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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

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基金公告

港股通:2020年第4季度报告

公告日期:2021-01-22

国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)

        2020 年第 4 季度报告

                  2020 年 12 月 31 日

        基金管理人:国泰基金管理有限公司

        基金托管人:招商银行股份有限公司

        报告送出日期:二〇二一年一月二十二日


                            §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

                          §2  基金产品概况

 0001000100010001                      国泰恒生港股通指数(LOF)

 场内简称              港股通

 基金主代码                501309

 交易代码                  501309

 基金运作方式              上市契约型开放式

 基金合同生效日            2018 年 11 月 6 日

 报告期末基金份额总额      8,134,663.92 份

                            本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比
 投资目标

                            较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

                            1、股票投资策略; 2、债券投资策略; 3、资产支持证
 投资策略                  券投资策略;4、股指期货投资策略; 5、权证投资策略;
                            6、融资与转融通证券出借投资策略。

 业绩比较基准              经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行


                            活期存款利率(税后)×5%

                            本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证
                            券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型
 风险收益特征              基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,
                            具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股
                            通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

 基金管理人                国泰基金管理有限公司

 基金托管人                招商银行股份有限公司

                  §3  主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                单位:人民币元

                                                    报告期

          主要财务指标

                                      (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

 1.本期已实现收益                                                  173,959.42

 2.本期利润                                                      1,124,039.21

 3.加权平均基金份额本期利润                                            0.1357

 4.期末基金资产净值                                              9,764,747.32

 5.期末基金份额净值                                                    1.2004

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

              净值增长  净值增长  业绩比较  业绩比较

    阶段                                                  ①-③      ②-④
                率①    率标准差  基准收益  基准收益


                            ②        率③    率标准差

                                                  ④

 过去三个月    12.71%    1.08%    12.18%    0.99%      0.53%      0.09%

 过去六个月    14.25%    1.30%    10.65%    1.17%      3.60%      0.13%

 过去一年      12.94%    1.56%      4.54%      1.51%      8.40%      0.05%

 自基金合同

              20.04%    1.20%    15.33%    1.24%      4.71%    -0.04%
 生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

                    国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)

              累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

                    (2018 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日)

注:本基金的合同生效日为2018年11月6日。本基金在6个月建仓结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

                          §4  管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


                  任本基金的基金经理期限    证券从业年

 姓名    职务                                                      说明

                  任职日期      离任日期        限

                                                          硕士研究生。2016 年 1 月加
                                                          入国泰基金管理有限公司,
        本基金

                                                          历任研究员、基金经理助
 朱丹  的基金  2020-11-06        -          5 年

                                                          理。2020 年 11 月起任国泰
        经理

                                                          恒生港股通指数证券投资
                                                          基金(LOF)的基金经理。

        本基金                                            硕士研究生。2004 年 6 月至
        的基金                                            2011 年 4 月 在 美 国
        经理、                                            Guggenheim Partners 工
        国泰中                                            作,历任研究员,高级研究
        国企业                                            员,投资经理。2011 年 5
        境外高                                            月起加盟国泰基金管理有
        收益                                              限公司,2013 年 4 月起任国
        债、国                                            泰中国企业境外高收益债
        泰大宗                                            券型证券投资基金的基金
        商品配                                            经理,2013 年 8 月至 2017
        置证券                                            年 12 月任国泰美国房地产
        投资基                                            开发股票型证券投资基金
          金                                              的基金经理,2015 年 7 月起
        (LOF)、                                            兼任国泰纳斯达克100指数
        国泰中                                            证券投资基金和国泰大宗
        国企业                                            商品配置证券投资基金
        信用精                                            (LOF)的基金经理,2015 年
吴向军  选债券  2018-11-06        -          17 年    12月至2020年10月任国泰
        (QDII                                            全球绝对收益型基金优选
        )、国泰                                            证券投资基金的基金经理,
        纳斯达                                            2017 年 9 月起兼任国泰中
        克 100                                            国企业信用精选债券型证
        (QDII                                            券投资基金(QDII)的基金
        -ETF)、                                            经理,2018 年 5 月起兼任纳
        国泰纳                                            斯达克100交易型开放式指
        斯达克                                            数证券投资基金的基金经
        100 指                                            理,2018 年 11 月起兼任国
          数                                              泰恒生港股通指数证券投
        (QDII)                                            资基金(LOF)的基金经理。
        的基金                                            2015 年 8 月至 2016 年 6 月
        经理、                                            任国际业务部副总监,2016
        国际业                                            年 6 月至 2018 年 7 月任国
        务部总                                            际业务部副总监(主持工
        监、投                                            作),2017 年 7 月起任投资
        资总监                                            总监(海外),2018 年 7 月


          (海                                              起任国际业务部总监。
          外)

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
000100010001?00010001000100010001易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2020 年四季度,受美国大选靴子落地、海外疫苗进展积极等利好推动,港股市场迎来久违反弹。港币计价的恒生指数、恒生国企指数分别反弹了 16.1%、14.3%,我们基金跟踪
的恒生港股通指数反弹了 17.8%,主要因为港股通指数的科技、消费等新经济占比更高,反弹动能好于依赖旧经济的恒生指数和恒生国企指数。四季度人民币延续三季度的强劲升值态势,港币兑人民币中间价走贬 4.2%,对我们基金净值(人民币计价)造成了一定拖累。剔除汇率因素后,我们基金净值表现和指数表现仍高度吻合。

  宏观层面,四季度中国疫情控制良好,支撑国内经济继续复苏,和中国工业需求紧密相关的全球大宗商品价格均有明显反弹,对港股中资股特别是周期股基本面有一定承托。但海外疫情波折反复,香港的境外输入病例居高不下,对本港股情绪面造成了一定压制。但所幸疫苗频传好消息,加上美国大选这个年内最大政治风险事件靴子落地,海外包括港股市场的风险偏好总体仍在修复状态。

  行业层面,四季度港股延续了开年以来的结构性行情,行业和个股之间分化较大。四季度港股的原材料、工业、可选消费板块都有 30%以上的反弹幅度,而电讯行业因为美国制裁原因下挫 9%、地产建筑业仅小涨 2%。前三季度领涨的资讯科技板块四季度温和反弹了 16%,
但全年仍取得了 67%的涨幅,在 12 个恒生子行业中排名第一。回顾 2020 年,全球流动性泛
滥支撑了较高的风险偏好,资金更加青睐港股增长较快的新经济板块和受疫情冲击较小的板块。本港股因为香港疫情反复、本港经济低迷而表现疲弱,中资股因为大陆防疫严格、经济较快复苏而获得一定支撑。

  虽然前三季度港股主流指数表现不如美股和 A 股,但四季度港股反弹幅度不亚于美股和A 股。同时我们注意到,港股投资生态正继续发生着积极变化:美股中概股回港浪潮不歇,同时京东健康、泡泡玛特等多只明星新股亮相港股,带动了港股的新股申购热潮。随着这些标的后续被陆续纳入港股通名单,南下资金的可投资范围正变得越来越广。由于香港资本市场的开放性,港股仍是中国内地优秀公司、包括独角兽公司上市的热选地。新经济占比的提升、产业结构的变迁将系统性拔高港股的中长期估值。

  接下来我们仍将密切海外疫情进展、中国经济复苏、港股自身改革、美股市场波动等情况,支持投资决策。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  律法规要求备查的其他文件度的净值增长率为 12.71%,同期业绩比较基准收益率为12.18%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2021 年一季度包括港股在内的全球资本市场的最大交易主题将是拜登上台和疫苗进展,同时港股还需要密切关注中国宏观基本面的变化。


    1 月下旬拜登将正式履任美国新一届总统,在民主党国会的加持下,拜登任期内有望推
 出财政刺激、基建、新能源、气候、科技公司监管等一系列民主党推崇的政策,短期内或有 利于海外长端利率的上行和全球价值风格的跑赢。

    市场的另一个交易主题是疫苗进展。虽然欧美疫情仍然胶着,但疫苗好消息不断。目前
 BioNTech 和 Moderna 的两款疫苗都已获得美国 FDA 紧急授权,同时英国、加大拿、香港也
 在推进疫苗接种工作。我们认为海外疫苗大面积铺开的窗口期正是 2021 年一二季度,如果 疫苗被证实有效,全球经济复苏步伐将进一步加快,这将对包括港股在内的全球风险资产起 到有力支撑,尤其利好偏周期板块的反弹。

    中国方面,一季度海外经济的潜在复苏将对中国产生积极的外溢效应,尤其利好出口链 条。春节前国内的供需两旺为港股中资股、尤其是低库存工业和周期股提供了较好的基本面 支撑,同时政策不急转弯也保证了南下资金较为充沛的流动性,整体利好港股。

    最后我们认为,在特朗普和拜登政权交接前,中美摩擦的噪音仍可能频繁,但对市场情 绪冲击最严重的时刻已经过去,港股仍会体现出相对韧性。随着更多美股中概股的回归和新 经济独角兽的上市,港股的交投活跃度将会显著提高,南下资金的定价权也会提升,这将改 善港股的流动性环境、拔高其中长期估值。港股的中长期布局时点或已到来。我们仍会继续 利用国泰恒生港股通指数基金,为投资者追踪港股表现创造便利。
 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    截至本报告期末,本基金已超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元,本基金 管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。

                          §5  投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                  占基金总资产的
序号              项目                      金额(元)

                                                                      比例(%)

 1    权益投资                                    9,087,296.26            90.49

      其中:股票                                  9,087,296.26            90.49

 2    固定收益投资                                            -                -

      其中:债券                                              -                -


    资产支持证券                                            -                -

3    贵金属投资                                            -                -

4    金融衍生品投资                                          -                -

5    买入返售金融资产                                        -                -

    其中:买断式回购的买入返售金融

                                                            -                -
    资产

6    银行存款和结算备付金合计                      905,397.46            9.02

7  其他各项资产                                    49,996.41            0.50

8  合计                                        10,042,690.13          100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为9,087,296.26元,占基金资产净值比例为93.06%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    行业类别            公允价值(人民币)        占基金资产净值比例(%)

      金融                  3,008,135.00                    30.81

 非日常生活消费品            1,674,248.00                    17.15

    通讯服务                1,080,172.00                    11.06

      房地产                  739,944.16                      7.58

    医疗保健                635,776.60                      6.51

    信息技术                743,019.00                      7.61

      工业                  335,503.00                      3.44

    日常消费品                303,875.00                      3.11

      原材料                  174,523.50                      1.79

    公用事业                237,760.00                      2.43

      能源                  154,340.00                      1.58

      合计                  9,087,296.26                    93.06

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                  占基金资产净
 序号  股票代码      股票名称      数量(股)    公允价值(元)

                                                                  值比例(%)

  1      S00700      腾讯控股          1,900      901,892.00          9.24

  2      S01299      友邦保险          8,200      655,672.00          6.71

  3      S03690      美团-W          2,400      595,080.00          6.09

  4      S00005      汇丰控股        12,800      439,040.00          4.50

  5      S00939      建设银行        71,000      352,160.00          3.61

  6      S00388      香港交易所          900      321,930.00          3.30

  7      S02318      中国平安          4,000      319,840.00          3.28

  8      S01810    小米集团-W      10,000      279,400.00          2.86

  9      S01398      工商银行        48,000      203,040.00          2.08

 10    S03968      招商银行          4,500      185,580.00          1.90

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

                                                                  占基金资产净
 序号  股票代码      股票名称      数量(股)    公允价值(元)

                                                                  值比例(%)

  1      06690      海尔智家          1,600        37,840.00          0.39

  2      03913      合景悠活          1,000        5,300.00          0.05

  3      01516      融创服务            64          924.16          0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成

 序号            名称                            金额(元)

  1    存出保证金                                                          -

  2    应收证券清算款                                                      -

  3    应收股利                                                      935.03

  4    应收利息                                                      135.27

  5    应收申购款                                                  48,926.11

  6    其他应收款                                                          -

  7    待摊费用                                                            -

  8    其他                                                                -


  9    合计                                                        49,996.41

 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 本基金本报告期末未持有可转换债券。
 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

                      §6  开放式基金份额变动

                                                                      单位:份

本报告期期初基金份额总额                                          8,228,013.15

报告期期间基金总申购份额                                          2,387,810.93

减:报告期期间基金总赎回份额                                      2,481,160.16

报告期期间基金拆分变动份额                                                    -

本报告期期末基金份额总额                                          8,134,663.92

              §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持 有本基金。
 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

                          §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录


  1、关于准予国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)注册的批复

  2、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金合同

  3、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)托管协议

  4、报告期内披露的各项公告

  5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点

  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。

  基金托管人住所。
8.3 查阅方式

  可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

  客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688

  客户投诉电话:(021)31089000

  公司网址:http://www.gtfund.com

                                                国泰基金管理有限公司
                                              二〇二一年一月二十二日
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