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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

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基金公告

香港本地:2018年年度报告

公告日期:2019-03-30

华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金
              (LOF)
          2018年年度报告
                      2018年12月31日
            基金管理人:华宝基金管理有限公司
            基金托管人:中国银行股份有限公司
            送出日期:2019年3月30日

                      §1重要提示及目录
1.1重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中的财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
  本报告期自2018年3月30日(基金合同生效日)起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2
  1.1重要提示...................................................................................................................................... 2
  1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 5
  2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
  2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
  2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6
  2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
  2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................... 7
  3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7
  3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
  3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 9
§4管理人报告......................................................................................................................................... 10
  4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14
  4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 15
  4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 16
  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 17
§5托管人报告......................................................................................................................................... 18
  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 18
  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 18
  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 18
§6审计报告............................................................................................................................................. 19
  6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 19
  6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 19
§7年度财务报表..................................................................................................................................... 23
  7.1资产负债表................................................................................................................................ 23
  7.2利润表........................................................................................................................................ 24
  7.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................ 25
  7.4报表附注.................................................................................................................................... 26
§8投资组合报告..................................................................................................................................... 51
  8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 51
  8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 51
  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 52
  8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 53
  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 55
  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 55
  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.................... 56
  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 56

  8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 56
  8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 56
  8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 56
  8.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 56
§9基金份额持有人信息......................................................................................................................... 58
  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 58
  9.2期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 58
  9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 58
  9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 58
§10开放式基金份额变动....................................................................................................................... 59
§11重大事件揭示................................................................................................................................... 60
  11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 60
  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 60
  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 60
  11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 60
  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 60
  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 60
  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 60
  11.8其他重大事件.......................................................................................................................... 63
§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 66
  12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 66
  12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 66
§13备查文件目录................................................................................................................................... 67
  13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 67
  13.2存放地点.................................................................................................................................. 67
  13.3查阅方式.................................................................................................................................. 67
                        §2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称                            华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
基金简称                            华宝港股通恒生香港35指数
场内简称                            香港本地
基金主代码                          162416
交易代码                            162416
基金运作方式                        上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日                      2018年3月30日
基金管理人                          华宝基金管理有限公司
基金托管人                          中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                40,396,701.94份
基金合同存续期                      不定期
基金份额上市的证券交易所            深圳证券交易所
上市日期                            2018年4月18日
2.2基金产品说明
投资目标                            紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
                                    化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩
                                    比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
                                    0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
投资策略                            本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
                                    更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。正常情况
                                    下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间
                                    的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误
                                    差不超过5%。
                                    本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股
                                    及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数
                                    成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调
                                    整。
                                    对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份
                                    股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量
                                    的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、
                                    成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准                        经人民币汇率调整的恒生香港35指数收益率×95%+
                                    人民币银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征                        本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水
                                    平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本
                                    基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益
                                    特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面
                                    临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
                                    及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
            项目                    基金管理人                基金托管人
名称                        华宝基金管理有限公司    中国银行股份有限公司
                姓名        刘月华                  王永民
信息披露负责人  联系电话    021-38505888            010-66594896
                电子邮箱    xxpl@fsfund.com          fcid@bankofchina.com
客户服务电话                400-700-5588        、  95566
                              021-38924558
传真                        021-38505777            010-66594942
                              中国(上海)自由贸易试验  北京市西城区复兴门内大街1
注册地址                    区世纪大道100号上海环  号
                              球金融中心58楼
                              中国(上海)自由贸易试验  北京市西城区复兴门内大街1
办公地址                    区世纪大道100号上海环  号
                              球金融中心58楼
邮政编码                    200120                  100818
法定代表人                  孔祥清                  陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称          《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网  www.fsfund.com

基金年度报告备置地点                  基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
      项目                    名称                          办公地址
会计师事务所      德勤华永会计师事务所            上海市延安东路222号30楼
注册登记机构      中国证券登记结算有限责任公司    北京市西城区太平桥大街17号

        §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
                                                                金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标          2018年3月30日(基金合同生效日)-2018年12月31日
本期已实现收益                                                        2,711,098.29
本期利润                                                              1,006,566.60
加权平均基金份额本期利润                                                    0.0151
本期加权平均净值利润率                                                      1.51%
本期基金份额净值增长率                                                      -5.32%
3.1.2期末数据和指标                              2018年末
期末可供分配利润                                                    -2,149,720.16
期末可供分配基金份额利润                                                  -0.0532
期末基金资产净值                                                    38,246,981.78
期末基金份额净值                                                            0.9468
3.1.3累计期末指标                                2018年末
基金份额累计净值增长率                                                      -5.32%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
              份额净值  份额净值  业绩比较  业绩比较基
    阶段    增长率①  增长率标  基准收益  准收益率标    ①-③      ②-④
                        准差②    率③      准差④
过去三个月    -6.85%    1.35%    -5.82%      1.36%        -1.03%      -0.01%
过去六个月    -5.33%    1.11%    -4.03%      1.12%        -1.30%      -0.01%
自基金合同
生效日起至    -5.32%    1.02%    -2.79%      1.05%        -2.53%      -0.03%
        今
注:1、本基金业绩比较基准为:经人民币汇率调整的恒生香港35指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  注:1、本基金基金合同生效于2018年3月30日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2018年9月30日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同于2018年3月30日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度
进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于2018年3月30日,成立至今尚未进行利润分配。

                        §4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2018年12
月31日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币
市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华
宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100基金、上证180价
值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、
华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新
优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华
宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、
华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心
优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公
司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基
金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、
华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行ETF、华宝银行ETF联接基金、华宝价值发现
基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接
基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金等,正在管理运作的
证券投资基金资产净值合计167,457,512,458.20元。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                      任本基金的基金经理(助理)期限  证券从业年
  姓名      职务      任职日期        离任日期          限        说明
          国际业务                                              博士。先后在美国德州
          部总经                                              奥斯丁市德亚资本、泛
          理,本基                                              太平洋证券(美国)和
          金基金经  2018年3月                                  汇丰证券(美国)从事
周晶      理、华宝  30日        -                14年        数量分析、另类投资分
          油气、美                                              析和证券投资研究工
          国消费、                                              作。2005年至2007年任
          华宝标普                                              华宝基金管理有限公司
          香港上市                                              内控审计风险管理部主
          中国中小                                              管。2011年再次加入华
          盘指数                                              宝基金管理有限公司任
          (LOF)                                              策略部总经理兼首席策
          (场内简                                              略分析师,现任国际业
          称“香港                                              务部总经理兼华宝资产
          中小”)、                                              管理(香港)有限公司
          华宝港股                                              董事。2013年6月至
          通恒生中                                              2015年11月任华宝成熟
          国(香港                                              市场动量优选证券投资
          上市)25                                              基金基金经理,2014年
          指数(场                                              9月起任华宝标普石油
          内简称                                              天然气上游股票指数证
          “香港大                                              券投资基金(LOF)基金
          盘”)、华                                              经理,2015年9月至
          宝标普沪                                              2017年8月任华宝中国
          港深中国                                              互联网股票型证券投资
          增强价值                                              基金基金经理,2016年
          指数(场                                              3月起任华宝标普美国
          内简称                                              品质消费股票指数证券
          “价值基                                              投资基金(LOF)基金经
          金”)基                                              理,2016年6月起任华
          金经理                                                  宝标普香港上市中国中
                                                                  小盘指数证券投资基金
                                                                  (LOF)基金经理,2017
                                                                  年4月起任华宝港股通
                                                                  恒生中国(香港上市)
                                                                  25指数证券投资基金
                                                                  (LOF)基金经理,2018
                                                                  年3月起任华宝港股通
                                                                  恒生香港35指数证券投
                                                                  资基金(LOF)基金经理,
                                                                  2018年10月起任华宝标
                                                                  普沪港深中国增强价值
                                                                  指数证券投资基金
                                                                  (LOF)基金经理。
          本基金基                                              硕士。曾在上海上元投
          金经理、                                              资管理有限公司、永丰
          华宝港股                                              金证券(上海代表处)、
          通恒生中                                              凯基证券(上海代表处)
俞翼之    国(香港  2018年3月  -                13年        从事证券研究工作。
          上市)25  30日                                        2011年7月加入华宝基
          指数(场                                              金管理有限公司,先后
          内简称                                              担任海外投资管理部高
          “香港大                                              级分析师、基金经理助
          盘”)基                                              理等职务。2017年4月
          金经理                                                  起任华宝港股通恒生中
                                                                    国(香港上市)25指数
                                                                    证券投资基金(LOF)基
                                                                    金经理,2018年3月起
                                                                    任华宝港股通恒生香港
                                                                    35指数证券投资基金
                                                                    (LOF)基金经理。
  注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝港股通恒生香
港35指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,
依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持
有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,华宝港股通恒生香港35
指数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值
比低于5%和股票投资低于基金资产净值80%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得
到调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
  基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
  研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
  授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
  交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序,由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
  事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事项包括以下内容。
  1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析。
  2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。
  3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。
  4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金采用全复制方法跟踪恒生香港35指数。2018年3月30日本基金成立,随后利用二季度全球市场利率上行整体利好金融板块的机会,在5月上旬基本完成了建仓,随后便将仓位一直维持在95%左右。未来,本基金也将尽量将仓位维持在这一水平线附近,以减少跟踪误差。
  整个2018年,随着中美贸易摩擦日渐升级及国内去杠杆对整体经济的负面影响逐渐显现,经济增速呈逐季放缓态势。出于对系统性风险的担心,市场的风险偏好因此受到较大影响,南下资金也由前期的净流入变为净流出,截止2018年底,南下累计净流入资金已较年初时的高点回落约4.3%。香港市场在1月创出历史新高后,即呈单边下挫走势,仅在4月和11月出现过小幅反弹。所有板块均出现了下跌,这其中又以汽车、信息科技、非银金融及民营地产板块跌幅居前。总体而言,由于本基金权重板块多集中于金融和地产,市场下跌带动指数下跌在所难免,但指数中的公用事业板块对指数的下跌起到了明显的对冲作用,使指数的表现要明显好于其他港股指数。表现强于基准指数的主要原因本基金在18年3月底才建仓,同时也计入了期间的股息收入。
  日常操作过程中,人民币汇率方面,2018年人民币对港币有较为明显的贬值。汇率全年的表现整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-5.32%,同期业绩比较基准收益率为-2.79%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  在当前时点展望2019年,我们对港股市场走势持谨慎乐观看法,预计全年恒生及恒生国企指数将维持振荡走势,市场机会较2018年会有更多涌现,但机会更多来自于市场的波动而非基本面
的改善。考虑到基数的原因,下半年经济走势可能会略优于上半年,但仍需观察主要发达国家经济基本面及海外主要市场表现,不确定性依然较高。就基本面而言,美国经济在2019年出现放缓是大概率事件,却还不至于出现再次的衰退,美联储加息及缩表进程的放缓也有助于提升市场的短期风险偏好,但随着2020年的临近,经济放缓的进程仍需进一步观察;同时,考虑到2020年也是总统竞选年,两党的纷争也有进一步升级的可能,并会对市场构成持续的干扰。在2019年,美股估值再次获得提升的概率较小,市场上涨将更多由业绩驱动,因此整体上涨幅度也将较为有限,同时波动性会有所上升,对其他主要市场的干扰也会更大。欧洲经济已呈现出明显放缓的迹象,英国脱欧仍会是较大不确定因素,其对市场风险偏好的影响将更为显著。
  港股市场,在经历了19年1月的反弹后,估值依然处于低位。但我们认为,国内经济的走势及海外主要发达经济体的表现才是影响港股走势的决定因素。从当前时点看,中美贸易谈判有望达成阶段性协议,美联储暂停加息也使得国内的货币政策可操作空间更大,市场短期的风险偏好获得明显提升。但中长期看,国内经济增长仍面临外需放缓,内需无法重走刺激老路的压力,海外市场的干扰也并未见明显减退,总体的不确定性依然较高。市场的机会因此将更多呈现出板块性和阶段性的特点。当然,需要指出的是,当前市场在经历了2018年的单边下跌后,已处于相对较低的估值水平,海外市场也面临着经济放缓,需要调整原来紧缩的货币政策,这也为国内货币和财政政策重回扩张提供了宝贵的时间窗口,经济增长承受的压力也会较2018年有所减轻,这些也都是投资者在2019年应当关注的亮点。
  同时,香港本地指数中的本地地产、博彩及公用事业板块,均会受益于联储货币政策的暂缓收紧,而受内地产业政策的影响相对较小,因此其防御性也将会优于其他港股指数。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
  公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
  本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
  (一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
  (二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
  (三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2018年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、依据《证券期货投资者适当性管理办法》对公司相关内部流程进行了差异性评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查;并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。
  在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。
  本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。
  (1)日常估值流程
  本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
  (2)特殊业务估值流程
  根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
    上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7.1管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本基金基金合同生效于2018年3月30日,截止本报告期末,已连续超过二十个工作日基金资产净值低于5000万元。

                        §5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

                        §6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计              是
审计意见类型                      标准无保留意见
审计报告编号                      德师报(审)字(19)第P00518号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题              审计报告
审计报告收件人            华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)全体持有人:
审计意见                  我们审计了华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的财
                          务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年3月30
                          日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的利润表、所有
                          者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
                          我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
                          国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
                          编制,公允反映了华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金
                          (LOF)2018年12月31日的财务状况、2018年3月30日(基金合同
                          生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情
                          况。
形成审计意见的基础        我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
                          告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
                          在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独
                          立于华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF),并履行了职
                          业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、
                          适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项                  -
其他事项                  -
其他信息                  华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
                          信息负责。其他信息包括华宝港股通恒生香港35指数证券投资基
                          金(LOF)2018年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的
                          审计报告。
                          我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他
                          信息发表任何形式的鉴证结论。
                          结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过
                          程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
                          情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
                          基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我
                          们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
责任                      员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其
                          实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报
                          表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
                          在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华宝港股通恒生香
                          港35指数证券投资基金(LOF)的持续经营能力,披露与持续经营相
                          关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层
                          计划清算华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)、终止经
                          营或别无其他现实的选择。
                          基金管理人治理层负责监督华宝港股通恒生香港35指数证券投资
                          基金(LOF)的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任                      重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
                          证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
                          重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合
                          理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
                          表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
                          在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,保持
                          职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
                          (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设
                          计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,
                          作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
                          漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重
                          大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
                          (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的
                          并非对内部控制的有效性发表意见。
                          (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计
                          及相关披露的合理性。
                          (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
                          时,根据获取的审计证据,就可能导致对华宝港股通恒生香港35
                          指数证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
                          是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
                          不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
                          务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意
                          见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的
                          事项或情况可能导致华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金
                          (LOF)不能持续经营。
                          (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财
                          务报表是否公允反映相关交易和事项。
                          我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
                          发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
                          内部控制缺陷。
会计师事务所的名称        德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名          曾浩                        吴凌志

会计师事务所的地址        中国 上海
审计报告日期              2019年3月26日

                      §7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
报告截止日:2018年12月31日
                                                                    单位:人民币元
        资产          附注号                      本期末
                                                  2018年12月31日
资产:
银行存款                7.4.7.1                                      2,237,802.62
结算备付金                                                                      -
存出保证金                                                                      -
交易性金融资产          7.4.7.2                                      36,468,784.60
其中:股票投资                                                      36,468,784.60
      基金投资                                                                  -
      债券投资                                                                  -
      资产支持证券投资                                                          -
      贵金属投资                                                                -
衍生金融资产            7.4.7.3                                                  -
买入返售金融资产        7.4.7.4                                                  -
应收证券清算款                                                                  -
应收利息                7.4.7.5                                            512.43
应收股利                                                                        -
应收申购款                                                                      -
递延所得税资产                                                                  -
其他资产                7.4.7.6                                                  -
资产总计                                                            38,707,099.65
    负债和所有者权益      附注号                                          本期末
                                                                2018年12月31日
负债:
短期借款                                                                        -
交易性金融负债                                                                  -
衍生金融负债            7.4.7.3                                                  -
卖出回购金融资产款                                                              -
应付证券清算款                                                              7.93
应付赎回款                                                              10,880.16
应付管理人报酬                                                          26,201.91
应付托管费                                                              5,240.38
应付销售服务费                                                                  -
应付交易费用            7.4.7.7                                        247,394.54
应交税费                                                                        -
应付利息                                                                        -
应付利润                                                                        -
递延所得税负债                                                                  -
其他负债                7.4.7.8                                        170,392.95
负债合计                                                              460,117.87
所有者权益:
实收基金                7.4.7.9                                      40,396,701.94
未分配利润              7.4.7.10                                    -2,149,720.16
所有者权益合计                                                      38,246,981.78
负债和所有者权益总计                                                38,707,099.65
注:1、报告截止日2018年12月31日,基金份额净值人民币0.9468元,基金份额总额40,396,701.94份。
2、本基金合同于2018年3月30日生效,本期数据按实际存续期计算,无上年度可比期间数据。7.2利润表
会计主体:华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
                                                                    单位:人民币元
                                                          本期
          项目              附注号    2018年3月30日(基金合同生效日)至2018
                                                      年12月31日
一、收入                                                          2,342,218.81
1.利息收入                                                            259,297.59
其中:存款利息收入          7.4.7.11                                  179,715.15
      债券利息收入                                                            -
      资产支持证券利息收入                                                    -
      买入返售金融资产收入                                            79,582.44
      其他利息收入                                                            -
2.投资收益(损失以“-”填列)                                        3,451,331.94
其中:股票投资收益          7.4.7.12                                2,210,089.14
      基金投资收益                                                            -
      债券投资收益          7.4.7.13                                            -
      资产支持证券投资收益  7.4.7.13.1                                          -
      贵金属投资收益        7.4.7.14                                            -
      衍生工具收益          7.4.7.15                                            -
      股利收益              7.4.7.16                                1,241,242.80
3.公允价值变动收益(损失以  7.4.7.17                                -1,704,531.69
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填                                                    -
列)
5.其他收入(损失以“-”号填  7.4.7.18                                  336,120.97
列)
减:二、费用                                                      1,335,652.21
1.管理人报酬              7.4.10.2.1                                380,072.63
2.托管费                  7.4.10.2.2                                  76,014.54
3.销售服务费                                                                -
4.交易费用                7.4.7.19                                  626,488.83
5.利息支出                                                                  -
其中:卖出回购金融资产支出                                                    -
6.税金及附加                                                                -
7.其他费用                7.4.7.20                                  253,076.21
三、利润总额 (亏损总额以“-”                                        1,006,566.60
号填列)
减:所得税费用                                                                -
四、净利润(净亏损以“-”号                                        1,006,566.60
填列)
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
                                                                    单位:人民币元
                                                  本期
        项目              2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
                            实收基金            未分配利润        所有者权益合计
一、期初所有者权益(基      246,973,300.27                    -    246,973,300.27
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                    -        1,006,566.60      1,006,566.60
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数      -206,576,598.33        -3,156,286.76  -209,732,885.09
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款          44,461,103.96          -67,667.34    44,393,436.62
      2.基金赎回款        -251,037,702.29        -3,088,619.42  -254,126,321.71
四、本期向基金份额持                    -                    -                -
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基        40,396,701.94        -2,149,720.16    38,246,981.78
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
______黄小薏______        ______向辉______        ____张幸骏____
基金管理人负责人        主管会计工作负责人        会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
  华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]1543号文批准公开募集。本基金为上市契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为246,973,300.27份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(18)第00003号的验资报告。基金合同于2018年3月30日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产
的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。本基金的业绩比较基准为:经人民币汇率调整的恒生香港35指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。
  本基金的财务报表于2019年3月26日已经本基金的基金管理人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
  本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
  本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。
7.4.4.2记账本位币
  本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
  1)金融资产的分类

  根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
  本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
  2)金融负债的分类
  根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
  其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下:
  1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。
  2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
  3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
  4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
  实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
  损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
  -    利息收入
  存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
  除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。
  买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
  -    投资收益
  股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

  债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。
  衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
  股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
  -    公允价值变动收益
  公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10费用的确认和计量
  本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率逐日计提。
  本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。
  本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值0.04%的年费率逐日计提。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。
  卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
  1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
  2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
  3)每一基金份额享有同等分配权;
  4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.12分部报告
  根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
  1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
  2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
  3)根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及
银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
  本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
  本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
  本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
  1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
  2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
  3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
  4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
  5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。对于基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
                                                                    单位:人民币元
                项目                                本期末
                                              2018年12月31日
    活期存款                                                      2,237,802.62
    定期存款                                                                -
    其中:存款期限1个月以内                                                -
          存款期限1-3个月                                                  -
          存款期限3个月以上                                                -
    其他存款                                                                -
    合计:                                                        2,237,802.62
7.4.7.2交易性金融资产
                                                                    单位:人民币元
        项目                                    本期末
                                            2018年12月31日

                            成本            公允价值            公允价值变动
股票                    38,173,316.29      36,468,784.60          -1,704,531.69
贵金属投资-金交所                -                  -                      -
黄金合约
      交易所市场                  -                  -                      -
债券  银行间市场                  -                  -                      -
      合计                        -                  -                      -
资产支持证券                        -                  -                      -
基金                                -                  -                      -
其他                                -                  -                      -
合计                    38,173,316.29      36,468,784.60          -1,704,531.69
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
                                                                    单位:人民币元
        项目                                    本期末
                                            2018年12月31日
应收活期存款利息                                                            512.38
应收定期存款利息                                                                  -
应收其他存款利息                                                                  -
应收结算备付金利息                                                                -
应收债券利息                                                                      -
应收资产支持证券利息                                                              -
应收买入返售证券利息                                                              -
应收申购款利息                                                                0.05
应收黄金合约拆借孳息                                                              -
其他                                                                              -
合计                                                                        512.43
7.4.7.6其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
                                                                    单位:人民币元
          项目                                本期末
                                          2018年12月31日
交易所市场应付交易费用                                            247,394.54
银行间市场应付交易费用                                                      -
合计                                                              247,394.54
7.4.7.8其他负债
                                                                    单位:人民币元
          项目                                  本期末
                                          2018年12月31日
应付券商交易单元保证金                                                        -
应付赎回费                                                                28.53
预提费用                                                            110,000.00
指数使用费                                                            60,364.42
合计                                                                170,392.95
7.4.7.9实收基金
                                                                金额单位:人民币元
                                                      本期
            项目              2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
                                  基金份额(份)              账面金额
基金合同生效日                          246,973,300.27              246,973,300.27
本期申购                                44,461,103.96                44,461,103.96
本期赎回(以"-"号填列)                  -251,037,702.29              -251,037,702.29
-基金拆分/份额折算前                                -                            -
基金拆分/份额折算变动份额                            -                            -
本期申购                                            -                            -
本期赎回(以"-"号填列)                                -                            -
本期末                                  40,396,701.94                40,396,701.94
注:本基金自2018年2月5日至2018年3月23日止期间公开发售,共募集有效净认购资金人民币246,915,308.73元,折算为基金份额246,915,308.73份;根据基金合同的规定,本基金认购款项在募集期间产生的利息人民币57,991.54元,在本基金成立后,折算为基金份额57,991.54份,划入基金份额持有人账户。
7.4.7.10未分配利润
                                                                    单位:人民币元
      项目              已实现部分            未实现部分        未分配利润合计
基金合同生效日                          -                    -                -
本期利润                    2,711,098.29        -1,704,531.69      1,006,566.60
本期基金份额交易          -1,443,442.35        -1,712,844.41    -3,156,286.76
产生的变动数
其中:基金申购款            1,691,519.55        -1,759,186.89        -67,667.34
      基金赎回款            -3,134,961.90            46,342.48    -3,088,619.42
本期已分配利润                          -                    -                -
本期末                      1,267,655.94        -3,417,376.10    -2,149,720.16
7.4.7.11存款利息收入
                                                                    单位:人民币元
          项目                                    本期
                            2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
活期存款利息收入                                                    156,589.98
定期存款利息收入                                                              -
其他存款利息收入                                                              -
结算备付金利息收入                                                    18,730.85
其他                                                                  4,394.32
合计                                                                179,715.15
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
                                                                    单位:人民币元
                                                        本期
            项目                  2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月
                                                      31日
卖出股票成交总额                                                  136,640,034.51
减:卖出股票成本总额                                              134,429,945.37
买卖股票差价收入                                                    2,210,089.14
7.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
                                                                    单位:人民币元
          项目                                    本期
                            2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益                                            1,241,242.80
基金投资产生的股利收益                                                      -
合计                                                              1,241,242.80
7.4.7.17公允价值变动收益
                                                                    单位:人民币元
                                                      本期
              项目名称            2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12
                                                  月31日
    1.交易性金融资产                                            -1,704,531.69
      ——股票投资                                              -1,704,531.69
      ——债券投资                                                          -
    ——资产支持证券投资                                                    -
    ——贵金属投资                                                          -
    ——其他                                                                -
    2.衍生工具                                                              -
      ——权证投资                                                          -
    3.其他                                                                  -
    减:应税金融商品公允价值                                                -
        变动产生的预估增值税
    合计                                                        -1,704,531.69
7.4.7.18其他收入
                                                                    单位:人民币元
                                                  本期
          项目              2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月
                                                31日
基金赎回费收入                                                    336,120.97
合计                                                              336,120.97
7.4.7.19交易费用
                                                                    单位:人民币元
        项目                                  本期
                      2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
交易所市场交易费用                                                626,488.83
银行间市场交易费用                                                        -
合计                                                              626,488.83
7.4.7.20其他费用
                                                                    单位:人民币元
        项目                                  本期
                      2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
审计费用                                                        30,000.00
信息披露费                                                      80,000.00
上市年费                                                        75,000.00
指数使用费                                                      60,364.42
银行费用                                                          7,711.79
合计                                                            253,076.21
注:根据基金合同及与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议,本基金的指数许可使用费从基金财产中列支,按前一日基金资产净值的0.04%的年费率计提。其计算公式为:日指数许可使用费=前一日基金资产净值×0.04%÷当年天数。指数许可使用费的收取下限为每季度港币25,000元。
7.4.7.21分部报告
  无。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
  截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
              关联方名称                              与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝
                                      基金管理人、基金销售机构
基金”)
中国银行股份有限公司(以下简称“中国
                                      基金托管人、基金销售机构
银行”)
华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝
                                      基金管理人的股东
信托”)
华平资产管理有限合伙(WarburgPincus
                                      自2017年10月17日起,系基金管理人的股东
AssetManagement,L.P.)
中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称
                                      华宝信托的最终控制人
“宝武集团”)
华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝
                                      受宝武集团控制的公司
证券”)
宝钢集团财务有限责任公司(以下简称
                                      受宝武集团控制的公司
“宝钢财务”)
华宝投资有限公司(以下简称“华宝投
                                      受宝武集团控制的公司
资”)
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.2017年10月17日,华宝基金管理有限公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续,变更后公司的股权结构为:华宝信托有限责任公司持股51%,WarburgPincusAssetManagement,L.P.持股49%。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
  本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
                                                                    单位:人民币元
        项目                                  本期
                        2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期发生的基金应支付                                          380,072.63
的管理费
其中:支付销售机构的客                                            72,970.64
户维护费
注:支付基金管理人华宝基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
                                                                    单位:人民币元
        项目                                本期
                        2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期发生的基金应支付                                          76,014.54
的托管费
注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                      份额单位:份
                                                本期
          项目            2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31
                                                  日
基金合同生效日(2018年                                                -
3月30日)持有的基金份

期初持有的基金份额                                                      -
期间申购/买入总份额                                          9,702,757.92
期间因拆分变动份额                                                      -
减:期间赎回/卖出总份额                                                  -
期末持有的基金份额                                            9,702,757.92
期末持有的基金份额                                                  24.02%
占基金总份额比例
注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                    单位:人民币元
    关联方                                本期
    名称          2018年3月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
                  期末余额                    当期利息收入
  中国银行      2,237,802.62                                  156,589.98
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
  本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
  本基金为指数型基金,跟踪恒生香港35指数。本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

  本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
  为了规避信用风险,本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
  于本报告期末,本基金无债券投资。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
  于本报告期末,除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
  本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。7.4.13.4.1.1利率风险敞口
                                                                    单位:人民币元
          本期末      1年以内    1-5年  5年以上  不计息      合计
      2018年12月31日
            资产
          银行存款      2,237,802.62          -        -            -2,237,802.62
      交易性金融资产              -          -        -36,468,784.6036,468,784.60

          应收利息                  -          -        -      512.43      512.43
          资产总计      2,237,802.62          -        -36,469,297.0338,707,099.65
            负债
      应付证券清算款              -          -        -        7.93        7.93
        应付赎回款                -          -        -    10,880.16    10,880.16
      应付管理人报酬              -          -        -    26,201.91    26,201.91
        应付托管费                -          -        -    5,240.38    5,240.38
        应付交易费用                -          -        -  247,394.54  247,394.54
          其他负债                  -          -        -  170,392.95  170,392.95
          负债总计                  -          -        -  460,117.87  460,117.87
      利率敏感度缺口    2,237,802.62          -        -36,009,179.1638,246,981.78
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本报告期末,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
  截至本报告期末,本基金所持有的交易性金融资产均投资于香港股票市场,以港币计价,金额折合成人民币为36,468,784.60元。
7.4.13.4.3其他价格风险
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
  本基金采用指数化投资策略,股票资产跟踪的标的指数为恒生香港35指数,通过指数化分散
投资降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
                                                                金额单位:人民币元
                                                本期末
          项目                            2018年12月31日
                              公允价值          占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资        36,468,784.60                            95.35
交易性金融资产-基金投资                  -                                -
交易性金融资产-债券投资                  -                                -
交易性金融资产-贵金属投                  -                                -

衍生金融资产-权证投资                    -                                -
其他                                      -                                -
          合计                36,468,784.60                            95.35
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于本报告期末,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  (1)公允价值
  (a)不以公允价值计量的金融工具
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)各层次金融工具公允价值
  于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币36,468,784.60元,无属于第二层次和第三层次的余额。
  (ii)公允价值所属层次间的重大变动
  对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
  (iii)第三层次公允价值计量的金融工具
  无。
  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

                      §8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
                                                                金额单位:人民币元
序号                项目                          金额          占基金总资产的
                                                                      比例(%)
  1  权益投资                                      36,468,784.60          94.22
      其中:股票                                    36,468,784.60          94.22
  2  基金投资                                                  -              -
  3  固定收益投资                                              -              -
      其中:债券                                                -              -
            资产支持证券                                        -              -
  4  贵金属投资                                                -              -
  5  金融衍生品投资                                            -              -
  6  买入返售金融资产                                          -              -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产                        -              -
  7  银行存款和结算备付金合计                        2,237,802.62          5.78
  8  其他各项资产                                          512.43          0.00
  9  合计                                          38,707,099.65        100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末未持有境内股票投资。
8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末未持有境内股票投资。
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
        行业类别              公允价值(人民币)      占基金资产净值比例(%)
A基础材料                                        -                        -
B消费者非必需品                        3,975,437.69                    10.39
C消费者常用品                            578,541.72                    1.51
D能源                                            -                    0.00
E金融                                13,179,213.35                    34.46
F医疗保健                                373,502.16                    0.98
G工业                                  3,596,450.52                    9.40

H信息技术                                257,826.23                    0.67
I电信服务                                        -                    0.00
J公用事业                              4,811,985.26                    12.58
K房地产                                9,695,827.67                    25.35
合计                                  36,468,784.60                    95.35
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                金额单位:人民币元
序号  股票代码    股票名称      数量(股)          公允价值        占基金资产净
                                                                      值比例(%)
  1    01299      友邦保险            72,800          4,146,178.40        10.84
  2    00005      汇丰控股            59,600          3,383,954.50        8.85
  3    00388    香港交易所            14,800          2,938,494.42        7.68
  4    00016    新鸿基地产            27,500          2,689,057.80        7.03
  5    00001        长和              39,500          2,602,664.48        6.80
  6    01113      长实集团            38,500          1,932,941.01        5.05
  7    00002      中电控股            23,000          1,783,505.10        4.66
  8    00003    香港中华煤气          115,900          1,645,135.60        4.30
  9    00011      恒生银行              9,900          1,524,956.00        3.99
  10    00027      银河娱乐            30,000          1,309,042.80        3.42
  11    02388      中银香港            46,500          1,185,630.03        3.10
  12    01997    九龙仓置业            23,000            944,149.31        2.47
  13    01928  金沙中国有限公          29,200            877,566.87        2.29
                      司
  14    00066      港铁公司            23,000            830,287.12        2.17
  15    00006      电能实业            17,000            811,799.30        2.12
  16    00012      恒基地产            23,700            809,871.66        2.12
  17    00017    新世界发展            82,000            744,349.42        1.95
  18    00019  太古股份公司A          10,000            724,617.40        1.89
  19    00669      创科实业            18,500            674,323.52        1.76
  20    00288      万洲国际            109,500            578,541.72        1.51
  21    01038    长江基建集团          11,000            571,545.26        1.49
  22    00083      信和置业            46,000            540,895.78        1.41
  23    00014      希慎兴业            15,000            489,576.75        1.28
  24    00101      恒隆地产            34,000            444,478.74        1.16
  25    01972      太古地产            15,600            375,889.80        0.98
  26    02269      药明生物              8,500            373,502.16        0.98
  27    01128      永利澳门            20,000            299,309.92        0.78
  28    00522    ASMPACIFIC            3,900            257,826.23        0.67
  29    00551      裕元集团              9,500            208,513.70        0.55
  30    00069  香格里拉(亚洲)        20,000            203,278.40        0.53
  31    00880      澳博控股            29,000            185,491.54        0.48
  32    03311    中国建筑国际          30,000            163,498.92        0.43
  33    02282    美高梅中国            12,000            138,159.22        0.36
  34    00494        利丰              74,000            79,751.72        0.21
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                金额单位:人民币元
序号  股票代码      股票名称            本期累计买入金额        占期末基金资产净
                                                                    值比例(%)
  1      01299      友邦保险                      18,530,665.57          48.45
  2      00005      汇丰控股                      17,516,864.73          45.80
  3      00388      香港交易所                      14,656,199.22          38.32
  4      00001        长和                        13,660,402.95          35.72
  5      01113      长实集团                        9,407,149.50          24.60
  6      00016      新鸿基地产                      8,711,247.12          22.78
  7      00027      银河娱乐                        7,771,495.32          20.32
  8      00002      中电控股                        7,568,485.11          19.79
  9      00011      恒生银行                        7,187,792.88          18.79
  10    02388      中银香港                        6,866,175.53          17.95
  11    00003    香港中华煤气                      6,701,451.38          17.52
  12    01928  金沙中国有限公司                    4,984,290.86          13.03
  13    00006      电能实业                        3,940,606.43          10.30
  14    00066      港铁公司                        3,680,022.16            9.62
  15    00017      新世界发展                      3,666,508.79            9.59
  16    01997      九龙仓置业                      3,533,242.77            9.24
  17    00288      万洲国际                        3,418,627.34            8.94
  18    00669      创科实业                        3,274,116.09            8.56
  19    00012      恒基地产                        3,167,717.89            8.28
  20    00020        会德丰                        2,274,376.11            5.95
  21    01128      永利澳门                        2,132,466.21            5.58
  22    00019    太古股份公司A                    2,099,492.90            5.49
  23    00083      信和置业                        2,024,449.87            5.29
  24    00101      恒隆地产                        2,009,305.60            5.25
  25    01038    长江基建集团                      2,001,576.92            5.23
  26    01972      太古地产                        1,799,746.19            4.71
  27    00522      ASMPACIFIC                      1,574,703.52            4.12
  28    00004      九龙仓集团                      1,529,981.00            4.00
  29    00014      希慎兴业                        1,476,626.92            3.86
  30    00494        利丰                          1,115,674.55            2.92
  31    02282      美高梅中国                        950,110.17            2.48
  32    03311    中国建筑国际                        931,839.93            2.44
  33    00551      裕元集团                          826,449.81            2.16
  34    00880      澳博控股                          824,044.67            2.15
注:买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                金额单位:人民币元
序号  股票代码      股票名称            本期累计卖出金额        占期末基金资产净
                                                                    值比例(%)
  1      01299      友邦保险                      14,984,086.65          39.18
  2      00005      汇丰控股                      13,907,940.15          36.36
  3      00388      香港交易所                    11,530,034.06          30.15
  4      00001        长和                        10,575,961.89          27.65
  5      01113      长实集团                      7,345,587.04          19.21
  6      00002      中电控股                      6,179,516.35          16.16
  7      00016      新鸿基地产                      6,143,772.72          16.06
  8      00027      银河娱乐                      6,070,765.10          15.87
  9      00011      恒生银行                      5,910,227.41          15.45
  10    02388      中银香港                      5,657,214.55          14.79
  11    00003    香港中华煤气                    5,525,157.95          14.45
  12    01928  金沙中国有限公司                  4,227,203.39          11.05
  13    00006      电能实业                      3,080,238.99            8.05
  14    00017      新世界发展                      3,021,496.21            7.90
  15    00066      港铁公司                      2,979,656.75            7.79
  16    00669      创科实业                      2,868,207.28            7.50
  17    01997      九龙仓置业                      2,746,133.38            7.18
  18    00288      万洲国际                      2,613,308.44            6.83
  19    00012      恒基地产                      2,313,648.97            6.05
  20    00020        会德丰                        2,229,399.94            5.83
  21    01128      永利澳门                      1,654,658.05            4.33
  22    00083      信和置业                      1,576,392.88            4.12
  23    01972      太古地产                      1,530,113.41            4.00
  24    00101      恒隆地产                      1,522,470.54            3.98
  25    00004      九龙仓集团                      1,513,970.13            3.96
  26    00019    太古股份公司A                    1,503,867.69            3.93
  27    01038    长江基建集团                    1,443,450.65            3.77
  28    00522      ASMPACIFIC                      1,183,307.98            3.09
  29    00014      希慎兴业                        964,663.74            2.52
  30    00494        利丰                          870,665.66            2.28
  31    00880      澳博控股                        792,811.36            2.07
  32    02282      美高梅中国                        776,572.69            2.03
注:卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                    单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                            172,603,261.66
卖出股票收入(成交)总额                                            136,640,034.51
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
  本基金未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
  本基金未投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
  本基金未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
                                                                    单位:人民币元
序号                  名称                                  金额
  1    存出保证金                                                                -
  2    应收证券清算款                                                            -
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                              512.43
  5    应收申购款                                                                -
  6    其他应收款                                                                -
  7    待摊费用                                                                  -
  8    其他                                                                      -
  9    合计                                                                  512.43
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

                    §9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                      份额单位:份
                                                  持有人结构
持有人户数  户均持有的          机构投资者                  个人投资者
    (户)      基金份额                      占总份                        占总份
                              持有份额      额比例        持有份额      额比例
      1,728    23,377.72      9,702,757.92  24.02%      30,693,944.02  75.98%
9.2期末上市基金前十名持有人
序号            持有人名称                  持有份额(份)        占上市总份额
                                                                          比例
    1                          谭明义                600,077.00          4.83%
    2                            陈玫                500,071.00          4.02%
    3                            王林                342,200.00          2.75%
    4                          史德钧                300,005.00          2.41%
    5                            杨凯                255,000.00          2.05%
    6                          潘淑明                200,040.00          1.61%
    7                          郭瑶武                200,031.00          1.61%
    8                            肖明                200,017.00          1.61%
    9                            项扬                200,000.00          1.61%
    10                          赵向华                200,000.00          1.61%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
          项目                  持有份额总数(份)            占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员                        2,496.44                  0.0062%
持有本基金
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
                项目                      持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部                                              0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                                  0
1、期末本公司高管及投研部门负责人未持有本基金份额。
2、期末本基金基金经理未持有本基金份额。

                  §10开放式基金份额变动
                                                                          单位:份
基金合同生效日(2018年3月30日)基金份额总额                      246,973,300.27
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额                          44,461,103.96
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额                      251,037,702.29
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少                          -
以"-"填列)
本报告期期末基金份额总额                                            40,396,701.94
                      §11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、基金管理人的重大人事变动
    2018年4月11日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券投资基金业协会备案,并在指定媒体上披露。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
    本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为30,000.00元人民币。基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日起至本报告期末。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                金额单位:人民币元
                              股票交易            应支付该券商的佣金
券商名称  交易单元                占当期股票                占当期佣金  备注
              数量      成交金额  成交总额的比    佣金      总量的比例
                                        例
  光大证券        1236,808,384.52      76.58%  189,446.64      76.58%      -
  安信证券        272,434,911.65      23.42%    57,947.90      23.42%      -
  中银国际        2            -            -            -          -        -
  华金证券        1            -            -            -          -        -
  方正证券        1            -            -            -          -        -
  浙商证券        2            -            -            -          -        -
  中信金通        1            -            -            -          -        -
  中泰证券        1            -            -            -          -        -
  中金国际        2            -            -            -          -        -
  国金证券        2            -            -            -          -        -
  海通证券        2            -            -            -          -        -
  国泰君安        1            -            -            -          -        -
新时代证券        2            -            -            -          -        -
  国联证券        1            -            -            -          -        -
  国信证券        1            -            -            -          -        -
  国元证券        2            -            -            -          -        -
太平洋证券        1            -            -            -          -        -
  中信建投        1            -            -            -          -        -
  国海证券        2            -            -            -          -        -
  华宝证券        1            -            -            -          -        -
  长江证券        1            -            -            -          -        -
西藏东方财        2            -            -            -          -        -
        富
  中信证券        1            -            -            -          -        -
  申万宏源        2            -            -            -          -        -
  宏信证券        2            -            -            -          -        -
  天风证券        2            -            -            -          -        -
  华创证券        2            -            -            -          -        -
  广发证券        2            -            -            -          -        -
  招商证券        1            -            -            -          -        -
  兴业证券        2            -            -            -          -        -
注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
(1)选择标准:资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。
(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
2、本基金本报告期所有交易单元均为新增.
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                金额单位:人民币元
                    债券交易              债券回购交易            权证交易
                          占当期债券              占当期债            占当期权证
券商名称    成交金额  成交总额的比  成交金额    券回购    成交金额  成交总额的
                              例                  成交总额                比例
                                                    的比例
  光大证券            -            -            -        -          -        -
  安信证券            -            -            -        -          -        -
  中银国际            -            -            -        -          -        -
  华金证券            -            -            -        -          -        -
  方正证券            -            -            -        -          -        -
  浙商证券            -            -            -        -          -        -
  中信金通            -            -            -        -          -        -
  中泰证券            -            -            -        -          -        -
  中金国际            -            -            -        -          -        -
  国金证券            -            -            -        -          -        -
  海通证券            -            -            -        -          -        -
  国泰君安            -            -            -        -          -        -
新时代证券            -            -            -        -          -        -
  国联证券            -            -            -        -          -        -
  国信证券            -            -            -        -          -        -
  国元证券            -            -            -        -          -        -
太平洋证券            -            -            -        -          -        -
  中信建投            -            -            -        -          -        -
  国海证券            -            -            -        -          -        -
  华宝证券            -            -            -        -          -        -
  长江证券            -            -            -        -          -        -
西藏东方财            -            -            -        -          -        -
        富
  中信证券            -            -            -        -          -        -
  申万宏源            -            -            -        -          -        -
  宏信证券            -            -            -        -          -        -
  天风证券            -            -            -        -          -        -
  华创证券            -            -            -        -          -        -
  广发证券            -            - 98,000,000.00  50.00%          -        -
  招商证券            -            -            -        -          -        -
  兴业证券            -            - 98,000,000.00  50.00%          -        -
11.8其他重大事件
序号            公告事项              法定披露方式          法定披露日期
      华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
  1  投资基金(LOF)基金份额发售公      金管理人网站            2018年2月2日
      告
  2  华宝港股通恒生香港35指数证券    基金管理人网站            2018年2月2日
      投资基金(LOF)基金合同
  3  华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基            2018年2月2日
      投资基金(LOF)基金合同摘要          金管理人网站
  4  华宝港股通恒生香港35指数证券    基金管理人网站            2018年2月2日
      投资基金(LOF)托管协议
  5  华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基            2018年2月2日
      投资基金(LOF)招募说明书            金管理人网站
      华宝基金管理有限公司关于华宝  中国证券报以及基
  6  港股通恒生香港35指数证券投资      金管理人网站            2018年2月5日
      基金(LOF)增加代销机构的公告
      华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
  7  投资基金(LOF)上网发售提示性      金管理人网站            2018年2月5日
      公告
      华宝基金管理有限公司关于华宝
      港股通恒生中国(香港上市)25  中国证券报以及基
  8  指数证券投资基金(LOF)增加平      金管理人网站            2018年2月7日
      安银行股份有限公司为代销机构
      的公告
      华宝基金管理有限公司关于华宝  中国证券报以及基
  9  港股通恒生香港35指数证券投资      金管理人网站            2018年2月8日
      基金(LOF)增加代销机构的公告
      华宝基金公司关于旗下部分基金  上海证券报、中国证
  10  增加西南证券为代销机构的公告  券报、证券时报以及          2018年3月19日
                                          基金管理人网站

    华宝基金管理有限公司关于旗下  上海证券报、中国证
11  基金修订基金合同有关条款的公  券报、证券时报以及          2018年3月28日
    告                                基金管理人网站
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
12  投资基金(LOF)基金合同生效公      金管理人网站          2018年3月31日
    告
13  华宝港股通恒生香港35指数证券    基金管理人网站            2018年4月4日
    投资基金(LOF)资产净值公告
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
14  投资基金(LOF)开放日常申购、      金管理人网站          2018年4月13日
    赎回及定期定额投资业务的公告
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
15  投资基金(LOF)开通转托管业务      金管理人网站          2018年4月13日
    的公告
16  华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基          2018年4月13日
    投资基金(LOF)上市交易公告书        金管理人网站
17  华宝港股通恒生香港35指数证券    基金管理人网站          2018年4月13日
    投资基金(LOF)资产净值公告
    华宝基金管理有限公司关于旗下
18  部分开放式基金增加上海万得基  中国证券报以及基          2018年4月16日
    金销售有限公司为代销机构及费      金管理人网站
    率优惠的公告
    华宝港股通恒生香港35指数证券
19  投资基金(LOF)参加部分代销机  中国证券报以及基          2018年4月18日
    构定期定额投资及电子渠道申购      金管理人网站
    费率优惠活动的提示性公告
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
20  投资基金(LOF)上市交易提示性      金管理人网站          2018年4月18日
    公告
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
21  投资基金(LOF)暂停申购、赎回      金管理人网站          2018年4月23日
    及定期定额投资业务的公告
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
22  投资基金(LOF)暂停申购、赎回      金管理人网站          2018年5月18日
    及定期定额投资业务的公告
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
23  投资基金(LOF)暂停申购、赎回      金管理人网站          2018年6月27日
    及定期定额投资业务的公告
24  华宝基金管理有限公司旗下基金    基金管理人网站            2018年7月1日
    资产净值公告
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
25  投资基金(LOF)2018年第2季度      金管理人网站          2018年7月18日
    报告
26  华宝港股通恒生香港35指数证券    基金管理人网站          2018年8月24日
    投资基金(LOF)2018年半年度报
    告
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
27  投资基金(LOF)2018年半年度报      金管理人网站          2018年8月24日
    告(摘要)
    关于华宝基金公司旗下部分产品  上海证券报、中国证
28  增加南京银行为代销机构的公告  券报、证券时报以及            2018年9月4日
                                        基金管理人网站
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
29  投资基金(LOF)暂停申购、赎回      金管理人网站          2018年9月18日
    及定期定额投资业务的公告
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
30  投资基金(LOF)暂停申购、赎回      金管理人网站          2018年9月21日
    及定期定额投资业务的公告
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
31  投资基金(LOF)暂停申购、赎回      金管理人网站          2018年10月12日
    及定期定额投资业务的公告
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
32  投资基金(LOF)2018年第3季度      金管理人网站          2018年10月26日
    报告
33  华宝港股通恒生香港35指数证券    基金管理人网站          2018年11月12日
    投资基金(LOF)招募说明书(更新)
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
34  投资基金(LOF)招募说明书摘要      金管理人网站          2018年11月12日
    (更新)
    华宝港股通恒生香港35指数证券  中国证券报以及基
35  投资基金(LOF)暂停申购、赎回      金管理人网站          2018年12月25日
    及定期定额投资业务的公告

                §12影响投资者决策的其他重要信息
  12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投                报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况

者  序  持有基金份额比例  期初      申购          赎回                    份额占
类  号  达到或者超过20%  份额      份额          份额        持有份额      比
别          的时间区间
机  1  20181205~20181231  0.00  9,702,757.92          0.00  9,702,757.92  24.02%

      2  20180327~20180329  0.00  30,005,200.00  30,005,200.00        0.00  0.00%
                                    产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。
  12.2影响投资者决策的其他重要信息
      基金管理人于2018年3月28日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合同
  有关条款的公告》,公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,对旗下部
  分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议,具体修订内容详见公司公告,请投
  资者予以关注。

                      §13备查文件目录
13.1备查文件目录
  中国证监会批准基金设立的文件;
  华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金合同;
  华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)招募说明书;
  华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)托管协议;
  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
  基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2存放地点
  以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
13.3查阅方式
  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
                                                    华宝基金管理有限公司
                                                          2019年3月30日
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