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信诚智能家居A(150311)

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基金公告

信诚中证智能家居指数分级:2018年第4季度报告

公告日期:2019-01-22

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2018年第四季度报告
                  2018年12月31日
        基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
        基金托管人:中国银行股份有限公司
        报告送出日期:2019年01月22日

                                  §1重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
                                §2基金产品概况
基金简称                  信诚中证智能家居指数分级
场内简称                  智能家居
基金主代码                165524
交易代码                  -                                -
基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日            2015年06月26日
报告期末基金份额总额      41,007,344.38份
投资目标                  本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现
                          对中证智能家居指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
                          本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股
                          组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
                          进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪
                          偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
                          基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目
投资策略                  标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
                          在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组
                          合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
                          货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申
                          购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
                          险。
业绩比较基准              95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征              本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特
                          征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人                中信保诚基金管理有限公司
基金托管人                中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称    信诚中证智能家居指数  信诚中证智能家居指数  信诚中证智能家居指
                          分级A                分级B                数分级
下属分级基金的场内简称    智能A                智能B                智能家居
下属分级基金的交易代码    150311                150312                165524
报告期末下属分级基金的份  2,596,806.00份      2,596,806.00份      35,813,732.38份
额总额
下属分级基金的风险收益特  智能A份额具有预期风  智能B份额具有预期风  本基金为跟踪指数的
征                        险、预期收益较低的特  险、预期收益较高的特  股票型基金,具有较高
                          征。                  征。                  预期风险、较高预期收
                                                                      益的特征,其预期风险
                                                                      和预期收益高于货币
                                                                      市场基金、债券型基金
                                                                      和混合型基金。
  注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
  本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
                          §3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
                                                                          单位:人民币元
      主要财务指标                                    报告期
                                        (2018年10月01日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益                                                              -5,470,708.25
2.本期利润                                                                    -5,207,167.54
3.加权平均基金份额本期利润                                                          -0.1275
4.期末基金资产净值                                                            35,939,205.79
5.期末基金份额净值                                                                    0.876
  1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                  净值增长率  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基
    阶段            ①        标准差②    准收益率③  准收益率标    ①-③    ②-④
                                                            准差④
过去三个月            -12.27%        1.93%      -12.63%        2.03%      0.36%    -0.10%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期自2015年6月26日至2015年12月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
                                §4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
                                任本基金的基金经理期限  证券从
姓名            职务                                  业年限            说明
                                  任职日期    离任日期
                                                                理学硕士、文学硕士。曾任职
                                                                于美国对冲基金Robust
                                                                methods公司,担任数量分析
        本基金基金经理,量化投                                  师;于华尔街对冲基金WSFA
        资副总监,兼任信诚中证                                  Group公司,担任Global
        800医药指数分级基金、                                  SystematicAlphaFund助理
        信诚中证800有色指数分                                  基金经理。2012年8月加入中
        级基金、信诚中证800金                                  信保诚基金管理有限公司,历
        融指数分级基金、信诚中                                  任助理投资经理、专户投资经
        证TMT产业主题指数分级                                  理。现任量化投资副总监,信
        基金、信诚中证信息安全                                  诚中证800医药指数分级基
        指数分级基金、信诚中证                                  金、信诚中证800有色指数分
杨旭    基建工程指数型基金  2015年06  -          6      级基金、信诚中证800金融指
        (LOF)、信诚至裕灵活配置  月26日                        数分级基金、信诚中证TMT产
        混合基金、信诚新悦回报                                  业主题指数分级基金、信诚中
        灵活配置混合基金、信诚                                  证信息安全指数分级基金、信
        新兴产业混合基金、信诚                                  诚中证智能家居指数分级基
        新泽回报灵活配置混合基                                  金、信诚中证基建工程指数型
        金、信诚量化阿尔法股票                                  基金(LOF)、信诚至裕灵活配
        基金、中信保诚至兴灵活                                  置混合基金、信诚新悦回报灵
        配置混合基金的基金经                                  活配置混合基金、信诚新兴产
        理。                                                    业混合基金、信诚新泽回报灵
                                                                活配置混合基金、信诚量化阿
                                                                尔法股票基金、中信保诚至兴
                                                                灵活配置混合基金的基金经
                                                                理。
  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
  回顾2018年四季度,受经济悲观预期影响,市场震荡下跌,四季度上证综指下跌11.61%,沪深300下跌12.45%,中证500下跌13.18%,创业板指下跌11.57%。四季度宏观经济承较弱态势,投资端来看,基建投资增速企稳,房地产投资承压;受汽车销售连累,消费数据表现也较弱;企业利润回落出现加速,量价均有下行。
  报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。4.5报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金份额净值增长率为-12.27%,同期业绩比较基准收益率为-12.63%,基金超越业绩比较基准0.36%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  本报告期内,本基金自2018年7月30日起至2018年12月28日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
                                §5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号                    项目                        金额(元)        占基金总资产的比例
                                                                                (%)
  1    权益投资                                      32,930,628.45                90.41
        其中:股票                                    32,930,628.45                90.41
  2    基金投资                                                  -                    -
  3    固定收益投资                                      13,000.00                0.04
        其中:债券                                        13,000.00                0.04
              资产支持证券                                        -                    -
  4    贵金属投资                                                -                    -
  5    金融衍生品投资                                            -                    -
  6    买入返售金融资产                                          -                    -
        其中:买断式回购的买入返售金融资产                        -                    -
  7    银行存款和结算备付金合计                        3,425,182.41                9.40
  8    其他资产                                          56,814.60                0.16
  9    合计                                          36,425,625.46              100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码                行业类别                公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
  A  农、林、牧、渔业                                        -                          -
  B  采矿业                                                  -                          -
  C  制造业                                      23,769,695.99                      66.14
  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                        -                          -
  E  建筑业                                                  -                          -
  F  批发和零售业                                  652,237.00                        1.81
  G  交通运输、仓储和邮政业                                  -                          -
  H  住宿和餐饮业                                            -                          -
  I  信息传输、软件和信息技术服务业              8,190,702.46                      22.79
  J  金融业                                                  -                          -
  K  房地产业                                                -                          -
  L  租赁和商务服务业                                        -                          -
  M  科学研究和技术服务业                                    -                          -
  N  水利、环境和公共设施管理业                              -                          -
  O  居民服务、修理和其他服务业                              -                          -
  P  教育                                                    -                          -
  Q  卫生和社会工作                                          -                          -
  R  文化、体育和娱乐业                            317,993.00                        0.88
  S  综合                                                    -                          -
    合计                                        32,930,628.45                      91.63
5.2.2积极投资按行业分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号  股票代码          股票名称          数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例
                                                                              (%)
  1  300504    天邑股份                        15,200      391,552.00                1.09
  2  300679    电连技术                        14,220      387,779.40                1.08
  3  002242    九阳股份                        23,800      381,038.00                1.06
  4  600183    生益科技                        37,674      379,000.44                1.05
  5  002414    高德红外                        17,500      377,125.00                1.05
  6  002281    光迅科技                        13,600      365,296.00                1.02
  7  603328    依顿电子                        36,300      359,370.00                1.00
  8  002465    海格通信                        46,000      358,800.00                1.00
  9  600690    青岛海尔                        25,700      355,945.00                0.99
10  603160    汇顶科技                        4,500      354,150.00                0.99
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号            债券品种                  公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
  1    国家债券                                                -                        -
  2    央行票据                                                -                        -
  3    金融债券                                                -                        -
        其中:政策性金融债                                      -                        -
  4    企业债券                                                -                        -
  5    企业短期融资券                                          -                        -
  6    中期票据                                                -                        -
  7    可转债(可交换债)                                13,000.00                    0.04
  8    同业存单                                                -                        -
  9    其他                                                    -                        -
  10    合计                                            13,000.00                    0.04
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号  债券代码          债券名称          债券数量  公允价值(元)占基金资产净值比例
                                              (张)                            (%)
1  110049      海尔转债                        130    13,000.00                0.04
  本基金本报告期末仅持有上述债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
  本基金本报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
  本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
  本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
  本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号                    名称                                  金额(元)
  1    存出保证金                                                                3,336.94
  2    应收证券清算款                                                                  -
  3    应收股利                                                                        -
  4    应收利息                                                                    719.19
  5    应收申购款                                                              52,758.47
  6    其他应收款                                                                      -
  7    待摊费用                                                                        -
  8    其他                                                                            -
  9    合计                                                                    56,814.60
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
                                §6基金中基金
6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
6.2  当期交易及持有基金产生的费用
6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件
                            §7开放式基金份额变动
                                                                                                  单位:份
              项目                信诚中证智能家居  信诚中证智能家居  信诚中证智能家居
                                        指数分级A        指数分级B          指数分级
报告期期初基金份额总额                  1,719,661.00      1,719,661.00    39,499,751.66
报告期期间基金总申购份额                            -                -      2,508,795.77
减:报告期期间基金总赎回份额                        -                -      4,666,323.80
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少        877,145.00        877,145.00    -1,528,491.25
以”-”填列)
报告期期末基金份额总额                  2,596,806.00      2,596,806.00    35,813,732.38
  注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》及《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金定期份额折算业务的公告》,基金管理人中信保诚基金管理有限公司于2018年12月5日(折算基准日)对本基金信诚中证智能家居指数分级基金的A份额和基础份额进行了基金份额折算。
                    §8基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1基金管理人持有本基金份额变动情况
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                  §9报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
  无
                        §10 影响投资者决策的其他重要信息
10.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
10.2影响投资者决策的其他重要信息
  无
                                §11 备查文件目录
11.1备查文件目录
  1、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金相关批准文件
  2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程
  3、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同
  4、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书
  5、本报告期内按照规定披露的各项公告
11.2存放地点
  中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
11.3查阅方式
  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
  亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

                      中信保诚基金管理有限公司
                              2019年01月22日
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