基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) > 基金公告

华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-1.08%(04-22) 最新净值:0.9038(04-22) 累计净值:0.9038 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

香港本地:2020年第4季度报告

公告日期:2021-01-22

华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金
              (LOF)

        2020 年第 4 季度报告

                      2020 年 12 月 31 日

                基金管理人:华宝基金管理有限公司

                基金托管人:中国银行股份有限公司

                报告送出日期:2021 年 1 月 22 日


                        §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

                      §2 基金产品概况

基金简称                华宝港股通恒生香港 35 指数

场内简称                香港本地

基金主代码              162416

基金运作方式            上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日          2018 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额    32,403,576.97 份

投资目标                紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,
                        本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
                        的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。

投资策略                本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基
                        金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
                        资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因
                        个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票
                        时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等
                        进行替代。

业绩比较基准            经人民币汇率调整的恒生香港 35 指数收益率×95%+人民币银行活
                        期存款利率(税后)×5%

风险收益特征            本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基
                        金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的
                        指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,


                        会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
                        等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风
                        险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人              华宝基金管理有限公司

基金托管人              中国银行股份有限公司

                §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                    单位:人民币元

主要财务指标                      报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益                                                        -846,427.28

2.本期利润                                                            4,648,625.29

3.加权平均基金份额本期利润                                                  0.1185

4.期末基金资产净值                                                    32,337,328.44

5.期末基金份额净值                                                          0.9980

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                业绩比较基

            净值增长率  净值增长率 业绩比较基

  阶段                                        准收益率标    ①-③    ②-④
                ①      标准差②  准收益率③

                                                  准差④

 过去三个月      12.83%      0.90%    13.33%      0.90%    -0.50%      0.00%

 过去六个月      7.75%      1.02%      8.35%      1.02%    -0.60%      0.00%

 过去一年      -3.56%      1.43%    -4.08%      1.46%      0.52%    -0.03%

 过去三年            -          -          -          -          -          -

 过去五年            -          -          -          -          -          -

 自基金合同

                -0.20%      1.16%      1.24%      1.19%    -1.44%    -0.03%
 生效起至今

注:1、本基金业绩比较基准为:经人民币汇率调整的恒生香港 35 指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

    2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定,截至 2018 年 9 月 30 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
                        §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明

                  任职日期  离任日期    年限

      公司总经                                博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资
      理助理/                                  本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美
      国际业务                                国)从事数量分析、另类投资分析和证券
 周晶 部总经  2018 年3 月 30    -      16 年  投资研究工作。2005 年至 2007 年任华宝
      理、本基    日                        基金管理有限公司内控审计风险管理部
      金基金经                                主管。2011 年再次加入华宝基金管理有
      理、华宝                                限公司,现任公司总经理助理、国际业务
      油气、美                                部总经理、首席策略分析师。2013 年 6


      国消费、                                月至2015年11月任华宝成熟市场动量优
      华宝标普                                选证券投资基金基金经理。2014 年 9 月
      香港上市                                起任华宝标普石油天然气上游股票指数
      中国中小                                证券投资基金(LOF)基金经理。2015 年 9
      盘指数                                  月至 2017 年 8 月任华宝中国互联网股票
      (LOF)                                  型证券投资基金基金经理。2016 年 3 月
      (场内简                                起任华宝标普美国品质消费股票指数证
      称“香港                                券投资基金(LOF)基金经理。2016 年 6
      中小”)、                                月起任华宝标普香港上市中国中小盘指
      华宝港股                                数证券投资基金(LOF)基金经理。2017
      通恒生中                                年 4 月起任华宝港股通恒生中国(香港上
      国(香港                                市)25 指数证券投资基金(LOF)基金经
      上市)25                                理。2018 年 3 月起任华宝港股通恒生香
      指数(场                                港 35 指数证券投资基金(LOF)基金经理。
      内简称                                  2018年 10 月起任华宝标普沪港深中国增
      “香港大                                强价值指数证券投资基金(LOF)基金经
      盘”)、华                                理。2019 年 11 月起任华宝致远混合型证
      宝标普沪                                券投资基金(QDII)基金经理。2020 年
      港深中国                                11 月起任华宝英国富时 100 指数发起式
      增强价值                                证券投资基金基金经理。

      指数(场

      内简称

      “价值基

      金”)、华

      宝致远混

      合、华宝

      富时 100

      基金经理

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

    2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

    本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  本基金采用全复制方法跟踪恒生香港 35 指数。基金成立于 2018 年 3 月 30 日。基于本基金作
为指数基金的特点,建仓期结束后基金的仓位已经上升到 95%左右,今后仓位将尽量保持在这一水平附近,以确保本基金的跟踪误差控制在比较小的范围。

    整个 20 年四季度,恒生香港 35 指数震荡上涨。十月由于受美国大选形式不明朗影响,叠加
欧美疫情有恶化趋势,指数保持震荡。十一月初美国大选之后,政治不明朗性逐步消除,而伴随美元指数大幅下行,外资开始涌入,指数开始快速上涨。十二月之后,随着疫苗研发取得突破,香港本地股票由于前期受疫情影响,股价表现受压制,因此十二月涨幅较恒指更大。整个四季度,
指数从 9 月 30 日的 2693.83 点上涨到 12 月 31 日的 3207.89 点,季度上涨 19.1%。恒生指数季上
涨 16.1%,该基金跟踪的恒生香港 35 指数涨幅高于恒生指数。恒生香港 35 指数四季度年化日均
波幅 15.3%,相较于恒生指数的 15.4%略低。

    日常操作过程中,人民币汇率方面,2020 年四季度人民币汇率呈现升值走势。四季度人行中
间价从 0.8787 升值至 0.8416,相对于港币升值 4.2%。同期,人民币交易价也相对于港币升值 4.1%
左右。汇率四季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。

4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为 12.83%,业绩比较基准收益率为 13.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金基金合同于 2018 年 3 月 30 日生效,截至本报告期末,本基金基金资产净值存在连续
超过六十个工作日低于五千万元的情形。根据相关规定,本基金管理人已拟定了相应的解决方案,并已将方案报告监管机构。

                      §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号              项目                    金额(元)      占基金总资产的比例(%)

  1  权益投资                                30,701,046.90                92.64

      其中:股票                              30,701,046.90                92.64

  2  基金投资                                          0.00                  0.00

  3  固定收益投资                                      0.00                  0.00

      其中:债券                                        0.00                  0.00

            资产支持证券                                0.00                  0.00

  4  贵金属投资                                        0.00                    -

  5  金融衍生品投资                                      -                    -

  6  买入返售金融资产                                  0.00                  0.00

      其中:买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产

  7  银行存款和结算备付金合计                  2,063,215.29                  6.23

  8  其他资产                                    375,989.09                  1.13

  9  合计                                    33,140,251.28                100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  本报告期末未持有境内股票投资。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

      行业类别              公允价值(人民币)          占基金资产净值比例(%)

房地产                                    5,775,323.16                      17.86

非日常生活消费品                          2,391,723.73                        7.40

工业                                      3,422,099.82                      10.58

公用事业                                  3,072,194.40                        9.50

金融                                      10,907,199.91                      33.73

日常消费品                                1,798,147.03                        5.56

通信服务                                    169,009.73                        0.52

信息技术                                    266,909.29                        0.83

医疗保健                                  2,898,439.83                        8.96

合计                                      30,701,046.90                      94.94

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)

  1    00388  香港交易所      9,000    3,219,273.00                    9.96

  2    01299  友邦保险      39,400    3,150,258.52                    9.74

  3    00005  汇丰控股      84,800    2,908,371.18                    8.99

  4    02269  药明生物      33,500    2,898,439.83                    8.96

  5    00669  创科实业      16,000    1,489,366.14                    4.61

  6    00016  新鸿基地产      15,500    1,304,542.00                    4.03

  7    00001    长和        27,500    1,252,149.91                    3.87

  8    00002  中电控股      20,500    1,237,084.55                    3.83

  9    01113  长实集团      34,000    1,138,907.25                    3.52

  10    00027  银河娱乐      22,000    1,115,593.82                    3.45

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

  序号          名称                              金额(元)

  1    存出保证金                                                        58,034.54

  2    应收证券清算款                                                  299,782.13

  3    应收股利                                                                  -

  4    应收利息                                                            317.22

  5    应收申购款                                                        17,855.20

  6    其他应收款                                                                -

  7    待摊费用                                                                  -

  8    其他                                                                      -

  9    合计                                                            375,989.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  序号  股票代码    股票名称    流通受限部分的公  占基金资产净  流通受限情况
                                    允价值(元)  值比例(%)      说明

  1        -          -                      -            -        -

注:本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

                    §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位:份

报告期期初基金份额总额                                                44,176,040.04

报告期期间基金总申购份额                                              5,784,762.38

减:报告期期间基金总赎回份额                                          17,557,225.45

报告期期间基金拆分变动份额(份额减                                                -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额                                                32,403,576.97

          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                                          单位:份

报告期期初管理人持有的本                                              9,702,757.92
基金份额

报告期期间买入/申购总份                                                      0.00


报告期期间卖出/赎回总份                                                      0.00


报告期期末管理人持有的本                                              9,702,757.92
基金份额

报告期期末持有的本基金份                                                      29.94
额占基金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

              §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投              报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况

资  序号  持有基金份额比例    期初      申购      赎回    持有份额  份额占比(%)


者        达到或者超过 20%    份额      份额      份额

类            的时间区间



机  1  20201001-202012319,702,757.92        -        -9,702,757.92      29.94


 -    -          -                  -        -        -          -          -

                                  产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  2020 年 12 月 1 日,基金管理人发布法定代表人变更公告, 法定代表人变更为

XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)。

    2020 年 12 月 21 日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,聘任刘欣为公司常务副总经理。
                      §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

    华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)基金合同;

    华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)招募说明书;

    华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)托管协议;

    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

    基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。

                                                    华宝基金管理有限公司
                                                          2021 年 1 月 22 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈