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信诚智能家居A(150311)

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基金公告

信诚中证智能家居指数分级:2019年半年度报告

公告日期:2019-08-26

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告
                  2019 年 06 月 30 日
        基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
        基金托管人:中国银行股份有限公司
        送出日期:2019 年 08 月 26 日

                                  §1 重要提示及目录
1.1  重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。
1.2  目录
§1 重要提示及目录......2
  1.1 重要提示......2
  1.2 目录......2
§2 基金简介......4
  2.1 基金基本情况......4
  2.2 基金产品说明......4
  2.3 基金管理人和基金托管人......5
  2.4 信息披露方式......5
  2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......5
  3.1 主要会计数据和财务指标......5
  3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......7
  4.1 基金管理人及基金经理情况 ......7
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......9
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......9
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10
  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......10
§5 托管人报告......10
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......10
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......11
  6.1 资产负债表......11
  6.2 利润表......12
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......13

  6.4 报表附注......14
§7 投资组合报告......29
  7.1 期末基金资产组合情况......29
  7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......29
  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......30
  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......33
  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......34
  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......34
  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......34
  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......34
  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......34
  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......34
  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......34
  7.12 投资组合报告附注......35
§8 基金份额持有人信息......35
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......35
  8.2 期末上市基金前十名持有人 ......36
  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......37
  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......37
  8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......37
§9 开放式基金份额变动......38
§10 重大事件揭示......38
  10.1 基金份额持有人大会决议......38
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......38
  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......38
  10.4 基金投资策略的改变......38
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......38
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......38
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......38
  10.8 其他重大事件......39
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......42
§12 备查文件目录......42
  12.1 备查文件名称......42
  12.2 备查文件存放地点......42
  12.3 备查文件查阅方式......42
                                      §2 基金简介
2.1  基金基本情况
基金名称                          信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
基金简称                          信诚中证智能家居指数分级
场内简称                          智能家居
基金主代码                        165524
基金运作方式                      契约型开放式
基金合同生效日                    2015 年 06 月 26 日
基金管理人                        中信保诚基金管理有限公司
基金托管人                        中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额              37,825,281.15 份
基金合同存续期                    不定期
基金份额上市的证券交易所          深圳证券交易所
上市日期                          2015 年 7 月 15 日
下属分级基金的基金简称            信诚中证智能家居  信诚中证智能家居  信诚中证智能家居
                                  指数分级 A        指数分级 B        指数分级
下属分级基金的场内简称            智能 A            智能 B            智能家居
下属分级基金的交易代码            150311            150312            165524
报告期末下属分级基金的份额总额    2,054,280.00 份    2,054,280.00 份    33,716,721.15 份
2.2  基金产品说明
                                  本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
投资目标                          律约束,实现对中证智能家居指数的有效跟踪,为投资者提供一
                                  个有效的投资工具。
                                  本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
                                  数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数
                                  成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益
                                  率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
                                  0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
                                  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
投资策略                          金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
                                  则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
                                  与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的
                                  风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况
                                  下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、
                                  大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数
                                  的风险。
业绩比较基准                      95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率
                                  本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期
风险收益特征                      收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
                                  基金和混合型基金。

                                                                        本基金为跟踪指数
                                                                        的股票型基金,具
                                                                        有较高预期风险、
                                  智能 A 份额具有预  智能 B 份额具有预 较高预期收益的特
下属分级基金的风险收益特征        期风险、预期收益  期风险、预期收益  征,其预期风险和
                                  较低的特征。      较高的特征。      预期收益高于货币
                                                                        市场基金、债券型
                                                                        基 金 和 混 合 型 基
                                                                        金。
2.3  基金管理人和基金托管人
            项目                        基金管理人                  基金托管人
名称                          中信保诚基金管理有限公司      中国银行股份有限公司
信息披露负责  姓名          周浩                          王永民
人            联系电话      021-68649788                  010-66594896
              电子邮箱      hao.zhou@citicprufunds.com.cn  fcid@bankofchina.com
客户服务电话                  400-666-0066                  95566
传真                          021-50120888                  010-66594942
                              中国(上海)自由贸易试验区世纪  北京市西城区复兴门内大街 1
注册地址                      大道 8 号上海国金中心汇丰银行  号
                              大楼 9 层
                              中国(上海)自由贸易试验区世纪  北京市西城区复兴门内大街 1
办公地址                      大道 8 号上海国金中心汇丰银行  号
                              大楼 9 层
邮政编码                      200120                        100818
法定代表人                    张翔燕                        刘连舸
  注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
  本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
2.4  信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点                      基金管理人及基金托管人住所
2.5  其他相关资料
            项目                          名称                        办公地址
注册登记机构                  中国证券登记结算有限责任公司  北京市西城区太平桥大街 17 号
                            §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1  主要会计数据和财务指标
                                                                      金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标                报告期(2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日)

本期已实现收益                                                            -1,502,879.63
本期利润                                                                    8,120,269.63
加权平均基金份额本期利润                                                          0.2038
本期加权平均净值利润率                                                            18.90%
本期基金份额净值增长率                                                            22.60%
3.1.2 期末数据和指标                        报告期末(2019 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润                                                          -57,023,272.28
期末可供分配基金份额利润                                                        -1.5075
期末基金资产净值                                                          40,625,796.85
期末基金份额净值                                                                  1.074
3.1.3 累计期末指标                          报告期末(2019 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率                                                          -55.26%
  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2  基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
            份额净值  份额净值增长  业绩比较基  业绩比较基
  阶段    增长率①  率标准差②  准收益率③  准收益率标    ①-③      ②-④
                                                      准差④
过去一个月      1.03%        1.55%      1.22%      1.57%      -0.19%      -0.02%
过去三个月    -11.39%        2.05%    -11.33%      2.07%      -0.06%      -0.02%
过去六个月    22.60%        2.01%      23.66%      2.03%      -1.06%      -0.02%
过去一年      -2.59%        1.87%      -2.91%      1.93%      0.32%      -0.06%
过去三年      -30.89%        1.48%    -28.59%      1.52%      -2.30%      -0.04%
自基金合同  -55.26%        1.82%    -49.62%      2.00%      -5.64%      -0.18%
生效起至今
  本基金的业绩比较标准为: 95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注: 本基金建仓期自 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 12 月 26 日,建仓日结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
                                    §4 管理人报告
4.1  基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
  截至2019年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为67只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信
诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                            任本基金的基金经理  证券从
 姓名          职务            (助理)期限      业年限              说明
                            任职日期  离任日期
        本基金基金经理,兼                                理学硕士、文学硕士。曾任职于
        任量化投资副总监,                                美国对冲基金 Robust methods 公
        信诚中证 500 指数分                                司,担任数量分析师;于华尔街对
        级基金、信诚中证                                冲基金 WSFA Group 公司,担任
        800 医药指数分级基                                Global Systematic Alpha Fund
        金、信诚中证 800 有                                助理基金经理。2012 年 8 月加入
        色指数分级基金、信                                中信保诚基金管理有限公司,历
        诚中证 800 金融指数                                任助理投资经理、专户投资经理。
        分级基金、信诚中证                                现任量化投资副总监,信诚中证
        TMT 产业主题指数分                                500 指数分级基金、信诚中证 800
        级基金、信诚中证信                                医药指数分级基金、信诚中证 800
        息安全指数分级基                                有色指数分级基金、信诚中证 800
        金、信诚中证基建工                                金融指数分级基金、信诚中证 TMT
杨旭    程指数型基金(LOF)、 2015年06  -        6        产业主题指数分级基金、信诚中
        信诚至裕灵活配置混  月 26 日                      证信息安全指数分级基金、信诚
        合基金、信诚新悦回                                中证智能家居指数分级基金、信
        报灵活配置混合基                                诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 基 金
        金、信诚新兴产业混                                (LOF)、信诚至裕灵活配置混合基
        合基金、信诚永丰一                                金、信诚新悦回报灵活配置混合
        年定期开放混合基                                基金、信诚新兴产业混合基金、
        金、信诚至泰灵活配                                信诚永丰一年定期开放混合基
        置混合基金、信诚新                                金、信诚至泰灵活配置混合基金、
        泽回报灵活配置混合                                信诚新泽回报灵活配置混合基
        基金、信诚量化阿尔                                金、信诚量化阿尔法股票基金、
        法股票基金、信诚至                                信诚至盛灵活配置混合基金、中
        盛灵活配置混合基                                信保诚至兴灵活配置混合基金的
        金、中信保诚至兴灵                                基金经理。
        活配置混合基金的基

        金经理。
  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2  管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3  管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4  管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  2019 年上半年中美贸易谈判多次出现反复,市场波动加大,总体来说年初以来市场震荡上行,上
证综指涨幅 19.45%,沪深 300 涨幅 27.07%,中证 500 涨幅 18.77%,创业板指上涨 20.87%。
  2019 上半年宏观数据延续弱势格局,但社融数据出现明显企稳回升。生产和需求均偏弱,其中消费增速偏低,投资乏力。此外,CPI 同比增速上半年明显回升,呈现经济弱、物价升的格局。但是,社融数据显著企稳回升,社融增速和 M2 增速均逐步回升,有利于提升风险偏好。
  上半年经济的特征是建筑业景气总体相对较好,制造业承压。受货币修复和财政支出节奏前移影响,
今年上半年建筑业(主要是房地产)出现回暖,虽然 PMI 在不断下行,建筑业 PMI 一直在 58-60 的相对
高位,建筑产业链的房地产、钢铁、水泥、工程机械等行业景气度均偏高,但 6 月基建房地产投资均出现了回落。制造业方面,今年上半年外需增速出现下滑,一季度二季度的出口增速分别为 1.3%,-0.7%。今年一季度,关税影响被部分消化,出口订单和销售预期出现修复,但 4 月之后,随着中美贸易战再度升温影响,贸易环境不确定性上升,出口订单和企业销售预期均出现回落。受外需影响,制造业工业增
加值在 4 月和 5 月下降到 5.3%和 5.0%的相对低位(6 月有所回升至 6.3%),同时制造业投资也偏低,1-6
月制造业投资累计增速 3.0%,大幅低于去年同期累计增速,这也显示出企业对中长期投资仍偏谨慎。
  报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。4.4.2 报告期内的基金业绩表现
  本报告期内,本基金份额净值增长率为 22.60%,同期业绩比较基准收益率为 23.66%,基金落后业绩
比较基准 1.06%。
4.5  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望下半年,全球出现“弱需求+高债务+低利率”组合,经贸摩擦大概率成为长期化、不确定性较强的问题。考虑二季度初 2000 亿关税从 10%提升至 25%的影响周期,未来外需仍然承压。包商银行事件
之后,出现一定程度的信用收缩。同时 6 月房地产融资收紧也将对经济产生一定压力。预计未来三季度经济仍然一定程度上承压。在外部不确定性、内需压力、信用市场稳定性三方影响下,一定程度的逆周期政策可能性变大,货币政策大概率将继续维持实体经济流动性稳定,宏观调控很可能采取更多托底政策。
4.6  管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  1.基金估值程序
  为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
  估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
  在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
  基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
  2.基金管理人估值业务的职责分工
  本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
  3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
  本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
  4.基金经理参与或决定估值的程度
  本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
  基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
  5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
  本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7  管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  根据基金合同的约定,本基金(包括信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额)
不进行收益分配。本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本报告期内,本基金自 2019 年 4 月 10 日起至 2019 年 6 月 28 日止基金资产净值低于五千万元。
                                    §5 托管人报告
5.1  报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2  托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3  托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
                            §6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1  资产负债表
会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
报告截止日: 2019 年 06 月 30 日
                                                                          单位:人民币元
            资产                附注号          本期末                上年度末
                                            (2019 年 06 月 30 日)  (2018 年 12 月 31 日)
资 产:
银行存款                        6.4.7.1            2,610,342.89          3,424,079.43
结算备付金                                              1,106.62              1,102.98
存出保证金                                              1,995.90              3,336.94
交易性金融资产                  6.4.7.2          38,442,560.99          32,943,628.45
其中:股票投资                                    38,442,560.99          32,930,628.45
    基金投资                                                -                      -
    债券投资                                                -              13,000.00
    资产支持证券投资                                        -                      -
    贵金属投资                                              -                      -
衍生金融资产                    6.4.7.3                      -                      -
买入返售金融资产                6.4.7.4                      -                      -
应收证券清算款                                                -                      -
应收利息                        6.4.7.5                  470.61                719.19
应收股利                                                      -                      -
应收申购款                                              3,442.07              52,758.47
递延所得税资产                                                -                      -
其他资产                        6.4.7.6                      -                      -
资产总计                                          41,059,919.08          36,425,625.46
      负债和所有者权益          附注号          本期末                上年度末
                                            (2019 年 06 月 30 日)  (2018 年 12 月 31 日)
负 债:
短期借款                                                      -                      -
交易性金融负债                                                -                      -
衍生金融负债                    6.4.7.3                      -                      -
卖出回购金融资产款                                            -                      -
应付证券清算款                                            208.59                      -

应付赎回款                                            29,272.07                5,635.60
应付管理人报酬                                        32,844.00              31,698.13
应付托管费                                              7,225.64                6,973.55
应付销售服务费                                                -                      -
应付交易费用                    6.4.7.7              11,762.01              12,091.14
应交税费                                                      -                      -
应付利息                                                      -                      -
应付利润                                                      -                      -
递延所得税负债                                                -                      -
其他负债                        6.4.7.8              352,809.92              430,021.25
负债合计                                              434,122.23              486,419.67
所有者权益:
实收基金                        6.4.7.9          90,790,715.34          98,426,644.93
未分配利润                      6.4.7.10        -50,164,918.49          -62,487,439.14
所有者权益合计                                    40,625,796.85          35,939,205.79
负债和所有者权益总计                              41,059,919.08          36,425,625.46
  注:截止本报告期末, 基金份额总额为 37,825,281.15 份,其中,信诚智能家居份额的基金份额净值
为1.074元, 信诚智能家居基础份额为33,716,721.15份,信诚智能家居A份额的基金份额净值为1.026
元, 信诚智能家居 A 份额为 2,054,280.00 份,信诚智能家居 B 份额的基金份额净值为 1.122 元;信诚智
能家居 B 份额为 2,054,280.00 份。
6.2  利润表
会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
本报告期:2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日
                                                                          单位:人民币元
                                                      本期            上年度可比期间
          项 目                  附注号    (2019 年 01 月 01 日至  (2018 年 01 月 01 日至
                                              2019 年 06 月 30 日)  2018 年 06 月 30 日)
一、收入                                              8,588,529.77        -9,824,387.63
1.利息收入                                              10,776.53            14,737.03
其中:存款利息收入                6.4.7.11              10,748.63            14,737.03
    债券利息收入                                          27.90                    -
    资产支持证券利息收入                                      -                    -
    买入返售金融资产收入                                      -                    -
    其他利息收入                                              -                    -
2.投资收益(损失以“-”填列)                        -1,059,821.99        -6,291,889.06
其中:股票投资收益                6.4.7.12          -1,331,934.29        -6,557,658.52
    基金投资收益                                              -                    -
    债券投资收益                6.4.7.13              11,630.02                    -
    资产支持证券投资收益        6.4.7.13.1                    -                    -
    贵金属投资收益              6.4.7.14                      -                    -
    衍生工具收益                6.4.7.15                      -                    -
    股利收益                    6.4.7.16              260,482.28            265,769.46
3.公允价值变动收益(损失以“-”号  6.4.7.17            9,623,149.26        -3,559,094.53
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                  -                    -
5.其他收入(损失以“-”号填列)  6.4.7.18              14,425.97            11,858.93
减:二、费用                                            468,260.14            583,229.58
1.管理人报酬                                          211,894.08            294,713.84
2.托管费                                                46,616.68            64,837.04
3.销售服务费                                                    -                    -
4.交易费用                      6.4.7.19              25,614.66            47,980.81
5.利息支出                                                      -                    -
其中:卖出回购金融资产支出                                      -                    -
6.税金及附加                                                  0.08                    -
7.其他费用                      6.4.7.20              184,134.64            175,697.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                      8,120,269.63        -10,407,617.21
列)
减:所得税费用                                                  -                    -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    8,120,269.63        -10,407,617.21
6.3  所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
本报告期:2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日
                                                                          单位:人民币元
                                                            本期
            项目                        (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)
                                          实收基金        未分配利润    所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)            98,426,644.93  -62,487,439.14    35,939,205.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数                -    8,120,269.63      8,120,269.63
(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变    -7,635,929.59    4,202,251.02    -3,433,678.57
动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                        13,375,253.32  -6,970,313.94      6,404,939.38
    2.基金赎回款                      -21,011,182.91  11,172,564.96    -9,838,617.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生                -              -                -
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)            90,790,715.34  -50,164,918.49    40,625,796.85
                                                        上年度可比期间
            项目                        (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日)
                                          实收基金        未分配利润    所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)          123,682,213.77  -55,369,698.58    68,312,515.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数                -  -10,407,617.21    -10,407,617.21
(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变    -14,948,400.44    6,977,819.49    -7,970,580.95
动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                        8,038,637.39  -3,847,655.07      4,190,982.32

    2.基金赎回款                      -22,987,037.83  10,825,474.56    -12,161,563.27
四、本期向基金份额持有人分配利润产生                -              -                -
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)          108,733,813.33  -58,799,496.30    49,934,317.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
唐世春                        陈逸辛                        刘卓
基金管理人负责人              主管会计工作负责人            会计机构负责人
6.4  报表附注
6.4.1 基金基本情况
  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015] 891 号《关于准予信诚中证智能家居指数分级证券投资基金注册的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原信诚基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 455,804,284.80 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 770 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,
《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 26 日正式生效,基金合同生效日
的基金份额总额为 455,918,355.76 份基金份额,其中认购资金利息折合 114,070.96 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
  根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于
公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公
司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发
新的营业执照。
  根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金份额包括信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚智能家居份额”,基金代码“165524”)、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居 A 份额(以下简称“信诚智能家居 A 份额”,基金代码“150311”)与信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居 B 份额(以下简称“信诚智能家居 B 份额”,基金代码
“150312”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售信诚智能家居份额。投资人场外认购所得的信诚智能家居份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的信诚智能家居份额,将按 1∶1 的基金
份额配比自动分离为信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额。信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居
B 份额的数量保持 1:1 的比例不变。基金合同生效后,信诚智能家居份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内信诚智能家居份额与信诚智能家居 A份额和信诚智能家居 B 份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合并。分拆
指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内信诚智能家居份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1 份信诚智能
家居 A 份额与 1 份信诚智能家居 B 份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份信诚智能家居
A份额与1份信诚智能家居B份额按照1∶1的基金份额配比转换成2份场内信诚智能家居份额的行为。
  基金份额的净值按如下原则计算:信诚智能家居份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B
份额数量的总和。本基金每份信诚智能家居 A 份额与每份信诚智能家居 B 份额构成一对份额组合,该份额组合的基金份额净值之和等于 2 份信诚智能家居份额的基金份额净值之和。信诚智能家居 A 份额的
约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)+3%,信诚智能家居 A 份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出信诚智能家居 A 份额的基金份额参考净值后,根据信诚智能家居份额的基金份额净值与信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出信诚智能家居 B 份额的基金份额参考净值。
  本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12 月 5 日(若该日为非工作日,则提前至该日之
前的最后一个工作日;基金合同生效不满 3 个月的除外),本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额折算后信诚智能家居A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元,基金份额折算基准日折算前信诚智能家居 A 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为场内信诚智能家居份额分配给信诚智能
家居 A 份额持有人。信诚智能家居份额持有人持有的每 2 份信诚智能家居份额将按 1 份信诚智能家居 A
份额获得新增信诚智能家居份额的分配。持有场外信诚智能家居份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外信诚智能家居份额的分配;持有场内信诚智能家居份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内信诚智能家居份额的分配。经过上述份额折算后,信诚智能家居份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额的份额配比保持
1:1 的比例。信诚智能家居 B 份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变信诚智能家居 B 份额
的基金份额参考净值及其份额数。
  除以上的定期份额折算外,当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,或当信诚智能家居B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保信诚智能家居 A 份额和信诚智能家
居 B 份额的比例为 1:1,份额折算后信诚智能家居 A 份额的基金份额参考净值、信诚智能家居 B 份额的
基金份额参考净值和信诚智能家居份额的基金份额净值均调整为 1.0000 元。当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,基金份额折算基准日折算前信诚智能家居份额的基金份额净值及
信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为信诚
智能家居份额分别分配给信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额的持有人。当
信诚智能家居 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,信诚智能家居份额、信诚智能家居 A
份额和信诚智能家居 B 份额的份额数将相应缩减。
  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]344 号核准,本基金信诚智能家居 A 份额
(150311)113,116,599.00 份基金份额与信诚智能家居 B 份额(150312)113,116,600.00 份基金份额于
2015 年 7 月 15 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的信诚智能家居份额,基金份额持有人在符合相
关办理条件的前提下,将其分拆为信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额即可上市流通;对于托管在场外的信诚智能家居份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额即可上市流通。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和最新公布的《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证智能家居主题指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证智能家居主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准:95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的
经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
      说明)
  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
  本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已
缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月
1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日
前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利
所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;
持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期末
                                                        (2019 年 06 月 30 日)
活期存款                                                                    2,610,342.89
定期存款                                                                              -
其中: 存款期限 1 个月以内                                                              -
    存款期限 1-3 个月                                                                -
    存款期限 3 个月以上                                                              -
其他存款                                                                              -
合计                                                                        2,610,342.89
6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                          单位:人民币元
                                                      本期末
          项目                                (2019 年 06 月 30 日)
                                  成本              公允价值          公允价值变动
股票                            46,607,741.60        38,442,560.99        -8,165,180.61
贵金属投资-金交所黄金合约                    -                    -                    -
  债券    交易所市场                    -                    -                    -
            银行间市场                    -                    -                    -
            合计                          -                    -                    -
资产支持证券                                -                    -                    -
基金                                        -                    -                    -
其他                                        -                    -                    -
          合计                  46,607,741.60        38,442,560.99        -8,165,180.61
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
  本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
  本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
  本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
                                                                          单位:人民币元
                项目                                        本期末
                                                        2019 年 06 月 30 日
应收活期存款利息                                                                  469.62
应收定期存款利息                                                                      -
应收其他存款利息                                                                      -

应收结算备付金利息                                                                    -
应收债券利息                                                                          -
应收资产支持证券利息                                                                  -
应收买入返售证券利息                                                                  -
应收申购款利息                                                                        -
应收黄金合约拆借孳息                                                                  -
其他                                                                                0.99
合计                                                                              470.61
  注:其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
  本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期末
                                                          2019 年 06 月 30 日
交易所市场应付交易费用                                                        11,762.01
银行间市场应付交易费用                                                                -
                  合计                                                        11,762.01
6.4.7.8 其他负债
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期末
                                                          2019 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金                                                                -
应付赎回费                                                                        110.28
预提上市费                                                                    29,752.78
预提审计费                                                                    29,752.78
预提信息披露费                                                                243,194.08
应付指数使用费                                                                50,000.00
                  合计                                                      352,809.92
6.4.7.9 实收基金
                                                                    金额单位: 人民币元
                                                        本期
            项目                      (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)
                                    基金份额(份)                  账面金额
上年度末                                    41,007,344.38                98,426,644.93
本期申购                                      5,572,288.91                13,375,253.32
本期赎回(以“-”号填列)                    -8,754,352.14                -21,011,182.91
基金拆分/份额折算前                                      -                            -
基金拆分/份额折算调整                                    -                            -
本期申购                                                -                            -
本期赎回(以“-”号填列)                                -                            -
本期末                                      37,825,281.15                90,790,715.34
  注:此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
                                                                        单位: 人民币元
            项目                  已实现部分          未实现部分      未分配利润合计
上年度末                            -60,234,558.15      -2,252,880.99    -62,487,439.14
本期利润                            -1,502,879.63        9,623,149.26      8,120,269.63
本期基金份额交易产生的变动数          4,714,165.50        -511,914.48      4,202,251.02
其中:基金申购款                    -8,277,586.88        1,307,272.94    -6,970,313.94
    基金赎回款                    12,991,752.38      -1,819,187.42    11,172,564.96
本期已分配利润                                  -                  -                -
本期末                              -57,023,272.28        6,858,353.79    -50,164,918.49
6.4.7.11 存款利息收入
                                                                        单位: 人民币元
                  项目                                        本期
                                              (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)
活期存款利息收入                                                              10,596.55
定期存款利息收入                                                                      -
其他存款利息收入                                                                      -
结算备付金利息收入                                                                130.91
其他                                                                              21.17
合计                                                                          10,748.63
  注:其他指中金所存款利息收入,结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1  股票投资收益——买卖股票差价收入
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                              (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)
卖出股票成交总额                                                            9,936,737.85
减:卖出股票成本总额                                                        11,268,672.14
买卖股票差价收入                                                            -1,331,934.29
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1  债券投资收益项目构成
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                              (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券到期兑                                    11,630.02
付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                          -
债券投资收益——申购差价收入                                                          -
                  合计                                                        11,630.02
6.4.7.13.2  债券投资收益——买卖债券差价收入
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期

                                              (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额                                      135,959.50
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额                                  124,300.00
减:应收利息总额                                                                  29.48
买卖债券差价收入                                                              11,630.02
6.4.7.13.3  债券投资收益——赎回差价收入
  本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4  债券投资收益——申购差价收入
  本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5  资产支持证券投资收益
  本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1  衍生工具收益——买卖权证差价收入
  本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14.2  衍生工具收益——其他投资收益
  本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                              (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)
股票投资产生的股利收益                                                        260,482.28
基金投资产生的股利收益                                                                -
合计                                                                          260,482.28
6.4.7.16 公允价值变动收益
                                                                          单位:人民币元
                项目名称                                      本期
                                              (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)
1.交易性金融资产                                                            9,623,149.26
——股票投资                                                                9,623,149.26
——债券投资                                                                          -
——资产支持证券投资                                                                  -
——基金投资                                                                          -
——贵金属投资                                                                        -
——其他                                                                              -
2.衍生工具                                                                            -
——权证投资                                                                          -
3.其他                                                                                -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税                                            -
合计                                                                        9,623,149.26
6.4.7.17 其他收入
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                              (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)

基金赎回费收入                                                                14,400.18
转换费收入                                                                        25.79
合计                                                                          14,425.97
  注:
  1.本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%,随基金份额持有期限的增加而递减,赎回费不低于其总额的 25%归入基金财产。
  2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                              (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)
交易所市场交易费用                                                            25,614.66
银行间市场交易费用                                                                    -
其中: 申购费                                                                          -
    赎回费                                                                          -
合计                                                                          25,614.66
6.4.7.19 其他费用
                                                                          单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                              (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日)
审计费用                                                                      29,752.78
信息披露费                                                                    23,194.08
银行费用                                                                        1,435.00
指数使用费                                                                    100,000.00
基金上市费                                                                    29,752.78
合计                                                                          184,134.64
6.4.7.20 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
  截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
            关联方名称                                与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基 基金管理人、基金销售机构
金”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”)        基金托管人、基金销售机构
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 权证交易
  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.3 债券交易
  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
  本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                          单位:人民币元
                                            本期                    上年度可比期间
        项目                  (2019 年 01 月 01 日至 2019 年  (2018年01月01日至2018年06
                                        06 月 30 日)                  月30日)
当期发生的基金应支付的管理费                      211,894.08                  294,713.84
其中:支付销售机构的客户维护费                    77,003.16                    99,600.18
  注:支付基金管理人中信保诚基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                          单位:人民币元
                                            本期                    上年度可比期间
        项目                  (2019 年 01 月 01 日至 2019 年  (2018年01月01日至2018年06
                                        06 月 30 日)                  月30日)
当期发生的基金应支付的托管费                      46,616.68                    64,837.04
  注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行,本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

                                                                          单位:人民币元
                                本期                          上年度可比期间
  关联方名称    (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月  (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30
                              30 日)                              日)
                    期末余额      当期利息收入        期末余额        当期利息收入
中国银行            2,610,342.89        10,596.55      6,996,058.58        14,413.06
  注:1、本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
  2.本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币 0.00 元(2018 年 6 月 30 日余额为人民币 5,772.25
元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
  本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
  本基金在本报告期内进行过利润分配。
6.4.12 期末(2019 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
  本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
  本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
  本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等,股票资产占基金资产的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。
  本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。
  本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
6.4.13.2 信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行,本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制
的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外,本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资,通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
  本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
  本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
  本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
                                                                          单位:人民币元
        长期信用评级                    本期末                      上年度末
                                  (2019 年 06 月 30 日)        (2018 年 12 月 31 日)
AAA                                                      -                    13,000.00
AAA 以下                                                -                            -
未评级                                                  -                            -
合计                                                    -                    13,000.00
  以上评级取自第三方评级机构的债项评级,未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
  本基金于本报告期末及上年度末未持有长期资产支持证券投资
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
  本基金于本报告期末及上年度末未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险,本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额,并及时追踪持仓证券的流动性情况,综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。
  本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  本报告期末,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
  本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                          单位:人民币元
  本期末    1 个月以    1-3      3 个月
 (2019 年 06    内      个月      -1 年    1-5 年    5 年以上    不计息    合计
 月 30 日)
资产
银行存款      2,610,34        -        -        -        -        -  2,610,34
                  2.89                                                            2.89
结算备付金    1,106.62        -        -        -        -        -  1,106.62
存出保证金    1,995.90        -        -        -        -        -  1,995.90
交易性金融资        -        -        -        -        -  38,442,5  38,442,5
产                                                                      60.99    60.99
买入返售金融        -        -        -        -        -        -        -
资产
应收证券清算        -        -        -        -        -        -        -

应收利息            -        -        -        -        -    470.61    470.61
应收股利            -        -        -        -        -        -        -
应收申购款          -        -        -        -        -  3,442.07  3,442.07
待摊费用            -        -        -        -        -        -        -
其他应收款          -        -        -        -        -        -        -
 资产总计    2,613,44        -        -        -        -  38,446,4  41,059,9
                  5.41                                                73.67    19.08
负债
卖出回购金融        -        -        -        -        -        -        -
资产款
应付证券清算        -        -        -        -        -    208.59    208.59

应付赎回款          -        -        -        -        -  29,272.0  29,272.0
                                                                            7        7
应付管理人报        -        -        -        -        -  32,844.0  32,844.0
酬                                                                          0        0
应付托管费          -        -        -        -        -  7,225.64  7,225.64
应付销售服务        -        -        -        -        -        -        -

应付交易费用        -        -        -        -        -  11,762.0  11,762.0
                                                                            1        1
应交税费            -        -        -        -        -        -        -
应付利息            -        -        -        -        -        -        -
应付利润            -        -        -        -        -        -        -
其他负债            -        -        -        -        -  352,809.  352,809.
                                                                          92        92
 负债总计          -        -        -        -        -  434,122.  434,122.
                                                                          23        23
利率敏感度缺  2,613,44        -        -        -        -  38,012,3  40,625,7
    口          5.41                                                51.44    96.85
 上年度末    1 个月以    1-3      3 个月
 (2018 年 12    内      个月      -1 年    1-5 年    5 年以上    不计息    合计
 月 31 日)
资产
银行存款      3,424,07        -        -        -        -        -  3,424,07
                  9.43                                                            9.43
结算备付金    1,102.98        -        -        -        -        -  1,102.98
存出保证金    3,336.94        -        -        -        -        -  3,336.94
交易性金融资        -        -        -        -  13,000.0  32,930,6  32,943,6
产                                                              0    28.45    28.45

买入返售金融        -        -        -        -        -        -        -
资产
应收证券清算        -        -        -        -        -        -        -

应收利息            -        -        -        -        -    719.19    719.19
应收股利            -        -        -        -        -        -        -
应收申购款          -        -        -        -        -  52,758.4  52,758.4
                                                                            7        7
待摊费用            -        -        -        -        -        -        -
其他应收款          -        -        -        -        -        -        -
 资产总计    3,428,51        -        -        -  13,000.0  32,984,1  36,425,6
                  9.35                                          0    06.11    25.46
负债
卖出回购金融        -        -        -        -        -        -        -
资产款
应付证券清算        -        -        -        -        -        -        -

应付赎回款          -        -        -        -        -  5,635.60  5,635.60
应付管理人报        -        -        -        -        -  31,698.1  31,698.1
酬                                                                          3        3
应付托管费          -        -        -        -        -  6,973.55  6,973.55
应付销售服务        -        -        -        -        -        -        -

应付交易费用        -        -        -        -        -  12,091.1  12,091.1
                                                                            4        4
应交税费            -        -        -        -        -        -        -
应付利息            -        -        -        -        -        -        -
应付利润            -        -        -        -        -        -        -
其他负债            -        -        -        -        -  430,021.  430,021.
                                                                          25        25
 负债总计          -        -        -        -        -  486,419.  486,419.
                                                                          67        67
利率敏感度缺  3,428,51        -        -        -  13,000.0  32,497,6  35,939,2
    口          9.35                                          0    86.44    05.79
  注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
  于本报告期末及上年度末,本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

  其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
  本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票,因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                      金额单位:人民币元
                              本期末(2019 年 06 月 30 日)    上年度末(2018 年 12 月 31 日)
          项目                公允价值      占基金资产净    公允价值    占基金资产
                                              值比例(%)                  净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资        38,442,560.99        94.63  32,930,628.45        91.63
交易性金融资产-基金投资                    -            -              -            -
交易性金融资产-债券投资                    -            -              -            -
交易性金融资产-贵金属投资                  -            -              -            -
衍生金融资产-权证投资                      -            -              -            -
其他                                      -            -              -            -
合计                          38,442,560.99        94.63  32,930,628.45        91.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
          假设            除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
            相关风险变量      对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 )
              的变动      本期末(2019 年 06 月 30 日)    上年度末(2018 年 12 月 31 日)
            业绩比较基准
  分析    中的股票指数          1,909,471.55                  1,645,361.55
              上升 5%
            业绩比较基准
            中的股票指数          -1,909,471.55                  -1,645,361.55
              下降 5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  (1) 公允价值
  (a) 金融工具公允价值计量的方法
  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
  (b) 持续的以公允价值计量的金融工具
  (i) 各层次金融工具公允价值

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 38,442,560.99 元,无属于第二层次和第三层次的余额。(2018 年 12 月 31 日:第一层次
32,930,628.45 元,第二层次 13,000.00 元,无属于第三层次的余额)。
  (ii) 公允价值所属层次间的重大变动
  无
  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
  无
  (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
  于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
  (d) 不以公允价值计量的金融工具
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  (2) 除以上事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                    §7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
                                                                      金额单位:人民币元
序号              项目                          金额              占基金总资产的比例
                                                                            (%)
 1    权益投资                                      38,442,560.99                93.63
      其中:股票                                    38,442,560.99                93.63
      基金投资                                                  -                    -
 2    固定收益投资                                              -                    -
      其中:债券                                                -                    -
            资产支持证券                                        -                    -
 3    贵金属投资                                                -                    -
 4    金融衍生品投资                                            -                    -
 5    买入返售金融资产                                          -                    -
      其中:买断式回购的买入返售金融                            -                    -
      资产
 6    银行存款和结算备付金合计                        2,611,449.51                6.36
 7    其他各项资产                                        5,908.58                0.01
 8    合计                                          41,059,919.08              100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1  报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码            行业类别                  公允价值(元)      占基金资产净值比例(%)
 A  农、林、牧、渔业                                        -                      -
 B  采矿业                                                  -                      -
 C  制造业                                      27,193,439.98                  66.94
 D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                        -                      -
 E  建筑业                                                  -                      -

 F  批发和零售业                                    777,852.00                  1.91
 G  交通运输、仓储和邮政业                                  -                      -
 H  住宿和餐饮业                                            -                      -
 I  信息传输、软件和信息技术服务业              10,100,232.01                  24.86
 J  金融业                                                  -                      -
 K  房地产业                                                -                      -
 L  租赁和商务服务业                                        -                      -
 M  科学研究和技术服务业                                    -                      -
 N  水利、环境和公共设施管理业                              -                      -
 O  居民服务、修理和其他服务业                              -                      -
 P  教育                                                    -                      -
 Q  卫生和社会工作                                          -                      -
 R  文化、体育和娱乐业                              371,037.00                  0.91
 S  综合                                                    -                      -
      合计                                        38,442,560.99                  94.63
7.2.2  报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.2.3  报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1  期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                      金额单位:人民币元
 序号  股票代码      股票名称    数量(股)      公允价值      占基金资产净值比例(%)
  1  300010      立思辰                49,200          461,988.00                1.14
  2  600171      上海贝岭              27,600          448,500.00                1.10
  3  603160      汇顶科技              3,200          444,160.00                1.09
  4  002230      科大讯飞              12,858          427,399.92                1.05
  5  300253      卫宁健康              29,486          418,111.48                1.03
  6  002241      歌尔股份              46,900          416,941.00                1.03
  7  600260      凯乐科技              20,800          415,584.00                1.02
  8  000066      中国长城              40,400          415,312.00                1.02
  9  300168      万达信息              31,800          412,446.00                1.02
 10  002236      大华股份              28,400          412,368.00                1.02
 11  300113      顺网科技              26,290          412,227.20                1.01
 12  002475      立讯精密              16,616          411,910.64                1.01
 13  300078      思创医惠              40,000          408,400.00                1.01
 14  002508      老板电器              15,044          408,294.16                1.01
 15  300661      圣邦股份              4,000          407,080.00                1.00
 16  002415      海康威视              14,750          406,805.00                1.00
 17  300212      易华录                16,548          405,426.00                1.00
 18  002851      麦格米特              20,500          405,285.00                1.00

19  600183      生益科技              26,874          404,453.70                1.00
20  002414      高德红外              21,050          404,160.00                0.99
21  603486      科沃斯                13,360          404,140.00                0.99
22  002439      启明星辰              15,014          403,876.60                0.99
23  002544      杰赛科技              31,000          403,000.00                0.99
24  300298      三诺生物              34,100          401,698.00                0.99
25  600690      海尔智家              23,100          399,399.00                0.98
26  000988      华工科技              25,200          398,664.00                0.98
27  002635      安洁科技              29,400          396,606.00                0.98
28  603328      依顿电子              38,600          396,422.00                0.98
29  002024      苏宁易购              34,500          396,060.00                0.97
30  603868      飞科电器              10,100          395,415.00                0.97
31  002273      水晶光电              33,930          392,909.40                0.97
32  600797      浙大网新              38,500          392,315.00                0.97
33  002268      卫 士 通              16,040          392,178.00                0.97
34  000938      紫光股份              14,356          391,201.00                0.96
35  300504      天邑股份              14,500          390,775.00                0.96
36  002841      视源股份              5,040          390,650.40                0.96
37  002396      星网锐捷              17,400          390,456.00                0.96
38  002242      九阳股份              18,700          389,147.00                0.96
39  600460      士兰微                23,400          388,440.00                0.96
40  600637      东方明珠              36,850          388,399.00                0.96
41  600718      东软集团              30,200          387,164.00                0.95
42  000063      中兴通讯              11,900          387,107.00                0.95
43  000333      美的集团              7,445          386,097.70                0.95
44  002384      东山精密              26,450          385,376.50                0.95
45  300433      蓝思科技              55,249          385,085.53                0.95
46  000651      格力电器              7,000          385,000.00                0.95
47  000100      TCL 集团            115,600          384,948.00                0.95
48  600271      航天信息              16,670          384,243.50                0.95
49  300136      信维通信              15,700          383,865.00                0.94
50  601231      环旭电子              31,800          383,190.00                0.94
51  002681      奋达科技              90,345          383,062.80                0.94
52  300115      长盈精密              36,500          382,885.00                0.94
53  600879      航天电子              62,028          382,092.48                0.94
54  000829      天音控股              65,600          381,792.00                0.94
55  002405      四维图新              23,700          381,570.00                0.94
56  300367      东方网力              38,650          381,475.50                0.94
57  600060      海信电器              44,100          380,142.00                0.94
58  300297      蓝盾股份              63,038          380,119.14                0.94
59  002280      联络互动            103,850          380,091.00                0.94

 60  002583      海能达                45,230          379,479.70                0.93
 61  002512      达华智能              83,610          377,917.20                0.93
 62  002465      海格通信              39,500          376,830.00                0.93
 63  002156      通富微电              44,400          376,512.00                0.93
 64  002925      盈趣科技              9,600          374,496.00                0.92
 65  000725      京东方A            108,800          374,272.00                0.92
 66  600410      华胜天成              34,879          374,251.67                0.92
 67  002436      兴森科技              57,000          373,350.00                0.92
 68  300207      欣旺达                32,400          373,248.00                0.92
 69  000636      风华高科              30,800          372,680.00                0.92
 70  600850      华东电脑              17,500          372,575.00                0.92
 71  002065      东华软件              53,100          371,169.00                0.91
 72  000156      华数传媒              33,700          371,037.00                0.91
 73  002421      达实智能              99,400          370,762.00                0.91
 74  002049      紫光国微              8,400          370,524.00                0.91
 75  600804      鹏博士                49,200          369,984.00                0.91
 76  600728      佳都科技              37,560          369,966.00                0.91
 77  000997      新 大 陆              21,900          369,891.00                0.91
 78  002429      兆驰股份            134,650          368,941.00                0.91
 79  002456      欧菲光                47,000          368,480.00                0.91
 80  000021      深科技                45,300          368,289.00                0.91
 81  000977      浪潮信息              15,420          367,921.20                0.91
 82  600839      四川长虹            124,600          367,570.00                0.90
 83  300496      中科创达              12,600          366,408.00                0.90
 84  300349      金卡智能              20,600          366,268.00                0.90
 85  000810      创维数字              41,400          365,976.00                0.90
 86  002594      比亚迪                7,200          365,184.00                0.90
 87  002151      北斗星通              15,700          364,711.00                0.90
 88  000503      国新健康              21,100          362,076.00                0.89
 89  600100      同方股份              40,000          362,000.00                0.89
 90  002491      通鼎互联              44,700          361,623.00                0.89
 91  002368      太极股份              11,900          360,570.00                0.89
 92  002281      光迅科技              13,600          360,128.00                0.89
 93  603515      欧普照明              11,122          358,684.50                0.88
 94  000016      深康佳A              84,600          355,320.00                0.87
 95  002185      华天科技              69,726          354,905.34                0.87
 96  002217      合力泰                62,546          345,879.38                0.85
 97  600584      长电科技              26,671          342,722.35                0.84
 98  300053      欧比特                33,000          329,340.00                0.81
 99  002618      丹邦科技              24,400          327,204.00                0.81
100 603848      好太太                20,500          299,505.00                0.74
7.3.2  期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4  报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                      金额单位:人民币元
 序号  股票代码            股票名称            本期累计买入金额  占期初基金资产净值比例
                                                                          (%)
  1  002436      兴森科技                            384,004.00                  1.07
  2  300661      圣邦股份                            377,303.00                  1.05
  3  002851      麦格米特                            365,535.00                  1.02
  4  600850      华东电脑                            364,510.00                  1.01
  5  002618      丹邦科技                            354,759.00                  0.99
  6  002512      达华智能                            162,054.00                  0.45
  7  002456      欧菲光                              143,669.00                  0.40
  8  603486      科沃斯                              140,448.80                  0.39
  9  002925      盈趣科技                            128,294.00                  0.36
 10 002280      联络互动                            116,440.00                  0.32
 11 300168      万达信息                            106,366.48                  0.30
 12 300010      立思辰                              105,651.00                  0.29
 13 300433      蓝思科技                            102,608.00                  0.29
 14 600100      同方股份                            100,339.00                  0.28
 15 300298      三诺生物                              99,502.00                  0.28
 16 300078      思创医惠                              98,991.00                  0.28
 17 002415      海康威视                              89,718.00                  0.25
 18 600260      凯乐科技                              87,156.00                  0.24
 19 600060      海信电器                              86,130.00                  0.24
 20 002594      比亚迪                                84,863.00                  0.24
  买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                    金额单位: 人民币元
 序号  股票代码            股票名称            本期累计卖出金额  占期初基金资产净值比例
                                                                          (%)
  1  000333      美的集团                            579,347.00                  1.61
  2  300679      电连技术                            486,636.22                  1.35
  3  002055      得润电子                            370,008.00                  1.03
  4  002308      威创股份                            355,409.00                  0.99
  5  603579      荣泰健康                            341,649.00                  0.95
  6  600460      士兰微                              256,499.00                  0.71
  7  000066      中国长城                            254,831.00                  0.71
  8  600410      华胜天成                            199,852.00                  0.56
  9  002405      四维图新                            193,406.00                  0.54

 10 000063      中兴通讯                            189,308.00                  0.53
 11 600183      生益科技                            170,596.00                  0.47
 12 002475      立讯精密                            170,084.00                  0.47
 13 603160      汇顶科技                            164,393.00                  0.46
 14 000651      格力电器                            162,626.00                  0.45
 15 000810      创维数字                            161,706.00                  0.45
 16 002429      兆驰股份                            133,891.00                  0.37
 17 000977      浪潮信息                            133,021.00                  0.37
 18 600584      长电科技                            129,537.00                  0.36
 19 002049      紫光国微                            128,988.00                  0.36
 20 600728      佳都科技                            127,945.69                  0.36
  卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                          单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                    7,157,455.42
卖出股票收入(成交)总额                                                    9,936,737.85
  买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5  期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期内未持有债券投资。
7.6  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
  本基金本报告期未持有股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
  本基金本报告期未持有股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
  本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
  本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                          单位:人民币元
 序号              名称                                    金额
  1    存出保证金                                                              1,995.90
  2    应收证券清算款                                                                -
  3    应收股利                                                                      -
  4    应收利息                                                                470.61
  5    应收申购款                                                              3,442.07
  6    其他应收款                                                                    -
  7    待摊费用                                                                      -
  8    其他                                                                          -
  9    合计                                                                  5,908.58
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
                                §8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                            份额单位:份
                                                          持有人结构
 份额级  持有人                            机构投资者                个人投资者
  别      户数  户均持有的基金份额
          (户)                          持有份额      占总      持有份额      占总份
                                                        份额                    额比例

                                                        比例
信 诚 中
证 智 能
家 居 指      145          14,167.45          8,880.00  0.43%    2,045,400.00  99.57%
数 分 级
A
信 诚 中
证 智 能
家 居 指      458          4,485.33                -      -    2,054,280.00  100.00%
数 分 级
B
信 诚 中
证 智 能    2151          15,674.91        34,462.00  0.10%    33,682,259.15  99.90%
家 居 指
数分级
合计      2754          13,734.67        43,342.00  0.11%    37,781,939.15  99.89%
  注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证智能家居指数分级 A
                                                                                  占上市
 序号                    持有人名称                        持有份额(份)      总份额
                                                                                  比例
  1    丁碧霞                                                      939,806.00  45.75%
  2    梁小红                                                      186,872.00    9.10%
  3    刘晨露                                                        90,608.00    4.41%
  4    王嘉定                                                        81,316.00    3.96%
  5    余志胜                                                        80,804.00    3.93%
  6    陈龙                                                          66,310.00    3.23%
  7    郭涛                                                          60,100.00    2.93%
  8    刘辉荣                                                        48,171.00    2.34%
  9    蔡建华                                                        40,000.00    1.95%
 10  罗建迪                                                        37,964.00    1.85%
信诚中证智能家居指数分级 B
                                                                                  占上市
 序号                    持有人名称                        持有份额(份)      总份额
                                                                                  比例
  1    张秉忠                                                        75,507.00    3.68%
  2    蔡庆保                                                        75,206.00    3.66%
  3    张可晶                                                        65,623.00    3.19%
  4    朱以恒                                                        50,000.00    2.43%
  5    刘军                                                          48,780.00    2.37%

  6    林国平                                                        47,037.00    2.29%
  7    易景柱                                                        46,484.00    2.26%
  8    张佩秀                                                        46,278.00    2.25%
  9    谷玉荣                                                        43,500.00    2.12%
 10  陈力嘉                                                        40,103.00    1.95%
信诚中证智能家居指数分级
                                                                                  占上市
 序号                    持有人名称                        持有份额(份)      总份额
                                                                                  比例
  1    叶婵娟                                                    1,041,532.58    3.09%
  2    薛巧云                                                      916,457.42    2.72%
  3    杨俊波                                                      460,553.16    1.37%
  4    刘伟                                                        416,456.80    1.24%
  5    庞世强                                                      416,438.04    1.24%
  6    黎惠兴                                                      416,438.04    1.24%
  7    张素清                                                      416,381.81    1.23%
  8    麦春华                                                      416,381.81    1.23%
  9    肖连生                                                      416,381.81    1.23%
 10  杨少杰                                                      416,363.04    1.23%
8.3  期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
      项目              份额级别              持有基金份额总量的数量区间(万份)
                  信诚中证智能家居指数                                                0
本公司高级管理人  分级 A
员、基金投资和研  信诚中证智能家居指数                                                0
究部门负责人持有  分级 B
本开放式基金      信诚中证智能家居指数                                                0
                  分级
                  合计                                                                0
                  信诚中证智能家居指数                                                0
                  分级 A
本基金基金经理持  信诚中证智能家居指数                                                0
有本开放式基金    分级 B
                  信诚中证智能家居指数                                                0
                  分级
                  合计                                                                0
  1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
  2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.5  发起式基金发起资金持有份额情况
  无

                                §9 开放式基金份额变动
                                                                                单位:份
                项目                  信诚中证智能家  信诚中证智能家  信诚中证智能家
                                        居指数分级 A    居指数分级 B      居指数分级
基金合同生效日(2015 年 06 月 26 日)基金  113,116,599.00  113,116,600.00  229,685,156.76
份额总额
本报告期期初基金份额总额                  2,596,806.00    2,596,806.00    35,813,732.38
本报告期基金总申购份额                              -                -    5,572,288.91
减:本报告期基金总赎回份额                            -                -    8,754,352.14
本报告期基金拆分变动份额                  -542,526.00      -542,526.00    1,085,052.00
本报告期期末基金份额总额                  2,054,280.00    2,054,280.00    33,716,721.15
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。
                                  §10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
  报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
  吕涛先生于 2019 年 3 月 6 日离任公司总经理职务,同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理
职务;唐世春先生于 2019 年 6 月 3 日新任公司总经理职务,同日起,唐世春先生离任公司副总经理职
务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。
  2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
  2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
  报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                      金额单位:人民币元
                            股票交易                应支付该券商的佣金
            交易                        占当期                      占当期
 券商名称  单元        成交金额      股票成        佣金        佣金总    备注
            数量                        交总额                      量的比
                                        的比例                        例

中信证券      1                  -        -                  -        -  -
中信建投      2                  -        -                  -        -  -
浙商证券      1        7,833,549.10  48.51%            7,138.77  48.53%  -
招商证券      2                  -        -                  -        -  -
西南证券      2                  -        -                  -        -  -
红塔证券      1                  -        -                  -        -  -
海通证券      2                  -        -                  -        -  -
国信证券      1                  -        -                  -        -  -
国泰君安      1                  -        -                  -        -  -
广州证券      2                  -        -                  -        -  -
广发证券      2          389,233.00    2.41%              276.89    1.88%  -
东方证券      1        3,592,441.49  22.25%            3,345.83  22.74%  -
大通证券      1                  -        -                  -        -  -
安信证券      1        4,334,031.40  26.84%            3,949.40  26.85%  -
  本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                      金额单位:人民币元
                    债券交易                回购交易                权证交易
                              占当期                  占当期回                  占当期
 券商名称      成交金额    债券成    成交金额    购成交总    成交金额    权证成
                              交总额                  额的比例                  交总额
                              的比例                                              的比例
中信证券                  -        -              -        -              -        -
中信建投                  -        -              -        -              -        -
浙商证券        111,300.00  45.01%              -        -              -        -
招商证券                  -        -              -        -              -        -
西南证券                  -        -              -        -              -        -
红塔证券                  -        -              -        -              -        -
海通证券                  -        -              -        -              -        -
国信证券                  -        -              -        -              -        -
国泰君安                  -        -              -        -              -        -
广州证券                  -        -              -        -              -        -
广发证券          15,087.80    6.10%              -        -              -        -
东方证券                  -        -              -        -              -        -
大通证券                  -        -              -        -              -        -
安信证券        120,871.70  48.88%              -        -              -        -
  本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
  序号                公告事项                    法定披露方式          法定披露日期
    1      中信保诚基金管理有限公司旗下证  《上海证券报》及公司网站  2019 年 01 月 02 日
          券投资基金 2018 年 12 月 31 日基金  (www.citicprufunds.com)

      资产净值和基金份额净值公告
      中信保诚基金管理有限公司关于旗
 2      下部分基金增加腾安基金为销售机  同上                        2019 年 01 月 08 日
      构并参加基金申购费率优惠活动的
      公告
 3      信诚中证智能家居指数分级证券投  同上                        2019 年 01 月 22 日
      资基金 2018 年第四季度报告
      中信保诚基金管理有限公司关于暂
 4      停大泰金石基金销售有限公司办理  同上                        2019 年 01 月 29 日
      旗下基金相关销售业务的公告
      信诚中证智能家居指数分级证券投
 5      资基金招募说明书(2019 年第 1 次  同上                        2019 年 02 月 11 日
      更新)
      信诚中证智能家居指数分级证券投
 6      资基金招募说明书摘要(2019 年第  同上                        2019 年 02 月 11 日
      1 次更新)
      信诚中证智能家居指数分级证券投
 7      资基金暂停大额申购、转换转入及  同上                        2019 年 02 月 27 日
      定期定额投资业务的公告
      信诚中证智能家居指数分级证券投
      资基金恢复直销机构大额申购、转
 8      换转入及定期定额投资业务并暂停  同上                        2019 年 03 月 06 日
      直销机构跨系统转托管(场外转场
      内)业务的公告
      信诚中证智能家居指数分级证券投
      资基金恢复代销机构场外大额申
 9      购、转换转入及定期定额投资业务  同上                        2019 年 03 月 07 日
      并暂停办理基金跨系统转托管(场
      外转场内)业务的公告
      中信保诚基金管理有限公司关于调
10    整旗下部分基金通过东海证券办理  同上                        2019 年 03 月 11 日
      定投业务最低限额的公告
      中信保诚基金管理有限公司关于调
11    整旗下部分基金申购、定期定额投  同上                        2018 年 03 月 21 日
      资最低金额和赎回、转换转出及持
      有最低份额限制的业务的公告
12    信诚中证智能家居指数分级证券投  同上                        2019 年 03 月 28 日
      资基金 2018 年年度报告
13    信诚中证智能家居指数分级证券投  同上                        2019 年 03 月 28 日
      资基金 2018 年年度报告摘要
14    信诚中证智能家居指数分级证券投  同上                        2019 年 04 月 18 日
      资基金 2019 年第一季度报告
 -      信诚中证智能家居指数分级证券投  同上                        2019 年 04 月 29 日
      资基金之智能 B 交易价格波动提示

      公告
      信诚中证智能家居指数分级证券投
15    资基金之智能 B 交易价格波动提示  同上                        2019 年 05 月 07 日
      公告
      信诚中证智能家居指数分级证券投
16    资基金之智能 B 交易价格波动提示  同上                        2019 年 05 月 10 日
      公告
      信诚中证智能家居指数分级证券投
17    资基金之智能 B 交易价格波动提示  同上                        2019 年 05 月 15 日
      公告
      中信保诚基金管理有限公司关于旗
18    下部分基金增加中天证券为销售机  同上                        2019 年 05 月 17 日
      构并参加基金申购费率优惠活动的
      公告
      信诚中证智能家居指数分级证券投
19    资基金之智能 B 交易价格波动提示  同上                        2019 年 05 月 20 日
      公告
      中信保诚基金管理有限公司关于旗
20    下部分基金增加辉腾汇富为销售机  同上                        2019 年 05 月 20 日
      构并参加基金申购费率优惠活动的
      公告
21    信诚中证智能家居指数分级证券投  同上                        2019 年 05 月 23 日
      资基金之智能 B 溢价风险提示公告
      信诚中证智能家居指数分级证券投
22    资基金之智能 B 交易价格波动提示  同上                        2019 年 05 月 28 日
      公告
      中信保诚基金管理有限公司关于旗
23    下部分开放式基金参加北京恒天明  同上                        2019 年 05 月 28 日
      泽基金销售有限公司申购定投费率
      优惠活动的公告
      信诚中证智能家居指数分级证券投
24    资基金之智能 B 交易价格波动提示  同上                        2019 年 05 月 31 日
      公告
25    信诚中证智能家居指数分级证券投  同上                        2019 年 06 月 05 日
      资基金之智能 B 溢价风险提示公告
      信诚中证智能家居指数分级证券投
26    资基金之智能 B 交易价格波动提示  同上                        2019 年 06 月 11 日
      公告
27    信诚中证智能家居指数分级证券投  同上                        2019 年 06 月 14 日
      资基金之智能 B 溢价风险提示公告
      中信保诚基金管理有限公司关于旗
28    下部分基金增加北京植信基金销售  同上                        2019 年 06 月 17 日
      有限公司为销售机构并开通转换业
      务的公告

  29    信诚中证智能家居指数分级证券投  同上                        2019 年 06 月 19 日
          资基金之智能 B 溢价风险提示公告
                          §11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

                                  §12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
  中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
12.3 备查文件查阅方式
  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
  亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
                                                                中信保诚基金管理有限公司
                                                                        2019 年 08 月 26 日
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