和佳股份                            612,100.00                  0.90
  4  002678      珠江钢琴                            583,933.00                  0.85
  5  002519      银河电子                            583,828.50                  0.85
  6  002657      中科金财                            528,049.00                  0.77
  7  000503      国新健康                            498,763.00                  0.73
  8  002631      德尔未来                            496,574.00                  0.73
  9  002175      东方网络                            386,630.40                  0.57
10002024      苏宁易购                            375,968.00                  0.55
11002841      视源股份                            360,371.00                  0.53
12603515      欧普照明                            359,103.00                  0.53
13300212      易华录                              335,777.00                  0.49
14000418      小天鹅A                            313,075.00                  0.46
15000651      格力电器                            298,694.00                  0.44
16000977      浪潮信息                            292,356.00                  0.43
17600690      青岛海尔                            291,299.00                  0.43
18600271      航天信息                            287,144.79                  0.42
19000066      中国长城                            268,463.00                  0.39
20002368      太极股份                            261,610.00                  0.38
  卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                          单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                    8,471,449.00
卖出股票收入(成交)总额                                                  19,705,247.03
  买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
  本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
  本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
  本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

  中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“达华智能”或“公司”)于2017年9月20日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)《关于对中山达华智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2017]47号),发现公司存在“关联交易审议程序及披露违规”、“募集资金使用及披露违规”等问题。广东证监局根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定对达华智能采取责令改正的行政监管措施。
  对达华智能的投资决策程序的说明:达华智能作为中证智能家居指数的成分股,其指数权重为
1.12%;信诚中证智能家居分级基金为指数基金,理应按照指数权重进行投资。组合投资于该股票的权重约为1.26%,未发现投资决策异常。
  除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
                                                                          单位:人民币元
序号              名称                                    金额
  1    存出保证金                                                              3,691.43
  2    应收证券清算款                                                        84,377.04
  3    应收股利                                                                      -
  4    应收利息                                                                984.37
  5    应收申购款                                                              8,901.91
  6    其他应收款                                                                    -
  7    待摊费用                                                                      -
  8    其他                                                                          -
  9    合计                                                                  97,954.75
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                      金额单位:人民币元
序号  股票代码          股票名称          流通受限部分的公允占基金资产  流通受限情况
                                                  价值      净值比例(%)    说明
1    002512    达华智能                            525,837.00        1.05拟筹划发行股
                                                                            份购买资产
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

                                §8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                            份额单位:份
                                                          持有人结构
                持有人  户均持有的          机构投资者                个人投资者
  份额级别      户数    基金份额
                  (户)                    持有份额      占总份    持有份额    占总份
                                                        额比例                  额比例
信诚中证智能家    195    38,820.38        449,116.00  5.93%    7,120,859.00  94.07%
居指数分级A
信诚中证智能家    563    13,445.78        10,866.00  0.14%    7,559,109.00  99.86%
居指数分级B
信诚中证智能家    2019    27,891.41        25,091.00  0.04%    56,287,660.61  99.96%
居指数分级
合计              2777    25,730.18        485,073.00  0.68%    70,967,628.61  99.32%
8.2期末上市基金前十名持有人
信诚中证智能家居指数分级A
                                                                                  占上市
序号                    持有人名称                        持有份额(份)      总份额
                                                                                  比例
  1    丁碧霞                                                    4,126,047.00  54.51%
  2    中融国际信托有限公司-中融-融金添利单一资金信托                404,050.00    5.34%
  3    刘晨露                                                      400,000.00    5.28%
  4    梁小红                                                      380,843.00    5.03%
  5    余志胜                                                      188,830.00    2.49%
  6    李媛                                                        155,469.00    2.05%
  7    张春芳                                                        93,000.00    1.23%
  8    范燕明                                                        92,188.00    1.22%
  9    刘辉荣                                                        76,400.00    1.01%
10  贾美芳                                                        62,153.00    0.82%
信诚中证智能家居指数分级B
                                                                                  占上市
序号                    持有人名称                        持有份额(份)      总份额
                                                                                  比例
  1    张可晶                                                      289,700.00    3.83%
  2    杨艺朋                                                      267,386.00    3.53%
  3    刘军                                                        215,346.00    2.84%
  4    张佩秀                                                      204,300.00    2.70%
  5    刘晨露                                                      200,000.00    2.64%
  6    董玮文                                                      182,815.00    2.42%
  7    周群芳                                                      167,259.00    2.21%
  8    李媛                                                        155,469.00    2.05%
  9    方茂祥                                                      153,400.00    2.03%
10  蔡福东                                                      143,100.00    1.89%
信诚中证智能家居指数分级
                                                                                  占上市
序号                    持有人名称                        持有份额(份)      总份额
                                                                                  比例
  1    叶婵娟                                                    1,642,763.60    2.92%
  2    薛巧云                                                    1,445,488.06    2.57%
  3    邱菊                                                        985,395.32    1.75%
  4    刘伟                                                        656,859.02    1.17%
  5    黎惠兴                                                      656,829.45    1.17%
  6    庞世强                                                      656,829.45    1.17%
  7    张素清                                                      656,740.75    1.17%
  8    肖连生                                                      656,740.75    1.17%
  9    麦春华                                                      656,740.75    1.17%
10  高燕姬                                                      656,711.17    1.17%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
  1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
    2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.5发起式基金发起资金持有份额情况
  无
                                §9开放式基金份额变动
                                                                                单位:份
                项目                  信诚中证智能家  信诚中证智能家  信诚中证智能家
                                        居指数分级A    居指数分级B      居指数分级
基金合同生效日(2015年06月26日)基金  113,116,599.00  113,116,600.00  229,685,156.76
份额总额
本报告期期初基金份额总额                  7,565,878.00    7,565,878.00    66,143,096.33
本报告期基金总申购份额                              -                -    5,282,901.85
减:本报告期基金总赎回份额                            -                -    15,105,052.57
本报告期基金拆分变动份额                      4,097.00        4,097.00        -8,194.00
本报告期期末基金份额总额                  7,569,975.00    7,569,975.00    56,312,751.61
  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。

                                  §10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
  报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  1、本报告期内基金管理人无重大人事变动。
  2、报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
  报告期内基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
  为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                      金额单位:人民币元
                            股票交易                应支付该券商的佣金
            交易                        占当期                      占当期
券商名称  单元        成交金额      股票成        佣金        佣金总    备注
            数量                        交总额                      量的比
                                        的比例                        例
招商证券      2      18,798,544.77  66.72%          17,131.01  66.47%  -
东方证券      1        4,837,796.03  17.17%            4,505.34  17.48%  -
安信证券      1        4,540,355.23  16.11%            4,137.70  16.05%  -
大通证券      1                  -        -                  -        -  -
广发证券      2                  -        -                  -        -  本期新增
广州证券      2                  -        -                  -        -  本期新增
国泰君安      1                  -        -                  -        -  -
国信证券      1                  -        -                  -        -  -
海通证券      2                  -        -                  -        -  -
红塔证券      1                  -        -                  -        -  -
西南证券      2                  -        -                  -        -  -
浙商证券      1                  -        -                  -        -  -
中信建投      2                  -        -                  -        -  -
中信证券      1                  -        -                  -        -  -
  本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                      金额单位:人民币元
券商名称          债券交易                回购交易                权证交易
                成交金额    占当期    成交金额    占当期回    成交金额    占当期
                              债券成                  购成交总                  权证成
                              交总额                  额的比例                  交总额
                              的比例                                              的比例
招商证券                  -        -              -        -              -        -
东方证券                  -        -              -        -              -        -
安信证券                  -        -              -        -              -        -
大通证券                  -        -              -        -              -        -
广发证券                  -        -              -        -              -        -
广州证券                  -        -              -        -              -        -
国泰君安                  -        -              -        -              -        -
国信证券                  -        -              -        -              -        -
海通证券                  -        -              -        -              -        -
红塔证券                  -        -              -        -              -        -
西南证券                  -        -              -        -              -        -
浙商证券                  -        -              -        -              -        -
中信建投                  -        -              -        -              -        -
中信证券                  -        -              -        -              -        -
  本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.8其他重大事件
序号                公告事项                      法定披露方式          法定披露日期
      中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资  《中国证券报》、《上海证券
1  基金2017年12月29日基金资产净值和基  报》、《证券时报》及公司网站  2018年01月02日
      金份额净值公告                        (www.citicprufunds.com)
      中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资
2  基金2017年12月31日基金资产净值和基  同上                        2018年01月02日
      金份额净值公告
      中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分
3  基金参加泰诚财富基金申购费率优惠活动  同上                        2018年01月15日
      的公告
4  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年01月19日
      2017年第四季度报告
5  中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分  同上                        2018年01月29日
      基金增加济安财富为销售机构的公告
      中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分
6  基金参加中泰证券基金申购费率优惠活动  同上                        2018年01月31日
      的公告
7  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年02月08日
      招募说明书(2018年第1次更新)
8  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年02月08日
      招募说明书摘要(2018年第1次更新)
9  中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分  同上                        2018年03月05日
    基金增加第一创业证券为销售机构并参加
    基金申购费率优惠活动的公告
    中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分
10  基金增加恒天明泽为销售机构并参加基金  同上                        2018年03月21日
    申购费率优惠活动的公告
    关于信诚中证智能家居指数分级证券投资
11  基金修订基金合同、托管协议部分条款及  同上                        2018年03月24日
    调整赎回费相关规则的公告
12  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年03月24日
    基金合同
13  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年03月24日
    托管协议
    中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分
14  基金增加中民财富为销售机构并参加基金  同上                        2018年03月29日
    申购费率优惠活动的公告
15  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年03月30日
    2017年年度报告
16  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年03月30日
    2017年年度报告摘要
17  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年04月23日
    2018年第一季度报告
18  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年06月20日
    可能发生不定期份额折算的风险提示公告
19  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年06月20日
    之智能B交易价格波动提示公告
20  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年06月21日
    之智能B交易价格波动提示公告
21  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年06月22日
    之智能B交易价格波动提示公告
    中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分
22  基金增加民商基金为销售机构并参加基金  同上                        2018年06月22日
    申购费率优惠活动的公告
23  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年06月25日
    可能发生不定期份额折算的风险提示公告
24  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年06月25日
    之智能B交易价格波动提示公告
25  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年06月26日
    之智能B交易价格波动提示公告
26  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年06月27日
    之智能B交易价格波动提示公告
27  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年06月28日
    之智能B交易价格波动提示公告
28  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金  同上                        2018年06月29日
    之智能B交易价格波动提示公告

                          §11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
11.2影响投资者决策的其他重要信息

                                  §12备查文件目录
12.1备查文件名称
1、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2备查文件存放地点
  中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
12.3备查文件查阅方式
  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
  亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.citicprufunds.com.cn。
                                                                中信保诚基金管理有限公司
                                                                        2018年08月28日
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