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广发国证半导体芯片ETF(159801)

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基金公告

广发国证半导体芯片ET:2021年第2季度报告

公告日期:2021-07-20

广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
            2021 年第 2 季度报告

                          2021 年 6 月 30 日

              基金管理人:广发基金管理有限公司

              基金托管人:中国工商银行股份有限公司

              报告送出日期:二〇二一年七月二十日


                            §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

                          §2  基金产品概况

 基金简称              广发国证半导体芯片 ETF

 场内简称              芯片基金

 基金主代码            159801

 交易代码              159801

 基金运作方式          交易型开放式

 基金合同生效日        2020 年 1 月 20 日

 报告期末基金份额总额  853,060,086.00 份

                        紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
                        小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的
 投资目标

                        净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
                        度的绝对值小于 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。

                        本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成
 投资策略

                        份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据


                        标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
                        本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比
                        例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基
                        金资产的 80%。

 业绩比较基准          国证半导体芯片指数收益率

                        本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基
                        金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
 风险收益特征          基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
                        具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
                        相似的风险收益特征。

 基金管理人            广发基金管理有限公司

 基金托管人            中国工商银行股份有限公司

                  §3  主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                      单位:人民币元

                                                  报告期

            主要财务指标              (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30
                                                    日)

1.本期已实现收益                                        138,736,498.91

2.本期利润                                              574,993,084.68

3.加权平均基金份额本期利润                                      0.4157

4.期末基金资产净值                                    1,336,997,555.23

5.期末基金份额净值                                              1.5673

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                          业绩比

                                业绩比

                      净值增            较基准

            净值增            较基准

  阶段              长率标            收益率    ①-③    ②-④
            长率①            收益率

                      准差②            标准差

                                  ③

                                            ④

 过去三个    41.49%  2.16%    41.16%    2.18%    0.33%    -0.02%
 月

 过去六个    30.00%  2.23%    29.17%    2.25%    0.83%    -0.02%
 月

 过去一年    36.60%  2.30%    33.10%    2.33%    3.50%    -0.03%

 自基金合

 同生效起    56.73%  2.58%    65.89%    2.72%    -9.16%    -0.14%
 至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

          广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金

          累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

                  (2020 年 1 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日)


  注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比
例符合本基金合同有关规定。

                          §4  管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                      任本基金的基金经

                          理期限        证券从业

 姓名      职务                                            说明

                      任职日  离任日    年限

                        期      期

        本基金的基金                                罗国庆先生,经济学硕
        经理;广发中                                士,持有中国证券投资
        证医疗指数证                                基金业从业证书。曾任
        券投资基金                                深圳证券信息有限公司
        (LOF)的基                                研究员,华富基金管理
        金经理;广发                                有限公司产品设计研究
        中证传媒交易                                员,广发基金管理有限
        型开放式指数                                公司产品经理及量化研
        证券投资基金                                究员、广发深证 100 指
        的基金经理;                                数分级证券投资基金基
        广发中证传媒                                金经理(自 2015 年 10 月
        交易型开放式                                13 日至 2020 年 5 月 25
        指数证券投资                                日)、广发中证医疗指数
 罗国  基金发起式联  2020-01-                      分级证券投资基金基金
  庆  接基金的基金    20        -        12 年    经理(自2015 年10 月 13
        经理;广发中                                日至2020年8月25日)、
        证 100 交易型                                广发中证 800 交易型开
        开放式指数证                                放式指数证券投资基金
        券投资基金的                                基金经理(自 2020 年 4
        基金经理;广                                月 13 日至 2020 年 11 月
        发中证 100 交                                30 日)、广发中证全指汽
        易型开放式指                                车指数型发起式证券投
        数证券投资基                                资 基 金 基 金 经 理 ( 自
        金发起式联接                                2017年7月31日至2021
        基金的基金经                                年 6 月 17 日)、广发中
        理;广发中证                                证全指建筑材料指数型
        创新药产业交                                发起式证券投资基金基
        易型开放式指                                金经理(自2017 年8 月 2
        数证券投资基                                日至2021年6月17日)、


        金的基金经                                广发中证全指家用电器
        理;广发中证                                指数型发起式证券投资
        沪港深科技龙                                基金基金经理(自 2017
        头交易型开放                                年9月13日至2021年6
        式指数证券投                                月17日)、广发中证1000
        资基金的基金                                指数型发起式证券投资
        经理;广发国                                基金基金经理(自 2018
        证新能源车电                                年11月2日至2021 年 6
        池交易型开放                                月 17 日)、广发深证 100
        式指数证券投                                指 数 证 券 投 资 基 金
        资基金的基金                                (LOF)基金经理(自 2020
        经理;指数投                                年5月26日至2021年6
        资部副总经理                                月 17 日)。

  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人
利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,
并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内
可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次,其中 7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

  本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  国证半导体芯片指数从芯片产业的材料、设备、设计、制造、封装和测试等A 股上市公司中选取样本股,综合反映 A 股市场芯片产业相关上市公司的市场表现。作为 ETF 基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。

  2021年2季度,A股市场总体呈现震荡上行趋势,沪深300指数上涨3.48%,中证 500 指数上涨 8.86%,创业板指数上涨 26.05%,国证半导体芯片指数上涨41.16%。

  今年 2 季度以来,A 股市场出现较大幅度的反弹,成长板块的涨幅超过价值
板块,背后的因素包括国内流动性较为宽松,通胀预期受到政策抑制,部分成长行业较高的景气度等等。同时,市场担心的美联储大幅收缩流动性的行动并未出现,海内外成长风格形成共振。除了市场风格带来的正面推动作用,芯片指数的涨幅也受益于半导体行业的较高景气度水平。受到疫情带来的供给缺口和下游旺盛需求的共同影响,半导体行业从去年 4 季度以来订单持续饱满并且不断涨价,投资者预期中报半导体各个板块的业绩都将维持较高增长水平。从中长期来看,国内芯片行业仍然处于产能扩张期,它的成长将带动上下游企业共同发展。

  基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为 41.49%,同期业绩比较基准收益

  率为 41.16%。

                            §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                            占基金总资产
 序号            项目                    金额(元)

                                                            的比例(%)

  1  权益投资                            1,331,223,172.87          95.82

      其中:股票                          1,331,223,172.87          95.82

  2  固定收益投资                                      -              -

      其中:债券                                        -              -

            资产支持证券                                -              -

  3  贵金属投资                                        -              -

  4  金融衍生品投资                                    -              -

  5  买入返售金融资产                                  -              -

      其中:买断式回购的买入返售

      金融资产                                          -              -

  6  银行存款和结算备付金合计              20,293,016.59          1.46

  7  其他资产                              37,763,955.75          2.72

  8  合计                                1,389,280,145.21        100.00

      注:(1)上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项不含
  可退替代款估值增值。

      (2)本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
  76,681,795.00 元,占基金资产净值比例 5.74%。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码          行业类别                公允价值(元)    占基金资产净值
                                                            比例(%)

 A 农、林、牧、渔业                              5,439.50          0.00


B 采矿业                                              -              -

C 制造业                                  1,331,031,295.76          99.55

  电力、热力、燃气及水生产和供应              13,020.39          0.00
D 业

E 建筑业                                        25,371.37          0.00

F 批发和零售业                                  28,465.12          0.00

G 交通运输、仓储和邮政业                              -              -

H 住宿和餐饮业                                        -              -

 I  信息传输、软件和信息技术服务业                38,173.30          0.00

 J 金融业                                        34,721.10          0.00

K 房地产业                                            -              -

L 租赁和商务服务业                                    -              -

M 科学研究和技术服务业                                -              -

N 水利、环境和公共设施管理业                    36,272.33          0.00

O 居民服务、修理和其他服务业                          -              -

P 教育                                                -              -

Q 卫生和社会工作                                      -              -

R 文化、体育和娱乐业                                  -              -

S 综合                                                -              -

  合计                                    1,331,212,758.87          99.57

 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                          占基金资产
 序号  股票代码    股票名称    数量(股)  公允价值(元)

                                                          净值比例(%)

  1    300782      卓胜微      242,591  130,392,662.50        9.75

  2    603501    韦尔股份      385,956  124,277,832.00        9.30

  3    603986    兆易创新      620,072  116,511,528.80        8.71

  4    002129    中环股份    2,611,393  100,799,769.80        7.54

  5    600703    三安光电    2,849,387  91,322,853.35        6.83

  6    002049    紫光国微      528,978  81,563,117.82        6.10

  7    002371    北方华创      269,833  74,846,277.54        5.60

  8    600745    闻泰科技      759,799  73,624,523.10        5.51


 9    600460      士兰微    1,061,623  59,822,456.05        4.47

 10    600584    长电科技    1,364,210  51,403,432.80        3.84

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)本基金本报告期末未持有股指期货。

  (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本基金本报告期末未持有国债期货。

  (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

  序号          名称                        金额(元)

  1    存出保证金                                      638,346.17

  2    应收证券清算款                                36,989,514.13

  3    应收股利                                          11,675.20


    4    应收利息                                          48,804.01

    5    应收申购款                                                -

    6    其他应收款                                                -

    7    待摊费用                                          75,616.24

    8    其他                                                      -

    9    合计                                          37,763,955.75

 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                流通受限部分

                                              占基金资产  流通受限
  序号  股票代码  股票名称  的公允价值

                                              净值比例(%)  情况说明
                                    (元)

  1      600460    士兰微    59,822,456.05          4.47  重大事项
                                                                  停牌

  2      300782    卓胜微    34,937,500.00          2.61  转融通流
                                                                通受限

  3      603501  韦尔股份    4,508,000.00          0.34  转融通流
                                                                通受限

  4      600584  长电科技    3,055,848.00          0.23  转融通流
                                                                通受限

  5      002129  中环股份      872,360.00          0.07  转融通流
                                                                通受限

  6      600745  闻泰科技      794,580.00          0.06  转融通流
                                                                通受限

                      §6  开放式基金份额变动

                                                              单位:份

报告期期初基金份额总额                                  1,645,060,086.00

报告期期间基金总申购份额                                229,500,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额                            1,021,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

以“-”填列)                                                        -


报告期期末基金份额总额                                  853,060,086.00

              §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 金的情况。

                          §8  备查文件目录

 8.1 备查文件目录

    (一)中国证监会批准广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 募集的文件

    (二)《广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    (三)《广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    (四)法律意见书
 8.2 存放地点

    广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

 8.3 查阅方式

    1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
    2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

                                                广发基金管理有限公司
                                                二〇二一年七月二十日
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