基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国泰恒生港股通指数(LOF) > 基金公告

国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.61%(11-06) 最新净值:1.1560(11-06) 累计净值:1.1560 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

港股通:2020年年度报告

公告日期:2021-03-30

国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)

          2020 年年度报告

          2020 年 12 月 31 日

        基金管理人:国泰基金管理有限公司

        基金托管人:招商银行股份有限公司

        报告送出日期:二〇二一年三月三十日


                                §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 3 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

 1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

  1.1 重要提示 ......2
§2 基金简介......5

  2.1 基金基本情况 ......5

  2.2 基金产品说明 ......5

  2.3 基金管理人和基金托管人......6

  2.4 信息披露方式 ......6

  2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

  3.1 主要会计数据和财务指标......7

  3.2 基金净值表现 ......7

  3.3 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告......9

  4.1 基金管理人及基金经理情况......9

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

  4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5 托管人报告......18

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 审计报告......18

  6.1 审计意见 ......19

  6.2 形成审计意见的基础 ......19

  6.3 管理层对财务报表的责任......19

  6.4 注册会计师的责任 ......19
§7 年度财务报表......20

  7.1 资产负债表 ......20

  7.2 利润表 ......22

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表......24

  7.4 报表附注 ......25
§8 投资组合报告......51

  8.1 期末基金资产组合情况......51

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合......52

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58


  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......58

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......58

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......58

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......58

  8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......58

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58

  8.12 投资组合报告附注......58
§9 基金份额持有人信息......59

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

  9.2 期末上市基金前十名持有人......60

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

  9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......60
§10 开放式基金份额变动......60
§11 重大事件揭示......61

  11.1 基金份额持有人大会决议......61

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

  11.4 基金投资策略的改变......61

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62

  11.8 其他重大事件 ......63
§12 备查文件目录......64

  12.1 备查文件目录 ......64

  12.2 存放地点 ......65

  12.3 查阅方式 ......65

                                    §2 基金简介

2.1 基金基本情况

 基金名称                          国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)

 基金简称                                国泰恒生港股通指数(LOF)

 场内简称                                          港股通

 基金主代码                                        501309

 交易代码                                          501309

 基金运作方式                                  上市契约型开放式

 基金合同生效日                                2018 年 11 月 6 日

 基金管理人                                  国泰基金管理有限公司

 基金托管人                                  招商银行股份有限公司

 报告期末基金份额总额                            8,134,663.92 份

 基金合同存续期                                    不定期

 基金份额上市的证券交易所                      上海证券交易所

 上市日期                                      2018 年 12 月 10 日

2.2 基金产品说明

                    本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟
 投资目标

                    踪偏离度和跟踪误差最小化。

                    1、股票投资策略; 2、债券投资策略; 3、资产支持证券投资策略;4、
 投资策略            股指期货投资策略; 5、权证投资策略; 6、融资与转融通证券出借投资
                    策略。

                    经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
 业绩比较基准

                    后)×5%

                    本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品
                    种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场
 风险收益特征

                    基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基
                    金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

          项目                  基金管理人                  基金托管人

 名称                        国泰基金管理有限公司        招商银行股份有限公司

                姓名                刘国华                      张燕

 信 息 披 露

              联系电话          021-31081600转              0755-83199084

 负责人

              电子邮箱      xinxipilu@gtfund.com        yan_zhang@cmbchina.com

 客户服务电话            (021)31089000,400-888-8688            95555

 传真                            021-31081800                0755-83195201

                          中国(上海)自由贸易试验区  深圳深南大道7088号招商银行

 注册地址

                            浦东大道1200号2层225室                大厦

                          上海市虹口区公平路18号8号  深圳深南大道7088号招商银行

 办公地址

                              楼嘉昱大厦16层-19层                大厦

 邮政编码                          200082                      518040

 法定代表人                          邱军                      缪建民

2.4 信息披露方式

 本基金选定的信息披露报纸名称      《中国证券报》

 登载基金年度报告正文的管理人互联

                                  http://www.gtfund.com

 网网址

                                  上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层及
 基金年度报告备置地点

                                  基金托管人住所

2.5 其他相关资料

      项目                    名称                            办公地址

                  普华永道中天会计师事务所(特

 会计师事务所                                    上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
                  殊普通合伙)

 注册登记机构      中国证券登记结算有限责任公司  北京市西城区太平桥大街 17 号


                    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

                                                                  金额单位:人民币元

                                                                    2018 年 11 月 6 日(基
 3.1.1 期间数据和指标            2020 年              2019 年        金合同生效日)至
                                                                    2018 年 12 月 31 日

 本期已实现收益                      454,819.98          110,174.69          1,056,673.11

 本期利润                          1,320,577.18          388,790.94          1,056,673.11

 加权平均基金份额本期利润              0.1920              0.1167              0.0067

 本期加权平均净值利润率                17.87%              11.46%              0.67%

 本期基金份额净值增长率                12.94%              4.50%              1.71%

 3.1.2 期末数据和指标            2020 年末            2019 年末          2018 年末

 期末可供分配利润                    911,429.19          198,650.35          214,024.26

 期末可供分配基金份额利润              0.1120              0.0556              0.0169

 期末基金资产净值                  9,764,747.32          3,798,004.06        12,850,777.94

 期末基金份额净值                      1.2004              1.0629              1.0171

 3.1.3 累计期末指标              2020 年末            2019 年末          2018 年末

 基金份额累计净值增长率                20.04%              6.29%              1.71%

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                            份额净值增              业绩比较基

                份额净值增              业绩比较基

    阶段                  长率标准差              准收益率标    ①-③      ②-④
                  长率①                准收益率③

                                ②                    准差④

 过去三个月      12.71%      1.08%      12.18%      0.99%      0.53%      0.09%

 过去六个月      14.25%      1.30%      10.65%      1.17%      3.60%      0.13%


 过去一年        12.94%      1.56%      4.54%      1.51%      8.40%      0.05%

 自基金合同生

                  20.04%      1.20%      15.33%      1.24%      4.71%      -0.04%
 效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

                          国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)

        自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                          (2018 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日)

  注:本基金的合同生效日为 2018 年 11 月 6 日。本基金在六个月建仓结束时,各项资产配置比
例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                        国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)

            自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图


  注:2018 年计算期间为本基金的合同生效日 2018 年 11 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日,按实际
存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金自 2018 年 11 月 6 日合同生效以来未进行利润分配。

                                  §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。

  截至 2020 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 151 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优
势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资
基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来)、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007
年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成
为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  姓名        职务      任本基金的基金经理(助  证券从业              说明


                                理)期限          年限

                          任职日期  离任日期

                                                            硕士研究生。2016 年 1 月加入国
          国泰恒生港股                                    泰基金管理有限公司,历任研究
  朱丹    通指数(LOF) 2020-11-06      -        5 年    员、基金经理助理。2020 年 11 月
            的基金经理                                      起任国泰恒生港股通指数证券投
                                                            资基金(LOF)的基金经理。

                                                            硕士研究生。2004 年 6 月至 2011
                                                            年 4 月 在 美 国 Guggenheim
                                                            Partners 工作,历任研究员,高级
                                                            研究员,投资经理。2011 年 5 月
                                                            起加盟国泰基金管理有限公司,
          国泰中国企业

                                                            2013 年 4 月起任国泰中国企业境
          境外高收益债

                                                            外高收益债券型证券投资基金的
          券(QDII)、国                                    基金经理,2013 年 8 月至 2017 年
            泰纳斯达克

            100 指数                                      12 月任国泰美国房地产开发股票
                                                            型证券投资基金的基金经理,
          (QDII)、国泰                                    2015 年 7 月起兼任国泰纳斯达克
            大宗商品

          (QDII-LOF)、                                    100 指数证券投资基金和国泰大
                                                            宗商品配置证券投资基金 (LOF)
          国泰中国企业

                                                            的基金经理,2015 年 12 月至 2020
          信用精选债券

  吴向军                2018-11-06      -        17 年    年 10 月任国泰全球绝对收益型基
          (QDII)、国泰

                                                            金优选证券投资基金的基金经
          纳斯达克 100                                    理,2017 年 9 月起兼任国泰中国
          (QDII-ETF)

                                                            企业信用精选债券型证券投资基
          、国泰恒生港

                                                            金(QDII)的基金经理,2018 年
            股通指数

          (LOF)的基                                    5月起兼任纳斯达克100交易型开
                                                            放式指数证券投资基金的基金经
          金经理、国际

                                                            理,2018 年 11 月起兼任国泰恒生
          业务部总监、

                                                            港股通指数证券投资基金(LOF)
          投资总监(海

                                                            的基金经理。2015 年 8 月至 2016
              外)

                                                            年6 月任国际业务部副总监,2016
                                                            年 6 月至 2018 年 7 月任国际业务
                                                            部副总监(主持工作),2017 年 7
                                                            月起任投资总监(海外),2018 年
                                                            7 月起任国际业务部总监。

  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合
同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易

制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

  本基金管理人根据相关法规要求,制定了《公平交易管理制度》,制度规范了公司各部门相关岗位职责,适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为,严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。

  (一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。

  (二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合经理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

  (三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

  (四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

  (五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

  (六)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。

  (七)公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程进行定期检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

  (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

  根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下,且大多数溢价率均值
都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

  (二)扩展时间窗口下的价差分析

  本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见,对于溢价率均值过大的基金或组合配对,我们也进行了模拟溢价金额计算。

  (三)基金或组合间模拟溢价金额分析

  对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,基金经理也对价差作出了解释,公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2020 年,港股市场整体走势先抑后扬。一季度因为新冠疫情和负油价冲击,欧美市场出现了堪比 2008 年金融危机的股灾,拖累港股跟随下挫。二季度后虽然全球央行的核弹级宽松极大提振了全球风险偏好,但受制于中美关系趋紧、美国对华科技战、美国大选不确定性等因素,港股表现始终偏弱。直到四季度美国大选靴子落地、海外疫苗频传利好后,港股市场才迎来久违的反弹。

  纵观 2020 年全年,港币计价的恒生指数、恒生中国企业指数分别下挫 3.4%、3.9%,本基金跟
踪的恒生港股通指数逆市上涨了 11.3%,主要因为港股通指数的科技、消费等新经济占比更高,反弹动能远好于依赖旧经济的恒生指数和恒生国企指数。2020 年由于人民币强势升值,港币兑人民币中间价走贬 6%,对本基金人民币计价的净值造成了一定拖累。剔除汇率因素后,本基金净值表现仍跑赢了指数。


  宏观层面,2020 年中国抗疫进度和复工节奏均走在全球前列,导致中国经济复苏的强劲程度好于欧美,这对港股中资股基本面起到了一定承托。与此同时,海外疫情波折反复,香港的境外输入病例居高不下,对本港股情绪面造成了一定压制,使得全年港股中资股表现要好于本港股。

  行业层面,科技和周期出现了明显分化。受益于美联储史无前例的宽松,海外无风险利率出现了坍塌式下行,流动性泛滥对全球科技股的估值都有明显提升,港股也不例外。2020 年港股的资讯科技板块以 67%的年涨幅在 12 个恒生子行业中排名第一,主要因为科技板块受疫情冲击小,部分甚至受益,增长确定性强;而能源板块以 34%的年跌幅排名垫底,主要因为全球油价的大幅下挫。总体而言,2020 年港股呈现出典型的结构性行情。

  资金层面,2020 年海外资金由于中美摩擦对港股保持了一定观望,港股增量资金仍以南下为主导,这部分资金相对更加偏好增长较快的新经济板块和受疫情冲击较小的板块,尤以科技、医药、消费为主;而对传统低估值的周期板块兴趣较淡,包括能源、电讯、地产、金融等板块。

  2020 年港股市场的投资生态也发生了一系列积极改变。以阿里、京东为代表的美股中概股回港二次上市浪潮不歇。同时港股的新股市场持续繁荣,国内多个独角兽公司登陆港股上市,引发了新股申购热潮。随着这些标的后续被陆续纳入港股通名单,南下资金的可投资范围正变得越来越广。由于香港资本市场的开放性,港股仍是中国内地优秀公司、特别是新经济公司上市的热选地。新经济占比的提升、产业结构的变迁将提升港股的交投活跃度和在全球资本市场的地位。

  接下来我们仍将密切关注海外疫情进展、中国经济复苏、港股自身改革、美股市场波动等情况,支持投资决策。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金在 2020 年净值增长率为 12.94%,同期业绩比较基准收益率为 4.54%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2021 年一季度包括港股在内的全球资本市场的最大交易主题将是拜登上台和疫苗进展,同时港股还需要密切关注中国宏观基本面的变化。

  1 月下旬拜登正式履任美国新一届总统,在民主党国会的加持下,拜登任期内有望推出财政刺激、基建、新能源、气候、科技公司监管等一系列民主党推崇的政策,短期内或有利于海外长端利率的上行和全球价值风格的跑赢。

  市场的另一个交易主题是疫苗进展。虽然欧美疫情仍然胶着,但疫苗好消息不断。目前 BioNTech和 Moderna 的两款疫苗都已获得美国 FDA 紧急授权,同时英国、加大拿、香港也在推进疫苗接种工作。我们认为海外疫苗大面积铺开的窗口期正是 2021 年一二季度,如果疫苗被证实有效,全球经济
复苏步伐将进一步加快,这将对包括港股在内的全球风险资产起到有力支撑,尤其利好偏周期板块的反弹。

  中国方面,一季度海外经济的潜在复苏将对中国产生积极的外溢效应,尤其利好出口链条。春节前国内的供需两旺为港股中资股、尤其是低库存工业和周期股提供了较好的基本面支撑,同时政策不急转弯也保证了南下资金较为充沛的流动性,整体利好港股。

  最后我们认为,随着更多美股中概股的回归和独角兽科技公司的上市,港股的新经济占比会明显提高,南下资金的定价权也会提升,这将改善港股的流动性环境、拔高其中长期估值。港股的中长期布局时点或已到来。我们仍会继续利用国泰恒生港股通指数基金,为投资者追踪港股表现创造便利。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本报告期内,本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发,完善内部控制制度和流程,加强日常监察力度,推动内控体系和制度措施的落实;在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面,通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括:

  1、全面开展对公司各项业务的稽核监察,对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现,提前防范,确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。

  2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化,优化公司内控和风险管理,更新完善内控制度和业务流程,推动全员全过程风险管理和风险控制责任制,并进行持续监督,跟踪检查执行情况。

  3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察,并通过开展法规培训、业务学习等形式,提升员工的诚信规范和风险责任意识。

  今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨,不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性,在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上,确保基金资产的规范运作,维护基金份额持有人的合法利益,争取以更好的收益回报基金份额持有人。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  截至本报告期末,本基金已超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。

                                  §5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  托管人声明:

  招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

  招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

  本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                    §6 审计报告

                                                      普华永道中天审字(2021)第 25198 号
国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人:

6.1 审计意见

  (一) 我们审计的内容

  我们审计了国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)(以下简称“国泰恒生港股通指数(LOF)”)的
财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。

  (二) 我们的意见

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了国泰恒生港股通指数(LOF)2020
年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国泰恒生港股通指数(LOF),并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层对财务报表的责任

  国泰恒生港股通指数(LOF)的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国泰恒生港股通指数(LOF)的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算国泰恒生港股通指数(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。

  基金管理人治理层负责监督国泰恒生港股通指数(LOF)的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任

  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

  (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

  (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

  (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

  (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国泰恒生港股通指数(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国泰恒生港股通指数(LOF)不能持续经营。

  (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

  我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

                        普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师
                                                                      应晨斌 魏佳亮
                                                  上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
                                                                      2021 年 3 月 25 日
                                  §7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)

报告截止日:2020 年 12 月 31 日


                                                                      单位:人民币元

                                            本期末                上年度末

          资产            附注号

                                        2020 年 12 月 31 日      2019 年 12 月 31 日

资产:                                                    -                      -

银行存款                    7.4.7.1                905,397.46              396,156.50

结算备付金                                                -                      -

存出保证金                                                -                      -

交易性金融资产              7.4.7.2              9,087,296.26            3,554,929.00

其中:股票投资                                  9,087,296.26            3,554,929.00

    基金投资                                            -                      -

    债券投资                                            -                      -

    资产支持证券投资                                    -                      -

    贵金属投资                                          -                      -

衍生金融资产                7.4.7.3                        -                      -

买入返售金融资产            7.4.7.4                        -                      -

应收证券清算款                                            -              44,543.49

应收利息                    7.4.7.5                  135.27                  150.63

应收股利                                            935.03                  460.40

应收申购款                                        48,926.11              48,140.28

递延所得税资产                                            -                      -

其他资产                    7.4.7.6                        -                      -

资产总计                                      10,042,690.13            4,044,380.30

                                            本期末                上年度末

    负债和所有者权益      附注号

                                        2020 年 12 月 31 日      2019 年 12 月 31 日

负债:                                                    -                      -

短期借款                                                  -                      -

交易性金融负债                                            -                      -

衍生金融负债                7.4.7.3                        -                      -

卖出回购金融资产款                                        -                      -


 应付证券清算款                                        3.90                      -

 应付赎回款                                        195,409.92              188,084.39

 应付管理人报酬                                      6,037.58                2,624.49

 应付托管费                                          1,610.00                  699.85

 应付销售服务费                                            -                      -

 应付交易费用                7.4.7.7                  1,527.41                2,467.64

 应交税费                                                  -                      -

 应付利息                                                  -                      -

 应付利润                                                  -                      -

 递延所得税负债                                            -                      -

 其他负债                    7.4.7.8                73,354.00              52,499.87

 负债合计                                          277,942.81              246,376.24

 所有者权益:                                              -                      -

 实收基金                    7.4.7.9              8,134,663.92            3,573,101.02

 未分配利润                  7.4.7.10              1,630,083.40              224,903.04

 所有者权益合计                                  9,764,747.32            3,798,004.06

 负债和所有者权益总计                          10,042,690.13            4,044,380.30

  注:报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.2004 元,基金份额总额 8,134,663.92 份;
7.2 利润表
会计主体:国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

                                                                      单位:人民币元

                                                  本期            上年度可比期间

              项目                附注号    2020 年 1 月 1 日至    2019 年 1 月 1 日至

                                            2020 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日

 一、收入                                          1,538,610.84            569,415.77

 1.利息收入                                            4,187.75              7,632.27

 其中:存款利息收入              7.4.7.11              4,174.96              7,632.27

      债券利息收入                                        12.79                    -


    资产支持证券利息收入                                    -                    -

    买入返售金融资产收入                                    -                    -

    证券出借利息收入                                        -                    -

    其他利息收入                                            -                    -

2.投资收益(损失以“-”填列)                          596,513.91            202,595.22

其中:股票投资收益              7.4.7.12            465,487.77            141,812.46

    基金投资收益                                          -                    -

    债券投资收益              7.4.7.13                  -3.60                    -

    资产支持证券投资收益                                  -                    -

    贵金属投资收益                                        -                    -

    衍生工具收益              7.4.7.14                    -                    -

    股利收益                  7.4.7.15            131,029.74            60,782.76

3.公允价值变动收益(损失以“-”号

                                7.4.7.16            865,757.20            278,616.25
填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                -                    -

5.其他收入(损失以“-”号填列)    7.4.7.17              72,151.98            80,572.03

减:二、费用                                        218,033.66            180,624.83

1.管理人报酬                                        54,802.09            25,727.80

2.托管费                                            14,613.83              6,860.76

3.销售服务费                                                -                    -

4.交易费用                      7.4.7.18              28,805.24            27,491.99

5.利息支出                                                  -                    -

其中:卖出回购金融资产支出                                  -                    -

6.税金及附加                                                -                    -

7.其他费用                      7.4.7.19            119,812.50            120,544.28

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

                                                  1,320,577.18            388,790.94
列)

减:所得税费用                                              -                    -

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    1,320,577.18            388,790.94

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

                                                                      单位:人民币元

                                                    本期

        项目                      2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

                            实收基金          未分配利润        所有者权益合计

 一、期初所有者权益(基

                                3,573,101.02          224,903.04          3,798,004.06
 金净值)
 二、本期经营活动产生

 的基金净值变动数(本                    -          1,320,577.18          1,320,577.18
 期利润)
 三、本期基金份额交易
 产生的基金净值变动数

                                4,561,562.90            84,603.18          4,646,166.08
 (净值减少以“-”号填
 列)

 其中:1.基金申购款            19,469,834.00          1,071,038.11        20,540,872.11

      2.基金赎回款            -14,908,271.10          -986,434.93        -15,894,706.03

 四、本期向基金份额持
 有人分配利润产生的基

                                        -                    -                    -
 金净值变动(净值减少
 以“-”号填列)
 五、期末所有者权益(基

                                8,134,663.92          1,630,083.40          9,764,747.32
 金净值)

                                              上年度可比期间

        项目                      2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

                            实收基金          未分配利润        所有者权益合计

 一、期初所有者权益(基

                              12,634,889.00          215,888.94        12,850,777.94
 金净值)

 二、本期经营活动产生

 的基金净值变动数(本                    -          388,790.94          388,790.94
 期利润)
 三、本期基金份额交易
 产生的基金净值变动数

                              -9,061,787.98          -379,776.84        -9,441,564.82
 (净值减少以“-”号填
 列)

 其中:1.基金申购款            6,251,488.78            -16,211.56          6,235,277.22

      2.基金赎回款            -15,313,276.76          -363,565.28        -15,676,842.04

 四、本期向基金份额持
 有人分配利润产生的基

                                        -                    -                    -
 金净值变动(净值减少
 以“-”号填列)
 五、期末所有者权益(基

                                3,573,101.02          224,903.04          3,798,004.06
 金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]345 号《关于准予国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)注册的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型上市开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 225,955,789.89 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0707 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,
《国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2018 年 11 月 6 日正式生效,基金合同生效
日的基金份额总额为 226,064,924.81 份基金份额,其中认购资金利息折合 109,134.92 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。经上海证券
交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2018]第 148 号核准,本基金 72,059,169.00 份基金份额于
2018 年 12 月 10 日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过
跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定在履行适当程序后参与融资和转融通证券出借业务。本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

  本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021 年 3 月 25 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,连
续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金
管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合

同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2020 年 12 月 31 日,本基金出现连续 60 个工作日
基金资产净值低于 5,000 万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月
31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

  本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2记账本位币

  本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

  (1) 金融资产的分类

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  (2) 金融负债的分类

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

  本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

  (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该
限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

  (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  本基金参与的转融通证券出借业务,是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券,证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为,基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬,故不终止确认该出借证券,仍按原金融资产类别进行后续计量,并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入,将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策

  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。


  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12外币交易

  外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

  以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

  本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

  (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

  (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。

  (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息
红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳
税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

                                                                      单位:人民币元

                                    本期末                      上年度末

          项目

                                2020 年 12 月 31 日            2019 年 12 月 31 日

 活期存款                                    905,397.46                    396,156.50

 定期存款                                            -                            -

 其中:存款期限 1 个月以内                              -                            -

      存款期限 1-3 个月                              -                            -

      存款期限 3 个月以上                            -                            -

 其他存款                                            -                            -

 合计                                        905,397.46                    396,156.50

7.4.7.2 交易性金融资产

                                                                      单位:人民币元

                                                  本期末

        项目                                2020 年 12 月 31 日

                              成本                公允价值            公允价值变动

 股票                          7,942,922.81          9,087,296.26          1,144,373.45

 贵金属投资-金交所黄

                                        -                    -                    -
 金合约

        交易所市场                      -                    -                    -

 债券  银行间市场                      -                    -                    -

        合计                            -                    -                    -

 资产支持证券                            -                    -                    -

 基金                                    -                    -                    -

 其他                                    -                    -                    -

        合计                  7,942,922.81          9,087,296.26          1,144,373.45

        项目                                    上年度末


                                              2019 年 12 月 31 日

                              成本                公允价值            公允价值变动

 股票                          3,276,312.75          3,554,929.00            278,616.25

 贵金属投资-金交所黄

                                        -                    -                    -
 金合约

        交易所市场                      -                    -                    -

 债券  银行间市场                      -                    -                    -

        合计                            -                    -                    -

 资产支持证券                            -                    -                    -

 基金                                    -                    -                    -

 其他                                    -                    -                    -

        合计                  3,276,312.75          3,554,929.00            278,616.25

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

  本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

  本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

  本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

                                                                      单位:人民币元

                                  本期末                        上年度末

          项目

                              2020 年 12 月 31 日              2019 年 12 月 31 日

 应收活期存款利息                                76.59                          108.87

 应收定期存款利息                                    -                              -

 应收其他存款利息                                    -                              -

 应收结算备付金利息                              55.90                          38.12


 应收债券利息                                        -                              -

 应收资产支持证券利息                                -                              -

 应收买入返售证券利息                                -                              -

 应收申购款利息                                  0.90                              -

 应收黄金合约拆借孳息                                -                              -

 应收出借证券利息                                    -                              -

 其他                                            1.88                            3.64

          合计                                  135.27                          150.63

7.4.7.6 其他资产

  本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用

                                                                      单位:人民币元

                                      本期末                      上年度末

            项目

                                2020 年 12 月 31 日            2019 年 12 月 31 日

 交易所市场应付交易费用                          1,527.41                      2,467.64

 银行间市场应付交易费用                                -                            -

            合计                                1,527.41                      2,467.64

7.4.7.8 其他负债

                                                                      单位:人民币元

                                      本期末                      上年度末

          项目

                                2020 年 12 月 31 日            2019 年 12 月 31 日

 应付券商交易单元保证金                                -                            -

 应付赎回费                                      345.00                        105.37

 应付证券出借违约金                                    -                            -

 预提费用                                      30,000.00                    30,000.00

 应付指数使用费                                43,009.00                    22,394.50

 合计                                          73,354.00                    52,499.87

7.4.7.9 实收基金


                                                                    金额单位:人民币元

                                                        本期

          项目                        2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

                                  基金份额(份)                  账面金额

上年度末                                    3,573,101.02                    3,573,101.02

本期申购                                  19,469,834.00                    19,469,834.00

本期赎回(以“-”号填列)                    -14,908,271.10                  -14,908,271.10

本期末                                      8,134,663.92                    8,134,663.92

    注:截至 2020 年 12 月 31 日止,本基金于上交所上市的基金份额为 514,759.00 份(2019 年 12
月 31 日:1,003,704.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为 7,619,904.92 份(2019 年 12 月 31
日:2,569,397.02 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润

                                                                        单位:人民币元

          项目              已实现部分        未实现部分      未分配利润合计

 上年度末                          198,650.35          26,252.69          224,903.04

 本期利润                          454,819.98          865,757.20        1,320,577.18

 本期基金份额交易产生的

                                  257,958.86          -173,355.68          84,603.18
 变动数

 其中:基金申购款                1,290,598.40          -219,560.29        1,071,038.11

      基金赎回款                -1,032,639.54          46,204.61          -986,434.93

 本期已分配利润                            -                  -                  -

 本期末                            911,429.19          718,654.21        1,630,083.40

7.4.7.11 存款利息收入

                                                                        单位:人民币元

                                        本期                  上年度可比期间

            项目

                            2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月  2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12


                                        31 日                      月 31 日

 活期存款利息收入                                2,998.84                    6,563.74

 定期存款利息收入                                      -                          -

 其他存款利息收入                                      -                          -

 结算备付金利息收入                              1,009.30                    965.65

 其他                                              166.82                    102.88

 合计                                            4,174.96                    7,632.27

7.4.7.12 股票投资收益

                                                                      单位:人民币元

                                              本期                上年度可比期间

                项目              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 122019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
                                            月 31 日                  月 31 日

 卖出股票成交总额                                  5,812,195.70              5,226,828.58

 减:卖出股票成本总额                              5,346,707.93              5,085,016.12

 买卖股票差价收入                                    465,487.77                141,812.46

7.4.7.13 债券投资收益

                                                                      单位:人民币元

                                                本期              上年度可比期间

                    项目              2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月
                                                  31日                    31日

  卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总

                                                      62,334.00                        -
  额

  减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成

                                                      60,003.60                        -
  本总额

  减:应收利息总额                                      2,334.00                        -

  买卖债券差价收入                                        -3.60                        -

7.4.7.14 衍生工具收益

  本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

                                                                      单位:人民币元

            项目                        本期                    上年度可比期间


                            2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

 股票投资产生的股利收益                        131,029.74                    60,782.76

 其中:证券出借权益补偿收入                            -                            -

 基金投资产生的股利收益                                -                            -

 合计                                          131,029.74                    60,782.76

7.4.7.16 公允价值变动收益

                                                                        单位:人民币元

                                        本期                    上年度可比期间

          项目名称

                            2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

 1.交易性金融资产                              865,757.20                    278,616.25

 ——股票投资                                  865,757.20                    278,616.25

 ——债券投资                                          -                            -

 ——资产支持证券投资                                  -                            -

 ——基金投资                                          -                            -

 ——贵金属投资                                        -                            -

 ——其他                                              -                            -

 2.衍生工具                                            -                            -

 ——权证投资                                          -                            -

 3.其他                                                -                            -

 减:应税金融商品公允价值变

 动产生的预估增值税                                    -                            -

 合计                                          865,757.20                    278,616.25

7.4.7.17 其他收入

                                                                        单位:人民币元

                                  本期                        上年度可比期间

        项目

                      2020年1月1日至2020年12月31日      2019年1月1日至2019年12月31日

 基金赎回费收入                              72,151.98                          80,572.03

 合计                                        72,151.98                          80,572.03

  注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

7.4.7.18 交易费用

                                                                        单位:人民币元

                                    本期                      上年度可比期间

          项目

                        2020年1月1日至2020年12月31日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

 交易所市场交易费用                          28,805.24                        27,491.99

 银行间市场交易费用                                  -                                -

 交易基金产生的费用                                  -                                -

 其中:申购费                                        -                                -

 赎回费                                              -                                -

 合计                                        28,805.24                        27,491.99

7.4.7.19 其他费用

                                                                        单位:人民币元

                                      本期                    上年度可比期间

          项目            2020年1月1日至2020年12月  2019年1月1日至2019年12月31日

                                      31日

 审计费用                                    30,000.00                      30,000.00

 信息披露费                                        -                              -

 证券出借违约金                                    -                              -

 银行汇划费用                                1,125.00                        2,163.28

 指数使用费                                  88,687.50                      88,381.00

  开户费用                                          -                              -

 合计                                      119,812.50                      120,544.28

  注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.04%的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)港币
25,000.00 元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项

  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项


  截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

                  关联方名称                              与本基金的关系

 国泰基金管理有限公司                                  基金管理人、基金销售机构

 招商银行股份有限公司(“招商银行”)                      基金托管人、基金销售机构

 中国电力财务有限公司                                      基金管理人的股东

 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.)                  基金管理人的股东

 国泰元鑫资产管理有限公司                              基金管理人的控股子公司

 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)                    基金管理人的控股股东

 国泰全球投资管理有限公司                              基金管理人的控股子公司

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期及上年度可比区间未通过关联方进行交易.
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

                                                                    单位:人民币元

                                            本期                上年度可比期间

              项目                2020年1月1日至2020年12  2019年1月1日至2019年12
                                            月31日                  月31日

 当期发生的基金应支付的管理费                      54,802.09                25,727.80

 其中:支付销售机构的客户维护费                    20,046.04                  5,092.45

  注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

                                                                    单位:人民币元

                                            本期                上年度可比期间

              项目

                                    2020年1月1日至2020年12  2019年1月1日至2019年12


                                            月31日                  月31日

 当期发生的基金应支付的托管费                      14,613.83                  6,860.76

  注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

                                                                    单位:人民币元

                                  本期                      上年度可比期间

    关联方名称      2020年1月1日至2020年12月31日  2019年1月1日至2019年12月31日

                        期末余额    当期利息收入    期末余额      当期利息收入

 招商银行                  905,397.46        2,998.84      396,156.50        6,563.74

  注:本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

  于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有基金托管人招商银行的 H 股普通股 4,500 股,估值总额为人
民币 185,580.00 元,占基金资产净值的比例为 1.90%。(于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有基金托
管人招商银行的 H 股普通股 3,000 股,估值总额为人民币 107,640.00 元,占基金资产净值的比例为
2.83%)。

7.4.11 利润分配情况

  本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

  本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。同时,本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责,组织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2019 年 12 月 31 日:0.00%)。

7.4.13.3 流动性风险

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


  于 2020 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

                                                                      单位:人民币元

    本期末

 2020 年 12 月 31    1 年以内        1-5 年        5 年以上        不计息        合计

      日

 资产

    银行存款          905,397.46              -              -              -  905,397.46

 交易性金融资产              -              -              -    9,087,296.26 9,087,296.26

    应收股利                  -              -              -        935.03      935.03

    应收利息                  -              -              -        135.27      135.27

  应收申购款            199.98              -              -      48,726.13    48,926.11

 资产总计              905,597.44              -              -    9,137,092.69 10,042,690.13

 负债

 应付证券清算款              -              -              -          3.90        3.90

  应付赎回款                -              -              -    195,409.92  195,409.92

 应付管理人报酬              -              -              -      6,037.58    6,037.58

  应付托管费                -              -              -      1,610.00    1,610.00

  应付交易费用                -              -              -      1,527.41    1,527.41

    其他负债                  -              -              -      73,354.00    73,354.00

 负债总计                      -              -              -    277,942.81  277,942.81

 利率敏感度缺口        905,597.44              -              -    8,859,149.88 9,764,747.32

    上年度末

 2019 年 12 月 31    1 年以内        1-5 年        5 年以上        不计息        合计

      日

 资产

    银行存款          396,156.50              -              -              -  396,156.50

 交易性金融资产              -              -              -    3,554,929.00 3,554,929.00

 应收证券清算款              -              -              -      44,543.49    44,543.49

    应收利息                  -              -              -        150.63      150.63

    应收股利                  -              -              -        460.40      460.40


  应收申购款              60.00              -              -      48,080.28    48,140.28

 资产总计              396,216.50              -              -    3,648,163.80 4,044,380.30

 负债

    应付赎回款                -              -              -  188,084.39      188,084.39

 应付管理人报酬              -              -              -  2,624.49        2,624.49

  应付托管费                -              -              -    699.85          699.85

  应付交易费用                -              -              -  2,467.64        2,467.64

    其他负债                  -              -              -  52,499.87      52,499.87

 负债总计                      -              -              -    246,376.24  246,376.24

 利率敏感度缺口        396,216.50              -              -    3,401,787.56 3,798,004.06

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

  于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例

0.00%(2019 年 12 月 31 日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12

月 31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

                                                                      单位:人民币元

                                              本期末

                                          2020年12月31日

    项目

                    美元                    港币

                                                                        合计

                  折合人民币              折合人民币

 以 外 币 计 价

 的资产
 交易性金融资

                              -                    9,087,296.26          9,087,296.26

 产

 应收股利                    -                          935.03              935.03


 资产合计                    -                    9,088,231.29          9,088,231.29

 以 外 币 计 价

 的负债

 负债合计            -                        -                        -

 资 产 负 债 表

 外 汇 风 险 敞        -                  9,088,231.29              9,088,231.29

 口净额

                                            上年度末

                                          2019年12月31日

    项目

                    美元                    港币

                                                                        合计

                  折合人民币              折合人民币

 以 外 币 计 价

 的资产
 交易性金融资

                              -                    3,554,929.00          3,554,929.00
 产

 应收股利                    -                          460.40              460.40

 资产合计            -                  3,555,389.40              3,555,389.40

 以 外 币 计 价

 的负债

 负债合计            -                        -                        -

 资 产 负 债 表

 外 汇 风 险 敞        -                  3,555,389.40              3,555,389.40

 口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

 假设                          除汇率以外的其他市场变量保持不变

                                                对资产负债表日基金资产净值的

                                                影响金额(单位:人民币元)

              相关风险变量的变动

                                                本期末              上年度末

  分析

                                          2020 年 12 月 31 日      2019 年 12 月 31 日

          港币相对人民币升值 5%              增加约 454,411.56      增加约 177,769.47

          港币相对人民币贬值 5%              减少约 454,411.56      减少约 177,769.47

7.4.13.4.3 其他价格风险

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

                                                                  金额单位:人民币元

                                    本期末                      上年度末

                                2020 年 12 月 31 日            2019 年 12 月 31 日

          项目

                                        占基金资产净                  占基金资产净

                            公允价值                    公允价值

                                        值比例(%)                  值比例(%)

                            9,087,296.2

 交易性金融资产-股票投资                        93.06    3,554,929.00          93.60
                                    6

 交易性金融资产—基金投资            -              -              -              -

 交易性金融资产-贵金属投

                                    -              -              -              -
 资

 衍生金融资产-权证投资              -              -              -              -


                            9,087,296.2

 合计                                            93.06    3,554,929.00          93.60
                                    6

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

 假设                            除基准外其他市场风险变量不变

                                            对资产负债表日基金资产净值的

                                              影响金额(单位:人民币元)

            相关风险变量的变动

                                        本期末                    上年度末

                                      2020 年 12 月 31 日        2019 年 12 月 31 日

  分析

          经人民币调整的恒生港

          股通指数上升 5%                增加约 473,094.32        增加约 178,506.19

          经人民币调整的恒生港

          股通指数下降 5%                增加约 473,094.32        减少约 178,506.19

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (a) 金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b) 持续的以公允价值计量的金融工具

  (i) 各层次金融工具公允价值

  于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 9,087,296.26 元,无属于第二层次的余额及属于第三层次的余额(2019 年 12 月 31
日:本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,554,929.00 元,无属于第二层次的余额及属于第三层次的余额)。

  (ii) 公允价值所属层次间的重大变动


  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

  于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日:
同)。

  (d) 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

                                  §8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

                                                                  金额单位:人民币元

 序号                项目                    金额          占基金总资产的比例(%)

    1      权益投资                            9,087,296.26                    90.49

            其中:股票                          9,087,296.26                    90.49

    2      基金投资                                      -                        -

    3      固定收益投资                                  -                        -

            其中:债券                                    -                        -

                  资产支持证券                            -                        -

    4      贵金属投资                                    -                        -

    5      金融衍生品投资                                -                        -


    6      买入返售金融资产                              -                        -

            其中:买断式回购的买入返

                                                          -                        -
            售金融资产

            银行存款和结算备付金合

    7                                            905,397.46                    9.02
            计

    8      其他各项资产                          49,996.41                    0.50

    9      合计                              10,042,690.13                  100.00

  注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 9,087,296.26 元,占基金资产净值比例为 93.06%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        行业类别              公允价值(人民币)        占基金资产净值比例(%)

          金融                  3,008,135.00                      30.81

    非日常生活消费品            1,674,248.00                      17.15

        通讯服务                1,080,172.00                      11.06

          房地产                  739,944.16                      7.58

        医疗保健                  635,776.60                      6.51

        信息技术                  743,019.00                      7.61

          工业                    335,503.00                      3.44

        日常消费品                303,875.00                      3.11

          原材料                  174,523.50                      1.79

        公用事业                  237,760.00                      2.43

          能源                    154,340.00                      1.58

          合计                  9,087,296.26                      93.06

  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

                                                                  金额单位:人民币元

                                                                    占基金资产净

序号  股票代码      股票名称      数量(股)        公允价值

                                                                      值比例(%)

 1      S00700      腾讯控股            1,900        901,892.00          9.24

 2      S01299      友邦保险            8,200        655,672.00          6.71

 3      S03690      美团-W            2,400        595,080.00          6.09

 4      S00005      汇丰控股            12,800        439,040.00          4.50

 5      S00939      建设银行            71,000        352,160.00          3.61

 6      S00388      香港交易所            900        321,930.00          3.30

 7      S02318      中国平安            4,000        319,840.00          3.28

 8      S01810    小米集团-W          10,000        279,400.00          2.86

 9      S01398      工商银行            48,000        203,040.00          2.08

 10    S03968      招商银行            4,500        185,580.00          1.90

 11    S02269      药明生物            2,000        173,040.00          1.77

 12    S00941      中国移动            4,000        148,800.00          1.52

 13    S02313      申洲国际            1,000        127,930.00          1.31

 14    S02331        李宁              2,500        112,150.00          1.15

 15    S00027      银河娱乐            2,000        101,420.00          1.04

 16    S02628      中国人寿            7,000        100,730.00          1.03

 17    S02601      中国太保            3,800          97,052.00          0.99

 18    S00669      创科实业            1,000          93,090.00          0.95

 19    S00175      吉利汽车            4,000          89,200.00          0.91

 20    S02688      新奥能源              900          86,202.00          0.88

 21    S02382    舜宇光学科技            600          85,698.00          0.88

 22    S01211      比亚迪股份            500          85,510.00          0.88

 23    S02319      蒙牛乳业            2,000          78,780.00          0.81

 24    S02196      复星医药            2,500          77,950.00          0.80

 25    S09909      宝龙商业            3,500          73,045.00          0.75

 26    S01918      融创中国            3,000          72,330.00          0.74

 27    S02388      中银香港            3,500          69,230.00          0.71

 28    S01801      信达生物            1,000          69,060.00          0.71

 29    S00285      比亚迪电子            2,000          68,340.00          0.70

 30    S00968      信义光能            4,000          68,160.00          0.70

 31    S00883    中国海洋石油          11,000          66,440.00          0.68

 32    S00884    旭辉控股集团          12,000          66,360.00          0.68

 33    S03692      翰森制药            2,000          63,300.00          0.65

 34    S00002      中电控股            1,000          60,350.00          0.62

 35    S02899      紫金矿业            8,000          59,120.00          0.61

 36    S01658      邮储银行            16,000          59,040.00          0.60

 37    S01066      威高股份            4,000          59,000.00          0.60

 38    S00288      万洲国际            10,500          57,435.00          0.59

 39    S00960      龙湖集团            1,500          57,315.00          0.59

 40    S00011      恒生银行              500          56,265.00          0.58

 41    S02333      长城汽车            2,500          55,975.00          0.57


42    S00066      港铁公司            1,500          54,735.00          0.56

43    S01109      华润置地            2,000          53,860.00          0.55

44    S00268      金蝶国际            2,000          53,200.00          0.54

45    S00017      新世界发展            1,750          53,165.00          0.54

46    S02338      潍柴动力            4,000          52,400.00          0.54

47    S06862        海底捞              1,000          50,250.00          0.51

48    S00586      海螺创业            1,500          47,595.00          0.49

49    S00270      粤海投资            4,000          47,000.00          0.48

50    S00881      中升控股            1,000          46,500.00          0.48

51    S06186      中国飞鹤            3,000          45,840.00          0.47

52    S06169      宇华教育            8,000          45,440.00          0.47

53    S06098      碧桂园服务            1,000          44,140.00          0.45

54    S00631      三一国际            9,000          43,920.00          0.45

55    S00880      澳博控股            6,000          43,800.00          0.45

56    S03888      金山软件            1,000          42,080.00          0.43

57    S00016      新鸿基地产            500          42,080.00          0.43

58    S00914      海螺水泥            1,000          40,860.00          0.42

59    S06808      高鑫零售            6,000          39,780.00          0.41

60    S00241      阿里健康            2,000          38,540.00          0.39

61    S01288      农业银行            16,000          38,240.00          0.39

62    S01177    中国生物制药          6,000          37,860.00          0.39

63    S00981      中芯国际            2,000          37,200.00          0.38

64    S01347      华虹半导体            1,000          37,030.00          0.38

65    S00868      信义玻璃            2,000          36,440.00          0.37

66    S02007        碧桂园              4,000          36,080.00          0.37

67    S00688    中国海外发展          2,500          35,475.00          0.36

68    S02013      微盟集团            3,000          35,190.00          0.36

                  中国石油化工股

69    S00386                          12,000          35,040.00          0.36
                      份

70    S01997      九龙仓置业            1,000          33,960.00          0.35

71    S01610      中粮家佳康          15,000          33,900.00          0.35

72    S00135      昆仑能源            6,000          33,840.00          0.35

73    S02588    中银航空租赁            600          33,834.00          0.35

74    S01113      长实集团            1,000          33,500.00          0.34

75    S03998        波司登            10,000          33,200.00          0.34

76    S03759      康龙化成              300          33,075.00          0.34

77    S06886        HTSC              3,200          32,864.00          0.34

78    S03323      中国建材            4,000          31,360.00          0.32

79    S01093      石药集团            4,480          29,881.60          0.31

80    S06030      中信证券            2,000          29,420.00          0.30

81    S03606      福耀玻璃              800          28,680.00          0.29

82    S01995    永升生活服务          2,000          28,640.00          0.29

83    S01999      敏华控股            2,000          28,320.00          0.29

84    S00857    中国石油股份          14,000          28,280.00          0.29


  85    S03908      中金公司            1,600          28,272.00          0.29

  86    S01876      百威亚太            1,200          25,860.00          0.26

  87    S02359      药明康德              200          25,552.00          0.26

  88    S00012      恒基地产            1,000          25,460.00          0.26

  89    S01088      中国神华            2,000          24,580.00          0.25

                    金沙中国有限公

  90    S01928                            800          22,928.00          0.23
                          司

  91    S00001        长和                500          22,765.00          0.23

  92    S02202      万科企业            1,000          22,510.00          0.23

  93    S00322      康师傅控股            2,000          22,280.00          0.23

  94    S00813      世茂集团            1,000          20,790.00          0.21

  95    S02328      中国财险            4,000          19,760.00          0.20

  96    S02018      瑞声科技              500          18,265.00          0.19

  97    S01813    合景泰富集团          2,000          17,800.00          0.18

  98    S00101      恒隆地产            1,000          17,210.00          0.18

  99    S03669      永达汽车            1,500          16,185.00          0.17

  100    S00144      招商局港口            2,000          15,980.00          0.16

  101    S01787      山东黄金            1,050          15,823.50          0.16

  102    S01833      平安好医生            200          15,822.00          0.16

  103    S00152      深圳国际            1,500          15,810.00          0.16

  104    S01919      中远海控            2,000          15,660.00          0.16

  105    S00762      中国联通            4,000          15,000.00          0.15

                    江苏宁沪高速公

  106    S00177                            2,000          14,600.00          0.15
                          路

  107    S01313    华润水泥控股          2,000          14,580.00          0.15

  108    S00728      中国电信            8,000          14,480.00          0.15

  109    S03993      洛阳钼业            3,000          12,780.00          0.13

  110    S01099      国药控股              800          12,696.00          0.13

  111    S00839      中教控股            1,000          12,570.00          0.13

  112    S01797      新东方在线            500          11,740.00          0.12

  113    S00384      中国燃气              400          10,368.00          0.11

  114    S00763      中兴通讯              600          9,846.00          0.10

  115    S00522    ASM PACIFIC            100          8,610.00          0.09

  116    S03808      中国重汽              500          8,330.00          0.09

  117    S02208      金风科技              400          5,244.00          0.05

  118    S03898    中车时代电气            100          2,845.00          0.03

  119    S01186      中国铁建              500          1,785.00          0.02

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

                                                                  金额单位:人民币元

                                                                      占基金资产净

 序号  股票代码      股票名称      数量(股)        公允价值

                                                                        值比例(%)


  1      S06690      海尔智家          1,600            37,840.00          0.39

  2      S03913      合景悠活          1,000            5,300.00          0.05

  3      S01516      融创服务            64              924.16          0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

                                                                  金额单位:人民币元

                                                                占期初基金资产净值
  序号    股票代码        股票名称        本期累计买入金额

                                                                    比例(%)

  1        S00700          腾讯控股                822,923.33                21.67

  2        S00005          汇丰控股                679,157.57                17.88

  3        S01299          友邦保险                496,747.09                13.08

  4        S03690          美团-W                394,433.76                10.39

  5        S00939          建设银行                379,121.13                9.98

  6        S01810        小米集团-W              340,736.39                8.97

  7        S02318          中国平安                326,086.21                8.59

  8        S00388        香港交易所                242,415.37                6.38

  9        S00941          中国移动                223,176.06                5.88

  10      S01398          工商银行                194,041.18                5.11

  11      S02196          复星医药                149,218.18                3.93

  12      S01918          融创中国                135,180.85                3.56

  13      S00914          海螺水泥                125,204.61                3.30

  14      S03968          招商银行                123,550.32                3.25

  15      S03669          永达汽车                122,071.56                3.21

  16      S02899          紫金矿业                119,162.53                3.14

  17      S02628          中国人寿                115,308.37                3.04

  18      S00175          吉利汽车                114,625.04                3.02

  19      S02269          药明生物                112,820.86                2.97

  20      S00285        比亚迪电子                112,344.45                2.96

  21      S03808          中国重汽                108,910.79                2.87

  22      S02238          广汽集团                102,997.22                2.71

  23      S00884        旭辉控股集团              102,643.41                2.70

  24      S00268          金蝶国际                102,018.58                2.69

  25      S00981          中芯国际                100,193.64                2.64

  26      S00002          中电控股                100,020.15                2.63

  27      S00669          创科实业                  97,484.50                2.57

  28      S00960          龙湖集团                  97,116.14                2.56

  29      S01211        比亚迪股份                92,603.23                2.44

  30      S00011          恒生银行                  92,507.80                2.44

  31      S00813          世茂集团                  91,610.30                2.41

  32      S02601          中国太保                  90,464.75                2.38


  33      S01579          颐海国际                  88,901.44                2.34

  34      S00016        新鸿基地产                88,708.00                2.34

  35      S02013          微盟集团                  87,319.09                2.30

  36      S06030          中信证券                  85,503.14                2.25

  37      S01610        中粮家佳康                84,949.73                2.24

  38      S02313          申洲国际                  84,257.24                2.22

  39      S01521          方达控股                  83,942.69                2.21

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

                                                                  金额单位:人民币元

                                                                占期初基金资产净值
  序号    股票代码        股票名称        本期累计卖出金额

                                                                    比例(%)

  1        00700          腾讯控股                482,075.57                12.69

  2        00005          汇丰控股                279,684.20                7.36

  3        01810        小米集团-W              218,403.92                5.75

  4        03690          美团-W                168,982.31                4.45

  5        02318          中国平安                150,802.89                3.97

  6        03669          永达汽车                149,000.63                3.92

  7        03808          中国重汽                144,905.50                3.82

  8        00981          中芯国际                137,087.49                3.61

  9        02333          长城汽车                119,453.61                3.15

  10        06098        碧桂园服务                117,761.86                3.10

  11        02899          紫金矿业                115,176.99                3.03

  12        00268          金蝶国际                111,002.36                2.92

  13        01299          友邦保险                103,205.19                2.72

  14        00960          龙湖集团                  99,131.67                2.61

  15        00914          海螺水泥                  99,033.56                2.61

  16        01579          颐海国际                  97,592.01                2.57

  17        00939          建设银行                  96,398.69                2.54

  18        03888          金山软件                  94,701.34                2.49

  19        00016        新鸿基地产                91,271.40                2.40

  20        02238          广汽集团                  90,721.36                2.39

  21        00813          世茂集团                  89,385.56                2.35

  22        00669          创科实业                  87,695.92                2.31

  23        01918          融创中国                  87,453.86                2.30

  24        00388        香港交易所                83,556.78                2.20

  25        06030          中信证券                  82,654.79                2.18

  26        02359          药明康德                  80,898.62                2.13

  27        00881          中升控股                  79,764.92                2.10

  28        01521          方达控股                  77,771.92                2.05


  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

                                                                      单位:人民币元

 买入股票的成本(成交)总额                                            10,014,955.99

 卖出股票的收入(成交)总额                                              5,812,195.70

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成

                                                                      单位:人民币元

 序号                  名称                                  金额

  1    存出保证金                                                                -

  2    应收证券清算款                                                            -

  3    应收股利                                                            935.03

  4    应收利息                                                            135.27

  5    应收申购款                                                        48,926.11

  6    其他应收款                                                                -

  7    待摊费用                                                                  -

  8    其他                                                                      -

  9    合计                                                              49,996.41

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

                              §9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

                                                                        份额单位:份

  持有人户数(户)    户均持有的                        持有人结构


                      基金份额          机构投资者                个人投资者

                                                  占总份额                  占总份额

                                    持有份额                  持有份额

                                                    比例                      比例

      1,798            4,524.28            0.00    0.00%      8,134,663.92  100.00%

9.2 期末上市基金前十名持有人

 序号              持有人名称                  持有份额(份)        占上市总份额比例

  1    杨凯                                            125,949.00            24.47%

  2    王明祥                                            90,200.00            17.52%

  3    金延荣                                            35,000.00              6.80%

  4    郑洪俊                                            25,200.00              4.90%

  5    曹树根                                            24,140.00              4.69%

  6    邵常红                                            12,852.00              2.50%

  7    李卓                                              11,700.00              2.27%

  8    韩明赫                                            10,800.00              2.10%

  9    张细萍                                            10,022.00              1.95%

 10    杜志                                              10,000.00              1.94%

  注:上述份额均为场内份额,持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

          项目                  持有份额总数(份)              占基金总份额比例

 基金管理人所有从业人员持

                                                    35,072.99                        0.43%
 有本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

            项目                        持有基金份额总量的数量区间(万份)

 本公司高级管理人员、基金投资和

                                                            0

 研究部门负责人持有本开放式基金

 本基金基金经理持有本开放式基金                            0

                              §10 开放式基金份额变动

                                                                            单位:份

 基金合同生效日(2018 年 11 月 6 日)基金份额总额                              226,064,924.81

 本报告期期初基金份额总额                                                  3,573,101.02

 本报告期基金总申购份额                                                    19,469,834.00


 减:本报告期基金总赎回份额                                                14,908,271.10

 本报告期基金拆分变动份额                                                            -

 本报告期期末基金份额总额                                                  8,134,663.92

                                  §11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内,本基金管理人重大人事变动如下:

  2020 年 2 月 15 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经
本基金管理人第七届董事会第二十八次会议审议通过,李永梅女士不再担任本基金管理人副总经理。
  2020 年 12 月 18 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,
经本基金管理人第八届董事会第一次会议审议通过,陈勇胜先生不再担任本基金管理人董事长、法定代表人,邱军女士担任本基金管理人董事长、法定代表人。

  报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:

  自 2020 年 8 月 28 日起,刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

  报告期内,本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 30,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。本报告期内上海证监局对我公司进行检查并对公司及相关人员出具了监管措施。

  本基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

                                                                  金额单位:人民币元

                              股票交易            应支付该券商的佣金

                交易

                                        占当期股                占当期佣

  券商名称    单元                                                        备注

                          成交金额    票成交总      佣金      金总量的

                数量

                                        额的比例                  比例

 德邦证券          1                -        -              -        -  -

 瑞银证券          1                -        -              -        -  -

 海通证券          1                -        -              -        -  -

 中信证券          1                -        -              -        -  -

 中金公司          1    15,827,151.69  100.00%        9,496.21  100.00%  -

 川财证券          2                -        -              -        -  -

 东北证券          1                -        -              -        -  -

 东方证券          2                -        -              -        -  -

 国盛证券          2                -        -              -        -  -

 华泰证券          2                -        -              -        -  -

 太平洋证券        2                -        -              -        -  -

 西南证券          1                -        -              -        -  -

 招商证券          1                -        -              -        -  -

 中信建投证券      2                -        -              -        -  -

 中泰证券          3                -        -              -        -  -

 中信证券(华        1                -        -              -        -  -

 南)

 财通证券          1                -        -              -        -  -

 光大证券          1                -        -              -        -  -

 万联证券          1                -        -              -        -  -

  注:基金租用席位的选择标准是:

  (1)资力雄厚,信誉良好;

  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

  (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

  选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租
用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因等),并经公司批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

                                                                  金额单位:人民币元

                      债券交易              回购交易              权证交易

                            占当期债            占当期回                占当期权
  券商名称

                成交金额  券成交总  成交金额  购成交总    成交金额    证成交总
                            额的比例            额的比例                额的比例

 德邦证券                -        -          -          -            -          -

 瑞银证券                -        -          -          -            -          -

 海通证券                -        -          -          -            -          -

 中信证券                -        -          -          -            -          -

 中金公司                -        -          -          -            -          -

 川财证券                -        -          -          -            -          -

 东北证券                -        -          -          -            -          -

 东方证券                -        -          -          -            -          -

 国盛证券                -        -          -          -            -          -

 华泰证券                -        -          -          -            -          -

 太平洋证券              -        -          -          -            -          -

 西南证券                -        -          -          -            -          -

 招商证券                -        -          -          -            -          -

 中信建投证券            -        -          -          -            -          -

 中泰证券                -        -          -          -            -          -

 中信证券(华            -        -          -          -            -          -
 南)

 财通证券                -        -          -          -            -          -

 光大证券                -        -          -          -            -          -

 万联证券                -        -          -          -            -          -

11.8 其他重大事件

 序号                公告事项                    法定披露方式      法定披露日期

  1  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂                          2020-01-17

                                                  《中国证券报》

      停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

      国泰基金旗下基金在 2020 年春节假期期间交

  2  易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整    《中国证券报》      2020-01-29

      的公告

  3  国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公      《中国证券报》      2020-02-15


      告

                                                《中国证券报》、《上海

      国泰基金管理有限公司关于旗下上海证券交

  4                                            证券报》、《证券日报》、  2020-03-13

      易所上市基金增加扩位证券简称的公告

                                                    《证券时报》

                                                《中国证券报》、《上海

      国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基

  5                                            证券报》、《证券日报》、  2020-03-17

      金招募说明书的补充提示

                                                    《证券时报》

  6  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂                          2020-03-30

                                                  《中国证券报》

      停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

      国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范

  7  不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公        公司官网          2020-04-04

      告

  8  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂                          2020-04-07

                                                  《中国证券报》

      停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  9  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂                          2020-04-23

                                                  《中国证券报》

      停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

      国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范

  10  不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公        公司官网          2020-05-20

      告

  11  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂                          2020-06-18

                                                  《中国证券报》

      停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  12  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂                          2020-06-24

                                                  《中国证券报》

      停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  13  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂                          2020-09-24

                                                  《中国证券报》

      停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  14  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂                          2020-10-13

                                                  《中国证券报》

      停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  15  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂                          2020-10-21

                                                  《中国证券报》

      停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  16  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基                          2020-11-07

                                                  《中国证券报》

      金经理变更公告

                                                《中国证券报》、《证券

      国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公

  17                                            时报》、《上海证券报》、  2020-12-18

      告

                                                    《证券日报》

  18  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂                          2020-12-22

                                                  《中国证券报》

      停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  19  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂                          2020-12-28

                                                  《中国证券报》

      停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

                                  §12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

  1、关于准予国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)注册的批复


  2、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金合同

  3、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)托管协议

  4、报告期内披露的各项公告

  5、法律法规要求备查的其他文件
12.2 存放地点

  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。

  基金托管人住所。
12.3 查阅方式

  可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

  客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688

  客户投诉电话:(021)31089000

  公司网址:http://www.gtfund.com

                                                                国泰基金管理有限公司
                                                                二〇二一年三月三十日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈